创金合信中证500指数增强型发 起式证券投资基金2016 年第1 季 度报告
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创金合信 中证500指数增强型发 起式证券投资基金
2016 年第1季度报告
2016 年03月31 日
基金管理人 ：创金合信基金管理有 限公司
基金托管人 ：招商银行股份有限公 司
报告送出日 期：2016年04月22日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4 月19日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 创金合信中证500 增强
基金主代码 002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
报告期末基金份额总额 10,032,681.91份
投资 目标
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组
合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟
踪误差不超过7.5% 的基础上，追求获得超越标的指数
的回报。
投资策略
本基金的投资策略为严格的指数增强策略。投资组合
的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据
预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情
况的需要进行组合优化。 在保证基金流动性的前提下，
通过量化模型严格控制本基金与业绩比较基准之间的
偏离，并追求增强收益的最大化。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利
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率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与
标的指数类似的风险收益特征。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信中证500 增强A 创金合信中证500增强C
下属分级基金的交易代码 002311 002316
报告期末下属分级基金的份
额总额
5,014,200.30份 5,018,481.61份
下属分级基金的风险收益特
征
本基金为股票型基金，理
论上其预期风险收益水平
高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数
成份股及其备选成份股，
具有与标的指数类似的风
险收益特征。
本基金为股票型基金，理
论上其预期风险收益水平
高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数
成份股及其备选成份股，
具有与标的指数类似的风
险收益特征。
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年01月01日-2016年03月31日）
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
1.本期已实现收益 -925,279.05 -926,541.02
2.本期利润 -688,056.72 -687,415.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1375 -0.1372
4.期末基金资产净值 4,323,057.05 4,325,842.06
5.期末基金份额净值 0.8622 0.8620
注： 1. 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于
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所列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
创金合信中证500增强A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.78% 3.11% -18.18% 3.08% 4.40% -0.03%
创金合信中证500增强C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.80% 3.11% -18.18% 3.08% 4.38% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
创金合信中证500 增强A 业绩比较基准
2015-12-31 2016-01-13 2016-01-25 2016-02-05 2016-02-24 2016-03-08 2016-03-18 2016-03-31
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
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创金合信中证500 增强C 业绩比较基准
2015-12-31 2016-01-13 2016-01-25 2016-02-05 2016-02-24 2016-03-08 2016-03-18 2016-03-31
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注： 本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金股 票资 产占 基金资 产的 比例 不低 于90% 。 其中， 本基 金投 资于
标的指 数成 份股 及其 备选 成份股 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 的80% 。 每 个交 易日日 终 ， 在 扣除 股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的
5 ％。 本基 金的 建仓 期为 自2015 年12月31日 基金 合同 生效日 起6 个月 。截 至本 报 告期末 ，本 基金 仍处
于建仓 期。 基金 合同 生效 日（2015 年12 月31日 ）起 至本报 告期 末不 满一 年。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
基金经理、
量化投资部
总监
2015年12月
31日
- 9
程志田先生，中国国
籍， 金融学硕士，2006
年7月加入长江证券股
份有限公司任高级研
究经理。2009 年7月加
入国海证券股份有限
公司任金融工程总监。
2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有
限公司，于2011年11
月15日至2013 年4月15
日担任大摩深证300基
金的基金经理。2013
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年9月加入泰康资产 管
理有限责任公司任量
化投资总监。2015年5
月加入创金合信基金
管理有限公司， 现任量
化投资部总监。
庞世恩 基金经理
2016年01月
08日
- 4
庞世恩先生，中国国
籍， 中国人民大学理学
硕士。2011 年7月加入
泰康资产管理有限责
任公司， 历任金融工程
助理研究员、 金融工程
研究经理、 金融工程研
究高级经理、 金融工程
研究总监、 执行投资经
理。
注：1、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日， 离任 日期、 后 任基金 经理 的任 职日 期
指公司 作出 决定 的公 告（ 生效） 日期 ；
2 、证 券从 业年 限计 算的 起 止时间 按照 从事 证券 行业 开始 时 间计 算。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信中证500 指数增强型
发起式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见（2011 年修订） 》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节
严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
回顾2016年一季度，受投资者恐慌情绪以及熔断 引起的流动性匮乏影响，一月份A
股经历了一轮恐慌性下跌，二三月份A股市场在震荡中企稳，随后有所反弹，但指数仍
未回到本季度初的点位。在本轮下跌过程中，大盘股表现出了较强的抗跌性：一方面，
以创业板为代表等小盘股在过去一年已获得较大的涨幅， 估值吸引力较大盘股下降； 另
一方面，受供给侧改革影响，相关行业受益，股价表现具备超额收益。中证500指数一
季度收益率为-19.19%。
在投资管理上，我们严格依据量化模型进行指数增强投资，并严格进行风险管理。
在小盘股暴跌的过程中， 本基金相对业绩基准仍能取得较为稳健的超额收益， 说明本 基
金严格控制了行业和大小盘风格风险。 本基金的量化增强策略获得了较好的表现， 报告
