工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
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工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2016 年第 1 号）
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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重 要 提示
工银瑞 信双债 增强 债券 型证券 投资 基金 （ 以下 简称“ 本基 金” ）经中 国 证券监 督管 理委
员会 2013 年3 月7 日 《关于核准工银瑞信 双债增强债券型证券投资基金 募集的批复》 （证监
许可 〔2013 〕220 号文） 核准公开募集。 本基金基金合同于 2013 年9 月25 日正式生效 ， 自
该日起基金管理人开始管理本基金。
工银瑞 信基 金管理 有限 公司（ 以下 称“本 基金 管理人 ”或 “基金 管理 人” ）保证 招 募说
明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募
集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基
金没有风险。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并 按照《基 金 法》 、 《运作 办法》 、基 金 合同及其 他 有关规定 享 有权利、 承 担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
投资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金份额时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本
基金产品的风险收益特征， 应充分考虑投资者自身的风险承受能力， 并对认购 （或申购） 基
金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者
自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险， 由
投资者自行负担。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。
本招募 说明 书所载 内容 截止日 为2016 年3 月24日，有关 财务 数据和 净值 表现数 据截 止日
为2015 年12 月31 日（财 务数据未经审计） 。本招 募说明书已经基金托管人复核。
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一 、 基金 管 理人
（一） 基金管 理 人 概况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号 、甲 5 号 6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、
甲 5 号8 层甲 5 号801 、甲 5 号9 层甲 5 号901
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 A 座6-9 层
邮政编码：100033
法定代表人：郭特华
成立日期：2005 年6 月21 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93 号
中国银监 会银监复[2005]105 号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构： 中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80% ； 瑞士信 贷银行股份有限
公司占公司注册资本的 20% 。
存续期间：持续经营
（二） 主要人 员 情 况
1 、董事会成 员
沈立强 先生 ，董事 长， 硕士， 高级 会计师 。1976 年参加工 作，先 后在 中国人 民银 行杭
州分行、 中国工商银行浙江分行、 河北分行、 上海分行工作。 历任中国工商银行杭州分行营
业部副主任、 杭州分行营业部主任、 浙江分行会计出纳处副处长、 储蓄处副处长、 储蓄处处
长、人事 处 处长、党 委 组织部部 长 、营业部 总 经理（兼） 、 浙江分行 行 长助理、 副 行长、党
委副书记； 中国工商银行河北分行行长； 中国工商银行上海分行行长， 兼任上海市银行同业
公会会长、上海市城市金融学会会长、上海市支付清算协会会长、上海市金融学会副会长、
上海国际商会副会长、 上海世界贸易中心协会副会长、 中国城市金融学会常务理事、 上海市
宏观经济学会常务理事、 中国社会科学院陆家嘴研究基地理事会理事、 上海财经大学校董会
董事，上海市人大代表。
Neil Harvey 先生，董事，瑞士信贷执行董事，常驻香港。瑞士信贷银行香港和大中华
区首席执行官，负责私人银行、财富管理和投资银行业务。同时，Neil Harvey 先 生还是资工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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产管理亚太地区副主席、亚太区运营委员会成员。Neil Harvey 先生在投 资银 行和资产管理
领域有三十年的工作经历， 对新兴市场和亚太地区有着深刻的了解， 在亚太地区也有十七年
的工作经历。Neil Harvey 先生在瑞士 信贷工作十五年，担任过很多职务，目前他是资产管
理亚太和新兴市场负责人。此前，他担任亚洲（除日本）投资银行和固定收益业务负责人。
另外， 他在 瑞士信贷和其他公司都担过要职， 负责澳大利亚、 非洲、 日本、 拉美 、 中东、 土
耳其和俄罗斯地区的业务。
郭特华女士， 董事， 博士 ， 现任工银瑞信基金管理有限公司总经理， 兼任工银瑞信投资
管理有限公司董事、 董事长， 工银瑞信资产管理 （国际） 有限公司董事长、 工 银家族财富 （ 上
海） 投资管理有限公司的董事。 历任中国工商银行总行商业信贷部、 资金计划部副处长， 中
国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。
王一心女士， 董事， 高级 经济师， 中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、 专
职董事。 历任中国工商银行专项融资部 （公司业务二部、 营业部） 副总经理 ； 中国工商银 行
营业部 历任 副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。
王莹女士， 董事， 高级会计师， 中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、 专职
派出董事， 于2004 年11 月 获得国际内审协会注册内部审计师 （Certified Internal Auditor)
资格证书。 历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人， 中国工商银行清算中心外汇清
算处负责人、 副处长， 中 国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、 处长， 中国 工商银
行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
田国强先生， 独立董事， 经济学博士， 上海财经大学经济学院院长， 上海财经大学高等
研究院院长， 美国德州 A&M 大学经济 系 Alfred F. Chalk 讲席教 授。 首批中组部 “千人计划”
入选者及其国家特聘专家， 首批人文社会科学长江学者讲座教授， 曾任上海市人民政 府特聘
决策咨 询专 家，中 国留 美经济 学会 会长（1991-1992）。 2006 年被《华 尔街电 讯》 列为中国
大陆十大最具影响力的经济学家之一。 主要研究领域包括经济理论、 激励机制设计、 中国经
济等。
孙祁祥女士， 独立董事， 经济学博士， 北京大学经济学院院长， 教授， 博士生导师， 享
受国务院政府特殊津贴专家。 兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任， 中国金融学
会学术委员会委员、 常务理事， 中国保险学会副会长， 教育部高等学校经济学类学科专业教
学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人，美国 C.V. Starr 冠名教
授。 曾任亚太风险与保险学会主席、 美国国家经济研究局、 美国印第安纳大学、 美国哈佛大
学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇，主持过 20 多项
由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。
Jane DeBevoise 女士， 独立董 事， 香港大 学艺 术系博 士， 历任银 行家 信托公 司（1998
年与德意志银行合并） 董事总经理、 所罗门· 古 根海姆基金会副主席及项目总监、 香港政府
委任的 展览 馆委员 会成 员、香 港西 九龙文 娱艺 术馆咨 询小 组政府 委任 委员。2003 年至今担工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009 年至今担任 美国亚洲艺术文献库总裁。
2 、监事会成 员
吴敏敏女士: 监事， 经济学硕士。1996 年入职中国 工商银行深圳市分行，2007 年调入中
国工商银行总行。历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理、财务会计部副总经理、
中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长、 战略管理与投资者关系部战略发
展与合作处副处长、处长，现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家。
黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group ( 瑞士
信贷集团) ， 先后担任 全 球投资银 行 战略部助 理 副总裁、 亚 太区 投资 银 行战略部 副 总裁、中
国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官, 现任 资产管理中国区负责人。
张舒冰女士： 监事， 硕士。2003 年4 月至2005 年 4 月， 任 职于中国工商银行， 担任主
任科员。2005 年 7 月加入 工银瑞信，2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼 综
合，2007 年至 2012 年担 任战略发展部副总监，2012 年至 2014 年 9 月任职 于机构客户部，
担任机构客户部副总监及总监职务； 2014 年 9 月至 2015 年7 月， 担任机构产品部总监。 2014
年 11 月至今 ， 担任工银瑞信投资管理有限公司监事。2015 年 7 月至今 担任工银瑞信投资管
理有限公司副总经理。
洪波女士：监事，硕士。ACCA 非执 业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务
所高级 审计 员；2008 年至 2009 年 任民生 证券 有限责 任公 司监察 稽核 总部业 务主 管；2009
年 6 月加入 工银瑞信法律合规部，现任法律合规部副总监。
倪莹女士：监事，硕士。2000 年至 2009 年任职 于中国人民大学，历任副科长、科长，
校团委副书记。2009 年至 2011 年就 职于北京市委教工委， 任干部处副调研员。2011 年加入
工银瑞信战略发展部，现任副总监。
3 、高级管理 人员
郭特华女士：总经理，简历同上。
朱碧艳女士： 硕士， 国际 注册内部审计师， 现任工银瑞信基金管理有限公司督察长， 兼
任工银瑞信投资管理有限公司监事。 1997 年－1999 年中国华融 信托投资公司证券总部经理，
2000 年－2005 年中国华融 资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。
江明波先生： 硕士， 现任 工银瑞信基金管理有限公司副总经理， 兼任工银瑞信资产管理
（国际） 有限公司固定收益投资总监， 工银瑞信投资管理有限公司董事。 2000 年 7 月至 2001
年 11 月，任 职于长城证券有限责任公司，担任研究员；2001 年 12 月至 2006 年 12 月，
任职于鹏华基金管理有限公司， 历任研究员、 基金经理助理、 普天债券基金经理、 社保债券
组合、 社保 回购组 合基 金经理 、机 构理财 部总 监助理 、固 定收益 小组 负责人 。2006 年加入
工银瑞信基金管理有限公司。
杜海涛先生： 硕士， 现任 工银瑞信基金管理有限公司副总经理， 兼任工银瑞信资产管理
（国际） 有限公司董事。1997 年7 月至 2002 年 9 月 ， 任 职于长城证券有限责任公司， 历工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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任职员、债券（金融工程）研究员；2002 年 10 月至 2003 年 5 月， 任职于宝盈基金管理
有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任职于招商基金管
理有限公司，历任研究员、基金经理。2006 年 加入工银瑞信基金管理有限公司。
赵紫英女士： 博士， 现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。 1989 年 8 月至 1993 年
5 月， 任职 于中国工商银行海淀支行， 从事国际业务；1994 年6 月至 2002 年 4 月 ， 任职
于中国工商银行北京市分行国际业务部， 历任综合科科长、 国际业务部副总经理；2002 年 5
月至 2005 年 6 月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副
总经理。2005 年加入工银 瑞信基金管理 有限公司。
4 、本基金基 金经理
李敏先生，9 年证券从业经验； 先后在中国泛海控股集团担任投资经理， 在中诚信国际
信用评级有限责任公司担任高级分析师， 在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010
年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理；2013 年 10 月 10 日至今， 担任工银信用纯债
两年定期开放基金基金经理；2014 年 7 月30 日 至今， 担任工银保本 2 号混合型发起式基金
( 自 2016 年2 月19 日起 变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金) 基金经理； 2015 年 5
月 26 日起至 今，担任工银双债增强债券型基金基金经理；2015 年 5 月 26 日起至今， 担任
工银保本混合型基金基金经理。
张洋先生，4 年证券从业经验；2012 年加入工银瑞信， 现任固定收益部基金经理 ， 2015
年 8 月 17 日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理；2015 年 8 月 17
日至今，担任工银瑞信保本 3 号混 合型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理
王佳女士，2013 年9 月25 日至2015 年 6 月8 日 担任本基金基金经理。
5 、投资决策 委员会成员
郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。
江明波先生，简历同上。
杜海涛先生，简历同上。
何江旭先生，19年证券 从 业经验； 曾担任国泰基金金鑫、 基金金鼎、 金马稳健回报、 金
鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理， 基金管理部总监兼权益投资副总监；2009 年加入
工 银 瑞 信 ， 现 任 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 ；2010 年4 月12 日至2014 年7 月30
日， 担任工银核心价值基金基金经理；2011 年4 月21日至2014年7 月30日 ， 担任工银消费服务
行业基金的基金经理。
宋炳珅先生，12年证券 从业经验； 曾任中信建投证券有限公司研究员；2007 年加 入工银
瑞信，现 任 权益投资 总 监兼研究 部 总监。2012 年2 月14日至 今，担任 工 银瑞信添 颐 债券型 证
券投资基金基金经理；2013年1 月18 日至今， 担任工银双利债券基金基金经理；2013年1 月28
日至2014 年12 月5 日， 担 任工银瑞信60 天理财债券 型基金基金经理；2014 年1 月20 日至 今， 担工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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任工银 红利 基金基 金经 理；2014年1 月20日至今 ，担任 工银 核心价 值基 金基金 经理 ；2014年
10月23日至 今， 担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；2014 年11 月18 日至今 ， 担任工
银瑞信医 疗 保健行业 股 票型基金 基 金经理；2015年2 月16日至今，担 任 工银瑞信 战 略转型主
题股票型基金基金经理。
欧阳凯先生，14年证券 从业经 验； 曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010 年 加入工
银瑞信， 现任固定收益投资总监。2010 年8 月16 日至今， 担任工银双利债券型基金基金经理，
2011 年12月27 日至今担任 工银保本混合基金基金经理， 2013 年2 月7 日至今 担任工银瑞信保本
2 号混合型 发 起式基金 基 金经理( 自2016年2 月19日起变更为 工 银瑞信优 质 精选混合 型 证券投
资基金) ，2013 年6 月26日起至今担 任 工银瑞信 保 本3 号混合 型 基金基金 经 理, 2013 年7 月4 日
起至今担 任 工银信用 纯 债两年定 期 开放基金 基 金经理，2014年9 月19日起至今担 任 工银瑞信
新财富灵 活 配置混合 型 基金基金 经 理，2015年5 月26日起至 今担任工 银 丰盈回报 灵 活配置混
合型基金基金经理。
黄安乐先生，13年证券 从业经验； 先后在天相投资顾问有限公司担任研究员， 国信证券
经济研究所担任资深分析师， 国信证券资产管理总部担任投资经理、 研究员；2010年加入工
银瑞信， 现任权益投资部总监。 2011 年11月23日至 今， 担任工银主题策略混合基金基金经理 ；
2013 年9 月23 日至今 ，担 任工银 瑞信 精选平 衡基 金基金 经理 ；2014年10 月22日至今 ，担任工
银高端制 造 行业股票 型 基金基金 经 理；2015年4 月28日至今 ，担任工 银 新材料新 能 源行业股
票型基金基金经理；2016 年1 月29 日至 今， 担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理 。
李剑峰先生，13年证券 从业经验； 曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、 高级
副经理；2008年加入工银 瑞信， 曾任固定收益研究员， 现任专户投资部总监， 专户投资部投
资经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基金 托 管人
