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华宝量化A(000753)

华宝量化:更新招募说明书摘要(2016年第1号)查看PDF公告

 
 
华 宝 兴业 量 化对 冲 策略 混 合型 发 起式 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 (更 新 )摘 要 
 
2016 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人: 中国银行股份有限公司 
 
 
 
 
 
 



1 重 要提 示 本基金 根 据 2014 年 7 月 23 日中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可 [2014 ]737 号的注 册 , 进 行募 集。 基 金管 理人 保证 《华 宝兴业 量化 对冲 策略 混合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书》( 以 下简 称 “招募 说明 书” 或“ 本招 募说明 书”) 的内 容真 实、 准确、 完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监会 注册 , 但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 , 并 不表 明其 对 本基金 的价 值和 收益 作出 实质性 判断 或保 证 , 也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 本基金 为特 殊类 型的 混合 型基金 , 主 要采 用追 求绝 对收益 的市 场中 性策 略, 与股票 市场 表现 的 相关性 较低 。 相对 股票 型 基金和 一般 的混 合型 基金 , 其 预期 风险 较小 。 本 基 金实际 的收 益和 风险 主 要取决 于基 金投 资策 略的 有效性 ,因 此收 益不 一定 能超越 业绩 比较 基准 。 本基金 投资 于证 券 、 期货 市场, 基金 净值 会因 为证 券 、 期 货 市 场波 动等 因素 产生波 动, 投资 者 在投资 本基 金前 , 需充 分 了解本 基金 的产 品特 性 , 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 , 包 括: 因整 体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统 性风 险 , 个别证 券特 有的 非系 统 性风险 , 基金 管理 人在 基 金 管理 实施 过程 中产 生的 基金管 理风 险 。 另 外, 本 基金还 将面 临 市 场中 性 策略产 品的 风格 风险 、 投 资策略 有效 性风 险 、 量 化 模型及 金融 数据 的风 险 、 发起式 基金 自动 终止 的 风险 、 因 投资 股指 期货 面 临 的杠 杆风 险 、 基 差风险、 展 期时 的流 动性 风险 、 盯市结 算制 度带 来的 现 金管理 风险 、 到期 日风险 、 对手方 风险 、 连带 风险 、 未 平仓合 约不 能继 续持 有的 风险 等 特有 的风 险, 详见本 招募 说明 书的 风险 揭示部 分。 投资者 在进 行投 资决 策前 , 请 仔细 阅读 本基 金的 《 招募说 明书 》 及 《 基金 合 同》 , 并 根据 自身 的投资 目的 、投 资期 限、 投资经 验、 资产 状况 等判 断基金 是否 和投 资人 的风 险承受 能力 相适 应。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资于 本基金 一定 盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 本 摘要 根据 《基金 合同 》 和 《 招募 说 明书》 编写 , 经 基金 托 管 人审核, 并经中国 证监会 核准。 《基金合 同》是约定 基金当事 人之间权 利、义务 的法律文 件。 投 资人自 取得 依 《基 金合 同 》 所 发售 的基 金份 额, 即 成为基 金份 额持 有人 和 《 基金合 同 》 当 事人 , 其 持有基 金份 额的 行为 本身 即表明 其 对 《 基金 合同》 的承认 和接 受, 并 按照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《基金 合同 》 及其 他有 关 规定享 有权 利 、 承 担义 务 ; 基 金投 资人 欲了 解基 金 份额持 有人 的权 利和 义 务,应 详细 查阅 《基 金合 同》 。 本摘要 所载 内容 截止 日为 2016 年 3 月 17 日 ,有 关 财务数 据和 净值 表现 数据 截止日 为 2015 年 12 月 31 日 ,财 务数 据未 经审计 。


2 一、 基金合同生效日


本基金 基金 合同 生效 日:2014 年 9 月 17 日 二、 基金管理人 (一) 基 金管 理人 概况 基金管 理人 :华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 住所: 上海 市 浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 58 楼 法定代 表人 :郑 安国 总经理 :HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏 ) 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 :章希 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 领先 资 产管理 有限 公司 持有49% 的 股份 。 (二) 基金管 理人 主要 人员 情况 1、 董事会 成员 郑安国 先生 ,董 事长 ,博 士、高 级经 济师 。曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、投 资部 经理 、 南方证 券有 限公 司投 资银 行部总 经理 助理 、 南方 证 券有限 公司 上海 分公 司副 总经理 、 南方 证券 公司 研究所 总经 理级 副所 长、 华宝信 托投 资有 限责 任公 司副总 经理、 总经 理、 总 裁、 董事 长 。 现 任华 宝 兴业基 金管 理有 限公 司董 事长 、 华 宝投 资有 限公 司 董事 、 总 经理 , 中 国太 平 洋保险(集团)股 份有 限 公司董 事。 HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析 师,Acthop 投 资公 司财 务 总监 。2003 年5 月 加入 华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 , 曾 任公 司营 运总 监、 董事会 秘书 、副 总经 理, 现任公 司总 经理 。 Lionel PAQUIN 先 生, 董 事,硕 士。 曾在 法国 财政 部、法 国兴 业银 行、 领先 资产管 理有 限公 司 3 从事监 察、 风险 管理 和专 户平台 等业 务, 现任 领先 资产管 理有 限公 司总 裁。 Alexandre Werno 先生 , 董事, 硕士 。曾 在法 兴集 团从事 内审 监察 及国 际业 务战略 风险 管理 工 作; 曾任 法国 兴业 银行 全 球市场 执行 董事 、 中国 业 务发展 负责 人 。2013 年5 月加入 华宝 兴业 基金 管 理公司 任总 经理 高级 顾问 。现任 公司 常务 副总 经理 。 胡光先 生 , 独 立董 事, 硕 士。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电子 中国 集 团法律 顾问 、上 海市 邦信 阳律师 事务 所合 伙人 。现 任上海 胡光 律师 事务 所主 任、首 席合 伙人 。 尉安宁 先生 , 独立 董事 , 博士 。 曾 任宁 夏广 播电 视 大学讲 师 , 中 国社 会科 学 院经济 研究 所助 理 研究员 , 世界 银行 农业 经 济学家 , 荷兰 合作 银行 东 北亚区 食品 农业 研究 主管 , 新 希望 集团 常务 副总 裁, 比利 时富 通银 行中 国 区 CEO 兼上 海分 行行 长 , 山东亚 太中 慧集 团董 事长 。 现 任上 海谷 旺投 资管 理有限 公司 董事 长。 陈志宏 先生 , 独立 董事 , 硕士 。 曾 任毕 马威 会计 师 事务所 合伙 人 、 普 华永 道 会计师 事务 所合 伙 人,苏 黎世 金融 服务 集团 中 国区董 事长 。现 任华 彬国 际投资 (集 团) 有限 公司 高级顾 问。 2、监 事会 成员





