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华泰柏瑞货币A(460006)

华泰柏瑞货币:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年第
1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 华泰柏瑞货币 2016 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞货 币 交易代 码 460006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年5 月6 日 报告期 末基 金份 额总 额 48,265,980,518.51 份 投资目 标 在有效 保持 基金 资产 安全 和高流 动性 的前 提下 , 追 求 超过业 绩基 准的 稳健 投资 收益。 投资策 略 本基金 采取 主动 的投 资管 理策略 对短 期货 币市 场工 具进行 投资 , 在 投资 中将 充分利 用现 代金 融工 程 理 论 以及数 量分 析方 法来 提高 投资决 策的 及时 性与 合理 性, 在保 证基 金资 产的 安 全性和 流动 性的 基础 上 , 获 得稳健 的投 资收 益。 业绩比 较基 准 当期银 行活 期存 款税 后收 益率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 较高流 动性 、低 风险 的品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益率都 低于 股票 型基 金 、 混 合型基 金和 债券 型基 金。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 华泰柏 瑞货 币 A 华泰柏 瑞货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 460006 460106 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 439,900,641.27 份 47,826,079,877.24 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 华泰柏 瑞货 币 A 华泰柏 瑞货 币 B 1. 本期已 实现 收益 3,703,375.20 501,920,521.73 2.本 期利 润 3,703,375.20 501,920,521.73 3.期 末基 金资 产净 值 439,900,641.27 47,826,079,877.24 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华泰柏瑞货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.6463% 0.0017% 0.0885% 0.0000% 0.5578% 0.0017%


华泰柏瑞货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.7065% 0.0017% 0.0885% 0.0000% 0.6180% 0.0017%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比 较 华泰柏瑞货币 2016 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 11 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 郑青 固定收益 部副总 监、 本基金的 基金经 理 2012 年6 月 29 日 - 11 年 郑青女 士,11 年 证券 (基 金) 从业经 验, 经济 学硕 士。 曾 任 职于国 信证 券股 份有 限公 司、 平安资 产管 理有 限责 任公 司, 2008 年3 月至2010 年4 月任 中海基 金管 理有 限公 司交 易 员,2010 年加 入华 泰柏 瑞 基 金管理 有限 公司, 任债 券研 究 员。2012 年 6 月起 任华 泰 柏 瑞货币 市场 证券 投资 基金 基 金经理 ,2013 年 7 月起 任 华 泰柏瑞 信用 增利 债券 型证 券 投资基 金基 金经 理。 2015 年1 月起任 固定 收益 部副 总监 。华泰柏瑞货币 2016 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 11 页


2015 年 7 月起 任华 泰柏 瑞 交 易型货 币市 场证 券投 资基 金 的基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定, 不存 在损 害基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ,通 过科学 完善 的制 度及 流程 ,从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。 首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交 易 部对 投资 指令 的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ,在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块, 确保公 平交 易的 实施 。同 时,风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%。





4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 央行 中性 操作 ,但 对资金 面 的 管理 采用 了更 为灵活 的操 作手 法, 通 过MLF 以 达到 提供 资金并 降低 利率 的目 的, 同时通 过公 开市 场操 作进 行微调 。春 节导 致的 对现 金的需 求上 升、 春节 后央行 的快 速回 笼以 及一 季度末 的 MPA 管 理 , 导 致资 金面出 现了 主要 以结 构性 紧张为 特点 的波 动 , 同时也 带动 短期 债券 收益 率在一 个较 低水 平震 荡。 此外, 在复 杂的 宏观 经济 形势下 ,今 年一 季度 信用风 险事 件爆 发频 率也 有所提 升。 在这 样的 背景 下,华 泰柏 瑞货 币更 加强 调以安 全性 和流 动性 为货币 基金 的首 要原 则, 着力于 配置 安全 性和 流动 性兼具 的资 产, 同时 也尽 力捕捉 阶段 性的 操作 机会。