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰 拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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传真： （010 ）66594942
三 、 相关 服 务机 构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1 、直销机构
名
称：工 银瑞信基金管理有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号、 甲 5 号6 层甲 5 号601、甲 5 号7 层甲 5 号701 、
甲 5 号8 层甲 5 号801 、甲 5 号9 层甲 5 号901
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 A 座6-9 层
法定 代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-66583111、66583110
联系人：王秋雅
公司网站：www.icbccs.com.cn
2 、场内代销 机构
场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位。
3 、场外代销 机构
（1 ） 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真：010 －66107914
客户服务电话：95588
网址：http://www.icbc.com.cn/
（2 ） 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
联系人：侯燕鹏
传真：010 －66594431
客户服务电话：95566
网址：http://www.boc.cn/
（3 ） 交通银行股份有限公司
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注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
电话：021 －58781234
传真：021 －58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
（4 ） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 5 层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010 －66045608
传真：010 －66045500
客户服务电话：010-66045678
网址：http://www.txsec.com
（5 ） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021 －38676666
传真：021 －38670161
客户服务电话：95521
网址：http://www.gtja.com/
（6 ） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010 －85130588
传真：010 －65182261
客户服务电话：4008888108
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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网址：http://www.csc108.com/
（7 ） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/
（8 ） 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路 7088 号招 商银行大厦 A 层
办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010 －84588888
传真：010 －84865560
客户服务电话：010 —84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
（9 ） 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021 －23219275
传真：021 －63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
（10） 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层（ 邮编：200031）
法定代表人：李梅
联系人：黄维琳、钱达琛
电话：021-33389888 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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10
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
（11） 长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 ；4008-888-999
网址：http://www.95579.com/
（12） 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571－86811958
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571 —95548
网址：http://www.bigsun.com.cn/
（13） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022 －28451861
传真：022 －28451892
客户服务电话：4006515988
网址：http://www.bhzq.com
（14） 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
办公地址 ： 江苏省南 京 市中山东路 90 号华泰证券大厦、 深 圳市福田 区 深南大道 4011
号港中旅大厦 24 楼
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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11
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：025 －84457777
传真：025 －84579763
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
（15） 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：http://www.zxwt.com.cn
（16） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010 －63080985
传真：010 －63080978
客户服务电话：4008008899
网址：http://www.cindasc.com
（17） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021 －22169081
传真：021 －22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com/
（18） 平安证券有限责任公司
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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12
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626172
传真：0755－82400862
客户服务电话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/
（19） 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－81283938
传真：0531－81283900
客户服务电话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn/
（20） 中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路 291 号
办公地址：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com/
（21） 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层 及第
04 层 01 、02、03、05、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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13
客户服务电话：4006008008
网址：http://www.china-invs.cn/
（22） 厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富 大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592－5161816
传真：0592－5161102
客户服务电话：0592-5163588
网址：http://www.xmzq.cn
（23） 西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
法定代表人：贾绍君
联系电话：021-36535002
传真：021-36533017
联系人：汪尚斌
公司网址：www.xzsec.com
客户咨询电话：40088-11177
（24） 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常喆
