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南方策略(202019)

南方策略:更新招募说明书(2016年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
南方策略优化混合型证券投资基金 
招募说明书(更新) 
(2016 年第 1 号) 
 
 
 
 
基金管理 人: 南 方 基金管理 有限公 司 
基金托管 人: 招 商 银行股份 有限公 司 
截止日:2016 年03 月30 日 
 
 
 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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目录 
§1 绪言.............................................................................................................................................. 4 
§2 释义.............................................................................................................................................. 5 
§3 基 金管 理人 .................................................................................................................................. 8 
§4 基 金托 管人 ................................................................................................................................ 19 
§5 相 关服 务机 构 ............................................................................................................................ 25 
§6 基 金的 募 集 ................................................................................................................................ 69 
§7 基 金合 同的 生效 ........................................................................................................................ 70 
§8 基 金份 额的 申购 和赎 回 ............................................................................................................ 71 
§9 基 金的 投资 ................................................................................................................................ 80 
§ 10 基 金的 财产 .............................................................................................................................. 90 
§ 11 基金 资产 估值 .......................................................................................................................... 91 
§ 12 基 金的 收益 与分 配 .................................................................................................................. 96 
§ 13 基 金的 费用 与税 收 .................................................................................................................. 98 
§ 14 基 金的 会计 与审 计 ................................................................................................................ 100 
§ 15 基 金的 信息 披露 .................................................................................................................... 101 
§ 16 风 险揭 示 ................................................................................................................................ 106 
§ 17 基 金合 同的 变更 、终 止和基 金财 产的 清算 ........................................................................ 108 
§ 18 基 金合 同的 内容 摘要 ............................................................................................................ 111 
§ 19 基 金托 管协 议的 内容 摘要 .................................................................................................... 128 
§ 20 基 金份 额持 有人 服务 ............................................................................................................ 141 
§ 21 其 他应 披露 事项 .................................................................................................................... 144 
§ 22 招 募说 明书 存放 及其 查阅方 式 ............................................................................................ 147 
§ 23 备 查文 件 ................................................................................................................................ 148 
 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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重要提 示 
本基金 经中 国证 监 会 2010 年 1 月 6 日 证监 许可[2010]9 号 文核 准募 集。 本基 金 基金合
同于2010 年3 月30 日正 式生效 。 
基金管理人保证招募 说明 书的内容真实、准确 、完 整。本招募说明书经 中国 证监会核
准 , 但 中 国 证监 会 对 本 基金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明其 对 本 基 金 的价 值 和 收 益做 出 实 质 性判
断或保 证, 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。 
在投资本基金前,投 资者 应全面了解本基金的 产品 特性,充分考虑自身 的风 险承受能
力,理 性判 断市 场, 对认 购 (或 申购) 基金 的意 愿、 时机、 数量 等投 资行 为作 出独立 决策 ,
获 得 基 金 投 资收 益 , 亦 承担 基 金 投 资 中出 现 的 各 类风 险 , 包 括 :因 整 体 政 治、 经 济 、 社会
等 环 境 因 素 对证 券 价 格 产生 影 响 而 形 成的 系 统 性 风险 ; 个 别 证 券特 有 的 非 系统 性 风 险 ;由
于 基 金 投 资 人连 续 大 量 赎回 基 金 产 生 的流 动 性 风 险; 基 金 管 理 人在 基 金 管 理实 施 过 程 中产
生的基 金管 理风 险; 本基 金量化 投资 策略 的有 关风 险等等 。投 资有 风险 ,投 资者认 购 (或 申
购)基 金时 应认 真阅 读本 招募说 明书 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉 的原 则 管 理 和 运 用 基 金资 产, 但 不 保
证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2016 年3 月30
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2015 年12 月31 日 (未 经审 计) 。 
 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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§1 绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 (以 下简 称 《基 金法 》 ) 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 (以 下简 称 《运 作办 法》 ) 、 《 证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 ( 以
下简称 《销 售办 法》 ) 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 ( 以下 简称 《 信息 披露办 法》 ) 、
以及《 南方 策略 优化 混合 型型证 券投 资 基 金基 金合 同》编 写。 
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏,并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募 集 的 。 本 基金 管 理 人 没有 委 托 或 授 权任 何 其 他 人提 供 未 在 本 招募 说 明 书 中载 明 的 信 息,
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写,并 经中 国证监会核准。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。基 金 投 资 人自 依 基 金 合 同取 得 基 金 份额 , 即 成 为基
金 份 额 持 有 人和 基 金 合 同的 当 事 人 , 其持 有 基 金 份额 的 行 为 本 身即 表 明 其 对基 金 合 同 的承
认和接 受, 并按 照 《 基金 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资人
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 基金合 同。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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§2 释义 
在本招 募说 明书 中除 非文 义另有 所指 ,下 列词 语具 有以下 含义 : 
1. 基金 或本 基金 :指 南方 策略优 化混 合型 证券 投资 基金 
2. 基金 管理 人: 指南 方基 金管理 有限 公司 
3. 基金 托管 人: 指招 商银 行股份 有限 公司 
4. 基金 合同 或本 基金 合同 :指 《 南方 策略 优化 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 本基
金合同 的任 何有 效修 订和 补充 
5. 托管 协议 :指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 南方 策 略 优化 混合 型证券 投
资基金 托管 协议 》及 对该 托管协 议的 任何 有效 修订 和补充 
6. 招募 说明 书: 指 《 南方 策略优 化混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 及 其定 期的更 新及
对招募 说明 书的 任何 有效 修订和 补充 
7. 基金 份额 发售 公告 :指 《南方 策略 优化 混合 型证 券投资 基金 份额 发售 公告 》 
8. 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解
释、行 政规 章以 及其 他对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、决 议、 通知 等 
9. 《基 金法 》: 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会
议通过 , 自 2004 年6 月1 日起实 施的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订 
10.《 销售 办法 》: 指中 国 证监会 2004 年6 月 25 日 颁布、 同年7 月 1 日实 施 的《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11. 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、同 年7 月1 日实 施的 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12.《 运作 办法 》: 指中 国 证监会 2004 年6 月 29 日 颁布、 同年7 月 1 日实 施 的《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
13.中 国证 监会 :指 中国 证 券监督 管理 委员 会 
14.银行 业监督 管理 机构: 指中国银 行业 监督管 理委 员会或其 他经 国务院 授权 的银行 监
管机构 
15.基金 合同当 事人 :指受 基金合同 约束 ,根据 基金 合同享有 权利 并承担 义务 的法律 主
体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16.个人 投资者 :指 依据有 关法律法 规规 定或经 中国 证监会核 准可 投资于 证券 投资基 金
的自然 人 
17.机构 投资者 :指 依法可 以投资证 券投 资基金 的、 在中华人 民共 和国境 内合 法注册 登
记并存 续或 经有 关政 府部 门批准 设立 并存 续的 企业 法人、 事业 法人 、社 会团 体或其 他组 织 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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18.合格 境外机 构投 资者: 指符合现 实有 效的相 关法 律法 规规 定可 以投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 
19.投资 人:指 个人 投资者 、机构投 资者 和合格 境外 机构投资 者以 及法律 法规 或中国 证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20.基 金份 额持 有人 :指 依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人 
21.基金 销售业 务: 指基金 管理人或 代销 机构宣 传推 介基金, 发售 基金份 额, 办理基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 
22.销 售机 构: 指直 销机 构 和代销 机构 
23.直 销机 构: 指南 方基 金 管理有 限公 司 
24.代销 机构: 指符 合《销 售办法》 和中 国证 监 会规 定的其他 条件 ,取得 基金 代销业 务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ,代为 办理 基金 销售 业务 的机构 
25.基 金销 售网 点: 指直 销 机构的 直销 网点 及代 销机 构的代 销网 点 
26.注册 登记业 务: 指基金 登记、存 管、 过户、 清算 和结算业 务, 具体内 容包 括投资 人
基 金 账 户 的 建立 和 管 理 、基 金 份 额 注 册登 记 、 基 金销 售 业 务 的 确认 、 清 算 和结 算 、 代 理发
放红利 、建 立并 保管 基金 份额持 有人 名册 等 
27.注册 登记机 构: 指办理 注册登记 业务 的机构 。基 金的注册 登记 机构为 南方 基金管 理
有限公 司或 接受 南方 基金 管理有 限公 司委 托代 为办 理注册 登记 业务 的机 构 
28.基金 账户: 指注 册登记 机构为投 资人 开立的 、记 录其持有 的、 基金管 理人 所管理 的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 
29.基金 交易账 户: 指销售 机构为投 资人 开立的 、记 录投资人 通过 该销售 机构 买卖本 基
金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 
30.基金 合同生 效日 :指基 金募集达 到法 律法规 规定 及基金合 同规 定的条 件, 基金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
31. 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完
毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
32.基金 募集期 :指 自 基金 份额发售 之日 起至发 售结 束之日止 的期 间,最 长不 得超过 3
个月 
33.存 续期 :指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 
34.工 作日 :指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 
35.T 日: 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 
36.T+n 日 :指 自T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日) 
37.开 放日 :指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务的 工作 日 
38.《 业务 规则 》: 指《 南 方基金 管理 有限 公司 开放 式基金 业务 规则 》 
39.认 购: 指在 基金 募集 期 内,投 资人 申请 购买 基金 份额的 行为 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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40.申购 :指基 金合 同生效 后,投资 人根 据基金 合同 和招募说 明书 的规定 申请 购买基 金
份额的 行为 
41.赎回 :指基 金合 同生效 后,基金 份额 持有人 按基 金合同规 定的 条件要 求卖 出基金 份
额的行 为 
42.基金 转换: 指基 金份额 持有人按 照本 基金合 同和 基金管理 人届 时有效 公告 规定的 条
件,申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、某 一基 金的 (全部 或部 分) 基 金份 额转 换为基 金管 理
人管理 的其 他基 金基 金份 额的行 为 
43.转托 管:指 基金 份额持 有人在本 基金 的不同 销售 机构之间 实施 的变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
44.定期 定额投 资计 划:指 投资人通 过有 关销售 机构 提出申请 ,约 定每期 扣款 日、扣 款
金 额 及 扣 款 方式 , 由 销 售机 构 于 每 期 约定 扣 款 日 在投 资 人 指 定 银行 账 户 内 自动 完 成 扣 款及
基金申 购申 请的 一种 投资 方式 
45. 巨 额 赎 回 : 指 本基 金 单个 开 放 日 , 基 金 净 赎回 申请( 赎回申请份额总数加 上 基金转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
46.元 :指 人民 币元 
47.基金 收益: 本基 金合同 项下基金 收益 指基金 利润 ,即基金 利息 收入、 投资 收益、 公
允价值 变动 收益 和其 他收 入扣除 相关 费用 后的 余额 
48.基金 资产总 值: 指基金 拥有的各 类有 价证券 、银 行存款本 息、 基金应 收申 购款及 其
他资产 的价 值总 和 
49.基 金资 产净 值: 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 
50.基 金份 额净 值: 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 
51.基金 资产估 值: 指计算 评估基金 资产 和负债 的价 值,以确 定基 金资产 净值 和基金 份
额净值 的过 程 
52.指 定媒 体: 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站 
53.不可 抗力: 指本 基金合 同当事人 无法 预见、 无法 抗拒、无 法避 免且在 本基 金合同 由
基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人签 署 之 日 后 发生 的 , 使 本基 金 合 同 当 事人 无 法 全 部或 部 分 履 行本
基 金 合 同 的 任何 事 件 , 包括 但 不 限 于 洪 水 、 地 震 及其 他 自 然 灾 害、 战 争 、 骚乱 、 火 灾 、政
府 征 用 、 没 收、 恐 怖 袭 击、 传 染 病 传 播、 法 律 法 规变 化 、 突 发 停电 或 其 他 突发 事 件 、 证券
交易所 非正 常暂 停或 停止 交易、 公众 通讯 设备 或互 联网络 故障 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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§3 基金 管理人 
3.1 基金管 理人 概况 
名称: 南方 基金 管理 有限 公司 
住所及 办公 地址 :深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 
成立时 间:1998 年3 月6 日 
法定代 表人 :吴 万善 
注册资 本:3 亿 元人 民币 
电话: (0755 )82763888 
传真: (0755 )82763889 
联系人 :鲍 文革 
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证 券有限
公司、厦 门国 际信托 投资 公司、广 西信 托投资 公司 共同发起 设立 。2000 年, 经中国证 监会
证监基 金字[2000]78 号文 批准进 行了 增资 扩股 ,注 册资本 达到 1 亿 元人 民币 。2005 年, 经
中国证监 会证监 基金 字[2005]201 号文 批准进 行增资 扩股,注 册资本 达 1.5 亿 元人民币 。
2010 年, 经证 监许 可[2010]1073 号 文核 准深 圳市 机 场(集 团) 有限 公司 将其 持有 的 30% 股
权转让 给深 圳市 投资 控股 有限公 司。2014 年 公司 进 行增资 扩股 ,注 册资 本金 达 3 亿元 人民
币。目 前股 权结 构: 华泰 证券 股 份有 限公 司 45% 、 深圳市 投资 控股 有限 公司 30% 、 厦门 国际
信托有 限公 司15% 及 兴业 证券股 份有 限公 司 10% 。 
3.2 主要人 员情 况 
3.2.1 董事 会成 员 
吴万善先生,董事, 中共 党员,工商管理硕士 ,高 级经济师,中国籍。 历任 中国人民
银 行 江 苏 省 分行 金 融 管 理处 科 员 、 中 国人 民 银 行 南京 市 分 行 江 宁支 行 科 员 ;华 泰 证 券 证券
发 行 部 副 经 理、 总 经 理 助理 ; 江 苏 省 证券 登 记 处 总经 理 ; 华 泰 证券 副 总 经 理、 总 裁 、 董事
长 兼 党 委 副 书记 。 现 任 江苏 省 农 村 信 用社 联 合 社 理事 长 、 党 委 书记 ; 南 方 基金 管 理 有 限公
司董事 长。 
张涛先 生, 董事 ,中 共党 员,管 理学 博士 ,中 国籍。1994 年 8 月加 入华 泰证 券,历 任
总 裁 秘 书 、 投资 银 行 一 部业 务 经 理 、 上海 总 部 投 资银 行 业 务 部 副总 经 理 、 深圳 总 部 兼 深圳
彩 田 路 营 业 部总 经 理 、 公司 董 事 会 秘 书、 总 裁 助 理兼 董 事 会 办 公室 主 任 、 副总 裁 、 党 委委
员。现 任华 泰证 券股 份有 限公司 副总 裁、 党委 委员 ;华泰 长城 期货 有限 公司 董事长 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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姜健先生,董事,中 共党 员,毕业于南京农业 大学 经济及管理专业,获 硕士 学位,中
国籍。1994 年12 月加 入华 泰证券 并一 直在 华泰 证券 工作, 历任 人事 处职 员、 人事处 培训 教
育 科 科 长 、 投资 银 行 总 部股 票 事 务 部 副总 经 理 、 投资 银 行 一 部 副总 经 理 、 投资 银 行 一 部高
级经理、 投 资银 行 总 部 副总 经 理 兼 发 行部 经 理 、 资产 管 理 总 部 总经 理 、 投 资银 行 总 部 业务
总 监 、 总 裁 助理 、 副 总 裁、 董 事 会 秘 书等 职 务 。 现任 华 泰 证 券 股份 有 限 公 司的 副 总 裁 、党
委 委 员 、 董事 会 秘 书; 华泰 联 合 证 券有 限 责 任公 司董 事 、 华 泰金 融 控 股(香港) 有 限 公 司董
事 、 华 泰 紫 金投 资 有 限 责任 公 司 董 事 、江 苏 股 权 交易 中 心 有 限 责任 公 司 董 事长 、 华 泰 瑞通
投资管 理有 限公 司董 事、 江苏银 行股 份有 限公 司董 事、证 通股 份有 限公 司董 事。 
夏桂英女 士, 董事, 中共 党员,高 级经 济师,26 年 法律公司 管理 经济工 作从 业经历 。
毕 业 于 中 国 政法 大 学 法 律专 业 , 获 法 学硕 士 学 位 ,中 国 籍 。 曾 先后 担 任 中 国政 法 大 学 中国
法 制 研 究 所 教师 、 深 圳 市人 大 法 工 委 办公 室 主 任 科员 、 深 圳 市 光通 发 展 有 限公 司 办 公 室主
任 、 深 圳 市 投资 管 理 公 司总 法 律 顾 问 、深 圳 市 对 外劳 动 服 务 有 限公 司 党 总 支书 记 、 董 事长
等职。2004 年10 月加 入深 圳市投 资控 股有 限公 司, 历任法 律事 务部 部长 、企 业一部 部长 职
务 。 现 任 深 圳市 投 资 控 股有 限 公 司 副 总经 理 、 深 圳市 通 产 集 团 有限 公 司 董 事、 深 圳 市 高新
投集团 有限 公司 董事 、深 圳市城 市建 设开 发 ( 集团) 公司董 事、 深圳 市中 小企 业信用 融资 担
保集团 有限 公司 董事 。 
项建国先生,董事, 中共 党员,高级会计师, 大学 本科毕业于中南财经 大学 财务会 计
专 业 , 中 国 籍。 曾 在 江 西财 经 大 学 任 教并 担 任 审 计教 研 室 副 主 任, 其 后 在 深圳 蛇 口 信 德会
计 师 事 务 所 、深 圳 市 商 贸投 资 控 股 公 司、 深 圳 市 投资 控 股 有 限 公司 任 职 , 历任 深 圳 市 投资
控 股 有 限 公 司投 资 部 部 长、 投 资 发 展 部部 长 、 企 业一 部 部 长 、 战略 发 展 部 部长 , 长 期 从事
投 融 资 、 股 权管 理 、 股 东事 务 等 工 作 。现 任 深 圳 市投 控 产 业 园 区开 发 运 营 公司 副 总 经 理、
中国深 圳对 外贸 易 ( 集团) 有限公 司董 事、 深圳 市高 新投集 团有 限公 司监 事、 华润五 丰肉 类
食品( 深圳 )有 限公 司董 事、深 圳市 建筑 设计 研究 总院有 限公 司董 事。 
李自成先生,董事, 中共 党员,硕士研究生学 历, 中国籍。历 任 厦 门 大学 哲学 系 团 总
支 副 书 记 、 厦门 国 际 信 托投 资 公 司 办 公室 主 任 、 营业 部 经 理 、 计财 部 经 理 、公 司 总 经 理助
理 、 厦 门 国 际信 托 投 资 有限 公 司 副 总 经理 、 厦 门 国际 信 托 有 限 公司 副 总 经 理、 工 会 主 席、
党总支 副书 记。 现任 厦门 国际信 托有 限公 司总 经理 。 
庄园芳女士,董事, 工商 管理硕士,经济师, 中国 籍。历任兴业证券交 易业 务部总经
理 助 理 、 负 责人 , 证 券 投资 部 副 总 经 理、 总 经 理 ,投 资 总 监 ; 现任 兴 业 证 券股 份 有 限 公司
副总裁 、兴 业创 新资 本管 理有限 公司 董事 、兴 证( 香港) 金融 控股 有限 公司 董事。 
杨小松先生,总裁, 中共 党员,经济学硕士, 注册 会计师,中国籍。历 任 德勤 国 际 会
计师行会计专业翻译,光 大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习 职 员 , 证 监 会处 长 、 副 主
任。2012 年 加入南 方基金 ,担任督 察长 ,现任 南方 基金管理 有限 公司董 事、 总裁、党 委副
书记。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
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姚景源先生,独立董 事, 经济学硕士,中国籍 。曾 任国家经委副处长、 商业 部政策研
究 室 副 处 长 、国 际 合 作 司处 长 、 副 司 长、 中 国 国 际贸 易 促 进 会 商业 行 业 分 会副 会 长 、 常务
副 会 长 、 国 内贸 易 部 商 业发 展 中 心 主 任、 中 国 商 业联 合 会 副 会 长、 秘 书 长 、安 徽 省 政 府副
秘 书 长 、 安 徽省 阜 阳 市 政府 市 长 、 安 徽省 统 计 局 局长 、 党 组 书 记、 国 家 统 计局 总 经 济 师兼
新闻发 言人 。现 任国 务 院 参事室 特约 研究 员, 中国 经济 50 人论 坛成 员, 中国 统计学 会副 会
长。 
李心丹先生,独立董 事, 金融学博士,国务院 特殊 津贴专家,国务院学 位委 员会、教
育 部 全 国 金 融硕 士 专 业 学位 教 学 指 导 委员 会 委 员 ,中 国 籍 。 历 任东 南 大 学 经济 管 理 学 院助
教、讲 师、副 教授、 教授 ,南京 大学工 程管理 学院 院长。 现任南 京大学- 牛津 大学金 融创新
研 究 院 院 长 、 金 融 工 程 研 究 中 心 主 任 、 南 京 大 学 创 业 投 资 研 究 与 发 展 中 心 执 行 主 任 、 教
授 、 博 士 生 导师 、 江 苏 省省 委 决 策 咨 询专 家 、 上 海证 券 交 易 所 上市 委 员 会 委员 及 公 司 治理
委 员 会 委 员 、上 海 证 券 交易 所 、 深 圳 证券 交 易 所 、交 通 银 行 等 单位 的 博 士 后指 导 导 师 ,中
国 金 融 学 年 会常 务 理 事 、国 家 留 学 基 金会 评 审 专 家、 江 苏 省 资 本市 场 研 究 会会 长 、 江 苏省
科技创 新协 会副 会长 。 
周锦涛先生,独立董 事, 工商管理博士,香港 证券 及投资学会高级资深 会员 ,中国香
港 籍 。 曾 任职 香 港 警务 处( 商 业 罪 案 调查 科) , 香港 证券 及 期 货 专员 办 事 处, 及香 港 证 券及
期 货 事 务 监 察委 员 会 , 退休 前 为 该 会 的法 规 执 行 部总 监 。 其 后 曾任 该 会 法 规执 行 部 顾 问及
香港汇 业集 团控 股有 限公 司独立 非执 行董 事。 现任 香港金 融管 理局 顾问 。 
郑建彪先 生, 独立董 事, 中共党员 ,经 济学硕 士,20 年以上 证券 从业经 历, 中国籍 。
毕 业 于 财 政 部科 研 所 , 曾任 职 于 北 京 市财 政 局 、 深圳 蛇 口 中 华 会计 师 事 务 所、 京 都 会 计师
事务所 等机 构, 先后 担任 干部、 经理 、副 主任 等工 作。现 担任 致同 会计 师事 务所 (特 殊普 通
合伙) 董事 合伙 人, 中国 证监会 上市 公司 并购 重组 专家咨 询委 员会 委员 职务 。 
周蕊女 士, 独立 董事 ,法 学硕士 ,中 国籍 。曾 工作 于北京 市万 商天 勤 ( 深圳) 律师事 务
所、北 京市 中伦 ( 深圳 ) 律 师事务 所、 北京 市信 利 ( 深圳 ) 律 师事 务所 ,现 任 北京市 金杜 ( 深
圳) 律师 事务 所华 南区 管理 合伙人 ,全 联并 购公 会广 东分会 会长 、广 东省 律师 协会女 律师 工
作 委 员 会 副 主任 、 深 圳 市中 小 企 业 改 制专 家 服 务 团专 家 、 深 商 联公 共 服 务 联 盟 副 主 席 、深
圳市易 尚展 示股 份有 限公 司独立 董事 。 
3.2.2 监事 会成 员 
舒本娥女 士, 监事,15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 ,
获学士 学位 ,中 国籍 。曾 任职于 熊猫 电子 集团 公司 ,担任 财务 处处 长工 作。1998 年10 月加
入 华 泰 证 券 ,历 任 计 划 资金 部 副 总 经 理、 稽 查 监 察部 副 总 经 理 、总 经 理 、 计划 财 务 部 总经
理 。 现 任 华 泰证 券 股 份 有限 公 司 财 务 负责 人 ; 华 泰联 合 证 券 有 限责 任 公 司 监事 会 主 席 、华
泰 长 城 期 货 有限 公 司 副 董事 长 、 华 泰 紫金 投 资 有 限责 任 公 司 董 事、 华 泰 瑞 通投 资 管 理 有限
公司董 事。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
11 
姜丽花女士,监事, 中共 党员,高级会计 师 ,大 学本 科 毕 业 于 深 圳 广 播电 视大 学 会 计
学 专 业 , 中 国籍 。 曾 在 浙江 兰 溪 马 涧 米厂 、 浙 江 兰溪 纺 织 机 械 厂、 深 圳 市 建筑 机 械 动 力公
司、深圳 市建 设集团 、深 圳市建设 投资 控股公 司工 作,2004 年 深圳市 投资控 股有限公 司成
立 至 今 , 历 任公 司 计 划 财务 部 副 经 理 、经 理 , 财 务预 算 部 副 部 长, 长 期 从 事财 务 管 理 、投
融 资 、 股 权 管理 、 股 东 事务 等 工 作 , 现任 深 圳 市 投资 控 股 有 限 公司 考 核 分 配部 部 长 , 深圳
经济特 区房 地产 (集 团) 股份有 限公 司董 事、 深圳 市建安 (集 团) 股份 有限 公司董 事、 深圳
市国际 招标 有限 公司 董事 、深圳 市深 投物 业发 展有 限公司 董事 。 
苏荣坚先生,监事, 中 共党 员 , 高 级 会 计 师 ,大 学本 科 学 历 , 中 国 籍 。历 任三 明 市 财
政 局 副 科 长 ,厦 门 信 息 信达 有 限 公 司 计财 部 副 经 理, 厦 门 国 际 信托 有 限 公 司财 务 部 副 总经
理、自营业务部总经理、财务总监兼财务部总经理, 现任厦门国际信托有限公司总经理助
理。 
林红珍女 士,监 事,高 级工 商管理硕 士, 中国籍 。曾 任厦门对 外供 应总公 司会 计、厦 门
中友贸易 联合 公司财 务部 副经理、 厦门 外供房 地产 开发公司 财务 部经理 ;1994 年进入 兴业
证 券 , 先 后 担任 计 财 部 财务 综 合 组 负 责人 、 直 属 营业 部 财 务 部 经理 、 财 务 会计 部 计 划 财务
部 经 理 、 风 险控 制 部 总 经理 助 理 兼 审 计部 经 理 、 风险 管 理 部 副 总监 、 稽 核 审计 部 副 总 监、
风险管 理部 副总 经理 (主 持工作 ) 、 风险 管理 部总 经理, 现任 兴业 证券 股份 有限公 司财 务部
总经理 、兴 业创 新资 本管 理有限 公司 监事 。 
苏民先生,职工监事 ,硕 士研究生,工程师, 中国 籍。历任安徽国投深 圳证 券营业部
电 脑 工 程 师 ,华 夏 证 券 深圳 分 公 司 电 脑部 经 理 助 理, 南 方 基 金 管理 有 限 公 司运 作 保 障 部副
总监、 市场 服务 部总 监、 电子商 务部 总监 ;现 任南 方基金 管理 有限 公司 风险 管理部 总监 。 
张德伦先生,职工监 事, 中共党员,硕士学历 ,中 国籍。历任北京邮电 大学 副教授、
华 为 技 术 有 限公 司 处 长 、汉 唐 证 券 人 力资 源 部 总 经理 、 海 王 生 物人 力 资 源 总监 、 华 信 惠悦
咨询公 司副 总经 理、 首席 顾问,2010 年 1 月加 入南 方基金 管理 有限 公司 ,现 任人力 资源 部
总监。 
徐超先生,职工监事 ,工 商管理硕士,中国籍 。曾 担任建设银行深圳分 行科 技部开发
中心副 经理 ,2000 年10 月 加入南 方基 金管 理有 限公 司,历 任信 息技 术部 主管 、总监 助理 、
副总监 、执 行总 监, 现任 运作保 障部 总监 。 
林斯彬先生,职工监 事, 民商法专业硕士,中 国籍 。先后担任金杜律师 事务 所证券业
务 部 实 习 律 师、 浦 东 发 展银 行 深 圳 分 行资 产 保 全 部职 员 、 银 华 基金 管 理 有 限公 司 监 察 稽核
部法务 主管 、民 生加 银基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部职员 ,2008 年12 月 加入 南方基 金管 理
有 限 公 司 , 历任 监 察 稽 核部 经 理 、 高 级经 理 、 总 监助 理 、 副 总 监, 现 任 监 察稽 核 部 执 行总
监。 
3.2.3 公司 高级 管理 人员 
吴万善 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
12 
杨小松 先生 ,总 裁, 简历 同上。 
俞文宏先生,副总裁 ,中 共党员,工商管理硕 士, 经济师,中国籍。历 任江 苏省投资
公 司 业 务 经 理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经
理、江苏 国信 高科技 创业 投资有限 公司 董事长 兼总 经理。2003 年加入 南方基 金,现任 南方
基金管 理有 限公 司副 总裁 、党委 委员 、南 方资 本管 理有限 公司 董事 长兼 总经 理。 
郑文祥先生,副 总 裁, 工商 管 理 硕 士 , 中 国 籍。 曾任 职 于 湖 北 省 荆 州 市农 业银 行 、 南
方证券公 司、 国泰君 安证 券公司。2000 年加 入南方 基金,历 任国 债投资 经理 、专户理 财部
副 总 监 、 南 方避 险 增 值 基金 基 金 经 理 、总 经 理 助 理兼 养 老 金 业 务部 总 监 , 现任 南 方 基 金管
理有限 公司 副总 裁。 
朱运东先生,副总裁 ,中 共党员,经济学学士 ,中 国籍。曾任职于财政 部地 方预算司
及办公厅 、中 国经济 开发 信托投资 公司 ,2002 年加 入南方基 金, 历任北 京分 公司总经 理、
产 品 开 发 部 总监 、 总 裁 助理 、 首 席 市 场执 行 官 , 现任 南 方 基 金 管理 有 限 公 司副 总 裁 、 党委
委员。 
秦长奎先生,副总裁 ,中 共党员 , 工 商 管 理 硕士 ,中 国 籍 。 历 任 南 京 汽车 制造 厂 经 营
计 划 处 科 员 ,华 泰 证 券 有限 责 任 公 司 营业 部 总 经 理、 总 裁 助 理 兼基 金 部 总 经理 、 投 资 银行
总部副总 经理 兼债券 部总 经理。2005 年加入 南方基 金,曾任 督察 长兼监 察稽 核部总监 ,现
任南方 基金 管理 有限 公司 副总裁 、纪 委委 员。 
常克川先 生, 副总裁 ,中 共党员,EMBA 工商 管理硕 士,中国 籍。 历任中 国农 业银行 副
处 级 秘 书 , 南方 证 券 有 限责 任 公 司 投 资业 务 部 总 经理 、 沈 阳 分 公司 总 经 理 、总 裁 助 理 ,联
合证券( 现为 华泰联 合证 券)董事 会秘 书、合 规总 监等职务 ;2011 年 加入南 方基金, 任职
董 事 会 秘 书 、纪 委 书 记 ,现 任 南 方 基 金管 理 有 限 公司 副 总 裁 、 董事 会 秘 书 、纪 委 书 记 、南
方资本 管理 有限 公司 董事 。 
李海鹏先 生,副 总裁, 工 商管理硕 士,中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部
高级分析 师,2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司, 历任高级 研究 员、基 金经 理助理、 基金
经 理 、 全 国 社保 及 国 际 业务 部 执 行 总 监、 全 国 社 保业 务 部 总 监 、固 定 收 益 部总 监 、 总 经理
助理兼 固定 收益 投资 总监 ,现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、首 席投 资官 (固定 收益) 、
南方东 英资 产管 理有 限公 司(香 港) 董事 。 
鲍文革先生,督察长 ,中 国民主同盟盟员,经 济学 硕士,中国籍。历任 财政部中华会
计师事务 所审 计师, 南方 证券有限 公司 投行部 及计 划财务部 总经 理助理 ,1998 年加入 南方
基 金 , 历 任 运作 保 障 部 总监 、 公 司 监 事、 财 务 负 责人 、 总 经 理 助理 , 现 任 南方 基 金 管 理有
限公司 督察 长、 南方 资本 管理有 限公 司董 事。 
3.2.4 基金 经理 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
13 
本基金 历任 基金 经理 为:2010 年 3 月至2013 年3 月 ,刘治 平;2013 年 3 月至2013 年
5 月, 杨德 龙;2013 年5 月至2015 年6 月, 杨德 龙 、罗文 杰;2015 年6 月至2016 年3 月,
杨德龙 、雷 俊;2016 年3 月至今 ,雷 俊。 
雷俊先 生, 北京 大学 工学 硕士, 具有 基金 从业 资格 。2008 年 7 月加 入南 方基 金,历 任
信息技术 部投 研系统 研发 员、数量 化投 资部高 级研 究员;2014 年 12 月至 今 ,任南方 恒生
ETF 基金 经理 ;2015 年 4 月至今 ,任 南方 中证 500 工业 ETF 基金 经理 ;2015 年 4 月至 今,
任南方 中证500 原 材料 ETF 基金经 理;2015 年 4 月 至今, 任大 数据 100 基 金 经理;2015 年
6 月至 今, 任南 方国 企改 革、南 方高 铁、 南方 策略 优化、 大数 据 300 、 南方 500 信息 、南 方
量化成 长的 基金 经理 。 
3.2.5 投资 决策 委员 会成 员 
总裁杨 小松 先生 ,副 总裁 兼固定 收益 首席 投资 官、 南方东 英资 产管 理有 限公 司(香 港 )
董 事 李 海 鹏 先生 , 总 裁 助理 兼 权 益 首 席投 资 官 史 博先 生 , 交 易 管理 部 总 监 王珂 女 士 , 专户
投 资 管 理 部 总监 蒋 峰 先 生, 固 定 收 益 部总 监 韩 亚 庆先 生 , 数 量 化投 资 部 总 监刘 治 平 先 生,
研究部 执行 总监 茅炜 先生 ,投资 部副 总监 张原 先生 。 
3.2.6 上述 人员 之间 不存 在近亲 属关 系。 
3.3 基金管 理人 的职责 
1 、 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 由 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发
售、申 购、 赎回 和注 册登 记事宜 ; 
2 、办 理基 金备 案手 续; 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 
4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决 策 ,以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产; 
5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度, 保证 所管理 的
基 金 财 产 和 基金 管 理 人 的财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理的 不 同 基 金 财产 分 别 管 理, 分 别 记 账,
进行证 券投 资; 
6 、除依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ,不得为 自己 及任何 第三 人谋取 利
益,不 得委 托第 三人 运作 基金财 产; 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 
8 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 
9 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回价 格的 方法符 合基 金合同 等
法律文 件的 规定 ; 
10 、按 规定 受理 基金 份额 的申购 和赎 回申 请, 及时 、足额 支付 赎回 款项 ; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 
14 
11 、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告; 
12 、编 制中 期和 年度 基金 报告; 
13 、严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; 
14 、保 守基 金商 业秘 密, 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密, 不得 向他 人泄露 ; 
15 、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ; 
16 、依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有 人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 
17 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 
18 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分
配; 
19 、因违反基金合同 导致 基金财产的损失或损 害基 金份额持有人合法权 益, 应当承担
赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; 
20 、基金托管人违反 基金 合同造成基金财产损 失时 ,应为基金份额持有 人利 益向基金
托管人 追偿 ; 
21 、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料; 
22 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 
23 、面临解散、依法 被撤 销或者被依法宣告破 产时 ,及时报告中国证监 会并 通知基金
托管人 ; 
24 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定; 
25 、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 合同 当事 人利 益的活 动; 
26 、依照法律法规为 基金 的利益对被投资公司 行使 股东权利,为基金的 利益 行使因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; 
27 、法 律法 规、 基金 合同 规定的 以及 中国 证监 会要 求的其 他义 务。 
3.4 基金管 理人 关于遵守 法律 法规的 承诺 
1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为, 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ,
采取 有 效措 施, 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生; 
2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为,并承 诺建 立健全 的内 部风险 控
制制度 ,采 取有 效措 施, 防止下 列行 为的 发生 : 



