中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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中 银 稳健 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 一日中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银添 利债 券发 起
基金主 代码 380009
交易代 码 380009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 510,365,917.12 份
投资目 标 本基金 在保 持基 金资 产流 动性和 严格 控制 基金 资产 风险的
前提下 ， 通 过积 极主 动的 管理， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增
值。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例， 并跟 踪影 响资 产配置 策
略的各 种因 素的 变化 ， 定 期或不 定期 对大 类资 产配 置比例 进
行调整 。 在 充分 论证 债券 市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势
基础上 ， 依次 通过 久期 配 置策略 、 期限 结构 配置 策 略、 类属
配置策 略、 信用 利差 策略 和回购 放大 策略 自上 而下 完成组 合
构建。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 35,439,573.98
2. 本期 利润 4,812,256.30
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0067
4. 期末 基金 资产 净值 695,577,963.80
5. 期末 基金 份额 净值 1.363
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金 份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.41% 0.14% 0.31% 0.07% 1.10% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 2 月 4 日至 2016 年 3 月 31 日) 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 对债 券 等固定 收益 类品
种的投 资比 例不 低于 基金 资产的80% ， 现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资
产净值 的5% ；本 基金 还可 投资于 一级 市场 新股 申购 、持有 可转 债转 股所 得股 票、二 级市 场
股票以 及权 证等 中国 证监 会允许 基金 投资 的非 固定 收益类 金融 品种 ， 上 述非 固 定收益 类金 融
品种的 投资 比例 合计 不超 过基金 资产 的20% ， 其中 ， 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的
3% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金经
理、 中银 纯债 基金
基金经 理 、 中 银盛
利纯债 基金 基金
经理 、 中 银新 趋势
基金基 金经 理 、 中
银聚利 分级 基金
经理
2014-12-31 - 7
应用数 学硕 士。 曾任 上海 浦
东 发 展 银 行 总 行 金 融 市 场
部高级 交易 员。 2014 年加 入
中银基 金管 理有 限公 司， 曾
担 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助
理。2014 年 12 月至 今任 中
银纯债 基金 基金 经理 ， 2014
年 12 月至 今任 中银 添利 基
金基金 经理 ，2014 年 12 月
至 今 任 中 银 盛 利 纯 债 基 金
（LOF ） 基金经 理,2015 年 5
月 至 今 任 中 银 新 趋 势 基 金中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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基金经 理， 2015 年 6 月任 今
任 中 银 聚 利 分 级 债 券 基 金
基金经 理。 具有 7 年 证券 从
业 年 限 。 具 备 基 金 从 业 资
格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任 日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手 段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看， 一季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回升 至 51.8 水平， 就业 市场
持续改 善， 失业 率维 持在 5.0% 左 右。 一季 度欧 元区 经济保 持弱 势复 苏态 势， 制造 业 PMI 指
数小幅 回落 至 51.6 ，CPI 同比增 速小 幅下 降至-0.1% 左右。 美国 仍是 全球 复苏 前景最 好的 经
济体， 美联 储 2015 年末 重 启加息 之后 ，美 元指 数回 落至 94-99 左右 的区 间窄 幅波动 。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影
