长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月22 日
长盛全债指数增强债券 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
交易代 码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 127,437,298.02 份
投资目 标
本基金 为开 放式 债券 型基 金， 将 运用 增强 的指 数化 投
资策略 ， 在 力求 本金 安全 的基础 上， 追求 基金 资产 当
期收益 和超 过比 较基 准的 长期稳 定增 值
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 策略 对各 类资 产进 行
合理配 置。 通过 指数 化债 券投资 策略 确保 债券 资产 的
长期稳 定增 值， 同时 运用 一些积 极的 、 低 风险 的投 资
策略来 提高 债券 投资 组合 的收益
业绩比 较基 准
标普中 国全 债指 数收 益率 ×92%+ 标普 中 国A 股 综合 指
数收益 率 × 8%
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ， 其 长期 平
均风险 和预 期收 益均 低于 股票型 基金
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -723,149.83
2.本期 利润
-357,344.95
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0044
4.期末 基金 资产 净值 188,482,030.55
5.期末 基金 份额 净值 1.4790
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2016 年3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.33% 0.18% -0.01% 0.28% -0.32% -0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：我 司已 于 2016 年 4 月 15 日 发布 公告 修改 本基 金的业 绩比 较基 准 为 “标 普中国 全债 指数 收益
率×92 %+ 标 普中 国A 股综 合指数 收益 率 × 8% ” 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金 基 金 经
理， 长 盛双 月红1
年期定期开放债
券型证券投资基
金基金经理，长
盛积极配置债券
型证券投资基金
基金经理，固定
收益部 副总 监。
2014 年9
月10 日
- 13 年
男， 1977 年7 月 出生， 中国 国籍。
清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 经 济 学
硕士 。 历 任中 国农 业银 行 主任科
员 ， 工 银 瑞 信 企 业 年 金 基 金 经
理、 工银 瑞信 信用 纯债 一 年定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ； 2013 年 8 月加 入 长 盛基金
管理有 限公 司 ， 现 任固 定 收益部
副总监 ， 长盛 中信 全债 指 数增强长盛全债指数增强债券 2016 年第 1 季度报告
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型债券 投资 基金 （本 基金 ） 基金
经理 ， 长 盛双 月红1 年 期 定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛 积极 配置 债券 型 证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关 法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决 策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输长盛全债指数增强债券 2016 年第 1 季度报告
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送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2016 年一 季度 ， 受 基建 和 房地产 投资 增速 回升 等因 素影响 ， 国 内经 济有 所改 善， 但 持续 性仍
需观察 ；通 胀方 面， 食品 价格上 涨推 动通 胀温 和回 升，大 宗商 品价 格反 弹带 动PPI 跌幅 收窄 。货
币政策 方面 ，央 行运 用多 种工具 保持 适度 流动 性， 并于 3 月 1 日起 下调 了存 款准备 金率 ，资 金面
总体呈 现相 对宽 松的 局面 。债市 呈现 震荡 调整 走势 ，利率 债方 面， 收益 率曲 线陡峭 化， 中短 端利
率下行 ，而 长端 利率 上行 ，期限 利差 有所 扩大 ；信 用债方 面， 收益 率曲 线整 体下行 ，中 高评 级债
券信用 利差 均处 于历 史低 位，而 低评 级债 券信 用利 差仍 较 高， 主要 是受 债市 信用风 险加 速暴 露影
响所致 。
货币市 场方 面， 受央 行运 用多种 流动 性调 节工 具释 放流动 性及 降准 等宽 松货 币政策 影响 ，市
场流动 性整 体保 持相 对宽 松局面 ， 各 中短 期限Shibor 利率 及银 行间 质押 式回 购利率 维持 在较 低水
平。
一季度 ，A 股市 场呈 现连 续下跌 后震 荡盘 整的 走势 。1 月 份， 受人 民币 贬值 预期、 股东 减持 、
新股发 行注 册制 改革 加速 等因素 影响 ，叠 加指 数熔 断机制 的“ 磁吸 效应 ”， 股市连 续快 速下 跌，
其中上 证综 指最 低下 探 至2638 点；2 月份 以来 ， 受 人民币 汇率 趋稳 、 指 数熔 断机制 暂停 、 国 内经
济小幅 改善 、 “ 两会 ” 的 召开以 及注 册制 改革 和战 略新兴 板放 缓等 因素 影响 ， 股 市恐 慌情 绪修 复，
呈现震 荡盘 整走 势。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 坚持 稳健操 作思 路， 在信 用风 险可控 的前 提下 重点 配置 中短期 信用 债，
保持组 合流 动性 ，适 度参 与利率 品种 的投 资机 会。 权益资 产方 面， 根据 市场 行情变 化， 灵活 调整