Anne MARION-BOUCHACOURT 女 士, 监事 ,硕 士。 曾任普 华永 道总 监, 杰米 尼咨询 金融 机构 业务 副总裁 , 索尔 文国 际副 总 裁, 法兴 集团 人力 资源 高 级执行 副总 裁兼 执行 委员 会委员 。 现任 法兴 集团 中国区 负责 人, 集团 管理 委员会 委员 。 欧江洪 先生, 监事, 本科 。 曾任宝 钢集 团财 务部 主 办、 宝钢 集团 成本 管理 处 主管 、 宝 钢集 团办 公 室(董事 会办公室 )主管/高级 秘书、宝 钢集团办公 厅秘书室 主任。现 任华宝投 资有限公 司总 经 理助理 。 贺 桂先先生 ,监事 ,本科。 曾任华宝 信托投 资有限责 任公司研 究部副 总经理,现任 华宝兴 业基 金管理 有限 公司 营运 副总 监。 3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 郑安国 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。


Alexandre Werno 先 生, 常务副 总经 理, 简历 同上 。





任 志强 先生 , 副总 经 理, 硕士 。 曾 任南 方证 券 有限公 司上 海分 公司 研究 部总经 理助 理 、 南 方证 券 研 究 所 综 合 管 理 部 副 经 理 , 华 宝 信 托 投 资 责 任 有 限 公 司 发 展 研 究 中 心 总 经 理 兼 投 资 管 理 部 总 经 理、华 宝信 托投 资责 任有 限公司 总 裁 助理 兼董 事会 秘书, 华宝 证券 经纪 有限 公司董 事、 副总 经理 。 2007 年 8 月 加入 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 ,曾 任华宝 兴业 行业 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 经 理。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经理 兼投 资总监 。


4





向 辉先 生 , 副 总经 理 , 硕 士。 曾在 武汉 长江 金 融审计 事务 所任 副所 长 、 在长盛 基金 管理 有限 公 司市场 部任 职 。2002 年 加 入华宝 兴业 基金 公司 参与 公司的 筹建 工作 , 先后 担 任公司 清算 登记 部总 经 理、营 运副 总监 、营 运总 监,现 任公 司副 总经 理。 刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。 现任华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 督察 长。





4 、 本 基金 基金 经理 徐 林明先 生,复旦 大学经济 学硕士 ,FRM ,曾 在兴业证 券、凯 龙财经( 上海)有 限公司 、中原 证券从 事金 融工 程研 究工 作。2005 年8 月加 入华 宝 兴业基 金管 理有 限公 司 , 曾任金 融工 程部 数量 分 析师 、 金 融工 程部 副总 经 理。2009 年9 月至2015 年 11 月任 华宝 兴业 中证100 指 数型 证券 投资 基金 基金经 理,2010 年 2 月起 任量化 投资 部总 经理 ,2010 年 4 月至 2015 年 11 月 任华宝 兴业 上 证 180 价值交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金、 华宝 兴业 上 证180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接 基金基 金经 理,2014 年 6 月任助 理投 资总 监,2014 年 9 月 兼任 华宝 兴业 量化 对冲策 略混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 经理 。2015 年4 月 起任 华宝 兴 业事件 驱动 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 5 、权 益投 资决 策委 员会 成 员 任志强 先生 ,副 总经 理、 投资总 监。 刘自强 先生 , 投资 副总 监 、 华 宝兴 业动 力组 合混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 华 宝兴 业高 端制 造股票 型证 券投 资基 金基 金经理 、华 宝兴 业国 策导 向混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 闫旭女 士 , 助 理投 资 总 监 、 国 内投 资部 总经 理、 华 宝兴业 行业 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 经 理、 华宝 兴业 收益 增长 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝 兴业 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资 基金基 金经 理。 范红兵 先生 , 助理 投资 总 监、 华宝 兴业 医药 生物 优 选混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、 华宝 兴业 行业精 选混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 胡戈游 先生 , 助理 投资 总 监、 华宝 兴业 宝康 消费 品 证券投 资基 金基 金经 理 、 华宝兴 业品 质生 活 股票型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 兴业 核心 优势 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 曾豪先 生, 研究 部总 经理 。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 (三) 基金 管理 人职 责 基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 : 1 、依 法募 集资 金, 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ;