(1) 将基 金管 理人 固 有财产 或者 他人 财产 混同 于基金 财产 从事 证券 投资 ;


(2) 不公 平地 对待 管 理的不 同基 金财 产;


(3) 利用 基金 财产 为 基金份 额持 有人 以外 的第 三人牟 取利 益; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 15 (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ;


(5) 依照 法律 、行 政 法规有 关规 定, 由中 国证 监会规 定禁 止的 其他 行为 。 3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律、法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 不从 事以下 活动 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7)泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; (8) 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ; (9)违 反证券 交易 场 所业 务规则, 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ,扰 乱市场 秩 序; (10) 贬损 同行 ,以 提高 自己; (11) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (12) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (13) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (14) 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 3.5 基金管 理人 关于禁止 性行 为的承 诺 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 :


1 、承 销证 券;


2 、向 他人 贷款 或者 提 供担保 ;


3 、从 事承 担无 限责 任 的投资 ;


4 、买 卖其 他基 金份 额 ,但是 国务 院另 有规 定 的 除外;


5、 向基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票 或者债 券;


6、 买卖与 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 基金管 理人 、基金 托 管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券;


7 、从 事内 幕交 易、 操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ; 8 、依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 16 9 、法律 法规或 监管部 门取 消上述限 制, 如适用 于本 基金,则 本基 金投资 不再 受相关 限 制。 3.6 基金经 理承 诺 1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定,本 着 谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益; 3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密,尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; 4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 3.7 基金管 理人 的内部控 制制 度 1 、内 部控 制制 度概 述 为了保证公司规范运 作, 有效地防范和化解管 理风 险、经营风险以及操 作风 险,确保 基 金 财 务 和 公司 财 务 以 及其 他 信 息 真 实、 准 确 、 完整 , 从 而 最 大程 度 地 保 护基 金 份 额 持有 人的利 益, 本基 金管 理人 建立了 科学 合理 、控 制严 密、运 行高 效 的 内部 控制 制度。


内 部 控 制 制 度 是 指 公 司 为 实 现 内 部 控 制 目 标 而 建 立 的 一 系 列 组 织 机 制 、 管 理 方 法 、 操 作 程 序与 控 制 措 施的 总 称 。 内 部控 制 制 度 由内 部 控 制 大 纲、 基 本 管 理制 度 、 部 门业 务规章 等组 成。


公 司 内 部 控 制 大纲 是对 公 司 章 程 规 定 的 内控 原则 的 细 化 和 展 开 , 是对 各项 基 本 管 理 制 度 的 总 揽和 指 导 , 内部 控 制 大 纲 明确 了 内 控 目标 、 内 控 原 则、 控 制 环 境、 内 控 措 施等 内容。


基 本 管 理 制 度 包括 内部 会 计 控 制 制 度 、 风险 控制 制 度 、 投 资 管 理 制度 、监 察 稽 核 制 度 、 基 金 会计 制 度 、 信息 披 露 制 度 、信 息 技 术 管理 制 度 、 资 料档 案 管 理 制度 、 业 绩 评估 考核制 度和 紧急 应 变 制度 等。


部 门 业 务 规 章 是在 基本 管 理 制 度 的 基 础 上, 对各 部 门 的 主 要 职 责 、岗 位设 置 、 岗 位责任 、操 作守 则等 的具 体说明 。 2 、内 部控 制原 则


健 全 性 原 则 。 内部 控制 机 制 必 须 覆 盖 公 司的 各项 业 务 、 各 个 部 门 或机 构和 各 级 人 员,并 涵盖 到决 策、 执行 、监督 、反 馈等 各个 运作 环节。


有 效 性 原 则 。 通过 科学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建立 合 理 的 内 控 程 序 ,维 护内 控 制 度 的有效 执行 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 17 独立性原则。公司各 机构 、部门和岗位在职能 上应 当保持相对独立,公 司基 金资产、 自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 。 相互制约原则。公司 内部 部门和岗位的设置必 须权 责分明、 相 互 制 衡 ,并 通过 切 实 可 行的措 施来 实行 。


成 本 效 益 原 则 。公 司应 充 分 发 挥 各 机 构 、各 部门 及 各 级 员 工 的 工 作积 极性 , 运 用 科 学 化 的 方 法尽 量 降 低 经营 运 作 成 本 ,提 高 经 济 效益 , 以 合 理 的控 制 成 本 达到 最 佳 的 内部 控制效 果。


3 、主 要内 部控 制制 度 (1) 内部 会计 控制 制度





公司 依据 《中华 人民 共和国会 计法 》等国 家有 关法律法 规制 订了基 金会 计制度 、 公 司 财 务 会 计制 度 、 会 计工 作 操 作 流 程和 会 计 岗 位职 责 , 并 针 对各 个 风 险 控制 点 建 立 严密 的会计 系统 控制 。








内部会计控制制度 包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和 程序 、 基 金 财 务 清 算 制 度 和 程 序 、 成 本 控 制 制 度 、 财 务 收 支 审 批 制 度 和 费 用 报 销 管 理 办 法、财 产登 记保 管和 实物 资产盘 点制 度、 会计 档案 保管和 财务 交接 制度 等。


(2) 风险 管理 控制 制 度


风 险 控 制 制 度 由风 险控 制 委 员 会 组 织 各 部门 制定 , 风 险 控 制 制 度 由风 险控 制 的 机 构 设 置 、 风 险控 制 的 程 序、 风 险 控 制 的具 体 制 度 、风 险 控 制 制 度执 行 情 况 的监 督 等 部 分组 成。


风 险 控 制 的 具 体制 度主 要 包 括 投 资 风 险 管理 制度 、 交 易 风 险 管 理 制度 、财 务 风 险 控 制 制 度 、 信息 技 术 系 统风 险 控 制 制 度以 及 岗 位 分离 制 度 、 防 火墙 制 度 、 反馈 制 度 、 保密 制度等 程序 性风 险管 理制 度。 (3) 监察 稽核 制度


公 司 设 立 督 察 长, 负责 监 督 检 查 基 金 和 公司 运作 的 合 法 合 规 情 况 及公 司内 部 风 险 控制情 况。 督察 长由 总经 理提名 ,董 事会 聘任 ,并 经全体 独立 董事 同意 。 督察长负责组织指导 公司 监察稽核工作。除应 当回 避的情况外,督察长 享有 充分的知 情 权 和 独 立 的调 查 权 。 督察 长 根 据 履 行职 责 的 需 要, 有 权 参 加 或者 列 席 公 司董 事 会 以 及公 司 业 务 、 投 资决 策 、 风 险管 理 等 相 关 会议 , 有 权 调阅 公 司 相 关 文件 、 档 案 。督 察 长 应 当定 期 或 者 不 定 期向 全 体 董 事报 送 工 作 报 告, 并 在 董 事会 及 董 事 会 下设 的 相 关 专门 委 员 会 定期 会议上 报告 基金 及公 司运 作的合 法合 规情 况及 公司 内部风 险控 制情 况。


公 司 设 立 监 察 稽核 部门 , 具 体 执 行 监 察 稽核 工作 。 公 司 配 备 了 充 足合 格的 监 察 稽 核人员 ,明 确规 定了 监察 稽核部 门及 内部 各岗 位的 职责和 工作 流程 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 18 监察稽核制度包括内 部稽 核管理办法、内部稽 核工 作准则等。通过这些 制度 的建立, 检 查 公 司 各 业务 部 门 和 人员 遵 守 有 关 法律 、 法 规 和规 章 的 情 况 ;检 查 公 司 各业 务 部 门 和人 员执行 公司 内部 控制 制度 、各项 管理 制度 和业 务规 章的情 况。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 19 §4 基金 托管人 四、基金托管人 (一) 基金 托管 人概 况 1 、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注 册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2 、发 展概 况 招商银 行成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银 行,总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ,招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股, 并于2002 年3 月成 功地发 行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交 所挂 牌( 股 票代码 :600036 ), 是国 内第一 家采 用 国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股,9 月22 日在 香港联 交所 挂 牌交易 (股 票代 码: 3968),10 月5 日 行使H 股 超额 配售, 共发 行了24.2 亿H 股。 截 止,2015 年 12 月 31 日, 本集 团总 资产 5.475 万 亿元 人民 币 ,高级 法 下 资本 充足 率 12.57%, 权重 法 下资本 充足 率11.91% 。 2002 年8 月 ,招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务室 5 个职能 处室 ,现 有员 工 60 人。2002 年 11 月, 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行, 拥有 证券 投资基 金托 管 、南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 20 受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 (QFII ) 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保 险资 金 托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核 心价值 , 独创 “6S 托管银 行” 品牌 体系 , 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的 财 富 ” 为 历史 使命 , 不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 : 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合系 统和 “6 心” 托管 服务 标准 , 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 , 开 办国 内首 个 托管银 行网 站, 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股 权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银行 QDII 基 金、 第 一只红 利 ETF 基金 、 第一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保 管 ,实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ,得 到了 同业 认可 。 经过十四 年发 展,招 商银 行资产托 管规 模快速 壮大 。2016 年招 商银行 加大高 收益托 管 产品营 销力 度, 截止3 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 12 只 ,新 增首 发公 募开 放式基 金托 管 规模 114.94 亿元 。克 服国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势, 托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史 新高 , 实 现托 管费 收入11.835 亿元 , 同 比增 长6.789% , 托管 资产 余额7.596 万亿元 , 同比 增长104.08% 。 作 为公 益 慈善基 金的 首个 独立 第三 方托管 人 , 成 功签 约 “壹 基金 ” 公 益资 金 托管, 为我 国公 益慈 善资 金监管 、信 息披 露进 行有 益探索 ,该 项目 荣获 2012 中国金 融品 牌 「金象 奖」 “十 大公 益项 目 ”奖; 四度 蝉联 获《 财资 》 “中国 最佳 托管 专业 银行 ” 。 (二) 主要 人员 情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 (集 团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输(集 团) 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务 总监兼 北京 市分 行行 长。 丁伟先 生 , 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 , 副 研究 员 。1996 年 12 月加 入本 行 , 历任杭 州南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 21 分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 , 杭 州分 行行 长助 理、 副 行长 , 南 昌支 行行 长, 南 昌分 行行 长,总 行人 力资 源部 总经 理,总 行行 长助 理,2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际 金融有 限公 司董 事长 。


姜然女 士 , 招 商银行 资产 托管部 总经 理 , 大学 本科 毕业 , 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员 任职资 格。 先后 供职 于中国 农业 银行 黑龙 江省 分行 , 华商 银行 ,中 国农业 银行 深圳 市分行, 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至2016 年3 月 31 日 , 招 商银行 股份 有限 公司 累计 托管163 只 开放 式基 金及 其它托 管 资产, 托管 资产 为7.596 万亿元 人民 币。 ( 四) 托管 人的 内部 控制 制 度 1、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成科 学合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确 保托 管业 务的 稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整; 建立 有利 于查 错防 弊 、 堵塞 漏洞、 消除隐 患, 保证 业务 稳健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完 整、 及 时; 确保内 控机 制、 体制 的 不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 2、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总行 资产 托管 部设立 稽核 监察 室, 负责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽核 监察 室在总 经理 室直 接领 导下 , 独立 于部 门内 其他 业务 室和托 管分 部、 分行 资产 托管业 务主 管部 门, 对 各岗 位、 各业 务室 、 各分 部、 各项 业务 中的 风险控 制情 况实 施监 督, 及时发 现内 部控 制缺陷 ,提 出整 改方 案, 跟踪整 改情 况。 三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 , 必须 遵循 内控 制衡 原则, 监督制 衡 的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 22 3、 内部控 制原 则 (1)全 面性原 则。内 部控 制应覆盖 各项 业务过 程和 操作环节 、覆 盖所有 室和 岗位, 并 由全部 人员 参与 。 (2)审 慎性原 则。内 部控 制的核心 是有 效防范 各种 风险,托 管组 织体系 的构 成、内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3)独 立性原 则。各 室、 各岗位职 责应 当保持 相对 独立,不 同托 管资产 之间 、托管 资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内 部控 制的 检查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行 部门 , 稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 , 负责 对部门 内部 控制 工 作 进行 评价和 检 查 。 (4)有 效性原 则。 内 部控 制应当具 有高 度的权 威性 ,任何人 不得 拥有不 受内 部控制 约 束的权 利, 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 (5)适 应性原 则。 内 部控 制应适应 我行 托管业 务风 险管理的 需要 ,并能 随着 托管业 务 经营战 略、 经营 方针 、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随着 托管 业务经 营战 略 、 经营 方针 、 经 营理 念等 内 部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修订 和 完 善 。 (6)防 火墙原 则。 业 务营 运、稽核 监察 等相关 室, 应当在制 度上 和人员 上适 当分离 , 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7)重 要性原 则。内 部控 制应当在 全面 控制的 基础 上,关注 重要 托管业 务事 项和高 风 险领域 。 (8)制 衡性原 则。内 部控 制应当在 托管 组织体 系、 机构设置 及权 责分配 、业 务流程 等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9)成 本效益 原则。 内部 控制应当 权衡 托管业 务的 实施成本 与预 期效益 ,以 适当的 成 本实现 有效 控制 。 4、 内部控 制措 施 (1)完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部制 定了 《招商银 行证 券投资 基金 托管业 务 管理办 法 》 、 《 招商银 行资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务 操作规 程 》 和 等一系 列规 章制 度, 从资 产托管 业务 操作 流程 、 会 计核算 、 岗 位管 理、 档案 管理、 保密 管理 和信息 管理 等方 面, 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化、 规范 化运 作。 为保 障托管 资产 安全 和托管 业务 正常 运作 , 切 实维护 托管 业务 各当 事人 的利益 , 避 免托 管业 务危 机事件 发生 或确 保危机 事件 发生 后能 够及 时、 准 确、 有效 地处 理, 招 商银行 还制 定了 《招 商银 行托管 业务 危 机事件 应急处 理办法 》 ,并 建立了 灾难备 份中心 ,各 种业务 数据能 及时在 灾难 备份中 心进行南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 23 备份, 确保 灾难 发生 时, 托管业 务能 迅速 恢复 和不 间断运 行。 (2)经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部托管 项目 审批、资 金清 算与会 计核 算双人 双 岗、 大 额资 金 专 人跟 踪、 凭证管 理、 差错 处理 等一 系列完 整的 操作 规程 , 有 效地控 制业 务运 作过程 中的 风险 。 (3)业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 采用 加密方式 传输 数据。 数据 执行异 地 同步灾 备, 同时 , 每 日实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份, 托管 业务 数据 每日 进行备 份, 所有 的业务 信息 须经 过严 格的 授权才 能进 行访 问。 (4)客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 , 有 关人 员如 需调用 , 须 经总 经理 室成 员审批 , 并 做好 调用登 记。 (5)信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双人双 岗双 责、机 房 24 小时 值班并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 与全行业 务网 双分离 制度 ,与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6)人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源 控 制 。





( 五) 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的 方法 和程 序 根据 《 中 华人 民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有 关证券 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 ,对 基金 投资范 围、 投资 对象 、基 金投融 资比 例 、 基金投 资禁 止行 为、 基金 管理人 参与 银行 间债 券市 场、 基金 管理 人选择 存款 银行 、 基 金资 产 净值计 算、 基金 份额 净值 计算、 基金 费用 开支 及收 入确定 、基 金收 益分 配、 相关信 息披 露 、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托管 协议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其 他 有关 法律 法规的 规定 , 应 及 时 以 书 面 形式 通 知 基 金管 理 人 进 行 整改 , 整 改 的时 限 应 符 合 法规 允 许 的 投资 比 例 调 整期 限。 基 金管 理人 收到 通知 后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在 规定时 间内 , 基金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ,基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同和 有 关法律 法规 规定 , 应 当拒 绝执行 , 立即 通知基 金管 理人限 期改 正 , 如基 金管 理人未 能在 通 知 期限内 纠正 的, 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 24 基金管理人有义务配 合和 协助基金托管人依照 法律 法规基金合同和托管 协议 对基金业 务执行 核查 。 对基金 托管 人发出 的书 面提 示, 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证; 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正, 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 , 拒 绝、 阻 挠对 方根 据托管 协议 规定 行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或 经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 25 §5 相关 服务机构 5.1 销售机 构 5.1.1 直销 机构 南方基 金管 理有 限公 司 住所及 办公 地址 :深 圳市 福田中 心区 福华 一路 6 号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整 层 法定代 表人 :吴 万善 电话:0755-82763905 、82763906 传真:0755-82763900 联系人 :张 锐珊 5.1.2 代销 机构 代销银 行: 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 招商银行 股份有 限 公司 注册地址 :深圳 市深南 大 道 7088 号 招商银 行大厦 法定代表 人:李 建红 联系人: 邓炯鹏 客服电话 :95555 公司网址 :www.cmbchina.com 2 中国工商 银行股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市西城 区 复兴门内 大街 55 号 法定代表 人:姜 建清 联系人: 陶仲伟 客服电话 :95588 公司网址 :www.icbc.com.cn 3 中国建设 银行股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市西城 区 金融大街25 号 办公地址 : 北京 市西城 区 闹市口大 街 1 号院 1 号楼 法定代表 人:王 洪章 电话:010 -66275654 传真:010 -66275654 联系人: 王嘉朔 客服电话 :95533 公司网址 :www.ccb.com 4 中国农业 银行股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市东城 区 建国门内 大街 69 号 办公地址 :北京 市东城 区 建国门内 大街 69南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 26 号 客服电话 :95599 公司网址 :www.abchina.com 5 中国银行 股份有 限公司 注册地址 : 北京 市西城 区 复兴门内 大街 1 号 法定代表 人:田 国立 客服电话 :95566 公司网址 :www.boc.cn 6 交通银行 股份有 限公司 办公地址 :上海 市银城 中 路 188 号 法定代表 人:牛 锡明 联系人: 张宏革 联系电话 :021-58781234 客服电话 :95559 公司网址 :www.bankcomm.com 7 中国邮政 储蓄银 行股份 有 限公 司 注册地址 :北京 市西城 区 金融大街3 号 办公地址 :北京 市西城 区 金融大街3 号 法定代表 人:李 国华 客户服务 电话:95580 联系人: 王硕 传真:(010 )68858117 公司网址 :www.psbc.com 8 上海浦东 发展银 行股份 有 限公 司 注册地址 : 上海 市浦东 新 区浦东南 路 500 号 办公地址 :上海 市中山 东 一路 12 号 法定代表 人:吉 晓辉 联系人: 高天、 虞谷云 联系电话 :021-61618888 客服电话 :95528 公司网址 :www.spdb.com.cn 9 中信银行 股份有 限公司 注册地址 : 北京 市东城 区 朝阳门北 大街 9 号 办公地址 : 北京 东城区 朝 阳门北大 街 9 号东 方文化大 厦 法定代表 人:常 振明 联系人: 廉赵峰 电话:010-89937369 客服电话 :95558 公司网址 :http://bank.ecitic.com/ 10 广发银行 股份有 限公司 注册地址 :广州 市越秀 区 东风东路713 号 法定代表 人:董 建岳 联系电话 :0571-96000888 ,020-38322222 客服电话 :400-830-8003 公司网址 :www.gdb.com.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 27 11 中国民生 银行股 份有限 公 司 注册地址 : 北京 市西城 区 复兴门内 大街 2 号 办公地址 : 北京 市西城 区 复兴门内 大街 2 号 法定代表 人:洪 崎 联系人: 王继伟 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客服电话 :95568 公司网址 :www.cmbc.com.cn 12 中国光大 银行股 份有限 公 司 注册地址 : 北京 市西城 区 复兴门外 大街 6 号 光大大厦 办公地址 :北京 市西城 区 太平桥大 街 25 号 中国光大 中心 法定代表 人:唐 双宁 联系人: 朱红 电话 :010-63636153 传真:010-63639709 客服电话 :95595 公司网址 :www.cebbank.com 13 兴业银行 股份有 限公司 注册地址: 福州市 湖东 路154 号 办公地址: 福州市 湖东 路154 号 法定代表 人:高建 平 联系人: 李 博、卞 晸煜 联系电话:021-52629999-218966 客服电话:95561 公司网址:www.cib.com.cn 14 平安银行 股份有 限公司 地址:深 圳市深 南东路5047 号 法定代表 人:孙 建一 联系人: 张莉 联系电话 :021-38637673 客服电话 :95511-3 公司网址:bank.pingan.com 15 杭州银行 股份有 限公司 办公地址 :杭州 庆春路46 号 法定代表 人:吴 太普 联系人: 严峻 联系电话 :0571-85108309 客服电话 :95398 公司网址 :www.hzbank.com.cn 16 上海银行 股份有 限公司 注册地址 : 上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号 办公地址 : 上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号 法定代表 人:金 煜 联系人: 汤征程 联系电话 :021-68475521 客服电话 :95594 公司网址 :www.bankofshanghai.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 28 17 北京银行 股份有 限公司 注册地址 :北京 市西城 区 金融大街 甲 17 号 首层 办公地址 :北京 市西城 区 金融大街 丙 17 号 法定代表 人:闫 冰竹 联系人: 孔超 传真:010-66226045 客户服务 电话:95526 公司网址 :www.bankofbeijing.com.cn 18 北京农村 商业银 行股份 有 限公 司 注册地址 :北京 市朝阳 区 朝阳门北 大街 16 号 办公地址 :北京 市朝阳 区 朝阳门北 大街 16 号 法定代表 人:王 金山 联系人: 董汇 电话:010-85605588 传真:010-85605340 客服电话 :96198 ;400-88-96198 ; 400-66-96198 公司网址 :www.bjrcb.com 19 烟台银行 股份有 限公司 注册地址 :山东 省烟台 市 芝罘区海 港路 25 号 办公地址 :山东 省烟台 市 芝罘区海 港路 25 号 法定代表 人:叶 文君 联系人: 王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服热线 :4008-311-777 公司网址 :http://www.yantaibank.net/ 20 上海农村 商业银 行股份 有 限公 司 注册地址 : 上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号 办公地址 : 上海 市浦东 新 区 银城中 路 168 号 法定代表 人:金 煜 联系人: 李晨 联系电话 :021-38575084 客服电话 :95594 公司网址 :www.bankofshanghai.com 21 东莞银行 股份有 限公司 注册地址 :东莞 市莞城 区 体育路 21 号 办公地址 :东莞 市莞城 区 体育路 21 号 法定代表 :卢国 锋 联系人: 陈幸 联系电话 :0769-22119061 客服电话 :4001196228 公司网址 :www.dongguanbank.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 29 22 华夏银行 股份有 限公司 注册地址 :北京 市东城 区 建国门内 大街 22 号 办公地址 :北京 市东城 区 建国门内 大街 22 号 法定代表 人:吴 建 联系人:李慧 客服电话:95577 公司网址 :www.hxb.com.cn 23 青岛银行 股份有 限公司 注册地址: 山东省 青岛市 市南区香 港中路68 号华普大 厦 办公地址: 山东省 青岛市 市南区香 港中路68 号华普大 厦 法定代表 人:郭 少泉 联系人: 余庆君 联系电话 :0532-68602127 客服电话 :(青 岛)96588 ,(全国 ) 400-66-96588 公司网址 :www.qdccb.com 24 宁波银行 股份有 限公司 注册地址 :宁波 市鄞州 区 宁南南路700 号 法定代表 人:陆 华裕 联系人: 胡技勋 客服电话 :96528 ,上海 、北京地 区 962528 公司网址 :www.nbcb.com.cn 25 南京银行 股份有 限公司 注册地址 :南京 市玄武 区 中山路 288 号 法定代表 人:林 复 联系人: 刘晔 联系电话 :025-86775335 客服电话 :96400 公司网址 :www.njcb.com.cn 26 临商银行 股份有 限公司 注册地址 :山东 省临沂 市 沂蒙路 336 号 办公地址 :山东 省临沂 市 兰山区北 京路 37 号 法定代表 人:钱 进 联系人: 田宇


吕芳芳 联系电话 :0539-7877821





0539-7877773 客服电话 :400-699-6588 公司网址 :www.lsbchina.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 30 27 汉口银行 股份有 限公司 注册地址 : 江汉 区建设 大 道 933 号 汉口银 行 大厦 办公地址 : 江汉 区建设 大 道 933 号 汉口银 行 大厦 法定代表 人:陈 新民 联系人: 曾武 联系方式 :027-82656704 客服电话 :96558 (武汉 ) 、40060-96558 (全 国) 公司网址 :http://www.hkbchina.com 28 江苏张家 港农村 商业银 行 股份 有限公司 注册地址 :张家 港市杨 舍 镇人民中 路 66 号 办公地址 :张家 港 市杨 舍 镇人民中 路 66 号 法定代表 人:王 自忠 联系人: 施圆圆 联系电话 :0512-56968212 客服电话 :0512-96065 公司网址 :www.zrcbank.com 29 浙商银行 股份有 限公司 注册地址 :浙江 省杭州 市 庆春路 288 号 办公地址 :浙江 省杭州 市 庆春路 288 号 法定代表 人:沈 仁康 联系人: 唐燕 联系电话 :0571-87659056 客服电话 :95527 公司网址 :www.czbank.com 30 温州银行 股份有 限公司 注册地址 :温州 市车站 大 道 196 号 办公地址 :温州 市车站 大 道 196 号 法定代表 人:邢 增福 联系人: 林波 联系电话 :0577-88990082 客服电话 :0577-96699 公司网址 :www.wzbank.cn 31 重庆银行 股份有 限公司 注册地址 :重庆 市渝中 区 邹容路 153 号 办公地址 :重庆 市渝中 区 邹容路 153 号 法定代表 人:甘 为民 联系人: 孔文超 电话:023-63799379 传真:023-63792412 客服电话 :400-70-96899 公司网址 :www.cqcbank.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 31 32 深圳农村 商业银 行股份 有 限公 司 注册地址 :广东 省深圳 市 罗湖区深 南东路 3038 号合 作 金融 大厦 办公地址 :广东 省深圳 市 罗湖区深 南东路 3038 号合 作金融 大厦 法定代表 人:李 伟 联系人: 王璇 联系电话 :0755 -25188269 传真:0755-25188785 客服电话 :4001961200 公司网址 :www.4001961200.com 33 东莞农村 商业银 行股份 有 限公 司 注册地址 :广东 省东莞 市 东城区鸿 福东路2 号 办公地址 : 东莞 市东城 区 鸿福东路2 号东 莞 农商银行 大厦 法定代表 人:何 沛良 联系人: 杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话 :0769-961122 公司网址 :www.drcbank.com 34 哈尔滨银 行股份 有限公 司 注册地址 : 哈尔 滨市道 里 区尚志大 街 160 号 办公地址 : 哈尔 滨市道 里 区尚志大 街 160 号 法定代表 人:郭 志文 联系人: 遇玺 电话:0451-86779018 传真:0451-86779018 客服电话 :95537 ,400-60-95537 公司网址 :www.hrbb.com.cn 35 乌鲁木齐 市商业 银行股 份 有限 公司 注册地址 :乌鲁 木齐市 新 华北路 8 号 办公地址 :乌鲁 木齐市 新 华北路 8 号 法定代表 人:杨 黎 联系人: 余戈 电话:0991-4525212 传真:0991-8824667 客服电话 :0991-96518 公司网址 :www.uccb.com.cn 36 渤海银行 股份有 限公司 注册地址 : 天津 市河西 区 马场道 201-205 号 办公地址 : 天津 市河东 区 海河东路218 号渤 海银行大 厦 法定代表 人:李 伏安 联系人: 王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客服电话 :95541 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 32 公司网址 :www.cbhb.com.cn 37 广州银行 股份有 限公司 注册地址 :广州 市广州 大 道北 195 号 办公地址 :广州 市广州 大 道北 195 号 法定代表 人:姚 建军 联系人: 唐荟 电话:020-28302742 传真:020-37590726 客服电话 :020-96699 公司网址 :www.gzcb.com.cn 38 河北银行 股份有 限公司 注册地址 :石家 庄市平 安 北大街 28 号 办公地址 :石家 庄市平 安 北大街 28 号 法定代表 人:乔 志强 联系人: 郑夏芳 电话:0311-67807030 传真:0311-88627027 客服电话 :400-612-9999 公司网址 :www.hebbank.com 39 大连银行 股份有 限公司 注册地址 :大连 市中山 区 中山路 88 号天安 国际大厦 办公地址 :大连 市中山 区 中山路 88 号天安 国际大厦 法定代表 人:陈 占维 联系人: 李格格
























































电话:0411-82356627 传真:0411-82356590
























































客服电话 :400-664-0099 公司网址 :www.bankofdl.com 40 徽商银行 股份有 限公司 注册地址: 安徽合 肥安庆 路 79 号天 徽大 厦 A 座 办公地址 :合肥 市安庆 路 79 号天 徽大 厦 A 座 法定代表 人:李 宏鸣 联系人: 叶卓伟 电话:0551-62667635 传真:0551-62667684 客服电话 :4008896588( 安徽省外) 、 96588( 安 徽省内) 公司网址 :www.hsbank.com.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 33 41 广东顺德 农村商 业银行 股 份有 限公司 注册地址 : 佛山 市顺德 区 大良德和 居委会 拥 翠路 2 号 办公地址 : 佛山 市顺德 区 大良德和 居委会 拥 翠路 2 号 法定代表 人:姚 真勇 联系人: 胡健强 电话:0757-22386489 传真:0757-22388235 客服电话 :0757-22223388 公司网址 :www.sdebank.com 42 天津银行 股份有 限公司 注册地址 :天津 市河西 区 友谊路 15 号 办公地址 :天津 市河西 区 友谊路 15 号 法定代表 人:袁 福华 联系人: 李岩 电话:022-28405684 传真:022-28405631 客服电话 :4006-960296 公司网址 :www.bank-of-tianjin.com 43 金华银行 股份有 限公司 注册地址 :浙江 省金华 市 光南路 668 号 办公地址 :浙江 省金华 市 光南路 668 号 法定代表 人:徐 雅清 联系人: 何赛丽 电话:0579-82178270 传真 :0579-82178321 客服电话 :400-711-6668 公司网址 :www.jhccb.com.cn 44 包商银行 股份有 限公司 注册地址 :内蒙 古包头 市 青山区钢 铁大街6 号 办公地址 :内蒙 古包头 市 青山区钢 铁大街6 号 法定代表 人:李 镇西 联系人: 刘芳 联系电话 :0472-5189051 传真:0472-5189057 客服电话 :96016 公司网址 :http://www.bsb.com.cn/ 45 广州农村 商业银 行股份 有 限公 司 注册地址 :广州 市天河 区 珠江新城 华夏路1 号 办公地址 :广州 市天河 区 珠江新 城 华夏路1 号 法定代表 人:王 继康 联系人: 周兆光 电话:020-28019432 传真:020-22389031 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 34 客服电话 :95313 公司网址 :www.grcbank.com 46 珠海华润 银行股 份有限 公 司 注册地址 :广东 省珠海 市 吉大九洲 大道东 1346 号 办公地址 :广东 省珠海 市 吉大九洲 大道东 1346 号 法定代表 人:蒋 伟 联系人: 钟春苗 电话:0756-8121095 传真:0756-8121775 客服电话 :96588( 广东 省 外加拨 0756) , 4008800338 公司网址 :www.crbank.com.cn 47 江苏江南 农村商 业银行 股 份有 限公司 注册地址 :常州 市天宁 区 延宁中路668 号 办公地址 :常州 市天宁 区 延宁中路668 号 法定代表 人:陆 向阳 联系人: 韩璐 电话:0519-89995066 传真:0519-89995066 客服电话 :96005 公司网址 :www.jnbank.cc 48 吉林银行 股份有 限公司 注册地址 :吉林 省长春 市 东南湖大 路 1817 号 办公地址 :吉林 省长春 市 东南湖大 路 1817 号 法定代表 人:张 宝祥 联系人: 孙琦 电话:0431-84999627 传真:0431-84992649 客服电话 :400-88-96666( 全国)96666(吉林 省) 公司网址 :www.jlbank.com.cn 49 杭州联合 农村商 业银行 股 份有 限公司 注册地址 :杭州 市建国 中 路 99 号 办公地址 :杭州 市建国 中 路 99 号 法定代表 人:张 晨 联系人: 胡莹 电话:0571-87923324 传真:0571-87923214 客服电话 :96592 公司网址 :www.urcb.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 35 50 厦门银行 股份有 限公司 注册地址 : 厦门 市湖滨 北 路 101 号 商业银 行 大厦 办公地址 : 厦门 市湖滨 北 路 101 号 商业银 行 大厦 法定代表 人:吴 世 群 联系人: 刘冬阳 电话:0592-2275261 传真:0592-5373973 客服电话 :400-858-8888 公司网址 :www.xmbankonline.com 51 威海市商 业银行 股份有 限 公司 注册地址 :威海 市宝泉 路 9 号


