创金合 信尊 盈纯 债债 券型 证券投 资基 金2016年第1 季 度报告
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创金合信 尊盈纯债债券型证券投 资基金
2016 年第1季度报告
2016 年3月31 日
基金管理人 ：创金合信基金管理有 限公司
基金托管人 ：招商银行股份有限公 司
报告送出日 期：2016年4月22日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4 月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月7日起至3月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 创金合信尊盈纯债债券
基金主代码 002337
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月7日
报告期末基金份额总额 502,223,004.51份
投资目标
在严格控制风险的前提 下，追求当期收入和投资总回
报最大化。
投资策略
本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势
的客观判断，合理配置风险收益较优的企业债、公司
债等，加以对国家债券等高流动性品种的投资，灵活
运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相
对价值等策略。在保证基金流动性的前提下，积极把
握投资机会，获取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期
收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
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场基金。
基金管理人 创金合信基金管 理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年1月7日-2016年3月31日）
1.本期已实现收益 6,589,721.38
2.本期利润 10,876,828.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0297
4.期末基金资产净值 515,283,360.59
5.期末基金份额净值 1.026
注： 1. 上述 基金业 绩指标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用, 计入费 用后实际 收益水 平要
低于所列 数字。
2.本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入( 不含 公允价 值变动收 益)扣除 相
关费用后 的余额, 本期利 润为本期 已实现 收益加 上 本期公允 价值变 动收益 。
3.本基金 合同生 效日为2016 年1 月7 日，截 至报告 期 末，本基 金成立 不满一 季 度。合同 生效当 期
的相关数 据和指 标按实 际 存续期计 算。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同生 效日起
至今（2016年01月07
日-2016 年03月31日）
2.60% 0.11% 0.45% 0.07% 2.15% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
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创金合信尊盈纯债债券累计净值增长率
创金合信尊盈纯债债券业绩比较基准累计收益率
2016-01-07 2016-01-18 2016-01-28 2016-02-16 2016-02-26 2016-03-09 2016-03-21 2016-03-31
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本 基金投 资于债 券的 比例不低 于基金 资产的80% ； 本基 金持有 现金或 者 到期日在 一年以 内的
政府债券 不低于 基金资 产 净值的5% 。本基 金的建 仓 期为自2016 年1 月7日基 金 合同生效 日起6 个
月。截至 本报告 期末， 本 基金仍处 于建仓 期。基 金 合同生效 日（2016 年1 月7 日）起至 本报告 期
末不满一 年。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王一兵
基金经
理、 固定
收益部
总监
2016 年1月7
日
－ 11
王一兵先生，中国国籍，
四川大学MBA。 1994年即进
入证券期货行业，作为公
司出市代表任海南中商期
货交易所红马甲。1997年
进入股票市场，经历了各
种证券市场的大幅涨跌变
化，拥有成熟的投资心态
和丰富的投资经验。曾历
任第一创业证券固定收益
部高级交易经理、资产管
理部投资经理、固定收益
部投资副总监。现任创金
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合信基金管理有限公司固
定收益部负责人。熟悉债
券市场和固定收益产品的
各种投资技巧，尤其精通
近两年发展迅速的信用
债，对企业信用分析、定
价有深刻独到的见解。
郑振源
基金经
理
2016 年1月7
日
－ 6
郑振源先生，中国国籍，
中国人民银行研究生部经
济学硕士。 2009 年7月加入
第一创业证券研究所，担
任宏观债券研究员。2012
年7月加入第一创业证券
资产管理部，先后担任宏
观债券研究员、投资主办
等职务。
注：1 、 本基金 首任基 金 经理的任 职日期 为本基 金 合同生效 日， 离 任日期 、 后任基金 经理的 任职
日期指公 司作出 决定的 公 告（生效 ）日期 ；
2 、证券从 业年限 计算的 起止时间 按照从 事证券 行 业开始时 间计算 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信尊盈纯债债券型证券
投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，
基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见（2011 年修订） 》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节
严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2016 年一季度， 债券市场整体处于震荡的格局。 短期利率方面， 节前出于对汇率贬
值的压力、 经济调结构需求以及防范金融风险的考虑， 央行释放了利率不会进一步宽松
的信号， 带动短期债券小幅调整； 不过， 随着节后降准的推进， 市场重新预期资金利率
的稳定， 短期债券收益率重新下行到低位。 长期利率方面， 节前资金紧张以及配置需求
衰减， 长债利率结束去年下半年以来的牛市步伐； 而随着年初地产投资的回升、 企业补
库存以及年初集中开工等， 经济有所回暖， 长债调整压力有所加大， 整体震荡上行。 信
用债方面， 违约事件频发， 而东特钢短融违约更是成为国企首单实质违约， 市场的信用