期内，本基金相对业绩基准的超额收益为4.40%。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金A 类份额净值增长率-13.78% ，C类份额净值增长率为-13.8%，同
期业绩比较基准收益率为-18.18%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项要求。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们继续保持2016年对权益市场相对乐观的判断，2016年经历过去年 下半年以及年
初的连续大幅度下跌后， 系统性风险得到了充分的释放， 估值体系得以恢复， 同时我们
又对全球货币流动性维持充裕有信心，因此2016 年总体上无需悲观。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 8,179,103.00 94.04
其中：股票 8,179,103.00 94.04
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2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 514,291.89 5.91
8 其他资产 4,088.59 0.05
9 合计 8,697,483.48 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 33,051.00 0.38
B 采矿业 145,790.00 1.69
C 制造业 4,048,370.00 46.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
364,731.00 4.22
E 建筑业 95,916.00 1.11
F 批发和零售业 417,658.00 4.83
G 交通运输、仓储和邮政业 134,440.00 1.55
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
316,217.00 3.66
J 金融业 61,244.00 0.71
K 房地产业 594,423.00 6.87
L 租赁和商务服务业 185,258.00 2.14
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M 科学研究和技术服务业 69,356.00 0.80
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 5,625.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 94,718.00 1.10
S 综合 11,592.00 0.13
合计 6,578,389.00 76.06
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金 资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 9,132.00 0.11
C 制造业 1,169,221.00 13.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,536.00 0.05
E 建筑业 41,538.00 0.48
F 批发和零售业 166,997.00 1.93
G 交通运输、仓储和邮政业 98,566.00 1.14
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
61,600.00 0.71
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 11,594.00 0.13
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 37,530.00 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
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R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,600,714.00 18.51
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600201 生物股份 3,700 114,478.00 1.32
2 600525 长园集团 7,100 107,778.00 1.25
3 002400 省广股份 5,400 98,820.00 1.14
4 002311 海大集团 5,900 95,934.00 1.11
5 601929 吉视传媒 20,400 95,268.00 1.10
6 600664 哈药股份 9,200 94,484.00 1.09
7 600064 南京高科 5,700 93,993.00 1.09
8 600176 中国巨石 4,300 92,536.00 1.07
9 600376 首开股份 8,800 88,528.00 1.02
10 600885 宏发股份 3,600 87,120.00 1.01
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002351 漫步者 3,100 66,557.00 0.77
2 300033 同花顺 800 61,600.00 0.71
3 002152 广电运通 2,500 59,700.00 0.69
4 600249 两面针 7,900 59,329.00 0.69
5 300252 金信诺 2,100 59,178.00 0.68
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据
－
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 － －
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的 发行主体被监管部门立 案调查或编制日前一年 内受到
公开谴责 、处罚的投资决策程序 说明
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资前十名股票中 投资于超出基金合同规 定备选股票库之外的投 资决策
程序说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,970.35
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 118.24
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,088.59
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流 通受限情 况的说明
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本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强C
报告期期初基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期间基金总申购份额 23,152.26 70,175.24
减：报告期期间基金总赎回份额 8,951.96 51,693.63
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 5,014,200.30 5,018,481.61
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
49.84 49.84
§8
报 告期末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资 10,000,000. 99.67% 10,000,000. 100.00% 3年
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金
00 00
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
99.67%
10,000,000.
00
100.00% 3年
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
(1) 《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
(2) 《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
(3) 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2016年第一季度报告原文
9.2 存 放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
9.3 查 阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信 基金管理有限公司
二〇一六 年四月二十二日
