中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2016 年第1 季度报告
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中 欧新 动力混 合型 证券投 资基 金(LOF )
2016年第1 季 度报告
2016 年03月31 日
基 金 管理 人:中 欧基 金管理 有限 公司
基 金 托管 人:中 国光 大银行 股份 有限公 司
报 告 送出 日期:2016年04 月21日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016年4月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1月1日起至2016 年3月31日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 中欧新动力混合(LOF )
场内简称 中欧动力
基金主代码 166009
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF )
基金合同生效日 2011年02月10日
报告期末基金份额总额 815,117,487.93 份
投资目标
本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的
新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来
持续发展的成果并力争为基金份额持有人获取超越业
绩比较基准的回报。
投资策略
本基金采用" 自上而下" 和" 自下而上" 相结合的 投资策
略。在资产配置方面,自上而下地调整股票和债券等
各类资产的配置比例;在投资品种选择方面,自下而
上地选择具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×75% +中证全债指数收益率×
25%
风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中较高风险、
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较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中欧新动力混合(LOF )
A
中欧新动力混合 (LOF ) E
下属分级基金的场内简称 中欧动力 -
下属分级基金的交易代码 166009 001883
报告期末下属分级基金的份
额总额
814,604,469.82 份 513,018.11份
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2016年01月01日-2016年03月31 日)
中欧新动力混合
(LOF )A
中欧新动力混合
(LOF )E
1.本期已实现收益 -107,270,205.45 -62,159.57
2.本期利润 -243,416,672.25 -97,117.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3020 -0.1943
4.期末基金资产净值 1,836,620,133.22 1,156,366.67
5.期末基金份额净值 2.2546 2.2540
注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中欧新动力混合(LOF)A
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 -11.48% 2.89% -9.92% 1.82% -1.56% 1.07%
中欧新动力混合(LOF)E
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.46% 2.89% -9.92% 1.82% -1.54% 1.07%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
中欧新动 力混合 (LOF)A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2011年02 月10 日-2016 年03 月31 日)
中欧新动 力混合 (LOF)E
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2015年10 月12 日-2016 年03 月31 日)
中欧新动力混合(LOF )A 业绩比较基准
2016-03-31 2011-02-10
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
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注:自2015 年10 月8 日起 , 本基金 增加E类 份额 。图 示 日期为2015 年10 月12 日至2016 年3 月31 日。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
袁争光 基金经理
2015年05月
29日
10年
历任上海金信证券研
究所研究员, 中原证券
研究所研究员, 光大保
德信基金研究员。 2009
年10月加入中欧基金
管理有限公司至今, 曾
任研究员、高级研究
员、 基金经理助理、 中
欧纯债分级债券型证
券投资基金的基金经
理、中欧沪深300 指数
增强型证券投资基金
(LOF ) 基金经理 、 中
欧鼎利分级债券型证
中欧新动力混合(LOF )E 业绩比较基准
2016-03-31 2015-10-12
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
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券投资基金基金经理,
中欧增强回报债券型
证券投资基金(LOF )
基金经理, 现任中欧新
动力混合型证券投资
基金 (LOF ) 基金经理,
中欧价值智选回报混
合型证券投资基金基
金经理。
注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金 合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理 和 运 用 基 金 资 产 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易 公平执行, 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
本季度初, 股票市场快速下跌, 随后在二三月份震荡。 全季度上证综指下跌15.12% ,
中小板综、 创业板综分别下跌17.35% 、19.31% 。 本基金在操作过程中, 仓位较上季度末
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有所下降。 在结构方 面, 相对看好农业、 化工 、 汽车等周期性行业, 以及医药生物、 社
会服务 等 估 值 与 景 气 相 适 宜 的 传 统 行 业 。 我 们 认 为 房 地 产 量 价 的 回 暖 , 原 油 、 农 产 品 、
钢铁等商品价格的回升, 以及稳增长政策力度的加强, 是近阶段周期品投资逻辑的关键。
在配置上, 我们加大了对基本面有大幅变化的周期品的配置, 并得到了市场的验证。 未
来一段时间, 我们会关注经济增长的表现、 货币政策可能的变化和资本流动的演进, 关
注整个社会杠杆率、 投资回报率和信用风险等方面的变化。 在结构方面, 我们会继续关
注周期性行业趋势的后续演进, 关注周期与消费、 成长等各类产业的投资性价比, 挖掘
新兴产业中真正有长期成长性的优质个股。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内,基金A 类份额净值增长率为-11.48% ,同期业绩比较基准收益率为
-9.92% ,基金E 类份额 净值增长率为-11.46% ,同期业绩比较基准收益率为-9.92% 。
4.6
报 告 期内基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明
本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序
号
项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(% )
1 权益投资 1,599,773,473.03 85.03
其中:股票 1,599,773,473.03 85.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 90,033,000.00 4.79
其中:债券 90,033,000.00 4.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金 - -
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融资产
