工 银 瑞 信 优质 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年四月二十二日
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 工银优 质精 选混 合
交易代 码 487021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 357,024,853.75 份
投资目 标
在合理 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 追
求基金 资产 的长 期稳 定增 值，获 得超 过业 绩比 较
基准的 长期 投资 收益 。
投资策 略
基金将 由投 资研 究团 队及 时跟踪 市场 环境 变化 ，
根据宏 观经 济运 行态 势、 宏观经 济政 策变 化、 证
券市场 运行 状况 、国 际市 场变化 情况 等因 素的 深
入研究 ，判 断证 券市 场的 发展趋 势， 结合 行业 状
况、公 司价 值性 和成 长性 分析， 综合 评价 各类 资
产的风 险收 益水 平。 在基 于充足 的宏 观形 势判 断
和策略 分析 的基 础上 ，采 用动态 调整 策略 ，对 基
金资产 进行 灵活 资产 配置 ，在市 场上 涨阶 段中 ，
增加权 益类 资产 配置 比例 ，在市 场下 行周 期中 ，
降低权 益类 资产 配置 比例 ，力求 实现 基金 财产 的
长期稳 定增 值， 从而 有效 提高不 同市 场状 况下 基
金资产 的整 体收 益水 平。 在股票 选择 策略 方面 ，
基金采 用 积 极主 动的 投资 管理策 略， 在构 建股 票
投资组 合时 ，灵 活运 用多 种投资 策略 ，积 极挖 掘
和利用 市场 中可 行的 投资 机会， 以实 现基 金的 投工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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资目标 。基 金将 契合 “优 质精选 ”这 一原 则， 将
优势主 题策 略与 个股 精选 策略相 结合 的策 略框 架
下，采 取“ 自上 而下 ”与 “自下 而上 ”相 结合 的
分析方 法进 行股 票投 资。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 收益 率 ×6 0% ＋中证 全债 指数 收益 率
×40% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平
低于股 票型 基金 ，高 于债 券型基 金和 货币 市场 基
金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
转型前 ：
基金简 称 工银保 本 2 号混 合发 起
交易代 码 487021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 428,512,732.92 份
投资目 标
依照保 证合 同， 通过 运用 恒定比 例投 资组 合保 险
策略， 控制 本金 损失 的风 险，并 在基 金本 金安 全
的基础 上实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 在资 产配 置策 略上 ，采用 恒定 比例 投资 组
合保险 策略 （Constant-Proportion Portfolio
Insurance ，CPPI ） 来实 现 保本和 增值 的目 标。
业绩比 较基 准
三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。三 年期 定期 存
款利率 是指 每年 的第 一个 工作日 中国 人民 银行 网
站上发 布的 三年 期“ 金融 机构人 民币 存款 基准 利
率” 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 属于 基金 中的 低
风险品 种。 根据 《工 银瑞 信基金 管理 公司 基金 风
险等级 评价 体系 》 ， 本基 金 的风险 评级 为中 低风
险。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中海信 达担 保有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 转型后 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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报告期 （ 2016 年 2 月 19 日 － 2016 年3 月 31
日 ）
1.本期 已实 现收 益 -4,403,215.96
2.本期 利润
-1,833,535.72
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0049
4.期末 基金 资产 净值 494,220,724.68
5.期末 基金 份额 净值 1.384
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ； “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、所 列数 据截 止到2016 年3 月31 日。 转型 起始 日 为 2016 年2 月19 日。
3.1 主 要财 务指标
主要财 务指 标 转型前
报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年2 月18 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -5,326,680.62
2.本期 利润
-10,816,833.78
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0017
4.期末 基金 资产 净值 594,951,149.83
5.期末 基金 份额 净值 1.388
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ； “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、所 列数 据截 止到 保本 周 期到期 日2016 年 2 月 18 日。转 型起 始日 为 2016 年 2 月 19 日。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三
个月
-0.32% 0.24% 3.67% 1.12% -3.99% -0.88%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1、 本基 金于2016 年2 月 19 日转 型为 工银 瑞信 优 质精选 混合 型证 券投 资基 金。 截 至报 告期 末，
本基金 转型 不满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例应 符合 基金 合同