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（25） 华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市西城区金融大街 8 号A 座3 、5 层
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
联系传真：010-58568062
公司网址：www.hrsec.com.cn
客服电话：010-58568118 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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（26） 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话： 0755-33227950
传真： 0755-82080798
客户服务电话： 4006-788-887
网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（27） 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话： 010-62020088
客服电话：4008-886-661
传真： 62020088-8802
网址： www.myfund.com
（28） 上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼二 层
办公地址：
上海市徐汇 区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509988-7019
客服电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（29） 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790 ，021-60897869
客服电话：4000-766-123 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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15
传真：0571-26698533
网址：http://www.fund123.cn/
（30） 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-58870011-6705
客服电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/
（31） 诺亚正行（上海）基 金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 8 楼
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-38602750
客服电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址： http://www.noah-fund.com/
（32） 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京朝外大街 22 号泛利 大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
客服电话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址： http://licaike.hexun.com/
（33） 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷 239 号8 号楼 4 楼403 室
办公地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区8 层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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16
联系电话：0571-56028617
客服电话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址： www.jincheng-fund.com
（34） 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海东方路 989 号中达大 厦 2 楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533-3011
客服电话：400-005-6355
传真：021-50583533
网址： www.leadfund.com.cn
（35） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：021-20691832
客服电话：400-089-1289
传真：021-20691861
网址: http://www.erichfund.com
（36） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大 厦 C 座9 层
法定代表人：马令海
联系人： 邓洁
联系电话： 010-58325388-1105
客服电话：4008507771
传真： 010-58325282
网址： http://8.jrj.com.cn/
（37） 一路财富（北京）信息技术有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋 大楼 C 座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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17
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010-88312877-8033
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（38） 海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
法定代表人：刘惠
联系人：冯立
联系电话：021-80133535
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
（39）泛华 普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座1502 室
联系人：付勇斌
电话：028-86758820
传真：028-86758820-805
客服电话：4008-588-588
网址：www.pyfund.com.cn/
（40）汉口 银行股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民
联系人：李欣
电话：027-82656704
传真：027-82656236
客服电话：96558 （武汉 ）4006096558 （全国）
网址：www.hkbchina.com
（41）华龙 证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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18
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931 —4890619/4890618/4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
（42）天风 证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号 国资大厦 B 座 4 楼
法定代表人：余磊
联系电话： （027 ）87618889
传真： （027 ）87618882
联系人：刘鑫
客服电话： （027 ）87618889
公司网址：http://www.tfzq.com
（43）中国 邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
传真：010 －68858117
客户服务电话：95580
网址：http://www.psbc.com
（44）兴业 银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021-52629999
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（45）中国 国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街 1 号 国贸大 厦 2 座28 层
办公地址：中国北京建国门外大街 1 号 国贸大 厦 2 座28 层
法定代表人：金立群 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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19
联系人：罗春蓉
武明 明
电话：010 －65051166
传真：010 －65051156
客户服务电话：(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址：http://www.cicc.com.cn/
（46）太平 洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大 厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业 号 D 座3 单元
法定代表人：李长伟
联系人：唐昌田
传真：010-88321763
客户服务电话：4006650999
网址：www.tpyzq.com
(47) 上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
