建信现金添利货币市场基金
招募说明书（更新）
2016 年第 1 号
基金管 理人：建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
二 Ο 一 六年 四月
【重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]535号文注册 募集。 本基
金的基金合同于2014 年9月17日正式生效。
基金管理人保证本招 募 说明书的内容真实、 准 确、完整。本招募说 明 书经
中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市 场 ，基金净值会因为证 券 市场波动等因素产生 波 动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金
投资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影
响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连
续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积
极管理风险， 本基金的特定风险等。 本基金为货币市场基金， 其风险和预期收益
低于股票基金、混合基金和债券基金。投资有风险，投资者在投资本基金之前，
请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者购买货币市场 基 金并不等于将资金作 为 存款存放在银行或存 款 类 金
融机构 ， 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 3 月 16 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2015 年 12 月 31 日（财务数据已 经审计）。本招募说明书已经基金
托管人复核。
一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005 年9月19日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准设
立。 公司的股权结构如下： 中国建设银行股份有限公司，65% ； 美国 信安金融服
务公司，25% ；中国华电集团资本控股有限公司，10% 。
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资者
的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构， 对股东会负责， 并向股东会汇报。 公司董事会由
9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公 司章程的规定， 董事会 行使 《公司
法》 规定的有关重大事项的决策权、 对公司基本制度的制定权和对总经理等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设 监事会， 由 6 名监事组成， 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
许会斌先生， 董事长。 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。自 2011 年 3 月至 2015 年 3 月，出任中国建设 银行批发业务总监；自 2006 年 5
月至 2011 年 3 月任中 国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5
月历任中国建设银行筹资储备部副主任， 零售业务部副总经理， 个人银行部副总
经理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理， 个人银行业务委员
会副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师， 并是国务院特殊津贴获得
者，曾荣 获中国 建设银 行突出贡 献奖、 河南省 五一劳动 奖章等 奖项。1983 年辽
宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。2015 年 3 月起任建信基金管理
有限责任公司董事长。
孙 志 晨 先 生 ， 董 事 。 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 裁 ， 兼 建 信 资 本 管
理公司董事长 1985 年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获得长江商 学院
EMBA 。 历任中国建设 银行总行筹资部证券处副处长， 中国建设银行总行筹资部、
零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安国际北亚副总裁。1990 年毕业于伦敦政治经
济学院， 获经济学学士 学 位，2012 年获得华 盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管
理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际有限公司业务发
展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。
袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库， 信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生， 董事， 现任中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理。 1998
年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力财务有
限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持工
作） 、中 国华电 集团公 司改制重 组办公 室副处 长、体制 改革处 处长、 政策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
李 全 先 生 ， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。1985
年毕业于 中国人 民大学 财政金融 学院，1988 年毕业于 中国人 民银行 研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际财务有限公司总
经理助理/ 资金部总经理，博时基金管理有限公司常务副总经理，新华资产管理
股份有限公司总经理。
王建国先生, 独立董事, 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员, 中 银 保 诚
退休金信 托管理 有限公 司董事, 英国保 诚保险 有限公司 首席行 政员, 美国国际保
险 集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加拿大) 有 限 公 司 总 裁 兼 首 席 行 政 员
等。1989 年获 Pacific Southern University 工商 管理硕士学位。
伏军先生， 独立董事, 法学博士， 现任对外经济贸易大学法学院教授， 兼任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金融法专业委员
会副主任。
2、监事会成员
王 雪 玲 女 士 ， 监 事 会 主 席 。 毕 业 于 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 高 级 工 商 管 理 人
员工商管理专业， 高级经济师。 历任中国建设银行山东省分行计划处职员； 中国
建设银行新疆区分行计划处、 信贷处、 风险处和人力部等副处长、 处长、 行长助
理、 副行长； 中国建设 银行总行机构业务部副总经理。2015 年 10 月起任公司监
事会主席。
方 蓉 敏 女 士 ， 监 事 ， 现 任 信 安 国 际 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 亚 洲 区 首 席 律 师 。 曾
任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总
裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格
兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李 亦 军 女 士 ， 监 事 ， 高 级 会 计 师 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 责 任 公
司机构与风险管理部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009
年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，
中瑞华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副
