富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2016 年第1 季度报 告
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富兰克 林国海潜力组 合混合型证券 投资基金
2016年第1季度报告
2016年03 月31 日
基金管理人 :国海富兰克林基金管 理有限公司
基金托管人 :中国银行股份有限公 司
报告送出日 期:2016 年04 月22 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4 月19日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 国富潜力组合混合
基金主代码 450003
交易代码 450003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年03月22日
报告期末基金份额总额 1,379,266,377.09 份
投资目标
注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和
资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳
定的资本增值。
投资策略
资产配置策略:
本基金采用"自下而上"的组合构建方法,从上市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋
势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。
在运用了"自下而上"策略之后, 根据市场环境的变化、
市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确
定本基金资产配置最终的选择标准。
股票选择策略:
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本基金将运用定性和定量方法,通过对上市公司的财
务分析和增长潜力分析,挑选出其中股价下跌风险最
低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
债券投资策略:
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不
易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守
性措施。
业绩比较基准
85% ×MSCI中国A 股指数+ 10% ×中债国债总指数(全
价)+ 5% ×同业存款息率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属
于中高风险收益特征的基金品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国富潜力组合混合A-人
民币
国富潜力组合混合H-人
民币
下属分级基金的交易代码 450003 960021
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,379,266,377.09 份 -
注: 根据 自2016 年2 月29 日 发布的 《 关于 富兰 克林 国 海潜力 组合 混合 型证 券投 资基金 修改 基金 合同 的
公告 》 以 及经修 订的 《 富兰 克林国 海潜 力组 合混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 , 自2016 年2 月29 日起,
本基金 增加H 类 基金 份额 。 原人民 币基 金份 额变 更为A 类-人 民币 基金 份额 。 截至本 报告 期末 ,H 类-
人民币 份额 尚未 发生 交易 。
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2016年01月01日-2016年03月31日)
国富潜力组合混合A-
人民币
国富潜力组合混合H-
人民币
1.本期已实现收益 -267,655,369.23 -
2.本期利润 -391,913,484.67 -
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.2850 -
4.期末基金资产净值 1,386,524,493.73 -
5.期末基金份额净值 1.005 -
注:
1 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ( 例如 , 开放 式 基金的 申购 赎回 费等 ) ,
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、截 至本 报告 期末 ,H 类- 人民 币份 额尚 未发 生交 易 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
国富潜力组合混合A-人民币
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -19.15% 3.13% -13.49% 2.26% -5.66% 0.87%
注:截 至本 报告 期末 ,H 类- 人 民币 份额 尚未 发生 交 易。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
国富潜力 组合混 合A-人 民币
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2007 年03月22日-2016 年03月31 日)
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国富潜力组合混合A- 人民币 业绩比较基准
2007-03-22 2008-06-26 2009-10-12 2011-01-25 2012-05-15 2013-08-26 2014-12-12 2016-03-31
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
注: 国 富潜力 组合混 合A 的基金 合同 生效 日为2007 年3月22 日, 本基 金在6个 月 建仓期 结束 时 , 各 项投
资比例 符合 基金 合同 约定, 并于2016 年2月29 日 推出H 类人民 币份 额, 截至 本报 告 期末 ,H 类- 人民 币份
额尚未 发生 交易 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐荔蓉
公司副总经
理、投资总
监、研究分
析部总经
理,国富中
国收益混合
基金、国富
潜力组合混
合基金及国
富研究精选
混合基金的
基金经理
2014年02月
21日
— 18年
徐荔蓉先生,CFA,CPA
(非执业) , 律师 (非
执业) , 中央财经大学
经济学硕士。 历任中国
技术进出口总公司金
融部副总经理、 融通基
金管理有限公司基金
经理、 申万巴黎基金管
理有限公司(现"申万
菱信基金管理有限公
司")基金经理、国海
富兰克林基金管理有
限公司高级顾问、 资产
管理部总经理兼投资
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经理。 截至本报告期末
任国海富兰克林基金
管理有限公司副总经
理、 投资总监、 研究分
析部总经理, 国富中国
收益混合基金、 国富潜
力组合混合基金及国
富研究精选混合基金
的基金经理。
注:
1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期, 其中 , 首 任
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投资 等相 关金 融领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基 金份额
持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 , 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2016 年一季度股票市场单边下跌,在经历了2015 年四季度的大幅反弹后,以创业板
为代表的成长股出现了显著的下跌,当季创业板指数下跌17.53%,而以蓝筹股为主的沪
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深300 下跌13.75%。三月份,随着人民币汇率的逐步稳定和经济开始出现一些积极的变
化, 市场开始触底回升。 本基金在一季度总体保持了均衡的配置, 逐步增加了以白酒为
代表的消费类公司的配置, 同时对大宗商品类行业也适当增加了配置, 而对组合中的成
长股进行了适度的减持。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本基金一季度下跌19.15% , 未能战胜业绩基准 , 主要原因是在于基金总体保持了较
高的股票仓位,而组合中部分成长股表现欠佳,对组合带来一定负贡献。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,300,168,463.91 92.00
其中:股票 1,300,168,463.91 92.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 85,850,532.53 6.08
8 其他资产 27,154,173.02 1.92
9 合计 1,413,173,169.46 100.00
注:本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
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5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 90,994,020.85 6.56
C 制造业 795,326,908.79 57.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 119,709.48 0.01
F 批发和零售业 40,930,766.58 2.95
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
192,166,970.56 13.86
J 金融业 - -
K 房地产业 18,353,520.00 1.32
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 50,926,567.65 3.67
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 49,070,000.00 3.54
S 综合 62,280,000.00 4.49
合计 1,300,168,463.91 93.77
5.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
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5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000568 泸州老窖 3,500,000 86,275,000.00 6.22
2 000858 五 粮 液 2,600,000 73,086,000.00 5.27
3 600469 风神股份 4,999,964 70,649,491.32 5.10
4 002353 杰瑞股份 3,599,994 63,323,894.46 4.57
5 600777 新潮实业 4,000,000 62,280,000.00 4.49
6 002563 森马服饰 5,000,000 55,000,000.00 3.97
7 600276 恒瑞医药 1,150,000 54,314,500.00 3.92
8 002268 卫 士 通 1,400,000 53,816,000.00 3.88
9 600661 新南洋 1,599,955 50,926,567.65 3.67
10 000703 恒逸石化 4,249,788 48,362,587.44 3.49
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十 名证券中,无报告期内 发行主体被监管部门立 案调查
的,或在 报告编制日前一年内受 到证监会、证券交易所 公开谴责、处罚的证券 。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中, 没有 投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,135,589.87
2 应收证券清算款 23,251,063.85
3 应收股利 -
4 应收利息 420,849.22
5 应收申购款 2,346,670.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,154,173.02
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
金额单位:人民币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600469 风神股份 70,649,491.32 5.10
重大资产重组
停牌
2 002353 杰瑞股份 63,323,894.46 4.57 重大事项停牌
§6
开 放式基金份额变动
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单位:份
国富潜力组合混合A-
人民币
国富潜力组合混合H-人
民币
报告期期初基金份额总额 1,195,576,416.62 -
报告期期间基金总申购份额 2,420,136,552.70 -
减:报告期期间基金总赎回份额 2,236,446,592.23 -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,379,266,377.09 -
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位:份
国富潜力组合混合A-
人民币
国富潜力组合混合H-
人民币
报告期期初管理人持有的本基金份
额
7,371,175.82 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
7,371,175.82 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例(%)
0.53 -
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1 、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金设立的文件;
2 、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》;
3 、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》;
4 、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金托管协议》;
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5 、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅 。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一六 年四月二十二日