办公地址 :威海 市宝泉 路 9 号 法定代表 人:谭 先国 联系人: 刘文静 电话:0631-5211651 传真:0631-5215726 客服电话 :省内96636 、 境内 4000096636 公司网址 : www.whccb.com/www.whccb.com.cn 52 山东寿光 农村商 业银行 股 份有 限公司 注册地址 : 山东 省寿光 市银海路19 号 办公地址 : 山东 省寿光 市银海路19 号 法定代表 人: 颜 廷军 联系人: 周坤玉 电话:0536-5293756 传真:0536-5293756 客服电话 :0536-96633 53 浙江绍兴 瑞丰农 村商业 银 行股 份有限公 司 注册地址 : 浙江 绍兴柯 桥笛扬路1363 号 办公地址 :浙江 绍兴柯 桥 笛扬路 1363 号 法定代表 人: 俞 俊海 联系人: 孔张海 电话:0575-84788101 传真:0575-84788100 客服电话 :4008896596 公司网址 :www.borf.cn 54 西安银行 股份有 限公司 注册地址 :中国 陕西西 安 高新路 60 号 办公地址 :西安 市雁塔 区 高新路 60 号 法定代表 人:郭 军 联系人: 白智


电话:029-88992881


传真:029-88992891 客服电话 :4008696779 公司网址 :www.xacbank.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 36 55 苏州银行 股份有 限公司 注册地址 :江苏 省苏州 市 工业园区 钟园路 728 号 办公地址 :江苏 省苏州 市 工业园区 钟园路 728 号 法定代表 人:王 兰凤 联系人: 熊志强


电话:0512-69868390


传真:0512-69868370 客服电话 :96067 公司网址 :www.suzhoubank.com 56 晋商银行 股份有 限公司 注册地址 : 山西 省太原 市 万柏林区 长风西 街 一号丽华 大厦 A 座 办公地址 : 山西 省太原 市 万柏林区 长风西 街 一号丽华 大厦 A 座 法定代表 人:阎 俊生 联系人: 董嘉文


电话:0351-6819579


传真:0351-6819926 客服电话 :9510-5588 公司网址 :www.jshbank.com 57 华融湘江 银行股 份有限 公 司 注册地址 : 湖南 省长沙 市 天心区芙 蓉南路 一 段828 号 杰座大 厦 办公地址 : 湖 南 省长沙 市 天心区芙 蓉南路 一 段828 号 杰座大 厦 法定代表 人:刘 永生 联系人: 杨舟


电话:0731-89828900


传真:0731- 89828806 客服电话 :0731-96599 公司网址 :www.hrxjbank.com.cn.cn 58 龙江银行 股份有 限公司 注册地址 :黑龙 江哈尔 滨 市道里区 友谊路 436 号 办公地址 :黑龙 江哈尔 滨 市道里区 友谊路 436 号 法定代表 人:张 建辉 联系人: 闫勇


电话:0451-85706107 传真:0451-85706036 客服电话 :4006458888 公司网址 :www.lj-bank.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 37 59 昆仑银行 股份有 限公司 注册地址 :新疆 克拉玛 依 市世纪大 道 7 号 办公地址 :北京 市西城 区 金融街 1 号 B 座 法定代表 人: 蒋 尚军 联系人: 张碧华


电话:010-89026813 传真:010-89025421 客服电话 :4006696569 公司网址 :http://www.klb.cn 60 桂林银 行股 份有 限公 司 注册地址 :桂林 市中山 南 路 76 号 办公地址 :桂林 市中山 南 路 76 号 法定代表 人: 王能 联系人: 周佩玲 电话:0773-3810130 传真:0773-3851691 客服电话 :400-86-96299 公司网址 :www.guilinbank.com.cn. 61 泉州银 行股 份有 限公 司 注册地址 : 福建 省泉州 市 丰泽区云 鹿路 3 号 办公地址 : 福建 省泉州 市 丰泽区云 鹿路 3 号 法定代表 人:傅 子能


联系人: 王燕玲


电话:0595-22551071 传真:0595-412411870 客服电话 :96312 公司网址: http://www.qzccbank.com/ 62 长安银 行股 份有 限公 司 注册地址 : 西安 市高新 技 术产业开 发区高 新 四路 13 号1 幢1 单元 10101 室 办公地址 : 西安 市高新 技 术产业开 发区高 新 四路 13 号 法定代表 人:毛 亚社 联系人: 闫石 传真:029-88609566 客服电话 :(029 )96669 、400-05-96669 公司网址 :www.ccabchina.com 63 锦州银 行股 份有 限公 司 注册地址: 辽宁省 锦州市 松山新区 科技路68 号 办公地址: 辽宁省 锦州市 松山新区 科技路68 号 法定代表 人:张 伟 联系人: 庞璐璐 电话:0416-3220085 传真:0416-3220186 客服电话 :400-66-96178 公司网址 :www.jinzhoubank.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 38 64 浙江乐 清农 村商 业银 行股 份有限 公司 注册地址 : 浙江 省乐清 市城南街 道伯乐 西 路99 号 办公地址 : 浙江 省乐清 市 城南街道 伯乐西 路 99 号


法定代表 人: 高 剑飞 联系人: 金晓娇 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客服电话 :4008896596 公司网址 :www.yqbank.com 代销券 商及 其他 代销 机构 : 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券 股份有 限公司 注册地址 :南京 市江东 中 路 228 号 法定代表 人:吴 万善 联系人: 庞晓芸 联系电话 :0755-82492193 客服电话 :95597 公司网址 :http://www.htsc.com.cn 2 兴业证券 股份有 限公司 注册地址 :福州 市湖东 路 268 号 办公地址 :上海 市浦东 新 区民生路1199 弄 证大五道 口广场1 号楼20 层 法定代表 人:兰 荣 联系人: 柯延超 联系电话 :0591-38507950 客服电话 :95562 公司网址 :www.xyzq.com.cn 3 国信证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号 国信证券 大厦十 六层至 二 十六层 办公地址 :深圳 市罗湖 区 红岭中路1012 号 国信证券 大厦十 六层至 二 十 六层 法定代表 人:何 如 联系人: 周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话 :95536 公司网址 :www.guosen.com.cn 4 中国银河 证券股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市西城 区 金融大街35 号国 际企业大 厦 C 座 办公地址 :北京 市西城 区 金融大街35 号国 际企业大 厦 C 座 法定代表 人:陈 有安 联系人: 邓颜 联系电话 :010-66568292 客服电话 :4008-888-888 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 39 公司网址 :www.chinastock.com.cn 5 国泰君安 证券股 份有限 公 司 注册地 址 : 中国 (上海 ) 自由贸易 试验区 商 城路 618 号


办公地址 : 上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号 法定代表 人:杨 德红 联系人: 芮敏祺 电话:021 -38676666 客服电话 :4008888666 公司网址 :www.gtja.com 6 中泰证券 股份有 限公司 注册地址 :山东 省济南 市 市中区经 七路 86 号 办公地址 :山东 省济南 市 市中区经 七路 86 号 法定代表 人:李 玮 联系人: 马晓男 电话:021-20315255 传真:021-20315137 客服电话 :95538 公司网址 :www.zts.com.cn 7 海通证券 股份有 限公司 注册地址 :上海 市广东 路 689 号 办公地址 :上海 市广东 路 689 号 法定代表 人:王 开国 电话:021 -23219000 传真:021-23219100 联系人: 李笑鸣 客服电话 :95553 公司网址 :www.htsec.com 8 中信建投 证券股 份有限 公 司 注册地址 :北京 市朝阳 区 安立路 66 号4 号 楼 办公地址 :北京 市朝阳 门 内大街 188 号 法定代表 人:王 常青 联系人: 权唐 联系电话 :010-85130588 客服电话 :4008888108 公司网址 :www.csc108.com 9 广发证券 股份有 限公司 注册地址 : 广州 天河区 天 河北路 183-187 号 大都会广 场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址 : 广东 省广州 天 河北路大 都会广 场 5、18 、19 、36、38、39 、41、42 、43、44 楼 法定代表 人:孙 树明 联系人: 黄岚 统一客户 服务热 线:95575 或致电 各地营 业 网点 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 40 公司网址 :广发 证券网 http://www.gf.com.cn 10 长城证券 股份有 限公司 注册地址 : 深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业 大厦 16、17 层 办公地址 : 深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业 大厦 14、16 、17 层 法定代表 人:黄 耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000


4006666888 公司网址 :www.cgws.com 11 招商证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 区 益田路江 苏大厦A 座38 —45 层 法定代表 人:宫 少林 联系人: 黄婵君 联系电话 :0755-82960167 客服电话 :95565 、4008888111 公司网址 :www.newone.com.cn 12 中信证券 股份有 限公司 注册地址 :广东 省深圳 市 福田区中 心三路8 号卓越时 代广场 (二期 ) 北座 办公地址 :北京 市朝阳 区 亮 马桥路48 号中 信证券大 厦 法定代表 人:张 佑君 联系人: 顾凌 电话:010-60838696 传真:010-60833739 客服电话 :95558 公司网址 :www.cs.ecitic.com 13 申万宏源 证券有 限公司 注册地址: 上海市 徐汇区 长乐路989 号45 层 办公地址 :上海 市徐汇 区 长乐路 989 号40 层 法定代表 人:李 梅 联系人: 李玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话 :95523 或4008895523 公司网址: www.swhysc.com 14 光大证券 股 份有 限公司 注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号 法定代表 人:薛峰 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话 :95525 公司网址 :www.ebscn.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 41 15 中国中投 证券有 限责任 公 司 注册地址 : 深圳 市福田 区 益田路与 福中路 交 界处荣超 商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01、02、03 、05、11 、12 、13 、15、 16、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元 办公地址 :深圳 市福田 区 益田路 6003 号荣 超商务中 心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表 人:高涛 联系人: 刘毅 联系电话 :0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话 :400-600-8008 、95532 公司网址 :www.china-invs.cn 16 申万宏源 西部证 券有限 公 司 注册地址 : 新 疆乌鲁 木齐 市高新区 (新 市区) 北京南路358 号 大成国 际 大厦20 楼2005 室 办公地址: 新疆 乌鲁木 齐 市高新区 (新市 区) 北京南 路358 号大 成 国际大 厦20 楼2005 室 法定代表 人:李 季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人: 李巍 客户服务 电话:400-800-0562 公司网址 :www.hysec.com 17 湘财证券 股份有 限公司 办公地址 :湖南 省长沙 市 天心区湘 府中路 198 号标 志商务 中心 A 栋11 层 法定代表 人:林 俊波 联系人: 吴昊 联系电话 :021-68634510-8620 客服电话 :400-888-1551 公司网址 :www.xcsc.com 18 安信证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址 : 深圳 市福田 区 深南大道 凤凰大 厦 1 栋 9 层 法定代表 人:王 连志 联系人: 陈剑虹 联系电话 :0755-82825551 客服电话 :4008001001 公司网址 :www.essence.com.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 42 19 中信证券 ( 山东) 有 限责 任公司 注册地址 : 青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青 岛 国际金融 广场 1 号楼 20 层 办公地址 : 青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青 岛 国际金融 广场 1 号楼 20 层 法定代表 人:杨 宝林 联系人: 吴忠超 联系电话 :0532-85022326 客服电话 :95548 公司网址 :www.citicssd.com 20 中银国际 证券有 限责任 公 司 注册地址 : 上海 市浦东 新 区银城中 路 200 号 中银大厦39F 法定代 表 人:许 刚 联系人: 王炜哲 联系电话 :021-20328309 公司网址 :www.bocichina.com 21 信达证券 股份有 限公司 注册 (办 公) 地 址: 北 京 市西城区 闹市口 大 街9 号院1 号楼 法定代表 人:张 志刚 联系人: 唐静 联系电话 :010-63081000 传真:010-63080978 客服电话 :95321 公司网址 :www.cindasc.com 22 民生证券 股份有 限公司 注册地址 :北京 市东城 区 建国门内 大街 28 号民生金 融中心A 座16-18 层 办公地址 :北京 市东城 区 建国门内 大街 28 号民生金 融中 心A 座16-18 层 法定代表 人:余 政 联系人: 赵明 联系电话 :010-85127622 客服电话 :4006198888 公司网址 :www.mszq.com 23 东方证券 股份有 限公司 注册地址: 上海市 中山南 路 318 号2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层 办公地址: 上海市 中山南 路 318 号2 号楼21 层-23 层、25 层-29 层 法定代表 人:潘 鑫军 联系人: 胡月茹


















































联系电话 :021-63325888 客服电话 :95503 公司网址 :www.dfzq.com.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 43 24 华融证券 股份有 限公司 注册地址 :北京 市西城 区 金融大街8 号 办公地址 :北京 市朝阳 区 朝阳门北 大街 18 号中国人 保寿险 大厦 12-18 层 法定代表 人:祝 献忠 基金业务 联系人 :李慧 灵 联系电话 :010-85556100 传真:010-85556088 客服电话 :400-898-9999 公司网址 :www.hrsec.com.cn 25 华西证券 股份有 限公司 注册地址 :四川 省成都 市 高新区天 府二街 198 号华 西证券 大厦


办公地址 :四川 省成都 市 高新区天 府二街 198 号华 西证券 大厦 法定代表 人:杨 炯 洋 联系人: 谢国梅 联系电话 :010-52723273 客服电话 :95584 公司网址: www.hx168.com.cn 26 长江证券 股份有 限公司 注册地址 : 武汉 市新华 路 特 8 号长 江证券 大 厦 法定代表 人:杨 泽柱 客户服务 热线:95579 或4008-888-999 联系人: 奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券 客户服 务公司 网 址: www.95579.com 27 世纪证券 有限责 任公司 注册地址 :深圳 市福田 区 深南大道7088 号 招商银行 大厦 40/42 层 办公地址 :深圳 市福田 区 深南大道7088 号 招商银行 大厦 40/42 层 法定代表 人:姜 昧军 联系人: 袁媛 联系电话 :0755-83199511 客服电话 :4008323000 公司网址 :www.csco.com.cn 28 东北证券 股份有 限公司 注册地址 :长春 市自由 大 路 1138 号 办公地址 :长春 市自由 大 路 1138 号 法定代表 人:李 福春 联系人: 安 岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686 ,0431-85096733 公司网址 :www.nesc.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 44 29 上海证券 有限责 任公司 注册地址 :上海 市西藏 中 路 336 号 办公地址 : 上海 市四川 中 路 213 号 久事商 务 大厦 7 楼 法定代表 人:龚 德雄 联系人: 许曼华 联系电话 :021-53686888 客户服务 电话:021-962518 传真:021-53686100 ,021-53686200 公司网址 :www.962518.com 30 江海证券 有限公 司 注册地址 : 黑龙 江省哈 尔 滨市香坊 区赣水 路 56 号 办公地址 : 黑龙 江省哈 尔 滨市香坊 区赣水 路 56 号 法定代表 人:孙 名扬 联系人: 周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话 :400-666-2288 公司网址 :www.jhzq.com.cn 31 国联证券 股份有 限公司 注册地址: 江苏省 无锡滨 湖区太湖 新城金 融 一街 8 号7-9 层 办公地址 : 江苏 省无锡 滨 湖区太湖 新城金 融 一街 8 号7-9 层 法定代表 人:姚志 勇 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn 32 东莞证券 股份有 限公司 注册地址: 广东省 东莞市 莞城区可 园南路1 号金源中 心 办公地址: 广东省 东莞市 莞城区可 园南路1 号金源中 心 联系人:李荣 联系电话 :0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话 :95328 公司网址:www.dgzq.com.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 45 33 渤海证券 股份有 限公司 注册地址 : 天津 市经济 技 术开发区 第二大 街 42 号写字 楼 101 室 办公地址 :天津 市南开 区 宾水西道8 号 法定代表 人:王 春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话 :400-651-5988 公司网址 :www.ewww.com.cn 34 平安证券 有限责 任公司 注册地址 :深圳 市福田 中 心区金田 路 4036 号荣超大 厦 16-20 层 办公地址 :深圳 市福田 中 心区金田 路 4036 号荣超大 厦 16-20 层 法定代表 人:谢 永林 联系人: 周 一涵 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址 :stock.pingan.com 35 国都证券 股份有 限公司 注册地址 : 北京 市东城 区 东直门南 大街 3 号 国华投资 大厦 9 层10 层 办公地址 : 北京 市东城 区 东直门南 大街 3 号 国华投资 大厦 9 层10 层 法定代表 人:常 喆 联系人: 黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话 :400-818-8118 公司网址 :www.guodu.com 36 东吴证券 股份有 限公司 注册地址 :苏州 工业园 区 星阳街 5 号 办公地址 :苏州 工业园 区 星阳街 5 号 法定代表 人:范 力 联系人: 方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话 :4008601555 公司网址 : www.dwzq.com.cn 37 广州证券 股份有 限公司 注册地址 : 广州 市天河 区 珠江西路5 号广 州 国际金融 中心主 塔 19 楼、20 楼 办公地址 : 广州 市天河 区 珠江西路5 号广 州 国际金融 中心主 塔 19 楼、20 楼 法定代表 人:邱 三发 联系人: 梁微 联系电话 :95396 客服电话:020-961303 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 46 公司网址 :www.gzs.com.cn 38 华林证券 有限责 任公司 注册地址 : 西藏 自治区 拉 萨市柳梧 新区察 古 大道 1-1 号君泰 国际 B 栋 一层 3 号 办公地址 : 深圳 市福田 区 民田路 178 号华 融 大厦 6 楼 法人代表 :陈永 健 联系人: 曲浩元 联系电话 :0755-82707988 客服电话:400-188-3888 公司网址:www.chinalions.com 39 南京证券 股份有 限公司 注册地址 :南京 市玄武 区 大钟亭 8 号 办公地址 :南京 市玄武 区 大钟亭 8 号 法定代表 人:歩 国旬 联系 人: 陈秀丛 联系电话 :025-52310550 客服电话 :4008285888 公司网址 :www.njzq.com.cn 40 华安证券 股份有 限公司 注册地址 : 安徽 省合肥 市 政务文化 新区天 鹅 湖路 198 号 办公地址 : 安徽 省合肥 市 政务文化 新区天 鹅 湖路 198 号财智 中心 B1 座 法定代表 人:李 工 联系人: 范超 联系电话 :0551-65161821 客服电话 :95318 ,4008096518 公司网址 :www.hazq.com 41 红塔证券 股份有 限公司 注册地址 :云南 省昆明 市 北京路 155 号附1 号红塔大 厦 9 楼 办公地 址 :云南 省昆明 市 北京路 155 号附1 号红塔大 厦 9 楼 法定代表 人:况 雨林 联系人: 高国泽 联系电话 :0871-63577946 客服电话 :4008718880 公司网址 :http://www.hongtastock.com 42 银泰证券 有限责 任公司 注册地址 : 深圳 市福田 区 竹子林四 路紫竹 七 道18 号光 大银行 大厦 18 楼 办公地址 : 深圳 市福田 区 竹子林四 路紫竹 七 道18 号光 大银行 大厦 18 楼 法定代表 人:黄 冰 联系电话 :0755-83706665 客服电话 :4008-505-505 公司网址 :www.ytzq.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 47 43 华宝证券 有限责 任公司 注册地址 : 上海 市浦东 新 区世纪大 道 100 号 上海环球 金融中 心 57 楼 办公地址 : 上海 市浦东 新 区世纪大 道 100 号 上海环球 金融中 心 57 楼 法定代表 人:陈 林 联系人: 刘闻川















































电话:021-68778790 客 服 电话:4008209898 公司网址 :www.cnhbstock.com 44 山西证券 股份有 限公司 注册地址 :山西 省太原 市 府西街 69 号山西 国际贸易 中心东 塔楼 办公地址 :山西 省太原 市 府西街 69 号山西 国际贸易 中心东 塔楼 法定 代表 人:侯 巍 联系人: 郭熠 联系电话 :0351 -8686659 客服电话 :400-666-1618 ,95573 公司网址 :www.i618.com.cn 45 第一创业 证券股 份有限 公 司 注册地址: 深圳市 福田区 福华一路115 号投 行大厦 20 楼


办公地址: 深圳市 福田区 福华一路115 号投 行大厦 18 楼 法定代表 人:刘学 民 联系人: 毛 诗莉 联系电话:0755-23838750 客服电话 :95358 公司网址:www.firstcapital.com.cn 46 华福证券 有限责 任公司 注册地址 : 福州 市五四 路 157 号 新天地 大厦 7、8 层 办公地址: 上海市 浦东新 区陆家嘴 环路 1088 号招商银 行大厦18 楼 法定代表 人:黄 金琳 联系人: 郭相兴 电话:021-20655175 传真:021-20655196 客服电话 :96326 (福建 省外请先 拨 0591 ) 公司网址 :www.hfzq.com.cn 47 中山证券 有限责 任公司 注册地址 : 深圳 市南山 区 科技中一 路西华 强 高新发展 大楼 7 层、8 层 办公地址 :深圳 市华侨 城 深南大道9010 号 法定代表 人:黄 扬录 联系人: 罗艺琳 联系电话 :0755-82570586 客服电话 :4001022011 公司网址 :http://www.zszq.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 48 48 国海证券 股份有 限公司 注册地址 :广西 省桂林 市 辅星路 13 号 办公地址 : 广东 省深圳 市 福田区竹 子林四 路 光大银行 大厦 3F 法定代表 人:何 春梅 联系人: 牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话 :95563 公司网址 :http://www.ghzq.com.cn 49 中原证券 股份有 限公司 注册地址 :郑州 市郑东 新 区商务外 环路 10 号 办公地址 :郑州 市郑东 新 区商务外 环路 10 号 法定代表 人:菅 明军 联系人: 程月艳 范春艳 联系电话 :0371-69099882 联系传真 :0371-65585899 客服电话 :95377 公司网址 :www.ccnew.com 50 西南证券 股份有 限公司 注册地址 :重庆 市江北 区 桥北苑 8 号 办公地址 : 重庆 市江北 区 桥北苑 8 号西南 证 券大厦 法定代表 人:余 维佳 联系人: 张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服电话 :4008-096-096 公司网址 :www.swsc.com.cn 51 财达证券 有限责 任公司 注册地址: 河北省 石家庄 市桥西区 自强路35 号庄家金 融大厦23 至 26 层 办公地址: 河北省 石家庄 市桥西区 自强路35 号庄家金 融大厦23 至 26 层 法定代表 人:翟 建强 联系人: 马辉 联系电话 :0311-66006342 客服电话 :4006128888 公司网址 :www.S10000.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 49 52 德邦证券 股份有 限公司 注册地址 : 上海 市普陀 区 曹杨路 510 号南 半 幢9 楼 办公地址 : 上海 市浦东 新 区福山路500 号城 建国际中 心 26 楼 法定代表 人:姚 文平 联系人: 朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话 :4008888128 公司网址 :www.tebon.com.cn 53 中航证券 有限公 司 注册地址 :南昌 市红谷 滩 新区红谷 中大道 1619 号国 际金融 大厦 A 座41 楼 办公地址 :北京 市朝阳 区 安立路 60 号润枫 德尚 6 号楼 3 层 中航证 券 法定代表 人:王 宜四 联系人: 史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话 :400-8866-567 公司网址 :http://www.avicsec.com/ 54 国元证券 股份有 限公司 注册地址 :安徽 省合肥 市 寿春路 179 号 办公地址 : 安徽 省合肥 市 阜南路 166 号润 安 大厦 A 座25 层 法定代表 人:蔡 咏 联系电话 :0551-2634400 客服电话 :全国 统一热 线 95578 , 4008888777 ,安 徽省内 热 线 96888 公司网址 :www.gyzq.com.cn 55 国盛证券 有限责 任公司 注册地址: 江西省 南昌市 北京西路88 号江 信 国际金融 大厦 办公地址: 江西省 南昌市 北京西路88 号江 信 国际金融 大厦 法定代表 人:曾小 普 联系人:俞驰 联系电话:0791-86283080 客服电话 :4008222111 公司网址:www.gsstock.com 56 中国国际 金融股 份有限 公 司 注册地址 : 北京 市建国 门 外大街 1 号国贸大 厦2 座27 层及 28 层 办公地址 :北京 市建国 门 外甲 6 号SK 大厦 法定代表 人:丁 学东 联系人: 杨涵宇 联系电话 :010-65051166 客服电话 :400-910-1166 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 50 公司网址 :www.cicc.com.cn 57 大同证券 有限责 任公司 注册地址 :大同 市城区 迎 宾街 15 号 桐城中 央21 层 办公地址 : 山西 省太原 市 长治路 111 号山 西 世贸中心A 座F12 、F13 法定代表 人:董 祥 联系人: 薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话 :4007121212 公司网址 :http://www.dtsbc.com.cn 58 方正证券 股份有 限公司 注册地址 : 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际 大厦 22—24 层 办公地址 : 湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际 大厦 22—24 层 法定代表 人:何 其聪 联系人: 高洋 联系电话 :010-68546709 客服电话 :95571 公司网址 :www.foundersc.com 59 财通证券 股份有 限公司 注册地址 :杭州 市杭大 路 15 号嘉 华国际 商 务中心 201 、501 、502 、1103、1601-1615 、 1701-1716


办公地址 :杭州 市杭大 路 15 号嘉 华国际 商 务中心 201 、501 、502 、1103、1601-1615 、 1701-1716


法定代表 人:沈 继宁 联系人: 夏吉慧 联系电话 :0571-87925129 客服电话 :95336,40086-96336 公司网址 :www.ctsec.com 60 东海证券 股份有 限公司 注册地址 :江苏 省常州 市 延陵西路23 号投 资广场 18 楼 办公地址 :上海 市浦东 新 区东方路1928 号 东海证券 大厦 法定代表 人:朱 科敏 联系人: 梁旭 客服电话 :95531 ;400-888-8588 公司网址 :www.longone.com.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 51 61 西部证 券 股份有 限公司 注册地址 : 陕西 省西安 市 东新街 232 号陕 西 信托大厦16-17 层 办公地址 : 陕西 省西安 市 东新街 232 号陕 西 信托大厦6 楼616 室 法定代表 人:刘 建武 联系人: 梁承华 电话:029-87406168 传真:029-87406710 客服电话 :95582 公司网址 :http://www.westsecu.com/ 62 新时代证 券股份 有限公 司 注册地址: 北京市 海淀区 北三环西路99 号院 1 号楼 15 层1501 办公地址: 北京市 海淀区 北三环西路99 号院 1 号楼 15 层1501 法定代表 人:田 德军 联系人: 田芳芳 联系电话 :010-83561146


客服电话 :4006989898 公司网址 :www.xsdzq.cn 63 瑞银证券 有限责 任公司 注册地址 : 北京 市西城 区 金融大街7 号英 蓝 国际金融 中心 12 层、15 层 办公地址 : 北京 市西城 区 金融大街7 号英 蓝 国际金融 中心 12 层、15 层 法定代表 人:程 宜荪 联系人: 冯爽 联系电话 :010-58328373 客服电话 :400-887-8827 公司网址 :www.ubssecurities.com 64 金元证券 股份有 限公司 注册地址 :海口 市南宝 路 36 号证 券大 厦 4 楼 办公地址 : 深圳 市深南 大 道 4001 号 时代金 融中心 17 层 法定代表 人:陆 涛 联系人: 马贤清 联系电话 :0755-83025022 客服电话 :4008-888-228 公司网址 :www.jyzq.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 52 65 万联证券 有限责 任公司 注册地址 :广州 市天河 区 珠江东路11 号高 德置地广 场 F 栋18 、19 层 办公地址 :广州 市天河 区 珠江东路11 号高 德置地广 场 F 栋18 、19 层 法定代表 人:张 建军 联系人:王鑫 联系电话 :020-38286651 客服电话:400-8888-133 公司网址 :www.wlzq.com.cn 66 国金证券 股份有 限公司 注册地址 :成都 市东城 根 上街 95 号 办公地址 :成都 市东城 根 上街 95 号 法定代表 人:冉 云 联系人: 刘婧漪 联系电话 :028-86690057 传真:028-86690126 客服电话 :4006600109 公司网址 :www.gjzq.com.cn 67 财富证券 有限责 任公司 注册地址 :长沙 市芙蓉 中 路二段 80 号顺天 国际财富 中心 26 楼 办公地址 :长沙 市芙蓉 中 路二段 80 号顺天 国际财富 中心 26 楼 法定代表 人:蔡 一兵 客服电话 : 400-88-35316 (全国) 公司网址:www.cfzq.com 68 恒泰证券 股份有 限公司 注册地址 : 呼和 浩特市 赛 罕区敕勒 川大街 东 方君座 D 座14 层 办公地址 : 呼和 浩特市 赛 罕区敕勒 川大街 东 方君座 D 座14 层 法定代表 人:庞 介民 联系人: 魏巍 客服电话 :4001966188 公司网址 :www.cnht.com.cn 69 华龙证券 股份有 限公司 注册地址 : 兰州 市城关 区 东岗西路638 号财 富大厦 办公地址 : 兰州 市城关 区 东岗西路638 号财 富大厦 4 楼 法定代表 人:李 晓安 联系人: 邓鹏怡















































