海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年四月二十日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通新内需混合
基金主代码 519130
交易代码 519130
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 911,128,736.97 份
投资目标
本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的
热点行业中，精选具有良好成长性及基本面的股票进
行积极投资，同时利用灵活的资产配置，力争实现基
金资产的长期增值。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首
先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周
期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据
投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋
势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而
做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体
构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲
线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数×50％＋上证国债指数×50％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
下属两级基金的交易代码
519130 002172
报告期末下属两级基金的
份额总额
911,128,099.55 份 637.42 份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日) 主要财务指标
海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C
1.本期已实现收益 -1,209,819.28 -1.48
2.本期利润 -2,437,043.96 -1.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0026 -0.0025
4.期末基金资产净值 1,264,866,344.22 884.14
5.期末基金份额净值 1.388 1.387
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
（3）海富通新内需混合型证券投资基金于2015年12月15日刊登公告，自2015年12月
17日起增加一种新的收费模式-C类收费模式。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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1、海富通新内需混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.14% 0.12% -6.72% 1.29% 6.58% -1.17%
2、海富通新内需混合 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.22% 0.12% -6.72% 1.29% 6.50% -1.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通新内需混合 A
(2014 年 11 月 27 日至 2016 年 3 月 31 日)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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2．海富通新内需混合 C
(2015 年 12 月 17 日至 2016 年 3 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告期
末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限
制中规定的各项比例。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
顾晓飞
本基
金的
基金
经理；
海富
通风
格优
势混
合基
金经
理；
海富
通国
策导
向混
合基
金经
理
2014-11-
27
2016-02-
25
7 年
硕士，持有基金从业人员资
格证书。2008 年 5 月至
2010 年 6 月任天隼投资咨询
管理有限公司研究员，
2010 年 6 月至 2011 年 7 月
任天治基金管理有限公司研
究员，2011 年 8 月至
2011 年 10 月任东吴基金管
理有限公司研究员，2011 年
10 月至 2014 年 7 月任国泰
基金管理有限公司研究员及
基金经理助理，2014 年 8 月
加入海富通基金管理有限公
司。2014 年 8 月至 2016 年
2 月任海富通国策导向混合
基金经理。2014 年 12 月至
2016 年 2 月兼任海富通新内
需混合和海富通风格优势混
合基金经理。
陈甄璞
本基
金的
基金
经理；
海富
通阿
尔法
对冲
混合
基金
经理；
海富
通养
老收
益混
合基
2015-04-
29
- 7 年
硕士，持有基金从业人员资
格证书。1999 年 6 月至
2001 年 3 月任职于复旦金仕
达计算机有限公司，2001 年
3 月至 2004 年 3 月任职于东
方证券股份有限公司，
2004 年 3 月至 2007 年 1 月
任职于复旦金仕达计算机有
限公司，2007 年 1 月至
2008 年 5 月任职于 IBM 中国
有限公司，2008 年 5 月加入
海富通基金管理有限公司，
历任量化分析师、投资经理。
2014 年 11 月起任海富通阿
尔法对冲混合基金基金经理。
2015 年 4 月起兼任海富通养海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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金经
理；
海富
通东
财大
数据
混合
基金
经理
老收益混合和海富通新内需
混合基金经理。2016 年 1 月
