工银瑞信60 天 理 财 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年四月二十二日
工银瑞信 60 天理财债券型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银 60 天 理财 债券
交易代 码 485122
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年1 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,938,264,710.82 份
投资目 标
在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实 现 超
过业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略 、 相 对价 值策 略 等
积极投 资策 略， 在 严格 控 制风险 的前 提下 ， 发掘 和 利
用市场 失衡 提供 的投 资机 会，实 现组 合增 值。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于 混 合
型基金 、股 票型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 工银 60 天 理财 债券A 工银 60 天 理财 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 485122 485022
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,563,538,470.74 份 374,726,240.08 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
工银 60 天 理财 债券A 工银 60 天 理财 债券B
1. 本期已 实现 收益 11,879,952.05 2,746,761.33
2．本 期利 润 11,879,952.05 2,746,761.33
3．期 末基 金资 产净 值 1,563,538,470.74 374,726,240.08
注： （1 ）本 基金 收益 分配 是按日 结转 份额 。
（2 ） 所列 数据 截止 到2016 年3 月 31 日。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
（4 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值 变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银60 天理财债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9048% 0.0067% 0.3357% 0.0000% 0.5691% 0.0067%
工银60 天理财债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9773% 0.0068% 0.3357% 0.0000% 0.6416% 0.0068%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年1 月28 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金建仓 期为 基金 合同 生效 之日起 的 30 个 交易 日。 截至报 告期 末， 本 基
金的各 项投 资比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 及投 资限制 的规 定： 本基 金主 要投资 于具 有良 好流
动性的 工具 ，包 括现 金、 通知存 款、 一年 以内 （含 一年） 的银 行定 期存 款和 大额存 单、 剩余 期限
（或回 售期 限） 在397 天 以内（ 含 397 天 ）的 债券 、资产 支持 证券 、中 期票 据；期 限在 一年 以内
（含一 年） 的债 券回 购、 期限在 一年 以内 （含 一年 ）的中 央银 行票 据、 短期 融资券 ，及 法律 法规
或中国 证监 会允 许本 基金 投资的 其他 固定 收益 类金 融工具 ； 本基 金不 直接 在二 级市场 上买 入股 票 、
权证等 权益 类资 产， 也不 参与一 级市 场新 股申 购和 新股增 发。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谷衡
固定收益
部副总 监，
本基金的
2013 年1 月
28 日
- 11
先后在 华夏 银行 总行 担任 交
易员， 在 中信 银行 总行 担任 交
易员；2012 年加 入工 银瑞 信，工银瑞信 60 天理财债券型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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基金经 理 现任固 定收 益部 副总 监； 2012
年11 月13 日至 今， 担 任工 银
瑞信 14 天 理财 债券 型发 起 式
证券投 资基 金；2013 年1 月
28 日 至今 ，担 任工 银瑞 信60
天理财 债券 型基 金基 金经 理；
2013 年3 月28 日至2015 年1
月 19 日， 担任 工银 安心 场 内
实时申 赎货 币基 金基 金经 理；
2014 年 9 月 30 日至 今， 担 任
工银瑞 信货 币市 场基 金基 金
经理； 2015 年7 月10 日至 今，
担任工 银瑞 信财 富快 线货 币
市场基 金基 金经 理；2015 年
12 月 14 日 至今， 担任 工银 瑞
信添福 债券 基 金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 和公 司内 部规 章， 拟定了 《公 平交 易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖 股票 、债 券时 候的 价格和 市场 价格 差距 较大 ，可能 存在 操纵 股价 、利 益输送 等违 法违 规情
况进行 监控 。本 报告 期， 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 ，本 公司 对满 足限 价条件 且对 同一 证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现 清算 不到 位的 情况 ，且本 基金 及本 基金 与本 基金管 理人 管理 的其 他投 资组合 之间 未发 生法
律法规 禁止 的 反 向交 易及 交叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所工银瑞信 60 天理财债券型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投资 组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 ，整 个经 济出 现了 一些偏 积极 的因 素， 在地 产销售 较好 的情 况下 带动 新开工 和投 资相
较2015 年 年底 都有 一定 程 度的回 升， 广义 信用 在一 季度也 强烈 扩张 ， 同 时供 给端的 收缩 和联 储加
息预期 的弱 化使 得大 宗商 品价格 在一 季度 出现 了一 定幅度 的上 涨， 但在 产能 去化压 力仍 较大 的情
况下， 实体 经济 仍然 处于 弱企稳 的状 态。 二月 底虽 然出现 了一 次降 准， 但整 体来看 货币 政策 如四
季度执 行报 告所 述处 于松 紧适度 的稳 健态 度、 短端 基准利 率自 去 年10.23 后 也未继 续下 调。 在一
季度整 个经 济和 货币 政策 走向出 现一 定变 化的 情况 下，货 币市 场资 产收 益率 整体体 现的 是一 种震
荡的走 势 ， 至 一季 度末 ， 7 天回购 利率 从2.39% 上升46bp 至2.85% ， 一年 期AAA 短融收 益率 从 2.87%
回落 至2.75% ， 下行12bp 。
一季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断， 积极 应对 客户在 月末 和季
末的流 动性 要求 ，合 理安 排组合 的现 金流 ，并 在确 保流动 性的 前提 下， 通过 对存款 和债 券配 置的
时点安 排， 增厚 组合 收益 率。同 时， 在实 体经 济产 能去化 压力 较大 的情 况下 ，本基 金一 直严 控债
券配置 的信 用资 质。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工 银60 天理 财 A 份 额净 值增 长率 为0.9048% ，工 银60 天理 财B 份额净 值增 长率