经理， 中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集团
财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总经理 兼综 合管 理部总 经 理 。1996 年 毕业 于中 国人民大 学经 济信息 管 理系；2001
年毕业于北京师范大学经济系。 曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员、 高
级经理助理。2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理部总监助
理、副总监、总监。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。
1995 年毕业 于北京 工 业大学计 算机应 用专业 ，获得学 士学位 。曾 任 中国建设银
行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员、 项目经理。 2005
年 9 月加入建信基金管理公司， 历任基金运营部总监助理、 副总监； 信息技术部
副总监、总监。
刘颖女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,
英国特许公认会计师公会 （ACCA ） 资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计
系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位。 曾任毕马威
华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。
2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司 监察稽核部。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。
张威威先生，副总裁。1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位；2003 年
毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科员、
主任科员； 中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、 高级副经理；2005 年 9
月加入建 信基金 管理公 司，历任 市场营 销部副 总监（主 持工作 ） 、总 监、公司首
席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理副总裁。
曲寅军先生，副总裁。1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位；1999 年
毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任
科员； 团委主任科员； 重组改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经理。 2005
年 9 月起就职于建信基金管理公司， 历任董事会秘书兼综合管理部总监、 投资管
理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。2013 年 8 月至今，任我公司
控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起
任建信基金管理公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系，获学士学位；1999 年毕业于财政部财政科学研究所， 获经济学硕士学位。1992 年 7 月至 1996
年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行总行，先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务， 曾任科员、 副
主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。2006 年 3 月加入建信基金
管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起 任建信基金
管理公司督察长。
5、本基金基金经理
于倩倩女士，硕士。2008 年 6 月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究
专员；2009 年 9 月加入金元惠理基金管理公司 （原 金元比联基金管理公司） ， 任
债券研究员；2011 年 6 月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，2013
年 8 月 5 日起任建信货币市场基金基金经理； 2014 年 1 月 21 日起任建信双周安
心理财债券型证券投资基金基金经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信嘉薪宝货币市
场基金基金经理；2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基金基金经理。
陈建良先生，双学士。2005 年 7 月加入中国建设银行厦门分行，任客户经
理；2007 年 6 月调入 中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013 年 9
月加入我公司投资管理部， 任基金经理助理 、 基金经理、 固定收益投资部总经理
助理 ， 2013 年 12 月 10 日起任建信货币市场基金基金经理； 2014 年 1 月 21 日起
任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理； 2014 年 6 月 17 日起任建信
嘉薪宝货币市场基金基金经理； 2014 年 9 月 17 日起任建信现金添利货币市场基
金基金经理 ； 2016 年 3 月 14 日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
基金经理 。
高珊女士， 硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 6 月期间在中信建投证券公司工作，
任交易员。2007 年 6 月加入我公司工作，历任初级交易员、交易员，基金经理
助理；2012 年 8 月 28 日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；
2012 年 12 月 20 日起 任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013
年 1 月 29 日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理 ； 2013 年 9 月
17 日起任 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 基金经理；2013 年 12 月 20 日
起任建信货币市场基金基金经理； 2015 年 8 月 25 日起任建信现金添利货币市场
基金基金经理 。
6、投资决策委员会成员 孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住
所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3月30日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：汤嵩彦
电
话：95559
交通银行始建于1908年， 是中国历史最悠久的银行之一， 也是近代中国的发
钞行之一。 1987年重新组建后的交行正式对外营业， 成为中国第一家全国性的国
有股份制 商业银 行，总 部设在上 海。2005 年6 月交通银 行在香 港联合 交易所挂牌
上市，2007 年5月 在上 海证券交 易所挂 牌上市 。根据2015 年英国 《银 行家》杂志
发布的全 球千家 大银行 报告，交 通银行 一级资 本位列第17 位， 较上年 上升2位；
根据2015 年 美国《 财富 》杂志发 布的世 界500 强公司排 行榜， 交通银 行营业收入
位列第190 位，较上年上升27位。
截至报告期末， 交通银行资产总额为人民币71,553.62亿元。 报告期内， 交通银行实现净利润( 归属于母公司股东) 人民币665.28 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有员 工具有
多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新 、 奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生2013 年10 月 至 今 任 本 行 董 事 长 、 执 行 董 事 ，2013 年5月至2013 年10 月
任本行董 事长、 执行董 事、行长 ，2009年12 月至2013年5 月任本 行副 董事长、执
行董事、行长。牛先生1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997
年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业， 获硕士学位， 1999 年享受国务