担忧明显加剧。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
2016 年一季度创金合信尊盈净值增长率2.6% ，同期业绩比较基准增长率为0.45%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2016 年仍可能是政府依靠“地产+基建”托底经济。地产方面，长期因素来看，中
国城市化进程仍未结束， 国外经验显示， 地产投资增速仍有正增长的空间， 而贷款成本
下降和首付下调等短期金融宽松措施，将继续推动占投资主体的三四线城市销售回升，
房地产投资进一步大幅下滑的风险降低； 基建方面， 政府通过中央加杠杆的方式， 加大
了对基建的投入。 因此， 整体来看，2016年经济将处于阶段性寻底的过程， 短期再度明
显下滑的可能性降低。 同时， 考虑到三四线的高库存以及财政刺激的有度， 而新增长点
仍没有形成主力， 因此经济开启回升通道的可能性也较低。 对于货币政策而言， 经济回
暖， 通胀有所回升， 将 整体制约利率的下行空间。 预计货币政策将维持中性偏宽的局面，
资金面将以稳定为主。
因此， 预计后续债券市场将继续维持震荡的局面。 在货币市场利率整体稳定的情况
下， 短期收益率也将维持总体稳定； 长债则有可能震荡上行， 不过一旦出现超调， 仍是
较好的交易机会。 信用方面， 供 给侧改革市场加速出清， 信用违约将会越发频繁， 继续
严防信用利差在事件冲击下的急剧上升。
§5
投 资组合报告
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5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 549,143,491.78 96.21
其中：债券 521,983,100.00 91.46
资产支持证券 27,160,391.78 4.76
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 12,224,376.40 2.14
8 其他资产 9,385,113.94 1.64
9 合计 570,752,982.12 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
本基 金本报 告期末 未 持有股票 。
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
本基金本报 告期末未持有股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
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2 央行票据 － －
3 金融债券 110,352,600.00 21.42
其中：政策性金融债 20,502,000.00 3.98
4 企业债券 143,229,000.00 27.80
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 268,401,500.00 52.09
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 521,983,100.00 101.30
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 101660017
16 浙商集
MTN001
500,000 50,280,000.00 9.76
2 136258 16 财通债 500,000 50,135,000.00 9.73
3 101654002
16 平安租赁
MTN001
500,000 50,115,000.00 9.73
4 101564053
15 青岛出版
MTN001
500,000 50,110,000.00 9.72
5 1520005
15 民泰小微债
01
460,000 47,430,600.00 9.20
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 116102 三电优07 170,000 17,105,586.30 3.32
2 116100 三电优05 100,000 10,054,805.48 1.95
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5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.2 报告期末本基金投资的 国 债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的 发行主体被监管部门立 案调查或编制日前一年 内受到
公开谴责 、处罚的投资决策程序 说明
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资前十名股票中 投资于超出基金合同规 定备选股票库之外的投 资决策
程序说明
本基金未投资于股票。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 9,381,487.98
5 应收申购款 3,625.96
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6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,385,113.94
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生效日基金份额总额 200,122,552.48
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 302,521,683.69
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 421,231.66
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“-”填列）
－
报告期期末基金份额总额 502,223,004.51
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本基金无基金管理人运用固有基金投资本基金情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备查 文件目录
(1)《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金合同》
(2)《创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金托管协议》
(3)创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金2016年第一季度报告原文
8.2 存 放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
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8.3 查 阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信 基金管理有限公司
二〇一六 年四月二十二日