(48) 北京乐 融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 室
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 室
法定代表人：董浩
联系人： 张 婷婷
电话：010 －66045608
传真：010 －66045500
客户服务电话： 400-068-1176
网址：www.jimufund.com
(49) 上海联 泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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20
法定代表人：燕斌
联系人： 凌 秋艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话： 400-046-6788
网址：www.66zichan.com
（50）上海 凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大 厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
电话：021-63333319
传真：021-63332523
客户服务电话：4000 178 000
网址：www.lingxianfund.com
（51）深圳 富济财富管理有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳市前海商务秘书
有限公司）
办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人 刘勇
电话： 0755-83999907-813
传真： 0755-83999926
客户服务电话： 0755-83999907
网址： www.jinqianwo.cn
(52) 北京创 金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A
办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A
法定代表人：梁蓉
联系人： 赵 海峰
电话： 010-66154828
传真： 010-88067526
客户服务电话： 010-66154828
网址： www.5irich.com 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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(53) 中证金 牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼2-45 室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座5 层
法定代表人：彭运年
联系人： 孙雯
电话： 010-59336519
传真： 010-59336510
客户服务电话： 4008909998
网址： www.jnlc.com
（54）浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
网址: www.5ifund.com
（55）东莞 农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：何沛良
联系人：林培珊
电话： 0769-22866254
传真： 0679-22866282
客服电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（56）宁波 银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话： 0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：95574 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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22
网址：www.nbcb.com.cn
基金管理人可根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管
理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的
机构销售本基金，并及时履行公告义务。
（ 二 ） 基金注 册 登 记机构
名称： 中国 证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010-59378856
传真：010-59378907
联系人：崔巍
（ 三 ） 律师事 务 所 及经办 律 师
名
称：上 海源泰律师事务所
住
所：上 海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银 行大厦 14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电
话 ： （021 ）51150298
传
真 ： （021 ）51150398
经办律师：刘佳、张兰
（ 四 ） 会计师 事 务 所及经 办 注 册会计 师
名
称：安 永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）
住
所：北 京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城，东三办公楼 16 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东方经贸城，东三办公楼 16 层
执行事务人：吴港平
经办注册会计师：李慧民，王珊珊
联系电话：（010 ）58152145
传真：（010 ）58114645
联系人：王珊珊
四 、 基金 的 名称
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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23
五 、 基金 的 类型
债券型
六 、 基金 的 投资 目 标
在锁定投资组合下方风险的基础上， 通过积极主动的可转债、 信用债投资管理， 追求基
金资产的长期稳定增值。
七 、 基金 的 投资 方 向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括具有良好流动性的企业债、 公司债、 短期
融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债（含分离交易的可转换债券） 、资 产支持证
券、 债券回购、 国债、 中央银行票据、 中期票据、 银行存款等固定收益类资产， 股票和权证
等权益类资产， 并可持有由可转债转股获得的 股票、 因所持股票派发以及因投资可分离债券
而产生的权证。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例： 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80 ％，
其中， 可转债 （含分离交易的可转换债券） 和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的
80% ，其中信 用债是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、次级债、资产支持
证券、 中期票据等企业机构发行的非国家信用债券； 可转债 （含分离交易的可转换债券） 的
投资比例不低于固定收益类资产的30% ；股票、 权证等权益类资产占基金资产的比例不超过
20％。 本基 金在3 年封闭 期满转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 基金持有现金及到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
八 、 基金 的 投资 策 略
（一）投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上， 通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益， 同
时， 通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来提高基金资产的收工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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24
益水平。
1 、资产配置 策略
本基金采取自上而下的方法进行组合资产配置。 研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资
本市场变动特征， 采取定性分析和定量 分析相结合的方法， 考虑经济环境、 政策取向、 资金
供求、 信用风险、 各类资产相对估值等因素， 研判各类固定收益类资产与权益类资产投资的
风险收益预期，以确定各类金融资产的配置比例。
2 、固定收益 类资产投资策略
（1 ）债券组 合投资策略
本基金通过全面研究GDP 、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济运
行的可能情景， 并预测财政政策、 货币政策等宏观经济政策取向， 分析金融市场资金供求状
况变化趋势及结构， 预测利率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。 在定性分析的基
础上， 本产品还应用货币分析模型、 长短债估值模型等定 量分析工具进行辅助分析， 以确定
组合的久期及期限结构管理策略。
1 ）久期策略
基于利率预期理论，分析未来较长一段时间( 比 如未来1 年) 市场利率的变化趋势，如果
预期市场利率将上升，导致中长期债券持有期收益低于短期债券或者货币市场工具收益时，
