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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 环 球 景气 行 业 大 盘精 选 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月22 日 
 
 
 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 21 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 长盛环 球行 业混 合(QDII) 基金主 代码 080006 交易代 码 080006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 5 月26 日 报告期 末基 金份 额总 额 41,446,222.61 份 投资目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 证 券 市 场 , 把 握 全 球 经 济 趋 势, 精选 景气 投资 行业 , 并在此 基础 上投 资于 其中 的 优势公 司, 实现 充分 分享 全球经 济增 长收 益的 目标 ; 同时在 投资 国家 或地 区配 置上, 有 效实 现全 球分 散 化 投资 , 力 争充 分分 散风 险, 追求基 金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本 基 金 投 资 组 合 的 构 建 采 用 了 自 上 而 下 的 行 业 配 置 和自下而上的个股精选相结合的方法,运用 Black-Litterman 资产 配 置模型 实现 行业 层面 的风 险 最优配 置 , 在 行业 内部 , 运用全 球量 化选 股模 型精 选 个股 , 投 资管 理人 将两 者 进行有 机结 合 , 构 建最 优 化 的投资 组合 。 业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数(MSCI World Large Cap Index ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 风 险和收 益高 于货 币基 金 、 债 券基金 。同 时, 本基 金为 全球混 合型 证券 投资 基金 , 除 了 需 要 承 担 与 国 内 证 券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


风险之 外, 本基 金还 面临 汇率风 险、 国别 风险 、 新 兴 市场风 险等 海外 市场 投资 所面临 的特 别投 资风 险。 此 外, 由于 投资 国家 与地 区 市场的 分散 , 风险 低于 投 资 单一市 场的 股票 型基 金。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 中文 中国银 行( 香港) 有限 公司 注册地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦 办公地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -2,328,046.81


2.本期 利润 -4,000,547.51 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0956 4.期末 基金 资产 净值 41,620,287.62 5.期末 基金 份额 净值 1.004 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


2、所 列数 据截 止到2016 年3 月31 日。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -8.31% 1.41% -1.69% 1.03% -6.62% 0.38%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基金 合同 的约 定。 截至 报告日 ,本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同第 十四条 (三 )投 资范 围、 ( 九) 投资 限制 的有 关 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经 理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任日 期 吴达 本基金 基金 经理, 国际业 务部 总监, 长盛基 金( 香港) 有 限 公 司 副 总 经 理, 长盛 创富 资产 管 理 有 限 公 司 总 2010 年5 月 26 日 - 13 年 男,1979 年 8 月出 生, 中 国国籍 。 伦敦 政 治 经 济 学 院 金 融 经 济 学 硕 士 ,CFA ( 特 许 金 融 分 析 师 ) 。 历 任 新 加 坡 星 展 资 产 管 理 有限公 司研 究员、 星展 珊 顿全球 收益 基金 经理助 理 、 星 展增 裕基 金 经理 , 专 户投 资 组合经 理; 新 加坡 毕盛 高 荣资产 管理 公司长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


经理。 亚太专 户投 资组 合经 理, 资产配 置委 员会 成员; 华 夏基 金管 理有 限 公司国 际策 略分 析师 、 固 定收 益投 资经 理 ;2007 年8 月起 加入长 盛基 金管 理有 限公 司, 曾任 长盛 积 极配置 债券 型证 券投 资基 金基金 经理。 现 任国际 业务 部总 监, 长 盛 环球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金 ( 本基 金) 基 金经理 , 兼 任长 盛基 金 ( 香港) 有限 公司 副总经 理, 长 盛创 富资 产 管理有 限公 司总 经理。 黄成 扬 本基金 基金 经理 。 2015 年7 月 21 日 - 9 年 男,1983 年 7 月出 生, 中 国国籍 。 北京 大 学金融 学硕 士,CFA (特 许 金融分 析师 ) 。 历任金 捷基 金研 究员, 恒 星资产 管理 公司 研究员 ; 2012 年2 月加 入 长盛基 金管 理有 限公司 , 曾任 行业 分析 员 等职务 , 现任 长 盛环球景气行业大盘精选混合型证券投 资基金 (本 基金 )基 金经 理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。