响下， 经济 领先 指标 有所 震荡企 稳， 但下 行压 力并 未消除 。 具 体来 看， 领先 指标制 造 业 PMI
缓慢上 行 至 50.2 的 荣枯 线 以上， 同步 指标 工业 增加 值同比 增 速 1-2 月累 计增 长 5.4% ，创 下
2009 年 以来新 低水平。 从 经济增长 动力来看 ，拉动 经济的三 驾马车以 下滑为 主：消费 增速
小幅回 落 至 10.2% ， 出口 增速继 续进 一步 下滑 至-25.3% 左右 ， 固定 资产 投资 增 速小幅 回升 至
10.2% 的 水平 。 通 胀方 面，CPI 通缩预 期有 所修 正， 小幅上 行 于 2.3 左右% 的水 平，PPI 环比
跌幅有 所收 窄， 同比 跌幅 缩小至-4.9% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 一季 度中 债总 全价指 数上涨 0.27% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 1.03% ，
中债企 业债 总全 价指 数下 跌 1.27% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 陡峭化 。 具体 来
看，10 年 期国 债收 益率 从 2.82%上行至 2.84% ，10 年 期金融 债 （国 开） 收益 率 从 3.13%上行
至 3.24% 。 货 币 市场 方 面， 一 季 度 央行 货 币政 策 整体 保 持 稳 健， 公 开市 场 共计 小 幅 净 投放
3100 亿元 ，季 度净 投放 量 环比由 负转 正， 资金 面整 体中性 。总 体来 看， 银行 间 7 天 回购 利
率均值 在 2.46% 左 右， 较 上季度 均值 上行 5bp ，1 天回购 加权 平均 利率 均值 在 2.02% 左右 ，
较上季 度均 值上 升 18bp 。
可转债 方面， 一季 度中 证 转债指 数下 跌 8.07% ， 整 体跟随 权益 市场 下跌； 个 券方面， 随
着一季 度大 盘明 显下 跌， 格 力转债 、 歌尔 转债 及电气 转 债分别 下 跌 10.88% 、 9.69% 及 13.74% ；
从市场 波动 情况 看 ， 由 于 一季度 大部 分时 间内 存量 可交易 标的 较少 ， 日内 波 幅也整 体维 持在
较低水 平 。 当 前存 量转 债 数量仍 然偏 少 ， 绝 对偏 高 的溢价 率水 平预 计仍 会维 持一段 时间 ， 但
随着供 给预 期恢 复， 边际 上已开 始承 受压 力。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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股票市场方面，一季度上 证综指下跌 15.12% ， 代表 大 盘 股 表 现 的 沪 深 300 指数下跌
13.75% ，中 小盘 综合 指数 下跌 17.35% ，创 业板 综合 指数下 跌 19.31% 。
3. 运 行分 析
一季度 股票 市场 出现 明显 下跌 ， 债 券市 场小 幅震 荡 。 一 季度 本基 金规 模有 一 定下降 。 策
略上， 我们 降低 权益 资产 比例， 保持 合适 的债 券久 期和杠 杆比 例， 积极 参与 波段投 资机 会 ，
优化配 置结 构 ， 重 点配 置 中短期 限 、 中 高评 级信 用 债， 提升 基金 的业 绩表 现 ， 使 组合 业绩 维
持平稳 增长 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 3 月 31 日为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.363 元 ， 本基 金的 累计 单 位净值 为
1.363 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率 为 1.41% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ， 但受 制 于美联 储货
币政策 加息 从紧 的预 期 ， 国际资 本流 出新 兴市 场经 济体的 压力 可能 进一 步抬 升， 新兴 市场 金
融体系 稳定 性面 临考 验。 鉴于对 当前 经济 和通 胀增 速的判 断， 经济 增速 下滑 压力仍 未消 退 ，
但财政 政策 、 信贷 投放 、 房地产 政策 放松 有望 继续 ， 加 之货 币政 策稳 健配 置 ， 或 将对 未来 一
个季度经 济企稳形 成一定 支撑。2016 年 是全面建 成 小康社会 决胜阶段 的开局 之年，也 是推
进结构性 改革的攻 坚之年 。2016 年及今 后一个时 期 ，要在适 度扩大 总 需求的 同时，着 力加
强供给 侧结 构性 改革 ， 实 施相互 配合 的政 策支 柱 。 宏观政 策要 稳 ， 就 是要 为 结构性 改革 营造
稳定的 宏观 经济 环境 。 积 极 的财政 政策 要加 大力 度， 实 行减税 政策 ， 阶 段性 提高 财 政赤字 率。
预计 2016 年二 季度 财政 政 策力度 将有 所增 大， 货币 政策继 续稳 健操 作， 宏观 调控更 加注 重
引导经 济增 速平 稳放 缓 ， 产业结 构进 一步 提质 、 增 效、 升级 。 公开 市场 方面 ， 在 近期 经济 下
行压力 未减 的情 况下 ， 预 计货币 政策 维持 中性 偏松 基调 ， 公 开市 场方 面也 更 加注重 维持 流动
性环境 平稳 。 社会 融资 方 面， 防范 金融 风险 及规 范 表外融 资的 政策 思路 延续 ， 商 业银 行风 险
偏好及 实 体 企业 融资 需求 匹配度 下降 ， 预计 表外 融 资自发 扩张 的动 力依 然有 限， 而表 内信 贷
投放或 将在 政策 鼓励 下继 续扩张 ， 社会 融资 总量 大 概率上 仍将 维持 较为 平稳 的适度 增长 。 综
