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广发聚富(270001)

广发聚富:2016年第一季度报告查看PDF公告

广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
广 发 聚富 开 放式 证 券投 资 基金 
2016 年第 1 季度 报 告 
2016 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年四 月二十 二日广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发聚富混合 基金主代码 270001 交易代码 270001(前端) 270011(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 1,567,381,642.98 份 投资目标 依托高速发展的宏观经济和资本市场, 通过基金管 理人科学研究, 审慎投资, 在控制风险的基础上追 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 积极投资策略, 在资产配置层面, 重视股票资产和 债券资产的动态平衡配置; 在行业配置层面, 根据 不同行业的发展前景进行行业优化配置; 在个股选 择层面, 在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 3 价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。 业绩比较基准 沪深 300 指 数 收 益 率× 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 × 20% 风险收益特征 本 基 金 风 险 收 益 特 征 介 于 成 长 基 金 与 价 值 基 金 之 间:适度风险、较高收益。 基 金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 -185,650,237.68 2. 本期利润 -348,561,328.81 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.2415 4. 期末基金资产净值 1,790,161,889.09 5. 期末基金份额净值 1.1421 注:(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①- ③ ②- ④ 广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 4 ③ 标准差 ④ 过去三个 月 -14.95% 2.49% -10.75% 1.94% -4.20% 0.55% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 广发聚富开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2003 年 12 月 3 日至 2016 年 3 月 31 日) 注:自 2015 年 11 月 2 日起,本基金的业绩比较基准由原 “ 中信标普 300 指 数收益率× 80%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 × 20 % ” 变更为 “ 沪深 300 指 数 收 益 率 × 80%+ 中证全债指数收 益率 × 20% “ 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苗宇 本基 金的 2015-02-12 - 8 年 男, 中国籍, 理学博士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5 基金 经理; 广发 竞争 优势 混合 基金 的基 金经 理 业从业证书,2008 年 7 月 1 日至 2010 年 5 月 9 日 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 行 业 研 究员,2010 年 5 月 10 日至 2015 年 1 月 5 日任 广 发 小 盘 成 长 混 合 (LOF ) 基 金 的 基 金 经 理助理, 2015 年 2 月 12 日 起 任 广 发 聚 富 混 合 基 金的基金经理,2015 年 2 月 17 日起任广发竞 争 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理。 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发聚 富开放 式证券 投资 基金 基金合 同》和 其他 有关 法律法 规的 规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无 损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研 究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 6 控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组合未发生过同日反 向交易的情况; 与本公司管理的被动型投资 组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成 交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度市场跌幅较大,上证指数跌幅为 15.1% ,创业板指数跌幅为 17.5% 。 全季市场波动较大,1 月份暴跌,2 月份出现明显反弹后暴跌,3 月份出现较为 趋势性的机会。 整体来看, 周期股例如养殖、 维生素等有绝对收益, 表现较差的 是成长股。 本季度对于基金管理人来说是一个很大的挑战, 年初的快速下跌让人很难降 低仓位, 当时的下跌还伴随着很多宏观方面的解释, 例如汇率不稳和经济下滑等。 进入二月份以后市场开始有不同的反应, 经济复苏的讨论开始出现在投资者的视 野, 三月份以后市场开始担心通胀高企。 在短短的一个季度内, 市场对于经济的 看法转变如此之快, 超出了我们之前的预期。 本基金在一季度重配了半导体、 养 殖等行业,减少了传媒、计算机行业的持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本 报 告 期 内 , 本 基 金 净 值 增 长 率 为-14.95% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -10.75% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 事实上, 不管对于长期的前景多么的谨慎, 我们都不能否认短周期的经济见广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 7 底, 这一点不论是从工业品价格还是统计局公布的宏观数据上都能得到佐证, 市 场担忧的是经济复苏的持续性和强度。因为有 2009 年刺激的历史 记忆在,市场 很难给周期股一个很高的预期, 所以估值很难到较高的水平。 成长股方面, 市场 对于产业方向认可度非常高, 经历了去年大幅度的估值提升, 现在估值普遍偏高, 很难找到合适的买点。 这两类矛盾可能在较长一段时间内都会存在, 市场估计也 会不断在这两个板块内轮番切换, 很难出现 哪一方长期占优的情形。 从操作的角 度来看, 我们会有所侧重, 寻找新的产业方向中好的公司是我们执着的追求, 同 时也会适当参与周期性的机会。 产业方向上, 我们看好半导体、 智能制造、 体育 和传媒等行业。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,242,544,825.04 66.74 其中:股票 1,242,544,825.04 66.74 2 固定收益投资 368,423,000.00 19.79 其中:债券 368,423,000.00 19.