工 银 瑞 信 现金 快 线 货 币市 场 基 金2016 年第
1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年四月二十二日
工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银现 金货 币
交易代 码 000677
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,324,894,698.31 份
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 力 争实 现
超过业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略 本基金 将采 取利 率策 略 、 信用策 略 、 相 对价 值策 略
等积极 投资 策略 ， 在严 格 控制风 险的 前提 下 ， 发 掘
和利用 市场 失衡 提供 的投 资机会 ，实 现组 合增 值 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ，
是风险 相对 较低 的基 金产 品。 在一 般情 况下 ， 其 风
险与预 期收 益均 低于 一般 债券基 金 ， 也 低于 混合 型
基金与 股票 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 27,341,348.58
2．本 期利 润 27,341,348.58
3．期 末基 金资 产净 值 4,324,894,698.31
注： （1） 本基 金收 益分 配 是按日 结转 份额 。
（2 ） 所列 数据 截止 到2016 年3 月 31 日。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
（4 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额 相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7414% 0.0033% 0.3357% 0.0000% 0.4057% 0.0033%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年9 月23 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性 的工 具，包 括现 金、 通知
存款、 一年 以内 （含 一年 ） 的银 行定 期存 款和 大额 存单 、 剩余 期限 （或 回售 期限） 在 397 天以内
（含397 天） 的 债券、 资 产支持 证券 、 中 期票 据； 期限在 一年 以内 （含 一年 ） 的债 券回 购、 期 限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据、 短期 融资 券，及 法律 法规 或中 国证 监会允 许本 基金 投资
的其他 货币 市场 工具 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
魏欣
固 定 收 益 部
副总监， 本基
2014 年9 月
23 日
- 11
2005 年加 入工 银瑞 信，
现 任 固 定 收 益 部 副 总工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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金 的 基 金 经
理
监；2011 年 4 月 20 日
至 今 ，担 任 工银 货 币市
场 基 金 基 金 经理 ；2012
年8 月22 日至 今， 担 任
工银瑞 信 7 天理 财债 券
型 基 金 基 金 经理 ；2012
年 10 月 26 日至 今， 担
任工银 14 天 理 财 债券
型 基 金 的 基 金 经 理 ；
2014 年9 月23 日至 今，
担 任 工银 瑞 信现 金 快线
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理；2014 年 10 月 22 日
至 今 ，担 任 工银 添 益快
线 货 币市 场 基金 基 金经
理；2015 年 5 月 26 日
起 至 今， 担 任工 银 新财
富 灵 活配 置 混合 型 基金
基金经 理；2015 年 5 月
26 日 起至 今， 担 任工 银
双 利 债券 型 基金 基 金经
理；2015 年 5 月 29 日
起 至 今， 担 任工 银 丰盈
回 报 灵活 配 置混 合 型基
金基金 经理 ；2015 年 6
月19 日至 今， 担 任工 银
财 富 快线 货 币市 场 基金
基金经 理。
王朔
本 基 金 的 基
金经理
2015 年7 月
10 日
- 5
2010 年加 入工 银瑞 信，
现 任 宏观 市 场货 币 研究
主 管 、 基 金 经理 。2013
年 11 月 11 日至 今， 担
任 工 银货 币 市场 基 金基
金经理 ； 2014 年1 月27
日 至 今， 担 任工 银 薪金
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理；2015 年 7 月 10 日
至 今 ，担 任 工银 瑞 信添
益 快 线货 币 市场 基 金基
金经理 ； 2015 年7 月10
日 至 今， 担 任工 银 瑞信
现 金 快线 货 币市 场 基金
基金经 理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投资 组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 ，整 个 经 济出 现了 一些偏 积极 的因 素， 在地 产销售 较好 的情 况下 带动 新开工 和投 资相
较2015 年 年底 都有 一定 程 度的回 升， 广义 信用 在一 季度也 强烈 扩张 ， 同 时供 给端的 收缩 和联 储加
息预期 的弱 化使 得大 宗商 品价格 在一 季度 出现 了一 定幅度 的上 涨， 但在 产能 去化压 力仍 较大 的情
况下， 实体 经济 仍然 处于 弱企稳 的状 态。 二月 底虽 然出现 了一 次降 准， 但整 体来看 货币 政策 如四
季度执 行报 告所 述处 于松 紧适度 的稳 健态 度、 短端 基准利 率自 去 年10.23 后 也未继 续下 调。 在一
季度整 个经 济和 货币 政策 走向出 现一 定变 化的 情况 下，货 币市 场资 产收 益率 整体体 现的 是一 种震
荡的走 势 ， 至 一季 度末 ， 7 天回购 利率 从2.39% 上升46bp 至2.85% ， 一年 期AAA 短融收 益率 从 2.87%
回落 至2.75% ， 下行12bp 。
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一季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断， 积极 应对 客户在 月末 和季
末的流 动性 要求 ，合 理安 排组合 的现 金流 ，并 在确 保流动 性的 前提 下， 通过 对存款 和债 券配 置的
时点安 排， 增厚 组合 收益 率。同 时， 在实 体经 济产 能去化 压力 较大 的情 况下 ，本基 金一 直严 控债
券配置 的信 用资 质。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 0.7414% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3357% 。