关于投 资范 围及 投资 限制 的规定 ： 股 票等 权益 类资 产占基 金资 产比 例 为0%-95% ， 债 券等 固定 收益
类资产 占基 金资 产比 例不 低于 5% ， 权 证投 资占 基金 资产净 值的 比例 为0-3%。 每个交 易日 日终 在 扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 保持 不低 于基金 资产 净值 的 5% 的 现 金或到 期日 在一 年以工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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内的政 府债 券。 股指 期货 及其他 金融 工 具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.04% 0.03% 0.42% 0.01% -0.46% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年2 月7 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期为 六个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 本基 金股 票等 风险资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ； 债券 、
债券回 购、 银行 存款 等安 全资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ；每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货
合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 保 持不 低于 基金 资产 净值 的5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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券；本 基金 在任 何交 易日 终，持 有的 卖出 股指 期货 合约价 值不 超过 基金 持有 的股票 总市 值； 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、卖出 股指 期货 合约 价值 ，合计 （轧 差计 算） 不超 过基金 资产 的 40% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳 凯
固 定 收 益 投
资 总 监 ， 本
基 金 的 基 金
经理。
2013 年2 月7
日
- 14
曾 任 中 海 基 金管 理 有
限 公 司 基 金 经 理 ；
2010 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 现 任 固 定收 益 投
资总监 。2010 年 8 月
16 日 至今， 担任 工银
双 利 债 券 型 基金 基 金
经理，2011 年 12 月
27 日 至 今 担 任 工 银
保 本 混 合 基 金基 金 经
理，2013 年 2 月 7 日
至 今 担 任 工 银保 本 2
号 混 合 型 发 起式 基 金
基金经 理，2013 年 6
月 26 日起至今担任
工银瑞 信保 本 3 号混
合 型 基 金 基 金 经 理,
2013 年7 月4 日 起至
今 担 任 工 银 信用 纯 债
两 年 定 期 开 放基 金 基
金经理 ，2014 年 9 月
19 日 起 至 今 担 任 工
银 新 财 富 灵 活配 置 混
合 型 基 金 基 金经 理 ，
2015 年 5 月 26 日起
至 今 担 任 工 银丰 盈 回
报 灵 活 配 置 混合 型 基
金基金 经理 。
李敏
本 基 金 的 基
金经理
2014 年 7 月
30 日
- 9
先 后 在 中 国 泛海 控 股
集 团 担 任 投 资经 理 ，
在 中 诚 信 国 际信 用 评
级 有 限 责 任 公司 担 任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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高 级 分 析 师 ，在 平 安
证 券 有 限 责 任公 司 担
任 高 级 业 务 总 监 ；
2010 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 现 任 固 定收 益 部
基金经 理； 2013 年10
月10 日至 今， 担 任工
银 信 用 纯 债 两年 定 期
开 放 基 金 基 金经 理 ；
2014 年 7 月 30 日至
今 ， 担 任 工 银保 本 2
号 混 合 型 发 起式 基 金
基金经 理；2015 年 5
月26 日起 至今， 担任
工 银 双 债 增 强债 券 型
基金基金经理；2015
年5 月 26 日起 至今，
担任工 银 保 本混 合 型
基金基 金经 理。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳凯
固 定 收 益 投
资 总 监 ， 本
基 金 的 基 金
经理。
2013 年2 月7
日
- 14
曾 任 中 海 基 金管 理 有
限 公 司 基 金 经 理 ；
2010 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 现 任 固 定收 益 投
资总监 。2010 年 8 月
16 日 至今， 担任 工银
双 利 债 券 型 基金 基 金
经理，2011 年 12 月
27 日 至 今 担 任 工 银
保 本 混 合 基 金基 金 经
理，2013 年 2 月 7 日
至 今 担 任 工 银保 本 2
号 混 合 型 发 起式 基 金
(自 2016 年 2 月 19
日 起 变 更 为 工银 瑞 信
优 质 精 选 混 合型 证 券
投资基 金) 基金 经理，
2013 年 6 月 26 日起
至 今 担 任 工 银瑞 信 保
本 3 号 混合 型基 金基工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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金经理, 2013 年 7 月
4 日 起 至 今 担任 工 银
信 用 纯 债 两 年定 期 开
放 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 9 月 19 日起
至 今 担 任 工 银新 财 富
灵活配置混 合型 基 金
基金经 理，2015 年 5
月 26 日起至今担任
工 银 丰 盈 回 报灵 活 配
置 混 合 型 基 金基 金 经
理。
李敏
本 基 金 的 基
金经理
2014 年 7 月
30 日
- 9
先 后 在 中 国 泛海 控 股
集 团 担 任 投 资经 理 ，
在 中 诚 信 国 际信 用 评
级 有 限 责 任 公司 担 任
高 级 分 析 师 ，在 平 安
证 券 有 限 责 任公 司 担
任 高 级 业 务 总 监 ；