电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话 :95368 公司网址 :www.hlzq.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 53 70 华鑫证券 有限责 任公司 注册地址 :深圳 市福田 区 金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 (b)单元 办公地址 :上海 市徐汇 区 宛平南路8 号 法定代表 人:俞 洋 联系人: 王逍 电话:021-64339000 传真:021-54967293 客服电话 :021-32109999 ;029-68918888 ; 4001099918 公司网址 :www.cfsc.com.cn 71 日信证券 有限责 任公司 注册地址 : 内蒙 古呼和 浩 特市新城 区锡 林南 路18 号 办公地址 : 北京 市西城 区 闹市口大 街 1 号长 安兴融中 心西座11 层 法定代表 人:孔 佑杰 联系人: 陈 文彬 客服电话 :400-660-9839 公司网址 :www.rxzq.com.cn 72 英大证券 有限责 任公司 注册地址 : 深圳 市福田 区 深南中路 华能大 厦 三十、三 十一层 办公地址 : 深圳 市福田 区 深南中路 华能大 厦 三十、三 十一层 法定代表 人:吴 骏 联系人: 吴尔晖 联系电话 :0755-83007159 客服电话 :4000-188-688 公司网址 :www.ydsc.com.cn 73 中天证券 有限责 任公司 注册地 址 :沈阳 市和平 区 光荣街 23 甲 办公地址 : 沈阳 市和平 区 南五马路121 号万 丽城晶座4 楼中 天证券 经 纪事业部 法定代表 人:马 功勋 联系人: 王力华 联系电话 :024-23280810 客服电话 :4006180315 公司网址 :www.stockren.com 74 五矿证券 有限公 司 注册地址 :深圳 市福田 区 金田路 4028 号荣 超经贸中 心办公 楼 47 层01 单元 办公地址 :深圳 市福田 区 金田路 4028 号荣 超经贸中 心办公 楼 47 层01 单元 法定代表 人:赵 立功 联系人: 马国栋 电话:0755-83252843 传真:0755-82545500 客服电话 :40018-40028 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 54 公司网址 :www.wkzq.com.cn 75 大通证券 股份有 限公司 注册地址 :辽宁 省大连 市 沙河口区 会展路 129 号大连国 际金融 中心A 座- 大连期 货大厦 38、39 层 办公地址 : 大连 市沙河 口 区会展路129 号大 连期货大 厦 39 层 法定代表 人:李 红光 联系人: 谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39673219 客服电话 :4008-169-169 公司网址 :www.daton.com.cn 76 天相投资 顾问有 限公司 注册地址 :北京 市西城 区 金融街 19 号富凯 大厦 B 座701 办公地址 :北京 市西城 区 新街口外 大街 28 号C 座5 层 法定代表 人:林 义相 联系人: 李景平 客服电话 :010-66045678 传真:010-66045518 公司网址 :http://www.txsec.com 公司基金 网公司 网址:www.jjm.com.cn 77 联讯证券 股份有 限公司 注册地址 : 广东 省惠州 市 惠城区江 北东江 三 路惠州广 播电视 新闻中 心 三、四楼 办公地址 : 广东 省惠州 市 惠城区江 北东江 三 路惠州广 播电视 新闻中 心 三、四楼 法定代表 人:徐 刚 联系人: 郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话 :95564 公司网址 :www.lxzq.com.cn 78 东兴证券 股份有 限公司 注册地址 : 北京 市西城 区 金融大街5 号新 盛 大厦 B 座12-15 层 办公地址 : 北京 市西城 区 金融大街5 号新 盛 大厦 B 座12-15 层 法定代表 人:魏 庆华 联系人: 汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555133 客服电话 :4008888993 公司网址 :www.dxzq.net 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 55 79 开源证券 股份有 限公司 注册地址 : 西安 市高新 区 锦业路 1 号都市 之 门B 座5 层 办公地址 : 西安 市 高新 区 锦业路 1 号都市 之 门B 座5 层 法定代表 人:李 刚 联系人: 黄芳 电话:029-81887063 传真:029-88447611 客服电话 :400-860-8866 公司网址 :http://www.kysec.cn 80 中邮证券 有限责 任公司 注册地址 : 陕西 省西安 市 唐延路 5 号陕西 邮 政信息大 厦 9~11 层 办公地址 :北京 市东城 区 珠市口东 大街 17 号 法定代表 人:丁 奇文 联系人: 邱丽君 电话:010-67017788-9194 传真:010-67017788-9696 客服电话 :4008888005 公司网址 :www.cnpsec.com 81 中国民族 证券有 限责任 公 司 注册地址 :北京 市朝阳 区 北四环中 路 27 号 盘古大观A 座40F-43F 办公地址 :北京 市朝阳 区 北四环中 路 27 号 盘古大观A 座40F-43F 法定代表 人:赵 大建 联系人: 李微 电话:010-59355941 传真:010-56437030 客服电话 :4008895618 公司网址 :www.e5618.com 82 太平洋证 券股份 有限公 司 注册地址 : 云南 省昆明 市 青年路 389 号志 远 大厦 18 层 办公地址 : 北京 市西城 区 北展北街 九号华 远 企业号 D 座三单 元 法定代表 人 : 李 长伟 联系人: 谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 客服电话 :400-665-0999 公司网址 :www.tpyzq.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 56 83 宏信证券 有限责 任公司 注册地址 : 四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二 段18 号川 信大 厦 10 楼 办公地址 : 四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二 段18 号川 信大 厦 10 楼 法定代表 人: 刘 晓亚 联系人: 郝俊杰 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话 :4008366366 公司网址 :www.hxzq.cn 84 网信证券 有限责 任公 司 注册地址 :沈阳 市沈河 区 热闹路 49 号 办公地址 : 沈阳 市沈河 区热闹路49 号恒 信 大厦 C 座 法定代表 人: 王媖 联系人: 付钢 电话:024-22955400 传真:024-22955426 客服电话 :400-618-3355 公司网址 :www.wxzq.com 85 天风证券 股份有 限公司 注册地址 : 湖北 省武汉 市 东湖新技 术开发 区 关东园路2 号高 科大厦 四 楼 办公地址 : 湖北 省武汉 市武昌区 中南路99 号保利广 场 A 座37 楼 法定代表 人: 余磊 联系人: 杨晨 电话:027-87107535 传真:027-87618863 客服电话 :4008005000 公司网址 :www.tfzq.com 86 诺亚正行 ( 上海) 基 金销 售投资 顾问有限 公司 注册地址 : 上海 市虹口 区 飞虹路 360 弄9 号 3724 室 办公地址 : 上海 市杨浦 区 昆明路 508 号北 美 广场 B 座12F 法定代表 人:汪 静波 联系人: 张裕





电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服电话 :400-821-5399 公司网址 :www.noah-fund.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 57 87 深圳众禄 金融控 股股份 有 限公 司 注册地址 : 深圳 市罗湖 区 梨园路物 资控股 置 地大厦 8 楼 办公地址 : 深圳 市罗湖 区 梨园路物 资控股 置 地大厦 8 楼 法定代表 人:薛 峰 联系人: 童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话 :4006-788-887 公司网址 :www.zlfund.cn 、www.jjmmw.com 88 上海好买 基金销 售有限 公 司 注册地址 :上海 市虹口 区 欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号 办公地址 :上海 市浦东 新 区浦东南 路 1118 号鄂尔多 斯国际 大厦 903 ~906 室 ;上海 市 虹口区欧 阳路 196 号 ( 法 兰桥创意 园)26 号 楼2 楼 法定代表 人:杨 文斌 联系人: 张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话 :400-700-9665 公司网址 :www.ehowbuy.com 89 杭州数米 基金销 售有限 公 司 注册地址 :杭州 市余杭 区 仓前街文 一西路 1218 号 1 栋202 室 办公地址 :浙江 省杭州 市 西湖区万 塘路 18 号黄龙时 代广场B 座6F


法定代表 人:陈 柏青 联系人: 韩爱彬 客服电话 :4000-766-123 公司网址 :www.fund123.cn 90 上海长量 基金销 售投资 顾 问有 限公司 注册地址 :上海 市浦东 新 区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址 : 上海 市 浦东 新 区浦东大 道 555 号 裕景国际B 座16 层 法定代表 人:张 跃伟 联系人: 单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话 :400-820-2899 公司网址 :www.erichfund.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 58 91 上海天天 基金销 售有限 公 司 注册地址 : 上海 市徐汇 区 龙田路 190 号2 号 楼2 层 办公地址 : 上海 市徐汇 区 龙田路 195 号3 号 楼C 座7 楼 法定代表 人:其 实 联系人: 黄妮娟 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话 :400-1818188 公司网址 :www.1234567.com.cn 92 北京展恒 基金销 售股份 有 限公 司 注册地址 :北京 市顺义 区 后沙峪镇 安富街6 号 办公地址 :北京 市朝阳 区 安苑路 15-1 号邮 电新闻大 厦 2 层 法定代表 人:闫 振杰 联系人: 翟文、 马林 电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服电话 :4008188000 公司网址 :www.myfund.com 93 浙江同花 顺基金 销售有 限 公司 注册地址 : 浙江 省杭州 市 文二西路 一号元 茂 大厦 903 室 办公地址 : 浙江 省杭州 市 翠柏路 7 号杭州 电 子商务产 业园 2 楼 法定代表 人:凌 顺平 联系人: 吴杰 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话 :4008-773-772 公司网址 :www.5ifund.com 94 中期资产 管理有 限公司 注册地址: 北京市 朝阳区 建国门外 光华路14 号1 幢11 层 1103 号 办公地址 :北京 市朝阳 区 光华路 16 号中期 大厦 2 层 法定代表 人:姜 新 联系人: 侯英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电话 :010-65807609 公司网址 :http://www.cifcofund.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 59 95 众升财富 ( 北京) 基 金销 售有限 公司 注册地址 :北京 市朝阳 区 北四环中 路 27 号 院5 号楼3201 内 办公地址 : 北京 市朝阳 区 望京浦项 中心 A 座 9 层 04-08 法定代表 人:李 招弟 联系人: 付少帅 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话 :400-059-8888


公司网址 :www.wy-fund.com 96 和讯信息 科技有 限公司 注册地址 :北京 市朝阳 区 朝外大街22 号泛 利大厦 10 层 办公地址 :北京 市朝阳 区 朝外大街22 号泛 利大厦 10 层 法定代表 人:王 莉 联系人: 张紫薇 电话:0755-82021122


传真:0755-82029055 客服电话 :4009200022 公司网址 :licaike.hexun.com 97 宜信普泽 投资顾 问 (北京 ) 有限 公司 注册地址 :北京 市朝阳 区 建国路 88 号9 号 楼15 层1809 办公地址 :北京 市朝阳 区 建国路 88 号SOHO 现代城 C 座1809 法定代表 人:沈 伟桦 联系人: 王巨明 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客服电话 :4006099200 公司网址 :www.yixinfund.com 98 浙江金观 诚财富 管理有 限 公司 注册地址 :杭州 市 拱墅 区 登云路 45 号(锦 昌大厦)1 幢10 楼1001 室 办公地址 :杭州 市拱墅 区 登云路 43 号金诚 集团(锦 昌大厦 )13 楼 法人:徐 黎云 联系人: 来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话 :400-068-0058 公司网址 :www.jincheng-fund.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 60 99 泛华普益 基金销 售有限 公 司 注册地址 : 四川 省成都 市 成华区建 设路 9 号 高地中心1101 室 办公地址 : 四川 省成都 市 成华区建 设路 9 号 高地中心1101 室 法定代表 人:于 海锋 联系人: 邓鹏 电话:13981713068 传真:028-82000996-805 客服电话 :400-8588588 公司网址 :http://www.pyfund.cn 100 嘉实财富 管理有 限公司 注册地址 :上海 市浦东 新 区世纪大 道 8 号B 座46 楼 06-10 单元 办公地址 :上海 市浦东 新 区世纪大 道 8 号B 座46 楼 06-10 单元 法定代表 人:赵 学军 联系人: 景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话 :400-021-8850 公司网址 :www.harvestwm.cn 101 深圳市新 兰德证 券投资 咨 询有 限公司 注册 地址 : 深圳 市福田 区 华强北路 赛格科 技 园4 栋10 层 1006# 办公地址 :北京 市西城 区 宣武门外 大街 28 号富卓大 厦 16 层 法定代表 人:杨 懿 联系人: 张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363072 客服电话 :400-166-1188 公司网址 :https:/8.jrj.com.cn 102 北京恒天 明泽基 金销售 有 限公 司 注册地址 : 北京 市经济 技 术开发区 宏达北 路 10 号五层5122 室 办公地址 :北京 市朝阳 区 东三环中 路 20 号 乐成中心A 座23 层 法定代表 人:梁 越 联系人: 马鹏程 电话:010-56810780 传真:010-57756199 客服电话 :400-786-8868-5 公司网址 :www.chtfund.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 61 103 北京钱景 财富投 资管理 有 限公 司 注册地址 :北京 市海淀 区 丹棱街 6 号 1 幢9 层1008-1012 办公地址 :北京 市海淀 区 丹棱街 6 号 1 幢9 层1008-1012 法定代表 人:赵 荣春 联系人: 高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客服电话 :400-893-6885 公司网址 :www.qianjing.com 104 深圳宜投 基金销 售有限 公 司 注册地址 : 深圳 市 南山 区 粤兴二道6 号武 汉 大学深圳 产学研 大楼 B815 房(入 驻深圳 市 前海商务 秘书有 限公司 ) 办公地址 :深圳 市福田 区 金田路 2028 号皇 岗商务中 心 2405 法定代表 人:华 建强 联系人: 黄晶龙 电话:0755-23601676 传真:0755-88603185 客服电话 :4008955811 公司网址 :www.ucffund.com 105 深圳前海 汇联基 金销售 有 限公 司 注册地址 : 深圳 市前海 深 港合作区 前湾一 路 鲤鱼门街1 号前 海深港 合 作区管理 局综合 办 公楼 A 栋201 室 (入驻 深 圳市前海 商务秘 书 有限公司 ) 办公地址 : 深圳 市南山 区 软件产业 基地 5 栋 425 法定代表 人: 万勇


联系人: 贾海霞 联系电话 : 0755-26908083 客服电话 :0755-26900826 公司网址 :http://www.flyingfund.com.cn 106 中国国际 期货有 限公司 注册地址 : 北京 市朝阳 区建国门 外光华 路 14 号 1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址 : 北京 市朝阳 区麦子店 西路 3 号 新恒基国 际大厦15 层 法定代表 人:王 兵


联系人: 赵森 电话:010-59539864 传真:010-59539985 客服电话 :95162 、400-8888-160 公司网址 :www.cifco.net 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 62 107 北京创金 启富投 资管理 有 限公 司 注册地址 : 北京 市西城 区民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 办公地址 : 北京 市西城 区民丰胡 同 31 号5 号楼 215A


法定代表 人: 梁蓉


联系人: 张旭


电话:010-66154828





传真:010-88067526


客服电话 :400-6262-818


公司网址 :www.5irich.com 108 海银基金 销售有 限公司 注册地址 :上海 市浦东 新 区东方路1217 号 16 楼 B 单元 办公地址 :上海 市浦东 新 区东方路1217 号 陆家嘴金 融服务 广场 6 楼 法定代表 人:刘 惠 联系人: 刘艳妮 电话:021- 80133827 传真:021-80133413 客服电话 :400-808-1016 公司网址 :www.fundhaiyin.com 109 上海联泰 资产管 理有限 公 司 注册地址 : 中国 (上海 ) 自由贸易 试验区 富 特北路 277 号3 层310 室 办公地址 :上海 市长宁 区 福泉北路518 号8 座3 层 法定代表 人:燕 斌 联系人: 陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话 :4000-466-788 公司 网址 :http://www.66zichan.com 110 北京增财 基金销 售有限 公 司 注册地址 :北京 市西城 区 南礼士路66 号建 威大厦 1208


办公地址 :北京 市西城 区 南礼士路66 号建 威大厦 1208


法定代表 人:罗 细安 联系人: 史丽丽 电话:010-67000988-6028 传真:010-67000988-6000 客服电话 :010-67000988 公司网址 :www.zcvc.com.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 63 111 上海利得 基金销 售有限 公 司 注册地址: 上海市 宝山区 蕴川路5475 号1033 室 办公地址 : 上海 浦东新 区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表 人:沈 继伟 联系人: 曹怡晨 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话 :4000676266 公司网址 : www.leadfund.com.cn 112 上海汇付 金融服 务有限 公 司 注册地址: 上海市 黄浦区 中山南路100 号19 层 办公地址 :上海 市徐汇 区 虹梅路 1801 号 7 层 法定代表 人: 金佶 联系人: 陈云卉 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客服电话 :400-820-2819 公司网址 :https://chinapnr.com 113 厦门市鑫 鼎盛控 股有限 公 司 注册地址 : 厦门 市思明 区鹭江道2 号第 一 广场 1501-1504 办公地址 : 厦门 市思明 区鹭江道2 号第 一 广场 1501-1504 法定代表 人:陈 洪生 联系人: 李智磊 电话:0592-3122716 传真:0592-3122701 客服电话 :400-918-0808 公司网址 :www.xds.com.cn 114


泰康人寿 保险股 份有限 公司 注册地址 : 北京 市复兴 门内大街156 号泰 康人寿大 厦 办公地址 : 北京 市复兴 门内大街156 号泰 康人寿大 厦 法定代表 人:陈 东 升 联系人: 陈倩 电话:010-61047989 传真:010-61047968 客服电话 :400-009-5522 公司网址 :www.taikang.com


南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 64 115 中信建投 期货有 限公司 注册地址 : 重庆 办公地址 : 渝中 区中山 三路 107 号上站 大 楼平街 11-B,名 义层 11-A,8-B4,9-B 、C 法定代表 人: 彭 文德 联系人: 万恋 电话:021-68762007 传真:021-68763048 客服电话 :400-8877-780 公司网址 :www.cfc108.com 116 上海陆金 所资产 管理有 限 公司 注册地址: 上海市 浦东新 区陆家嘴 环路 1333 号14 楼 09 单元 办公地址: 上海市 浦东新 区陆家嘴 环路 1333 号14 楼 法定代表 人: 郭坚 联系人: 宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话 :4008219031 公司网址 :www.lufunds.com 117 中经北证 ( 北京) 资 产管 理有限 公司 注册地址: 北京 市西城 区车公庄 大街 4 号5 号楼 1 层


办公地址: 北京 市西城 区车公庄 大街 4 号5 号楼 1 层


法定代表 人: 徐 福星 联系人: 李美 电话:18810595051 传真:010-68292941 客服电话 :010-68292940 公司网址 :www.bzfunds.com 118 中信期货 有限公 司 注册地址 : 深圳 市福田 区 中心三路8 号卓 越 时代广场 (二 期 ) 北座 13 层1301-1305 室、 14 层 办公地址 : 深圳 市福田 区 中心三路8 号卓 越 时代广场 (二 期 ) 北座 13 层1301-1305 室、 14 层 法定代表 人: 张皓 联系人: 洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电话 :400-990-8826 公司网址 :http://www.citicsf.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 65 119 北京乐融 多源投 资咨询 有 限公 司 注册地址 : 北京 市朝阳 区 西大望路1 号1 号 楼16 层1603 室 办公地址 : 北京 市朝阳 区 西大望路1 号1 号 楼16 层1603 室 法定代表 人: 董浩 联系人: 张婷婷 电话:18510450202 客服电话 :400-068-1176 公司网址 :www.jimufund.com 120 北京新浪 仓石基 金销售 有 限公 司 注册地址 :北京 市海淀 区 北四环西 路 58 号 理想国际 大厦 906 室 办公地址 :北京 市海淀 区 北四环西 路 58 号 理想国际 大厦 903 、906 室 法定代表 人: 张琪 联系人: 付文红


电话:010-62675657 客服电话 :010-62675369 公司网址 :http://www.xincai.com 121 珠海盈米 财富管 理有限 公 司 注册地址: 珠海 市横琴 新区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地址 : 广州 市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南 塔 B1201-1203 室 法定代表 人:肖 雯


联系人: 黄敏嫦


电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话 :020-89629066 公司网址 :www.yingmi.cn 122 深圳富济 财富管 理有限 公 司 注册地址 : 深圳 市前海 深 港合作区 前湾一 路 1 号 A 栋201 室


办公地址 :深圳 市南山 区 高新南七 道 12 号 惠恒集团 二期 418 室


法定代表 人:齐 小贺


联系人: 陈勇军 电话:0755-83999907-806


传真:0755-83999926 客服电话 :0755-83999907 公司网址 :www.jinqianwo.cn 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 66 123 北京唐鼎 耀华投 资咨询 有 限公 司 注册地址 : 北京 市延庆 县延庆经 济开发 区 百泉街 10 号 2 栋236 室 办公地址 : 北京 朝阳区 亮马桥路40 号二 十 一世纪大 厦 A 座303 法定代表 人: 张鑫 联系人 : 刘美薇 电话:010-53570572/13121820670 传真:010-59200800 客服电话 :400-819-9868 公司网址 :http://www.tdyhfund.com/ 124 上海凯石 财富基 金销售 有 限公 司 注册地址 :上海 市黄浦 区 西藏南路765 号 602-115 室 办公地址 : 上海 市黄浦 区 延安东路1 号凯 石 大厦 4 楼 法定代表 人: 陈 继武 联系人: 李晓明 电话:021-6333319 传真:021-63332523 客服电话 :4000178000 公司网址 :www.lingxianfund.com 125 大泰金石 投资管 理有限 公 司 注册地址 : 南京 市建邺 区 江东中路359 号国 睿大厦一 号楼 B 区4 楼A506 室 办公地址 :上海 市长宁 区 虹桥路 1386 号文 广大厦 15 楼 法定代表 人:袁 顾明 联系人: 何庭宇 电话:13917225742 传真:021-22268089 客服电话 :400-928-2266/021-22267995 公司网址 :www.dtfunds.com 126 济安财富 ( 北京) 资 本管 理有限 公司 注册地址: 北京 市朝阳 区东三环 中路 7 号4 号楼 40 层4601 室 办公地址 : 北京 市朝阳 区东三 环 中路 7 号 财富中心A 座46 层 济 安 财富 法定代表 人: 杨健 联系人: 付志恒


电话:010-65309516-802 传真:010-65330699 客服电话 :400-075-6663 公司网址 :http://www.jianfortune.com 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 67 127 中证金牛 ( 北京) 投 资咨 询有限 公司 注册地址 : 北京 市丰台 区 东管头 1 号2 号楼 2-45 室 办公地址: 北京 市西城 区宣武门 外大街 甲 1 号新华社 第三工 作区 5F 法定代表 人:彭 运年 联系人: 孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话 :4008-909-998 公司网址 :www.jnlc.com 128 鼎信汇金(北京)投资管理 有限公司 注册地址 : 北京 市海淀 区 中关村东 路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室 办公地址 : 北京 市海淀 区 中关村东 路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室 法定代表 人: 齐 凌峰 联系人: 阮志凌 电话:010-82151989 传真:010-82158631 客服电话 :400-158-5050 公司网址 :www.9ifund.com 129 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告 5.2 登记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 住所及办 公地 址:广 东省 深圳市福 田中 心区福 华一 路六号免 税商 务大厦 塔楼 31、32 、 33 层 整层 法定代 表人 :吴 万善 电话: (0755 )82763849 传真: (0755 )82763868 联系人 :古 和鹏 5.3 出具法 律意 见书的律 师事 务所 广东华 瀚律 师事 务所 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室 负责人 :李 兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 68 经办律 师: 杨忠 、戴 瑞冬 5.4 审计基 金财 产的会计 师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼


办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话: (021 )23238888


传真: (021 )23238800


联系人 :陈 熹


经办注 册会 计师 :薛 竞、 陈熹 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 69 §6 基金 的募集 本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他 有关规 定, 并经 中国 证监 会证监 许可[2010]9 号文 批准募 集。 本基金 为契 约型 开放 式基 金,基 金存 续期 限为 不定 期 。募集 期自 2010 年 2 月 25 日至 2010 年3 月25 日, 共募 集 2,173,254,149.88 份 基 金份额 ,募 集户 数 为34,351 户。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 70 §7 基金 合同的生效 一、基 金备 案的 条件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起3 个月 内, 在基 金募 集份额 总额 不少 于2 亿份 ,基金 募集 金额不 少于2 亿 元, 并且 基金份 额持 有人 的人 数不 少于200 人 的条 件下 ,基 金募集 期届 满或 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书 决 定 停 止 基 金 发 售 , 且 基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件,基 金管 理人 应当 自基 金募集 结束 之日 起 10 日内 聘请法 定验 资机 构验 资, 自收到 验资 报 告之日 起 10 日内 ,向 中国 证监会 提交 验资 报告 ,办 理基金 备案 手续 。自 中国 证 监会 书面 确 认之日 起, 基金 备案 手续 办理完 毕, 基金 合同 生效 。 二、基 金合 同的 生效 本基金 合同 于2010 年3 月30 日正 式生 效。 自基 金合 同生效 日起 ,本 基金 管理 人正式 开 始管理 本基 金。 三、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 金数 额


基金合同 生效 后的存 续期 内,基金 份额 持有人 数量 不满 200 人 或者基 金资产 净值低 于 5000 万 元, 基金 管理 人应 当及时 报告 中国 证监 会; 基金份 额持 有人 数量 连续20 个工 作日 达 不到200 人, 或连续20 个 工作日 基金 资产 净值 低于5000 万元 ,基 金管 理人 应当 向中国 证监 会说明 出现 上述 情况 的原 因并提 出解 决方 案。 法律法 规另 有规 定的 ,从 其规定 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 71 §8 基金 份额的申购和赎 回 8.1 申购与 赎回 场所 本基金的申购与赎回 将通 过销售机构进行。具 体的 销售网点将由基金管 理人 在招募说 明 书 或 其 他 相关 公 告 中 列明 。 基 金 管 理人 可 根 据 情况 变 更 或 增 减代 销 机 构 ,并 予 以 公 告。 若 基 金 管 理 人或 其 指 定 的代 销 机 构 开 通电 话 、 传 真或 网 上 等 交 易方 式 , 投 资人 可 以 通 过上 述方式 进行 申购 与赎 回, 具体办 法由 基金 管理 人或 代销机 构另 行公 告。 8.2 申购与 赎回 的开放日 及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 , 开 放 日 为 上 海 和 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日, 但 基 金 管理 人 根 据 法律 法 规 、 中 国证 监 会 的 要求 或 本 基 金 合同 的 规 定 公告 暂 停 申 购、 赎回时 除外 。开 放时 间由 基金管 理人 和代 销机 构遵 照有关 法律 法规 约定 。 基金合同生效后,若 出现 新的证券交易市场、 证券 交易所交易时间变更 或其 他特殊情 况 , 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 , 但 应 在实 施 日 前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 至少 一家 指定 媒体 上公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管理 人自 基金合 同生 效之日起 不超 过 3 个月开 始办理申 购和 赎回, 基金 管理人 应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定在 至少 一家 指定 媒体 上公告 申购 与 赎回的 开始 时间 。 基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购、 赎回或者 转 换 。 投 资 人在 基 金 合 同约 定 之 外 的 日期 和 时 间 提出 申 购 、 赎 回或 转 换 申 请的 , 其 基 金份 额申购 、赎 回价 格为 下一 开放日 基金 份额 申购 、赎 回的价 格。 本基金 已 于2010 年6 月28 日开 放申 购赎 回业 务。 8.3 申购与 赎回 的原则 1 、“未 知价” 原则, 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算的 基金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则, 即 按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ; 4 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 72 基金管理人可根据基 金运 作的实际情况依法对 上述 原则进行调整。基金 管理 人必须在 新规则 开始 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在至 少一 家指 定媒 体上 公告。 8.4 申购与 赎回 的程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人必须根据销售 机构 规定的程序,在开放 日的 具体业务办理时间内 提出 申购或赎 回的申 请。 投资人在提交申购申 请时 须按销售机构规定的 方式 备足申购资金,投资 人在 提交赎回 申请时 须持 有足 够的 基金 份额余 额, 否则 所提 交的 申 购、 赎回 申请 无效 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以开放 日规 定时间结束前受理申 购和 赎回申请的当天作为 申购 或赎回申 请日(T 日) ,并 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认。T 日 提交 的有 效申 请,投 资人 可在 T+2 日后( 包括 该 日) 到 销售 网 点 柜 台 或以 销 售 机 构规 定 的 其 他 方式 查 询 申 请的 确 认 情 况。 投 资 者 应 及 时 向 销 售 机 构 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 购 与 赎 回 的 确 认 情 况 , 否 则 , 如 因 申 请 未 得 到 基 金 管 理 人 或 注 册 登 记 机 构 的 确 认 而 造 成 的 损 失 , 由 投 资 者 自 行 承 担 。 基 金 销 售机 构 对 申 购申 请 的 受 理 并不 代 表 申 请一 定 成 功 , 而仅 代 表 销 售机 构 确 实 接收 到申请 。申 购的 确认 以注 册登记 机构 的确 认结 果为 准。 3 、申 购和 赎回 的款 项支 付 申购采用全额缴款方 式, 若申购资金在规定时 间内 未全额到账则申购不 成功 。若申购 不 成 功 或 无 效, 基 金 管 理人 或 基 金 管 理人 指 定 的 代销 机 构 将 投 资人 已 缴 付 的申 购 款 项 退还 给投资 人。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将在 T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生 巨额赎 回时 ,款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 8.5 申购与 赎回 的数额限 制 1 、本基 金首次 申购和 追加 申购的最 低金 额均 为 10 元,各销 售机 构在符 合上 述规定 的 前 提 下 , 可 根据 情 况 调 高首 次 申 购 和 追加 申 购 的 最低 金 额 , 具 体以 销 售 机 构公 布 的 为 准, 投资人需 遵循 销售机 构的 相关规定 。本 基金单 笔赎 回申请不 得低 于 1 份,投 资人全额 赎回 时 不 受 上 述 限制 , 基 金 销售 机 构 在 符 合上 述 规 定 的前 提 下 , 可 根据 自 己 的 情况 调 高 单 笔最 低 赎 回 申 请 份额 要 求 限 制, 具 体 以 基 金销 售 机 构 公布 的 为 准 , 投资 人 需 遵 循销 售 机 构 的相 关规定 。 2 、本 基金 不对 投资 者每 个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额进 行限 制。 3 、本 基金 不对 单个 投资 者 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 73 4 、基金 管理人 可根据 市场 情况,在 法律 法规允 许的 情况下, 调整 上述规 定的 数量或 比 例限制 ,基 金管 理人 必须 在 调整 生效 前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 至少一 家指 定媒 体上公 告并 报中 国证 监会 备案。 8.6 申购费 用和 赎回费用 1 、


