北 信 瑞 丰 现金 添 利 货 币市 场 基 金2016 年第
1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 北信瑞丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
北信瑞丰现金添利 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 北信瑞 丰现 金添 利
交易代 码 000981
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年1 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,188,083,841.82 份
投资目 标
在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ， 追求 超 过
业绩比 较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 通过 资产 配置 策略 、 债券筛 选策 略 、 现 金 流 管
理策略、 资产 支持 证券 投 资策略 、 其他 金融 工具 的 投
资策略。 在有 效风 险管 理 的前提 下 ， 通 过对 标的 品 种
的基本 面研 究， 结合 衍生 工具定 价模 型预 估衍 生 工 具
价值或 风险 ，谨 慎投 资。
业绩比 较基 准
按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款
基准利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益 低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000981 000982
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 13,486,786.02 份 1,174,597,055.80 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
1. 本期已 实现 收益 33,436.88 5,989,888.17
2．本 期利 润 33,436.88 5,989,888.17
3．期 末基 金资 产净 值 13,486,786.02 1,174,597,055.80
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
北信瑞 丰现金添利 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5794% 0.0092% 0.0870% 0.0000% 0.4924% 0.0092%
北信瑞丰现金添利 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6392% 0.0092% 0.0870% 0.0000% 0.5522% 0.0092%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王靖 基金经 理
2014 年8 月
27 日
- 9
王靖先 生， 澳 大利 亚国 立大 学
财务管 理硕 士， 对 外经 济贸 易
大学经 济学 学士， 注册 金融 分
析师(CFA) ，9 年 证券 或基 金
从业资 历。 曾 就职 于毕 马威 华
振会计 师事 务所、 华夏 基金 管
理有限 公司 基金 运作 部、 华 融
证券股 份有 限公 司资 产管 理
部、 国盛 证券 有限 责任 公司 资
产管理 总部。 曾任 华融 稳健 成
长 1 号 基金 精选 集合 资产 管
理计划、 国盛 金麒 麟 1 号集 合
资产管 理计 划投 资主 办人 。
2014 年 5 月加 盟北 信瑞 丰 基北信瑞丰现金添利 2016 年第 1 季度报告
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金管理 公司， 任北 信瑞 丰稳 定
收益债 券型 基金 基金 经理。 并
荣获 2015 年度 开放 式债 券 型
金牛奖 。
李富强 基金经 理
2015 年9 月
21 日
- 7
北京大 学经 济学 硕士， 曾任 职
于中国 银行 间市 场交 易商 协
会与中 国人 民银 行，2014 年
加入北 信瑞 丰， 现 任北 信瑞 丰
宜投宝 货币 市场 基金 基金 经
理， 北信 瑞丰 现金 添利 货币 市
场基金 基金 经理 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效日 ， 非 首任 基金 经理 的 “任职 日期 ”为 根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 ，基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、
研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安
全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最 大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合 ， 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 ，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内， 本基 金管 理人严 格执 行了 《 证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和 《北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法 》
的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看， 1、2 月 份信贷 大量 投放 中长 期基 建贷款 且部 分重 点央 企的 基建相 关订 单去
年下半 年以 来有 所改 善， 未来一 段时 间基 建投 资增 速将再 度升 高。 除了 基建 以外， 政府 开始 通过
降低税 费和 降低 贷款 利率 等方式 鼓励 居民 买房 ，从 而降低 房地 产库 存。 市场 对政府 是否 重回 需求北信瑞丰现金添利 2016 年第 1 季度报告
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侧刺激 的关 注和 预期 有所 加强， 尤其 是信 贷和 基建 发力的 情况 下， 市场 判断 政府可 能又 回到 依靠
房地产 和基 建拉 动经 济的 老路。 而商 品价 格也 在反 映中国 需求 侧加 码的 预期 ，工业 品去 年年 底以
来有较 大幅 度的 反弹 ，比 如螺纹 钢期 货从 去年 四季 度的贴 水（ 期货 价格 低于 现货） 转 为 3 月 份的
升水 （期 货价 格高 于现 货） ， 反 映市 场对 商品 价格 从 悲观转 为偏 乐观 。 从资 金 面来看 ， 一季 度受 到
春节和 季度 末央 行MPA 考 核事件 的影 响， 资金 面出 现了较 大波 动， 特别 是央 行在 3 月中 旬 对MLF
询而不 发， 增加 了市 场对 资金面 的疑 虑。 在考 虑基 本面和 资金 面的 具体 情况 下，并 结合 考虑 流动
性需求 ，本 基金 抓住 重要 时点进 行配 置， 并根 据债 市市场 的波 动合 理地 进行 交易操 作。
本基金 将坚 持货 币基 金作 为流动 性管 理工 具的 定位 ，继续 保持 投资 组合 较好 的流动 性和 合适
的剩余 期限 。基 金投 资类 属配置 将以 同业 存款 、逆 回购、 金融 债和 信用 相对 较好的 短期 融资 券为
主，追 求相 对稳 定的 投资 收益。 基金 管理 人始 终将 基金资 产安 全和 基金 收益 稳定的 重要 性置 于高
收益的 追求 之上 ，坚 持规 范运作 、审 慎投 资， 勤勉 尽责地 为基 金持 有人 谋求 长期、 稳定 的回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为 0.5794% ， 波动 率 0.0092% ； 本基 金 B 净值 收益 率为 0.6392% ，
