嘉实中创 400ETF 更新招募说明书 摘要
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中创400 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
更 新 招募 说 明书 摘要
（2016 年第1 号）
基 金管 理人： 嘉 实基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
中创400 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 或 基金 ）根据2012年1月6
日中国 证券 监督 管理 委员 会《关 于核 准中创400 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及其 联接 基
金募集 的批 复》 （证 监许 可[2012]13 号） 核准 进行 募集。 本基 金基 金合 同于2012 年3 月22
日起生 效， 自该 日起 基金 管理人 正式 开始 管理 本基 金。
重要提示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本摘要 所载 内容 截止 日 为2016 年3 月 22 日 （ 特别 事 项注明 截止 日 除 外） ， 有 关财务 数
据和净 值表 现截 止日 为 2015 年 12 月31 日。
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一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
1. 基本 情况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ，德 意志 资产 管理 （亚 洲）有 限公 司30% ， 立信 投资
有限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉 实基金 管理 有限公 司经中 国证监 会证 监基字[1999]5 号 文批准 ，于1999 年3 月25 日成
立， 是 中国 第一 批基 金管 理公司 之一 ， 是 中外 合资 基金管 理公 司 。 公司 注册 地上海 ， 总 部设
在北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司获 得 首批全 国社 保基
金、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资 格和 特定 资产 管 理业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 ．基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年12 月2 日起 任嘉 实基 金管理 有限 公司 董事 长。
赵学军 先生， 董事、 总经 理 ， 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉实基金管理 有
限公司 董事 、总 经理 。
苗菁先 生， 董事 ， 学 士学 位， 中 共党 员。 曾任 中煤 信托有 限责 任公 司国 际业 务部项 目经
理、 投 资管 理部 业务 经理；2004 年3 月 至今 历任 中诚 信 托有限 责任 公司 投资 管理 部业务 经理 、
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副经理 、 经 理、 投资 总监 兼投资 管理 部经 理； 现任 中诚信 托有 限责 任公 司投 资总监 、 副 总经
理、 公 司党 委委 员。
Bernd Amlung 先 生 ， 董 事， 德国籍 ， 德国 拜罗 伊特 大 学商业 管理 专业 硕士 。 自1989年起
加入德 意志 银行 以来 ， 曾 在私人 财富 管理 、 全 球市 场部工 作 。 现 任德意 志资 产与财 富管 理 公
司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ，MD 。
Mark Cullen 先生， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ， 董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕 士研 究生 。1990 年2 月至
2000 年5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理； 1994 年 至今 任北 京德 恒有 限 责任公 司总 经
理；2001 年11 月 至今 任立 信投资 有限 责任 公司 董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世 界银行顾 问，中 国南方证 券有限公 司副总 裁，万 盟 投资管理 有限公 司董事长 。2004至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任 上海交通 大学动 力机械工 程系教师 ，上海 交通大学 管理学院 副教授 、副院长 。1997年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份有限公 司董事会秘书 ，北京德恒 有限责任公司 财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有 限公 司财 务总 监。
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龚康先生 ，监 事，中 共党 员，博士 研究 生。2005 年9 月至今就 职于 嘉实基 金管 理有限 公
司人力 资源 部， 历任 人力 资源高 级经 理、 副总 监、 总监。
曾宪政先生， 监事，法 学 硕士。1999 年7月至2003 年10 月就职 于首钢集 团，2003年10
月至2008 年6 月， 为国 浩 律师集 团 （北 京） 事务 所 证券部 律师 。2008 年7 月 至今 ，就 职于 嘉
实基金 管理 有限 公司 法律 稽核部 、法 律部 ，现 任法 律部总 监。
宋 振 茹 女士 ，副 总 经理 ，中 共 党 员， 硕士 研 究生 ，经 济 师 。1981 年6月至1996 年10月
任职于 中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月 于中 国银行 海 外 行管 理部 任副 处长。 1998 年7
月至1999 年3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。1999 年3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公
司，历 任督 察员 和公 司副 总经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
陈正宪先 生， 硕士研 究生 ，13 年 证券从 业经 历。 曾 任职于中 国台 湾台育 证券 、中国 台
湾保诚 投信 。2008 年 6 月 加入嘉 实基 金管 理有 限公 司，先 后任 职于 产品 管理 部、指 数投 资
部，现 任公 司指 数投 资部 基金经 理。2016 年 1 月 5 日至今 担任 嘉实 中证 500ETF 、嘉 实中证
500ETF 联接 、 嘉 实沪深 300ETF 、 嘉实 沪深300ETF 联接(LOF) 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、
嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 基金经 理 ， 2016 年3 月24 日至今 担任 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、
嘉实中 创400ETF 联接 及 本 基金基 金经 理。
刘珈吟 女士 ， 硕 士研 究生 ，6 年 证券 从业 经历。2009 年加 入嘉 实基 金管 理有 限公司 ， 任
指数投 资部 指数 研究 员一 职 。2016 年 3 月 24 日至 今担任 嘉实 中 创 400ETF 联接 、嘉 实深 证
基本面120ETF 、 嘉实 深证 基本面 120ETF 联 接、 嘉实 中证金 融地 产 ETF 、 嘉实 中证金 融地 产
ETF 联接 、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、 嘉实 中证 主要 消费 ETF 及 本基 金基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理
2012年3月22 日至2014 年5 月9日 ，杨 宇先 生任 本基 金 基金经 理。