本 基金 提供 两种 申购 费用的 支付 模式 。 本 基金 在申购 时收 取的 申购 费用 称为前 端申 购费用 , 在 赎回 时收 取的 申购费 用称 为后 端申 购费 用。 基 金投 资者 可以 选择 支付前 端申 购费 用或后 端申 购费 用。 本基金 前端 申购 费率 最高 不高于 1.5% ,且 随申 购金 额的增 加而 递减 ,后 端申 购费率 最 高不高 于 1.8% , 且随 持有 时间的 增加 而递 减, 如下 表所示 : 前端收 费: 购买金 额(M ) 申购费 率 M <100 万 1.5% 100 万≤M <500 万 0.9% 500 万≤M <1000 万 0.3% M≥ 1000 万 每笔 1000 元 后端收 费( 其 中 1 年 为 365 天): 持有期限 (N ) 申购费率 N <1 年 1.8% 1 年≤N <2 年 1.5% 2 年≤N <3 年 1.2% 3 年≤N <4 年 0.8% 4 年≤N <5 年 0.4% N ≥ 5 年 0 本 基 金 的 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担 , 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。 2 、 本 基金 赎回 费率 不高 于 0.5% , 随申 请份 额持 有 时间增 加而 递减 (其 中 1 年为 365 天 )。 具体 如下 表所 示 : 申请份 额持 有时 间(N ) 赎回费 率 N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.3% 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 74 N ≥ 2 年 0 投资者可将其持有的 全部 或部分基金份额赎回 。本 基金的赎回费用在投 资者 赎回本基 金份额时收取, 不低于 赎回费总额 的 25% 应 归基金财产, 其余 用于支付注册登记费和其 他 必要的 手续 费 。 3 、 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 定。 基 金 管 理人 可 以 在 基金 合 同 约 定 的范 围 内 调 整费 率 或 收 费 方式 , 并 最 迟应 于 新 的 费率 或收费 方式 实施 日前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 至少 一家 指定 媒体 上公告 。 4 、基金 管理人 及其他 基金 销售机构 可以 在不违 背法 律法规规 定及 《基金 合同 》约定 的 情 形 下 , 对 基金 销 售 费 用实 行 一 定 的 优惠 , 费 率 优惠 的 相 关 规 则和 流 程 详 见基 金 管 理 人或 其他基 金销 售机 构届 时发 布的相 关公 告或 通知 。 8.7 申购份 额与 赎回金额 的计 算 1 、基 金申 购份 额的 计算 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。 (1) 若投 资者 选择 缴纳 前 端申购 费用 ,则 申购 份额 的 计算 公式 为: 净申购 金额 = 申 购金 额/ (1+ 前 端申 购费 率) 前端申 购费 用= 申 购金 额- 净申购 金额 申购份 额 = 净申 购金 额/ 申购当 日基 金份 额净 值 例:某 投资 者投 资 10 万元 申购本 基金 , 选 择缴 纳前 端申购 费 , 对应 费率 为 1.5% ,假 设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.016 元, 则其 可得 到的 申 购份额 为: 净申购 金额 =100,000/ (1+1.5%) =98,522.17 元 前端申 购费 用=100,000 -98,522.17=1,477.83 元 申购份 额 = 98,522.17/1.016 = 96,970.63 份 (2) 若投 资者 选择 缴纳 后 端申购 费用 ,则 申购 份额 的计算 公式 为: 申购份 额= 申购 金额/ 申购 当日基 金份 额净 值 当投资 者提 出赎 回时 ,后 端申购 费用 的计 算公 式为 : 后端申 购费 用= 赎回 份额× 申购当 日基 金份 额净 值× 后 端申购 费率 例:某 投资 者投 资 10 万元 申购 本 基金 , 选 择缴 纳后 端申购 费 , 假设 申购 当日 基金份 额 净值 为 1.016 元 ,则 其可 得到的 申购 份额 为: 申购份 额 =100,000/1.016 =98,425.19 份 2 、基 金赎 回金 额的 计算 (1) 若投 资者 认/ 申购 时 选择缴 纳前 端认/ 申购 费用 ,则赎 回金 额的 计算 公式 为: 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 75 赎回费 用= 赎 回份 额 ? 赎 回 当日基 金份额 净值 ? 赎 回费 率 赎回金 额= 赎 回份 额 ? 赎 回 当日基 金份额 净值 ? 赎 回费 用 例 :某 投资 者赎 回本 基 金 10 万 份基 金份 额, 赎回费 率 为 0.5% , 假设赎 回当 日基 金份额 净值 是 1.016 元 ,则 其可 得到的 赎回 金额 为: 赎回费 用=100,000 ×1.016 ×0.5% =508.00 元 赎回金 额=100,000 ×1.016 -508.00 =101,092.00 元 (2) 若投 资者 认/ 申购 时 选择缴纳 后端 认/ 申购 费用 ,则赎 回金 额 的 计算 公式 为: 后端认( 申) 购 费用 =赎回 份 额× 认( 申 ) 购 当日基 金 份额 净值× 后端 认(申 ) 购 费率 赎回费 用= 赎 回份 额 ? 赎 回 当日基 金份额 净值 ? 赎 回费 率 赎回金 额= 赎回 份额 ? 赎回 当日基 金份额 净 值- 后端 认(申 )购 费用 -赎 回费 用 例、续 《基 金的 募集》 例 :若该 投资 者赎 回 100,050 份基 金 份 额, 一年 内赎 回,对 应的 赎回费 率 为 0.5% ,对 应的 后端认 购费 率 是 1.2% ,假 设赎回 当日 基金 份额 净值 是 1.036 元, 则其可 得到 的赎 回金 额为 : 后端认 购费 用=100,050× 1.00× 1.2%=1200.60 元 赎回费 用=100,050× 1.036× 0.5%=518.26 元 赎回金 额=100,050× 1.036-1200.60 -518.26=101,932.94 元 例、某 投资 者赎 回 10 万份 基金份 额, 持有 时间 在一 年内, 对应 的赎 回费 率 为 0.5% ,对 应的后 端申 购费 率 是 1.8% ,假设 赎回 当日 基金 份额 净值 是 1.036 元, 申购 当 日基金 份额 净 值为 1.016 元, 则其 可得 到的赎 回金 额为 : 后端申 购费 用=100,000× 1.016× 1.8%=1,828.80 元 赎回费 用=100,000× 1.036× 0.5%=518.00 元 赎回金 额=100,000× 1.036-1,828.80 -518.00=101,253.20 元 3 、基 金份 额净 值的 计算 T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 , 并 在 T+1 日内公 告 。 遇 特殊 情况 , 经 中国证 监 会同意 , 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 本基 金份 额净 值的计 算, 保留 到小 数点 后 三 位 , 小 数点 后第 四 位四 舍五 入。 4 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式 申购的 有效 份额 为净 申购 金额除 以当 日的 基金 份额 净值, 有效 份额 单位 为份 , 上述涉 及 基金份 额的 计算 结果 均 保 留到小 数点 后 两 位, 小数 点后两 位以 后的 部分 舍去 , 舍去 部分 归入 基金财 产 ; 上 述涉及 金额 的 计算 结果 均按 四舍 五入 方法 , 保 留 到 小数点 后两 位 , 由此 产生 的 收益或 损失 由基 金财 产承 担 。 5 、赎 回金 额的 处理 方式 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额以 当日 基金 份额净 值为 基准 并扣 除相 应的费 用 ,南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 76 上述 涉 及金 额的 计算 结果 均按四 舍五 入方 法, 保留 到小数 点后 两位 , 由 此产 生的 收 益或 损失 由基金 财产 承担 。 6 、申 购和 赎回 的注 册与 过 户登记 投资者 申购 基金 成功 后, 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 登记 权益 并办 理注册 登 记手续 ,投 资者 自 T+2 日 (含该 日) 后有 权赎 回该 部分基 金份 额。 投资者 赎回 基金 成功 后, 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 办理 扣除 权益 的注册 登 记手续 。 注册登 记机 构 可 以在 法律 法规允 许的 范围 内, 对上 述注册 登记 办理 时间 进行 调整, 但不 得实质 影响 投资 者的 合法 权益 , 并 最迟 于实施 前依 照 《 信息 披露 办法 》 的 有 关规定 在 至 少一 家指定 媒体 公告 。 8.8 拒绝或 暂停 申购的情 形及 处理方 式 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 3 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利 益时。 5 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6 、因基 金收益 分配、 或基 金投资组 合内 某个或 某些 证券进行 权益 分派等 原因 ,使基 金 管理人 认为 短期 内继 续接 受申购 可能 会影 响或 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的; 7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述暂停申购情 形时 ,基金管理人应当根 据有 关规定在至少一家指 定媒 体上刊登 暂 停 申 购 公 告。 如 果 投 资人 的 申 购 申 请被 拒 绝 , 被拒 绝 的 申 购 款项 将 退 还 给投 资 人 。 在暂 停申购 的情 况消 除时 ,基 金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 8.9 暂停赎 回或 延缓支付 赎回 款项的 情形 及处理 方式 发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ; 2 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 77 3 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回; 4 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况; 5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上述情形时,基 金管 理人应在当日报中国 证监 会备案,已接受的赎 回申 请,基金 管 理 人 应 足 额支 付 ; 如 暂时 不 能 足 额 支付 , 应 将 可支 付 部 分 按 单个 账 户 申 请量 占 申 请 总量 的 比 例 分 配 给赎 回 申 请 人, 未 支 付 部 分可 延 期 支 付。 若 连 续 两 个或 两 个 以 上开 放 日 发 生巨 额赎回 ,延 期支 付最 长不 得超过 20 个 工作 日, 并在 至少一 家指 定媒 体上 公告 。投资 人在 申 请 赎 回 时 可 事先 选 择 将 当日 可 能 未 获 受理 部 分 予 以撤 销 。 在 暂 停赎 回 的 情 况消 除 时 , 基金 管理人 应及 时恢 复赎 回业 务的办 理并 予以 公告 。 8.10 巨额 赎回 的情形及 处理 方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出 申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一 日的基 金总 份额 的10% , 即认为 是发 生了 巨额 赎回 。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金出现巨额赎回 时, 基金管理人可以根据 基金 当时的资产组合状况 决定 全额赎回 或部分 延期 赎回 。 (1)全额 赎回: 当基 金管理 人认为有 能力 支付投 资人 的全部赎 回申 请时, 按正 常赎回 程 序执行 。 (2)部分 延期赎 回: 当基金 管理人认 为支 付投资 人的 赎回申请 有困 难或认 为因 支付投 资 人 的 赎 回 申 请而 进 行 的 财产 变 现 可 能 会对 基 金 资 产净 值 造 成 较 大波 动 时 , 基金 管 理 人 在当 日接受赎 回比 例不低 于上 一开放日 基金 总份额 的 10 %的前提 下, 可对其 余赎 回申请延 期 办 理 。 对 于 当 日的 赎 回 申 请, 应 当 按 单 个账 户 赎 回 申请 量 占 赎 回 申请 总 量 的 比例 , 确 定 当日 受 理 的 赎 回 份额 ; 对 于 未能 赎 回 部 分 ,投 资 人 在 提交 赎 回 申 请 时可 以 选 择 延期 赎 回 或 取消 赎 回 。 选 择 延期 赎 回 的 ,将 自 动 转 入 下一 个 开 放 日继 续 赎 回 , 直到 全 部 赎 回为 止 ; 选 择取 消 赎 回 的 , 当日 未 获 受 理的 部 分 赎 回 申请 将 被 撤 销。 延 期 的 赎 回申 请 与 下 一开 放 日 赎 回申 请 一 并 处 理 ,无 优 先 权 并以 下 一 开 放 日的 基 金 份 额净 值 为 基 础 计算 赎 回 金 额, 以 此 类 推, 直 到 全 部 赎 回为 止 。 如 投资 人 在 提 交 赎回 申 请 时 未作 明 确 选 择 ,投 资 人 未 能赎 回 部 分 作自 动延期 赎回 处理 。部 分延 期赎回 不受 单笔 赎回 最 低 份额的 限制 。 (3)暂 停赎 回: 连续 2 日以 上( 含 本数) 发生 巨额 赎回 ,如基 金管 理人 认为 有必 要,可 暂 停接受 基金 的赎 回申 请; 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项, 但不 得超过 20 个工 作日, 并依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 至少 一家指 定媒 体上 进行 公告 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 78 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生上述延期赎回 并延 期办理时,基金管理 人应 当通过邮寄、传真或 者招 募说明书 规定的 其他 方式 在3 个工 作日内 通知 基金 份额 持有 人,说 明有 关处 理方 法, 并依照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在至 少一家 指定 媒体 上刊 登公 告。 8.11 其他 暂停 申购和赎 回的 情形及 处理 方式 发生基 金合 同或 《招 募说 明书》 中未 予载 明的 事项 ,但基 金管 理人 有正 当理 由认为 需要 暂 停 基 金 申 购、 赎 回 的 ,可 以 经 届 时 有效 的 合 法 程序 宣 布 暂 停 接受 投 资 者 的申 购 、 赎 回申 请。 8.12 暂停 申购 或赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 1 、 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 应 及 时 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并 依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 至少 一家 指定 媒体 上刊登 暂停 公告 。 2 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ,依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 , 最 迟 于 重 新 开放 日 在 至 少一 家 指 定 媒 体上 刊 登 重 新开 放 申 购 或 赎回 的 公 告 ;也 可 以 根 据实 际情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 时 间 , 届 时 不 再 另 行 发 布 重 新 开 放 的 公 告。 8.13 基金 转换 基金管 理人 已于2010 年6 月28 日起 开通 本基 金与 公 司旗下 部分 开放 式基 金间 的转换 , 具体内 容详 见2010 年 6 月24 日发 布的 《关 于南 方 策略优 化股 票型 证券 投资 基金开 通基 金定 投和转 换业 务的 公告 》和 其他有 关本 基金 转换 公告 。 8.14 基金 的非 交易过户 基金的非交易过户是 指基 金注册登记机构受理 继承 、捐赠和司法强制执 行而 产生的非 交 易 过 户 以 及注 册 登 记 机构 认 可 、 符 合法 律 法 规 的其 它 非 交 易 过户 。 在 任 何情 况 下 , 接受 划转主 体的 资格 不得 违反 法律 法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。 继承是指基金份额持 有人 死亡,其持有的基金 份额 由其合法的继承人继 承; 捐赠指基 金 份 额 持 有 人将 其 合 法 持有 的 基 金 份 额捐 赠 给 福 利性 质 的 基 金 会或 社 会 团 体; 司 法 强 制执 行 是 指 司 法 机构 依 据 生 效司 法 文 书 将 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基 金份 额 强 制 划转 给 其 他 自然 人 、 法 人 或 其他 组 织 。 办理 非 交 易 过 户必 须 提 供 基金 注 册 登 记 机构 要 求 提 供的 相 关 资 料,南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 79 对 于 符 合 条 件的 非 交 易 过户 申 请 按 基 金注 册 登 记 机构 的 规 定 办 理, 并 按 基 金注 册 登 记 机构 规定的 标准 收费 。 8.15 基金 的转 托管 基金份额持有人可办 理已 持有基金份额在不同 销售 机构之间的转 托 管 ,基 金销 售 机 构 可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 具体 办理 方法 参照 《 业务 规则》 的有 关规 定以及 基金 代 销机构 的业 务规 则。 8.16 定投 计划 基金管 理人 已 于 2010 年 6 月 28 日起 开通 本基 金的 定期定 额投 资业 务, 具体 内容详 见 2010 年6 月24 日发 布的 《 关于南 方策 略优 化股 票型 证券投 资基 金开 通基 金定 投和转 换业 务 的公告 》和 其他 有关 本基 金定期 定额 业务 公告 。 8.17 基金 的冻 结和解冻 基金注册登记机构只 受理 国家有权机关依法要 求的 基金份额的冻结与解 冻, 以及注册 登 记 机 构 认 可、 符 合 法 律法 规 的 其 他 情况 下 的 冻 结与 解 冻 。 基 金账 户 或 是 基金 份 额 被 冻结 的,对 冻结 部分 产生 的权 益一并 冻结 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 80 §9 基金 的投资 9.1 投资目 标 本基金通过数量化手 段优 化投资策略,在积极 把握 证券市场及相关行业 发展 趋势的前 提下精 选优 势个 股进 行投 资,力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。 9.2 投资范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 各 类 股 票、债 券、 短期 金融 工具 、现金 、权 证及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本基金股 票投 资占基 金资 产的比例 范围 为 60% ~95% ,债券等 固定 收益类 工具 及法律 法 规和中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具的投 资占基金 资 产 的 比例 范 围为 5% ~40%。 固定收 益类 工具 主要 包括 国债、 金融 债、 公司 债 ( 企业债 ) 、 央行 票据 、短 期融资 券、 可转 换债券、 回购 、资产 证券 化产品、 货币 市场工 具等 ,其中现 金以 及到期 日在 1 年以内 的政 府债券投 资比 例合计 不低 于基金资 产净 值的 5% 。本 基金持有 全部 权证的 市值 不超过基 金资 产净值 的 3% 。 如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资于其 他投 资品种, 基金管 理人在 履行 适当程 序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围 。 9.3 投资理 念 本基金采用数量化投 资方 式进行策略优化,将 基金 管理人的投资思想和 理念 通过具体 指 标 、 参 数 的设 定 体 现 在数 量 模 型 中 , 强 调 投 资 纪律 , 充 分 发 挥数 量 化 投 资的 优 势 , 并辅 以定性 分析 ,以 期在 控制 风险的 前提 下实 现收 益最 大化。 9.4 投资策 略 本基金投资策略包含 资产 配置、行业配置和个 股选 择等三个层面。基金 管理 人在综合 分 析 经 济 周 期、 财 政 政 策、 市 场 环 境 等因 素 的 基 础上 , 采 用 定 量和 定 性 相 结合 的 思 路 确定 本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略,基金管理人开发了基于 Black-Litterman 模型的“南方量化行业 配置模型”。在行业配置 的基础上,进一步使 用 “ 南 方 多 因 子量 化 选 股 模型 ” , 依 据 基本 面 、 价 值面 、 市 场 面 和流 动 性 等 因素 对 股 票 进行 综合评 分, 精选 各行 业内 具有超 额收 益能 力或 潜力 的优势 个股 ,构 建本 基金 的股票 组合 。 (一) 资产 配置 策略 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 81 本基金在对全球宏观 经济 情况及证券市场走势 把握 的基础上,运用国际 化的 视野审视 中 国 经 济 和 证券 市 场 , 并对 证 券 市 场 当期 的 系 统 性风 险 以 及 可 预见 的 未 来 时期 内 各 类 资产 的 预 期 风 险 和预 期 收 益 率进 行 分 析 评 估, 确 定 本 基金 的 资 产 配 置比 例 。 同 时, 基 金 管 理人 还将严 格控 制组 合风 险, 调整组 合配 置, 追求 风险 调整后 的最 大收 益。 (二) 行业 配置 策略 本基金的 行业配 置策略 采 用基金管 理人开 发的基 于 Black-Litterman 模型 的 “南方 量 化 行 业 配 置 模型 ” 。 该 模 型 在 充 分 考 虑市 场 均 衡 的行 业 配 置 比 例的 基 础 上 ,加 入 基 金 管理 人对于 各个 行业 风险 收益 的预期 ,从 而测 算出 满足 条件的 最优 化行 业配 置比 例。 “南方 量化 行业 配置 模型 ”根据 市场 均衡 计算 出基 础行业 配置 ,按 Markowitz 收益- 方 差 最 优 化 过 程得 到 市 场 均衡 收 益 的 估 计值 。 基 金 管理 人 根 据 宏 观经 济 与 行 业景 气 的 相 关性 分 析 和 行 业 周期 性 变 化 特征 确 定 行 业 评级 、 行 业 预期 收 益 等 指 标, 并 将 上 述行 业 分 析 的结 果 构 建 数 量 化模 型 , 建 立行 业 预 期 收 益和 风 险 的 矩阵 , 之 后 将 该矩 阵 作 为 参数 导 入 “ 南方 量 化 行 业 配 置模 型 ” , 加入 特 定 约 束 条件 后 通 过 数量 方 法 求 解 ,得 到 经 过 优 化 的 行 业 配置 比例。 (三) 个股 投资 策略 基于对国内外股票市 场大 量的实证研究,基金 管理 人开发了“南方多因 子量 化选股模 型”, 模型 将影 响个 股超 额收益 的因 素归 纳为 以下 四个主 要方 面: (1) 基本 面因 子 基本面因子主要包括 上市 公司的盈利能力、现 金流 情况、财务杠杆水平 以及 未来成长 性 等 , 如 主 营业 务 收 入 、毛 利 率 、 每 股收 益 、 总 资产 回 报 率 、 企业 现 金 流 、资 产 负 债 率等 指 标 , 上 述 因子 反 映 了 上市 公 司 的 当 前价 值 和 成 长潜 力 。 通 过 对上 市 公 司 大量 财 务 数 据的 筛 选 和 加 工 ,基 金 管 理 人构 建 了 比 较 完整 的 股 票 数据 库 , 其 中 也包 括 市 场 对于 上 述 主 要指 标的一致预 期数 据 。 采 用相 应 的 一 致 预期 数 据 , “南 方 多 因 子 量化 选 股 模 型” 可 以 测 算出 整体市 场对 于各 个上 市公 司盈利 水平 和成 长潜 力的 预期。 (2) 价值 因子


价值因子主要是指股 票的 绝对和相对估值水平 。价 值因子既包含上市公 司基 本面的信 息 , 也 包 含 股票 价 格 的 信息 。 对 于 不 同行 业 的 股 票, 该 模 型 根 据上 市 公 司 经营 的 特 点 和历 史实证检 验结 果,采 用不 同的估值 指标 ,如市 盈率 、市净率 、市 现率、 市销 率、EV/EBITDA 等,挑 选具 有绝 对或 相对 估值吸 引力 的股 票。 (3) 市场 面因 子


南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 82 市场面因 子主 要包括 股票 价格的动 量/反 转趋势 、股 票所处风 格板 块的轮 动, 股票价格 的 历 史 波 动 等。 在 构 建 模型 的 过 程 中 ,通 过 历 史 数据 实 证 检 验 的方 法 确 定 各个 行 业 最 适用 的市场 面因 子, 同时 动态 跟踪相 关市 场数 据, 对模 型进行 不断 地检 验和 修正 。 (4) 流动 性因 子 流动性因子也是“南 方多 因子量化选股模型” 的重 要组成部分,该因子 直接 影响投资 组 合 的 构 建 。“ 南 方 多 因子 量 化 选 股 模型 ” 采 用 移动 时 间 窗 的 方法 计 算 平 均成 交 量 、 平均 流通市 值、Amivest 流动 比率等 各种 指标 ,对 个股 流动性 进行 衡量 。 此外,基金管理人还 将对 上市公司治理结构、 对股 价有影响的潜在事件 等作 进一步定 性分析 ,对 模型 筛选 出的 结果进 行复 核和 优化 ,追 求同 等 条件 下的 较高 收益 。 综上,基金管理人将 利用 “南方多因子量化选 股模 型”对股票进行综合 评分 ,并根据 评 分 结 果 配 置 各 行 业 内 具 有 超 额 收 益 能 力 或 潜 力 的 优 势 个 股 , 从 而 构 建 本 基 金 的 股 票 组 合。 (四) 其他 资产 投资 策略 1 、债 券投 资策 略 依 据 资 产 配 置 结 果 , 本 基 金 将 在 部 分 阶 段 以 改 善 组 合 风 险 构 成 为 出 发 点 配 置 债 券 资 产 。 首 先 根 据宏 观 经 济 分析 、 资 金 面 动向 分 析 和 投资 人 行 为 分 析判 断 未 来 利率 期 限 结 构变 化 , 并 充 分 考虑 组 合 的 流动 性 管 理 的 实际 情 况 , 配置 债 券 组 合 的久 期 和 债 券组 合 结 构 ;其 次 , 结 合 信 用分 析 、 流 动性 分 析 、 税 收分 析 等 综 合影 响 确 定 债 券组 合 的 类 属配 置 ; 再 次, 在 上 述 基 础 上利 用 债 券 定价 技 术 , 进 行个 券 选 择 ,选 择 被 低 估 的债 券 进 行 投资 。 在 具 体投 资 操 作 中 , 采用 骑 乘 操 作、 放 大 操 作 、换 券 操 作 等灵 活 多 样 的 操作 方 式 , 获取 超 额 的 投资 收益。 2 、权 证投 资策 略 在进行权证投资时,基 金 管理 人 将 通 过 对 权 证标 的 证券 基 本 面 的 研 究, 并结 合 权证 定 价 模型寻 求其合 理估值 水平, 主要考 虑运用 的策略 包括 :杠杆 策略、 价值挖 掘策 略、获 利保护 策 略 、 价 差 策略 、 双 向 权证 策 略 、 卖 空保 护 性 的 认购 权 证 策 略 、买 入 保 护 性的 认 沽 权 证策 略等。 基金管 理人将 充分 考虑权 证资产 的收益 性、 流动性 及风险 性特征, 通过 资产配 置、品 种与类 属选 择, 谨慎 进行 投 资,追 求较 稳定 的当 期收 益 。 9.5 投资决 策依 据和决策 程序 (一) 决策 依据 (1) 国 家 有 关 法 律 、 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。 依 法 决 策 是 本 基 金 进 行 投 资 的 前 提。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 83 (2)宏观 经济发 展态 势、微 观经济运 行环 境和证 券市 场走势。 这是 本基金 投资 决策的 基 础。 (3)投资 对象收 益和 风险的 配比关系 。在 充分权 衡投 资对象的 收益 和风险 的前 提下作 出 投资决 策, 是本 基金 维护 投资者 利益 的重 要保 障。 (4)团队 投资方 式。 本基金 在投资决 策委 员会领 导下 ,通过投 资研 究人员 的共 同努力 与 分工协 作, 确定 资产 配置 ,由基 金经 理参 考量 化分 析 结果 具体 执行 投资 计划 。 (5) 策 略 优 化 投 资 方 式 。 本 基 金 采 用 严 格 的 量 化 股 票 投 资 策 略 , 力 争 克 服 人 为 情 绪 干 扰,取 得超 过业 绩基 准的 稳定收 益。 (二) 决策 程序 (1)决定 主要投 资原 则:投 资决策委 员会 是公司 投资 的最高决 策机 构,决 定基 金的主 要 投资原 则, 确立 基金 的投 资方针 及投 资方 向, 审定 基金的 资产 及行 业配 置方 案。 (2)团队 投资与 投资 决策制 定:在遵 守投 资决策 委员 会制定的 投资 原则前 提下 ,通过 投 资 、 研 究 人 员的 团 队 投 资、 分 工 协 作 ,由 基 金 经 理具 体 执 行 投 资计 划 :1) 依据 投 资 研 究团 队 对 宏 观 经 济、 股 市 政 策、 市 场 趋 势 的判 断 , 结 合基 金 合 同 、 投资 制 度 的 要求 提 出 本 基金 的 资 产 配 置 建议 ;2) 在 投资 决 策 委 员 会授 权 及 批 准的 范 围 内 , 通过 量 化 分 析决 定 基 金 的行 业配置方案;3) 依 据 投 资研 究 团 队 对 各行 业 的 具 体分 析 与 股 票 候选 名 单 , 按照 南 方 基 金量 化 选 股 模 型 ,结 合 基 金 合同 、 投 资 制 度的 要 求 , 在投 资 决 策 委 员会 授 权 及 批准 的 范 围 内, 制定基 金的 个股 投资 方案 。 (3)进行 风险评 估: 风险管 理部门对 公司 旗下基 金投 资组合的 风险 进行监 测和 评估, 并 出具风 险监 控报 告。 (4)评估 和调整 决策 程序: 基金管理 人有 权根据 环境 的变化和 实际 的需要 调整 决策的 程 序。 基金管理人将致力于 对上 述量化选股模型、组 合 构建 方 式 和 投 资 操 作 流程 不断 地 进 行 改造、 提高 和完 善, 并在 更新的 《招 募说 明书 》中 列示。 9.6 业绩比 较基 准 业绩基 准为 :80 %× 沪 深300 指 数+20% ×上 证国 债指数 本基金为混合型基金 ,在 考虑了基金股票组合 的投 资标的、构建流程以 及市 场上各个 股票指数 的编 制方法 和历 史情况后 ,选 定沪 深 300 指数作为 本基 金股票 组合 的业绩基 准。 沪深300 指 数成 份股 选自 沪深两 个证 券市 场, 覆盖 了 大部分 流通 市值,为 中国A 股市场 中代 表 性强、 流动 性高 的主 流投 资股票,能 够反 映 A 股 市场 总体发 展趋 势。 沪深 300 指数中 的成 份 股的发 布和调 整均由 交易 所完成, 具有较 强的 公正性 与权威 性。债 券组合 的业 绩基准 则采用南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 84 了上证 国债指 数,上 证国 债指数 是以上 海证券 交易 所上市 的所有 固定利 率国 债为样 本,按照 国债发 行量加 权而成 。上 证国债 指数是 上证指 数系 列的第 一只债 券指数, 反映 我国债 券市场 整体变 动状 况, 具有 较强 的 市场代 表性 。 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 指 数 编 制 单 位 停 止 计 算 编 制 该 指 数 或 更 改 指 数 名 称 、 或 者 有 更权 威 的 、 更能 为 市 场 普 遍接 受 的 业 绩比 较 基 准 推 出, 或 者 是 市场 上 出 现 更加 适 合 用 于 本 基金 业 绩 基 准的 指 数 时 , 经与 基 金 托 管人 协 商 一 致 ,本 基 金 可 以在 报 中 国 证监 会备案 后变 更业 绩比 较基 准并及 时公 告 。 9.7 风险收 益特 征 本基金为混合型基金 ,其 长期平均风险和预期 收益 水平低于股票型基金 ,高 于债券型 基金、 货币 市场 基金 。 9.8 投资限 制 (一) 组合 限制 本基金在投资策略上 兼顾 投资原则以及本基金 的特 点,通过分散投资降 低基 金财产的 非系统 性风 险, 保持 基金 组合良 好的 流动 性。 基金 的投资 组合 将遵 循以 下限 制: (1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 %; (2)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; (3)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超 过基 金资 产净值 的 40 %; (4)本基 金的投 资组合 比例 为:股票 占基金 资产 的 60%-95% ; 债券 等固定 收益类 工具及 法律法规 和中 国证监 会允 许基金投 资的 其他金 融工 具的投资 占基 金资产 的 5%-40%, 其中现 金以及 到期 日 在1 年 以内 的政府 债券 投资 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% ; (5)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; (6)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %; (7)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 基金 资产净 值 的10 %; (8)本 基金 持有 的 全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; (9)本基 金持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 该资 产支持 证 券规模 的 10 %; (10) 本基金管理人管理 的 全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证 券,不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 85 (11) 基金财产参与股票 发 行申购,本基金所申报的 金额不超过本基金的总资 产,本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%;


(13) 如 果 法 律 法 规 对 本基金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例限 制 进 行 变 更 的 , 以 变 更后 的 规 定 为 准 。 法 律 法规 或 监 管 部门 取 消 上 述 限制 , 如 适 用于 本 基 金 , 则本 基 金 投 资不 再 受 相 关限 制。 因证券市场波动、上 市公 司合并、基金规模变 动、 股权分置改革中支付 对价 等基金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ,基 金管 理人 应当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资比 例的 监督 与检查 自本 基金 合同 生效 之日起 开始 。 (二) 禁止 行为 为维护 基金 份额 持 有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1)承 销证 券; (2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保; (3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; (4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5)向其 基金管 理人 、基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票 或者债 券; (6)买卖 与其基 金管 理人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与其 基金管 理人 、基金 托 管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券; (7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8)依 照法 律法 规有 关规 定 , 由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 (9)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制, 如适用 于本 基金,则 本基 金投资 不再 受相关 限 制。 9.9 基金管 理人 代表基金 行使 权利的 处理 原则及 方法 1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 及债 权人权 利, 保护基 金 份额持 有人 的利 益; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 86 4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 9.10 基金 的融 资融券 本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。 9.11 基金 投资 组合报告 基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定 盈利。 基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。 本投资 组合 报 告 所载 数据 截至 2015 年12 月 31 日 ( 未经审 计) 。 1.报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 400,981,001.22 87.32 其中: 股票


400,981,001.22 87.32 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


52,205,864.66 11.37 8 其他资 产


6,019,564.46 1.31 9 合计





459,206,430.34 100.00 2.报告期末按行业分类的 股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 87 A 农、林 、牧 、渔 业 7,557,158.60 1.67 B 采矿业 7,784,936.70 1.72 C 制造业 261,303,182.73 57.69 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 15,505,985.99 3.42 E 建筑业 14,701,506.80 3.25 F 批发和 零售 业 28,502,102.94 6.29 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,968,754.00 0.88 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 5,595,501.46 1.24 J 金融业 23,883,860.47 5.27 K 房地产 业 19,103,454.04 4.22 L 租赁和 商务 服务 业 38,400.00 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 46,900.00 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,938,184.72 1.97 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 189,480.00 0.04 R 文化、 体育 和娱 乐业 3,861,592.77 0.85 S 综合 - - 合计 400,981,001.22 88.52 3.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000838 财信发 展 86,500 3,479,895.00 0.77 2 000002 万科A 137,300 3,354,239.00 0.74 3 601166 兴业银 行 165,500 2,825,085.00 0.62 4 000018 神州长 城 56,559 2,782,702.80 0.61 5 002295 精艺股 份 113,700 2,682,183.00 0.59 6 600774 汉商集 团 94,400 2,511,040.00 0.55 7 000605 渤海股 份 75,900 2,503,941.00 0.55 8 600766 园城黄 金 119,500 2,435,410.00 0.54 9 002656 卡奴迪 路 84,809 2,426,385.49 0.54 10 000055 方大集 团 168,000 2,415,840.00 0.53 4.报告期末按债券品种分 类的债券投资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 88 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