4.6 报 告期 内基 金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,845,878,705.21 40.95
其中： 债券 1,805,878,705.21 40.06
资产支 持证 券 40,000,000.00
0.89
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,555,695,834.61 56.70
4 其他资 产 105,847,187.07 2.35
5 合计 4,507,421,726.89 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.04
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 179,899,390.15 4.16
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 债券 正回 购的 资金 余额没 有超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 99
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本投资 组合 平均 剩余 期限 没有超 过 120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 20.01
4.16
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 20.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 26.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 20.04
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 101.77 4.16
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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3 金融债 券 240,003,902.91 5.55
其中： 政策 性金 融债
240,003,902.91 5.55
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
979,688,970.11
22.65
6 中期票 据 101,145,837.72 2.34
7 同业存 单 485,039,994.47 11.22
8 其他 - -
9 合计 1,805,878,705.21 41.76
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111609026 16 浦发
CD026
1,000,000 99,227,908.82 2.29
2 111609012 16 浦发
CD012
1,000,000 98,411,720.98 2.28
3 111607037 16 招行
CD037
1,000,000 98,144,902.63 2.27
4 1182222 11 中煤 MTN1 500,000 50,642,114.28 1.17
5 130306 13 进出 06 500,000 50,006,560.47 1.16
6 111691974 16 广 州银 行
CD024
500,000 49,891,406.97 1.15
7 111690637 16 杭 州银 行
CD022
500,000 49,808,077.37 1.15
8 111691573 16 广 州农 村
商业银 行
CD019
500,000 49,704,119.08 1.15
9 011599800 15 山钢
SCP007
400,000 39,996,759.27 0.92
10 011699347 16 南 方水 泥
SCP001
400,000 39,981,867.46 0.92
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1393% 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0455%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1008%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 期末市 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1589207 15 京诚 1A1 200,000.00 20,028,000.00 0.46
2 123723 福能 融02 100,000.00 10,027,000.00 0.23
3 119299 广交 投A1 100,000.00 10,013,000.00 0.23
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ， 基金 账面 份额净 值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本基
金 估值 采用摊 余成 本法， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，按票 面利 率或商 定利 率
并 考虑 其买入 时的 溢价与 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际利率 法进 行摊销 ，每 日
计 提收 益或损 失。
5.8.2 本 报告 期内 ， 本基 金持有 的剩 余期限 小于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮动
利 率债 券的摊 余成 本总计 在每 个交易 日均 未超过 日基 金资产 净值 20％。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,417.23
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 38,596,266.93
4 应收申 购款 67,249,502.91
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 105,847,187.07
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 工银瑞信现金快线货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 3,417,713,972.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,440,833,945.29
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 6,533,653,219.80
报告期 期末 基金 份额 总额 4,324,894,698.31
注：1、 报告 期期 间基 金 总申购 份额 含红 利再 投、 转换入 份额 ；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信现金 快线 货币 市场 基金 募集注 册的 文件 ；
2 、《 工银 瑞信 现金 快线 货 币市场 基金 基金 合同 》；
3 、《 工银 瑞信 现金 快线 货 币市场 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
