工 银 瑞 信 财富 快 线 货 币市 场 基 金2016 年第
1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年四月二十二日
工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银财 富货 币
交易代 码 000760
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 540,189,128.18 份
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 力 争实 现
超过业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略 本基金 将采 取利 率策 略 、 信用策 略 、 相 对价 值策 略
等积极 投资 策略 ， 在严 格 控制风 险的 前提 下 ， 发 掘
和利用 市场 失衡 提供 的投 资机会 ，实 现组 合增 值 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ，
是风险 相对 较低 的基 金产 品。 在一 般情 况下 ， 其 风
险与预 期收 益均 低于 一般 债券型 基金 ， 也低 于混 合
型基金 与股 票型 基金 。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 6,418,109.09
2．本 期利 润 6,418,109.09
3．期 末基 金资 产净 值 540,189,128.18
注： （1） 本基 金收 益分 配 是按日 结转 份额 。
（2 ） 所列 数据 截止 到2016 年3 月 31 日。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
（4 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5841% 0.0010% 0.3357% 0.0000% 0.2484% 0.0010%
工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同于2015 年6 月19 日生 效 。 截 至报告 期末 ， 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年 。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例符 合基 金合 同关
于投资 范围 及投 资限 制的 规定 ： 本 基金 主要 投资 于 具有良 好流 动性 的工 具 ， 包括现 金 、 通 知存 款、
一年以 内 （ 含一 年） 的银 行定期 存款 和大 额存 单、 剩余期 限 （ 或回 售期 限） 在 397 天 以内 （ 含 397
天）的 债券 、资 产支 持证 券、中 期票 据； 期限 在一 年以内 （含 一年 ）的 债券 回购、 期限 在一 年以
内（含 一年 ）的 中央 银行 票据、 短期 融资 券， 及法 律法规 或中 国证 监会 、中 国人民 银行 认可 的其
他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任
日期 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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魏欣
固 定 收 益 部
副总监， 本基
金 的 基 金 经
理
2015 年6 月
19 日
- 11
2005 年加 入工 银瑞 信， 现 任固定
收益部 副总 监；2011 年 4 月 20
日至今 ， 担任 工银 货币 市 场基金
基金经 理；2012 年 8 月 22 日至
今， 担任 工银 瑞信7 天 理 财债券
型基金 基金 经理 ；2012 年 10 月
26 日至 今， 担任 工银 14 天理财
债券型基金的基金经理；2014
年 9 月 23 日 至今 ，担 任 工银瑞
信 现 金 快 线 货 币 市 场 基 金 基 金
经理；2014 年 10 月22 日 至今 ，
担 任 工 银 添 益 快 线 货 币 市 场 基
金基金 经理 ；2015 年 5 月 26 日
起至今 ， 担任 工银 新财 富 灵活配
置混合型基金基金经理；2015
年 5 月 26 日 起至 今， 担 任工银
双利债 券型 基金 基金 经理 ；2015
年 5 月 29 日 起至 今， 担 任工银
丰 盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金
基金经 理；2015 年 6 月 19 日至
今， 担任 工银 财富 快线 货 币市场
基金基 金经 理。
谷衡
固 定 收 益 部
副总监， 本基
金 的 基 金 经
理
2015 年7 月
10 日
- 11
先 后 在 华 夏 银 行 总 行 担 任 交 易
员 ， 在 中 信 银 行 总 行 担 任 交 易
员；2012 年 加入 工银 瑞信 ， 现任
固定收 益部 副总 监；2012 年 11
月 13 日 至今 ，担 任工 银瑞 信 14
天 理 财 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金；2013 年 1 月 28 日 至今，
担任工 银瑞 信 60 天理 财 债券型
基金基 金经 理；2013 年 3 月 28
日至 2015 年 1 月 19 日 ， 担任工
银 安 心 场 内 实 时 申 赎 货 币 基 金
基金经 理；2014 年 9 月 30 日至
今， 担任 工银 瑞信 货币 市 场基金
基金经 理；2015 年 7 月 10 日至
今， 担任 工银 瑞信 财富 快 线货币
市场基 金基 金经 理；2015 年 12
月 14 日 至今 ，担 任工 银 瑞信添
福债券 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投资 组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 ，整 个经 济出 现了 一些偏 积极 的因 素， 在地 产销售 较好 的情 况下 带动 新开工 和投 资相
较2015 年 年底 都有 一定 程 度的回 升， 广义 信用 在一 季度也 强烈 扩张 ， 同 时供 给端的 收缩 和联 储加
息预期 的弱 化使 得大 宗商 品价格 在一 季度 出现 了一 定幅度 的上 涨， 但在 产能 去化压 力仍 较大 的情
况下， 实体 经济 仍然 处于 弱企稳 的状 态。 二月 底虽 然出现 了一 次降 准， 但整 体来看 货币 政策 如四
季度执 行报 告所 述处 于松 紧适度 的稳 健态 度、 短端 基准利 率自 去 年10.23 后 也未继 续下 调。 在一
季度整 个经 济和 货币 政策 走向出 现一 定变 化的 情况 下，货 币市 场资 产收 益率 整体体 现的 是一 种震
荡的走 势 ， 至 一季 度末 ， 7 天回购 利率 从2.39% 上升46bp 至2.85% ， 一年 期AAA 短融收 益率 从 2.87%
回落 至2.75% ， 下行12bp 。
一季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断， 积极 应对 客户在 月末 和季
末的流 动性 要求 ，合 理安 排组合 的现 金流 ，并 在确 保流动 性的 前提 下， 通过 对存款 和债 券配 置的