6.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序 的前十名资产支持 证券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 9.报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 10. 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 11. 投资组合报告附注 11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的 发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 , 或在 报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 174,806.74 2 应收证 券清 算款 1,656,947.62 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,949.21 5 应收申 购款 4,176,860.89 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,019,564.46 11.4 报告期末持有 的处于 转股期的可转换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 89 1 000002 万科A 3,354,239.00 0.74 临时停 牌 9.12 基金 业绩 基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证 基金一 定盈利 ,也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2010.3.3 至 2010.12.31 -2.80% 1.42% -5.01% 1.32% 2.21% 0.10% 2011.1.1 至 2011.12.31 -30.43% 1.29% -19.67% 1.04% -10.76% 0.25% 2012.1.1 至 2012.12.31 -1.96% 1.22% 7.04% 1.02% -9.00% 0.20% 2013.1.1 至 2013.12.31 -3.69% 1.31% -5.30% 1.11% 1.61% 0.20% 2014.1.1 至 2014.12.31 48.40% 1.09% 41.16% 0.97% 7.24% 0.17% 2015.1.1 至 2015.12.31 62.43% 2.46% 6.98% 1.99% 55.45% 0.47% 自基金 成立 起至今 53.90% 1.54% 16.80% 1.29% 37.10% 0.25% 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 90 §10 基金的 财产 一、基 金资 产总 值 基金资产总值是指基 金拥 有的各类有价证券、 银行 存款本息、基金应收 申购 款以及其 他资产 的价 值总 和。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 本基金财产以基金名 义开 立银行存款账户,以 基金 托管人的名义开立证 券交 易清算资 金 的 结 算 备 付金 账 户 , 以基 金 托 管 人 和本 基 金 联 名的 方 式 开 立 基金 证 券 账 户, 以 本 基 金的 名 义 开 立 银 行间 债 券 托 管账 户 。 开 立 的基 金 专 用 账户 与 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 、 基 金销 售机构 和注 册登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 四、基 金财 产的 处分 基金财产独立于基金 管理 人、基金 托 管 人 和 代销 机构 的 固 有 财 产 , 并 由基 金托 管 人 保 管 。 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 因 基 金 财产 的 管 理 、运 用 或 者 其 他情 形 而 取 得的 财 产 和 收益 归 入 基 金 财 产。 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 可 以 按 基金 合 同 的 约 定收 取 管 理 费、 托 管 费 以及 其 他 基 金 合 同约 定 的 费 用。 基 金 财 产 的债 权 、 不 得与 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 固 有 财 产的 债 务 相 抵 销 ,不 同 基 金 财产 的 债 权 债 务, 不 得 相 互抵 销 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 以 其自 有资产 承担 法律 责任 ,其 债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。 基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清 算的, 基 金 财产 不属 于其 清算财 产。 除依据 《基 金法》 、基 金合 同及其 他有 关规 定处 分外 ,基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金 财产本 身承 担的 债务 ,不 得对基 金财 产强 制执 行。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 91 §11 基金资 产估值 一、估 值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的正 常营业日以及国家法 律法 规规定需 要对外 披露 基金 份额 净值 的非营 业日 。 二、估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市的有 价证 券(包括 股票 、权证 等) ,以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 估值 日无交 易的 ,且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化, 以最 近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估 值;如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 。 (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ,按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ,可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ,调 整 最 近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息 ( 自债 券计 息起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日 的 利息 ) 得 到的 净价 进行估 值; 估值 日 没 有 交 易 的, 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 , 按 最近 交 易 日 债券 收 盘 价 减去 债 券 收 盘 价 中所 含 的 债 券应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 。 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生了 重 大 变 化 的 ,可 参 考 类 似投 资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化 因 素 ,调 整 最 近 交易 市 价 , 确定 公允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市 的 资 产 支 持证 券 , 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ,在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情 况下, 按成 本估 值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股 、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的市价 (收 盘价 )估 值; 该日无 交易 的, 以最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 ; (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 市价 (收 盘价) 估值; 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票, 按监 管机 构或行 业协 会 有关规 定确 定公 允价 值。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 92 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 6 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关 法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 , 应 立即 通 知 对 方, 共 同 查 明原 因,双 方协 商解 决。 根据有关法律法规, 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本 基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 , 因 此 ,就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 , 如 经 相关 各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 , 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 , 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 三、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 四、估 值程 序 1. 基金份额净值是按 照每 个开放日闭市后,基 金资 产净值除以当日基金 份额 的余额数 量计算 ,精 确 到0.001 元 ,小数 点后 第四 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2. 基金管理人应每个 工作 日对基金资产估值。 基金 管理人每个开放日对 基金 资产估值 后 , 将 基 金 份额 净 值 结 果发 送 基 金 托 管人 , 经 基 金托 管 人 复 核 无误 后 , 由 基金 管 理 人 对外 公布。 月末 、年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性。 当 基 金份 额净 值 小 数 点后 三 位 以内( 含第 三 位) 发 生差 错 时 ,视 为基 金 份 额净 值错误 。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1. 差错 类型 本基金运作过程中, 如 果由 于 基 金 管 理 人 或 基金 托管 人 、 或 注 册 登 记 机构 、或 代 销 机 构 、 或 投 资 人自 身 的 过 错造 成 差 错 , 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的, 过 错 的 责任 人 应 当 对由南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 93 于 该 差 错 遭受 损 失 当事 人(“受损方”)的 直 接 损失 按下 述 “ 差 错处 理 原 则” 给予 赔 偿 ,承 担赔偿 责任 。 上述差错的主要类型 包括 但不限于:资料申报 差错 、数据传输差错、数 据计 算差错、 系 统 故 障 差 错、 下 达 指 令差 错 等 ; 对 于因 技 术 原 因引 起 的 差 错 ,若 系 同 行 业现 有 技 术 水平 不能预 见、 不能 避免 、不 能克服 ,则 属不 可抗 力, 按照下 述规 定执 行。 由于不可抗力原因造 成投 资人的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ,因不可 抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 , 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当 事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。 2. 差错 处理 原则 (1)差错 已发生 ,但 尚未给 当事人造 成损 失时, 差错 责任方应 及时 协调各 方, 及时进 行 更 正 , 因 更 正差 错 发 生 的费 用 由 差 错 责任 方 承 担 ;由 于 差 错 责 任方 未 及 时 更正 已 产 生 的差 错 , 给 当 事 人造 成 损 失 的, 由 差 错 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责任 ; 若 差 错责 任 方 已 经积 极 协 调 , 并 且有 协 助 义 务的 当 事 人 有 足够 的 时 间 进行 更 正 而 未 更正 , 则 其 应当 承 担 相 应赔 偿责任 。差 错责 任方 应对 更正的 情况 向有 关当 事人 进行确 认, 确保 差错 已 得 到更正 。 (2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ,不 对间接损 失负 责,并 且仅 对差错 的 有关直 接当 事人 负责 ,不 对第三 方负 责。 (3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应 对 差 错 负 责 。如 果 由 于 获得 不 当 得 利 的当 事 人 不 返还 或 不 全 部 返还 不 当 得 利造 成 其 他 当事 人 的 利 益 损失( “ 受 损方 ”) , 则 差 错 责任 方 应 赔偿 受损 方 的 损 失, 并 在 其支 付的 赔 偿 金额 的 范 围 内 对 获得 不 当 得 利的 当 事 人 享 有要 求 交 付 不当 得 利 的 权 利; 如 果 获 得不 当 得 利 的当 事 人 已 经 将 此部 分 不 当 得利 返 还 给 受 损方 , 则 受 损方 应 当 将 其 已经 获 得 的 赔偿 额 加 上 已经 获得的 不当 得利 返还 的总 和超过 其实 际损 失的 差额 部分支 付给 差错 责任 方。 (4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时,如 果因 基金管 理人 过错造成 基金 财产损 失时 ,基金 托 管 人 应 为 基 金的 利 益 向 基金 管 理 人 追 偿, 如 果 因 基金 托 管 人 过 错造 成 基 金 财产 损 失 时 ,基 金 管 理 人 应 为基 金 的 利 益向 基 金 托 管 人追 偿 。 基 金管 理 人 和 托 管人 之 外 的 第三 方 造 成 基金 财 产 的 损 失 ,并 拒 绝 进 行赔 偿 时 , 由 基金 管 理 人 负责 向 差 错 方 追偿 ; 追 偿 过程 中 产 生 的有 关费用 ,应 列入 基金 费用 ,从基 金资 产中 支付 。 (6)如果 出现差 错 的 当事人 未按规定 对受 损方进 行赔 偿,并且 依据 法律法 规、 基金合 同 或 其 他 规 定 ,基 金 管 理 人自 行 或 依 据 法院 判 决 、 仲裁 裁 决 对 受 损方 承 担 了 赔偿 责 任 , 则基 金 管 理 人 有 权向 出 现 过 错的 当 事 人 进 行追 索 , 并 有权 要 求 其 赔 偿或 补 偿 由 此发 生 的 费 用和 遭受的 直接 损失 。 (7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 3. 差错 处理 程序 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 94 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1)查明 差错发 生的 原因, 列明所有 的当 事人, 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任 方; (2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4)根据 差错处 理的 方法, 需要修改 基金 注册登 记机 构交易数 据的 ,由基 金注 册登记 机 构进行 更正 ,并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下: (1)基金 份额净 值计 算出现 错误时, 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ,通报 基金 托管人 , 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错误 偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时,基 金管 理人应当 通报 基金托 管人 并报中 国 证监会 备案 ;错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ,基金 管理 人应 当公 告 。 (3)因基 金份额 净值 计算错 误,给基 金或 基金份 额持 有人造成 损失 的,应 由基 金管理 人 先行赔 付, 基金 管理 人按 差错情 形, 有权 向其 他当 事人追 偿。 (4)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差, 以基金 管 理人计 算结 果为 准。 (5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。 六、暂 停估 值的 情形 1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2. 因 不 可 抗 力 或 其 它 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时; 3. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转 变, 而 基 金 管 理 人 为 保障 投资 人 的 利 益,已 决定 延迟 估值 ; 4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净值 由基金管理人负责计 算, 基金托管 人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 或 国 家 法律 法 规 规 定需 要 对 外 披 露 基金 净 值 的 非工 作 日 的 基 金资 产 净 值 并发 送 给 基 金 托管 人 。 基 金托 管 人 对 净值 计算结 果复 核确 认后 发送 给基金 管理 人, 由基 金管 理人对 基金 净值 予以 公布 。 八、特 殊情 况的 处理 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 95 1. 基金管 理人 或基金 托管 人按估值 方法 的第 5 项进 行估值时 ,所 造成的 误差 不 作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2. 由于不可抗力原因 ,或 由于证券交易所及登 记结 算公司发送的数据错 误, 或国家会 计 政 策 变 更 、市 场 规 则 变更 等 , 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 虽 然 已经 采 取 必 要、 适 当 、 合理 的 措 施 进 行 检查 , 但 未 能发 现 错 误 的 ,由 此 造 成 的基 金 资 产 估 值错 误 , 基 金管 理 人 和 基金 托管人 免除 赔偿 责任 。但 基金管 理人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 96 §12 基金的 收益与分配 一、基 金收 益的 构成 本基金合同项下基金 收益 是指基金利润。基金 利润 指基金利息收入、投 资收 益、公允 价 值 变 动 收 益和 其 他 收 入扣 除 相 关 费 用后 的 余 额 。基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利润 减 去 公 允价 值变动 收益 后的 余额 。 期末可供分配利润采 用期 末资产负债表中未分 配利 润与未分配利润中已 实现 收益的孰 低数。 二、基 金收 益分 配原 则 1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2 、若 基金 合同 生效 不满3 个月可 不进 行收 益分 配; 3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ,即 :基金收 益分 配基准 日的 基金份 额 净 值 减 去 每 单位 基 金 份 额收 益 分 配 金 额后 不 能 低 于面 值 , 基 金 收益 分 配 基 准日 即 期 末 可供 分配利 润计 算截 止日 ; 4 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下, 基金收 益分 配每年最 多 12 次, 每次 基金收 益 分配比 例不 得低 于基 金收 益分配 基准 日可 供分 配利 润的 10% ; 5 、基金 收益分 配方式 分两 种:现金 分红 与红利 再投 资。基金 份额 持有人 可选 择现金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红。 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 三、收 益分 配方 案 基金收益分配方案中 应载 明基金期末可供分配 利润 、基金收益分配对象 、分 配原则、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式、 支付 方式 等内容 。 四、收 益分 配的 时间 和程 序 1 、本基 金收益 分配方 案由 基金管理 人拟 定、由 基金 托管人核 实后 确定, 依 照 《信息 披 露办法 》的 有关 规定 在至 少一家 指定 媒体 上公 告并 报中国 证监 会备 案。 2 、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ; 3 、在收 益分配 方案公 布后 ,基金管 理人 依据具 体方 案的规定 就支 付的现 金红 利向基 金 托管人 发送 划款 指令 ,基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 97 五、收 益分 配中 发生 的费 用 收益分配时发生的银 行转 账等手续费用由基金 份额 持有人自行承担;如 果基 金份额持 有 人 所 获 现 金红 利 不 足 支付 前 述 银 行 转账 等 手 续 费用 , 注 册 登 记机 构 自 动 将该 基 金 份 额持 有人的 现金 红利 按除 权日 的基金 份额 净值 转为 基 金 份额。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 98 §13 基金的 费用与税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; 4 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 可以 在基 金财 产中 列支的 其他 费用 。 本基金 终止 清算 时所 发生 费用, 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H =E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每日计提 ,按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 管理 费划付指 令,经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 3 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 管理 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日, 支付 日期 顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 在通常情况下,基金托管 费按前一日基金资产净值 的 0.25% 年 费 率 计 提。 计算 方 法 如 下: H =E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托管费每日计提 ,按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 托管 费划付指 令,经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 3 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 托管 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日, 支付 日期 顺延 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 99 3 、除管 理费和 托管费 之外 的基金费 用, 由基金 托管 人根据其 他有 关法规 及相 应协议 的 规定, 按费 用支 出金 额支 付,列 入或 摊入 当期 基金 费用。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损 失 , 以 及 处 理与 基 金 运 作无 关 的 事 项 发生 的 费 用 等不 列 入 基 金 费用 。 基 金 合同 生 效 前 所发 生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。 四、费 用调 整 基金管理人和基金托 管人 可根据基金发展情况 调整 基金管理费率和基金 托管 费率。降 低基金 管理 费率 和基 金托 管费率 ,无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 基金 管理 人必须 依照 《 信 息披露 办法 》的 有关 规定 于新的 费率 实施 前在 至少 一家指 定媒 体上 刊登 公告 。 五、基 金税 收 基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 100 §14 基金的 会计与审计 一、基 金的 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ; 2 、本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月31 日; 3 、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人分别保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 书 面 确 认。 二、基 金的 审计 1 、基金 管理人 聘请具 有从 事证券相 关业 务资格 的会 计师事务 所及 其注册 会计 师对本 基 金 年 度 财 务 报表 及 其 他 规定 事 项 进 行 审计 。 会 计 师事 务 所 及 其 注册 会 计 师 与基 金 管 理 人、 基金托 管人 相互 独立 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人, 并报 中国证 监 会备案 后可 以更 换。 基金 管理人 应当 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关 规定 在至 少一家 指定 媒体 上公告 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 101 §15 基金的 信息披露 一、本 基金 的信 息披 露应 符合 《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披露 办法 》 、基金 合 同 及 其 他 有 关规 定 。 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 和 其他 基 金 信 息 披露 义 务 人 应当 依 法 披 露基 金信息 ,并 保证 所披 露信 息的真 实性 、准 确性 和完 整性。 二、信 息披 露义 务人 本基金信 息 披 露 义 务人 包括 基 金 管 理 人 、 基 金托 管人 、 召 集 基 金 份 额 持有 人大 会 的 基 金 份 额 持 有 人等 法 律 法 规和 中 国 证 监 会规 定 的 自 然人 、 法 人 和 其他 组 织 。 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人 和 其他 基 金 信 息披 露 义 务 人 应按 规 定 将 应予 披 露 的 基 金信 息 披 露 事项 在 规 定 时间 内通过 指定 媒体 披露 。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、本基金公开披露 的信 息应采用中文文本。 如同 时采用外文文本的, 基金 信息披露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 (一) 招募 说明 书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基金管 理人 按照 《 基金 法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的 3 日前,将 基金 招募说 明书 登载在指 定媒 体上。 基金 合同生效 后, 基金管 理人 应当在 每 6 个 月结束 之日 起 45 日内 ,更 新招募 说明 书并 登载 在网 站上, 将更 新的 招募 说明 书摘要 登载 在 指定媒 体上 。基 金管 理人 将在公 告的 15 日 前向 中国 证监会 报送 更新 的招 募说 明书, 并就 有 关更新 内容 提供 书面 说明 。更新 后的 招募 说明 书公 告内容 的截 止日 为每6 个 月的最 后1 日。 ( 二)基 金合 同、 托管 协议 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 102 基金管理 人应 在基金 份额 发售的 3 日前 ,将 基金合 同摘要登 载在 指定媒 体上 ;基金 管 理人、 基金 托管 人应 将基 金合同 、托 管协 议登 载在 各自网 站上 。 ( 三)基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定 , 就基 金份 额发 售的具 体 事宜编 制基 金份 额发 售公 告,并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定媒 体上 。 ( 四)基 金合 同生 效公 告 基金管理人将在基金 合同 生效的次日在指定媒 体上 登载基金合同生效公 告。 基金合同 生效公 告中 将说 明基 金募 集情况 。 ( 五)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 1 、自基 金合同 生效之 日起 三个月内 ,基 金管理 人将 至少每周 公告 一次基 金资 产净值 和 基金份 额净 值; 2 、自基 金合同 生效三 个月 后,基金 管理 人将在 每个 交易日的 次日 ,通过 网站 、基金 份 额发售 网点 以及 其他 媒介 ,披露 交易 日的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 ; 3 、 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理人 应 当 在 上述 市 场 交 易 日的 次 日 , 将基 金 资 产 净 值、 基 金 份 额净 值 和 基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 ( 六)基 金份 额申 购、 赎回 价格公 告 基金管理人应当在本 基金 的基金合同、招募说 明书 等信息披露文件上载 明基 金份额申 购 、 赎 回 价 格的 计 算 方 式及 有 关 申 购 、赎 回 费 率 ,并 保 证 投 资 人能 够 在 基 金份 额 发 售 网点 查阅或 者复 制前 述信 息资 料。 ( 七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 1 、基金 管理人 应当在 每年 结束之日 起 90 日内 ,编 制完成基 金年 度报告 ,并 将年度 报 告 正 文 登 载 于网 站 上 , 将年 度 报 告 摘 要登 载 在 指 定媒 体 上 。 基 金年 度 报 告 需经 具 有 从 事证 券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后, 方可 披露 ; 2 、基金 管理人 应当在 上半 年结束之 日起 60 日 内, 编制完成 基金 半年度 报告 ,并将 半 年度报 告正 文登 载在 网站 上,将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定媒 体上 ; 3 、基金 管理人 应当在 每个 季度结束 之日 起 15 个工 作日内, 编制 完成基 金季 度报告 , 并将季 度报 告登 载在 指定 媒体上 ; 4 、基 金合 同生 效不 足 2 个 月的, 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告 或者年 度报 告。 5 、基金 定期报 告应当 按有 关 规定分 别报 中国证 监会 和基金管 理人 主要办 公场 所所在 地 中国证 监会 派出 机构 备案 。 ( 八)临 时报 告与 公告 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 103 在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大 影响的事 件时 ,有关 信息 披露义务 人应 当在 2 日内 编制临时 报告 书,予 以公 告,并在 公开 披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案: 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 ; 2 、终 止基 金合 同; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ; 10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ; 11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚,基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚; 14、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、基 金变 更、 增加 或减 少代销 机构 ; 20 、基 金更 换注 册登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、中 国证 监会 或本 基金 合同规 定的 其他 事项 。 ( 九)澄 清公 告 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 104 在本基金合同存续期 限内 ,任何公共媒体中出 现的 或者在市场上流传的 消息 可能对基 金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ,相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对 该消息 进行 公开 澄清 ,并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 ( 十)基 金份 额持 有人 大会 决议 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 , 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 , 并 予 以 公 告。召 开基 金份 额持 有人 大会的 ,召 集人 应当 至少 提前 30 日公 告基 金份 额持 有人大 会的 召 开时间 、会 议形 式、 审议 事项、 议事 程序 和表 决方 式等事 项。 基金份额持有人依法 自行 召集 基 金 份 额 持 有 人大 会, 基 金 管 理 人 、 基 金托 管人 对 基 金 份 额 持 有 人 大会 决 定 的 事项 不 依 法 履 行信 息 披 露 义务 的 , 召 集 人应 当 履 行 相关 信 息 披 露义 务。 ( 十一) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 ( 十二) 信息 披露 事务 管理 基金管理人、基金托 管人 应当建立健全信息披 露管 理制度,指定专人负 责管 理信息披 露事务 。 基金信息披露义务人 公开 披露基金信息,应当 符合 中国证监会相关基金 信息 披露内容 与 格 式 准 则 的规 定 ; 特 定基 金 信 息 披 露事 项 和 特 殊基 金 品 种 的 信息 披 露 , 应当 符 合 中 国证 监会相 关编 报规 则的 规定 。 基金托管人应当按照 相关 法律、行政法规、中 国证 监会的规定和基 金 合同 的约 定 , 对 基 金 管 理 人 编制 的 基 金 资产 净 值 、 基 金份 额 净 值 、基 金 份 额 申 购赎 回 价 格 、基 金 定 期 报告 和 定 期 更 新 的招 募 说 明 书等 公 开 披 露 的相 关 基 金 信息 进 行 复 核 、审 查 , 并 向基 金 管 理 人出 具书面 文件 或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管理人、基金托 管人 除依法在指定媒体披 露信 息外,还可以根据需 要在 其他公共 媒 体 披 露 信 息, 但 是 其 他公 共 媒 体 不 得早 于 指 定 媒体 披 露 信 息 ,并 且 在 不 同媒 介 上 披 露同 一信息 的内 容应 当一 致。 为基金信息披露义务 人公 开披露的基金信息出 具审 计报告、法律意见书 的专 业机构, 应当 制 作工 作底 稿, 并将 相关档 案至 少保 存到 基金 合同终 止后 十年 。 ( 十三) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说明书公布后, 应当 分别置备于基金管理 人、 基金托管人和基金份 额发 售机构的 住所, 供公 众查 阅、 复制 。 基金定期报告公布后 ,应 当分别置备于基金管 理人 和基金托管人的住所 ,以 供公众查 阅、复 制。 投资人 在支 付工 本费 后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 105 投资人也可在基金管 理人 指定的网站上进行查 阅。 本基金的信息披露事 项将 在至少一 家指定 媒体 上公 告。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 基金管 理人 和基 金 托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 106 §16 风险揭 示 一、市 场风 险 证券市场价格受到经 济因 素、政治因素、投资 心理 和交易制度等各种因 素的 影响,导 致基金 收益 水平 变化 ,产 生风险 ,主 要包 括: 1 、


政策 风险 。因 国家 宏观政 策 (如 货币 政策 、财 政政策 、行 业政 策、 地区 发展政 策 等)发 生变 化, 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 ; 2 、


经 济 周 期 风 险。 随经 济 运 行 的 周期 性 变 化 ,证 券 市 场 的 收益 水 平 也 呈周 期 性 变 化。基 金投 资于 国债 与上 市公司 的股 票, 收益 水平 也会随 之变 化, 从而 产生 风险; 3 、


利 率 风 险 。 金融 市场 利 率 的 波 动会 导 致 证 券市 场 价 格 和 收益 率 的 变 动。 利 率 直 接 影 响 着 国 债的 价 格 和 收益 率 , 影 响 着企 业 的 融 资成 本 和 利 润 。基 金 投 资 于国 债 和 股 票, 其收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响; 4 、


上 市 公 司 经 营风 险。 上 市 公 司 的经 营 好 坏 受多 种 因 素 影 响, 如 管 理 能力 、 财 务 状 况 、 市 场 前景 、 行 业 竞争 、 人 员 素 质等 , 这 些 都会 导 致 企 业 的盈 利 发 生 变化 。 如 果 基金 所 投 资 的 上 市公 司 经 营 不善 , 其 股 票 价格 可 能 下 跌, 或 者 能 够 用于 分 配 的 利润 减 少 , 使基 金 投 资 收 益 下 降 。 虽 然 基 金 可 以 通 过 投 资 多 样 化 来 分 散 这 种 非 系 统 风 险 , 但 不 能 完 全 规 避; 5 、


购 买 力 风 险 。基 金的 利 润 将 主 要通 过 现 金 形式 来 分 配 , 而现 金 可 能 因为 通 货 膨 胀的影 响而 导致 购买 力下 降,从 而使 基金 的实 际收 益下降 。 二、管 理风 险 1 、


在 基 金 管 理 运作 过程 中 , 基 金 管理 人 的 知 识、 经 验 、 判 断、 决 策 、 技能 等 , 会 影响其 对信 息的 占有 以及 对经济 形势 、证 券价 格走 势的判 断, 从而 影响 基金 收益水 平; 2 、