合上述 分析 ，我 们 对 2016 年二季 度债 券市 场的 走势 判断谨 慎乐 观。
一季度 经济 形势 预期 有所 改善 ， 宏 观政 策稳 增长 力 度有所 加大 ： 受前 期降 息 、 降 准累 积
效应及 部委 联合 稳定 房地 产行业 的推 动 ， 一 季度 房 市销量 和价 格回 暖迹 象进 一步增 多 ； 一 季
度物价 表现 稍好 预期， 通 缩风险 有所 降低； 一季 度 货币政 策启 动了 一次 降准 调整。 预 计 2016
年二季度宏观调控政 策仍 以稳增长为重，财政 货币 政策宽松以助 推 经 济企 稳复 苏 的 概 率 较中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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大。 二季 度稳 增长 关键 着 力点在 固定 资产 投资 ， 基 建投资 正是 固定 资产 投资 中宏观 调控 的重
要抓手 ， 伴随 中长 期贷 款 陆续投 放 ， 基 建投 资增 速 回升 ， 经 济弱 势企 稳的 概 率在上 升 ； 货 币
政策将 配合 引导 社会 融资 成本降 低 ， 预 计银 行间 7 天回购 利率 有望 保持 在合 理区间 ， 二季 度
银行间 资金 面状 况整 体有 望保持 稳定 。 物价 方面 ， 考 虑到翘 尾因 素的 上行 叠加 春节错 位等 因
素的扰 动 ， 通 缩预 期将 被 修正 ， 但 通胀 绝对 水平 依 然不高 。 考虑 到供 给侧 改 革渐进 发力 的背
景下经 济回 稳的 迹象 趋于 增多 、 积 极财 政政 策可 能 意味着 利率 债供 给出 现明 显增长 、 债市 各
主要品 种期 限收 益率 及信 用利差 偏低 的水 平等 因素 ， 收 益率 曲线 可能 会小 幅 陡峭化 ， 短端 收
益率下 行空 间有 限， 长端 收益率 可能 存在 上行 风险 。信用 债方 面， 鉴于 允许 刚性兑 付打 破 ，
进一步 完善 金融 市场 建设 ，提高 风险 定价 能力 等因 素，二 季度 或将 存在 个案 违约风 险发 生 ，
规避信 用风 险较 大的 品种 。
综合上 述分 析， 我们 对 2016 年二 季度 债券 市场 的走 势判断 偏谨 慎。 具体 操作 上，维 持
适当的 杠杆 ， 保持 中低 久 期， 均衡 配置 ， 合 理分 配各 类资产 ， 审慎 精选 信用 债 和可转 债品 种，
适当参 与波 段机 会 。 权 益 方面 ， 股 市将 更多 基于 改 革、 稳增 长预 期以 及流 动 性稳健 偏松 等多
因素支 持 ； 由 于基 本面 改 善尚需 观察 ， 市场 或仍 存 在一定 的波 动风 险 ， 但 我 们会谨 慎参 与结
构性与 波段 性行 情， 借此 提升基 金的 业绩 表现 。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 26,002,808.00 2.52
其中： 股票 26,002,808.00 2.52
2 固定收 益投 资 800,858,396.90 77.61
其中： 债券 800,858,396.90 77.61
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 - - 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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融资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,434,451.87 3.82
7 其他各 项资 产 165,602,543.98 16.05
8 合计 1,031,898,200.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 8,315,308.00 1.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,478,600.00 0.36
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,032,000.00 0.72
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 3,817,200.00 0.55
K 房地产 业 5,190,000.00 0.75
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,169,700.00 0.17
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,002,808.00 3.74
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 120,000 3,817,200.00 0.55
2 600048 保利地 产 300,000 2,784,000.00 0.40
3 002241 歌尔声 学 100,000 2,560,000.00 0.37
4 600029 南方航 空 400,000 2,524,000.00 0.36
5 600377 宁沪高 速 300,000 2,508,000.00 0.36
6 600682 南京新 百 90,000 2,478,600.00 0.36
7 000926 福星股 份 200,000 2,406,000.00 0.35
8 600352 浙江龙 盛 200,000 2,122,000.00 0.31 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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9 002465 海格通 信 160,000 2,068,800.00 0.30