波动 率0.0092% ；业 绩比 较基准 收益 率 0.0870% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,172,360,315.60 87.10
其中： 债券 1,172,360,315.60 87.10
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
154,050,751.08
11.45
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
9,440,576.83 0.70
4 其他资 产 10,148,056.36 0.75
5 合计 1,345,999,699.87 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.49
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 157,299,601.35 13.24
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2016 年3 月21 日 22.45
被动超 期， 短时 间内
调整
2016 年 3 月 22
日至 2016 年 3
月23 日
2 2016 年3 月22 日 20.48
被动超 期， 短时 间内
调整
2016 年 3 月 22
日至 2016 年 3
月23 日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 16.28
13.24
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 56.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
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3 60 天( 含)-90 天 8.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 10.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 20.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 112.43 13.24
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,297,856.68 5.08
其中： 政策 性金 融债 60,297,856.68 5.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 39,990,333.99 3.37
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,072,072,124.93 90.24
8 其他 - -
9 合计 1,172,360,315.60 98.68
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111608048
16 中信
CD048
900,000 89,668,122.66 7.55
1 111607030
16 招行
CD030
900,000 89,668,122.66 7.55
2 111690643
16 徽商 银行
CD029
900,000 89,662,745.10 7.55
3 111610002
16 兴业
CD002
900,000 88,644,035.90 7.46
4 111691340
16 福建 海峡
银行CD012
600,000 59,227,431.84 4.99
5 111690887
16 华融 湘江
银行CD015
600,000 58,839,646.33 4.95 北信瑞丰现金添利 2016 年第 1 季度报告
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6 111691410
16 厦门 银行
CD024
600,000 58,750,071.03 4.94
7 111692103
16 杭州 联合
银行CD022
500,000 49,871,827.37 4.20
8 111690430
16 上海 农商
银行CD008
500,000 49,871,650.25 4.20
9 111692084
16 上饶 银行
CD011
500,000 49,870,938.50 4.20
10 111690814
16 大连 农商
行CD013
500,000 49,792,154.28 4.19
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2400%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0153%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0773%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过397 天 的浮 动利率 债券 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,368,483.69 北信瑞丰现金添利 2016 年第 1 季度报告
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4 应收申 购款 7,779,572.67
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 10,148,056.36
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
报告期 期初 基金 份额 总额 4,499,909.59 170,228,551.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,858,318.97 2,253,468,663.82
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,871,442.54 1,249,100,159.80
报告期 期末 基金 份额 总额 13,486,786.02 1,174,597,055.80
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回
2016 年1 月28
日
22,300,995.31
22,308,831.36 0.00%
2 红利再 投
2016 年3 月31
日
45,195.73
45,195.73 0.00%
合计 - - 22,346,191.04 22,354,027.09 -
注：红 利发 放交 易额 为本 报告期 内， 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金产 生的基 金红 利。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 基金 合同 》 。
2 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 招募 说明 书》 。 北信瑞丰现金添利 2016 年第 1 季度报告
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3 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 托管 协议 》 。
4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bxrfund.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ，也 可登 陆基金 管理 人网
站www.bxrfund.com 查阅 。
北信瑞丰基金管理有限公司
2016 年4 月21 日
