华富中证100 指 数 证券 投 资 基金2016 年第
1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 4 月20 日
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 、投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富中 证100 指数
基金主 代码 410008
交易代 码 410008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 35,694,270.68 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资约 束和
数量化 风险 控制 ， 力 争控 制净值 增长 率与 业绩 比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% 和年 跟踪
误差不 超 过 4% ，以 实现 对 中证100 指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，本基 金的 标的 指数 为中 证
100 指 数。 本 基金 原则 上采 用完全 复制 指数 的投 资策 略，
即按照 标的 指数 成份 股及 其权重 构建 股票 组合 ， 并 根据
标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 ， 力 争净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间 的 跟踪 误差 最小 化。
业绩比 较基 准
中证100 指 数收 益率 ×95 % ＋一年 期银 行定 期存 款收 益
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 属于 较高 风险 、 较高
收益的 投资 品种 。 一般 情 况下 ， 其 风险 和收 益高 于 混合
型基金 、债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 3 页 共 10 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 234,740.63
2.本期 利润
-4,639,995.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1289
4.期末 基金 资产 净值 33,584,757.14
5.期末 基金 份额 净值 0.9409
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.03% 2.18% -10.62% 2.05% -1.41% 0.13%
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金资 产投 资于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证 100 指 数的
成份股 及其 备选 成份 股、 新股、 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 等。 其中， 本基 金投 资于
中证100 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 为基 金资产 的 90% ～95% ， 基金 保留的 现金 以及 投 资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。本 基 金建仓 期 为 2009 年
12 月 30 日至 2010 年6 月30 日 ，建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。本 报告 期内 ，
本基金 严格 执行 了《 华富 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》的 相关 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓 华 富 中 证 100 2012 年12 - 十年 上海交通大学安泰管理学院会华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 5 页 共 10 页
指 数 基 金 基 金
经 理 、 华 富 量
子 生 命 力 混 合
型 基 金 基 金 经
理 、 华 富 中 小
板 指 数 增 强 型
基金基 金经 理
月 19 日 计学硕士、研究生学历，曾担
任平安资产管理有限责任公司
量 化 投 资 部 投 资 经 理 助 理 ，
2009 年 11 月 进入 华富 基 金管
理有限公司，曾任金融工程研
究员、 产品 设计 经理 。
注：这 里的 任职 日期 指公 司作出 决定 之日 ，证 券从 业年限 的计 算标 准上 ，证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公平 交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
今年一 季度 的基 金操 作相 对保守 ，源 于我 们年 初对 大盘走 势偏 弱的 判断 。一 季度沪 深 300 指
数下 跌13.75% ，中 小板 指 数下 跌 18.2% ， 中证100 指数下 跌 11.2% 。其 中， 跌幅较 小的 三个 行业
分别为 食品 饮料 、银 行、 采掘， 跌幅 较大 的三 个行 业为计 算机 、通 信、 机械 设备。
本基金 是完 全复 制的 指数 基金， 为投 资者 提供 有效 跟踪市 场的 投资 工具 ，通 过严格 的投 资约
束和数 量化 风险 控制 ，力 争实现 对业 绩基 准的 有效 跟踪。 我们 将恪 守基 金合 同的规 定， 保持 对基华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 6 页 共 10 页
准的紧 密跟 踪， 使投 资者 分享中 国经 济长 期快 速增 长的成 果。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2009 年12 月 30 日正式 成立 。截 止2016 年3 月31 日， 本基 金份 额 净值 为 0.9409
元，累 计份 额净 值 为0.9409 元 。报 告期 ，本 基金 份 额净值 增长 率为-12.03% ， 同期业 绩比 较基 准
收益率 为-10.62% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
3 月份CPI 同比 上涨2.3% ，通胀 绝对 水平 依然 温和 。而 3 月全 国制 造 业PMI 重回扩 张区 间，
地产销 量增 速大 增， 电力 耗煤降 幅收 窄， 工业 品价 格普遍 大涨 ，国 内经 济短 期改善 ，但 通胀 上行
风险未 消。
4.7 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2015 年10 月22 日起 至 本报告 期末 （2016 年 3 月31 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续
二十个 工作 日低 于五 千万 元的情 形， 至本 报告 期期 末（2016 年3 月31 日） 基金资 产净 值仍 低于
5000 万元 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 31,380,298.81 92.82
其中： 股票 31,380,298.81 92.82
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 600,000.00 1.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,814,274.38 5.37
7 其他资 产 12,937.69 0.04
8 合计 33,807,510.88 100.00
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 7 页 共 10 页
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 984,661.39 2.93
C 制造业 8,256,877.09 24.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,173,186.46 3.49
E 建筑业 1,369,743.37 4.08
F 批发和 零售 业 291,070.45 0.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 728,725.05 2.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
877,610.67 2.61
J 金融业 15,937,882.93 47.46
K 房地产 业 1,561,965.03 4.65
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 136,183.27 0.41
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 62,393.10 0.19
S 综合 - -
合计 31,380,298.81 93.44
注： 本 基金 本报 告期 指数 投资部 分含 拟 于2016 年4 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 63,123 2,007,942.63 5.98
2 600016 民生银 行 187,814 1,710,985.54 5.09
3 601166 兴业银 行 79,438 1,233,672.14 3.67
4 000002 万
科Ａ 55,903 1,051,535.43 3.13
5 600000 浦发银 行 55,472 994,612.96 2.96 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 8 页 共 10 页
6 600036 招商银 行 61,452 988,762.68 2.94
7 600030 中信证 券 46,813 833,271.40 2.48
8 600519 贵州茅 台 3,014 746,386.96 2.22
9 601288 农业银 行 227,711 728,675.20 2.17
10 600837 海通证 券 48,176 688,435.04 2.05
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期未 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 10,830.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 920.51
5 应收申 购款 1,186.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,937.69
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 1,051,535.43 3.13 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资部 分股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份 额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 35,990,591.38 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告
第 10 页 共 10 页
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,943,488.95
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,239,809.65
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 35,694,270.68
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 没有运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 没有申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 份额 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、华 富中 证100 指 数证 券 投资基 金基 金合 同
2 、华 富中 证100 指 数证 券 投资基 金托 管协 议
3 、华 富中 证100 指 数证 券 投资基 金招 募说 明书
4 、报 告期 内华 富中 证 100 指数证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