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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 , 本 基金A 类和B 类 分别 上涨0.6463% 和0.7065% , 同 期本 基金 的业绩 比较 基 准上 涨0.0885% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在稳增 长政 策出 台的 背景 下,经 济出 现了 反弹 ,投 资、进 出口 等数 据都 出现 了不同 程度 的好 转,但 是否 能够 持续 仍然 存疑。CPI 虽有 所上 升, 但绝对 水平 仍较 低, 货币 政策仍 有较 大的 操作 空间。 去杠 杆仍 要继 续, 预计货 币政 策仍 将保 持中 性偏宽 松, 然而 资金 更多 地流入 实体 经济 将会 导致资 金成 本维 持在 中性 偏高水 平, 整体 收益 率曲 线出现 一定 的陡 峭化 上行 迹象。 本基金 仍将 以流 动性 和 安 全性作 为最 重要 指标 ,密 切关注 货币 政策 、财 政政 策的变 化, 随着 市场利 率的 变动 及时 调整 组合期 限和 投资 品种 ,严 格控制 流动 性风 险、 信用 风险和 利率 风险 ,力 图为基 金持 有人 获取 更高 的投资 收益 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 注:无 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 21,636,966,252.98 39.68 其中: 债券 21,636,966,252.98 39.68 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,532,736,496.16 59.67 4 其他资 产 354,934,202.07 0.65 5 合计 54,524,636,951.21 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 华泰柏瑞货币 2016 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 11 页


1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.72 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,109,835,462.53 12.66 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的基 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过 180 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 13.51


12.66


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.62 - 2 30 天( 含)-60 天 25.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 33.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 31.99 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 7.54 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 112.23 12.66


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 4,249,239,077.55 8.80 其中: 政策 性金 融债 4,249,239,077.55 8.80 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 8,769,588,214.81 18.17 6 中期票 据 - - 7 其他 8,618,138,960.62 17.86 8 合计 21,636,966,252.98 44.83 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 298,619,150.34 0.62


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111613005 16 浙商 CD005 10,000,000 999,904,331.64 2.07 2 111691260 16 宁波 银行 CD032 8,000,000 795,956,957.82 1.65 3 150419 15 农发 19 6,500,000 650,502,402.47 1.35 4 150416 15 农发 16(增) 6,500,000 650,338,151.82 1.35 5 160204 16 国开 04 6,400,000 638,776,247.95 1.32 6 111690552 16 东莞 银行 CD006 5,000,000 498,564,978.85 1.03 7 111617039 16 光大 CD039 5,000,000 497,332,500.33 1.03 8 111607065 16 招行 CD065 5,000,000 497,332,500.33 1.03 9 111691396 16 广州 农村 商业银 行 CD013 5,000,000 497,236,325.91 1.03 10 111618056 16 华夏 CD056 5,000,000 496,611,126.95 1.03


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0726% 华泰柏瑞货币 2016 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 11 页


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0065% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0342%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价 与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。 本基金 通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方 式, 使基 金份额 资产 净值 保持 在人 民币 1.00 元。 5.8.2


本基金 本报 告期 内不 存在 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 %的 情况 。 5.8.3 本基金 本报 告期 内不 存在 投资的 前十 名证 券的 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 351,343,561.19 4 应收申 购款 3,602,348.04 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 -11,707.16 7 其他 - 8 合计 354,934,202.07


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华泰柏 瑞货 币 A 华泰柏 瑞货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 962,004,182.79 60,503,919,317.77 报告期 期间 基金 总申 购份 额 465,778,865.11 92,850,416,894.72 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 987,882,406.63 105,528,256,335.25 华泰柏瑞货币 2016 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 11 页


报告期 期末 基金 份额 总额 439,900,641.27 47,826,079,877.24


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





序 号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2016 年1 月18 日 65,000,000.00 65,000,000.00 - 合计 65,000,000.00 65,000,000.00





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件


2 、本 基金 的《 基金 合同 》 3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》 4 、本 基金 的《 托管 协议 》


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照


6 、本 基金 的的 公告 8.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。 客户服 务热 线:400-888-0001 ( 免长 途费 ) 021-3878 4638 公司网 址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 4 月20 日