起兼任海富通东财大数据混
合基金经理。
谈云飞
本基
金的
基金
经理；
海富
通季
季增
利理
财债
券基
金经
理；
海富
通稳
健添
利债
券基
金经
理；
海富
通货
币基
金经
理
2015-04-
29
- 10 年
硕士，持有基金从业人员资
格证书。2005 年 4 月至
2014 年 6 月就职于华宝兴业
基金管理有限公司，曾任产
品经理、研究员、专户投资
经理 、基金经理助理，
2014 年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2014 年 7 月
至 2015 年 10 月任海富通现
金管理货币基金经理。
2014 年 9 月起兼任海富通季
季增利理财债券基金经理。
2015 年 1 月起兼任海富通稳
健添利债券基金经理。
2015 年 4 月起兼任海富通新
内需混合基金经理。2016 年
2 月起兼任海富通货币基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和
流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵
盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环
节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其
在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基
础上，对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别
（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间
窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢
价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内，不
管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金
进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从股市看，2016 年第一季度悄然流过，平淡的岁月，不平淡的资本市场，风险与
机会并存。截止 3 月最后一个交易日，一季度沪指下跌 15.12%、创业板下跌
17.53%。 深成指下跌 17.45%，中小板指下跌 18.22%。
具体来看：1 月份，A 股新年首周便呈现出快速下行的态势，加上汇率贬值、大
股东解禁等利空因素的叠加，导致沪指单月重挫 22.65%；创业板暴跌 26.53%；深成
指和中小板指也分别下挫 25.64%，25.27%。2 月前两个交易周 A 股展开反弹，但经历
25 号“千股跌停” ，便将 2 月份前半段累计的涨幅一次性吞噬，最终 2 月弱势收官。
3 月后，在两会维稳的背景下，主板率先企稳反弹，随着利空因素的逐步消散，3 月份
指数运行重心有所抬升。从市场运行的结构特征来看，大中小市值品种呈现出明显的
分化局面。加之 3 月中采制造业 PMI 指数从 2 月的 49.0%明显回升至 50.2%，大幅超
过市场预期的 49.4%，并且是自 2015 年 8 月以来首次回到扩张区间。各分项指数走势
普遍向好，尤其是各项领先指标显示经济回暖迹象较为明显。以券商为代表的蓝筹股；
高送转、互联网金融、无人驾驶、计算机软件等题材股都有一定的表现。最终 3 月沪海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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指上涨 11.75%，自今年 1 月 27 日最低点以来反弹 13.9%。创业板指上涨 19.05%，自
今年 3 月 1 日最低点以来反弹了 21.6%。深成指上涨 14.93%收复万点，中小板指也大
步上攻，升 14.45%。
板块表现方面：一季度中信一级行业没有红盘的行业，银行、食品饮料、煤炭相
对抗跌；计算机、传媒、房地产、机械跌幅居前。
本基金在 2106 年一季度以参与新股申购为主要投资策略，本基金积极参与新股申
购的全部投资标的。同时保证基金配置有足够的流动性，并在严格控制较低股票仓位
的前提下，寻找合适的股票投资机会。
从债市看，一季度经济整体下滑但趋势放缓，虽然工业产出、投资、出口依旧疲
弱，但从原材料、产成品价格来看，出现了持续时间较长的反弹，原因可能在于第三
库存周期的开启，而高频数据亦显示中下游企业的开工率和销售增速在稳步回升。一、
二月货币信贷增速和通胀超预期上升，信贷增长可能与年初集中投放有关而通胀主要
是受鲜菜、猪肉价格上涨驱动，CPI 与 PPI 背离在不断缩小。政策方面，今年政府通
过扩大财政赤字来稳定需求的意愿较明显，而货币政策总体保持稳健偏宽松，在人民
币汇率经历了波动到稳定后，人民银行于 3 月 1 日将法定存准率从 17.5%调降 0.5%至
17%。基于此，货币市场利率在一季度保持低位，尽管存在春节因素和 MPA 的扰动，
1 天和 7 天回购加权平均利率大部分时间仍维持在 1.9%和 2.3%左右，流动性总体宽裕。
利率债收益率在一季度呈现区间震荡的走势，短端利率下行明显，1 年期国债收益率
从去年年底的 2.30%下行 21BP 至 2.09%左右，而长端利率则先下后上，10 年期国债
收益率从 2.82%一度下行至 2.72%而后又上行至 2.84%，期限利差有所扩大。一季度信
用债表现出色，在市场配置压力较大、而信用违约事件频发的背景下，高评级信用利
差继续压缩，评级间利差则持续走扩。一季度城投债的投资情绪继续保持一定热度，
市场对中央和地方政府的信用偏好导致城投债收益率中枢继续下移。转债方面，一季
度转债走势总体弱势，主要受年初以来股市下跌的影响，中证转债指数季跌 8.07%。
本基金在一季度大部分时间以流动性管理为主，在去年 12 月份重启 IPO 之后，
本基金积极参与打新。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通新内需混合 A 基金净值增长率为-0.14%，同期业绩比较基准收
益率为-6.72%，基金净值跑赢业绩比较基准 6.58 个百分点。海富通新内需混合 C 基金
净值增长率为-0.22%，同期业绩比较基准收益率为-6.72%，基金净值跑赢业绩比较基
准 6.50 个百分点。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从股市看，一季度中国宏观经济呈现出温和回稳态势，预计这种企稳回升趋势在