2010 年 加 入 工 银 瑞
信 ， 现 任 固 定收 益 部
基金经 理； 2013 年10
月10 日至 今， 担 任工
银 信 用 纯 债 两年 定 期
开 放 基 金 基 金经 理 ；
2014 年 7 月 30 日至
今 ， 担 任 工 银保 本 2
号 混 合 型 发 起式 基 金
(自 2016 年 2 月 19
日 起 变 更 为 工银 瑞 信
优 质 精 选 混 合型 证 券
投资基 金) 基金 经理；
2015 年 5 月 26 日起
至 今 ， 担 任 工银 双 债
增 强 债 券 型 基金 基 金
经理； 2015 年5 月26
日 起 至 今 ， 担任 工 银
保 本 混 合 型 基金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 ， 在 去年 以 来持续 的政 策支 持之 下， 房地产 市场 呈现 出明 显回 暖迹象 ， 一 线城
市量价 齐升 、涨 幅较 大， 部分二 线城 市也 开始 热销 ，三四 线城 市房 地产 去库 存也出 现一 定的 积极
迹象； 受销 售的 带动 ，房 地产投 资回 到正 增长 ；而 一线城 市的 短期 过快 上涨 也引发 了政 策的 局部
收紧； 整体 看， 房地 产市 场出现 短期 的复 苏， 对相 关产业 链产 生了 带动 作用 。中上 游行 业在 经历
长时间 的需 求低 迷、 产品 价格下 跌后 ， 在 低库 存和 复苏预 期的 共同 带动 下，2016 年 一季 度出 现了
明显的 景气 反弹 ，企 业利 润回升 、PPI 降 幅收 窄。 蔬菜、 猪肉 等部 分消 费品 领域在 大量 流动 性的
推动下 也开 始出 现涨 价。
政策层 面 ， 各 级政 府部 门 大力推 进供 给侧 改革 、 去 产能 、 去 库存 ， 同时 为防 止经济 下行 失速 ，
也出台 了一 些需 求侧 管理 的政策 ，试 图在 稳住 经济 的同时 进行 结构 性改 革。3 月两 会提 出要 实施
稳健的 货币 政策 和积 极的 财政政 策。 财政 预算 赤字 有所扩 大， 地方 债积 极发 行；货 币政 策在 经济
短期企 稳预 期、 通胀 抬头 预期、 汇率 等多 重约 束之 下，边 际的 宽松 力度 有所 弱化， 但仍 保持 整体
宽松态 势。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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全球主 要经 济体 分化 ，美 国复苏 势头 相对 明确 ，欧 洲企稳 ，而 日本 仍较 弱。 全球资 本市 场流
动性宽 松， 但由 于缺 乏基 本面支 持、 美国 加息 预期 等制约 ，风 险偏 好有 所下 降。
尽管基 本面 数据 利空 债券 市场， 但在 实体 经济 资金 疲弱、 需求 下降 、资 本市 场流动 性泛 滥的
环境下 ，一 季度 债券 收益 率整体 变化 不大 。信 用债 方面， 信用 违约 事件 频发 ，而中 高信 用利 差仍
被压缩 到历 史低 位， 高低 等级利 差扩 大， 市场 有所 分化。
权益市 场年 初大 幅下 跌，2 月以 来， 在汇 率逐 步稳 定、美 国加 息预 期弱 化、 全球资 本市 场环
境改善 等因 素的 共同 推动 下有所 反弹 。
本基金 在报 告期 内主 要持 仓中高 等级 信用 债和 政策 性金融 债， 根据 市场 变化 调整权 益资 产仓
位，积 极参 与新 股和 可转 债 IPO 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 保 本 2 号 （转型 前） 净值 增长 率 为-0.04% ，业 绩比 较基 准收 益 率为 0.42% ；
工银优 质精 选（ 转型 后） 净值增 长率 为-0.32% ，业 绩比较 基准 收益 率 为 3.67% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 80,093,306.97 15.93
其中： 股票
80,093,306.97 15.93
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
140,066,000.00 27.87
其中： 债券
140,066,000.00 27.87
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
180,000,390.00 35.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
101,318,692.75 20.16
8 其他资 产
1,167,399.17 0.23
9 合计
502,645,788.89
100.00 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,213,000.00 0.25
B 采 矿业 9,047,500.00 1.83
C 制造业 24,239,142.24 4.90
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 277,440.00 0.06
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,860,000.00 1.79
J 金融业 34,909,024.73 7.06
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,547,200.00 0.31
S 综合 - -
合计 80,093,306.97 16.21
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600030 中信证 券 1,000,000 17,800,000.00 3.60
2 601688 华泰证 券 999,943 17,109,024.73 3.46
3 300059 东方财 富 200,000 8,860,000.00 1.79
4 002157 正邦科 技 320,000 6,150,400.00 1.24
5 600075 新疆天 业 280,000 2,970,800.00 0.60
6 601699 潞安环 能 400,000 2,916,000.00 0.59
7 002450 康得新 80,000 2,639,200.00 0.53 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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8 600547 山东黄 金 100,000 2,629,000.00 0.53
9 600201 生物股 份 80,000 2,475,200.00 0.50
10 000960 锡业股 份 200,000 2,412,000.00 0.49
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,860,000.00 8.07
其中： 政策 性金 融债 39,860,000.00 8.07
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 100,206,000.00 20.28