4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投 资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 受美国 加息 预期 及原 油暴 跌影响 ,报 告期 内前 两个 月全球 主要 股市 均出 现大 幅下跌 ,但 进入 3 月份 后美 联储 表态 偏 “ 鸽派 ” 导致 加息 预期 下降 ,同时 原油 大幅 回升 ,推 动 发达 市场 和新 兴市 场股市 一齐 反弹 。其 中美 国的道 指和 标 普500 指数 在一季 度先 抑后 扬, 录得 正收益 ,而 日经 指数 和德 国DAX 指数 仍然 跌幅 较大; 新兴 市场 中我 们关 注的香 港市 场 在 3 月 份收 获将 近 20% 的反 弹, 但整个 一季 度国 企指 数仍 然下 跌 6.8% 。 展 望2 季度 , 我们 认为 还需 要关 注原 油价格 变动 、 英 国 脱 离欧盟 表决 、以 及美 联储 表态等 诸多 影响 因素 ,防 止黑天 鹅事 件; 同时 还需 要考虑 国内 短期 经济 指标所 揭示 的经 济企 稳状 况,以 及“ 深港 通” 进展 对于港 股流 动性 的正 面影 响。 具体运 作方 面,1 季 度我 们着重 关注 年报 业绩 情况 , 重点 跟踪 了之 前所 看好 的环保 、 新 能源、 TMT 以 及一 些消 费医 药的 投资标 的, 并在 估值 上严 格把控 ,防 范整 体风 险; 展望 2 季度 ,我 们一 方面要 注意 可能 发生 的黑 天鹅事 件带 来的 负面 影响 , 另一 方面 也要 提高 组合 弹性, 加强 战略 部署 , 争取获 得绝 对正 收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为1.004 元 ,本 报告期 份额 净值 增长 率为-8.31% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率为-1.69% 。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 自2015 年10 月 27 日至2016 年 1 月 19 日、 自 2016 年1 月25 日至 2016 年3 月 31 日期间 出现 连 续20 个工 作 日基金 资产 净值 低 于 5000 万元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 29,659,019.24 70.48 其中: 普通 股 28,011,348.62 66.57 优先股 -


- 存托凭 证 1,647,670.62 3.92 房地产 信托 凭证 -


- 2 基金投 资 -


- 3 固定收 益投 资 -


- 其中: 债券 -


- 资产支 持证 券 -


- 4 金融衍 生品 投资 -


- 其中: 远期 -


- 期货 -


- 期权 -


- 权证 -


- 5 买入返 售金 融资 产 -


- 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 -


- 6 货币市 场工 具 -


- 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 12,269,267.46 29.16 8 其他资 产 150,837.28 0.36 9 合计 42,079,123.98 100.00 5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 1,647,670.62 3.96 香港 28,011,348.62 67.30 合计 29,659,019.24 71.26 5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) CD


非 必需 消费 品 1,194,130.58 2.87 CS


必 需消 费品 4,913,758.58 11.81 FN


金融 2,574,159.24 6.18 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


HC


医疗 4,544,795.48 10.92 IN


工业 6,705,396.06 16.11 IT


信 息技 术 5,442,957.72 13.08 MA


材料 192,647.40 0.46 TS


电 信服 务 325,467.45 0.78 UT


公 用事 业 3,765,706.73 9.05 合计 29,659,019.24 71.26 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资 明细 序 号 公司名 称 ( 英 文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量( 股) 公允价 值( 人 民币元 ) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 YUNNAN WATER INVESTMENT CO.,LIMITED 云南 水务 6839 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 650,000 2,437,256.25 5.86 2 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LTD 凤凰 医疗 1515 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 270,000 1,932,556.73 4.64 3 CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED 协和 新能 源 182 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 5,000,000 1,749,825.00 4.20 4 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD 绿色 动力 环保 1330 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 480,000 1,479,852.00 3.56 5 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED 同方 泰德 1206 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 420,000 1,452,354.75 3.49 6 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普华 和顺 1358 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 1,000,000 1,441,522.50 3.46 7 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD 北控 水务 集团 371 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 350,000 1,417,358.25 3.41 8 PING AN INSURANCE 中国 平安 2318 HK 香港 证券 中国 香港 41,000 1,267,456.58 3.05 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


COMPANY OF CHINA, LTD 交易 所 9 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 中国 软件 国际 354 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 480,000 1,139,886.00 2.74 10 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 北京 控股 392 HK 香港 证券 交易 所 中国 香港 30,000 1,061,143.88 2.55 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有基 金投 资。


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录, 无在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。


5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 -


2 应收证 券清 算款 133,991.87 3 应收股 利 -


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4 应收利 息 410.41 5 应收申 购款 16,435.00 6 其他应 收款 -


7 待摊费 用 -


8 其他 -


9 合计 150,837.28 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。


5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 40,998,429.10 报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,278,696.17 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 16,830,902.66 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) -


报告期 期末 基金 份额 总额 41,446,222.61 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;


2 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》;


3 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》;


4 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;





5 、法 律意 见书 ;


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


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7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2016 年4 月22 日