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上50分级(502040)

上50分级:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
长盛上证50 指数分级证券投资基金 
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月22 日 
 
 
 长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 21 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长盛上 证 50 指 数分 级 场内简 称 上 50 分级 基金主 代码 502040 交易代 码 502040 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 32,578,536.69 份 投资目 标 紧密跟踪 标的指 数,追 求 跟踪偏离 度和跟 踪误差 最 小化。力 争控制 本 基金的净 值增长 率与业 绩 比较基准 之间的 日均跟 踪 偏离度的 绝对值 不 超过 0.35% ,年 跟踪 误差 不超 过 4% ,实 现对 上证 50 指数 的有 效跟 踪 。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金主 要采取 完全复 制 法,即按 照标的 指数成 份 股组成及 其权重 构 建股票投 资组合 ,并根 据 标的指数 成份股 及其权 重 的变动而 进行相 应 的调整。 但因特 殊情况 ( 如成份股 长期停 牌、成 份 股发生变 更、成 份 股权重由 于自由 流通量 发 生变化、 成份股 公司行 为 、市场流 动性不 足 等) 导 致本 基金 管理 人无 法 按照标 的指 数构 成及 权重 进行同 步调 整时 , 基金管 理人 将对 投资 组合 进行优 化, 尽量 降低 跟踪 误差。 2、债 券组 合管 理策 略 基于流动 性管理 的需要 , 本基金可 以投资 于到期 日 在一年期 以内的 政 府债券、 央行票 据和金 融 债,债券 投资的 目的是 保 证基金资 产流动 性 并提高 基金 资产 的 投 资收 益。 3、金 融衍 生工 具投 资策 略 在法律法 规许可 时,本 基 金可基于 谨慎原 则运用 权 证、股票 指数期 货 等相关金 融衍生 工具对 基 金投资组 合进行 管理, 以 控制并降 低投资 组长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


合风险、 提高投 资效率 , 降低调仓 成本与 跟踪误 差 ,从而更 好地实 现 本基金 的投 资目 标。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金投 资资产 支持证 券 将综合运 用久期 管理、 收 益率曲线 、个券 选 择和把握 市场交 易机会 等 积极策略 ,在严 格遵守 法 律法规和 基金合 同 基础上, 通过信 用研究 和 流动性管 理,选 择经风 险 调整后相 对价值 较 高的品 种进 行投 资, 以期 获得长 期稳 定收 益。 业绩比 较基 准 上证 50 指 数收 益率 ×95% + 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5% 风险收 益特 征 本基金为 股票型 指数基 金 ,风险和 预期收 益均高 于 混合型基 金、债 券 型基金和 货币市 场基金 , 由于采取 了基金 份额分 级 的结构设 计,不 同 的基金 份额 具有 不同 的风 险收益 特征 。 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属 分 级 基 金简 称 长盛上 证50 指 数分 级A 长盛上 证50 指 数分 级B 长盛上 证 50 指数 分级 下属分 级场 内简 称 上 50A 上 50B 上 50 分级 下属分 级基 金交 易代 码 502041 502042 502040 下属 分 级基 金报 告期 末 基金份 额总 额 7,997,014.00 份 7,997,014.00 份 16,584,508.69 份 下属分 级基 金的 风险 收 益特征 低风险 、收 益相 对稳 定 高风险 、高 预期 收益 较高风 险、 较高 预 期收益 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -3,755,401.50 2.本期 利润


-6,075,825.71 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1769 4.期末 基金 资产 净值 30,396,680.99 5.期末 基金 份额 净值 0.933 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。


2、所 列数 据截 止到2016 年3 月31 日。


3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


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3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -16.32% 2.49% -10.33% 2.09% -5.99% 0.40% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月13 日 ,截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。 2、 按照 本基 金合 同规 定, 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。建 仓期 结束 时, 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同第 十五 部分 ( 二) 投 资范 围、 (七 ) 投资 限制 的有 关约定 。 截至报 告日 , 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵宏宇 本 基 金 基 金 经 理, 长盛 电子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 长 盛战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理, 长盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理, 长 盛上证 50 指数 分 级 证 券 投 资 基金基 金经 理, 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理, 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 2015 年 8 月 13 日 - 9 年 男,1972 年6 月 出生, 中 国 国籍 。 四 川大 学工 商管 理 学 院管理 学 (金 融投 资研 究 方 向) 博 士。 历 任美 国晨 星 公 司 投 资 顾 问 部 门 数 量 分 析 师, 招商 银行 博士 后工 作 站 博士后研究员。2007 年 8 月加入 长盛 基金 管理 公司 , 历任金 融工 程研 究员 、 产 品 开 发 经 理 , 首 席 产 品 开 发 师, 金融 工程 与量 化投 资 部 副总监 、 长盛 上证 市值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 等职务 。 现任 长盛 电子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理 , 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 , 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理 , 长 盛 上证 50 指数 分 级 证券 投 资 基金( 本基 金) 基金 经理 , 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长盛 医疗 行业 量化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合 同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ,依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有损害 基金 份额 持有长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易 制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ,在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易 执行等 各个 环节 ,公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ,包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组 合等。 具体 如下 : 研究支 持, 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ,所 有投 资组 合经理 在公 司研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授 权与 决策 ,公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制, 各投资 组合 经理 在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ,独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ,场 内交 易,强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《公 司公平 交易 细则 》 的规定 ,持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ,并 进行分 析评 估, 及时 向公 司管理 层报 告发 现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标, 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中, 未发 现同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪市规 模大 、流 动性 好的 最具代 表性 的 50 只 股票 组 成,以 综合 反映 沪市最 具市 场影 响力 的一 批优质 大盘 企业 的整 体状 况。本 基金 主要 采取 完全 复制法 ,即 完全 按照 标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构建 基金 股票 投资 组合, 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变动 而进行 相应 调整 。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


