长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 4 月22 日
长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于2016 年 04 月20 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长城新 兴产 业混 合
基金主 代码 000976
交易代 码 000976
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 829,206,867.80 份
投资目 标
本基金 重点 关注 新兴 产业 发展过 程中 带来 的投 资机
会， 将 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求基 金资 产的 长
期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的策 略进 行基 金的 大类 资
产配置 。 本 基金 主要 通过 对宏观 经济 走势 、 市 场政 策、
利率走 势、 证券 市场 估值 水平等 可能 影响 证券 市场 的
重要因 素进 行研 究和 预测 ， 分析 股票 市场 、 债 券市 场 、
现金等 大类 资产 的预 期风 险和收 益， 动态 调整 基金 大
类资产 的投 资比 例， 控制 系统性 风险 。
本基金 投资 的新 兴产 业指 以新技 术或 新需 求为 基础 ，
对经济 社会 全局 及其 长 远 发展具 有重 大引 领带 动作
用，知 识技 术密 集、 物质 资源消 耗少 、成 长潜 力大 、
综合效 益好 的产 业。 本基 金将在 新兴 产业 范畴 下优 选
具备较 高成 长性 的个 股进 行投资 。 在 个股 选择 时， 本长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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基金将 采用 定性 研究 与定 量分析 相结 合的 方法 评价
拟投资 标的 的成 长能 力， 构建股 票组 合。
业绩比 较基 准
55%× 中证 新兴 产业 指数 收 益率＋ 45% × 中 债综 合财
富指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型基
金， 高于 债券 型基 金、 货币 市场基 金 ， 属 于中 等风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设 银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -3,521,924.84
2.本期 利润
-6,337,766.23
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0045
4.期末 基金 资产 净值 939,076,545.84
5.期末 基金 份额 净值 1.132
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期 已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.09% 0.21% -9.02% 1.64% 9.11% -1.43%
长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 合同 规定 本基 金的投 资组 合比 例为 ：本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 的
0%-95% ，其 中投 资于 新兴 产业公 司证 券的 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的 80% 。本基 金现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金的建 仓期 为自 基 金
合同生 效之 日起 六个 月内 ，建仓 期满 时， 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴文庆
公 司 研 究
部总经
理 、 长 城
久 恒 、 长
城双动
力 、 长 城
安心回
2015 年2 月
17 日
- 7 年
男，中国籍，上海交
通大学生物医学工程
博士。2010 年进 入长
城 基 金 管 理 有 限 公
司，曾任研究部行业
研究员， “ 长城品牌
优选混合型证券投资长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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报 、 长 城
新兴产
业 、 长 城
环 保 、 长
城 改 革 红
利 基 金 的
基金经 理
基金 ” 基 金 经 理 助
理。
徐九龙
长 城 新 兴
产 业 基 金
的 基 金 经
理
2015 年2 月
17 日
2016 年3 月
1 日
14 年
男，中国籍，兰州大
学理学学士、中山大
学理学硕士。曾就职
深圳市沙头角保税区
管理局、深圳市经济
贸易局 。2002 年 3 月
进入长城基金管理有
限公司，曾任基金管
理部研究员、 “ 长城
久富核心成长混合型
证券投资基金 ” 基金
经理、 “ 长城景气行
业龙头灵活配置混合
型证券投资基金 ” 基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》、 《长 城新 兴产 业灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 控制 和防 范风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 的利 益，未 出现 投资 违反
法律法 规、 基金 合同 约定 和相关 规定 的情 况， 无因 公司未 勤勉 尽责 或操 作不 当而导 致基 金财 产损
失的情 况， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公 平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为， 本基金 管理 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一月在 熔断 、 清 盘、 调仓 等一系 列的 影响 下， 大盘 呈现断 崖式 下跌 ， 有 的行 业下跌 超 过 30% ，
个股下 跌超 过50% 的 也比 比皆是 。两 市两 融也 不断 下降， 农行 关 闭 P2P 接口 ，金融 市场 对创 新进
一步加 强监 管， 杠杆 被进 一步清 理。 当时 市场 悲观 情绪蔓 延， 两市 成交 量持 续萎缩 ，市 场对 国家
在汇率 、利 率、 改革 方面 的控制 力信 心不 足， 市场 以暴跌 来应 对。 二月 中下 旬市场 开始 回暖 ，市
场在美 元加 息低 于预 期的 情况下 ， 市 场开 始走 出了 反弹行 情， 目前 市场 处于 震荡寻 找方 向的 时 候 。
我们四 季度 基金 股票 持仓 较轻， 躲过 了市 场的 大幅 暴跌， 将来 我们 将细 心甄 别风险 ，选 择未
来几个 季度 业绩 增长 确定 ，具备 长期 空间 的行 业和 公司作 为本 基金 投资 的重 点，争 取为 持有 人做
出更好 的回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 基金 业绩 在同 类可比 的基 金中 排名 位于 偏上水 平。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 59,285,021.74 6.29
其中： 股票
59,285,021.74 6.29
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
737,411,000.00 78.24
其中： 债券
737,411,000.00 78.24
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
50,088,329.58 5.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
82,945,867.58 8.80
8 其他资 产
12,761,173.98 1.35 长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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9 合计
942,491,392.88
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 42,827,211.86 4.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
7,930,000.00 0.84
E 建筑业 8,527,809.88 0.91
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 59,285,021.74 6.31
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002125 湘潭电 化 499,988 8,809,788.56 0.94
2 002310 东方园 林 399,980 8,491,575.40 0.90
3 300334 津膜科 技 500,000 8,490,000.00 0.90
4 600969 郴电国 际 500,000 7,930,000.00 0.84
5 002361 神剑股 份 600,000 7,650,000.00 0.81
6 601313 江南嘉 捷 500,000 6,315,000.00 0.67
7 601515 东风股 份 500,000 5,930,000.00 0.63
8 300488 恒锋工 具 71,341 5,159,381.12 0.55
9 002791 坚朗五 金 3,973 149,345.07 0.02 长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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10 002792 通宇通 讯 3,081 135,440.76 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 60,245,000.00 6.42
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 94,027,000.00 10.01
5 企业短 期融 资券 583,139,000.00 62.10
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 737,411,000.00 78.53
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 011599729
15 农垦
SCP004
1,000,000 100,550,000.00 10.71
2 041572016
15 兰 城投
CP001
1,000,000 100,530,000.00 10.71
3 041551057
15 金圆
CP001
1,000,000 100,470,000.00 10.70
4 041553061
15 金 中水
电CP001
700,000 70,455,000.00 7.50
5 011599684
15 渝 化医
SCP005
700,000 70,364,000.00 7.49
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
股指期 货交 易 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同 规定 备选 股票 库之 外股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 82,353.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,678,570.84
5 应收申 购款 99.85
6 其他应 收款 150.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,761,173.98
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限 部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300488 恒锋工 具 5,159,381.12 0.55 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,132,169,964.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,330,856.37
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,304,293,952.95
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 829,206,867.80
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期基 金管 理人 持有本 基金 的份 额情 况无 变动， 于本 报告 期期 初及 期末均 未持 有本 基金
份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会许 可长 城新 兴产业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的文 件 长城新兴产业混合 2016 年第 1 季度报告
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2. 《长 城新 兴产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3. 《长 城新 兴产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4. 法律 意见 书
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7. 中国 证监 会规 定的 其他 文件
8.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅， 如有疑 问， 可向 本基 金管 理人长 城基 金管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
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