7 银行存款和结算备付金合计 187,882,694.02 9.99
8 其他资产 3,763,820.36 0.20
9 合计 1,881,452,987.41 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代
码
行业类别 公允价值(元 )
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 191,096,176.25 10.40
B 采矿业 - -
C 制造业 838,806,014.92 45.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,170,141.30 2.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 104,397,007.75 5.68
G 交通运输、仓储和邮政业 63,091,011.94 3.43
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
31,179,831.00 1.70
J 金融业 - -
K 房地产业 30,358,738.96 1.65
L 租赁和商务服务业 134,225,787.75 7.30
M 科学研究和技术服务业 48,280,261.41 2.63
N 水利、环境和公共设施管理业 85,027,735.93 4.63
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 36,140,765.82 1.97
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S 综合 - -
合计 1,599,773,473.03 87.05
5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序
号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002299 圣农发展 3,316,585 89,182,970.65 4.85
2 600138 中青旅 4,004,285 83,649,513.65 4.55
3 600419 天润乳业 1,746,791 58,762,049.24 3.20
4 600060 海信电器 3,471,574 57,766,991.36 3.14
5 002714 牧原股份 905,948 54,945,746.20 2.99
6 002042 华孚色纺 5,349,553 53,549,025.53 2.91
7 601888 中国国旅 1,107,914 50,576,274.10 2.75
8 300012 华测检测 2,289,249 48,280,261.41 2.63
9 600867 通化东宝 1,988,878 48,051,292.48 2.61
10 600467 好当家 6,204,420 46,967,459.40 2.56
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序
号
债券品种 公允价值(元 )
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 30,015,000.00 1.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,018,000.00 3.27
其中:政策性金融债 60,018,000.00 3.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据
-
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7 可转债( 可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 90,033,000.00 4.90
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序
号
债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值 (元)
占基金资产净
值比例(%)
1 150413 15农发13 600,000 60,018,000.00 3.27
2 019518 15国债18 300,000 30,015,000.00 1.63
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资 的 国债期 货持 仓和损 益明 细
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国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体本 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ,或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 , 没有 投资 于超 出基金 合同 规定备 选库 之外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构 成
序
号
名称 金额 (元)
1 存出保证金 1,838,326.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,836,888.05
5 应收申购款 88,605.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,763,820.36
5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序
号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值 (元)
占基金资产净
值比例(% )
流通受限情况
说明
1 002714 牧原股份 54,945,746.20 2.99 停牌
5.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
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与合计可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
中欧新动力混合
(LOF )A
中欧新动力混合 (LOF ) E
报告期期初基金份额总额 820,894,311.74 388,175.49
报告期期间基金总申购份额 104,675,448.10 266,561.81
减: 报告期期间基金总赎回份额 110,965,290.02 141,719.19
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“- ”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 814,604,469.82 513,018.11
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7
基 金管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位:份
中欧新动力混合
(LOF )A
中欧新动力混合
(LOF )E
报告期期初管理人持有的本基金份
额
- 66,827.91
报告期期间买入/ 申购总份额 - -
报告期期间卖出/ 赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
- 66,827.91
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(% )
- 13.03
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回 或买卖本基金的情况。
§8
备 查文件 目录
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8.1 备 查文 件目 录
1 、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF ) 相关批准文件
2 、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )基金合同》
3 、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )托管协议》
4 、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )招募说明书》
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
8.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700
中 欧基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十一日