圆 信 永 丰 优加 生 活 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 圆信永 丰优 加生 活
交易代 码 001736
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 318,898,279.47 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于有 利于 引领和 提升 居民 生活 水平
的上市 公司 ， 把 握经 济增 长过程 中居 民需 求升 级蕴 含
的投资 机会 ， 在 严格 控制 风险的 前提 下， 追求 基金 资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
基于对 优加 生活 上市 公司 的界定 ，本 基金 主要 采取
“自下 而上 ” 的 选股 策略 ， 基于 对上 市公 司成 长性 和
估值水 平的 综合 考量 ， 使 用定性 与定 量相 结合 的方 法
精选股 票进 行投 资。 在行 业配置 的基 础上 ， 本 基金 管
理人将 采取 “自 下而 上” 的研究 方法 ， 充 分发 挥投 研
团队的 主动 选股 能力 ，紧 密围绕 优加 生活 投资 主题 ，
从上市 公司 的基 本面 研究 出发， 挖掘 出符 合中 国经 济
转型、 具有 爆发 式增 长机 会、 有 利于 改善 人类 生活 质
量、持 续成 长能 力的 优质 企业。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中债 综合 指数 收益 率
×20%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平
高于混 合型 基金 、 债 券型 基金与 货币 市场 基金 ， 具 有圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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较高预 期风 险和 较高 预期 收益特 征。
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -190,919.26
2.本期 利润
28,738,488.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0655
4.期末 基金 资产 净值 356,564,982.05
5.期末 基金 份额 净值 1.118
注1 ： 本期 指2016 年1 月1 日至2016 年3 月 31 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 申 购费 、 赎回 费等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为 本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.54% 1.40% -10.85% 1.94% 19.39% -0.54%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注1 ： 本基 金于2015 年 10 月 28 日 成立 ，截 止报 告 期末， 本基 金成 立不 满一 年。
注2 ： 根据 基金 合同 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期， 截止 报告期 末尚 处于 建仓
期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2015 年10 月
28 日
- 17 年
上海财经大学金融学
硕士，现任圆信永丰
基金管理有限公司首
席投资官。历任新疆
金新信托证券管理总
部信息研究部经理，
德恒证券信息研究部圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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副总经理，德恒证券
经纪业务管理总部副
总经理，兴业证券股
份有限公司理财服务
中 心 首 席 理 财 分 析
师，兴业证券股份有
限公司上海资产管理
分公司副总监。具有
十七年证券行业从业
经验。
范研
本 基 金 基
金经理
2015 年10 月
28 日
- 8 年
复 旦 大 学 管 理 学 硕
士，现任圆信永丰基
金管理有限公司基金
投资部下设权益投资
部副总监。历任兴业
证券研究中心助理策
略分析师、安信证券
研究中心高级策略分
析师、工银瑞信基金
策略研究员。具有八
年证券 行 业 从 业 经
历。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有
人谋求 利益 。基 金管 理人 遵守了 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、 《圆
信永丰 优加 生活 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 规定。 基金 经理 对个 股、 个券和 投资 组合 的比
例遵循 了投 资决 策委 员会 的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等 相 关法
律法规 和 《圆 信永 丰基 金 管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 的各 项要 求， 严 格规范 境内 上市 股票 、
债券的 一级 市场 申购 和二 级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控
分析， 以确 保基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 在授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评
估等投 资管 理活 动相 关的 环节均 得到 公平 对待 。
基金管 理人 各类 基金 资产 、特定 资产 管理 计划 资产 独立运 作。 对于 交易 所市 场投资 ，本 公司
执行集 中交 易制 度， 确保 不同投 资组 合在 买卖 同一 证券时 ，按 照价 格优 先、 时间优 先、 比例 分配圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 ，基 金管 理人 通过交 易对 手控 制和
询价机 制 ， 严 格防 范对 手 风险并 抽检 价格 公允 性 ； 对于申 购投 资行 为 ， 基 金 管理人 遵循 价格 优先 、
比例分 配的 原则 ，根 据事 前独立 申报 的价 格和 数量 对交易 结果 进行 公平 分配 。
报告期 内， 通过 每季 度和 每年度 对不 同投 资组 合之 间的收 益率 差异 比较 、对 同向交 易和 反向
交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 分析 ，基 金管 理人 未发现 整体 公平 交易 执行 出现异 常的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 基金 管理 人未发 现存 在有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管 理人 旗下 管理 的各 投资组 合在 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 的控 制方 面，未 出现 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内基 金上 涨8.54% ， 同期沪 深300 指 数下 跌 13.7% 。 主要 的原 因有 三个 ： 一是该 基金 处
于建仓 期， 股票 的仓 位在 建仓期 可以 低 于8 成 。二 是年初 看市 场调 整， 基金 的配置 方向 偏向 了周
期股和 估值 合理 、PEG 小于 1 的 白马 股。 三 是3 月 上旬， 由于 看好 市场 ，我 们将部 分的 周期 股配
置切换 到弹 性更 强 的TMT 行业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2016 年3 月31 日， 本基金 份额 净 值1.118 元 （累计 净 值1.118 元 ）。 报告期 内本 基金