权益资 产比 重， 以避 免净 值大幅 波动 ；同 时， 精选 股票， 择机 进行 波段 操作 ，提升 组合 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.4790 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-0.33% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-0.01% 。 长盛全债指数增强债券 2016 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,680,843.78 4.88
其中： 股票
9,680,843.78 4.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
178,669,537.90 90.05
其中： 债券
178,669,537.90 90.05
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,904,749.82 2.98
8 其他资 产
4,145,773.33 2.09
9 合计
198,400,904.83
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,161,852.00 0.62
C 制造业 3,119,853.00 1.66
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 748,828.00 0.40
F 批发和 零售 业 835,296.00 0.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 949,420.78 0.50
J 金融业 718,704.00 0.38
K
房地产 业
190,744.00 0.10
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛全债指数增强债券 2016 年第 1 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
1,017,544.00 0.54
R 文化、 体育 和娱 乐业
938,602.00 0.50
S 综合 - -
合计 9,680,843.78 5.14
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002296 辉煌科 技 87,500 1,263,500.00 0.67
2 300015 爱尔眼 科 34,100 1,017,544.00 0.54
3 002439 启明星 辰 36,783 870,285.78 0.46
4 300148 天舟文 化 39,100 837,522.00 0.44
5 000705 浙江震 元 67,200 835,296.00 0.44
6 601186 中国铁 建 66,800 748,828.00 0.40
7 601169 北京银 行 71,300 718,704.00 0.38
8 000060 中金岭 南 56,800 634,456.00 0.34
9 600188 兖州煤 业 59,600 632,952.00 0.34
10 600775 南京熊 猫 30,100 413,875.00 0.22
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 11,396,360.00 6.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,991,000.00 15.91
其中： 政策 性金 融债 29,991,000.00 15.91
4 企业债 券 66,155,170.30 35.10
5 企业短 期融 资券 49,074,600.00 26.04
6 中期票 据 21,322,000.00 11.31
7 可转债 （可 交换 债） 730,407.60 0.39
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 178,669,537.90 94.79
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 110233 11 国开 33 200,000 19,988,000.00 10.60 长盛全债指数增强债券 2016 年第 1 季度报告
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2 101361015 13 长 沙轨 交MTN001 100,000 10,903,000.00 5.78
3 1382109 13 成渝 MTN1 100,000 10,419,000.00 5.53
4 112150 12 银 轮债 100,000 10,358,000.00 5.50
5 041558063 15 华 电江 苏CP001 100,000 10,062,000.00 5.34
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 377,991.00
2 应收证 券清 算款 1,732,325.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,032,173.17
5 应收申 购款 3,283.33 长盛全债指数增强债券 2016 年第 1 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,145,773.33
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002439 启明星 辰 870,285.78 0.46 重大事 项停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总 额 73,856,759.68
报告期 期间 基金 总申 购份 额 56,290,605.03
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,710,066.69
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 127,437,298.02
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基 金合 同》； 长盛全债指数增强债券 2016 年第 1 季度报告
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3 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人网 站免 费查 阅 备查文 件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查 文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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