时点安 排， 增厚 组合 收益 率。同 时， 在实 体经 济产 能去化 压力 较大 的情 况下 ，本基 金一 直严 控债工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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券配置 的信 用资 质。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 0.5841% ，业 绩比 较基 准 收益 率 为0.3357% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 498,501,505.07 79.93
其中： 债券 498,501,505.07 79.93
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 123,388,407.11 19.79
4 其他资 产 1,748,536.69 0.28
5 合计 623,638,448.87 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.18
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 82,799,838.60 15.33
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 债券 正回 购的 资金 余额没 有超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
投资组 合平 均剩 余期 限没 有超 过 120 天的 情况
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 28.40
15.33
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 77.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 5.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 3.70
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 115.12 15.33
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,012,093.68 5.56
其中： 政策 性金 融债
30,012,093.68 5.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 70,035,171.07 12.96
6 中期票 据 - - 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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7 同业存 单 398,454,240.32 73.76
8 其他 - -
9 合计 498,501,505.07 92.28
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111592353 15 宁 波银 行
CD118
1,000,000 99,661,733.97 18.45
2 111620001 16 广 发银 行
CD001
1,000,000 99,649,770.39 18.45
3 111617028 16 光大
CD028
1,000,000 99,589,081.25 18.44
4 111510408 15 兴业
CD408
1,000,000 99,553,654.71 18.43
5 011541002 15 鞍钢
SCP002
300,000 29,999,373.84 5.55
6 011505002 15 联通
SCP002
200,000 20,043,608.03 3.71
7 150311 15 进出 11 200,000 20,004,697.26 3.70
8 041554072 15 河钢
CP003
200,000 19,992,189.20 3.70
9 150215 15 国开 15 100,000 10,007,396.42 1.85
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0895%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0011%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0410%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本
基 金估 值采用 摊余 成本法 ，即 估值对 象以 买入成 本列 示，按 票面 利率或 商定 利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价，在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 进行摊 销， 每
日 计提 收益或 损失 。
5.8.2 本 报告 期内， 本基 金持有 的剩 余期限 小于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮
动 利率 债券的 摊余 成本总 计在 每个交 易日 均未超 过日 基金资 产净 值 20 ％。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,748,536.69
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,748,536.69
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,384,863,907.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 944,762,864.44
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,789,437,643.68
报告期 期末 基金 份额 总额 540,189,128.18
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
1 红利发 放
2016 年1 月4
日
580.03
0.00 0.00% 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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2 红利发 放
2016 年2 月1
日
483.52
0.00 0.00%
3 红利发 放
2016 年3 月1
日
508.34
0.00 0.00%
合计
1,571.89
0.00
注：1. 本基 金管 理人 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
2. 期间 交易 总份 额为 被动 红利再 投所 得， 非公 司主 动投资 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信财富 快线 货币 市场 基金 募集申 请的 注册 文件 ；
2 、《 工银 瑞信 财富 快线 货 币市场 基金 基金 合同 》；
3 、《 工银 瑞信 财富 快线 货 币市场 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
