上证能源交易型开放式指数发起式
证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 28 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年四月二十日
上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 等有关
规定， 截至 2016 年 3 月 28 日日终， 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资
基金基金资产净值低于 2 亿元的， 基金合同自动终止。 本基金于 2016 年 3 月 29
日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 28 日（基金合同终止日）止。
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§ 2 基金产品概况
基金简称 华夏能源 ETF
场内简称 能源行业
基金主代码 510610
交易代码 510610
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日
报告期末基金份额总额 40,586,925 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化， 以期获得与标的指数收益相似 的回
报。
投资策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 及 其 他 合 理 方 法
构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成
份 股 及 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应
地调整。 如市场流动性不足、 个别成份股被限
制 投 资 等 原 因 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的
股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法
（如买入非成份股等）进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证能源行业指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基
金、 债券基金与货币市场基金。 基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金
中属于较高风险、较高收益的 产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标 和基金净 值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元 上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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主要财 务指 标 报告期(2016 年1 月1日-2016 年3月28 日)
1.本期 已实 现收 益 -4,925,691.22
2.本期 利润 -4,446,342.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0993
4.期末 基金 资产 净值 31,103,786.90
5.期末 基金 份额 净值 0.7663
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③本基 金合 同 于 2016 年 3 月 28 日终 止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2016 年 1 月 1
日-2016 年 3
月 28 日
-11.95% 2.91% -11.92% 2.97% -0.03% -0.06%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来基 金份 额累 计净 值 增长率 变动 及其 与同 期 业绩 比
较基准收益率变动的比较
上证能 源交 易型 开放 式指 数发起 式证 券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 3 月 28 日 至 2016 年 3 月 28 日 ） 上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 执
行总经 理
2013-03-28 2016-03-28 16 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部 总 经理 、 数量 投资
部副总 经理 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内 幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证能源行业指数， 是上证行业指数系列的组成部
分。 上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、 流动性好的股票组成样本
股，自 2009 年 1 月 9 日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的
整体表现。本基金主要采取完全复制 法及其他合理方法构建基金的股票投资组
合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
1 季度， 国际方面， 美国经济基本面相对稳健， 美联储 3 月份议息会议暂缓
加息。 但在此之前， 围绕对美联储加息节奏的预测， 新兴市场汇率出现较大波动，
资本流出压力较大。 国内方面， 经济依然较弱， 政府进行结构调整， 化解过剩产
能， 消化房地产库存， 同时积极稳定外汇市场。 报告期内， 央行继续 降准， 释放
流动性，资金面相对宽松。
市场方面， 年初由于美联储加息预期较强， 人民币短期快速贬值， 资金流出
压力加剧， A 股市场出现较大跌幅。 随后在 政府的积极干预下， 人民币汇率企稳，
央行通过降准及其他货币工具提供市场流动性， 股票市场出现企稳回升迹象。 上
证能源行业指数属于周期性指数，本报告期下跌 11.92% ，表现高于市场平均水
平。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真
应对投资者日常申购、赎回等工作。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》 等有关
规定， 基金合同生效之日起 3 年后的对应日， 基金资产净值低于 2 亿元的， 基金上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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合同自动终止。 截至 2016 年 3 月 28 日日终， 本基金的基金资产净值低于 2 亿元、
触发基金合同终止情形， 基金合同自动终止， 我们已自 2016 年 3 月 29 日起根据
法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 一直以来本基金奉行华夏
基金管理有限公司 “ 为信任奉献回报”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉
尽责地管理和运用基金资产， 也非常感谢广大基金份额持有人对本基金与华夏基
金管理有限公司的支持！
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 3 月 28 日，本基金份额净值为 0.7663 元，本报告期份 额净值
增长率为-11.95% ， 同 期上证能源行业指数增长率为-11.92% 。 本基 金本报告期跟
踪偏离度为-0.03% ，
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 6,154,408.36 19.69
其中： 股票 6,154,408.36 19.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 989,595.55 3.17
7 其他各 项资 产 24,107,191.95 77.14
8 合计 31,251,195.86 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,896,883.00 15.74
C 制造业 559,696.42 1.80
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 518,869.00 1.67
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 96,278.00 0.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 82,681.94 0.27
合计 6,154,408.36 19.79
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601699 潞安环 能 132,947 969,183.63 3.12
2 600028 中国石 化 149,392 678,239.68 2.18
3 601857 中国石 油 75,871 575,860.89 1.85
4 600856 中天能 源 23,900 518,869.00 1.67
5 601088 中国神 华 34,951 486,168.41 1.56
6 601001 大同煤 业 88,085 427,212.25 1.37
7 600740 山西焦 化 42,663 276,882.87 0.89
8 600583 海油工 程 33,359 236,848.90 0.76
9 600256 广汇能 源 50,015 222,566.75 0.72
10 600157 永泰能 源 52,622 203,647.14 0.65
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 385.62
2 应收证 券清 算款 24,106,641.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 164.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,107,191.95
5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （ ％ ）
流通受 限情 况说 明
1 601699 潞安环 能 969,183.63 3.12 重大事 项
2 600856 中天能 源 518,869.00 1.67 重大事 项
3 601001 大同煤 业 427,212.25 1.37 重大事 项
4 600740 山西焦 化 276,882.87 0.89 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开放式基金份 额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,586,925
本报告 期基 金总 申购 份额 42,500,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 45,500,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 40,586,925
§ 7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 报告期末 发起式基金发 起资金持有份额情 况
金额单位：人民币元
项目 持有份 额总 数
持有份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额总 数
发起份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
- - - - -
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 10,445,100 25.74% 10,000,000 24.64% 不少于 三年
其他 - - - - -
合计 10,445,100 25.74% 10,000,000 24.64% -
§ 9 影响投资者决 策的其他 重要信息
9.1 报告期内披露的主要事项
2016 年 1 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断当日旗下基金申
购、赎回等业务安排的提示性公告。
2016 年 1 月 4 日发布华夏基金管理有限公 司公告。
2016 年 1 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断期间旗下基金场
内申赎业务安排的提示性公告。
2016 年 1 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断当日旗下基金申
购、赎回等业务安排的提示性公告。
2016 年 1 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、 监事、 高级管
理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
2016 年 1 月 30 日发布 华夏基金管理有限公司关于设立上海华夏财富投资管
理有限公司的公告。
2016 年 3 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管
理人员及其他从业人员在子公 司兼职等情况的公告。
2016 年 3 月 5 日发布关 于上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金、
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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的提示性公告。
2016 年 3 月 19 日发布关 于上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金、
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形
的提示性公告。
2016 年 3 月 29 日发布关 于上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金、
上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清
算的公告。
9.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理包括华夏沪深 300ETF 、华夏
MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中证 500ETF 、华 夏上证 50ETF 、华夏中 小板 ETF 、
华夏消费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医药 ETF 、华夏恒生 ETF 和华 夏沪港通恒
生 ETF 等多只 ETF 产 品，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指
数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品 线。在《中国证券报》主办的第十
三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得 “2015 年度被动投资金牛基金
公司 ”奖。
在客户服务方面，1 季度， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户
使用的便利性和服务体验：（1）实现资产证明和盖章对账单自动化办理，提升
了客户使用的便捷性；（2）网上交易平台上线民生银行快捷支付方式，增加了
客户交易的便利性；（3）开展“猴年抽福运，红包享不停 ”、“130 万人定投
的华夏红利 ”、“你被分红了吗？ ”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。 上证能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 10 备查文件 目录
10.1 备查文件目录
10.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
10.1.2 《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；
10.1.3 《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；
10.1.4 法律意见书；
10.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
10.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一六年四月二十日