5 2 、办 理本 基金 备案 手续 ; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ; 12 、 中国 证监 会规 定的 其 他职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《证 券法》 等法 律 法规的 相关 规定 , 并 建立 健全内 部控 制制 度,采 取有 效措 施, 防止 违法违 规行 为的 发生 。 2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 3 、基 金经 理承 诺 (1) 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着 谨慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ; (3) 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、 基金投 资计 划等 信息 ; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (五) 基金 管理 人内 部控 制制度 1 、风 险管 理体 系 本基金 在运作过程中面 临的风险 主要包括 市场风 险、信用 风险、流动性风 险、操作 风险、合 规性 风险、信誉 风险和事件风 险(如灾难 ) 以及本基金 其他特有风 险,详见本招 募说明书风险 揭 6 示部分 。 针对上 述各 种风 险, 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容: (1) 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目 标, 设 置相 应的 组 织机构 、 建 立清 晰的责 任线 路和 报告 渠道 、配备 适当 的人 力资 源、 开发适 用的 技术 支持 系统 等内容 。 (2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 (3) 分析 风险。 检查 存在 的控制 措施 , 分 析风 险发 生 的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归 类 。 (4) 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 , 既 有定 性的 度量手 段, 也有 定量 的度 量手段 。 定 性的 度量 是把风险水 平划分为若干 级别,每一 种风险按其发 生的可能性 与后果的严重 程度分别进入 相 应的级 别。 定量 的方 法则 是设计 一些 风险 指标 ,测 量其数 值的 大小 。 (5) 处 理风 险。 将风 险水 平与既 定的 标准 相对 比, 对于那 些级 别较 低、 在公 司所定 标准 范围 以内 的风险,控 制相对宽松一 点,但仍加 以定期监控, 以防其超过 预定标准;而 对较为严重的 风 险, 则制定适当 的控制措施; 对于一些后 果可能极其严 重的风险, 则除了严格控 制以外,还 准备 了相应 的应 急处 理措 施。 (6) 监 视与 检查 。 对 已有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视, 并定 期评 价其 管理 绩效, 在必 要时 结合新 的需 求加 以改 变。 (7) 报 告与 咨询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统, 使公 司股东 、 公 司董 事会、 公 司高级 管理 人员 及监管 部门 及时 而有 效地 了解公 司风 险管 理状 况, 并寻求 咨询 意见 。 2 、内 部控 制制 度 (1) 内部 风险 控制 原则 健全性 原则 。 内部 控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 和各 级岗 位 , 并 渗透 到决 策、 执行、 监督 、反 馈等 各个 环节; 有效性 原则。通过设置 科学清晰 的操作流程,结 合程序控 制,建立合理的 内控程序 ,维护内 部控制 制度 的有 效执 行; 独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗位 , 各部门 和岗 位在 职能 上保 持相对 独立 性 ; 公 司固 有 财产 、 各 项委 托基 金财 产 、 其 他资 产分 离运 作, 独立进 行; 相互制 约原则。内部部 门和岗位 的设置必须权责 分明、相 互制约,并通过 切实可行 的相互制 衡措施 来消 除内 部控 制中 的盲点 ; 防火墙 原则。公司基金 管理、交 易、清算登记、 信息技术 、研究、市场营 销等相关 部门,应 当在 物理上和制 度上适当隔离 ;对因业务 需要必须知悉 内幕信息的 人员,应制定 严格的批准程 序 7 和监督 防范 措施 ; 成本效 益原 则 。 公 司应 当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 , 尽量 降 低经营 运作 成本 , 保证以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果; 合法合 规性原则。公司 内控制度 应当符合国家法 律、法规 、规章制度和各 项规定, 并在此基 础上遵 循国 际和 行业 的惯 例制订 ; 全面性 原则。内部控制 制度必须 涵盖公司经营管 理的各个 环节,并普遍适 用于公司 每一位员 工,不 留有 制度 上的 空白 或漏洞 ; 审慎性 原则。公司内部 控制的核 心是风险控制, 内部控制 制度的制订要以 审慎经营 、防范和 化解风 险为 出发 点; 适时性 原则 。 内部 控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 , 并 且必 须随 着公 司经 营 战略 、 经 营方 针、 经营 理念等内部 环境的变化和 国家法律法 规、政策制度 等外部环境 的改变及时进 行相应的修改 或 完善。 (2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容 内部风 险控制要求不相 容职务分 离、建立完善的 岗位责任 制和规范的岗位 管理措施 、建立完 整的信 息资 料保 全系 统、 建立授 权控 制制 度、 建立 有效的 风险 防范 系统 和快 速反应 机制 。 内部风 险控制的内容包 括投资管 理业务控制、市 场管理业 务控制、信息披 露控制、 信息技术 系统控 制、 会计 系统 控制 、档案 管 理 控制 、建 立保 密制度 以及 内部 稽核 控制 等。 (3) 督察 长制 度 公司设 督察长,督察长 由公司总 经理提名,董事 会聘任, 并应当经全体独 立董事同 意。督察 长的任 免须 报中 国证 监会 核准。 督察长 应当定期或者不 定期向全 体董事报送工作 报告,并 在董事会及董事 会下设的 相关专门 委员 会定期会议 上报告基金及 公司运作的 合法合规情况 及公司内部 风险控制情况 。督察长发现 基 金及 公司运作中 存在问题时, 应当及时告 知公司总经理 和相关业务 负责人,提出 处理意见和整 改 建议 ,并监督整 改措施的制定 和落实;公 司总经理对存 在问题不整 改或者整改未 达到要求的, 督 察长应 当向 公司 董事 会、 中国证 监会 及相 关派 出机 构报告 。 (4) 监察 稽核 及 风 险管 理 制度 监察稽 核部和风险管理 部依据公 司的内部控制制 度,在所 赋予的权限内, 按照所规 定的程序 和适当 的方 法, 进行 公正 客观的 检查 和评 价。 监察稽 核部和风险管理 部负责调 查评价公司内控 制度的健 全性、合理性; 负责调查 、评价公 司有 关部门执行 公司各项规章 制度的情况 ;评价各项内 控制度执行 的有效性,对 内控制度的缺 失 8 提出 补充建议; 进行日常风险 监控工作; 协助评价基金 财产风险状 况;负责包括 基金经理离任 审 查在内 的各 项内 部审 计事 务等。 3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书 (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 合规 控制 。 三、 基金托管人 (一) 基本 情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服电 话:95566 (二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 , 现 有员 工110 余人 , 大 部分 员工 具有 丰 富的银 行 、 证 券、 基金 、 信 托从 业经 验, 且 具有海 外工 作 、 学 习或 培 训经历 ,60 % 以上 的员 工 具有硕 士以 上学 位或 高 级职称 。为 给客 户提 供专 业化的 托管 服务 ,中 国银 行已在 境内 、外 分行 开展 托管业 务。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中国 银行 拥有 证券 投 资基金 、 基金 (一 对多、 一对 一) 、社 保基 金 、保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境 外三 类机 构、 券商资 产管 理计 划、 信托计 划 、 企 业年 金、 银 行理财 产品 、 股权 基金 、 私募基 金 、 资 金托 管等 门 类齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在国 内, 中 国银行 首家 开展 绩效 评估 、 风 险分 析等 增值 服务 , 为各类 客户 提供 个性 化 的托管 增值 服务 ,是 国内 领先的 大型 中资 托管 银行 。 (三) 证券 投资 基金 托管 情况 截至 2015 年 12 月 31 日 ,中国 银行 已托 管 418 只 证券投 资基 金, 其中 境内 基金 390 只,QDII 基金 28 只, 覆盖 了股 票 型、债 券型 、混 合型 、货 币型、 指数 型等 多种 类型 的基金 ,满 足了 不同 客 户多元 化的 投资 理财 需求 ,基金 托管 规模 位居 同业 前列。