则将债券组合久期降至较低水平； 而在预期利率水平稳定或者下降， 导致中长期债券持有收
益高于短期债券和货币市场工具收益时，则将债券组合久期上调至较高水平。
2 ）期限结构 管理策略
在确定组合久期的基础上，本基金针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构，
包括采用子弹策略、 哑铃策略和梯 形策略等， 在长期、 中期和短期债券间进行动态调整。 一
般而言， 当预期收益率曲线变陡时， 本基金将采用子弹策略； 当预期收益率曲线变平时， 将
采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。
（2 ）固定收 益类资产投资策略
1 ）可转债投 资策略
可转债是指， 发行公司依法发行、 在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司
债券。 债券持有人对转换股票或不转换股票有选择权。 可转债兼具权益类证券与固定收益类
证券的特性， 具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的理论价值应该等
于其作为普通公司债的基础价值加 上所附带的转股期权价值。
本基金将选择公司基本素质优良、 其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转债进行投
资。 在深入分析公司基本面、 发行条款的基础上， 选择预期申购收益较高的可转债积极参与
可转债的一级市场申购， 待可转债上市后， 根据具体品种做出继续持有或卖出的决策； 在二
级市场上， 本基金将充分挖掘可转债的投资价值， 灵活运用各种可转债投资策略进行投资操
作，为基金资产增加收益。 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
25
① 可转债选择策略。本基金将对可转债相应的基础股票进行深入研究，采用市盈率、
市净率、 市现率、 市销率等相对估值指标， 结合公司治理结构、 竞争优势、 行业地 位和财 务
状况等基本面因素综合评估股票价值， 同时考虑当时证券市场情况， 选择估值合理的相应可
转债进行投资。
② 可转债条款投资策略。 可转债通常具有提前回售条款、 提前赎回条款、 修正转股价
条款等。 提前回售条款是指投资者可以在可转债未到期前将可转债回售给发行人， 回售价格
则成为可转债的价值底线； 提前赎回条款是指发行人可以在可转债未到期前将可转债从投资
者手中提前赎回， 如果发行人放弃提前赎回， 则相当于可转债的期权期限延长， 从而提升可
转债的期权价值；修正转股价条款是指在基础股票的价格持续低于转股价达到一定水平时，
发行人可以发起向下修正转股价格， 也就是降低了可转债的期权的执行价格， 从而提升可转
债的期权价值。 本基金将根据具体券种的不同条款， 分析不同条款的可能变化， 把握相应的
投资机会。
③ 可转债转股投资策略。可转债在转股期内，可以按约定条款转换为相应基础股票。
本基金将以基金份额持有人利益为前提，以是否增加基金资产的收益来决定是否进行转股。
通常包括以下转股情况：a. 当可转 债转为基础股票并卖出后所得收益大于直接卖出可转债
时， 我们将积极把握转股卖出的超额收益机会， 并根据该可转债的价值评估， 重新决定是否
买入该可转债；b.当可 转债交易不够活跃， 流动 性无法满足本基金投资操作， 则本基金将通
过部分转股来保持基金资产的流动性；c.通过 转股能够增加基金资产收益的其他情况；
2 ）分离交易 的可转换债券投资策略
分离交易的可转换债券是一种附认股权证的公司债券，可分离为认股权和纯债两部分，
并分开上市交易， 赋予了上市公司一次发行两次融资的机会。 分离交易 的可转换债券是债券
和股票的混合融资品种，它与普通 可转债 的本质区别在于债券与期权可分离交易 。
分离交易的可转债同样可以运用上述可转债类似的投资策略。 另外， 通 过调整纯债和认
股权证或标的股票之间的比例可以组合构造成不同风险收 益特征的类可转债产品， 满足不同
的市场环境下的投资需求。本基金运用量化模型分析纯债和认股权证或标的股票之间的比
例，并不断进行动态优化。
3 ）企业（公 司）债投资策略
本基金通过研究市场整体信用风险趋势， 结合企业机构类债券的供需情况以及替代资产
相对吸引力， 研判信用利差趋势， 并结合利率风险， 以确定组合的企业机构类债券的投资比
例。
① 企业（公司）债投资策略
在企业机构类债投资比例确定之后进行个券选择，信用风险和流动性风险是影响个券
相对价值的主要因素。 根据国民经济运行周期阶段， 分析企业 （公司） 债券等发行人所处行
业发展前景、 发展状况、 市场地位、 财务状况、 管理水平和债务水平等因素， 评价债券发行工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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26
人的信用风险， 并根据特定债券的发行契约， 评价债券的信用级别。 根据单个债券到期收益
率相对于市场收益率曲线的偏离程度， 结合其信用等级、 期限、 流动性、 票息率、 选择权条
款、 税赋特点等因素， 确定其相对投资价值， 选择具有相对价值且信用风险较低的企业 （公
司）债券进行投资。
② 资产支持证券投资策略
资产支持证券是指中国证监会 批准的资产支持证券类品种 。 本基金将重点对市场利率、
发行条款、 支持资产的构成及质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支
持证券价值的因素进行分析， 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型， 评估资产支持证
券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(3) 封闭期内 固定收益类资产投资策略
本基金自基金合同生效之日起三年内( 含三年) 为本基金的封闭期， 本基金在封闭期的不
同阶段采取不同的固定收益投资策略：1 ）在封 闭期前期，本基金将适当提高组合资产的平
均久期， 重点配置流动性较低但收益水平较高的可转换债券和信用类债券， 并运用多种积极
的投资策略以扩大收益；2 ）在封闭 期后期，本基金将逐步较少长久期的资产，增配与剩余
期限相匹配且流动性更强的短期债券和货币市 场工具等投资品种；3 ） 在封闭期届满时，本
基金将持有大量现金及货币市场工具等高流动性的资产， 从而降低本基金转型为上市开放式
基金（LOF ） 后的流动性风险。
3 、权益类资 产投资策略
（1 ）股票投 资
在资产配置策略的基础上， 本基金可直接进行二级市场股票投资。 对于二级市场股票投
资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。
1 ）行业配置
本基金将密切关注国内外经济运行情况、 国内财政政策和产业政策等政策取向， 深入分
析国民经济各行业的发展现状及政策影响， 并结合行业景气分析， 对具有良好发展前景特别
是国家重点扶植的行业进行重点配置。
2 ）个股精选 策略
上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。 本基金
在个股选择中将坚持价值投资理念， 理性地分析中国证券市场的特点和运行规律， 用产业投
资眼光， 采用长期投资战略， 辅以金融工程技术， 发掘出价值被市场低估的， 具有长期增长
能力的公司的股票， 买入并长期持有， 将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者
的长期稳定收益。
（2 ）权证投 资策略
为实现基金投资目标， 在有效控制风险的前提下， 本基金还将在法规和基金合同允许的
范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。 本基金进行权证投资 时， 将在对权证标的证券进工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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27
行基本面研究及估值的基础上， 结合股价波动率等参数， 运用数量化期权定价模型， 确定其
合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。
（二）投资管理程序
本基金管理人实行 “投资决策委员会领导下的团队制 ” 管理模式， 建立了严谨、 科学的
投资管理流程， 具体包括投资研究、 投资决策、 组合构建、 交易执行和风险管理及绩效评估
等全过程，如图1 所示。
图 1
固 定收益 证 券 投资管 理 程 序
1 、投资研究 及投资策略制定
本基金管理人在固定收益证券投资与研究 方面， 实行投资策略研究专业化分工制度， 由
基金经理与研究员组成专业小组， 进行宏观经济及政策、 产业结构、 金融市场、 单个证券等
领域的深入研究， 分别从利率、 债券信用风险、 相对价值等角度， 提出独立的投资策略建议，
经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断， 对公司旗下管理的所有基
金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。
各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议， 提出下一阶段投
投资决策委员会
投资小组 研究小组
久期配置/ 期
限结构配置
类属配置
个券选择
组合构建
绩效评估
基
金
经
理
投
资
经
理
中央交易室
风险管理部
风险管理委员会
宏
观
策
略
研
究
信
用
、
转
债
个
券
研
究
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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28
资策略， 每周定期举行策略评估会 议， 回顾本周的各项经济数据和重大事项， 分析其对季度
投资策略的影响，检讨投资策略的有效性，必要的时候进行调整。
2 、投资决策
基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下， 根据基金合同关于投资目标、 投