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2014年5月9 日至2016 年3 月24日， 何如 女士 任本 基金 基金经 理。
3 、股 票投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 副总 经理兼 公司
首席投 资官 （股 票业 务） 邵健先 生， 公司 总经 理赵 学军先 生， 公司 研究 总监 陈少平 女士，资
深基金 经理 邹唯 先生 、 邵 秋涛先 生 、 胡涛 先生 ，定 量投资 部负 责人 张自 力先 生 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人民币 35,640,625.71 万元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 洪 渊
（二）主要人员情况
截至2015 年 9 月 末 ，中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人 ，平 均 年 龄 30 岁，
95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
（三）基金托管业务 经营 情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2015 年 9 月 ， 中
国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 496 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
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《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
（四）基金托管人的 内部 控制制度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各项 业务 飞 速发展 ， 始终 保持 在资 产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012、2013
年 七次 顺利 通过 评估 组织 内部控 制和 安全 措施 是否 充分的 最权 威的SAS70 （ 审 计标准 第70 号）
审阅后 ，2014 年 中国 工商 银行资 产托 管部 第八 次通 过ISAE3402 （原SAS70 ） 审 阅获得 无保 留
意见的 控制 及有 效性 报告 ， 表明 独立 第三 方对 我行 托管服 务在 风险 管理 、 内 部控制 方面 的健
全性和 有效 性的 全面 认可 。 也证明 中国 工商 银行 托管 服务的 风险 控制 能力 已经 与国际 大型 托
管银行 接轨 ， 达 到国 际先 进水平 。 目 前，ISAE3402 审阅已 经成 为年 度化 、 常 规化的 内控 工作
手段。
1、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强化 和建 立守 法 经营 、 规 范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
2、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、 内 部审 计局 ） 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3、内 部风 险控 制原 则
（1 ） 合法 性原 则。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监 管 机构 的监 管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
（2 ） 完整 性原 则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3 ） 及时 性原 则。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4 ）审 慎性 原则 。各 项 业务经 营活 动必 须防 范风 险，审 慎经 营， 保证 基金 资产和 其
他委托 资产 的安 全与 完整 。
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（5 ） 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6 ） 独立 性原 则。 设立 专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门； 直接 操作 人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4、内 部风 险控 制措 施实 施
（1 ） 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ，建 立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
（2 ） 高层 检查 。主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。
（3 ） 人 事控 制。 资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “自 控防 线” 、 “ 互 控防线” 、
“监控 防线” 三道 控制 防 线， 健 全绩效 考核 和激 励 机制， 树立 “ 以人为 本” 的内控 文化， 增
强员工 的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定向的 业务 与职
业道德 培训 、签 订承 诺书 ，使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。
（4 ） 经营 控制 。资 产托 管 部通过 制定 计划 、编 制预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5 ） 内部 风险 管理 。资 产 托管部 通过 稽核 监察 、风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6 ） 数据 安全 控制 。我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7 ） 应急 准备 与 响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ，制 定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战， 资产 托管 部不 断提 高 演练标 准， 从最 初的 按照 预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1 ） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门， 配备 专职稽 核监 察人 员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
（2 ） 完善 组织 结 构 ，实 施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
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互制衡 的组 织结 构。
（3 ） 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ，一 贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
（4） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ，保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
三 、相 关服务 机构
( 一) 基金份额发售机构
1. 申购 赎回 代办 券商
1) 中信建投证券股份有 限公 司
2) 国信证券股份有限公 司
3) 方正证券股份有限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
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4) 中泰证券有限公司
2. 二级 市场 交易 代办 证券 公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
（二）注册登记机构
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
法定代 表人 金颖 联系人 丁志勇
电话 （010 ）59378982 传真 （010 ）58598907