9 (四) 托管 业务 的内 部控 制制度 中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分, 秉承 中 国 银行风 险控 制理 念, 坚 持 “规范运 作、 稳 健经 营” 的原则 。 中国 银行 托管 业 务部风 险控 制工 作贯 穿 业务各 环节 , 通过 风险 识 别与评 估 、 风 险控 制措 施 设定及 制度 建设 、 内外 部 检查及 审计 等措 施强 化 托管业 务全 员、 全面 、全 程的风 险管 控。 2007 年起 , 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作 。 先 后获 得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 等国际 主流 内控 审阅 准则 的无 保留意 见的审 阅报 告。2014 年, 中国银 行同 时获 得了 基于 “ISAE3402” 和 “SSAE16 ” 双准 则的 内部 控制 审 计报告 。中 国银 行托 管业 务内控 制度 完善 ,内 控措 施严密 ,能 够有 效保 证托 管资产 的安 全。 (五) 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 的相 关规 定, 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 , 或 者违 反基 金合 同约 定的 , 应 当拒 绝执 行, 及 时通知 基金 管理 人 , 并 及 时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告 。 基 金托 管人 如发现 基金 管理 人依 据交 易程序 已经 生效 的投 资指 令违反 法律 、 行政 法规 和 其他有 关规 定 , 或 者违 反基金 合同 约定 的, 应当 及 时通知 基金 管理 人, 并及 时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。 四、 相关服务机构 (一) 基金份 额发 售机 构 1、直 销机 构: (1) 直销 柜台 本公司 在上 海开 设直 销柜 台。 地址: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 邮政编 码:200120 直销柜 台电 话:021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 直销柜 台传 真:021-50499663 、50988055 (2) 直销e 网金 投资者 可以 通过 本公 司直销 e 网金 网 上交 易系 统办 理本基 金的 申购 、 赎回 、 转换 等 业务 , 具体 交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。直销 e 网金 网址 :www.fsfund.com 。





2 、代 销机 构: (1) 中国 银行 股份 有限 公 司


10 住所: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号中 国银 行总行 办公 大楼 法定代 表人 :田 国立 客户服 务电 话:95566 网址:www.boc.cn (2) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533


网址:www.ccb.com (3) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 : 姜 建清 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (4) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号


法定代 表人 :牛 锡明 电话: (021 )58781234


传真: (021 )58408483 联系人 :曹 榕 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 李 建红


11 联系人 :邓 炯鹏 联系电 话:0755 -83198888 公司网 址: www.cmbchina.com 客户服 务电 话: 95555 (6) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 中国 ? 上 海市 中 山东一 路12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :高 天、 姚磊 电话:021-61618888 传真:021 -63604196 客户服 务热 线:95528


公司网 址:www.spdb.com.cn (7) 渤海 银行 股份 有限 公 司 办公地 址: 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 渤海 银行 大厦 法定代 表人 : 李 伏安 网址:www.cbhb.com.cn 客户服 务电 话 95541 (8) 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼


法定代 表人 :杨 德红


客服电 话:95521


网址:www.gtja.com (9) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 : 刘晨 、李 芳芳 电话:021 -22169999


12 传真:021 -22169134 客户服 务热 线:95525 、4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (10) 海通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 服务热 线 :95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话 联系人 :李 笑鸣 公司网 址:www.htsec.com (11 )中 国银 河证 券股 份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座


法定代 表人 :陈 有安


客户服 务电 话:400-8888-888 电话:010-66568450 联系人 :宋 明 公司网 址:www.chinastock.com.cn (12) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:400-8888-108( 免 长 途费) 联系人 :权 唐 公司网 址:www.csc108.com (13) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 39 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 39 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82943666 联系人 : 黄 婵君


13 客户服 务热 线:4008888111 、95565 公司网 址:www.newone.com.cn (14) 长江 证券 股份 有限 公司 住所: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :崔 少华 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人 :奚 博宇 客户服 务热 线:95579 或 4008-888-999


公司客 服网 址:www.95579.com (15) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号东 吴证 券大 厦 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电 话:4008-601555 网址:http://www.dwzq.com.cn (16) 华泰 证券 股份 有限 公 司 注册地 址 : 南京 市江 东中 路 228 号 法定代 表人 :吴 万善 电话:0755-82492193





传真 :0755-82492962 联系 人: 庞晓 芸 公司网 址: www.htsc.com.cn 客户服 务热 线:95597 (17) 申 万宏 源证 券有 限公 司 注册资 本: 人 民币 330 亿元 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 )


14 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (18) 平安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层; 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层; 法定代 表人 :谢 永林 联系人: 周一 涵 全国免 费业 务咨 询电 话:95511-8 开放式 基金 业务 传真 :021-38637436 公司网 址: http://www. stock.pingan.com (19) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 北座 ) 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888


传真:010-60833739 联系人 :顾凌 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.cs.ecitic.com


(20) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :胡 月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326729 客户服 务热 线:95503


15 公司网 站:www.dfzq.com.cn (21) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:0591-38162212 联系人 :黄 英 客户服 务热 线:95562 公司网 站:www.xyzq.com.cn (22) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16 楼至 26 楼 法定代 表人 :何 如 联系人 :周杨 电话:0755 -82130833 传真:0755-82133952 客户服 务热 线:95536 国信证 券网 站:www.guosen.com.cn (23) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 基金业 务联 系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户咨 询电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (24) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 邮政编 码:200120 客服热 线:400-820-9898 ,021-38929908


16 总部总 机电 话:021-68777222 传真:021-68777822 公司网 站: http://www.cnhbstock.com (25) 长城 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :高 峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83515567 客户服 务热 线:


0755-33680000 、400 6666 888


公司网 址:www.cgws.com (26) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 法定代 表人 : 王 春峰 联系人 :蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451958 客户服 务电 话: 4006515988 网址:http://www.bhzq.com (27) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 住所 :深 圳福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务中 心 A 座 第 04 层、18-21 层 法定代 表人: 高涛 联系电 话:0755-82023442 传真:0755-82026539 联系人 :刘 毅 客服 电话 :95532 网址:www.china-invs.cn (28) 中国 国际 金融 股份 有限公 司 住所: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 法定代 表人 : 丁 学东


17 基金代 销业 务联 系人 :罗 春蓉 、陈 曦、 康楠


联系电 话:010-65051166 传真:010-65058065 客户服 务电 话:400-910-1166 (29) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网址:www.zts.com.cn (30) 华福 证券 有限 责任 公司 地址: 福州 市五 四 路 157 号新天 地大 厦 7 、8 层 法定代 表人 :黄 金琳 客服电 话:96326 ( 福建 省 外请加 拨 0591 ) 公司网 址:www.hfzq.com.cn


(31) 信达 证券 股份 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院 1 号 楼信达 金融 中心 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:95321 公司网 址:www.cindasc.com (32) 江海 证券 有限 公司 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬


18 联系人 :刘 爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服 务热 线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (33) 国都 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 : 王少华 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (34) 东北 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 法定代 表人 : 杨 树财 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电 话:4006000686 网址:www.nesc.cn (35) 德邦 证券 股份 有限 公司 名称: 德邦 证券 股份 有限 公司 住所: 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢 9 楼 办公地 址: 上海 市福 山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼 邮政编 码:200122 注册资 本:16.9 亿元 人民 币 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 联系电 话:862168761616-8507 传真:862168767981 (36) 华安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号