二季度仍将持续。一方面，稳增长位居中国政府 2016 年八项重点工作之首，“两会” 报海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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告提出将以加大力度的积极财政政策和灵活适度的稳健货币政策来为稳增长保驾护航，
同时供给侧结构性改革与需求侧管理相结合的政策主基调也将为传统行业的景气回升
提供支撑。我们预计一季度末至二季度初将是稳增长政策集中落地的时间段，基建投
资将是财政政策的主要着力点，货币政策依然保持相对宽松的环境。虽然 2 月份
CPI 重新回到 2% 以上，但是核心通胀依然稳定，通胀有所抬头但是尚不至于制约货币
政策的宽松力度。美国加息预期延后以及美联储持续的鸽派表态也给中国货币政策持
续宽松和人民币汇率稳定创造了条件。
另一方面，经过近几年的调整，部分地区房地产市场已经企稳回升并开始对房地
产产业链产生拉动效应、居民消费增速已经企稳并伴随着结构升级、上游产品价格普
遍在低位且制造业库存不高，这些缓慢修复的内在力量也是经济企稳的重要支撑。
2 月份 PPI 同比和环比降幅收窄、1-2 月份固定资产投资增速回升、1-2 月份工业企业
利润重回正增长、3 月份 PMI 重回荣枯线上方等等，这些数据也在验证着经济企稳复
苏。微观上，水泥、钢铁、有色等等投资品价格开始走稳、中游行业开工率在回升、
房地产销售开始回暖甚至局部出现过热，经济复苏的趋势在扩散和延续。在经济复苏
的背景下，大部分工业企业的盈利能力料将出现环比改善、部分行业如白酒甚至出现
量价齐升的态势。二季度的主要风险在于一线城市房地产市场可能进入新一轮调控带
来的负面效应、国内部分行业债务违约时有发生导致局部信用风险蔓延、6 月份美联
储再一次面临加息窗口推动无风险收益率上升、欧洲可能出现英国脱离欧盟等新的风
险因素。同时，二季度我们也将持续关注债转股试点推进的力度以及给银行、企业和
股东带来的影响。
估值方面，市场整体估值处于历史较低位置，但是结构分化严重。金融、地产、
汽车、家电、建筑等行业估值接近于历史低位，而计算机、传媒、新型服务等新兴行
业估值很高但是相对于 2015 年高点已有较大幅度的回落，这也与当前中国经济转型的
发展阶段大致吻合。综合起来，二季度股市运行的宏观环境依然稳中趋好，企业盈利
有望出现一定程度的改善，特别是与经济、物价回稳相关度高的行业领域，估值整体
上不贵。在这个背景下，基本面有望改善的细分行业、价格回升并带动盈利改善的细
分领域、风险偏好回升背景下长期看好或短期存在事件催化的新兴行业均存在结构性、
波段性机会。
展望 2016 年二季度 A 股将加快新 IPO 政策下的新股发行，同时注册制的继续研
究，战略新兴板的实施暂停，对已排队的拟上市公司是重要利好，有助于维持上市后
的收益率。本基金的投资思路将以严格控制投资风险为主，同时继续积极参与新股申
购，努力抓住股票的结构性上涨波段，严格控制股票仓位，尽可能增强债券收益，争
取为持有人提供稳定收益。
从债市看，一季度经济数据略显紊乱，投资、出口等数据依然较弱，而货币信贷、
通胀又出现明显抬升，虽然持续性存疑，但毕竟显示出一些边际改善的信号。因此对
于经济是否能在年内企稳不能轻言定论，仍有待观察。二季度财政政策开始发力，利
率债和地方债的发行同比会有所增加，供给压力加大，而货币政策总体维持稳健略偏海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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宽松的基调。为缓释流动性缺口二季度降准的可能性较大，但即使降准本质仍为中性
对冲，当前国内货币政策依然受到汇率、通胀等多重因素制约，难以大幅主动放松，
仍是以稳为主。在这种情况下二季度资金利率或继续维持现有水平，偶有波动但总体
平稳。利率债虽然有较强的配置需求，但却将始终受制于通胀回升和美联储加息的不
确定性中，因此收益率难以出现趋势性下行，更可能维持区间震荡。信用债方面，随
着信用违约事件频发，信用债分化加剧，等级间利差有进一步走扩的压力。而备受市
场青睐的高等级信用债利差已处于历史最低位，进一步压缩的空间有限，未来将取决
于基准利率的走势，较难再像一季度一样走出独立的行情。转债方面，股市所处的内
外环境比一季度有所改善，但仍属于存量博弈，转债在高估值的限制下弹性不足，投
资价值仍不明显。
下一季度，本基金债券部分仍以流动性管理为主，在此基础上积极提高收益。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 27,038,041.62 2.13
其中：股票 27,038,041.62 2.13
2 固定收益投资 150,085,000.00 11.84
其中：债券 150,085,000.00 11.84
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 38,750,274.38 3.06
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,047,487,441.93 82.63
7 其他资产 4,372,289.92 0.34
8 合计 1,267,733,047.85 100.00海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
114,020.85 0.01
C 制造业
13,011,766.04 1.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
520,880.00 0.04
E 建筑业
849,078.48 0.07
F 批发和零售业
691,748.34 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业
221,560.00 0.02
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,022,566.00 0.16
J 金融业
6,110,519.00 0.48
K 房地产业
2,226,526.00 0.18
L 租赁和商务服务业
566,131.33 0.04
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
352,715.00 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
350,530.58 0.03
S 综合
- -
合计
27,038,041.62 2.14
