华 富 货 币 市场 基 金 2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 4 月20 日
华富货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误 导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 为2016 年1 月1 日至2016 年 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富货 币
基金主 代码 410002
交易代 码 410002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,402,937,308.96 份
投资目 标 力求在 保持 基金 资产 本金 稳妥和 良好 流动 性的 前
提下， 获得 超过 基金 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 根据 宏观 经济 运行 状况 ， 货 币政 策和 财政 政
策执行 状况 以及 短期 利率 的变动 和货 币市 场格 局
的变化 ， 积 极主 动地 在现 金、 存 款、 债券 资产和 回
购资产 等之 间进 行动 态地 资产配 置, 严格 按照 相关
法律法 规规 定控 制组 合资 产的比 例和 平均 剩余 期
限， 防范 风险 ， 保 证资 产的 流动性 和稳 定收 益水 平。
业绩比 较基 准 人民币 税后 一年 期银 行定 期储蓄 存款 利率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 高流 动性 、 低 风险品 种 ， 其 预期 风险 和
预期收 益率 都低 于股 票型 、债券 型和 混合 型基 金 。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 24,202,350.67
2．本 期利 润 24,202,350.67
3．期 末基 金资 产净 值 3,402,937,308.96
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5447% 0.0022% 0.3740% 0.0000% 0.1707% 0.0022%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 收 益率 变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本 基金 建仓 期为2006 年6 月21 日至9 月21 日 ， 建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同 约
定。本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行了 基金 合同 的相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华 富 货 币 市 场
基金基 金经 理 、
华 富 强 化 回 报
债 券 型 基 金 基
金经理 、 华富 安
享 保 本 混 合 型
基金基 金经 理
2014 年3 月
6 日
- 十一年
华 东 师 范 大 学 经 济 学 学 士 ，
本 科 学 历 。 曾 任 上 海 君 创 财
经 顾 问 有 限 公 司 顾 问 部 项 目
经 理 、 上 海 远 东 资 信 评 估 有
限 公 司 集 团 部 高 级 分 析 师 、
新 华 财 经 有 限 公 司 信 用 评 级
部 高 级 分 析 师 、 上 海 新 世 纪
资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司
高 级 分 析 师 、 德 邦 证 券 有 限
责 任 公 司 固 定 收 益 部 高 级 经
理，2012 年加 入华 富基 金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益华富货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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部信用 研究 员。
注： 这里 的任 职日 期指 公 司作出 决定 之日 ， 证券 从 业年限 的计 算标 准上 ， 证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法 规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
一季度 经济 表现 整体 依然 疲弱， 工业 增长 乏力 ，投 资增速 下滑 ，但 在稳 增长 力量的 推动 下，
经济短 期出 现企 稳迹 象， 大宗商 品大 幅反 弹， 而 CPI 快速 反弹 推升 市场 通胀 预期， 货币 政策 进入
观察期 。在 此背 景下 一季 度债券 市场 呈现 震荡 整理 走势， 长端 利率 波动 加大 ，短端 相对 稳定 ，同
时债券 市场 违约 风险 不断 暴露 ， 行 业信 用利 差出 现 分化 。 一 季度 以来 ， 货 币 市场流 动性 较为 充裕 ，
短端资 金利 率基 本保 持平 稳，本 基金 对各 类资 产进 行了较 为均 衡地 配置 。本 基金在 保证 组合 充足
流动性 的前 提下 ，根 据对 短期市 场利 率走 势的 判断 以及货 币基 金季 末申 购赎 回规律 ，不 断优 化组
合各类 资产 配置 结构 ，实 现了较 为稳 定的 投资 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
一季度 每万 份华 富货 币市 场基金 累计 实现 收 益57.2595 元 ，收 益率0.5737% ， 同期业 绩比 较
基准收 益率 为0.3740% ， 本报告 期华 富货 币市 场基 金年化 收益 率 为 2.2967% 。 华富货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
债券市 场已 经连 续两 年走 牛，收 益率 水平 持续 下行 ，在目 前经 济短 期企 稳、 通胀预 期回 升、
违约风 险加 大暴 露、 供给 侧改革 进度 相对 缓慢 的背 景下， 我们 对目 前债 券市 场态度 依然 维持 谨慎 。
后续市 场面 临的 不确 定性 包括： 美联 储加 息节 奏和 人民币 汇率 稳定 的不 确定 性、通 胀预 期和 货币
政策宽 松的 不确 定性 、经 济企稳 回升 和供 给侧 改革 力度的 不确 定性 、违 约风 险持续 暴露 和信 用利
差反弹 的不 确定 性， 操作 难度加 大。 我们 目前 尚看 不到货 币政 策转 向的 迹象 ，预计 货币 市场 仍将
保持流 动性 相对 宽松 ，但 短端资 金利 率的 波动 性可 能加大 。《 货币 市场 基金 监督管 理办 法》 的实
行进一 步提 升了 货币 基金 的流动 性管 理要 求。 我们 将在增 强货 币基 金组 合流 动性的 同时 ，适 度调
整组合 久期 ，平 衡各 类资 产的配 置比 例。 本基 金将 坚持把 流动 性管 理和 风险 控制放 在首 位 ， 密切
关注货 币政 策、 财政 政策 的变化 ，及 时调 整组 合期 限和投 资品 种， 严格 控制 流动性 风险 、信 用风
险和利 率风 险， 力争 为基 金持有 人获 取合 理的 投资 收益。
