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长城环保(000977)

长城环保:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
长 城 环 保 主题 灵 活 配 置混 合 型 
证 券 投 资 基金 
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月22 日 
 
 长城环保主题混合 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 , 于2016 年 04 月20 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈 利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长城环 保主 题混 合 基金主 代码 000977


交易代 码 000977 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月8 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,039,574,518.08 份 投资目 标 本基金 重点 投资 于环 保主 题类相 关的 上市 公司 , 通 过 定量定 性相 结合 的积 极策 略,在 控制 风险 的前 提下 , 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 为灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金, 将采 用 “ 自 上而下 ” 的 策略 进行 大类 资产配 置。 本基 金主 要综 合 分析宏 观经 济、 政策 环境 、 流动 性指 标等 因素, 并 结 合市场 流动 性水 平、 市场 波动水 平、 未来 利率 变动 趋 势、以 及债 券的 供求 等因 素的判 断, 分析 股票 市场 、 债券市 场、 现金 等大 类资 产的预 期风 险和 收益 , 动 态 调整基 金大 类资 产的 投资 比例, 控制 系统 性风 险。 随着工 业及 社会 的发 展, 生态文 明建 设已 经成 为新 时 期的主 要任 务之 一。 本基 金将主 要挖 掘生 态文 明发 展长城环保主题混合 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


中的各 种环 保主 题投 资机 会。


传统意 义上 , 狭 义的 环保 , 是指 我们 日常 所见 到的 废 水废气 废物 的处 理。 从实 现生态 文明 社会 的目 标来 看, 这 个只 是环 境问 题的 最显性 的冰 山一 角, 要真 正 实现生 态文 明社 会, 环保 主题应 有更 大的 外延 。 环 保 的本质 是一 种更 科学 化的 工农业 生产 和生 活方 式, 其 最终实 现, 首先 离不 开整 个产业 链上 的企 业, 包括 前 中后端 企业 的共 同努 力, 同时, 也依 托于 其他 行业 中 为环境 保护 献计 献策 、 履 行责任 、 或 向环 保产 业转 型 的公司 的努 力。


本基金 定义 的环 保主 题包 括两种 类型 的公 司: 第一, 环保产 业链 的前 端、 中端 、后端 涉及 的公 司。 第二 , 对环保 产业 发展 及生 态建 设做出 积极 贡献 、 履 行环 保 责任或 致力 于向 环保 转型 的公司 , 包 括但 不限 于碳 交 易等。 未来随 着经 济增 长及 产业 转型的 进一 步发 展, 环保 主 题的外 延将 不断 扩大 , 本 基金将 根据 实际 情况 对环 保 主题的 界定 方法 进行 调整 。 业绩比 较基 准 50%× 中证 环保 产业 指数 收 益率+ 50% × 中 债综 合财 富指数 收益 率 风险收 益特 征 本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型基 金, 高于 债券 型基 金、 货币 市场基 金 , 属 于中 等风 险、 中等收 益的 基金 产品 。 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -197,783,965.41 2.本期 利润


-204,080,138.73 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0996 4.期末 基金 资产 净值 1,786,023,356.61 5.期末 基金 份额 净值 0.876 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。


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3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -10.61% 2.36% -9.08% 1.64% -1.53% 0.72%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:① 本基 金合 同规 定本 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产的 0%-95% ,其 中投 资于 环保 主题类 公司 证券 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ;本 基金 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 ②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内,建 仓期 满时 ,各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同约 定。 ③本基 金合 同 于2015 年4 月8 日 生效 ,截 止本 报告 期末, 基金 合同 生效 未满 一年。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 吴文庆 公 司 研 究 部总经 理 、 长 城 久 恒 、 长 城双动 力 、 长 城 安心回 报 、 长 城 新兴产 业 、 长 城 环 保 、 长 城 改 革 红 利 基 金 的 基金经 理 2015 年4 月 8 日 - 7 年 男,中国籍,上海交 通大学生物医学工程 博士。2010 年进 入长 城 基 金 管 理 有 限 公 司,曾任研究部行业 研究员, “ 长城品牌 优选混合型证券投资 基金 ” 基 金 经 理 助 理。 蒋劲刚 久 嘉 证 券 投资基 金 、 长 城 环 保 基 金 的 基 金 经 理 2015 年4 月 8 日 - 18 年 男,中国籍。天津大 学材料系工学学士、 天津大学管理学院工 学硕士。曾就职于深 圳市华为技术有限公 司、海南富岛资产管 理有限 公司 。2001 年 10 月进 入长 城基 金管 理有限公司,历任运 行保障部交易室交易 员、交易主管、研究 部行业研究员、机构 理财部投资经理、长 城消费增值混合基金 的基金经理、长城景 气行业龙头灵活配置 混合型证券投资基金 的基金 经理 。 乔春 久 嘉 证 券 投资基 金 、 长 城 环 保 基 金 的 基 金 经 理 2015 年4 月 20 日 - 6 年 男,中南大学环境工 程专业工学学士、南 开大学金融学硕士。 2010 年 进入 长城 基金 管理有限公司,曾任 行业研究员, “ 长城 安心回报混合型证券长城环保主题混合 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