19 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 公司电 话:0551-65161666 传真:0551-65161600 网址:www.hazq.com 客户服 务电 话:95318 、400-80-96518(全国 ) (37) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号


办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :许 曼华 联系电 话:021-53686888 客户服 务电 话:021-962518 传真:021-53686100 ,021-53686200 网址:www.962518.com (38) 东海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :朱 科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电 话:95531 ;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (39) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 法定代 表人 : 王 宜四 联系人 :戴 蕾 联系电 话:0791-86768681


20 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (40) 山西 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351 -8686659 传真:0351 -8686619 客户服 务电 话:400-666-1618 、95573 公司网 址:www.i618.com.cn (41) 中信 期货 有限 公司





注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


注册资 本: 1604792982 元人民 币 法定代 表人 :张 皓


联系人 :洪 诚





电话:0755-23953913


传真:0755-83217421





客户服 务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (42) 西部 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 陕西 省西 安市 东新 街 232 号信 托大 厦 16-17 楼 客服电 话:95582 公司网 址:http://www.westsecu.com (43) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 : 王莉 电话:021-20835888 传真:021-20835879 客户服 务电 话:400-920-0022


21 网址:licaike.hexun.com (44) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深 圳市 福田 区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006# 法定代 表人 : 陈操 电话: 0755-88394666 传真: 0755-88394677 客户服 务电 话:400-850-7771 网址:t.jrj.com (45) 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元


办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798


客服热 线:4006-788-887 公司网 址: www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com (46) 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 电话:


0571-28829790 ,021-60897869 传真:


0571-26698533 客服热 线:4000-766-123 公司网 址:http://www.fund123.cn/ (47) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 : 其实 电话: 021-54509998 传真: 021-64385308 客户服 务电 话:400-1818-188


22 公司网 址:www.1234567.com.cn (48) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司


注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室


法定代 表人 :凌 顺平


电话:0571-88911818


传真:0571-88910240 客户服 务电 话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (49) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 法人名 称: 沈伟 桦 销售网 站:www.yixinfund.com 客服电 话:


400-6099-200 (50) 中经 北证 (北 京) 资产管 理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街4 号 5 号楼 1 层 法人代 表名 称: 徐福 星 办公地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街4 号 1 号楼 1 层 电话:010-68998820 传真:010-88381550 网站:www.bzfunds.com


客服电 话:400-600-0030 (51) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 电话:021-20613600 传真:021-68596919 客服热 线:400-700-9665 好买基 金交 易网 :www.ehowbuy.com (52) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 09 单元


23 办公地 址:


上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人: 郭坚 联系人: 宁 博宇 电


话: 021-20665952 传


真: 021-22066653 公司网 站: www.lufunds.com 客户服 务电 话:


4008219031 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求选 择其 他机 构代理 销售 基金 ,并 及时 公告。 (二) 注册登 记机 构: 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司( 同上 ) (三) 出具法 律意 见书 的律 师事 务所 名称: 上海 市 通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼 负责人 :俞 卫锋


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :安冬 经办律 师: 安冬 、孙 睿 (四)


会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼 办公地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼 执行事 务合 伙人 :杨 绍信 联系电 话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人 :张 振波 经办注 册会 计师 :汪 棣、 张振波 五、 基金的名称


24 本 基金 名称 : 华 宝兴 业量 化对冲 策略 混合 型发 起式 证券投 资基 金


六、 基金的类型 本 基金 类型 : 契 约型 开放 式 七、 基金的投资 目标 在有效 控制 风险 的基 础上 , 运 用股 指期 货等 衍生 工 具对冲 市场 系统 风险 , 追 求基金 资产 的长 期 稳健增 值。 八、基金的 投资范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票 ) 、 债 券 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 资 产支 持证 券、 股指 期货 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价值 的比 例范 围 在80%-120% 之 间 。 其 中: 权益 类空 头头 寸的 价 值是指 融券 卖出 的股 票市 值、 卖出 股指 期货 的合 约 价值及 持有 的其 他可 投 资的权 益类 空头 工具 价值 的合计 值 ; 权 益类 多头 头 寸的价 值是 指买 入持 有的 股票市 值 、 买 入股 指期 货的合 约价 值及 持有 的其 他可投 资的 权益 类多 头工 具价值 的合 计值 。 每 个 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95%。 其中: 有价 证券 指股 票、 债 券 ( 不含 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ) 、 权证、 资产 支持 证券、 买入返 售金 融资 产( 不含 质押式 回购 )等 。 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 基 金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。


25 本基金 不受 证监 会 《 证券 投资基 金参 与股 指期 货交 易指引 》 第 五条 第 ( 一) 项、 第 (三) 项及 第(五 )项 的限 制。 待基金 参与 融资 融券、 转 融通业 务及 投资 其他 品种 (包括但 不限 于: 其 他基 金份额、 期权 、 收 益互换 等 ) 的 相关 规定 颁 布后 , 基 金管 理人 可以 在 不改变 本基 金既 有投 资策 略和风 险收 益特 征并 有 效控制 风险 的前 提下 , 经 与基金 托管 人协 商一 致后 , 参 与该 类业 务, 以提 高 投资效 率及 进行 风险 管 理。届 时, 基金 参与 融资 融券、 转融 通业 务及 投资 其他品 种的 风险 控制 原则 、具体 参与 比例 限制 、 费用收 支 、 信 息披 露、 估 值方法 及其 他相 关事 项 , 将按照 中国 证监 会的 规定 及其他 相关 法律 法规 的 要求执 行, 在对 基金 份额 持有人 利益 无实 质性 影响 的情况 下, 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 决 定 。 九、基金的 投资策略 1、资 产配 置策 略 在资产 配置 方面, 本基 金 主要运 用股 指期 货等 空头 工具对 持有 的股 票等 权益 类多头 组合 进行 对 冲操作 , 规避 权益 类多 头 组合的 市场 系统 性风 险 ; 同时预 留必 要的 现金 , 以 应对保 证金 的增 加要 求 或投资 者的 赎回 申请 。 2、股 票投 资策 略 本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量 化Alpha 选 股模型 构建 指数 增强 股票 组合, 严 格控 制 运 作风险 ,并 根据 市场 变化 趋势, 定期 对模 型进 行调 整,以 改进 模型 的有 效性 ,最大 化超 额收 益。 量化行 业配 置模 型在 参考 相关指 数的 行业 权重 分布 的基础 上 , 结 合行 业景 气 度、 投资 时钟 、 行 业动量 和行 业超 跌偏 离度 等基本 面和 技术 面模 型 , 在整体 风险 水平 可控 的前 提下 , 实 现各 行业 权重 的优化 配置 。 根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究、 投研 团 队的长 期投 资实 践和 大量 历史数 据的 实证 检 验, 基金 管理 人量 化投 资 团队开 发了 量 化Alpha 选 股模型 。 该模 型现 阶段 主 要考虑 估值 、 成长 、 盈 利质量 、 市场 预期 等基 本 面因子 以及 股权 激励 、 并 购、 重要 股东 投资 行为 、 业绩超 预期 等事 件驱 动 因子 , 通 过实 证分 析和 动 态跟踪 , 以超 额收 益的 水 平和稳 定性 为目 标确 定各 因子的 优化 权重 , 根据 26 该模型 的综 合评 分结 果, 在各行 业中 选择 股票 构建 股票投 资组 合。 当股票 投资 组合 构建 完成 后, 本基 金会 进一 步根 据 组合内 个股 价格 波动 、 风 险收益 变化 、 特殊 事件等 实际 情况 ,动 态优 化个股 权重 ,使 股票 组合 的整体 风险 处于 可控 范围 内。 3、空 头工 具投 资策 略 现阶段 , 本基 金主 要运 用 股指期 货合 约进 行套 期保 值操作 , 规避 市场 系统 性 风险 。 在 完全 套保 的理念 下 , 本 基金 根据 股 票多头 组合 的市 值计 算股 指期货 合约 卖单 量 , 并 根 据市场 变化 对股 指期 货 合约卖 单量 进行 动态 跟踪 并适时 调整 。 同时 , 综 合 考虑定 价关 系 、 套 利机 会 、 流 动性 以及 保证 金要 求等因 素 , 在 不同 股指 期 货合约 之间 进行 动态 配置 , 并 适时 进行 合约 展期 操 作, 以求 提高 组合 收益 和套期 保值 的效 果。 未来 , 在 基金 参与 融资 融 券、 转融 通业 务及 投资 期 权等其 他金 融工 具的 相关 规定颁 布后 , 基金 管理人 将按 照中 国证 监会 的规定 及其 他相 关法 律法 规的要 求, 根 据市 场情 况 选择合 适的 空头 工具 对 冲市场 系统 风险 。 4、其 他绝 对收 益策 略 在主要 利用 市场 中性 策略 获取 Alpha 收益 的同 时 , 本基金 可根 据市 场情 况的 变化 , 适 时运 用其 他绝对 收益 策略 ( 如定 向 增发套 利策 略 、 并 购套 利 策略 、 股 指期 货期 现套 利 策略 、 股 指期 货跨 期套 利策略 等) ,以 求在 控制 市场系 统性 风险 的前 提下 ,进一 步增 强收 益水 平, 降低收 益波 动性 。 5、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将投 资于债 券、 货币 市场 工具 和资产 支持 证券 , 以保证 基金 资产 流动 性, 有效利 用基 金资 产, 提高 基金资 产的 投资 收益 。 6、其 他金 融工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 的前 提下 , 本基金 可基 于谨 慎原 则 运用权 证等 相关 金融 衍生 工具对 基金 投资 组 合进行 管理 ,以 更好 地实 现本基 金的 投资 目标 。 十、基金的业绩比较 基准


27 本基金 的业 绩比 较基 准是 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )。 本基金 属于 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 产品 , 因 此选择 一年 期银 行定 期存 款利率 ( 税后 ) 作 为本基 金的 业绩 比较 基准 。 本基金 管理 人可 以依 据维 护投资 者合 法权 益的 原则 , 与基金 托管 人协 商一 致 后变更 业绩 比较 基 准,报 中国 证监 会备 案并 及时公 告, 而无 需召 开基 金份额 持有 人大 会。 十一、基金的风险 收 益特 征 本 基金为特 殊类型 的混合型 基金,主 要采用 追求绝对 收益的市 场中性 策略,与 股票市场 表现 的 相关性 较低 。 相对 股票 型 基金和 一般 的混 合型 基金 , 其 预期 风险 较小 。 本 基 金实际 的收 益和 风险 主 要取决 于基 金投 资策 略的 有效性 ,因 此收 益不 一定 能超越 业绩 比较 基准 。 十二、基金的投资组 合报 告 本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至2015 年12 月 31 日, 本 报告 中所 列财 务数据 未经 审 计 。 1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 33,295,007.04 3.49 其中: 股票


33,295,007.04 3.49 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


349,000.00 0.04 其中: 债券


349,000.00 0.04 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


186,700,000.00 19.57 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


725,714,238.45 76.07 8 其他资 产


7,953,647.40 0.83 9 合计





954,011,892.89





100.00


28 2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 894,963.00 0.12 C 制造业 11,952,404.94 1.56 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 1,389,483.00 0.18 E 建筑业 784,522.00 0.10 F 批发和 零售 业 2,301,127.44 0.30 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,886.00 0.02 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 1,666,272.66 0.22 J 金融业 10,276,764.00 1.34 K 房地产 业 2,035,117.00 0.27 L 租赁和 商务 服务 业 559,740.00 0.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,184,191.00 0.15 S 综合 118,536.00 0.02 合计 33,295,007.04 4.35 3、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600153 建发股 份 106,600 1,565,954.00 0.20 2 000002 万科 A 51,800 1,265,474.00 0.17 3 601318 中国平 安 27,900 1,004,400.00 0.13 4 600016 民生银 行 96,300 928,332.00 0.12 5 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.12 6 600036 招商银 行 50,800 913,892.00 0.12 7 601166 兴业银 行 53,400 911,538.00 0.12 8 601398 工商银 行 196,000 897,680.00 0.12 9 600000 浦发银 行 48,800 891,576.00 0.12 10 601818 光大银 行 209,500 888,280.00 0.12 4、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - -


29 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 349,000.00 0.05 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 349,000.00 0.05 5、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 123001 蓝标转 债 3,490 349,000.00 0.05 6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9、 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 (1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值(元) 公允价 值变 动(元 ) 风险说 明 IF1601 IF1601 -27 -29,749,680.00 -752,880.00 - 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) -752,880.00 股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) -38,599,442.11 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) 26,307,482.11 (2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 主要 运用 股指 期货 合约进 行套 期保 值操 作 , 规 避市场 系统 性风 险 。 在 完全 套保的 理念 下, 本基金 根据 股票 多头 组合 的市值 计算 股指 期货 合约 卖单量, 并根 据市 场变 化 对股指 期货 合约 卖单 量 进行动 态跟 踪并 适时 调整 。同时 ,综 合考 虑定 价关 系、套 利机 会、 流动 性以 及保证 金要 求等 因素 , 在不同 股指 期货 合约 之间 进行动 态配 置 , 并 适时 进 行合约 展期 操作 , 以求 提 高组合 收益 和套 期保 值 的效果 。 本基金 投资 于股 指期 货, 为特殊 类型 的混 合型 基金 ,主要 采用 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 , 与股票 市场 表现 的相 关性 较低 。 相 对股 票型 基金 和 一 般的 混合 型基 金 , 其 预 期风险 较小 。 本基 金的 30 投资符 合既 定的 投资 政策 和投资 目标 。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 (1) 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 未投 资国 债期 货。 (2) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 未投 资国 债期 货。 (3) 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 未投 资国 债期 货。 11 、 投资 组合 报告 附注 (1) 工商 银行 于2015 年2 月 28 日 收到 中国 银行 间 市场协 会自 律处 分。 由于 公司作 为债 务融 资工具 “1 3 浙 建投 M TN00 1 ” 主承 销商 ,在 获知 发行 人浙江 省建 设投 资集 团有 限公司 整合 下属 子公 司少数 股东 权益 事项 后未 及时组 织召 开持 有人 会议 , 违 反了 相关 的规 定。 经 自律处 分会 议审 定 , 给 予工商 银行 诫勉 谈话 处分 ,并处 责令 改正 。


本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析, 认为 上述 处分 不 会对公 司的 投资 价 值构成 实质 性影 响 , 因 此 本基金 管理 人对 上述 股票 的投资 判断 未发 生改 变 。 报告期 内 , 本 基金 投资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 (2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 6,071,933.63 2 应收证 券清 算款 1,375,059.13 3 应收股 利 - 4 应收利 息 165,589.91 5 应收申 购款 341,064.73 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,953,647.40 (4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明


31 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 ( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600153 建发股 份 1,565,954.00 0.20 重大资 产重 组 2 000002 万科 A 1,265,474.00 0.17 重大资 产重 组 十三、基金的业绩 基金业 绩截 止日 为2015 年12 月31 日, 所列 数据 未经审 计 。 1、 净 值增 长率 与同 期比 较 基准收 益率 比较: 华宝兴 业量 化对 冲混 合 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014/09/17-2014/12/31 2.70% 0.53% 0.84% 0.01% 1.86% 0.52% 2015/01/01-2015/12/31 11.89% 0.45% 2.12% 0.01% 9.77% 0.44% 2014/09/17-2015/12/31 14.91% 0.47% 2.96% 0.01% 11.95% 0.46% 华宝兴 业量 化对 冲混 合 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2014/09/17-2014/12/31 2.70% 0.53% 0.84% 0.01% 1.86% 0.52% 2015/01/01-2015/12/31 11.64% 0.45% 2.12% 0.01% 9.52% 0.44% 2014/09/17-2015/12/31 14.65% 0.46% 2.96% 0.01% 11.69% 0.45% 2、自 基金 合同 生效 以来 基 金累计 份额 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 : 华宝兴 业 量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2014 年9 月 17 日至 2015 年 12 月31 日)


32 注:1 、 本基 金基 金合 同生 效于 2014 年9 月 17 日, 截止 2015 年6 月30 日 本基 金基金 合同 生效 未满 一年。 2、按 照基 金合 同的 约定 , 自基金 成立 日期 的 6 个 月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2014 年 11 月 17 日,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。 十四、基金的费用 ( 一) 基金 费用 的种 类 1、基 金费 用的 种类 (1)


基金 管理 人的 管理 费; (2) 基金托 管人 的托 管费 ; (3) 《基金 合同 》生 效后 与基 金相关 的信 息披 露费 用; (4) 《基金 合同 》生 效后 与基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ;


33 (5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ; (6) 基金的 证券 交易 费用 ; (7) 基金的 银行 汇划 费用 ; (8) 基金的 开户 费用 、账 户维 护费用 ; (9) 销售服 务费 ; (10) 按照国 家有 关规 定和 《基 金合同 》约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 2、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.0% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E ×1.0% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基 金托 管 人复核 后于 次月 前 3 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等 ,支 付日 期顺 延。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H =E ×0.2% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基金 托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取 。 若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 (3) 销售 服务 费 销售服务费可用于 本基金 市场推广、销售以及基金 份额持有人服务等各项费 用。本基金 A 类 基金份 额 不 收取 销售 服务 费,C 类 基金 份额 的 销 售 服务费 年费 率 为 0.40% 。 C 类 基金 份额 的销 售服 务 费计算 方法 如下 : H =E ×0.40% ÷当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值


34 销售服 务费 每日 计算 , 逐 日累计 值每 月月 末 , 按 月 支付 。 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送销 售 服务费 划款 指令 , 基金 托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中划 出, 经登 记机 构分 别支 付给各 个基 金销 售机 构。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等 , 支 付日 期顺 延。 上述 “ (一 )基 金费 用的 种类中 第 3-8 项 费用 ” ,根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ,按 费用 实 际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 3、 不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : (1) 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损 失 ; (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 4、 基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 (二) 与基 金有 关的 销售 费用 1、 申 购费 与赎 回费 (1) 申购 费 对于本 基 金 A 类 基金 份额 ,投资 人在 申购 时需 交纳 前端申 购费 ;本 基 金 C 类 基金份 额不 收取 申购费 。 A 类基金份额 申购金 额


申购费 率 M<100 万元


0.80% 100 万 元≤M<500 万元


0.40% M≥500 万元


按笔收 取,1000 元/ 笔 C 类基金份额 申购费 率为 零 (2) 赎回 费 本基金 的 赎 回费 随基 金持 有时间 的增 加而 递减 。本 基金各 类基 金份 额的 赎回 费率表 如下 : A 类基金份额 C 类基金份额 持有基 金份 额期 限


赎回费 率(%)


赎回费 率(%)