份额净 值增 长率 为8.54% ，高于 业绩 比较 基 准 19.39 个百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二级市 场投 资者 目前 有较 大分歧 ，部 分投 资者 认为 股票已 经反 应了 经济 好转 的预期 ，而 我们
对市场 的看 法相 对乐 观。 一方面 我们 并不 能够 准确 预期这 轮周 期复 苏的 持续 长度和 周期 股业 绩的
顶部， 另一 方面 ，相 比较 已有的 基本 面变 化来 说， 目前股 票的 估值 水平 是很 低的， 说明 投资 者对
于业绩 复苏 的预 期并 不高 ，且不 认可 业绩 改善 的持 续 度。 以季 度为 单位 ，我 们不大 可能 看到 央行
收紧货 币政 策 （即 使在CPI 超过3% 的 情况 下 ） ， 同 时， 也看 不到 经济 突然 转 弱的迹 象 ， 因 此无 论
从基本 面还 是流 动性 的角 度，我 们都 不看 空股 票市 场。相 对更 看好 涨价 相关 的周期 性行 业； 受益
政府投 资加 速的 环保 、电 力设备 ；新 能源 汽车 、出 口制剂 、定 制家 具、 电子 发票等 产业 。 圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内未 出现 连续 二十 个工作 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 或者 基金 资产净 值低 于五
千万元 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 306,810,048.53 82.00
其中： 股票
306,810,048.53 82.00
2 固定收 益投 资
25,225,255.60 6.74
其中： 债券
25,225,255.60 6.74
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
38,670,806.68 10.33
7 其他资 产
3,467,985.07 0.93
8 合计
374,174,095.88
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 42,133,045.11 11.82
B 采矿业 26,960,861.19 7.56
C 制造业 182,837,520.67 51.28
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 36,234.48 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 8,375,912.90 2.35
J 金融业 7,050,564.00 1.98
K
房地产 业
10,800,812.33 3.03
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,665,097.85 5.23 圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和 娱 乐业
9,950,000.00 2.79
S 综合 - -
合计 306,810,048.53 86.05
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002234 *ST 民和 839,958 24,358,782.00 6.83
2 002001 新 和 成 1,008,359 21,377,210.80 6.00
3 300070 碧水源 478,715 18,665,097.85 5.23
4 002554 惠博普 1,280,000 18,137,600.00 5.09
5 002299 圣农发 展 660,999 17,774,263.11 4.98
6 002572 索菲亚 368,119 15,895,378.42 4.46
7 300054 鼎龙股 份 679,999 14,075,979.30 3.95
8 002475 立讯精 密 458,000 13,396,500.00 3.76
9 300100 双林股 份 342,128 13,271,145.12 3.72
10 002701 奥瑞金 509,528 12,432,483.20 3.49
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 25,225,255.60 7.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 25,225,255.60 7.07
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019906 09 国债 06 180,000 18,003,600.00 5.05 圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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2 019515 15 国债 15 72,130 7,221,655.60 2.03
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
通过查 阅中 国证 监会 网站 公开目 录“ 行政 处罚 决定 ”及查 阅相 关发 行主 体的 公司公 告， 在基
金管理 人知 悉的 范围 内， 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 前十 名股 票未 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 。 圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 272,054.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 642,524.31
5 应收申 购款 2,553,406.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,467,985.07
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 486,551,800.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 18,365,227.20
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 186,018,748.32
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 318,898,279.47
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,999,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 圆信永丰优加生活 2016 年第 1 季度报告
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报告期 期末 管 理 人持 有的 本基金 份额 4,999,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 1.57
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 报告 期期 间 ， 基 金管 理人 未 运用 固有 资金 申购/ 赎回本 基金 份额 。 截止 报 告期末 ， 基金 管理 人
持有本 基金 份 额4,999,000.00 份。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 圆信 永 丰优加 生活 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 圆信 永丰 优加 生活 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 圆信 永丰 优加 生活 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
2016 年4 月21 日