为0.9773% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 0.3357% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,442,127,809.20 56.62
其中： 债券 1,442,127,809.20 56.62
资产支 持证 券 -
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2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,067,682,374.43 41.92
4 其他资 产 37,347,656.19 1.47
5 合计 2,547,157,839.82 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 36.44
其中： 买断 式回 购融 资 0.10
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 607,238,748.94 31.33
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40%的 说明
根据基 金合 同规 定 ， 本 报 告期内 本基 金银 行间 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 基金资 产净 值 的 40% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 152
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 178
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 150
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过180 天情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 5.04
31.33
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 工银瑞信 60 天理财债券型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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天的浮 动利 率债
2 30 天( 含)-60 天 17.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 18.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 45.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 42.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 129.49 31.33
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 99,733,503.36 5.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,144,659,049.84 59.06
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 197,735,256.00 10.20
8 其他 - -
9 合计 1,442,127,809.20 74.40
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111618056
16 华夏
CD056
1,000,000 99,321,974.53 5.12
2 111609009
16 浦发
CD009
1,000,000 98,413,281.47 5.08
3 011581005
15 淮 南矿
SCP005
500,000 49,999,774.37 2.58
4 041560052
15 湘 高速
CP001
500,000 49,995,093.84 2.58 工银瑞信 60 天理财债券型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5 041559063
15 北电
CP001
500,000 49,977,322.36 2.58
6 041556052
15 大秦 铁路
CP001
500,000 49,967,340.49 2.58
7 041554055
15 山钢
CP001
400,000 40,001,256.37 2.06
8 011580006
15 兖矿
SCP006
400,000 39,994,375.97 2.06
9 041556053
15 中燃 投资
CP002
400,000 39,981,879.13 2.06
10 041554063
15 鞍 钢股
CP001
300,000 30,077,292.63 1.55
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 60
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4447%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.2489%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3745%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ， 基金 账面 份额净 值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本基
金 估值 采用摊 余成 本法， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，按票 面利 率或商 定利 率
并 考虑 其买入 时的 溢价与 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际利率 法进 行摊销 ，每 日
计 提收 益或损 失。
5.8.2 本 报告 期内本 基金 未持有 剩余 期限小 于397 天但 剩余 存续期 超过397 天 的浮 动利
率 债券 。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,716.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 24,368,405.09
4 应收申 购款 12,964,284.54 工银瑞信 60 天理财债券型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5 其他应 收款 250.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 37,347,656.19
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银 60 天 理财 债券A 工银 60 天 理财 债券B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,172,192,592.77 218,137,059.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 948,751,991.40 306,736,960.58
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 557,406,113.43 150,147,779.71
报告期 期末 基金 份额 总额 1,563,538,470.74 374,726,240.08
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信 60 天理 财债 券型 证券 投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《工 银瑞 信 60 天 理财 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《工 银瑞 信 60 天 理财 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 工银瑞信 60 天理财债券型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