10 002157 正邦科 技 81,400 1,564,508.00 0.22
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 797,299,364.50 114.62
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,559,032.40 0.51
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 800,858,396.90 115.14
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 124297 13 桐 乡投 533,600 55,099,536.00 7.92
2 112153 12 科伦 02 500,000 51,950,000.00 7.47
3 122225 12 一拖 01 500,000 51,340,000.00 7.38
4 122500 PR 郴城 投 580,000 49,004,200.00 7.05
5 124172 13 常 城投 560,000 47,308,800.00 6.80
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.12015 年 4 月 23 日 ， 科伦药 业发 布公 告称 ：公 司收到 中国 证监 会四 川监 管局《 行政 处
罚事先 告知 书》 ，主 要内 容 包括： 一、 科伦 药业 存在 的违法 事实 。经 查明 ，科 伦药业 涉嫌 违
法的事 实 1 、 科 伦药 业未 按 照规定 披露 临时 报告 ； 2 、 科伦药 业 《2011 年 年度 报 告》 和 《2012
年年度 报告 》 存在 重大 遗 漏； 二、 处罚 决定 。 根 据科 伦药业 和当 事人 违法 行为 的事实 、 性质、
情节与 社会 危害 程度 ， 依 据 《 证券 法》 第一 百九 十三 条的规 定 ， 四 川监 管局 拟 作出以 下决 定：
对科伦 药业 给予 警告 ， 并 处 60 万元 罚款 ； 同 时 ， 对 刘革新 、 程志 鹏、 潘慧 、 刘思川 、 冯伟、
熊鹰及 其他 相关 当事 人给 予警告 ， 并处 3 万 元至 30 万元罚 款 。 三 、 公司 的说 明。1、 公司 及
公司董 事长 刘革 新先 生诚 恳地向 全体 投资 者致 歉 。 公司及 全体 董事 、 监事 和 高级管 理人 员将
以此为 戒， 今后 严格 按照 《公司 法》 、 《证 券法 》 《 深 圳证券 交易 所股 票上 市股 则》 、 《 上市 公
司信息 披露 管理 办法 》 等 法律法 规的 要求 ， 进一 步 提高规 范运 作意 识 、 强 化 公司内 部治 理及
信息披 露管 理， 真实 、准 确、完 整、 及时 地履 行信 息披露 义务 。2 、公 司接 受 中国证 监会 四
川监管 局拟 对我 公司 作出 的行政 处罚 ，我 公司 放弃 陈述、 申辩 和听 证的 权利 。
本基金 在报 告期 内持 有 12 科伦 02 债 券， 基 金管 理持 有人认 为该 处罚 不会 对上 市公司 债券 投
资价值 造成 影响 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 九名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 223,659.64
2 应收证 券清 算款 151,269,315.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,106,195.06
5 应收申 购款 3,374.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 165,602,543.98
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 990,162,210.52
本报告 期基 金总 申购 份额 6,613,078.39
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 486,409,371.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 510,365,917.12
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,950.00
本报告 期买入/ 申 购总 份额 -
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,950.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 1.96
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
报 告 期末发 起式 基金 发起 资金持 有份 额情况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,003,95
0.00
1.96%
10,003,95
0.00
1.96% 3 年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,003,95
0.00
1.96%
10,003,95
0.00
1.96% -
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年第 1 季 度报 告
13
1、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十一日
