长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月22 日
长盛中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
交易代 码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 394,279,062.50 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约
束和数 量化 风险 管理 手段 ， 力争 保持 基金 净值 收益 率与
业绩衡 量基 准之 间的 年跟 踪误差 在 4% 以 下， 以 实现 对基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用复 制指 数投
资策略 ， 按 照个 股在 基准 指数中 的基 准权 重构 建股 票组
合， 并 根据 基准 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应
调整， 以复 制和 跟踪 基准 指数。
业绩比 较基 准
中证100 指 数收 益率 ×95 % + 一年 期银 行储 蓄存 款利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金 ， 风 险中 等 ， 将 获得 证券
市场平 均收 益率 。 其 风险 因素主 要来 自于 市场 风险 和跟
踪误差 的风 险 。 由 于采 用 被动投 资策 略 ， 在 投资 管 理上
将最大 限度 的分 散非 系统 性风险 。对 于跟 踪误 差的 风
险， 本 基金 将通 过严 格的 投资纪 律约 束和 数量 化的 风险
管理手 段， 力争 控制 本基 金的跟 踪误 差在 限定 范围 内 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 长盛中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,526,767.00
2.本期 利润
-48,577,823.48
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1218
4.期末 基金 资产 净值 350,939,548.13
5.期末 基金 份额 净值 0.8901
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2016 年3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.68% 2.21% -10.62% 2.05% -1.06% 0.16%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定 。 截 至 报告日 ， 本基 金的 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 第十三 条 “ （二 ） 投 资
范围” 、“ （ 八） 投资 限制 ” 的有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
冯雨生
本基金 基金 经理 ，
长 盛 沪 深 300 指
数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经 理，
长 盛 高 端 装 备 制
2011 年 7
月11 日
- 9 年
男，1983 年 11 月出 生， 中国国
籍。北京大学金融学硕 士 。2007
年 7 月 加入 长盛 基金 管理 有限公
司，曾任金融工程 与量化 投资部
金融工程研究员等 职务。 现任长长盛中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告
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造 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 中
证 申 万 一 带 一 路
主 题 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 成长 价
值 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 中
证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。
盛中证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
（本基金）基金经 理，长 盛沪深
300 指 数证 券投 资基 金 （LOF）基
金经理，长盛高端 装备制 造灵活
配置混合型证券投 资基金 基金经
理，长盛中证申万 一带一 路主题
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛成长价值 证券投 资基金
基金经理，长盛中 证全指 证券公
司指数分级证券投 资基金 基金经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易 制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。 长盛中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告
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投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 股票 市场 整体 大幅 下跌, 基因 检测 、 传 感器 和 大数据 板块 大幅 下跌 ， 装 饰园林 、 黄金 珠
宝和充 电桩 概念 板块 跌幅 较少。 行业 上， 计算 机、 通信和 传媒 等业 跌幅 靠前 ，食品 饮料 、银 行和
采掘跑 赢市 场。 风格 上， 小盘成 长股 跑输 大盘 价值 股。
在操作 中， 我们 严格 遵守 基金合 同， 在指 数权 重调 整和基 金申 赎变 动时 ，应 用指数 复制 和数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8901 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-11.68% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-10.62% 。 本 报告 期内 日均 跟踪 误差 为0.0947% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.4973% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （ ％）
1 权益投 资 328,475,642.15 93.35
其中： 股票 328,475,642.15 93.35
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 长盛中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,947,206.19 6.52
8 其他资 产 448,315.33 0.13
9 合计 351,871,163.67 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(％)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 10,452,728.96 2.98
C 制造业 88,277,190.34 25.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
12,266,274.25 3.50
E 建筑业 14,281,330.80 4.07
F 批发和 零售 业 3,123,067.65 0.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,811,153.49 2.23
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
9,710,616.90 2.77
J 金融业 165,669,471.18 47.21
K 房地产 业 14,684,114.36 4.18
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,573,198.22 0.45
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 626,496.00 0.18
S 综合 - -
合计 328,475,642.15 93.60
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 679,784 21,623,929.04 6.16
2 600036 招商银 行 1,083,815 17,438,583.35 4.97
3 600016 民生银 行 1,851,392 16,866,181.12 4.81
4 601166 兴业银 行 839,305 13,034,406.65 3.71
5 600000 浦发银 行 587,204 10,528,567.72 3.00
6 000002 万
科Ａ 494,108 9,294,171.48 2.65
7 600030 中信证 券 488,631 8,697,631.80 2.48
8 601328 交通银 行 1,491,385 8,307,014.45 2.37
9 600519 贵州茅 台 31,830 7,882,381.20 2.25
10 600837 海通证 券 501,496 7,166,377.84 2.04
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
（1） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股兴 业银行 。
根据 2015 年6 月9 日 兴 业银行 公告 “20 15 年5 月 中旬， 公司 南宁 分行 下辖 二级分 行北 海分
行接到 北海 市公 安局 通报 ， 该分 行前 员工 苏瑜 涉嫌 个人非 法集 资已 被立 案， 目前案 件在 调查 阶段 。
公司南 宁以 及北 海两 级分 行成立 专项 调查 小组 ，就 其涉及 业务 进行 了全 面内 部排查 ，未 发现 银行
资金卷 入其 中。 目前 ，公 司北海 分行 经营 、财 务状 况与对 外服 务均 正常 。本 基金认 为： 该处 罚对
于公司 整体 经营 业绩 不构 成重大 影响 。
（2） 本基 金跟 踪的 标的 指 数为中 证 100 指 数， 配置 了中证 100 指数 成分 股中 信证券 。
2015 年8 月25 日， 公司 有几名 高级 管理 人员 和员 工被公 安机 关要 求协 助调 查有关 问题 ，调
查工作 尚在 进行 之中 。2015 年9 月 15 日 ，公 司总 经 理程博 明、 经纪 业务 发展 与管理 委员 会运 营
管理部 负责 人于 新利 、信 息技术 中心 汪锦 岭等 人因 涉嫌内 幕交 易、 泄露 内幕 信息被 公安 机关 依法
要求接 受调 查。 本基 金做 出如下 说明 ：上 述事 件尚 未有最 终结 论， 我们 将密 切跟踪 事件 进展 ，避
免潜在 风险 。
（3） 本基 金跟 踪复 制标 的 指数中 证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股海 通证券 。
2015 年9 月10 日， 海通 证券股 份有 限公 司 收 到中 国证券 监督 管理 委员 会行 政处罚 事先 告知长盛中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告
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书（处 罚字 【2015 】73 号 ） ，海 通证 券涉 嫌未 按规 定 审查、 了解 客户 真 实 身份 违法违 规案 ，对 海
通证券 责令 改正 ， 给 予警 告， 没 收违 法所 得28,653,000 元， 并 处以 85,959,000 元 罚款 。 本 基 金
认为： 该处 罚对 于公 司整 体经营 业绩 不构 成重 大影 响。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 344,559.54
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,242.26
5 应收申 购款 91,513.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 448,315.33
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 9,294,171.48 2.65 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 396,395,212.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,745,485.13
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,861,635.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 394,279,062.50
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,157,456.32
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 10,157,456.32
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2016 年2 月18 日 10,157,456.32 8,487,628.91 0.25%
合计
10,157,456.32
8,487,628.91
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金的批 复；
（二） 《长 盛中 证100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
（三） 《长 盛中 证100 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
（四） 《长 盛中 证100 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 长盛中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告
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（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
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2016 年4 月22 日
