中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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中融日 日盈交易型货 币市场基金
2016 年第1季度报告
2016 年03月31日
基金管理人 ：中融基金管理有限公 司
基金托管人 ：国泰君安证券股份有 限公司
报告送出日 期：2016年04月21日 中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 中融日盈
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年11月30日
报告期末基金份额总额 7,435,369.08
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市
场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率
预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在
满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的收益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
注： 本基 金份 额净 值为100.00元。
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年01 月01日-2016年03月31日）
1.本期已实现收益 4,388,009.17
2.本期利润 4,388,009.17
3.期末基金资产净值 743,536,907.63
注：1 、 本期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入（不 含 公允价值 变动收 益）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益，由 于货币 市
场基金采 用摊余 成本法 核 算，因此 ，公允 价值变 动 收益为零 ，本期 已实现 收 益和本期 利润的 金
额相等；
2、本基金 利润分 配是按 日结转份 额。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5927% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.2561% 0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
中融日日 盈交易 型货币 市 场基金
累计净值 增长率 与同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年11 月30 日至2016 年03月31 日） 中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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中融日盈 基准
2015-11-30 2015-12-17 2016-01-03 2016-01-21 2016-02-07 2016-02-25 2016-03-13 2016-03-31
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注： 按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ， 本 基金 自基 金合同 生效 日起6个 月内 为 建仓期 ， 截 至报 告期 末
本基金 仍在 建仓 期。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
本基金、
中融融
安二号
保本、 中
融日盈
基金经
理
2015 年11月
30日
8年
李 倩 女 士 ， 中 国国 籍 ，毕
业 于 对 外 经 济 贸易 大 学金
融 学 专 业 ， 本 科学 历 ，已
取 得 基 金 从 业 资格 ， 证券
从业年限8 年。2007 年7月
至2014 年7 月 曾 任 银 华 基
金 管 理 有 限 公 司交 易 管理
部 交 易 员 ， 固 定收 益 部基
金经理助理。 2014 年7月加
入中融基金管理有限公
司 ， 任 固 收投 资 部(北京)
基金经理,2015 年11 月至
今任本基金基金经理。
注：（1）任职日期指本基金合同生效之日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融日日盈交易型货币市场基 金基金合同》
和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法
律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定 了 《公平交易
管理办法》 。 公司通过 建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
本报告 期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
一季度随着对过度悲观的经济预期修正， 利率债收益率曲线呈陡峭化调整趋势， 期
限利差走阔。 信用债在配置资金的蜂拥下， 曲线依然平坦， 调整不明显。 资金面在政策
的引导下， 总体保持平稳， 短端震荡， 长端下 行， 资金曲线趋于平坦。 具体来看：R001
运行区间在1.95%-2.25%，全季度上行17bp。R007运行 区间在2.25%-2.6%，全季度上行
33bp。3个月的shibor单边下行， 全季度下行30bp。1年国债全季度下行25bp。10年国债
在季度初下探2.72%低点， 随后震荡上行回至年初的水平2.84%。 1年的AAA短融震荡下行，
全季度下行15bp。5年的AA 企业债收益率曲单边下行，全季度下行20bp。
本基金在一季度保持低杠杆、 中短久期的策略， 同时随着收益的下行， 逐渐降低了
短融的配置比例，提高了对现金类资产的投资，增厚了组合收益。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，中融日日盈货币交易型 基金份额净值增长率为0.5927% ，同期业
绩比较收益率为0.3366%。
4.6 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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在经济基本面增速下台阶的大环境下， 利率中枢长期看仍具有下行空间， 但从中短
周期看， 目前债市绝对收益率水平、 期限利差、 信用利差均处于历史相对较低水平， 同
时对过于悲观的经济预期有修正的需求， 需警惕行情阶段性的调整， 尤其资金面的调整：
在资金收益率曲线非常平坦的情况下， 政策导向和基本面因素并不支持资金曲线短端下
向下突破，且在银行新的MPA考核下，关键时点资金面的波动率将加大。
本基金将 坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位， 密切关注货币政策、 经济
基本面地变化， 随时调整组合策略， 保持良好的流动性和适中的组合久期， 积极利用资
金面阶段性紧张的时点，增配好收益资产，增厚组合业绩。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 439,485,588.23 50.11
其中：债券 439,485,588.23 50.11
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 248,001,532.00 28.28
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 184,736,856.40 21.06
4 其他资产 4,803,609.24 0.55
5 合计 877,027,585.87 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.50
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余 额 132,999,493.50 17.89 中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期 内债券 回购融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组 合平均剩余期限最低值 56
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 61.68 17.89
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 13.43 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 16.10 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 6.74 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397天（含） 14.78 － 中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 112.73 17.89
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 50,021,999.27 6.73
其中：政策性金融债 50,021,999.27 6.73
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 230,017,434.78 30.94
6 中期票据 － －
7 同业存单 159,446,154.18 21.44
8 其他 － －
9 合计 439,485,588.23 59.11
10
剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
－ －
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 041566012 15杭交投CP001 500,000 50,091,782.88 6.74
2 011699018
16中化股
SCP001
500,000 49,994,724.65 6.72
3 041662001
16盐城东方
CP001
500,000 49,952,702.64 6.72
4 111609025 16浦发CD025 500,000 49,949,512.04 6.72
5 150206 15国开06 400,000 40,011,250.73 5.38 中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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6 041572020 15陕文投CP002 400,000 39,987,136.29 5.38
7 111692016
16广东南海农
商行CD003
300,000 29,933,774.37 4.03
8 111610080 16兴业CD080 300,000 29,880,065.61 4.02
9 111691933
16沧州银行
CD002
300,000 29,787,670.21 4.01
10 011699016 16中船SCP001 200,000 19,999,962.84 2.69
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1495%
报告期内偏离度的最低值 0.0301%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1095%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价， 在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期 内不存在剩余期 限小于397天但剩余存 续期超过397天的浮动 利率债券的
摊余成本 超过当日基金资产净值 的20% 的情况。
5.8.3 报告期 内，本基金投资决 策程序符合相关法律法 规的要求，未发现本基 金投资的
前十名证 券的发行主体本期出现 被监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一年 内受到公
开谴责、 处罚 的情形。
5.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款
3 应收利息 4,803,484.24
4 应收申购款 －
5 其他应收款 125.00
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 4,803,609.24
5.8.5 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，各比例分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 13,601,287.58
报告 期期间基金总申购份额 2,048,478.09
减：报告期基金总赎回份额 8,214,396.59
报告期期末基金份额总额 7,435,369.08
注：1 、总申购份 额含红 利再投的 基金份 额；
2、本基金份额净值为100.00 元。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
（1）中国证监会准予中融日日盈交易型货币市场基 金募集的文件
（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》
（3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》 中融日 日盈 交易 型货 币市 场基金2016 年第1季 度报 告
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（4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》
（5）《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（6）基金管理人业务资格批件和营业执照
（7）基金托管人业务资格批件和营业执照
（8）中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地点
基金管理人及基金托管人住所
9.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 （免长途话费）, （010 ）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金 管理有限公司
二〇一六 年四月二十一日