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ：中创400 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 交 易型 开放 式
网址 www.foundersc.com 客服电 话 95571
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上海 市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业 天地 2 号楼 普华 永 道中心 11
楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、张勇
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六 、基 金的投 资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 ， 在正 常市场 情况 下， 本基 金
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟踪 误 差不超 过 2% 。
七、 基 金的投 资范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投 资于 标的 指数 成份 股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此 外， 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股 （包 含中小 板、 创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、衍 生工 具 （权证 等） 、债 券资 产（ 国 债、金 融债 、
企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券、 分 离交 易 可转债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资
券等） 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定 收益类 资产、 现金资 产、 以及中 国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。
如 法 律法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资其 他金 融 工 具 ， 基 金 管 理人 在履 行 适 当 程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
八 、基 金的 投 资策 略
（一）投资策略
本基金 采取 完全 复制 法， 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资
组合 ， 并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整 。 但 在因特 殊情 况 （ 如流 动性 原
因） 导致 无法 获得足 够数 量的股 票时 ， 或者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时 ， 基 金
管理人 将采 用其 他指 数投 资技术 适当 调整 基金 投资 组合， 以达 到跟 踪标 的指 数的目 的。
在正常 市场情 况下 ，本 基 金日均 跟踪偏 离度 的绝 对 值不超 过 0.2% ， 年化跟 踪 误差不 超
过2% 。 如 因标 的指 数编 制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过正常 范围 的，
基金管 理人 应 采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。
1、决 策依 据
有关法 律、法 规、 《 基金 合 同》和 标的指 数的 相关 规 定是基 金管理 人运 用基 金 财产的 决
策依据 。
2、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会 负责决 定
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11
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以 保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1 ） 研 究 ： 指 数投 资研 究 小组依 托公 司整 体研 究平 台,整 合外 部信 息以 及券 商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资决 策：投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告， 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3） 组合 构建 ：根 据标 的 指数相 关信 息， 结合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指
数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 ， 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ，
以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行, 同 时履行 一线 监控 的职 责。
（5）投 资绩 效评估 ：风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（6）组 合监 控与调 整： 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动，结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金《 招募 说明 书》 及其 更新中 公告 。
( 二)投资组合管理
1 、投 资组 合的 建立
为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 ， 正常 情况 下本 基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 本 基金 将 在 《基 金合 同》 生 效之 日 起 3 个 月内 达
到这一 投资 比例 。 此 后 ， 如因标 的指 数 成 份股 调整 、 基 金申 购或 赎回带 来现 金等因 素导 致基
金不符 合这 一投 资比 例的 ，基金 管理 人将 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。
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12
正常情 况下 本基 金将 采用 完全复 制法 ， 严 格按 标的 指数的 个股 权重 构建 投资 组合。 但在
少数特 殊情 况下 基金 经理 将配合 使用 其他 指数 投资 技术作 为完 全复 制法 的补 充， 以更 好达 到
复制指 数的 目标 。 这 些情 形包括 ：1） 由于 标的 指数 成份股 发生 变动 、 增 发/配 股等公 司行 为
导致成 份股 的构 成及 权重 发生变 化， 而由 于交 易成 本、 交 易制 度等 原因 导致 基金无 法及 时完
成投资 组合 的同 步调 整 ， 需 要采用 其他 指数 投资 技术 保持组 合对 标的 指数 的拟 合度并 降低 交
易成本；2 ）个 别成 份股 流 动性严 重不 足使 基金 无法 买入足 够的 股票 数量 ，采 用其他 指数 投
资技术 能较 好替 代目 标成 份股的 个股 构建 组合 ；3 ） 成份股 派发 现金 股息 而基 金未进 行收 益
分配可 能导 致基 金组 合与 指数产 生偏 离；4） 相关 上 市公司 停牌 同时 允许 现金 替代导 致基 金
无法及 时买 入成 份股 ；5 ） 其它需 要采 用非 完全 复制 指数投 资技 术的 情形 。
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为3 步 ： 确 定目标 组合 、 确 定建 仓策 略和逐 步调
整。
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。
（2） 确定 建仓 策略 ：基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的 分析 ，确 定合 理的 建仓 策略。
（3） 逐步 调整 ：基 金经 理 在规定 时间 内采 用适 当的 手段调 整实 际组 合直 至达 到跟踪 指
数要求 。