基 金 管 理 人 和基 金托 管 人 的 管 理手 段 和 管 理技 术 等 因 素 的变 化 也 会 影响 基 金 收 益水平 。 三、流 动性 风险 本基金属于开放式基 金, 在基金的开放日,基 金管 理人有义务接受投资 者的 申购和赎 回 。 由 于 国 内股 票 市 场 波动 性 较 大 , 在市 场 下 跌 时经 常 出 现 交 易量 急 剧 减 少的 情 况 , 如果 在这时 出现 较大 数额 的基 金赎回 申请 ,则 使基 金资 产变现 困难 ,基 金面 临流 动性风 险。 四、本 基金 既定 投资 策略 下的风 险 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 107 本基金通过量化模型 采用 策略优化投资方式, 在对 市场海量数据进行清 洗、 加工与处 理的基础 上,利 用基 于 Black-Litterman 的“南 方 量化行业 配置模 型”和 “ 南方多因 子量 化 选 股 模 型 ”, 挖 掘 出 具有 投 资 优 势 的个 股 , 并 构建 优 化 的 投 资组 合 。 在 此过 程 中 , 本基 金可能 面临 数据 风险 和模 型风险 两种 特定 风险 。 策略优化投资的重要 基础 是覆盖各类信息源的 数据 库,包括上市公司基 本财 务数据、 卖 方 对 上 市 公司 财 务 预 测及 评 级 数 据 , 股 票 交 易 数据 、 基 金 数 据、 债 券 基 础与 交 易 数 据、 高 频 交 易 数 据, 及 各 类 宏观 数 据 等 。 以上 数 据 数 量庞 大 , 并 且 可能 经 过 多 次预 处 理 , 因此 可 能 出 现 源 数据 错 误 或 预处 理 过 程 带 来的 错 误 , 从而 对 数 量 模 型输 出 正 常 结果 产 生 影 响。 针 对 此 风 险 , 本 基 金 更 加 注 重 对 主 要 数 据 源 的 检 测 , 并 采 用 多 数 据 源 对 同 一 数 据 进 行 复 验 , 避 免 由 于单 一 数 据 源出 错 带 来 的 源数 据 错 误 风险 , 并 定 期 对各 个 预 处 理程 序 进 行 逻辑 检验和 代码 检验 ,尽 可能 避免预 处理 程序 带来 的数 据风险 。 模型风险主要指由于 市场 环境变化,造成数量 化模 型构建的投资组合无 法在 一定风险 下 达 到 最 大 化超 额 收 益 。一 方 面 , 本 基金 将 密 切 跟踪 各 类 市 场 指标 , 在 市 场环 境 出 现 变化 趋 势 时 , 及 时调 整 核 心 参数 , 尽 力 减 小市 场 环 境 对模 型 的 冲 击 。同 时 , 本 基金 将 重 点 关注 投 资 组 合 的 收益 能 力 、 收益 稳 定 性 和 投资 效 率 。 在投 资 组 合 收 益性 出 现 大 幅波 动 、 收 益稳 定 性 或 投 资 效率 降 低 时 ,对 模 型 核 心 参数 和 逻 辑 进行 梳 理 和 检 查, 不 断 将 新增 历 史 数 据加 入 模 型 中 进 行 测 算 , 动 态 调 整 核 心 参 数 , 并 不 断 吸 取 最 新 研 究 成 果 , 力 争 使 模 型 日 渐 完 善,追 求更 高的 稳定 超额 收益。 五、本 法律 文件 风险 收益 特征表 述与 销售 机构 基金 风险评 价可 能不 一致 的风 险 本法律文件投资章节 有关 风险收益特征的表述 是基 于投资范 围 、 投 资 比例 、证 券 市 场 普 遍 规 律 等 做出 的 概 述 性描 述 , 代 表 了一 般 市 场 情况 下 本 基 金 的长 期 风 险 收益 特 征 。 销售 机构( 包 括 基金 管 理 人直 销机 构 和 代 销机 构) 根 据相 关法 律 法 规 对本 基 金 进行 风险 评 价 ,不 同 的 销 售 机 构采 用 的 评 价方 法 也 不 同 ,因 此 销 售 机构 的 风 险 等 级评 价 与 法 律文 件 中 风 险收 益 特 征 的 表 述可 能 存 在 不同 , 投 资 人 在购 买 本 基 金时 需 按 照 销 售机 构 的 要 求完 成 风 险 承受 能力与 产品 风险 之间 的匹 配检验 。 六、其 他风 险 如因技 术因 素、 人为 因素 、战争 、自 然灾 害等 因素 而产生 的风 险等 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 108 §17 基金合 同的变更、终 止和基金财产的清 算 一、基 金合 同的 变更 1 、基金 合同变 更内容 对基 金合同当 事人 权利、 义务 产生重大 影响 的,应 召开 基金份 额 持有人 大会 ,基 金合 同变 更的内 容应 经基 金份 额持 有人大 会决 议同 意。 (1)终 止基 金合 同 (2)转 换基 金运 作方 式; (3)变 更基 金类 别; (4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略; (5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据适用的 相关 规定提 高该 等报酬 标 准的除 外; (8)本 基金 与其 他基 金的 合 并; (9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 但出现下列情况时, 可不 经基金份额持有人大 会决 议,由基金管理人和 基金 托管人同 意变更 后公 布, 并报 中国 证监会 备案 : (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; (3)在法 律法规 和本 基金合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 收费方 式, 或降低 赎 回费率 ; (4) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 代 销 机 构 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 调 整 有 关 基 金 认 购、申 购、 赎回 、转 换、 非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则; (5)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改; (6)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; (7)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (8)因当 事人名 称、 住所、 法定代表 人变 更,当 事人 分立、合 并等 原因导 致基 金合同 内 容必须 作出 相应 变动 的; (9)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 2 、关于 变更基 金合同 的基 金份额持 有人 大会决 议应 报中国证 监会 核准或 备案 ,并于 中 国证监会 核准 或出具 无异 议意见后 生效 执行, 并自 生效之日 起 2 日内 在至少 一家指定 媒体 公告。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 109 二、基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由,不 能继 续担任基金管理人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由,不 能继 续担任基金托管人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 三、基 金财 产的 清算 1 、基 金财 产清 算组 (1)基金 合同终 止时 ,成立 基金财产 清算 组,基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进 行基金 清算 。 (2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注 册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 财 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人 员。 (3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 2 、基 金财 产清 算程 序 基金合同终止,应当 按法 律法规和本基金合同 的有 关规定对基金财产进 行清 算。基金 财产清 算程 序主 要包 括: (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财 产清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进 行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼; (9)公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3 、清 算费 用 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 110 清算费用是指基金财 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用,清算 费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 5 、基 金财 产清 算的 公告 基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清 算 组 公 告 ; 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告; 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 111 §18 基金合 同的内容摘要 一、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人 和 基金 托管 人的 权利、 义务 (一) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 基金投资者自依招募 说明 书、基金合同取得基 金份 额即成为基金份额持 有人 和基金合 同 当 事 人 , 直至 其 不 再 持有 本 基 金 的 基金 份 额 , 其持 有 基 金 份 额的 行 为 本 身即 表 明 其 对基 金 合 同 的 完 全承 认 和 接 受。 基 金 份 额 持有 人 作 为 基金 合 同 当 事 人并 不 以 在 基金 合 同 上 书面 签章或 签字 为必 要条 件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 1 、根 据《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规的 规定 ,基 金份额 持有 人的 权利 为: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依照 法律 法规 和基 金 合同的 规定 申请 赎回 其持 有的基 金份 额; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 份额代 销机 构损害其 合法 权益的 行为 依法提 起 诉讼; (9) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 及其 他 有关法 律法 规的 规定 ,基 金份额 持有 人的 义务 为: (1) 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ; (2) 交纳 基金 认购 、申 购 款项 及 法律 法规 、基 金合 同和招 募说 明书 所规 定的 费用; (3) 在持 有的 基金 份额 范 围内, 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ; (4) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动; (5) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ; (6)返 还在基 金交易 过程 中因任何 原因 ,自基 金管 理人及基 金管 理人的 代理 人、基 金 托管人 、代 销机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利; (7) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、基 金管 理人 的权 利 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 112 (1)自 本基金 合同生 效之 日起,依 照有 关法律 法规 和本基金 合同 的规 定 独立 运用基 金 财产; (2) 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入; (3) 依法 发售 和销 售基 金 份额; (4) 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利; (5)在 符合有 关法律 法规 的前提下 ,制 订和调 整有 关基金认 购、 申购、 赎回 、转换 、 非 交 易 过 户 、转 托 管 等 业务 的 规 则 , 在法 律 法 规 和本 基 金 合 同 规定 的 范 围 内决 定 和 调 整基 金的除 调高 托管 费率 和管 理费率 之外 的相 关费 率结 构和收 费方 式; (6)根 据本基 金合同 及有 关规定监 督基 金托管 人, 对于基金 托管 人违反 了本 基金合 同 或 有 关 法 律 法规 规 定 的 行为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当事 人 的 利 益 造成 重 大 损 失的 情 形 , 应及 时呈报 中国 证监 会, 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ; (7) 在基 金合 同约 定的 范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购、赎 回和 转换 申请 ; (8) 依据 基金 合同 及有 关 法律规 定决 定基 金收 益的 分配方 案; (9) 在法 律法 规允 许的 前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券; (10 ) 自 行担 任或 选择 、更 换注册 登记 机构 ,获 取基 金份额 持有 人名 册, 并对 注册登 记 机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查; (11 ) 选 择、 更换 代销 机构 ,并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规, 对其行 为 进行必 要的 监督 和 检 查; (12) 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构; (13) 在基 金托 管人 更换 时,提 名新 的基 金托 管人 ; (14) 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ; (15) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。 2 、基 金管 理人 的义 务 (1)依 法募集 基金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化 的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的 基 金 财 产 和管 理 人 的 财产 相 互 独 立 ,对 所 管 理 的不 同 基 金 分 别管 理 , 分 别记 账 , 进 行证 券投资 ; (6)除 依据《 基金法 》、 基金合同 及其 他有关 规定 外,不得 为自 己及任 何第 三人谋 取 利益, 不得 委托 第三 人运 作基金 财产 ; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 113 (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 计算 并公 告基 金资 产 净值, 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ; (9)采 取适当 合理的 措施 使计算基 金份 额认购 、申 购、赎回 和注 销价格 的方 法符合 基 金合同 等法 律文 件的 规定 ; (10) 按规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (11) 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ; (12) 编制 中期 和年 度基 金报告 ; (13) 严格 按照 《基 金法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (14 ) 保 守基 金商业 秘密 ,不得 泄露 基金 投资 计划 、投资 意向 等, 除 《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 得向 他人泄 露; (15 ) 按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配收 益 ; (16 ) 依 据 《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; (17) 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ; (18 ) 以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行 为; (19 ) 组 织 并 参 加 基金 财产 清 算 小 组 , 参 与 基金 财产 的 保 管 、 清 理 、 估价 、变 现 和 分 配; (20 ) 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益, 应当承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; (21 ) 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金 托管人 追偿 ; (22) 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ; (23 ) 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; (24) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (25) 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ; (26 ) 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ,不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ; (27) 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 (三) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、基 金托 管人 的权 利 (1) 依基 金合 同 约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他收入 ; (2) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 114 (3) 自本 基金 合同 生效 之 日起, 依法 保管 基金 资产 ; (4) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新任 基金 管理 人; (5)根 据本基 金合同 及有 关规定监 督基 金管理 人, 对于基金 管理 人违反 本基 金合同 或 有 关 法 律 法 规规 定 的 行 为, 对 基 金 资 产、 其 他 当 事人 的 利 益 造 成重 大 损 失 的情 形 , 应 及时 呈报中 国证 监会 ; (6) 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会; (7) 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ; (8) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 2 、基 金托 管人 的义 务 (1) 安全 保管 基金 财产 ; (2)设 立专门 的基金 托管 部,具有 符合 要求的 营业 场所,配 备足 够的、 合格 的熟悉 基 金托管 业务 的专 职人 员, 负责基 金财 产托 管事 宜; (3) 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户, 确保 基金财 产的 完整 与独 立; (4)除 依据《 基金法 》、 基金合同 及其 他有关 规定 外,不得 为自 己及任 何第 三人谋 取 利益, 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 ; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、基金 合同 及其他有 关规 定 另有 规定 外,在 基 金信息 公开 披露 前应 予保 密,不 得向 他人 泄露 ; (8)对 基金财 务会计 报告 、中期和 年度 基金报 告出 具意见, 说明 基金管 理人 在各重 要 方 面 的 运 作 是否 严 格 按 照基 金 合 同 的 规定 进 行 ; 如果 基 金 管 理 人有 未 执 行 基金 合 同 规 定的 行为, 还应 当说 明基 金托 管人是 否采 取了 适当 的措 施; (9) 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料; (10 ) 按 照基 金合 同的 约定 ,根据 基金 管理 人的 投资 指令, 及时 办理 清算 、交 割事 宜 ; (11) 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; (12) 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份 额 申购 、赎 回价 格; (13) 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作; (14) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (15 ) 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款 项 ; (16 ) 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额 持有人 大会 ; (17 ) 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失, 应承 担赔 偿责任 ,其 赔偿 责任 不因 其退任 而 免除; (18 ) 基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时,应 为基 金向 基金 管理 人追 偿 ; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 115 (19) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、 变 现和 分配; (20 ) 面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会和 银行业 监 督管理 机构 ,并 通知 基金 管理人 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议; (22) 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ; (23) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (24) 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份额持有人大会 由基 金份额持有人或基金 份额 持有人的合法授权代 表共 同组成。 基金份 额持 有人 持有 的每 一基金 份额 拥有 平等 的投 票权。 (一) 召开 事 由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1)终 止基 金合 同; (2)转 换基 金运 作方 式; (3)变 更基 金类 别; (4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略; (5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准, 但法 律法规要 求提 高该等 报酬 标准的 除 外; (8)本 基金 与其 他基 金的 合 并; (9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 2 、出现 以下情 形之一 的, 可由基金 管理 人和基 金托 管人协商 后修 改基金 合同 ,不需 召 开基金 份额 持有 人大 会: (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; (3)在法 律法规 和本 基金合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 收费方 式, 或降低 赎 回费率 ; (4) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 代 销 机 构 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 调 整 有 关 基 金 认 购、申 购、 赎回 、转 换、 非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则; (5)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; (6)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 116 (7)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (8)因当 事人名 称、 住所、 法定代表 人变 更,当 事人 分立、合 并等 原因导 致基 金合同 内 容必须 作出 相应 变动 的; (9)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1 、除法 律法规 或本基 金合 同另有约 定外 ,基金 份额 持有人大 会由 基金管 理人 召集。 基 金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时, 由基 金托 管人召 集。 2 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。基金管理人应 当自收 到书面提 议 之 日起 10 日内 决 定 是 否 召 集 ,并 书 面告 知 基 金 托 管 人。基 金管 理人 决定 召集 的,应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开; 基金 管理人 决定 不 召集, 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的, 应当 自行 召集。 3 、代 表基 金份 额 10% 以 上 (含 10% ,下 同) 的 基金 份 额持有 人认 为有 必要 召开 基金份 额 持 有 人 大 会 的, 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份额 10%以 上 的 基 金份 额 持 有 人 仍 认 为有 必 要召 开 的 , 应 当 向 基金 托 管人 提 出 书 面 提 议。基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集, 并书 面告 知提出 提议 的 基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ; 基金 托 管 人 决定 召 集 的 , 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开。 4 、 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会,而基金管理人 、基金 托管人都不召集的 ,代表 基金份额 10% 以 上 的 基 金份 额 持 有 人 有 权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ,但 应当 至少 提 前30 日 向中 国证 监会 备案 。 5 、基金 份额持 有人依 法自 行召集基 金份 额持有 人 大 会的,基 金管 理人、 基金 托管人 应 当配合 ,不 得阻 碍、 干扰 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、基金份额持有人大会的召集人( 以下简称“召集人”) 负责选择确定开会时间、地 点、方 式和 权益 登记 日。 召开基 金份 额持 有人 大会 ,召集 人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 至 少一家 指定 媒体 公告 。基 金份额 持有 人大 会通 知须 至少载 明以 下内 容: (1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ; (2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ; (3)会 议形 式; (4)议 事程 序; (5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 117 (6) 代 理 投 票 的 授 权委 托 的内 容 要 求( 包 括 但 不 限 于代理 人 身 份 、 代 理 权 限和 代理 有 效 期限等)、 送达 时间 和地 点 ; (7)表 决方 式; (8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话; (9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续; (10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 2 、采用 通讯方 式开会 并进 行表决的 情况 下,由 召集 人决定通 讯方 式和表 决方 式,并 在 会 议 通 知 中 说明 本 次 基 金份 额 持 有 人 大会 所 采 取 的具 体 通 讯 方 式、 委 托 的 公证 机 关 及 其联 系方式 和联 系人 、表 决意 见寄交 的截 止时 间和 收取 方式。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行通 知基金 托管 人到指定 地点 对表决 意见 的计票 进 行 监 督 ; 如 召集 人 为 基 金托 管 人 , 则 应另 行 通 知 基金 管 理 人 到 指定 地 点 对 表决 意 见 的 计票 进 行 监 督 ; 如召 集 人 为 基金 份 额 持 有 人, 则 应 另 行通 知 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 到 指 定地 点 对 表 决 意 见的 计 票 进 行监 督 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 拒 不 派代 表 对 表 决意 见 的 计 票进 行监督 的, 不影 响计 票和 表决结 果。 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 1 、会 议方 式 (1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会。 (2)现场 开会由 基金 份额持 有人本人 出席 或通过 授权 委托委派 其代 理人出 席, 现场开 会 时 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 的 授 权 代 表应 当 出 席 , 如 基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 拒 不 派 代表 出席的 ,不 影响 表决 效力 。 (3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以召 集人约 定的 非现 场方 式进 行表决 。 2 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 (1)现 场开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场会 议方 可举 行: 1) 对到会者在权益登 记日 持有基金份额的统计 显示 ,全部有效凭证所对 应的 基金份额 应占权 益登 记日 基金 总份 额的 50%以上( 含 50% ,下 同); 2) 到会的基金份额持 有人 身份证明及持有基金 份额 的凭证、代理人身份 证明 、委托人 持 有 基 金 份 额的 凭 证 及 授权 委 托 代 理 手续 完 备 , 到会 者 出 具 的 相关 文 件 符 合 有 关 法 律 法规 和 基 金 合 同 及会 议 通 知 的规 定 , 并 且 持有 基 金 份 额的 凭 证 与 基 金管 理 人 持 有的 注 册 登 记资 料相符 。 (2)通 讯开 会方 式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行: 1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后, 在表 决截止 日前 公 布 2 次 提示 性公告 ; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 118 2) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为 “ 监 督 人”) 到指 定地 点对 表决 意 见的计 票进 行监 督; 3) 召集人在监督人和 公证 机关的监督下按照会 议通 知规定的方式收取和 统计 基金份额 持 有 人 的 表 决 意 见 , 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 通 知 拒 不 到 场 监 督 的 , 不 影 响 表 决 效 力; 4) 本人直接出具意见 和授 权他人代表出具意见 的基 金份额持有人所代表 的基 金份额占 权益登 记日 基金 总份 额 的50%以 上; 5) 直接出具意见的基 金份 额持有人或受托代表 他人 出具意见的代理人提 交的 持有基金 份 额 的 凭 证 、授 权 委 托 书等 文 件 符 合 法律 法 规 、 基金 合 同 和 会 议通 知 的 规 定, 并 与 注 册登 记机构 记录 相符 。 (五) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 (1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 (2)基金 管理人 、基金 托管 人、单独 或合 并持有 权益 登记日本 基金 总份 额 10% 以上的 基 金 份 额 持 有 人可 以 在 大 会召 集 人 发 出 会议 通 知 前 就召 开 事 由 向 大会 召 集 人 提交 需 由 基 金份 额 持 有 人 大 会审 议 表 决 的提 案 。 也 可 以在 会 议 通 知发 出 后 向 大 会召 集 人 提 交临 时 提 案 ,临 时提案 应当 在大 会召 开日 至少 35 天 前提 交召 集人 并 由召集 人公 告。 基金份额持有人大会 的召 集人发出召集会议的 通知 后,对原有提案的修 改应 当在基金 份额持 有人 大会 召开 日 30 天前公 告。 (3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案, 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 : 关联性。大会召集人 对于 基金份额持有人提案 涉及 事项与基金有直接关 系, 并且不超 出 法 律 法 规 和基 金 合 同 规定 的 基 金 份 额持 有 人 大 会职 权 范 围 的 ,应 提 交 大 会审 议 ; 对 于不 符 合 上 述 要 求的 , 不 提 交基 金 份 额 持 有人 大 会 审 议。 如 果 召 集 人决 定 不 将 基金 份 额 持 有人 提案提 交大 会表 决, 应当 在该次 基金 份额 持有 人大 会上进 行解 释和 说明 。 程序性。大会召集人 可以 对基金份额持有人的 提案 涉及的程序性问题做 出决 定。如将 其 提 案 进 行 分拆 或 合 并 表决 , 需 征 得 原提 案 人 同 意; 原 提 案 人 不同 意 变 更 的, 大 会 主 持人 可 以 就 程 序 性问 题 提 请 基金 份 额 持 有 人大 会 做 出 决定 , 并 按 照 基金 份 额 持 有人 大 会 决 定的 程序进 行审 议。 (4) 单独或合并持有权益登 记日基金总份额 10 % 以 上的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基金 份 额 持 有 人 大 会 审议 表 决 的 提案 , 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 提 交 基 金份 额 持 有 人大 会 审 议 表决 的 提 案 , 未 获基 金 份 额 持有 人 大 会 审 议通 过 , 就 同一 提 案 再 次 提请 基 金 份 额持 有 人 大 会审 议,其 时间 间隔 不少 于 6 个月。 法律 法规 另有 规定 的除外 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 119 (5)基金 份额持 有人 大会的 召集人发 出召 开会议 的通 知后,如 果需 要对原 有提 案进行 修 改,应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日及 时公 告。否 则, 会议 的召 开日 期应当 顺延 并 保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。 2 、议 事程 序 (1)现 场开 会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事 项 , 确 定 和 公布 监 票 人 ,然 后 由 大 会 主持 人 宣 读 提案 , 经 讨 论 后进 行 表 决 ,经 合 法 执 业的 律师见 证后 形成 大会 决议 。 大会由召集人授权代 表主 持。基金管理人为召 集人 的,其授权代表未能 主持 大会的情 况 下 , 由 基 金托 管 人 授 权代 表 主 持 ; 如果 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 授 权 代 表均 未 能 主 持大 会,则由出席大会 的基金 份额持有人和代理 人以所 代表的基金份 额 50% 以 上多 数 选 举 产 生 一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名( 或 单 位 名 称) 、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名( 或 单 位 名 称) 等事 项 。 (2)通 讯方 式开 会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案, 在所 通知 的表 决截止 日 期后 2 个工作 日内 在公证 机关及监 督人 的监督 下由 召集人统 计全 部有效 表决 并形成决 议。 如监督 人经 通知 但拒 绝到 场监督 ,则 在公 证机 关监 督下形 成的 决议 有效 。 3 、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 (六) 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 1 、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1)一 般决 议 一般决议须经出席会 议的 基金份额持有人( 或 其 代理人) 所持表决权的 50% 以 上通 过 方 为有效, 除下 列(2) 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通 过; (2)特 别决 议 特别决议 须经 出席会 议的 基金份额 持有 人(或其 代理 人)所持 表决权 的三分 之二 以上(含 三分之 二)通过 方为 有效; 涉及更 换基金 管理人 、更 换基金 托管人 、转换 基金 运作方 式、终 止基金 合同 等重 大事 项必 须以特 别决 议通 过方 为有 效。 3 、基金 份额持 有人大 会决 定的事项 ,应 当依法 报中 国证监会 核准 或者备 案, 并予以 公 告。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 120 4 、采取 通讯方 式进行 表决 时,除非 在计 票时有 充分 的相反证 据证 明,否 则表 面符合 法 律法规和会议 通 知 规 定 的表 决 意 见 即 视为 有 效 的 表决 , 表 决 意 见模 糊 不 清 或相 互 矛 盾 的视 为弃权 表决 ,但 应当 计入 出具意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 5 、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 6 、基金 份额持 有人大 会的 各项提案 或同 一项提 案内 并列的各 项议 题应当 分开 审议、 逐 项表决 。 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1)如基 金份额 持有 人大会 由基金管 理人 或基金 托管 人召集, 则基 金份额 持有 人大会 的 主 持 人 应 当 在会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 和 代理 人 中 推 举两 名 基 金 份额 持 有 人 代 表 与大 会 召 集 人授 权 的 一 名 监督 员 共 同 担任 监 票 人 ; 如大 会 由 基 金份 额 持 有 人自 行 召 集 , 基 金份 额 持 有 人大 会 的 主 持 人应 当 在 会 议开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持有 人 和 代 理 人 中推 举 两 名 基金 份 额 持 有 人代 表 与 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 授 权的 一 名 监 督员 共 同 担 任 监 票人 ; 但 如 果基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人的 授 权 代 表 未出 席 , 则 大会 主 持 人 可自 行选举 三名 基金 份额 持有 人代表 担任 监票 人。 (2)监票 人应当 在基 金份额 持有人表 决后 立即进 行清 点,由大 会主 持人当 场公 布计票 结 果。 (3)如大 会主持 人对 于提交 的表决结 果有 异议, 可以 对投票数 进行 重新清 点; 如大会 主 持 人 未 进 行 重新 清 点 , 而出 席 大 会 的 基金 份 额 持 有人 或 代 理 人 对大 会 主 持 人宣 布 的 表 决结 果 有 异 议 , 其有 权 在 宣 布表 决 结 果 后 立即 要 求 重 新清 点 , 大 会 主持 人 应 当 立即 重 新 清 点并 公布重 新清 点结 果。 重新 清点仅 限一 次。 2 、通 讯方 式开 会 在通讯方式开会的情 况下 ,计票方式为:由大 会召 集人授权的两名监票 人在 监督人派 出 的 授 权 代 表的 监 督 下 进行 计 票 , 并 由公 证 机 关 对其 计 票 过 程 予以 公 证 ; 如监 督 人 经 通知 但拒绝到 场监 督,则 大会 召集人可 自行 授权 3 名监 票人进行 计票 ,并由 公证 机关对其 计票 过程予 以公 证。 (八) 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 1 、基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ,召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内 报 中 国 证 监 会核 准 或 者 备案 。 基 金 份 额持 有 人 大 会决 定 的 事 项 自中 国 证 监 会依 法 核 准 或者 出具无 异议 意见 之日 起生 效。 2 、生效 的基金 份额持 有人 大会决议 对全 体基金 份额 持有人、 基金 管理人 、基 金托管 人 均 有 约 束 力 。基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人和 基 金 份 额持 有 人 应 当 执行 生 效 的 基金 份 额 持 有人 大会的 决定 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 121 3 、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 日 内 在至少 一家 指定 媒体 公告 。如果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构、公 证员 姓名 等一 同公 告。 三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 (一) 基金 收益 分配 原则 1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2 、若 基金 合同 生效 不满3 个月可 不进 行收 益分 配; 3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ,即 :基金收 益分 配基准 日的 基金份 额 净 值 减 去 每 单位 基 金 份 额收 益 分 配 金 额后 不 能 低 于面 值 , 基 金 收益 分 配 基 准日 即 期 末 可供 分配利 润计 算截 止日 ; 4 、在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下, 基金收 益分 配每年最 多 12 次, 每次 基金收 益 分配比 例不 得低 于基 金收 益分配 基准 日可 供分 配利 润的 10% ; 5 、基金 收益分 配方式 分两 种:现金 分红 与红利 再投 资。基金 份额 持有人 可选 择现金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红。 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (二) 收益 分配 方案 基金收益分配方案中 应载 明基金期末可供分配 利润 、基金收益分配对象 、分 配原则、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式、 支付 方式 等内容 。 (三) 收益 分配 的时 间和 程序 1 、基金 收益分 配方案 由基 金管理人 拟订 ,由基 金托 管人复核 ,依 照《信 息披 露办法 》 的有关 规定 在至 少一 家指 定媒体 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 2 、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过15 个工 作日 ; 3 、在收 益分配 方案公 布后 ,基金管 理人 依据具 体方 案的规定 就支 付的现 金红 利向基 金 托管人 发送 划款 指令 ,基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。 (四) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 收益分配时发生的银 行转 账等手续费用由基金 份额 持有人自行承担;如 果基 金份额持 有 人 所 获 现 金红 利 不 足 支付 前 述 银 行 转账 等 手 续 费用 , 注 册 登 记机 构 自 动 将该 基 金 份 额持 有人的 现金 红利 按除 权日 的基金 份额 净值 转为 基金 份额。 四、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 (一) 基金 管理 人的 管理 费


南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 122 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金资产净值的 1.5% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H =E× 年管 理费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每日计提 ,按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 管理 费划付指 令,经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 3 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 管理 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日, 支付 日期 顺延 。 (二) 基金 托管 人的 托管 费 在通常情况下,基金托管 费按前一日基金资产净值 的 0.25% 年 费 率 计 提。 计算 方 法 如 下: H =E× 年托 管费 率÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托管费每日计提 ,按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 托管 费划付指 令,经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 3 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 托管 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日, 支付 日期 顺延 。 除管理费和托管费之 外的 基金费用,由基金托 管人 根据其他有关法规及 相应 协议的规 定,按 费用 支出 金额 支付 ,列入 或摊 入当 期基 金费 用。 五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 (一) 投资 目标 本基金通过数量化手 段优 化投资策略,在积极 把握 证券市场及相关行业 发展 趋势的前 提下精 选优 势个 股进 行投 资,力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报 。 (二) 投资 范围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 各 类 股 票、债 券、 短期 金融 工具 、现金 、权 证及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本基金股 票投 资占基 金资 产的比例 范围 为 60% ~95% ,债券等 固定 收益类 工具 及法律 法 规和中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具的投 资占基金资产的比 例范围 为 5% ~40%。 固定收 益类 工具 主要 包括 国债、 金融 债、 公司 债 ( 企业债 ) 、 央行 票据 、短 期融资 券、 可转 换债券、 回购 、资产 证券 化产品、 货币 市场工 具等 ,其中现 金以 及到期 日在 1 年以内 的政 府债券投 资比 例合计 不低 于 基金资 产净 值的 5% 。本 基金持有 全部 权证的 市值 不超过基 金资 产净值 的 3% 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 123 如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资于其 他投 资品种, 基金管 理人在 履行 适当程 序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围 。 (三) 投资 限制 和禁 止行 为 一)组 合限 制 本基金在投资策略上 兼顾 投资原则以及本基金 的特 点,通过分散投资降 低基 金财产的 非系统 性风 险, 保持 基金 组合良 好的 流动 性。 基金 的投资 组合 将遵 循以 下限 制: (1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 %; (2)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; (3)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的 40 %; (4)本基 金的投 资组合 比例 为:股票 占基金 资产 的 60%-95% ; 债券 、货币 市场工 具及其 他金融工 具占 基金资 产的 5%-40% ,其中 基金 保留的 现金以及 到期 日在一 年以 内的政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; (5)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; (6)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %; (7)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 基金 资产净 值 的10 %; (8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; (9)本基 金持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 该资 产支持 证 券规模 的 10 %; (10) 本基金管理人管理 的 全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证 券,不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (11) 基金财产参与股票 发 行申购,本基金所申报的 金额不超过本基金的总资 产,本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%;


(13) 如果法律法规对本 基 金合同约定投资组合比例 限制进行变更的,以变更 后的规定 为 准 。 法 律 法规 或 监 管 部门 取 消 上 述 限制 , 如 适 用于 本 基 金 , 则本 基 金 投 资不 再 受 相 关限 制。 因证券市场波动、上 市公 司合并、基金规模变 动、 股权分置改革中支付 对价 等基金管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ,基 金管 理人 应当在 10 个交 易日内 进行 调整 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资比 例的 监督 与检查 自本 基金 合同 生效 之日起 开始 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 124 二)禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1)承 销证 券; (2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保; (3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; (4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5)向其 基金管 理人 、基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票 或者债 券; (6)买卖 与其基 金管 理人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与其 基金管 理人 、基金 托 管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券; (7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 (9)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制, 如适用 于本 基金,则 本基 金投资 不再 受相关 限 制。 六、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 1 、自基 金合同 生效之 日起 三个月内 ,基 金管理 人将 至少每周 公告 一次基 金资 产净值 和 基金份 额净 值; 2 、自基 金合同 生效三 个月 后,基金 管理 人将在 每个 交易日的 次日 ,通过 网站 、基金 份 额发售 网点 以及 其他 媒介 ,披露 交易 日的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 ; 3 、 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个市场交易日基金资产净值和基金份额净 值 。 基 金 管 理人 应 当 在 上述 市 场 交 易 日的 次 日 , 将基 金 资 产 净 值、 基 金 份 额净 值 和 基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产的清 算方 式 (一) 基金 合同 的变 更 1 、基金 合同变 更内容 对基 金合同当 事人 权利、 义务 产生重大 影响 的,应 召开 基金份 额 持有人 大会 ,基 金合 同变 更的内 容应 经基 金份 额持 有人大 会决 议同 意。 (1)终 止基 金合 同 (2)转 换基 金运 作方 式; (3)变 更基 金类 别; (4)变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略; (5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 125 (6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据适用的 相关 规定提 高该 等报酬 标 准的除 外; (8)本 基金 与其 他基 金的 合 并; (9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 但出现下列情况时, 可不 经基金份额持有人大 会决 议,由基金管理人和 基金 托管人同 意变更 后公 布, 并报 中国 证监会 备案 : (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; (3)在法 律法规 和本 基金 合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 收费方 式, 或降低 赎 回费率 ; (4) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 代 销 机 构 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 调 整 有 关 基 金 认 购、申 购、 赎回 、转 换、 非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则; (5)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改; (6)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; (7)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (8)因当 事人名 称、 住所、 法定代表 人变 更,当 事人 分立、合 并等 原因导 致基 金合同 内 容必须 作出 相应 变动 的; (9)按 照法 律法 规或 本基 金 合同 规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 2 、关于 变更基 金合同 的基 金份额持 有人 大会决 议应 报中国证 监会 核准或 备案 ,并于 中 国证监会 核准 或出具 无异 议意见后 生效 执行, 并自 生效之日 起 2 日内 在至少 一家指定 媒体 公告。 (二) 基金 合同 的终 止 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 3 、基金 托管人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金托 管人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 4 、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、基 金财 产清 算组 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 126 (1)基金 合同终 止时 ,成立 基金财产 清算 组,基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进 行基金 清算 。 (2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注 册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 财 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人 员。 (3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 2 、基 金财 产清 算程序 基金合同终止,应当 按法 律法规和本基金合同 的有 关规定对基金财产进 行清 算。基金 财产清 算程 序主 要包 括: (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财 产清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼; (9)公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3 、清 算费 用 清算费用是指基金财 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用,清算 费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 5 、基 金财 产清 算的 公告 基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清 算 组 公 告 ; 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告; 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 127 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 八、争 议的 处理 对于因基金合同的订 立、 内容、履行和解释或 与基 金合同有关的争议, 基金 合同当事 人 应 尽 量 通 过协 商 、 调 解途 径 解 决 。 不愿 或 者 不 能通 过 协 商 、 调解 解 决 的 ,任 何 一 方 均有 权 将 争 议 提 交中 国 国 际 经济 贸 易 仲 裁 委员 会 华 南 分会 , 按 照 中 国国 际 经 济 贸易 仲 裁 委 员会 届 时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲 裁 。 仲 裁 地点 为 深 圳 市。 仲 裁 裁 决 是终 局 的 , 对各 方 当 事 人均 有约束 力, 仲裁 费用 由败 诉方承 担。 争议处理期间,基金 合同 当事人应恪守各自的 职责 ,继续忠实、勤勉、 尽责 地履行基 金合同 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 九、基 金合 同的 效力 基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 、基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文件 。 ( 一) 本 基 金 合 同 经 基金 管理 人 和 基 金 托 管 人加 盖 公章 以 及 双 方 法 定 代表 人 或授 权 代 表 签 字 , 在 基 金募 集 结 束 ,基 金 备 案 手 续办 理 完 毕 ,并 获 中 国 证 监会 书 面 确 认后 生 效 。 基金 合同的 有效 期自 其生 效之 日起至 该基 金财 产清 算结 果报中 国证 监会 批准 并公 告之日 止。 ( 二) 本基金合同 自 生效 之日 起 对 包 括 基 金 管理 人 、基 金 托 管 人 和 基 金份 额 持有 人 在 内 的基金 合同 各方 当事 人具 有同等 的法 律约 束力 。 ( 三) 本 基金合 同正本 一式 八份,除 中国 证监会 和银 行业监督 管理 机构各 持两 份外, 基 金管理 人和 基金 托管 人各 持有两 份。 每份 均具 有同 等的法 律效 力。 ( 四) 本 基 金 合 同 可 印制 成册 , 供 基 金 投 资 者在 基 金管 理 人 、 基 金 托 管人 、 代销 机 构 和 注册登 记机 构办 公场 所查 阅,但 其效 力应 以基 金合 同正本 为准 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 128 §19 基金托 管协议的内容 摘要 一、基 金托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 南方 基金 管理 有限 公司 住所及办 公地 址:广 东省 深圳市福 田 中 心区福 华一 路六号免 税商 务大厦 塔楼 31、32 、 33 层 整层 法定代 表人 :吴 万善 成立时 间:1998 年3 月6 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 证监 基字[1998]4 号 注册资 本:1.5 亿元 组织形 式: 有限 责任 公司 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务 存续期 间: 持续 经营 电话: (0755 )82763888 传真: (0755 )82763889 联系人 :鲍 文革 (二) 基金 托管 人 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 简称 :招 商银 行) 住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 邮政编 码:518040 法定代 表人 :李 建红 成立时 间:1987 年4 月8 日 基金托 管业 务批 准文 号: 证监基 字[2002]83 号 经营范围:吸收公众 存款 ;发放短期、中期和 长期 贷款;办理结算;办 理票 据贴现; 发 行 金 融 债 券; 代 理 发 行、 代 理 兑 付 、承 销 政 府 债券 ; 买 卖 政 府债 券 ; 同 业拆 借 ; 提 供信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 。 外 汇 存 款 ; 外 汇 贷 款 ; 外 汇 汇 款; 外 币 兑 换; 国 际 结 算 ;结 汇 、 售 汇; 同 业 外 汇 拆借 ; 外 汇 票据 的 承 兑 和贴 现 ; 外 汇 借 款; 外 汇 担 保; 发 行 和 代 理发 行 股 票 以外 的 外 币 有 价 证 券 ; 买 卖和 代 理 买 卖股 票 以 外 的 外 币有 价 证 券 ;自 营 和 代 客 外汇 买 卖 ; 资信 调 查 、 咨 询、 见 证 业 务; 离 岸 金 融业 务。经 中国 人民 银行 批准 的其他 业务 。 组织形 式: 股份 有限 公司 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 129 注册资 本: 人民 币 252.198 亿元 存续期 间: 持续 经营 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金投 资范 围、投 资 比例进 行监 督。 对基金管理人发送的 不符 合基金合同规定的投 资行 为,基金托管人可以 拒绝 执行,并 书 面 通 知 基 金管 理 人 ; 对于 已 经 生 效 的投 资 , 基 金托 管 人 发 现 该投 资 行 为 不符 合 基 金 合同 的规定 的, 基金 托管 人应 书面通 知基 金管 理人 进行 整改, 并将 该情 况报 告中 国证监 会。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 各 类 股 票、债 券、 短期 金融 工具 、现金 、权 证及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本基金股 票投 资占基 金资 产的比例 范围 为 60% ~95% ,债券等 固定 收益类 工具 及法律 法 规和中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具的投 资占基金资产的比 例范围 为 5% ~40%。 固定收 益类 工具 主要 包括 国债、 金融 债、 公司 债 ( 企业债 ) 、 央行 票据 、短 期融资 券、 可转 换债券、 回购 、资产 证券 化产品、 货币 市场工 具等 ,其中 现 金以 及到期 日在 1 年以内 的政 府债券投 资比 例合计 不低 于基金资 产净 值的 5% 。本 基金持有 全部 权证的 市值 不超过基 金资 产净值 的 3% 。 如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资于其 他投 资品种, 基金管 理人在 履行 适当程 序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围 。 (二 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金投 资、 融资比 例 进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期限 进行 监督: (1)本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 %; (2)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; (3)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的 40 %; (4)本基 金的投 资组合 比例 为:股票 占基金 资产 的 60%-95% ; 债券 、货币 市场工 具及其 他金融工 具占 基金资 产的 5%-40% ,其中 基金 保留的 现金以及 到期 日在一 年以 内的政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ; (5)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; (6)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %; (7)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 基金 资产净 值 的10 %; (8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 130 (9)本基 金持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 该资 产支持 证 券规模 的 10 %; (10) 本基金管理人管理 的 全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证 券,不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (11) 基金财产参与股票 发 行申购,本基金所申报的 金额不超过本基金的总资 产,本基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (12) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%;


