对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2016年第一季度报告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
广 发 纳斯 达 克生 物 科技 指 数型 发 起式 证 券投 资 基金 
2016 年第 1 季度 报 告 
2016 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年四 月二十 二日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发生物科技指数(QDII ) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日 报告期末基金份额总额 410,384,178.06 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 紧密跟踪纳斯 达克生物科技指数, 力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化, 为投资者提供一个投资美 国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 (一) 资产配置策略本基金为被动管理的指数型基 金, 在正常情况下, 力 争将本基金净值增长率与业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 3 在 0.5% 以内, 年跟踪误差控制在 5% 以内。 如因标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 (二) 权益类投资策略 股 票组合构建方法本基金主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 以完全按照标的指数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原则, 进行被动式指数化投资。 (三) 固定收 益类 投资策略(四)衍生品投资策略 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 +5%× 人民币活期存款 收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为被动管理的指数型基 金, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金 管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 -5,198,531.65 2. 本期利润 -95,177,027.63 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.2347 4. 期末基金资产净值 317,665,680.14 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 4 5. 期末基金份额净值 0.774 注:1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 (不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。


2、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -23.44% 2.23% -22.21% 2.17% -1.23% 0.06% 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比 较 基准 收益率 变动 的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 30 日至 2016 年 3 月 31 日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5 注: 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱炜 本基 金的 基金 经理; 广发 全球 农业 指数 (QD II)的 基金 经理; 广发 纳斯 达克 100 指 数 2015-03-30 - 9 年 男,中国籍,统计学博 士,持有中国证券投资 基金业从业证书,2007 年 5 月至 2008 年 7 月在 摩根大通集团(纽约) 任高级分析师兼助理副 总裁,2008 年 7 月至 2011 年 6 月任广发基金 管理有限公司国际业务 部研究员,2011 年 6 月 28 日起任广发全球农业 指数(QDII) 基金的基金 经理,2012 年 8 月 15 日起任广发纳斯达克 100 指数(QDII) 基金的 基金经理,2013 年 8 月 9 日起任广发美国房地广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 6 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 美国 房地 产指 数 (QDII ) 基金 的基 金经 理; 广 发亚 太中 高收 益债 券 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 全球 医疗 保健 (QD II)基 金的 基金 经理; 广发 纳指 100E TF 基 金的 基金 经理; 广发 鑫享 混合 产指数(QDII) 基金的基 金经理,2013 年 11 月 28 日起任广发亚太中高 收益债券(QDII) 基金的 基金经理,2013 年 12 月 10 日起任广发全球 医 疗保健(QDII) 基金的基 金经理, 2014 年 1 月 21 日起任广发基金管理有 限公司国际业务部副总 经理,2015 年 1 月 14 日至 2016 年 1 月 28 日 任广发基金管理有限公 司另类投资部副总经 理, 2015 年 3 月 30 日起 任广生物科技指数 (QDII) 基金的基金经理 , 2015 年 6 月 10 日起任 广 发纳指 100ETF 基金的 基金经理,2016 年 1 月 15 日起任广发鑫享混合 基金的基金经理。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 7 基金 的基 金经 理; 国 际业 务部 副总 经理 注:1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套 法规、 《广 发纳 斯达克 生物科 技指 数型 发起式 证券投 资基 金基 金合同 》和 其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格的 审批 程 序。 在交 易 过程 中, 中 央交 易部 按 照 “ 时 间优 先、 价格 优 先、 比 例 分 配、 综合 平 衡 ” 的原 则 ,公 平分 配 投资 指令 。 监察 稽核 部 风险 控制 岗 通过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述 公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 8 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交 易的情况。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年初 ,美 国股 市 受到中 国股 市连 续熔 断 的影响 大幅 下行 ,同 时 油价 在 一月份持续下跌引起市场对通缩的担心, 风险资产持续暴跌。 随着中国叫停熔断 政策,欧洲央行在一月末释放宽松信号推动美国股市见底回升。 进入二 月份 ,市场 对欧 洲银行 在能 源业的 敞口 的担忧 推升 市场的 避险 情绪, 市场担心欧洲的银行危机再次到来, 风险资产持续暴跌。 美国股市在中国春节期 间也大幅下行。 随着德银公布债券回购计划以及沙特和俄罗斯的冻产计划慢慢让 石油价格企稳, 风险资产在二月中下旬止跌。 纳斯达克生物科技行业也慢慢筑底。 由于加拿大医药公司 VALEANT 控制 药价的 丑闻 与美国限制药价的 预期打压美 国的医药行业二级市场的表现, 行业指数的走势弱于其它版块, 一季度纳斯达克 生物科技指数大幅下行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本 报 告 期 内 ,本 基 金 的净 值 增 长 率 为-23.44% , 同 期 业 绩 比较 基 准 收益 率为 -22.21% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望未来, 我们仍然看好生物科技行业在未来的发展空间。V ALEANT 公司 对行业板块的影响是短暂的, 而且 V ALEANT 公司的案例也是行业中极少数的个 案。 因为大部分医药公司的药物价格是合理定价的, 定价高的原因是因为研发投 入巨大。 我们相信只要 人类希望长寿、 追求健 康, 医药行业的需求还 是会持续的 。 作为医药行业中技术领先的生物科技子行业仍然会有巨大的发展空间。 经过过去 一个季度的暴跌, 生物科技行业的估值达到过去 5 年的新低, 我们认为现在是配 置这个行业的十分好的机会, 随着未来重磅新药的推出, 我们继续看好纳斯达克 生物科技的长期表现。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 9 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 269,869,180.97 84.57 其中:普通股 262,876,911.81 82.38 存托凭证 6,992,269.16 2.19 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 19,866,827.98 6.23 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,788,512.17 8.71 8 其他各项资产 1,569,040.84 0.49 9 合计 319,093,561.96 100.00 5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 269,869,180.97 84.95 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 10 合计 269,869,180.97 84.95 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


2、上述美国比重包括注册地为英国、法国在美国上市的 ADR 。 5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须消费品 - - 必须消费品 - - 保健 269,869,180.97 84.95 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 合计 269,869,180.97 84.95 5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (% ) 1 AMGEN INC 安进 AMG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 22,913. 00 22,196,458 .16 6.99 2 GILEAD SCIENCES INC 吉利 德科 GILD US 纳 斯 美 国 37,365. 00 22,177,092 .71 6.98 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 11 学 达 克 证 券 交 易 所 3 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 12,567. 00 21,137,437 .43 6.65 4 CELGENE CORP 新基 医药 CEL G US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 32,333. 00 20,909,799 .86 6.58 5 REGENERON PHARMACEUTIC ALS 再生 元制 药股 份有 限公 司 REG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 8,163.0 0 19,010,606 .04 5.98 6 ILLUMINA INC Illumi na 公 司 ILM N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 10,850. 00 11,364,562. 68 3.58 7 MYLAN NV 迈兰 MYL 纳 美 36,167. 10,831,170 3.41 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 12 公司 US 斯 达 克 证 券 交 易 所 国 00 .92 8 ALEXION PHARMACEUTIC ALS INC Alexio n 制药 公司 ALX N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 11,577. 00 10,413,838 .71 3.28 9 VERTEX PHARMACEUTIC ALS INC 维特 制药 股份 有限 公司 VRT X US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 19,067. 00 9,792,826. 22 3.08 1 0 INCYTE CORP Incyte 有限 公司 INCY US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 15,882. 00 7,436,637. 93 2.34 5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 13 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH EFT 基金 契约 式开 放式 基金 ProShares Trust 19,866,827.98 6.25 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 949,535.88 3 应收股利 15,321.70 4 应收利息 1,358.43 5 应收申购款 602,824.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,569,040.84 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 14 5.10.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 404,557,252.06 本报告期 基金总申购份额 26,558,560.10 减: 本报告期 基金总赎回份额 20,731,634.10 本报告期 基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 410,384,178.06 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8


报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,2 00.02 2.44% 10,000,2 00.02 2.44% 三年 基 金 管 理 人 高 级管 理 人员 494,589. 84 0.12% - - - 基金经理等人员 1,004,01 6.54 0.24% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11,498,8 2.80% 10,000,2 2.44% 三年 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 15 06.40 00.02 §9 备 查文 件目录 9.1 备查 文件目 录 (一) 中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募 集注册的文件 (二) 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅 方式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年四 月二 十二日