2 、每 日投 资组 合管 理
（1） 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指 数成份 股公 司行 为( 如： 股 本变化 、
分红、 停牌 、复 牌等)信 息 ，以及 成份 股公 司其 他重 大信息 ，分 析这 些信 息对 指数的 影响 ，
进而进 行组 合调 整分 析， 为投资 决策 提供 依据 。
（2） 标的 指数 的跟 踪与 分 析：跟 踪标 的指 数编 制方 法的变 化， 确定 指数 变化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。
（3） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分 析 ：跟 踪本 基金 申购和 赎回 信息 ，分 析其 对组合 的
影响。
（4） 组合 持有 证券 、现 金 头寸及 流动 性分 析： 基金 经理分 析实 际组 合与 目标 组合的 差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。
（5） 组合 调整 ：① 利用 指 数投资 管理 系统 ，找 出将 实际组 合调 整到 目标 组合 的最优 方
案， 确 定组 合交 易计 划。 ②如发 生成 份股 变动 、 成 份股公 司合 并及 其他 重大 事项， 应提 请投
资决策 委员 会召 开会 议， 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合， 达到 目标 组合 的持仓 结构 。
（6）以 T-1 日 指数 成份 股 构成及 其权 重为 基础 ，考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况， 设 计T 日 申购 赎回 清单并 公告 。
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3 、定 期投 资组 合管 理
每月末 ， 根 据 《 基金 合同 》 中基 金管 理费 、 基 金托 管费等 的支 付要 求， 及时 检查组 合中
现金的 比例 ，进 行支 付现 金的准 备。
每半年 根据 标的 指数 的编 制规则 及调 整公 告， 基金 经理依 据投 资决 策委 员会 的决策 ， 在
指数成 份股 调整 生效 前， 分析并 确定 组合 调整 策略 ，尽量 减少 变更 成份 股带 来跟踪 误差 。
4 、投 资绩 效评 估
风险管 理部 门每 日提 供投 资绩效 评估 报告 ， 基 金经 理据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情况 ， 分
析跟踪 误差 的产 生 原 因。
九、 标 的指数 和 业 绩比较 基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：中创400指数。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 以及 标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于2016 年1 月18 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年12 月 31 日 （ “报告 期末” ） ， 本报 告所 列财务 数
据未经 审计 。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 170,685,191.45 98.88
其中： 股票 170,685,191.45 98.88
2 固定收 益投 资 - -
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其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,907,667.54 1.11
7 其他资 产 32,188.57 0.02
合计 172,625,047.56 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
(1) 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,595,718.79 1.51
B 采矿业 1,210,892.40 0.70
C 制造业 122,867,221.14 71.35
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业 1,099,838.12
0.64
E 建筑业 3,887,811.95 2.26
F 批发和 零售 业 3,554,713.40 2.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 599,473.16 0.35
H 住宿和 餐饮 业 182,390.00 0.11
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业 25,478,271.76
14.79
J 金融业 -
-
K 房地产 业 982,717.59 0.57
L 租赁和 商务 服务 业 1,442,251.15 0.84
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,650,162.38 0.96
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 719,226.75 0.42
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 -
-
P 教育 -
-
Q 卫生和 社会 工作 1,705,376.94 0.99
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,973,094.00 1.15
S 综合 -
-
合计 169,949,159.53 98.68
(2) 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 -
-
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B 采矿业 -
-
C 制造业 318,218.40
0.18
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和
供应业 -
-
E 建筑业 -
-
F 批发和 零售 业 -
-
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 -
-
H 住宿和 餐饮 业 417,813.52
0.24
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业 -
-
J 金融业 -
-
K 房地产 业 -
-
L 租赁和 商务 服务 业 -
-
M 科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 -
-
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 -
-
P 教育 -
-
Q 卫生和 社会 工作 -
-
R 文化、 体育 和娱 乐业 -
-
S 综合 -
-
合计 736,031.92
0.43
3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
(1) 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002018 华信国 际 49,520 2,182,841.60 1.27
2 002466 天齐锂 业 9,630 1,355,422.50 0.79
3 002681 奋达科 技 26,500 1,158,050.00 0.67
4 300113 顺网科 技 10,391 1,053,335.67 0.61
5 002460 赣锋锂 业 15,320 964,087.60 0.56
6 002407 多氟多 12,382 944,251.32 0.55
7 002368 太极股 份 13,808 926,516.80 0.54
8 300028 金亚科 技 25,870 892,773.70 0.52
9 002308 威创股 份 35,543 876,134.95 0.51
10 002268 卫 士 通 15,582 875,864.22 0.51
(2) 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
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16
1 002306 *ST 云网 45,316 417,813.52 0.24
2 002239 奥特佳 17,370 318,218.40 0.18