投资基金 ” 基金经理 助理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》、 《长 城环 保主 题灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定, 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和 运 用基金 资产 ,在 控制 和防 范风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 的利 益,未 出现 投资 违反 法律法 规、 基金 合同 约定 和相关 规定 的情 况, 无因 公司未 勤勉 尽责 或操 作不 当而导 致基 金财 产损 失的情 况, 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为, 本基金 管理 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ,没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 ,市 场先 经历 开年 暴跌后 略有 反弹 ,投 资者 逐渐开 始形 成熊 市思 维。 本基金 在 1 月份 下跌后 适当 增加 了仓 位, 并在随 后的 反弹 中陆 续兑 现了收 益。 展望 后市 , 我 们 认为仍 然存 在机 会, 随着市 场整 体估 值的 逐步 回落, 将不 断增 加仓 位, 结构上 我们 看好 新能 源汽 车、石 化能 源清 洁利 用、移 动互 联网 、环 保新 材料、 文化 娱乐 等方 向。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-10.61% , 本基 金 业绩比 较基 准收 益率 为-9.08 % 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城环保主题混合 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 814,767,111.16 42.61 其中: 股票


814,767,111.16 42.61 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


95,772,000.00 5.01 其中: 债券


95,772,000.00 5.01








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


200,000,300.00 10.46 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


292,180,348.41 15.28 8 其他资 产


509,258,709.77 26.64 9 合计





1,911,978,469.34





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 35,729,356.98 2.00 C 制造业 579,955,433.77 32.47 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 36,234.48 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 146,221,135.19 8.19 J 金融业 1,610,724.50 0.09 K 房地产 业 9,489,724.00 0.53 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,695,078.08 1.44 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 长城环保主题混合 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 16,029,424.16 0.90 S 综合 - - 合计 814,767,111.16 45.62





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000625 长安汽 车 5,499,944 86,734,116.88 4.86 2 002588 史丹利 2,250,057 60,976,544.70 3.41 3 002354 天神娱 乐 500,000 43,770,000.00 2.45 4 300072 三聚环 保 1,300,000 42,380,000.00 2.37 5 300182 捷成股 份 2,150,033 38,915,597.30 2.18 6 300196 长海股 份 800,074 25,882,393.90 1.45 7 300097 智云股 份 700,138 24,882,904.52 1.39 8 002196 方正电 机 900,026 23,508,679.12 1.32 9 300017 网宿科 技 390,024 22,781,301.84 1.28 10 300271 华宇软 件 1,000,685 21,314,590.50 1.19





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 95,111,000.00 5.33 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 661,000.00 0.04 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 95,772,000.00 5.36


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 160005 16 附 息国 债05 800,000 80,096,000.00 4.48 2 019515 15 国债 15 150,000 15,015,000.00 0.84 长城环保主题混合 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


3 113010 江南转 债 6,610 661,000.00 0.04 4 - - - - - 5 - - - - -





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,本 期末 未持 有股指 期货 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与 股指 期货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与 国债 期货交 易。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,本 期末 未持有 国债 期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。 长城环保主题混合 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,453,385.26 2 应收证 券清 算款 507,161,042.17 3 应收股 利 - 4 应收利 息 634,560.70 5 应收申 购款 9,721.64 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 509,258,709.77


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002354 天神娱 乐 43,770,000.00 2.45 重大事 项停 牌


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,865,504,210.66 报告期 期间 基金 总申 购份 额 226,762,772.92 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 52,692,465.50 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,039,574,518.08


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期基 金管 理人 持有本 基金 的份 额情 况无 变动, 于本 报告 期期 初及 期末均 未持 有本 基金 份额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1. 中国 证监 会许 可长 城环 保主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的文 件 2. 《长 城环 保主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 3. 《长 城环 保主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 4. 法律 意见 书 5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照 6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照 7. 中国 证监 会规 定的 其他 文件 8.2 存 放地 点 广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅, 如有疑 问, 可向 本基 金管 理人长 城基 金管 理有限 公司 咨询 。 咨询电 话:0755-23982338 客户服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn