长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月22 日
长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛成 长价 值混 合
基金主 代码 080001
交易代 码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 233,863,334.37 份
投资目 标
本基金 为平 衡型 基金 ， 通 过管理 人的 积极 管理 ， 在 控
制风险 的前 提下 挖掘 价值 、 分享 成长 ， 谋 求基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 策略 为主 动性 投资， 在战 略性 资产 、 战 术
性资产 、 股 票和 债券 选择 三个层 面进 行积 极配 置， 力
争获得 超过 投资 基准 的业 绩回报 。在 资产 配置 方面 ，
股票资 产比 例 为 35%-75% ， 债券资 产比 例 为 20%-60% ，
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准
中信标 普 A 股综 合指 数收 益率*80%+ 中证 国债 指数 收
益率*20%
风险收 益特 征
本基金 属平 衡型 基金 ， 在 承担适 度风 险的 前提 下， 获
得长期 稳定 的收 益。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 14,554,025.95
2.本期 利润
-46,781,013.86
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2014
4.期末 基金 资产 净值 358,405,458.53
5.期末 基金 份额 净值 1.533
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2016 年3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.42% 2.13% -12.51% 2.23% 1.09% -0.10% 长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨
生
本基金 基金 经理 ，
长盛中 证100 指数
证券投 资基 金基 金
经 理 ， 长 盛 沪 深
300 指 数证 券投 资
基金 （LOF ） 基金 经
理，长 盛高 端装 备
制造灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基
金经理 ，长 盛中 证
申万一 带一 路主 题
指数分 级证 券投 资
基金基 金经 理， 长
2015 年6 月
18 日
- 9 年
男， 1983 年 11 月出 生， 中
国 国 籍 。 北 京 大 学 金 融 学 硕
士。2007 年 7 月 加入 长盛 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 金 融
工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程
研 究 员 等 职 务 。 现 任 长 盛 中
证 100 指数 证券 投资 基金 基
金经理 ，长 盛沪 深 300 指数
证券投 资基 金 （LOF ） 基金 经
理 ， 长 盛 高 端 装 备 制 造 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 中 证 申 万 一 带
一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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盛中证 全指 证券 公
司指数 分级 证券 投
资基金 基金 经理 。
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 成 长 价
值 证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ）
基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 全 指 证
券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 股票 市场 整体 大幅 下跌, 基因 检测 、 传 感器 和 大数据 板块 大幅 下跌 ， 装 饰园林 、 黄金 珠
宝和充 电桩 概念 板块 跌幅 较少。 行业 上， 计算 机、 通信和 传媒 等 行 业跌 幅靠 前，食 品饮 料、 银行
和采掘 跑赢 市场 。风 格上 ，小盘 成长 股跑 输大 盘价 值股。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.533 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-11.42% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-12.51% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 215,760,758.92 59.95
其中： 股票
215,760,758.92 59.95
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
77,880,960.00 21.64
其中： 债券
77,880,960.00 21.64
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
63,684,955.98 17.69
8 其他资 产
2,583,595.69 0.72
9 合计
359,910,270.59
100.00 长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,659,828.90 1.02
B 采矿业 - -
C 制造业 130,951,407.04 36.54
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 7,292,643.66 2.03
F 批发和 零售 业 21,587,923.28 6.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,562,468.78 0.71
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 20,541,884.07 5.73
J 金融业 29,145,513.19 8.13
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
19,090.00 0.01
S 综合 - -
合计 215,760,758.92 60.20
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300081 恒信移 动 340,756 18,816,546.32 5.25
2 300182 捷成股 份 676,432 12,243,419.20 3.42
3 300303 聚飞光 电 1,233,936 9,908,506.08 2.76
4 002580 圣阳股 份 592,706 9,655,180.74 2.69
5 002138 顺络电 子 682,754 9,476,625.52 2.64
6 000733 振华科 技 476,008 8,677,625.84 2.42
7 300232 洲明科 技 224,992 7,660,977.60 2.14
8 300155 安居宝 503,902 7,568,608.04 2.11 长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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9 600584 长电科 技 380,456 7,110,722.64 1.98
10 300115 长盈精 密 237,950 6,936,242.50 1.94
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,130,960.00 1.99
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,750,000.00 19.74
其中： 政策 性金 融债 70,750,000.00 19.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 77,880,960.00 21.73
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150206 15 国开 06 500,000 50,015,000.00 13.95
2 140418 14 农发 18 100,000 10,727,000.00 2.99
3 150211 15 国开 11 100,000 10,008,000.00 2.79
4 019311 13 国债 11 37,000 3,839,860.00 1.07
5 010107 21 国债 ⑺ 10,000 1,087,600.00 0.30
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 145,157.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,382,034.61
5 应收申 购款 56,404.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,583,595.69
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明 长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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1 600584 长电科 技 7,110,722.64 1.98 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 227,485,799.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,862,499.02
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,484,963.86
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 233,863,334.37
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人持 有本 基金 份额 变动 情况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 成长 价值 证券 投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 长盛 成长 价值 证券 投 资基金 托管 协议 》；
4 、《 长盛 成长 价值 证券 投 资基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。 长盛成长价值混合 2016 年第 1 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 和/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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