院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013年11 月起任本行副董事长、 执行董事， 2013年10月起任本行行长；
2010 年4 月至2013 年9 月 任 中 国 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 兼 中 央 汇 金 投 资 有 限
责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010 年4月任本行执行董事、副行长；
2004 年9 月至2005年8月任本行副行长； 2004年6月至2004年9月任本行董事、 行长
助理； 2001年9月至2004 年6月任本行行长助理； 1994年至2001年历任本行乌鲁木
齐分行副行长、 行长， 南宁分行行长， 广州分行行长。 彭先生1986年于中国人民
银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女 士2015 年8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年12 月至2015 年8
月， 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副总裁；
1999 年12 月至2007年12月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、 处
长助理、 副处长， 会计结算部高级经理。 袁女士1992年毕业于中国石油大学计算
机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2015 年12 月31 日 ， 交 通 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金146 只 。 此 外 ， 交 通 银
行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证 券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管理
基金、 企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资
资产和QDLP 资金等产 品。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1. 直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1 ）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2 ）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、 申购、 赎回、 定期投
资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：
www.ccbfund.cn 。
2. 代销机构
（1 ）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼( 长安兴融中心)
法定代表人： 王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中信期货有限公司
地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 （二期） 北座13层1301-1305、14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400 9908 826
网址：http://www.citicsf.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二） 基金份额登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三） 出具法律意见书的 律师事务 所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
联系人：刘焕志
电话：010－52682888
传真：010－52682999
经办律师：刘焕志、孙艳利
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹 联系电话：021-61238888
传真：021-61238800
经办注册会计师：薛竞
陈熹
四 、基 金的 名称
本基金名称： 建信现金添利货币市场基金
五 、基 金的 类型
本基金类型： 货币市场 基金。
六 、基 金的 投资 目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
七 、基 金的 投资 方向
本基金将投资于以下金融工具：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
4、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、 中国证监会、 中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八 、基 金的 投资 策略
本基金将采取个券选择策略、 利率策略等积极投资策略， 在严格控制风险的
前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
1、资产配置策略
基金根据宏观经济运行状况、 政策形势、 信用状况、 利率走势、 资金供求变
化等的综合判断， 并结合各类资产的流动性特征、 风险收益、 估值水平特征， 决
定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。
2、个券选择策略
在个券选择上， 基金将综合运用收益率曲线分析、 流动性分析、 信用风险分
析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
3、利率策略
通过全面 研究 GDP 、 物价、就 业以 及国际 收 支等主要 经济 变量， 分 析宏观
经济运行的可能情景， 并预测财政政策、 货币政策等宏观经济政策取向， 分析金
融市场资金供求 状况变化趋势及结构。 在此基础上， 预测金融市场利率水平变动
趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、 信息不对称、 发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内
市场失衡； 新股、 新债 发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失
衡。 这种失衡将带来一定市场机会。 通过分析短期市场机会发生的动因， 研究其
中的规律， 据此调整组合配置， 改进操作方法， 积极利用市场机会获得超额收益。
未来， 随着证券市场投资工具的发展和丰富， 本基金可相应调整和更新相关
投资策略，并在招募说明书更新中公告 。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税前） 。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25
日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截至 2015 年 12 月 31 日，本报告中的财务资料 已
经审计。
1 ． 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资 61,493,045,017.96 35.95
其中： 债券 61,493,045,017.96 35.95
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 19,086,511,672.02
11.16
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 89,607,364,327.73 52.39
4 其他资 产 859,677,061.41 0.50
5 合计 171,046,598,079.12 100.00
2 ． 报告 期债 券回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.72
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,988,596,480.00 3.01
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 净值 的比 例为 报告期 内每 个交 易日 融资 余额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。 债 券 正 回 购 的 资金 余 额 超 过 基 金资 产 净 值 的 20%的说明
注：本 基金 本报 告期 内基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
3 ． 基金 投资 组合平均 剩 余期 限
（1 ）投 资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 73