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 只积 极投 资股 票。
4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投 资组 合报告 附注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴 责 、处 罚。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 31,889.82
2 应收证 券清 算款 -
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 298.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 32,188.57
(4) 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说
明
1 002018 华信国 际 2,182,841.60 1.27 重大事 项停 牌
2 300028 金亚科 技 892,773.70 0.52 重大事 项停 牌
11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 002306 *ST 云网 417,813.52 0.24 重大事 项停 牌
2 002239 奥特佳 318,218.40 0.18 重大事 项停 牌
十 二、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值
增 长率①
净 值增长 率
标 准差②
业 绩比较 基
准 收益率 ③
业 绩比较 基准
收 益率标 准差④
①- ③ ②- ④
2012 年 3 月 22 日（基金
合同生效日）-2012 年 12
月 31 日
-9.66% 1.34% -14.20% 1.47% 4.54% -0.13%
2013 年 41.09% 1.60% 42.10% 1.61% -1.01% -0.01%
2014 年 22.44% 1.39% 23.37% 1.40% -0.93% -0.01%
2015 年 63.33% 2.76% 81.10% 2.83% -17.77% -0.07%
嘉实中创 400ETF 更新招募说明书 摘要
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2. 自基 金合同 生效以 来基 金累计净 值增长 率变动 及 其与同期 业绩比 较基准 收 益率变 动
的比较
图：嘉 实中 创400ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比
图
（2012 年3 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “第 十三部 分二 、投 资范 围和 六、投 资限 制
（一） 投资 组合 限制 ” 的 有关约 定。
十 三、 费用概 览
（一） 基金费用的种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。
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19
在通常 情况 下 ， 基 金管 理 费按前 一日 的基金 资 产净 值乘 以 0.5%的 费率 来计 算,计算 方法
如下：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后 于 次月 前3个 工作 日内 从基 金财产中一次 性支 付
给基金 管理 人
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.1% 年 费率 计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后 于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取 。
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
使用许 可费 计提 方法 支付 指数使 用许 可费 。其 中， 《 基金合 同》 生效 前的 许可 使用固 定费 不
列入基 金费 用。
在通常 情况 下， 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0.03%/当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
《基金 合同 》 生 效之 日所 在季度 的指 数使 用许 可费 ，按实 际计 提金 额收 取， 不设下 限 。
自 《 基金 合同 》 生 效之 日 所在季 度的 下一 个季 度起 ， 指 数许 可使 用许可 费的 收取下 限为 每季
度7.5 万元 ，即 不足 人民 币 7.5 万元 则按 照7.5 万 元收取 。
指数使 用许 可费 每日 计算 ， 逐 日累 计， 按季 支付 。 指 数使用 许可 费的 支付 由基 金管理 人
向基金 托管 人发 送划 付指 令， 经基 金托 管人 复核 后 于次季 初 10 个 工作 日内 从基金 财产 中一
嘉实中创 400ETF 更新招募说明书 摘要
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次性支 付给 深圳 证券 信息 有限公 司。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数使 用许 可费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的 方法或 费率 计算 指数 使用 许可费 。 基 金管 理人 应在 《 招募说 明书 》
及其更 新中 披露 基金 最新 适用的 方法 。
（4） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括 因 基金 的证 券交 易或结 算而 产生 的费 用 、 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用 、
基金份 额持 有人 大会 费用 、 基 金上 市费 及年费 、 基 金合同 生效 以后 的会 计师 费和律 师费 、 基
金的银行 汇 划费 用 等 。 该等 费 用 由 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 根 据有 关 法 规 及相 应 协 议 的规
定，列 入当 期基 金费 用。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
（二）不列入基金费 用的 项目
（1） 基金 管理 人和 基金 托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产
的损失 ；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3） 《 基金 合同 》 生 效前 的相关 费用 ， 包 括但 不限 于验资 费、 会计 师和 律师 费、 信 息披
露费用 等费 用；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
（三）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ； 调 低基 金
管理费 率、 基金 托管 费率 等费率 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在至少 一种
指定媒 体上 公告 。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
嘉实中创 400ETF 更新招募说明书 摘要
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本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分： 更 新了 相关 服务 机构 信息 。
5. 在” 九、 基金 份额 的申 购 、赎回 ” 部分 ： 更 新了 申购 赎回清 单的 基本 信息 。
6. 在“ 十一 、基 金的 投资 ” 部 分：增加 了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
7. 在“ 十二 、基 金的 业绩 ” 部分 ：基金 业绩 更新至 2015 年 12 月 31 日。
8. 在“ 二十 五、 其他 应披 露 事项 ” 部 分： 本基 金 自 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 3 月 22
日 无发 布 相 关临 时公 告事 项。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年5 月4 日