资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，决定基金总体投资策略及资产配置方案，
审核基金经理提交的投资计划， 提供指导性意见， 并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。
3 、投资组合 构建
基金经理根据投资决策委员会的决议， 在权限范围内， 评估债券的投资价值 ， 选择 证
券构建基金投资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。
4 、交易执行
交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令。
5 、风险管理 及绩效评估
风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估， 报风险管理委员会， 抄
送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。
法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控， 并对投资过程中存在的风险隐患向基金
经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。
九、业绩 比 较基 准
本基金的业绩比较基准为： 天相可转债指数收益率×40%+中 债企业债总全价指数收益率
×60%
十、风险 收 益特 征
本基金为债券型基金， 预期收益和风险水平低于混合型基金、 股票型基金， 高于货币市
场基金。 另外， 由于本基金可转债 （含分离交易的可转换债券） 和信用债合计投资比例不低
于固定收益类资产的80% ，可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益
类资产的30% 。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券，所以本基金的
预期收益和风险水平高于普通债券型基金。
十 一 、基 金 的投 资 组合 报 告
本报告期为 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止（ 财务数据未经审计） 。 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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1 报告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 18,788,096.75 3.17
其中：股票
18,788,096.75 3.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
554,818,833.59 93.59
其中：债券
554,818,833.59 93.59
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式 回购的买入返
售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
12,042,232.53 2.03
8 其他资产
7,185,262.17 1.21
9 合计
592,834,425.04
100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代
码
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 8,782,786.75 1.99
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 3,857,060.00 0.87
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 2,463,450.00 0.56
K
房地产业 1,228,800.00 0.28
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - - 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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30
R
文化、体育和娱乐业 2,456,000.00 0.56
S
综合 - -
合计 18,788,096.75 4.25
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002241 歌尔声学 50,000 1,730,000.00 0.39
2 600271 航天信息 29,925 1,673,106.75 0.38
3 002292 奥飞动漫 28,000 1,447,880.00 0.33
4 601117 中国化学 198,000 1,364,220.00 0.31
5 000625 长安汽车 80,000 1,357,600.00 0.31
6 300146 汤臣倍健 35,000 1,347,500.00 0.30
7 601166 兴业银行 75,000 1,280,250.00 0.29
8 601668 中国建筑 200,000 1,268,000.00 0.29
9 300027 华谊兄弟 30,000 1,244,400.00 0.28
10 600340 华夏幸福 40,000 1,228,800.00 0.28
4 报告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,954,000.00 7.00
其中：政策性金融债 30,954,000.00 7.00
4 企业债券 351,993,863.99 79.62
5 企业短期融资券 140,362,000.00 31.75
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 31,508,969.60 7.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 554,818,833.59 125.51
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 126018 08 江铜债 1,668,980 164,945,293.40 37.31
2 140201 14 国开 01 300,000 30,954,000.00 7.00
3 011598143
15 渝水务
SCP005
200,000 20,004,000.00 4.53
4 112155 12 正邦债 136,297 13,571,092.29 3.07
5 132005 15 国资 EB 113,840 13,084,769.60 2.96 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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6 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
9.1 本 期国 债期 货 投 资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
9.2 报 告期 末本 基 金 投资的 国 债 期货持 仓 和 损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
9.3 本 期国 债期 货 投 资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进 行投资。
10 投 资组 合报 告 附 注
10.1 本 基 金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 本期未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
10.2 本 基 金投 资 的 前十名 股 票 未超出 基 金 合同规 定 的 备选股 票 库 。
10.3 其 他 资产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 101,591.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,083,670.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,185,262.17
10.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资
产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600271 航天信息 1,673,106.75 0.38 重大事项 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
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10.6 投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
无。
十二、基 金 的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不向投资者保证最低收益 。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资
有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1 、 本基金合 同生效日为2013年9 月25 日， 基金合同生效以来 （截至2015年12月31日 ） 的
投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
工银双债债券
阶段
净值增长率
（1 ）
净值增长
率标准差
（2 ）
业绩比较基
准收益率