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 34,500 1,528,350.00 0.12
2 600000 浦发银行 60,000 1,075,800.00 0.09
3 601688 华泰证券 60,000 1,026,600.00 0.08海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4 601336 新华保险 25,000 1,014,250.00 0.08
5 600016 民生银行 109,800 1,000,278.00 0.08
6 601328 交通银行 179,500 999,815.00 0.08
7 000001 平安银行 93,400 993,776.00 0.08
8 600340 华夏幸福 31,200 757,536.00 0.06
9 002168 深圳惠程 82,700 735,203.00 0.06
10 002707 众信旅游 12,209 566,131.33 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 150,085,000.00 11.87
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,085,000.00 11.87
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 011699138
16 中医药集
SCP001
500,000 50,055,000.00 3.96
2 011699153
16 华电
SCP001
500,000 50,040,000.00 3.96
3 071607001
16 中信建投
CP001
500,000 49,990,000.00 3.95海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的华泰证券（601688）于2015年4月24日收到中国证监会安
徽证监局“关于对华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部采取出具警示函措
施的决定”。公司于2015年8月26日公告称，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份
等违法违规行为，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，并于2015年9月12日
公告称，公司收到中国证券监督管理委员会关于前述调查的《行政处罚事先告知书》
。
对该股票的投资决策程序的说明：公司经纪业务占有率稳居行业第一位，核心竞争力海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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明显。大资管战略稳步推进，主动资产能力不断增强。公司特色并购业务形成品牌，
未来具备较大空间。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基
金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 173,961.95
2 应收证券清算款 3,018,405.23
3 应收股利 -
4 应收利息 1,179,922.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,372,289.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
流通受限
情况说明
1 002168 深圳惠程 735,203.00 0.06 重大事项
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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本报告期期初基金份额总额 1,031,365,865.57 637.42
本报告期基金总申购份额 264,525.64 -
减：本报告期基金总赎回份额 120,502,291.66 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 911,128,099.55 637.42
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2016 年 3 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 388 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年
3 月 31 日，海富通为近 80 家企业超过 347 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。
作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2016 年 3 月 31 日，海富
通旗下专户理财管理资产规模超过 106 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公
司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监
会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子
公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 3 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 96 亿元
人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“ 幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件
（二）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理
人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一六年四月二十日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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