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,066,000.00 28.34
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599625
15 中 兴通
讯SCP001
400,000 40,172,000.00 8.13
2 011699169
16 苏 交通
SCP003
400,000 40,040,000.00 8.10
3 160410 16 农发 10 400,000 39,860,000.00 8.07
4 011641001
16 鞍钢
SCP001
100,000 10,003,000.00 2.02
5 011699536
16 鲁 高速
SCP001
100,000 9,991,000.00 2.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 ：
华泰证 券：
违规行 为：
2013 年7 月 29 日， 华泰 证券威 宁路 营业 部应 客户 上海朝 兴置 业有 限公 司（ 以下简 称朝 兴置
业） 的要 求， 与杭 州恒 生 网络技 术服 务有 限公 司（ 以下简 称恒 生网 络） 共同 测试 HOMS 系统 接入
华泰证 券软 件系 统 。 系 统 连通后 ， 在朝 兴置 业未 使 用的情 况下 ， 华泰 证券 并 未切断 其 与HOMS 系统
的连接 端口 ，也 未对 此专 线设置 相应 监控 。 2014 年 10 月至12 月 期间 ，华 泰证券 在对 于自 身交
易系统 没有 采取 预防 措施 的情况 下， 让浙 江核 新同 花顺网 络信 息股 份有 限公 司 （以 下简 称同 花顺 ）
工程人 员在 华泰 证券 机房 安装了 资产 管理 模块 。对 于上 述 外部 接入 的第 三方 交易终 端软 件， 华泰
证券未 进行 软件 认证 许可 ，未对 外部 系统 接入 实施 有效管 理， 对相 关客 户身 份情况 缺乏 了解 。 华
泰证券 未按 要求 采集 客户 交易终 端信 息 ， 未 能确 保 客户交 易终 端信 息的 真实 性、 准确 性、 完整 性、
一致性 、可 读性 ，未 采取 可靠措 施采 集、 记录 与客 户身份 识别 有关 的信 息。 综上， 华泰 证券 未按工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
第 15 页 共 21 页
照《关 于加 强证 券期 货经 营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定》 第六条 、第 八条 、第
十三条 ， 《 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 证券 账户 管理规 则》 第 五十 条的 规 定对客 户的 身份 信
息进行 审查 和了 解， 违反 了《证 券公 司监 督管 理条 例》第 二十 八条 第一 款的 规定， 构成 《证 券公
司监督 管理 条例 》第 八十 四条第 （四 ）项 所述 的行 为，获 利 18, 235, 275.00 元。
处分类 型：
根据当 事人 违法 行为 的事 实、性 质、 情节 和社 会危 害程度 ，依 据《 证券 公司 监督管 理条 例》
第八十 四条 第（ 四） 项的 规定， 证监 会拟 决定 ：对 华泰证 券责 令改 正， 给予 警告， 没收 违法 所得
18, 235, 275.00 元 ，并 处以 54, 705, 825.00 元 罚款。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
5.11.2
本 基金 投资 的前十 名股 票未 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 128,079.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,039,023.38
5 应收申 购款 296.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,167,399.17
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601699 潞安环 能 2,916,000.00 0.59 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
第 16 页 共 21 页
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 666,783.90 0.02
其中： 股票
666,783.90 0.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,601,000.00 0.09
其中： 债券
2,601,000.00 0.09
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,881,045,295.95 99.80
8 其他资 产
2,367,774.84 0.08
9 合计
2,886,680,854.69
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿业 - -
C 制造业 112,795.34 0.02
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 98,388.18 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 239,846.88 0.04
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- - 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
215,753.50 0.04
S 综合 - -
合计 666,783.90 0.11
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603377 东方时 尚 6,936 239,846.88 0.04
2 601900 南方传 媒 18,362 215,753.50 0.04
3 603608 天创时 尚 7,994 112,795.34 0.02
4 002788 鹭燕医 药 3,663 98,388.18 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 （可 交换 债） 2,601,000.00 0.44
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 2,601,000.00 0.44
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128010 顺昌转 债 26,010 2,601,000.00 0.44
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
第 18 页 共 21 页