(13) 如果法律法规对本 基 金合同约定投资组合比例 限制进行变更的,以变更 后的规定 为 准 。 法 律 法规 或 监 管 部门 取 消 上 述 限制 , 如 适 用于 本 基 金 , 则本 基 金 投 资不 再 受 相 关限 制。 基金托管人应对基金 的投 资和融资比例是否符 合基 金合同的规定进行监 督。 基金托管 人应自基 金合 同生效 之日 起满 6 个月后 ,监 督基金 合同约定 的基 金投资 资产 配置比例 、单 一 投 资 类 别 比例 限 制 、 融资 限 制 、 股 票申 购 限 制 、基 金 投 资 比 例是 否 符 合 法规 规 定 , 不符 合 规 定 的 , 基金 托 管 人 应书 面 通 知 基 金管 理 人 及 时进 行 整 改 , 整改 的 时 限 应符 合 法 规 允许 的投资 比例 调整 期限 。 对于因证 券 市 场 波 动、 上市 公 司 合 并 、 基 金 规模 变动 、 股 权 分 置 改 革 中支 付对 价 等 基 金管理 人之 外的 原因 导致 基金的 投资 不符 合基 金合 同的约 定的 ,基 金管 理人 应在 10 个交 易 日内进 行调 整以 符合 基金 合同的 约定 。 (三 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对本 托管 协议 第十五 条 第 九 款 基 金 投资 禁 止 行 为进 行 监 督 。 基金 托 管 人 通过 适 当 的 监 督方 式 对 基 金管 理 人 基 金投 资 禁 止 行 为 和关 联 交 易 进行 监 督 。 根 据法 律 法 规 有关 基 金 禁 止 从事 关 联 交 易的 规 定 , 基金 管 理 人 和 基 金托 管 人 应 事先 相 互 提 供 与本 机 构 有 控股 关 系 的 股 东、 与 本 机 构有 其 他 重 大利 害 关 系 的 公 司名 单 及 有 关关 联 方 发 行 的证 券 名 单 。基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人有 责 任 确 保关 联交易 名单 的真 实性 、准 确性、 完整 性, 并负 责及 时将更 新后 的名 单发 送给 对方。 若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金 从 事 的 关 联 交易 时 , 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 并 协 助基 金 管 理 人 采取 必 要 措 施阻 止 该 关 联交 易 的 发 生 , 如基 金 托 管 人采 取 必 要 措 施后 仍 无 法 阻止 关 联 交 易 发生 时 , 基 金托 管 人 有 权向 中国证 监会 报告 。 (四 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金管 理人 参与银 行 间 债 券 市 场 进行 监 督 。 基金 管 理 人 应 在基 金 投 资 运作 之 前 向 基 金托 管 人 提 供符 合 法 律 法规 及 行 业 标 准 的、 经 慎 重 选择 的 、 本 基 金适 用 的 银 行间 债 券 市 场 交易 对 手 名 单, 并 约 定 各交 易 对 手 所 适 用的 交 易 结 算方 式 。 基 金 管理 人 有 责 任确 保 及 时 将 更新 后 的 交 易对 手 名 单 发送 给 基 金 托 管 人, 否 则 由 此造 成 的 损 失 应由 基 金 管 理人 承 担 。 基 金管 理 人 应 严格 按 照 交 易对南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 131 手 名 单 的 范 围在 银 行 间 债券 市 场 选 择 交易 对 手 。 基金 托 管 人 监 督基 金 管 理 人是 否 按 事 前提 供 的 银 行 间 债券 市 场 交 易对 手 名 单 进 行交 易 。 在 基金 存 续 期 间 基金 管 理 人 可以 调 整 交 易对 手 名 单 , 但 应将 调 整 结 果至 少 提 前 一 个工 作 日 书 面通 知 基 金 托 管人 。 新 名 单确 定 前 已 与本 次剔除 的交 易对 手所 进 行 但尚未 结算 的交 易, 仍应 按照协 议进 行结 算。 基金管理人负责对交 易对 手的资信控制,按银 行间 债券市场的交易规则 进行 交易,并 负 责 解 决 因 交易 对 手 不 履行 合 同 而 造 成的 纠 纷 及 损失 。 若 未 履 约的 交 易 对 手在 基 金 管 理人 确 定 的 时 间 内仍 未 承 担 违约 责 任 及 其 他相 关 法 律 责任 的 , 基 金 管理 人 可 以 对相 应 损 失 先行 予 以 承 担 , 然后 再 向 相 关交 易 对 手 追 偿。 基 金 托 管人 则 根 据 银 行间 债 券 市 场成 交 单 对 合同 履 行 情 况 进 行监 督 。 如 基金 托 管 人 事 后发 现 基 金 管理 人 没 有 按 照事 先 约 定 的交 易 对 手 或交 易 方 式 进 行 交易 时 , 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 , 基 金 托管 人 不 承 担由 此 造 成 的任 何损 失 和责 任。 (五 ) 本 基金 投资 流通 受限 证券, 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ,与基 金 托 管 人 就 相 关事 项 协 商 一致 后 签 订 补 充协 议 , 明 确基 金 投 资 流 通受 限 证 券 的比 例 。 基 金管 理 人 应 制 订 严格 的 投 资 决策 流 程 和 风 险控 制 制 度 ,防 范 流 动 性 风险 、 法 律 风险 和 操 作 风险 等 各 种 风 险 。基 金 托 管 人对 基 金 管 理 人是 否 遵 守 相关 制 度 、 流 动性 风 险 处 置预 案 以 及 相关 投资额 度和 比例 等的 情况 进行监 督。 (六 ) 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定, 对基 金资 产净 值计算 、 基 金 份 额 净 值计 算 、 应 收资 金 到 账 、 基金 费 用 开 支及 收 入 确 定 、基 金 收 益 分配 、 相 关 信息 披 露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。 (七)基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法 规 、 基 金 合 同和 本 托 管 协议 的 规 定 , 应及 时 以 书 面提 示 等 方 式 通知 基 金 管 理人 限 期 纠 正。 基 金 管 理 人 应积 极 配 合 和协 助 基 金 托 管人 的 监 督 和核 查 。 基 金 管理 人 收 到 通知 后 应 及 时核 对 并 回 复 基 金托 管 人 , 对于 收 到 的 书 面通 知 基 金 管理 人 应 以 书 面形 式 给 基 金托 管 人 发 出回 函 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 。 在 上 述 规 定 期 限 内 , 基 金 托 管人 有 权 随 时对 通 知 事 项 进行 复 查 , 督促 基 金 管 理 人改 正 。 基 金 管 理 人 对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 (八 ) 基 金管 理人 有义 务配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议 对 基 金 业 务 执行 核 查 。 包括 但 不 限 于 :对 基 金 托 管人 发 出 的 提 示, 基 金 管 理人 应 在 规 定时 间 内 答 复 并 改正 , 或 就 基金 托 管 人 的 疑义 进 行 解 释或 举 证 ; 对 基金 托 管 人 按照 法 律 法 规、 基 金 合 同 和 本托 管 协 议 的要 求 需 向 中 国证 监 会 报 送基 金 监 督 报 告的 事 项 , 基金 管 理 人 应积 极配合 提供 相关 数据 资料 和制度 等。 (九 ) 若 基金 托管 人发 现基 金管理 人依 据交 易程 序已 经生效 的指 令违 反法 律、 行政法 规 和其他有关 规定 , 或 者 违反 基 金 合 同 约定 的 , 应 当立 即 通 知 基 金管 理 人 及 时纠 正 , 由 此造 成的损 失由 基金 管理 人承 担。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 132 (十 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为, 应及时 报告 中国 证监 会, 同时通 知 基金管 理人 限期 纠正 。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一 ) 基 金管 理人 对基 金托 管人履 行托 管职 责情 况进 行核查 ,核 查事 项包 括基 金托管 人 安 全 保 管 基 金财 产 、 开 设基 金 财 产 的 资金 账 户 和 证券 账 户 、 复 核基 金 管 理 人计 算 的 基 金资 产 净 值 和 基 金份 额 净 值 、根 据 基 金 管 理人 指 令 办 理清 算 交 收 、 相关 信 息 披 露和 监 督 基 金投 资运作 等行 为。 (二 ) 基 金管 理人 发现 基金 托管人 擅自 挪用 基金 财产 、未对 基金 财产 实行 分账 管理、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金 合 同 、 本 协 议及 其 他 有 关规 定 时 , 应 及时 以 书 面 形式 通 知 基 金 托管 人 限 期 纠正 。 基 金 托管 人 收 到 书 面 通知 后 应 及 时核 对 并 以 书 面形 式 给 基 金管 理 人 发 出 回函 , 说 明 违规 原 因 及 纠正 期 限 , 并 保 证在 规 定 期 限内 及 时 改 正 。在 上 述 规 定期 限 内 , 基 金管 理 人 有 权随 时 对 通 知事 项进行 复查 ,督 促基 金托 管人改 正。 (三 ) 基 金托 管人 有义 务配 合和协 助基 金管 理人 依照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议 对 基 金 业 务 执行 核 查 , 包括 但 不 限 于 :对 基 金 管 理人 发 出 的 书 面提 示 , 基 金托 管 人 应 在规 定 时 间 内 答 复并 改 正 , 或就 基 金 管 理 人的 疑 义 进 行解 释 或 举 证 ;基 金 托 管 人应 积 极 配 合提 供相关 资料 以供 基金 管理 人核查 托管 财产 的完 整性 和真实 性。 (四 ) 基 金管 理人 发现 基金 托管人 有重 大违 规行 为, 应及时 报告 中国 证监 会, 同时通 知 基金托 管人 限期 纠正 。 四、基 金财 产保 管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户 ,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金托管人根据基 金管 理人的指令,按照基 金合 同和本协议的约定保 管基 金财产。 未 经 基 金 管 理人 的 正 当 指令 , 不 得 自 行运 用 、 处 分、 分 配 基 金 的任 何 资 产 。不 属 于 基 金托 管人实 际有 效控 制下 的实 物证券 的损 坏、 灭失 ,由 此产生 的责 任基 金托 管人 不承担 。 6. 对于因为基金投资 产生 的应收资产,应由基 金管 理人负责与有关当事 人确 定到账日 期 并 通 知 基 金托 管 人 , 到账 日 基 金 财 产没 有 到 达 基金 账 户 的 , 基金 托 管 人 应及 时 通 知 基金 管 理 人 采 取 措施 进 行 催 收。 基 金 管 理 人未 及 时 催 收给 基 金 财 产 造成 损 失 的 ,基 金 管 理 人应 负责向 有关 当事 人追 偿 基 金财产 的损 失。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 133 7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1. 基金募集期间募集 的资 金应存于基金管理人 在具 有托管资格的商业银 行开 设的基金 认购专 户。 该账 户由 基金 管理人 开立 并管 理。 2. 基金募集期满或基 金停 止募集时,募集的基 金份 额总额、基金募集金 额、 基金份额 持有人 人数 符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 等有 关规 定后, 基金 管理 人应 将属 于基金 财产 的 全 部 资 金 划 入基 金 托 管 人开 立 的 基 金 银行 账 户 , 同时 在 规 定 时 间内 , 基 金 管理 人 应 聘 请具 有 从 事 证 券 相关 业 务 资 格的 会 计 师 事 务所 进 行 验 资, 出 具 验 资 报告 。 出 具 的验 资 报 告 由参 加验资 的2 名或 2 名 以上 中国注 册会 计师 签字 方为 有效。 3. 若基金募集期限届 满, 未能达到基金合同生 效的 条件,由基金管理人 按规 定办理退 款等事 宜。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1. 基 金 托 管 人 以 基 金 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 立 基 金 的 银 行 账 户 , 保 管 基 金 的 银 行 存 款 , 并 根 据 基金 管 理 人 的指 令 办 理 资 金收 付 。 本 基金 的 银 行 预 留印 鉴 由 基 金托 管 人 刻 制、 保管和 使用 。 2. 基金银行账户的开 立和 使用,限于满足开展 本基 金业务的需要。基金 托管 人和基金 管 理 人 不 得 假借 本 基 金 的名 义 开 立 任 何其 他 银 行 账户 ; 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账 户 进 行本 基金业 务以 外的 活动 。 3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 法律 法规 及银 行业监 督管 理机 构的 有关 规定。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1. 基金托管人在中国 证券 登记结算有限责任公 司上 海分公司、深圳分公 司为 基金开立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 2. 基金证券账户的开 立和 使用,仅限于满足开 展本 基金业务的需要。基 金托 管人和基 金 管 理 人 不 得出 借 或 未 经对 方 同 意 擅 自转 让 基 金 的任 何 证 券 账 户, 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 3. 基金证券账户的开 立和 证券账户卡的保管 由基 金托 管 人 负 责 , 账 户 资产 的管 理 和 运 用由基 金管 理人 负责 。 4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金 账 户 , 并 代 表所 托 管 的 基金 完 成 与 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公司 的 一 级 法人 清 算 工 作, 基 金 管 理 人 应予 以 积 极 协助 。 结 算 备 付金 、 结 算 互保 基 金 、 交 收价 差 资 金 等的 收 取 按 照中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种 的 投 资 业 务 ,涉 及 相 关 账户 的 开 立 、 使用 的 , 若 无相 关 规 定 , 则基 金 托 管 人比 照 上 述 关于 账户开 立、 使用 的规 定执 行。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 134 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 基金合同生效后,基 金托 管人根据中国人民银 行、 中央国债登记结算有 限责 任公司的 有 关 规 定 , 在中 央 国 债 登记 结 算 有 限 责任 公 司 开 立债 券 托 管 账 户, 并 代 表 基金 进 行 银 行间 市 场 债 券 的 结算 。 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 共 同 代表 基 金 签 订 全国 银 行 间 债券 市 场 债 券回 购主协 议。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1. 因业务发展需要而 开立 的其他账户,可以根 据法 律法规和基金合同的 规定 开立。新 账户按 有关 规定 使用 并管 理。 2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等 的 保管 基金财产投资的有关 实物 证券等有价凭证按约 定由 基金托管人存放于基 金托 管人的保 管 库 , 或 存 入中 央 国 债 登记 结 算 有 限 责任 公 司 、 中国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 上 海 分公 司/深圳 分公司 或票 据营业 中心的 代保管 库,实 物保 管凭证 由基金 托管人 持有 。实物 证券等 有 价 凭 证 的 购买 和 转 让 ,由 基 金 托 管 人根 据 基 金 管理 人 的 指 令 办理 。 基 金 托管 人 对 上 述存 放机构 及基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控 制的 有价 凭证不 承担 保管 责任 。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管人 保 管 。 除本 协 议 另 有 规定 外 , 基 金管 理 人 代 表 基金 签 署 的 与基 金 财 产 有关 的 重 大 合 同 应保 证 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 至 少 各持 有 一 份 正 本的 原 件 。 基金 管 理 人 应在 重 大 合 同 签 署后 及 时 将 重大 合 同 传 真 给基 金 托 管 人, 并 在 三 十 个工 作 日 内 将正 本 送 达 基金 托 管 人 处 , 因基 金 管 理 人发 送 的 合 同 传真 件 与 事 后送 达 的 合 同 原件 不 一 致 所造 成 的 后 果, 基金托 管人 应免 于承 担责 任。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后 15 年。 五、基 金资 产净 值计 算与 会计核 算 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 1. 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元, 小数 点后 第四 位四舍 五入 ,国 家另 有规 定的, 从其 规定 。 基金管理人每个工作 日计 算基金资产净值及基 金份 额净值,经基金托管 人复 核,按规 定公告 。 2. 复核 程序 基金管理人每工作日 对基 金资产进行估值后, 将基 金份额净值结果发送 基金 托管人, 经基金 托管 人复 核无 误后 ,由基 金管 理人 对外 公布 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 135 3. 根据有关法律法规 ,基 金资产净值计算和基 金会 计核算的义务由基金 管理 人承担。 本 基 金 的 基 金会 计 责 任 方由 基 金 管 理 人担 任 , 因 此, 就 与 本 基 金有 关 的 会 计问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等基 础 上 充 分讨 论 后 , 仍 无法 达 成 一 致意 见 的 , 按 照基 金 管 理 人对 基 金 资 产净 值的计 算结 果对 外予 以公 布。 (二) 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 1. 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 2. 估值 方法 a 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市的有 价证 券(包括 股票 、权证 等) ,以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的 市价 ( 收盘 价) 估 值; 估值 日无交 易的 ,且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化, 以最 近 交易日 的市 价 ( 收盘 价) 估 值;如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参 考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 。 (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ,按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ,可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ,调 整 最 近 交易 市价, 确定 公允 价格 ; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息 ( 自债 券计 息起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日的 利息 ) 得 到的 净价 进行估 值; 估值 日 没 有 交 易 的, 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 , 按 最近 交 易 日 债券 收 盘 价 减去 债 券 收 盘 价 中所 含 的 债 券应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 。 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生了 重 大 变 化 的 ,可 参 考 类 似投 资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化 因 素 ,调 整 最 近 交易 市 价 , 确定 公允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市 的 资 产 支 持证 券 , 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ,在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情 况下, 按成 本估 值。 b 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同 一股 票 的市价 (收 盘价 )估 值; 该日无 交易 的, 以最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 市价 (收 盘价) 估值; 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票, 按监 管机 构或行 业协 会 有关规 定确 定公 允价 值。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 136 c 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 d 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 e 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 f 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关 法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 , 应 立即 通 知 对 方, 共 同 查 明原 因,双 方协 商解 决。 根据有关法律法规, 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本 基金的基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 , 因 此 ,就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 , 如 经 相关 各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 , 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 , 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 。 3. 特殊 情形 的处 理 基金管理 人、 基金托 管人 按估值方 法的 第 e 项进行 估值时, 所造 成的误 差不 作为基 金 份额净 值错 误处 理。 (三) 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 (1)当 基金份 额净值 小数 点后三位 以内( 含第三 位) 发生差错 时, 视为基 金份 额净值 错 误 ; 基 金 份 额净 值 出 现 错误 时 , 基 金 管理 人 应 当 立即 予 以 纠 正 ,通 报 基 金 托管 人 , 并 采取 合理的措施防止损失 进一 步扩大;错误 偏 差 达到 基金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ,基 金 管 理 人 应 当通报基 金托 管人并 报中 国证监会 备案 ;错误 偏差 达到基金 份额 净值 的 0.5% 时,基金 管理 人 应 当 公 告 ;当 发 生 净 值计 算 错 误 时 ,由 基 金 管 理人 负 责 处 理 ,由 此 给 基 金份 额 持 有 人和 基 金 造 成 损 失的 , 应 由 基金 管 理 人 先 行赔 付 , 基 金管 理 人 按 差 错情 形 , 有 权向 其 他 当 事人 追偿。 (2)当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时, 基 金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应根 据 实 际 情 况界 定 双 方 承担 的 责 任 , 经确 认 后 按 以下 条 款 进 行赔 偿: ①本基金的基金会计 责任 方由基金管理人担任 ,与 本基金有关的会 计 问题 ,如 经 双 方 在 平 等 基 础 上充 分 讨 论 后, 尚 不 能 达 成一 致 时 , 按基 金 管 理 人 的建 议 执 行 ,由 此 给 基 金份 额持有 人和 基金 财产 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 ②若基金管理人计算 的基 金份额净值已由基金 托管 人复核确认后公告, 由此 给基金份 额 持 有 人 造 成损 失 的 , 应根 据 法 律 法 规的 规 定 对 投资 者 或 基 金 支付 赔 偿 金 ,就 实 际 向 投资 者或基 金支 付的 赔偿 金额 ,基金 管理 人与 基金 托管 人按照 过错 程度 各自 承担 相应的 责任 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 137 ③如基金管理人和基 金托 管人对基金份额净值 的计 算结果,虽然多次重 新计 算和核对 或 对 基 金 管 理人 采 用 的 估值 方 法 , 尚 不能 达 成 一 致时 , 为 避 免 不能 按 时 公 布基 金 份 额 净值 的 情 形 , 以 基金 管 理 人 的计 算 结 果 对 外公 布 , 由 此给 基 金 份 额 持有 人 和 基 金造 成 的 损 失, 由基金 管理 人负 责赔 付。 ④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 ( 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等) ,进而 导致 基 金 份 额 净 值计 算 错 误 而引 起 的 基 金 份额 持 有 人 和基 金 财 产 的 损失 , 由 基 金管 理 人 负 责赔 付。 (3)由 于证券 交易所 及登 记结算公 司发 送的数 据错 误,有关 会计 制度变 化或 由于其 他 不 可 抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 是 未 能发 现 该 错 误而 造 成 的 基 金份 额 净 值 计算 错 误 , 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 免除 赔偿责 任。 但基 金管 理人 、基金 托管 人应 积极 采取 必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。 (4)基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ,以基 金 管理人 计算 结果 为准 。 (5)前 述内容 如法律 法规 或者监管 部门 另有规 定的 ,从其规 定。 如果行 业另 有通行 做 法,双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 (四) 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 (1) 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; (2)因 不可抗 力或其 他情 形致使基 金管 理人、 基金 托管人无 法准 确评估 基金 资产价 值 时; (3)占 基金相 当比例 的投 资品种的 估值 出现重 大转 变,而基 金管 理人为 保障 投资人 的 利益, 已决 定延 迟估 值; (4) 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 (五) 基金 会计 制度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 (六) 基金 账册 的建 立 基金管理人和基金托 管人 在基金合同生效后, 应按 照双方约定的同一记 账方 法和会计 处 理 原 则 , 分别 独 立 地 设置 、 登 录 和 保管 本 基 金 的全 套 账 册 , 对相 关 各 方 各自 的 账 册 定期 进 行 核 对 , 互相 监 督 , 以保 证 基 金 资 产的 安 全 。 若基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人对 会 计 处 理方 法 存 在 分 歧 ,应 以 基 金 管理 人 的 处 理 方法 为 准 。 若当 日 核 对 不 符, 暂 时 无 法查 找 到 错 账的 原因而 影响 到基 金资 产净 值的计 算和 公告 的, 以基 金管理 人的 账册 为准 。 (七) 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 1. 财务 报表 的编 制 基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ,基 金托 管人 复核 。 2. 报表 复核 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 138 基 金 托 管 人 在 收 到 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 财 务 报 表 后 , 进 行 独 立 的 复 核 。 核 对 不 符 时,应 及时 通知 基金 管理 人共同 查出 原因 ,进 行调 整,直 至双 方数 据完 全一 致。 3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 (1) 报表 的编 制 基金管理 人应 当在每 月结 束后 5 个工作 日内 完成月 度报表的 编制 ;在每 个季 度结束 之 日起15 个工 作日 内完 成基 金季度 报告 的编 制; 在上 半年结 束之 日起60 日 内完 成基金 半年 度 报告的 编制 ;在 每年 结束 之日起 90 日 内完 成基 金年 度报告 的编 制。 基金 年度 报告的 财务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 。 基 金 合 同 生 效 不 足 两 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告、半 年度 报告 或者 年度 报告。 (2) 报表 的复 核 基金管理人应及时完 成报 表编制,将有关报表 提供 基金托管人复核;基 金托 管人应当 在2 个 工作 日内 完成 月度 报表的 复核 ;在7 个 工作 日内完 成基 金季 度报 告的 复核; 在收 到报 告之日 起20 日内 完成 基金 半年度 报告 的复 核; 在收 到报告 之日 起30 日内 完成 基金年 度报 告 的 复 核 。 基 金托 管 人 在 复核 过 程 中 , 发现 双 方 的 报表 存 在 不 符 时, 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人应共 同查 明原 因, 进行 调整, 调整 以国 家有 关规 定为准 。 (八) 基金 管理 人与 基金 托管人 各自 计算 基金 业绩 比较基 准的 数据 并核 对。 六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 本基金的基金管理人 和基 金托管人须分别妥善 保管 的基金份额持有人名 册, 包括基金 合 同 生 效 日 、基 金 合 同 终止 日 、 基 金 权益 登 记 日 、基 金 份 额 持 有人 大 会 权 益登 记 日 、 每年 6 月30 日、12 月31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有 人的名 称和 持有 的基 金份 额。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 注 册 登 记 机 构 编 制 , 由 基 金 管 理 人 审 核 并 提 交 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 托 管人 有 权 要 求基 金 管 理 人 提供 任 意 一 个交 易 日 或 全 部交 易 日 的 基金 份 额 持 有人 名册, 基金 管理 人应 及时 提供, 不得 拖延 或拒 绝提 供。 基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31 日 的 基 金 份 额持 有 人 名 册应 于 下 月 前 十个 工 作 日 内提 交 ; 基 金 合同 生 效 日 、基 金 合 同 终止 日等涉 及到 基金 重要 事项 日期的 基金 份额 持有 人名 册应于 发生 日后 十个 工作 日内提 交。 基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ,保 存期 限为 15 年 。基金 托 管 人 不 得 将 所保 管 的 基 金份 额 持 有 人 名册 用 于 基 金托 管 业 务 以 外的 其 他 用 途, 并 应 遵 守保 密 义 务 。 若 基金 管 理 人 或基 金 托 管 人 由于 自 身 原 因无 法 妥 善 保 管基 金 份 额 持有 人 名 册 ,应 按有关 法规 规定 各自 承担 相应的 责任 。 七、争 议解 决方 式 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 139 因本协议产生或与之 相关 的争议,双方当事人 应通 过协商、调解解决, 协商 、调解不 能 解 决 的 , 任何 一 方 均 有权 将 争 议 提 交中 国 国 际 经济 贸 易 仲 裁 委员 会 华 南 分会 , 仲 裁 地点 为 深 圳 市 , 按照 中 国 国 际经 济 贸 易 仲 裁委 员 会 届 时有 效 的 仲 裁 规则 进 行 仲 裁。 仲 裁 裁 决是 终局的 ,对 当事 人均 有约 束力。 争议处理期间,双方 当事 人应恪守基金管理人 和基 金托管人职责,各自 继续 忠实、勤 勉、尽 责地 履行 基 金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 八、托 管协 议的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议双方当事人经 协商 一致,可以对协议进 行修 改。修改后的新协议 ,其 内容不得 与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1. 基金 合同 终止 ; 2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 (三) 基金 财产 的清 算 1. 基金 财产 清算 组 (1)基金 合同终 止时 ,成立 基金财产 清算 组,基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进 行基金 清算 。 (2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注 册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 财 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人 员。 (3)在基 金财产 清算 过程中 ,基金管 理人 和基金 托管 人应各自 履行 职责, 继续 忠实、 勤 勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 (4)基金 财产清 算组 负责 基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 2. 基金 财产 清算 程序 基金合同终止,应当 按法 律法规和本基金合同 的有 关规定对基金财产进 行清 算。基金 财产清 算程 序主 要包 括: (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财 产清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 140 (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼; (9)公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3. 清算 费用 清算费用是指基金财 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用,清算 费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 5. 基金 财产 清算 的公 告 基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案 后 5 个工 作日 内由基 金财产 清 算 组 公 告 ; 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告; 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。 6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 141 §20 基金份 额持有人服务 基金管理人承诺为基 金份 额持有人提供一系列 的服 务,以下是主要的服 务内 容,基金 管 理 人 根 据 基金 份 额 持 有人 的 需 要 和 市场 的 变 化 ,有 权 增 加 和 修改 相 关 服 务项 目 。 如 因系 统、第 三方 或不 可抗 力等 原因, 导致 下述 服务 无法 提供, 基金 管理 人不 承 担 相关责 任。 一、基 金份 额持 有人 交易 资料的 寄送 及发 送服 务 1 、交 易确 认单 每次交易 结束 后,投 资人 可在 T+2 个 工作日 后通过 销售机构 的网 点查询 或打 印交易 确 认单。 2 、纸 质对 账单 每季度 结束 后 15 个工 作日 内,基 金管 理人 向本 季度 有交易 且有 定制 的投 资人 寄送对 账 单,资料(含姓名及地址等)不详的除外。投资人可通过基金管理人网站 (www.nffund.com ) 、 客 服热线 (400-889-8899 转 人工 ) 、 客服 邮箱 (service@nffund.com 或service@southernfund.com ) 及在 线客 服等 途径 申 请/ 取消 对账 单服 务。 3 、电 子对 账单 基 金 管 理 人 提 供 月 度 、 季 度 、 年 度 电 子 邮 件 对 账 单 及 月 度 、 季 度 手 机 短 信 对 账 单 服 务 , 基 金 管 理人 将 以 电 子邮 件 或 手 机 短信 形 式 向 定制 的 投 资 人 定期 发 送 。 投资 人 可 通 过基 金 管 理 人 网 站 (www.nffund.com ) 、 客 服 热 线 (400-889-8899 转 人 工 ) 、 客 服 邮 箱 (service@nffund.com 或service@southernfund.com ) 及 在线 客服 等途 径申 请/ 取消对 账单 服务。 二、网 上在 线服 务 (一) 通过 基金 管理 人网 站(www.nffund.com ), 投资人 可获 得如 下服 务: 1 、查 询服 务 投资人通过基金账号 、身 份证号等开户证件号 码和 查询密码登录基金管 理人 网站“南 方e 站 通” ,可 享有 基金 交易查 询、 账户 查询 和基 金信息 查询 服务 。





2 、信 息资 讯服 务 投资人可以利用基金 管理 人网站获取本基金和 基金 管理人的各类信息, 包括 基金的法 律文件 、基 金公 告、 定期 报告和 基金 管理 人最 新动 态等各 类最 新资 料。 3 、网 上交 易服 务 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 142 投资人 可通 过基 金管 理人 网站“ 南方 e 站通 ”办 理 本基金 的开 户、 认购/申 购 、定投 、 赎 回 及 信 息 查询 等 业 务 。有 关 基 金 管 理人 电 子 直 销具 体 业 务 规 则请 参 见 基 金管 理 人 网 站相 关公告 和业 务规 则。 4 、自 助答 疑服 务 投 资 人 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 “ 在 线 客 服 ” , 根 据 提 示 操 作 输 入 要 咨 询 问 题 的 关 键 词,便 可自 助进 行相 关问 题的搜 索及 解答 。 5 、网 上人 工服 务 投资人可 登录 基金管 理人 网站通过 “在 线客服 ”获 得投资顾 问、 服务定 制/取 消、账 户 查询等 专项 服务 。 6 、专 用客 户端 下载 投资人可 通过 基金管 理人 网站下载 专用 客户端 ,如 IOS 版 和安卓 版等, 通过 专用客 户 端 获 得 基 金 净值 查 询 、 账户 查 询 、 理 财资 讯 及 相 关客 户 服 务 。 基金 管 理 人 电子 直 销 投 资人 还可通 过专 用客 户端 进行 基金交 易。 ( 二 ) 投 资 人 通 过 关 注 基 金 管 理 人 微 信 公 众 号 ( 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或 “NF4008898899 ” ) , 可查 阅 基 金 净 值 、 基 金 动 态 及 活 动 、 服 务 资 讯 等 , 也 可 通 过 “ 微 客 服”获 得投资 顾问、 服务 定制/取 消、账 户查 询等专 项服务 。如绑 定个人 账户 ,还可 享有基 金交易 (仅 限基 金管 理人 电子直 销投 资人 )、 账户 查询、 基金 交易 查询 等服 务。 三、信 息定 制服 务 投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 (www.nffund.com ) 、 客 户 服 务 中 心 提 交 信 息 定 制 申 请,基 金管 理人 通过 电子 邮件或 手机 短信 定期 发送 所定制 的信 息。 1 、电 子邮 件: 基金 份额 净 值、电 子邮 件对 账单 、各 类电邮 资讯 等。 2 、手 机短 信: 基金 份额 净 值、手 机短 信对 账单 、各 类短/ 彩信 资讯 等。 四、账 户资 料变 更服 务 为 便 于 投 资 人 及 时 得 到 基 金 管 理 人 提 供 的 各 项 服 务 , 请 投 资 人 及 时 更 新 服 务 联 系 信 息。投 资人 可通 过以 下 4 种方式 进行 服务 联系 信息 ( 包括联 系地 址、 手机 号码 、固定 电话 、 电子邮 箱等 ) 的变 更。 基金 管理人 电子 直销 投资 人交 易联系 信息 的变 更, 请遵 照基金 管理 人 电子直 销相 关规 定办 理: 1 、登 录基 金管 理人 网站 “ 南方 e 站通 ”自 助修 改联 系信息 。 2 、致 电基 金管 理人 客户 服 务中 心 400-889-8899 转 人 工修改 。 3 、 发 送 邮 件 至 基 金 管 理 人 客 服 邮 箱 service@nffund.com 或 service@southernfund.com 提交 修改 申请 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 143 4 、通过 基金管 理人网 站“ 在线客服 ”或 基金管 理人 微信公众 号“ 微客服 ”在 线提交 修 改申请 。 五、客 户服 务中 心电 话服 务 投资人 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-889-8899 ( 国 内免长 途话 费) 可享 有如 下服务 : 1 、自 助语 音服 务: 提供 7 ×24 小 时基 金净 值信 息、 账户交 易情 况、 基金 产品 等自助 查 询服务 。 2 、人 工服 务: 提供 每周 七 天,每 日不 少于 8 小时 的 人工服 务( 法定 节假 日除 外)。 投 资 人 可 以 通 过该 热 线 获 得投 资 顾 问 、 业务 咨 询 、 信息 查 询 、 服 务投 诉 及 建 议、 信 息 定 制、 资料修 改等 专项 服务 。 3 、电话 交易服 务:基 金管 理人电子 直销 投资人 可通 过基金管 理人 的电话 交易 系统办 理 开 放 式 基 金 的认 购 、 申 购、 交 易 撤 单 、交 易 密 码 修改 、 信 息 查 询和 投 资 人 该直 销 账 户 下开 放 式 基 金 的 赎回 、 转 换 及分 红 方 式 变 更等 业 务 。 有关 基 金 电 话 交易 的 具 体 业务 规 则 请 参见 基金管 理人 网站 相关 公告 和业务 规则 。 六、客 户投 诉及 建议 受理 服务 投资人可以通过基金 管理 人客户服务中心人工 热线 、在线客服、书信、 电子 邮件、短 信 、 传 真 及 各销 售 机 构 网点 柜 台 等 不 同的 渠 道 对 基金 管 理 人 和 销售 网 点 所 提供 的 服 务 进行 投诉或 提出 建议 。 如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您/ 贵 机 构 无 法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理 人。请 确保 投资 前, 您/ 贵 机构已 经全 面理 解了 本招 募说明 书。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 144 §21 其他应 披露事项 标题 公告日 期 南方策 略优 化混 合型 证券 投资基 金 2015 年度 报告 2016-03-30 南方策 略优 化混 合型 证券 投资基 金 2015 年度 报告( 摘要 ) 2016-03-30 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 鼎信 汇金 为 代销机 构及 开通 相关 业务 的公告 2016-03-09 关于南 方策 略优 化混 合型 证券投 资基 金变 更 基金经 理的 公告 2016-03-05 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2016-02-18 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销 实时 赎回 业 务的公 告 2016-02-04 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 陆金 所资 管、唐 鼎耀 华为 代销 机构 及开通 相关 业务 的 公告 2016-02-01 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2016-01-28 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易 赎回 转认/ 申购业 务规 则 2016-01-27 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中证 金牛 为 代销机 构及 开通 相关 业务 的公告 2016-01-26 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 昆仑 银行 为 代销机 构及 开通 相关 业务 的公告 2016-01-26 南方策 略优 化混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季度 报告 2016-01-21 南方基 金关 于电 子直 销平 台通过 货币 基金 定 投其他 基金 费率 为 0 的公 告 2016-01-15 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2016-01-12 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2016-01-08 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年 1 月 7 日指数 熔断 实施 期间 调整 旗下部 分基 金开 放 时间的 公告 2016-01-07 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2016-01-05 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施 期间调 整旗 下交 易所 场内 基金开 放时 间的 公 告 2016-01-05 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 145 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施 期间调 整旗 下部 分基 金开 放时间 的公 告 2016-01-04 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年 1 月 4 日指数 熔断 实施 期间 调整 旗下部 分基 金开 放 时间的 公告 2016-01-04 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 邮储 银行 个 人网上 银行 和手 机银 行基 金申购 费率 优惠 活 动的公 告 2015-12-31 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 农业 银 行基金 定投 、基 金组 合申 购费率 优惠 活动 的 公告 2015-12-31 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商 银 行基金 定投 优惠 活动 的公 告 2015-12-31 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 乐清 农商 银 行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并参 与 其费率 优惠 活动 的公 告 2015-12-30 南方基 金关 于电 子直 销平 台相关 业务 调整 费 率优惠 方案 的公 告 2015-12-29 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2015-12-18 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 济安 财富 为 代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费 率优惠 活动 的公 告 2015-12-17 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大泰 金石 为 代销机 构及 开通 转换 业务 并参与 其费 率优 惠 活动的 公告 2015-12-11 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 锦州 银行 为 代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告 2015-12-09 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 凯石 财富 为 代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费 率优惠 活动 的公 告 2015-12-08 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠 的公 告 2015-12-04 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2015-12-03 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2015-11-26 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 富济 财富 为 代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费 率优惠 活动 的公 告 2015-11-24 关于电 子直 销业 务调 整通 联支付 申购 优惠 费 率的公 告 2015-11-23 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 长安 银行 为 代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费 率优惠 活动 公告 2015-11-23 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 146 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2015-11-10 南方基 金管 理有 限公 司关 于降低 旗下 部分 开 放式基 金申 购最 低金 额限 制的公 告 2015-11-09 南方 基 金关 于电 子直 销平 台相关 业务 调整 费 率优惠 方案 的公 告 2015-11-09 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2015-11-06 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2015-11-05 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泉州 银行 为 代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费 率优惠 活动 的公 告 2015-11-04 南方策 略优 化混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季度 报告 2015-10-27 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2015-10-20 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 新浪 仓石 为 代销机 构并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告 2015-10-16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 盈米 财富 为 代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 并参 与其 费 率优惠 活动 的公 告 2015-10-16 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的 提示性 公告 2015-10-16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 桂林 银行 为 代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 公告 2015-10-15 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 147 §22 招募说 明书存放及其 查阅方式 本招募说明书存放于 基金 管理人、基金托管人 和基 金销售机构所在地, 供公 众查阅。 投 资 人 在 支 付工 本 费 后 ,可 在 合 理 时 间内 取 得 上 述文 件 复 制 件 或复 印 件 , 但应 以 招 募 说明 书正本 为准 。 投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 南方策略优化混合型证券投资基金(2016 年第 1 号)招募说 明书(更新) 148 §23 备查文 件 一、中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件 二、《 南方 策略 优化 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 三、《 南方 策略 优化 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 四、《 南方 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 五、法 律意 见书 六、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 七、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 南方基 金管 理有 限公 司 2016 年 5 月 5 日