（3 ）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4 ）
(1) －(3) (2) －(4)
2013.9.25-2013.12.31 0.50% 0.07% -3.99% 0.19% 4.49% -0.12%
2014.1.1-2014.12.31 21.80% 0.24% 24.10% 0.44% -2.30% -0.20%
2015.1.1-2015.12.31 14.53% 0.34% -7.83% 1.22% 22.36% -0.88%
自基金合同生效起至今 40.20% 0.28% 9.82% 0.87% 30.38% -0.59%
2 、本基金合 同生效以来 基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 变动的比较：
（2013 年 9 月 25 日至 2015 年 12 月31 日） 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
33
注：1 、本基 金基金合同于 2013 年9 月 25 日生效 ，
2 、根据基金 合同规定，本基金建仓期为 6 个月 。 截至报告期末，本基金的各项投资比
例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定： 债券等固定收益类资产占基金资产的比例
不低于 80％，其中， 可 转债（含 分 离交易的 可 转换债券 ） 和信用债 合 计投资比 例 不低于固
定收益类资产的 80% ， 其 中信用债是指公司债、 企业债、 短期融资券、 商业银行金融债、 次
级债、 资产支持证券、 中期票据等企业机构发行的非国家信用债券； 可转债 （含分离交易的
可转换债券） 的投资比 例不低于固定收益类资产的 30% ； 股 票、 权证等权益类资产占基金资
产的比例不超过 20% 。
十 三 、费 用 概览
( 一) 与基金 运作有关的费用
1 、基金费用 的种类
（1 ）基金管 理人的管理费；
（2 ）基金托 管人的托管费；
（3 ） 《基金 合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4 ） 《基金 合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
34
（5 ）基金份 额持有人大会费用；
（6 ）基金的 证券交易费用；
（7 ）基金的 银行汇划费用；
（8 ）基金上 市费及年费；
（9 ）按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管 理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.75%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与 基金托管人核
对一致后 ， 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 三 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理
人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。
（2 ）基金托 管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E×0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与 基金托管人核
对一致后， 由基金托管人于次月首日起三 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期顺延。
上述 “1 、 基 金费用的种类 ” 中第 （3 ） － （8 ） 项 费用， 根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3 、不列入基 金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1 ）基金 管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或 基金 财产
的损失；
（2 ）基金管 理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3 ） 《基金 合同》生效前的相关费用；
（4 ）其他根 据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4 、基金管理 费、基金托管费的 调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况在法律法规和基金合同规定工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
35
的范围内调整基金管理费率、 基金托管费率等相关费率。 调低基金管理费率、 基金托管费率
等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒体上公告。
5 、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
( 二) 与基金 销售有关的费用
基金合同生效后三年之内( 含三年) 为本基金的封闭期， 封闭期间投资者不能申购、 赎回
基金份额 ， 但可在本 基 金上市交 易 后通过证 券 交易所转 让 基金份额 。 本基金在 封 闭期届满
后的下一个工作日起转型为上市开放式基金 （LOF ） ， 投资者可 按照以下规则进行基金份额的
申购、赎回。
1 、申购费用
本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，
费率按单笔分别计算。
申购金额 M （ 含申购费） 场外申购费率
M<100 万 0.8%
100 万≤M<30 0 万 0.5%
300 万≤M<50 0 万 0.3%
500 万≤M 按笔收取，1000 元/ 笔
本基金的申购费用由申购人承担， 不列入基金资产， 用于基金的市场推广、 销售、 注册
登记等各项费用。
本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
本基金在场外实行专门针对养老金客户的直销柜台申购。 实施特定申购费率的养老金客
户包括： 全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单一计划以及集
合计划、 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。 如将来出现经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型， 本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户
范围，并按规定向中国证监会备案。
申购金额 M （ 含申购费） 申购费率
M<100 万 0.32%
100 万≤M<30 0 万 0.15%
300 万≤M<50 0 万 0.06%
500 万≤M 按笔收取，1000 元/ 笔
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
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2 、赎回费用
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率，定为0.1%。
场外赎回费率按基金份额持有期限递减。 从场内转托管至场外的基金份额， 从场外赎回
时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。
连续持有时间（N ） 场外赎回费率
N ＜1 年 0.1%
1 年≤N ＜2 年 0.05%
N ≥2 年 0%
（注：1 年指365 天，2年为730 天，依 此类推）
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担， 在投资者赎回基金份额时收取， 赎回费用的
25% 归基金资 产所有。
3 、基金管理 人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低本基金的申购费率和赎回费
率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施3 个工作日 前在至少一种指定媒体上公告。
十 四 、对 招 募说 明 书更 新 部分 的 说明
本招募说明书依据 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售管理办法》 、 《信息 披露管理办法》 及
其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、在“三、 基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况 的相关信息。
2 、在“四、 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关情况。
3 、在“五、 相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构的有关信息。
4 、在“十、 基金的投资”部分，更新了本基金 2015 年10 月 1 日起至 12 月 31 日的投
资组合报告。
5 、在“十一 、基金的业绩”部分，更新了 截至 2015 年12 月31 日 本基金 的业绩表现。
6 、在“二 十 二、对 基金 份额持 有人 的服务 ”部 分，更 新了 对基金 份额 持有人 服务 的有
关信息。
7 、 在 “二十三 、 其他应披露事项” 部分， 增加了本次更新期间本基金的相关公告事项 。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要， 投资人欲查询本更新招募说明书正文， 可登陆
工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn 。
工银瑞信基 金管理有限公司
二〇一六年五月六日