4.7 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,603,788,159.05 47.08
其中： 债券 1,603,788,159.05 47.08
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 279,101,178.65
8.19
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,432,264,929.68 42.05
4 其他资 产 91,347,902.10 2.68
5 合计 3,406,502,169.48 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.73
其中： 买断 式回 购融 资 0.00 华富货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合 平 均剩 余期限 最低 值 18
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.60
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 18.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 9.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 25.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 13.53
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 97.42 -
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 230,131,644.75 6.76
其中： 政策 性金 融债
230,131,644.75 6.76
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,082,198,708.02
31.80
6 中期票 据 162,138,173.14 4.76
7 同业存 单 129,319,633.14 3.80
8 其他 - -
9 合计 1,603,788,159.05 47.13
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 溢折 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1182222 11 中煤 MTN1 1,500,000 152,095,285.91 4.47
2 041564041 15 中 航租 赁
CP001
1,000,000 100,505,188.78 2.95
3 150311 15 进出 11 800,000 80,014,077.03 2.35
4 111592012 15 青 岛银 行
CD036
800,000 79,907,506.95 2.35
5 041570005 15 振华
CP001
700,000 70,203,314.07 2.06
6 041562046 15 鲁 宏桥
CP002
500,000 50,145,725.43 1.47
7 041664002 16 武 清国 资
CP001
500,000 50,113,826.49 1.47
8 011589002 15 鞍 钢股
SCP002
500,000 50,098,633.78 1.47
9 150416 15 农发 16 500,000 50,059,837.19 1.47
10 011699128 16 北 大荒
SCP001
500,000 49,977,941.46 1.47
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 华富货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1298%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0353%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0900%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 存续 期期 内按 实际 利率法 进行 摊销 ，每 日计 提收益 或损 失。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20% 的情 况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超 过 日基 金资 产净 值 20 ％的 情况 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情 况， 在
本报告 编制 日前 一年 内也 不存在 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 32,886,602.69
4 应收申 购款 58,461,299.41
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其 他 -
8 合计 91,347,902.10
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 7,039,724,507.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,843,634,451.42
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,480,421,650.11
报告期 期末 基金 份额 总额 3,402,937,308.96
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基 金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资
2016 年 1 月
26 日
250,373.70
250,373.70 0.00%
2 赎回
2016 年2 月1
日
35,000,000.00
-35,000,000.00 0.00%
3 红利再 投资
2016 年 2 月
26 日
236,073.83
236,073.83 0.00%
4 红利再 投资
2016 年 3 月
28 日
199,097.33
199,097.33 0.00%
合计
35,685,544.86
-34,314,455.14
注：基 金管 理人 投资 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书的规 定确 定， 符合 公允 性要求 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、华 富货 币市 场基 金基 金 合同
2 、华 富货 币市 场基 金托 管 协议
3 、华 富货 币市 场基 金招 募 说明书
4 、报 告期 内华 富货 币市 场 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复印
件。
