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华泰柏瑞丰盛A(000187)

华泰柏瑞丰盛:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 丰盛 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 交易代 码 000187 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 2 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,137,405,382.93 份 投资目 标 在合理 控制 风险 的基 础上 , 追求 基金 资产 的长 期 稳健增 值, 力争 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益 投资策 略 本基金 将在 对宏 观经 济走 势、 利率 变化 趋势、 收 益率曲 线形 态变 化和 发债 主体基 本面 分析 的基 础上, 综 合运 用久 期管 理 策略、 期 限结 构配 置策 略、 骑 乘策 略、 息 差策 略 等主动 投资 策略 , 选 择 合适的 时机 和品 种构 建债 券组合 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后)*130% 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 低 于混 合 型基金 和股 票型 基金 。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 000187 000188 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 992,546,120.10 份 144,859,262.83 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年1 月1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 12,729,499.57 1,310,249.59 2.本 期利 润 10,707,157.83 911,432.19 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0117 0.0095 4.期 末基 金资 产净 值 1,059,812,102.43 153,689,378.65 5.期 末基 金份 额净 值 1.068 1.061 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.09% 0.07% 0.49% 0.01% 0.60% 0.06% 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.92% 0.07% 0.49% 0.01% 0.43% 0.06%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


注:1 、图 示日 期为2013 年 9 月2 日至 2016 年3 月31 日。 2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 , 截至 报 告日本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分( 二) 投资 范围 中规定 的各 项比 例, 投资 于债券 等固 定收 益类 资产占 基金 资产 的比 例不 低于 80% , 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于5% 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈东 固 定 收 益 部 总 监、 本 基 金 的 基 金经理 2013 年9 月2 日 - 9 年 陈东先 生 , 硕 士, 曾任 深 圳 发展银 行 (现 已更 名为 平 安 银行) 总 行金 融市 场部 固 定 收益与 衍生 品交 易员, 负 责 本外币理财产品的资产管 理工作; 中国 工商 银行 总 行 金融市场部人民币债券交 易员, 负 责银 行账 户的 自 营华泰柏瑞丰盛纯债债券 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


债券投 资工 作 。 2007 年 4 月 至 2010 年 1 月任 深圳 发 展 银行(现已更名为平安银 行) 总行 金融 市场 部固 定 收 益与衍 生品 交易 员 ; 2010 年 1 月至2012 年9 月 任中 国 工 商银行总行金融市场部人 民币债 券交 易员;2012 年9 月加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有限公 司。2012 年 11 月起 任华泰柏瑞金字塔稳本增 利债券型证券投资基金基 金经理 , 2013 年 9 月起任华 泰柏瑞丰盛纯债债券型证 券投资基金的基金经理, 2013 年 11 月 起任 华泰 柏 瑞 季季红债券型证券投资基 金的基 金经 理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞丰汇债券 型证券投资基金的基金经 理, 2015 年 1 月起 任固 定 收 益部副 总监 。 2016 年 1 月起 任固定 收益 部总 监。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定, 不存 在损 害基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易 专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ,通 过科学 完善 的制 度及 流程 ,从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。 首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令 的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ,在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块, 确保公 平交 易的 实施 。同 时,风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易华泰柏瑞丰盛纯债债券 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 ,债 券市 场呈 现几 大特征 ,主 要是 绝对 收益 、信用 利差 、期 限利 差以 及息差 都进 入到 历史低 位 。 从 市场 的表 现 上看 , 短 端难 下成 为制 约 收益曲 线下 移的 掣肘 。 从 实体经 济的 表现 上看 , 在财政 刺激 下房 地产 和基 建重新 成为 拉动 经济 增长 的投资 主题 。市 场在 多空 博弈中 ,春 节后 呈现 震荡行 情, 趋势 并不 明显 。 债券市 场 从14 年和15 年 的单边 行情 ,转 而到 了 16 年初的 震荡 行情 。风 险体 现在几 个方 面, 一是信 用风 险以 及连 锁踩 踏反应 ;二 是 理 财配 置风 险及委 外模 式风 险; 对稳 增长力 度和 通胀 的担 忧;资 金面 波动 风险 抬升 ;地方 债务 置换 和扩 大赤 字的供 给担 忧。 在这 种行 情下, 债市 投资 需要 谨慎中 寻找 机会 。 策略上 ,债 券部 分以 中短 久期品 种为 基础 ,并 进行 了一定 长久 期品 种的 交易 操作。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基 金A 类和C 类 份额 净值 分别 为 1.068 元和 1.061 元, 分别上 涨 1.09% 和0.92% , 同期 本基 金的 业绩比 较基 准上 涨 0.49% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 债券市 场预 计将 继续 呈现 震荡走 势。 操作上 ,基 金将 继续 保持 短久期 高杠 杆的 配置 策略 ,获取 较高 的票 息收 入。 并在长 久期 品种 上进行 一定 仓位 的交 易操 作,获 取阶 段性 的交 易机 会。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


1,712,353,582.00 96.61 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


其中: 债券


1,712,353,582.00 96.61 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


26,094,110.29 1.47 7 其他资 产


33,941,517.42 1.92 8 合计





1,772,389,209.71





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 65,413,850.00 5.39 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 890,785,532.00 73.41 5 企业短 期融 资券 281,119,000.00 23.17 6 中期票 据 475,035,200.00 39.15 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,712,353,582.00 141.11


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1180104 11 杭高 新债 600,000 64,326,000.00 5.30 2 101552037 15 中 油股 MTN002 600,000 61,770,000.00 5.09 3 101461032 14 太湖 新发 MTN001 560,000 60,099,200.00 4.95 4 1180175 11 吴国 资债 500,000 54,335,000.00 4.48 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


5 124505 14 嘉 市镇 500,000 53,685,000.00 4.42


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 情形 ,也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 27,858.35 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 33,913,559.15 5 应收申 购款 99.92 6 其他应 收款 - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 33,941,517.42


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 887,264,421.14 56,055,335.68 报告期 期间 基金 总申 购份 额 108,511,344.38 94,830,075.44 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,229,645.42 6,026,148.29 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 992,546,120.10 144,859,262.83


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基 金份 额变 动情况 注:无 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:无 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件


2 、本 基金 的《 基金 合同 》


3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》


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4 、本 基金 的《 托管 协议 》


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照


6 、本 基金 的公 告 8.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。 客户服 务热 线:400-888-0001 ( 免长 途费 ) 021-3878 4638 公司网 址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 4 月20 日