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的投 资决策 程序 说明：
华泰证 券：
违规行 为：
2013 年7 月 29 日， 华泰 证券威 宁路 营业 部应 客户 上海朝 兴置 业有 限公 司（ 以下简 称朝 兴置
业） 的要 求 ， 与杭 州恒 生 网络技 术服 务有 限公 司（ 以下简 称恒 生网 络） 共同 测试 HOMS 系统 接入
华泰证 券软 件系 统 。 系 统 连通后 ， 在朝 兴置 业未 使 用的情 况下 ， 华泰 证券 并 未切断 其 与HOMS 系统
的连接 端口 ，也 未对 此专 线设置 相应 监控 。 2014 年 10 月至12 月 期间 ，华 泰证券 在对 于自 身交
易系统 没有 采取 预防 措施 的情况 下， 让浙 江核 新同 花顺网 络信 息股 份有 限公 司 （以 下简 称同 花顺 ）
工程人 员在 华泰 证券 机房 安装了 资产 管理 模块 。对 于上 述 外部 接入 的第 三方 交易终 端软 件， 华泰
证券未 进行 软件 认证 许可 ，未对 外部 系统 接入 实施 有效管 理， 对相 关客 户身 份情况 缺乏 了解 。华
泰证券 未按 要求 采集 客户 交易终 端信 息 ， 未 能确 保 客户交 易终 端信 息的 真实 性、 准确 性、 完整 性、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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一致性 、可 读性 ，未 采取 可靠措 施采 集、 记录 与客 户身份 识别 有关 的信 息。 综上， 华泰 证券 未按
照《关 于加 强证 券期 货经 营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定》 第六条 、第 八条 、第
十三条 ， 《 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 证券 账户 管理规 则》 第 五十 条的 规 定对客 户的 身份 信
息进行 审查 和了 解， 违反 了《证 券公 司监 督管 理条 例》第 二十 八条 第一 款的 规定， 构成 《证 券公
司监督 管理 条例 》第 八十 四条第 （四 ）项 所述 的行 为，获 利 18, 235, 275.00 元。
处分 类 型：
根据当 事人 违法 行为 的事 实、性 质、 情节 和社 会危 害程度 ，依 据《 证券 公司 监督管 理条 例》
第八十 四条 第（ 四） 项的 规定， 证监 会拟 决定 ：对 华泰证 券责 令改 正， 给予 警告， 没收 违法 所得
18, 235, 275.00 元 ，并 处以 54, 705, 825.00 元 罚款。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
5.11.2
本 基金 投资 的前十 名股 票未 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 84,090.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,283,684.50
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,367,774.84
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 19 日 ）基 金份
额总额
402,207,669.15
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
106,917.83
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
45,289,733.23
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额 （ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 357,024,853.75
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
3、本 基金 于2015 年2 月19 日 转型 为非 保本 的工 银 瑞信优 质精 选混 合型 证券 投资基 金。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型后）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 后）
本基金 自转 型日 （2016 年2 月 19 日 ）起 至报 告期 期 末基金 管理 人未 有运 用固 有资金 投资 本基 金
的情况 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型 前）
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,403,536.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 8,403,536.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.00
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；
报告期 期间 基金 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 前）
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 基金转 换( 出) 2016 年 2 月 8,403,536.00 11,664,107.97 0.00% 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
第 21 页 共 21 页
17 日
合计
8,403,536.00
11,664,107.97
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据基 金管 理人 于2016 年2 月3 日 发布 的 《 关于 工 银瑞信 保 本2 号 混合 型发 起式证 券投 资基
金保本 周期 到期 安排 及工 银瑞信 优质 精选 混合 型证 券投资 基金 转型 运作 后相 关业务 规则 的公 告》 ，
2016 年2 月15 日为 本基 金第一 个保 本周 期到 期日 ，本基 金 于 2016 年2 月19 日转 型为 “工 银瑞
信优质 精选 混合 型证 券投 资基金 ”。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信优质 精选 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 优质 精选 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 工银 瑞信 优质 精选 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