35 少于7 日


1.5


1.0


大于等 于7 日, 少 于 30 日


0.75


0.75


大于等 于 30 日 ,少 于 6 个月


0.5


0.5


大于等 于6 个月


0


0 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 , 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。 对 于收取 的持 续持 有期 少 于 30 日 的投 资人 的赎 回费 , 基金管 理人 将其 全额 计入 基金财 产。 对于 收取 的持续 持有 期长 于等 于 30 日 但少 于 3 个 月的 投资 人的赎 回费 ,基 金管 理人 将不低 于其 总额 的 75% 计入基 金财 产, 其余 用于 支付登 记结 算费 和其 他必 要的手 续费 。对 于收 取的 持续持 有期 长于 等于 3 个月但 少于 6 个 月的 投资 人的赎 回费 ,基 金管 理人 将不低 于其 总额 的 50% 计 入基金 财产 ,其 余用 于 支付登 记结 算费 和其 他必 要的手 续费 。 法律法 规调 整上 述归 入比 例的, 从其 规定 。 (3 ) 基 金管 理人 可以 在法 律法规 和基 金合 同规 定范 围内调 整申 购费 率 、 赎 回 费率或 收费 方式 。 费率或 收费 方式 如发 生变 更, 基金 管理 人应 在调 整 实施 前 依照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定 在 指定 媒体上 公告 。 (4)基金管理人可以在不 违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市 场情况制定基金 促销计 划 , 针 对以 特定 交 易方式 ( 如网 上交 易、 电 话交易 等 ) 等 进行 基金 交 易的投 资人 定期 或不 定 期地开 展基 金促 销活 动 。 在基金 促销 活动 期间 , 按 相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后 , 基 金管 理人 可以适 当调 低基 金申 购费 率和基 金赎 回费 率。 2、 申 购份 额、 赎回 金额 与 基金份 额净 值的 计算 (1) 申购 份额 的计 算方 式 1)当 投资 人选 择申 购 A 类 基金份 额时 ,申 购份 额的 计算方 法如 下: ①申购 费用 适用 比例 费率 时,申 购份 额的 计算 方法 如下: 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日A 类 基金 份额 净值 ②申购 费用 为固 定金 额时 ,申购 份额 的计 算方 法如 下: 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额=申 购金 额- 申 购费用 申购份 额= 净申 购金 额/T 日A 类 基金 份额 净值


36 2)当 投资 人选 择申 购 C 类 基金份 额时 ,申 购份 额的 计算方 法如 下: 申购份 额= 申购 金额/T 日C 类基 金份 额净 值 申购费 用、 净申 购金 额按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点后 两位 , 由 此误 差产 生的收 益或 损失 由 基金财 产承 担 。 申 购份 额 的计算 结果 保留 小数 点后 两位 , 两 位以 后舍 去, 由 此误差 产生 的收 益或 损 失由基 金财 产承 担。 例一: 假 定 T 日 A 类基 金 份额净 值 为 1.086 元 ,某 投资人 当日 申购 本基 金 A 类基金 份 额 10 万 元,该 投资 人可 得到 的基 金份额 为: 净申购 金额 =100000/ (1 +0.8% )=99206.35 元 申购费 用=100000 -99206.35=793.65 元 申购份 额=99206.35/1.086=91350.23 份 即:投 资人 投资 10 万元 申 购本基 金 A 类基 金份 额, 假定申 购当 日 A 类基 金份 额净值 为 1.086 元,可 得 到91350.23 份A 类基金 份额 。 例 二:假定 T 日 C 类 基 金 份额净 值 为 1.086 元 ,某 投资人 当日 申购 本基 金 C 类基金 份 额 10 万 元,该 投资 人可 得到 的基 金份额 为: 申购份 额=100000/1.086 =92081.03 份 即:投 资人 投资 10 万元 申 购本基 金 C 类基 金份 额 , 假定申 购当 日 C 类基 金份 额净值 为 1.086 元,可 得 到92081.03 份C 类基金 份额 。 (2) 赎回 金额 的计 算方 式 本基 金A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 的赎 回金 额的 计算方 式相 同, 按照 各自 对 应的 T 日基 金份 额净值 和赎 回费 率计 算, 赎回金 额的 计算 方式 如下 : 赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 金额 ×赎 回费率 净赎回 金额=赎 回金 额- 赎 回费用 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额, 净 赎回金 额为 赎回 金额扣 除赎 回费 用的 金额 , 各 计算 结果 均按 照四 舍 五入方 法 , 保 留到 小数 点 后两位 , 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 例 三: 某投 资 人 赎回1 万份 本基 金A 类 基金 份额 , 持 有 时间为 两个 月 , 对应 的赎 回 费率 为 0.5%, 假设赎 回当 日A 类基 金份 额净值 是 1.150 元 ,则 其 可得到 的赎 回金 额为 : 赎回金额 =1 0000 ×1.150=11500 .00 元 赎回费 用=11500 ×0.5%=57.50 元


37 净 赎回 金额=11500-57.50=11442.50 元 即: 投 资 人 赎回1 万份 本 基金A 类基 金份 额, 持有 时间为 两个 月, 假设 赎回 当日 A 类基 金份 额 净值 是1.150 元 ,则 其可 得到的 净赎 回金 额 为11442.50 元。 (3) 本基 金份 额净 值的 计 算,保 留到 小数 点后 3 位 ,小数 点后 第 4 位 四舍 五 入 ,由 此产 生 的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算, 并在 T+1 日 内公 告。 遇特 殊 情况, 经中 国证 监会 同意 ,可以 适当 延迟 计算 或公 告。 十 五、 《招募说明书》 更新 部分的说明 根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、《 公开募 集 证 券投资基 金运 作管理 办法 》(以 下简 称 《 运作办 法》) 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 《 销售 办法 》)、 《证 券投资基 金信息披 露管理 办法》(以下简 称《信息披 露办法》)及其 他有关规定,华宝 兴业基 金 管理有 限公 司对 《 华 宝兴 业量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金 招 募说 明书 》 作如 下更 新: 1、 “ 三、 基金 管理 人” 更新了 本基 金 基 金管 理人 的相关 信息 。 2、 “四 、 基金 托管 人” 更新了 本基 金基金 托 管人 的相关 信息 。 3、 “ 五、 相关 服务 机构 ”更新 了 本 基金 代销 机构 的相关 信息 。 4、


“九 、与 基金 管理 人 管理的 其他 基金 转换 ” 更 新了本 基金 与其 他基 金转 换的相 关信 息 。 5、 “ 十、 基金 的投 资” 更新了 本基 金截至 2015 年12 月 31 日的 基金 投资 组合报 告。 6、


“十 一、 基金 的业 绩 ” 更新 了本 基金 截至 2015 年 12 月 31 日 的基 金业 绩 数据。 7、 “ 十三 、基 金资 产估 值”修 改了 基金 份额 净值 计算位 数 。 8、 “ 二十 二、 对基 金份 额持有 人的 服务 ”更 新了 呼叫中 心的 服务 内容 。 9、 “ 二十 三、 其他 应披 露事项 ”对 本报 告期 内的 相关公 告作 了信 息披 露。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。





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2016 年4 月29 日