报 告 期 内 投 资 组合 平 均 剩 余 期 限超 过 180 天情况说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
（2 ） 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 24.68
3.01
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 9.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.47 -
3 60 天( 含)-90 天 22.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 33.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 12.71
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.54 3.01
4 ． 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,548,841,642.66 6.96
其中： 政策 性金 融债 10,898,900,559.02
6.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券
16,499,882,255.25
9.94
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 33,444,321,120.05 20.15
8 其他 - -
9 合计 61,493,045,017.96
37.05
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
787,183,616.78 0.47
5 ． 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150413 15 农发 13 39,100,000 3,908,582,516.54 2.36
2 111593037 15 广 州银
行CD036
20,000,000 1,986,931,278.63 1.20
3 111593318 15 盛 京银
行CD100
20,000,000 1,985,325,990.84 1.20
4 111591876 15 重 庆银
行CD016
18,000,000 1,785,095,615.36 1.08
5 150311 15 进出 11 16,800,000 1,678,922,657.58 1.01
6 111509258 15 浦发
CD258
16,000,000 1,583,615,595.28 0.95
7 111508218 15 中信
CD218
15,000,000 1,488,471,099.87 0.90
8 111507078 15 招行
CD078
15,000,000 1,488,220,147.05 0.90
9 111507114 15 招行
CD114
15,000,000 1,472,171,187.62 0.89
10 111593074 15 西 安银
行CD036
12,000,000 1,181,526,169.67 0.71
6 ． “ 影子 定价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ” 确 定的 基金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间的
次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1045%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0556%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均
值
0.0781%
7 ． 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证
券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 ． 投资 组合 报告附 注
（1）本 基金计 价采 用摊余 成本法 ，即估 值对象 以买 入成本 列示， 按票面 利率 或商定 利率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价， 在 其剩 余期 限内 按照 实际利 率法 每日 计提 损益 。 本基 金通 过每
日分红 使基 金份 额净 值维 持在 1.0000 元。
（2） 本报 告期 内， 本基 金 不存在 持有 剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券的 摊余 成本 超过 当日基 金资 产净 值 的 20% 的情况 。
（3）基 金投资 的前 十名债 券的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门立 案调查 ，或 在报告 编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。本 报告 期没 有特别 需要 说明 的证 券投 资决策 程序 。
（4） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 859,677,061.41
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 859,677,061.41
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
自 基 金 合 同
生效起 —
2014 年 12 月
31 日
1.1809% 0.0008% 0.3921% 0.0000% 0.7888% 0.0008%
2015 年 1 月 1
日-2015 年 12
月 31 日
3.7732% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 2.4232% 0.0021%
自 基 金 合 同
生效起 —
2015 年 12 月
31 日
4.9986% 0.0019% 1.7421% 0.0000% 3.2565% 0.0019%
十 三、 基金 的费 用概 览
（一） 与基金运作有关的 费用
1.基 金费 用的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 基金的开户费用、账户维护费用。
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
2、 基金 费用的 费率 、计 提方 法、计 提标 准和支 付方 式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.30 %÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日 计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等, 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.05%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作 日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为 0.15% ，销售服务费的计算方法 具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金 管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金份额登记机构， 由基金份额登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至最近可
支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议
规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二） 基金销售时发生的 费用
本基金不收取申购费用与赎回费用。
基金管理人可以在基金合 同约定的范围内调整 相关费率或收费方式， 并在调
整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 体上公告。
（三） 不列入基金费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1、更新了 “ 三、基金管理人 ” 的“ 基金管理人概 况 ” ；
2、更新了 “ 四、基金托管人 ” 的基本情况及相关业务经营情况；
3、更新了 “ 五、相关服务机构 ” 的“ 代销机构 ” 的相关信息；
4、 更新了“ 九、基金的投资 ” 中的基金投资组合报告；
5、 更新了“ 十、基金的业绩 ” ；
6、 “ 二十二、 其他应披露事项 ” ， 添加了自上次本基金招募说明书披露以来
涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要， 投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基金管理有限责任公司
二 O 一六年四 月二十九 日