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 158,360,437.27 8.51 7 其他各项资产 92,342,984.32 4.96 8 合计 1,861,671,246.63 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 8 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 72,619,971.64 4.06 B 采矿业 2,861,498.64 0.16 C 制造业 656,566,988.42 36.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 31,419,384.01 1.76 E 建筑业 151,684,741.39 8.47 F 批发和零售业 14,025,247.50 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,353,469.81 1.86 J 金融业 51,725,883.90 2.89 K 房地产业 87,417,120.00 4.88 L 租赁和商务服务业 67,246,806.39 3.76 M 科学研究和技术服务业 35,051,824.08 1.96 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 38,571,889.26 2.15 S 综合 - - 合计 1,242,544,825.04 69.41 5.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600986 科达股份 6,641,337 120,341,026.44 6.72 2 002077 大港股份 5,463,570 87,417,120.00 4.88 3 300038 梅泰诺 1,296,672 60,839,850.24 3.40 广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 9 4 002707 众信旅游 1,200,959 55,688,468.83 3.11 5 000779 三毛派神 1,695,406 53,490,059.30 2.99 6 002371 七星电子 1,839,494 50,071,026.68 2.80 7 002234 民和股份 1,454,128 42,169,712.00 2.36 8 300028 金亚科技 4,490,781 38,935,071.27 2.17 9 002127 南极电商 2,137,900 37,413,250.00 2.09 10 002384 东山精密 1,901,745 35,904,945.60 2.01 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 368,423,000.00 20.58 其中:政策性金融债 368,423,000.00 20.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 368,423,000.00 20.58 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 130229 13 国开 29 1,800,000 185,220,000.0 0 10.35 2 150222 15 国开 22 600,000 60,018,000.00 3.35 3 130238 13 国开 38 500,000 52,000,000.00 2.90 4 130220 13 国开 20 500,000 51,190,000.00 2.86 5 150411 15 农发 11 100,000 10,006,000.00 0.56 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 10 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 金亚科技股份有限公司 (股票代码:300028)于 2015 年 6 月 4 日收到中 国证券监督管理委员会 《调查通知书》 (成稽调查通字 151003 号) 。 因公司涉嫌 证券违法违规, 根据 《中华人民共和国证券法》 的有关规定, 中国证券监督管理 委员会决定对公司进行立案调查。 本基金投资该公司的主要原因是: (1) 收购手游公司天象互动, 天象互动实际控 制人何云鹏原是 91 无 线的副总,在手游领域有深厚的积累,旗下几款产品发布 第一年 就有很 好的 利润 (2) 涉足电 子竞 技行 业,举 办国内 第一 的电 子竞技 大赛 wca ,打造电竞生态圈 ,并跟淘宝形成战略合作。 证监局对公司的立案调查, 与公司的业务开展并无关系, 所以我们之前无法预期 到。 根据公开资料, 董事长在辞职公告中提到本次违法违规全部责任在自己, 可 见并不是公司自身业务的问题。随后的 6 月 5 日、8 日、9 日三个交 易日公司股 价无量跌停,之后公司申请停牌自查至 3 月 30 日复牌。由于之前停牌,复牌后 至今还处在无量跌停阶段,我司一直没有机会卖出,所以持有至今。 除上述证券外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 11 调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和出发的情况 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票 未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 1,508,356.34 2 应收证券清算款 81,295,651.57 3 应收股利 - 4 应收利息 9,306,648.40 5 应收申购款 232,328.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,342,984.32 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600986 科达股份 120,341,026.44 6.72 重大事项 2 300038 梅泰诺 60,839,850.24 3.40 重大事项 3 300028 金亚科技 38,935,071.27 2.17 重大事项 (注) 注:此停牌股票在期末虽已复牌但交易仍不活跃,因此未采用市价估值。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,382,736,761.28 本报告期 基金总申购份额 214,645,855.12 广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 12 减: 本报告期 基金总赎回份额 30,000,973.42 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,567,381,642.98 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 26,566,032.25 本报告期 买入/ 申购总份额 - 本报告期 卖出/ 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 26,566,032.25 报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比 例(% ) 1.69 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1.中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金募集的文件; 2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》 ; 3.《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》 ; 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5.《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅 方式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 13 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年四 月二 十二日