本基金 在基 金合 同允 许的 投资范 围内 ,最 大程 度投 资并跟 踪分 享大 盘蓝 筹股 票市值 增长 的红 利。在 报告 期内 操作 中, 基金管 理人 严格 遵守 基金 合同, 在成 分股 权重 调整 和基金 申赎 变动 时, 应用指 数复 制和 数量 化手 段降低 交易 成本 和减 少跟 踪误差 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截 止报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为 0.933 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-16.32% , 同 期业 绩 比较基 准增 长率 为-10.33% 。 本报 告期 内日 均跟 踪偏 离度绝 对值 为0.35%, 年化 跟踪误 差 为 3.42% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 自2015 年12 月4 日至2016 年3 月2 日期 间 出现连 续 20 个 工作 日基 金 资产净 值低 于 5000 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 27,095,118.48 88.24 其中: 股票 27,095,118.48 88.24 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,866,206.90 6.08 8 其他资 产 1,743,263.39 5.68 9 合计 30,704,588.77 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 632,909.00 2.08 C 制造业 5,864,146.48 19.29 D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供 应 业 223,368.00 0.73 E 建筑业 2,914,971.00 9.59 F 批发和 零售 业 - - 长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 745,671.00 2.45 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 844,420.00 2.78 J 金融业 15,434,401.00 50.78 K 房地产 业 435,232.00 1.43 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 27,095,118.48 89.14 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平 安 43,900 1,396,459.00 4.59 2 600958 东方证 券 50,000 1,015,500.00 3.34 3 600999 招商证 券 55,200 987,528.00 3.25 4 600893 中航动 力 25,000 987,250.00 3.25 5 600518 康美药 业 60,000 935,400.00 3.08 6 601166 兴业银 行 58,000 900,740.00 2.96 7 600000 浦发银 行 50,000 896,500.00 2.95 8 600036 招商银 行 55,100 886,559.00 2.92 9 601800 中国交 建 70,900 864,980.00 2.85 10 601601 中国太 保 31,900 836,737.00 2.75 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证 50 指 数, 配 置了 上 证50 指 数成 分股 兴业 银行。 根据 2015 年6 月9 日 兴业 银行 公告 “20 1 5 年5 月中 旬 , 公 司南 宁分 行下辖 二级 分行 北海 分行 接到北 海市 公安 局长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


通报, 该分 行前 员工 苏瑜 涉嫌个 人非 法集 资已 被立 案,目 前案 件在 调查 阶段 。公司 南宁 以及 北海 两级分 行成 立专 项调 查小 组,就 其涉 及业 务进 行了 全面内 部排 查, 未发 现银 行资金 卷入 其中 。目 前,公 司北 海分 行经 营、 财务状 况与 对外 服务 均正 常。本 基金 认为 :该 处罚 对于公 司整 体经 营业 绩不构 成重 大影 响。 本基金 跟踪 的标 的指 数为 上证 50 指 数, 配 置了 上证50 指 数成 分股 招商 证券。2015 年1 月16 日中国 证券 监督 管理 委员 会通报 的 2014 年第 四季 度 证券公 司融 资类 业务 现场 检查情 况 , 对 招商 证 券股份有限公 司采取责 令 限期改正的行 政监管措 施 。本基金认为 :该处罚 对 于公司整体经 营业绩 不构成 重大 影响 。 除上述 事项 外, 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录, 无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 24,358.89 2 应收证 券清 算款 521,385.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 494.77 5 应收申 购款 1,197,023.92 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,743,263.39 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名指 数投 资股 票未 存在 流通受 限情 况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛上 证50 指数 分 级 A 长盛上 证 50 指数 分级 B 长盛上 证 50 指数 分级 报告期 期初 基金 份额 总额 9,271,664.00 9,271,664.00 18,368,218.13 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 37,689,038.43 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 42,022,047.87 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) -1,274,650.00 -1,274,650.00 2,549,300.00 报告期 期末 基金 份额 总额 7,997,014.00 7,997,014.00 16,584,508.69 注:拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,014,750.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,014,750.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 30.74 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 基金 合同 》; 3 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 托管 协议 》; 4 、《 长盛 上证50 指 数分 级证券 投资 基金 招募 说明 书》; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 长盛上证 50 指数分 级 2016 年 第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2016 年4 月22 日