宝盈中证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月22 日
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 宝盈中 证100 指 数增 强
基金主 代码 213010
交易代 码 213010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 72,742,572.62 份
投资目 标
在基金 合同 规定 的范 围内 ， 通过 严格 的投 资程 序约 束和
数量化 风险 管理 手段 ， 结 合增强 收益 的主 动投 资 ， 力争
取得基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪
偏离度 的绝 对值 不超 过0.5% 、 年 跟踪 误差 不超 过7.75% 、
基金总 体投 资业 绩超 越中 证 100 指数 的表 现。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 对指 数投 资部 分采 用完 全复
制法， 按照 成份 股在 中证100 指 数中 的基 准权 重构 建 指
数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变化
进行相 应调 整。 本基 金对 主动投 资部 分实 行双 向积 极配
置策略 。 采 用利 率预 期、 收益率 曲线 变动 分析 、 信 用度
分析 、 收 益率 利差 分析 、 相 对价值 评估 等债 券投 资策 略。
采用市 场公 认的 定价 技术 ， 适当 参与 金融 衍生 产品 的投
资。
业绩比 较基 准 中证100 指数 × 95%+ 活期 存款利 率（ 税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 投资 于中 证100 指 数的成 份股 及其 备选 成份 股的
比例不 低于 基金 资产 的 80％， 预 期风 险收 益高 于混 合 型
基金 、 债 券基 金和 货币 市 场基金 ， 属于 较高 风险 收 益预
期的证 券投 资基 金产 品。
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,733,128.86
2.本期 利润
-8,158,290.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1149
4.期末 基金 资产 净值 73,327,357.87
5.期末 基金 份额 净值 1.008
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.08% 2.21% -10.64% 2.05% 0.56% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
盖俊龙
本基金 基金 经理 、
宝 盈 泛 沿 海 区 域
增 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、 宝盈 新兴 产业
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理 、 宝盈 新锐
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理
2015 年7 月10 日 - 11 年
盖俊龙 先生 ，经 济学 硕士 。
2005 年8 月至2011 年5 月，
在 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
历任金 融工 程研 究员 、 行 业
研究员 。 2011 年6 月加 入 宝
盈基金 管理 有限 公司 ， 历 任
研究部 核心 研究 员 、 专 户 投
资部投 资经 理。 中国 国籍 ，
证 券 投 资 基 金 从 业 人 员 资
格。
郭骁 本基金 基金 经理 2015 年8 月27 日 - 4 年
郭 骁 先 生 ， 经 济 学 硕 士 。
2012 年 7 月 起加 入宝 盈 基
金 管 理 有 限 公 司 任 金 融 工
程部研 究员 ， 负责 数量 化 选
股、 衍生 品投 资等 量化 策 略
研究。 中国 国籍， 证券 投 资
基金从 业人 员资 格。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
在本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定， 在投 资管 理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公
司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控，并 定期 制作 公平 交易 分析报 告， 对不 同投
资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ，本基 金在 本报 告期
内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内； 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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平交易 的相 关规 定， 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，公 平交 易制 度执 行情况 良好 ，无 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报告 期内基金投资策 略和 运作分析
宏观经 济方 面，2016 年 一 季度, 在稳 增长 政策 的推 动下, 国内 经济 逐渐 企稳 。 房地产 投资 与
基础设 施投 资增 速出 现改 善,制 造业 企业 的景 气度 有 所回升 。回 顾资 本市 场,2016 年 伊始, 在美 元
加息预 期和 全球 经济 疲弱 的背景 下， 国内 外股 票价 格指数 、大 宗商 品、 汇率 等的价 格均 出现 了大
幅波动 。此 外， 由于 对我 国外汇 储备 流失 和人 民币 贬值的 预期 、对 国内 经济 形势和 证券 市场 制度
的担忧 ，A 股 经历 了两 次向 下熔断 ，1 月 份出 现了 较大 幅度的 下跌 。 随后 的2-3 月， 在经 济基 本面
数据和 各项 稳增 长政 策的 支持下 、市 场情 绪逐 渐企 稳，证 券 市 场价 格小 幅回 升。
报告期 内， 本基 金以 比较 基准作 为参 考， 股票 仓位 整体维 持在 较高 位水 平。 结构上 而言 ，以
复制中 证100 指 数权 重为 主，此 外在 新兴 成长 行业 中精选 个股 ，在 一二 级市 场上运 用套 利策 略，
进行增 强投 资。 本基 金2015 年 的净 值增 长率 是-10.08% ， 与基 准相 比的 超额 受 益为 0.56% 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是-10.08% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率是-10.64% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 65,639,425.50 79.70
其中： 股票 65,639,425.50 79.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 4.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,413,134.72 15.07
8 其他资 产 307,993.54 0.37
9 合计 82,360,553.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 2,125,851.00 2.90
C 制造业 17,089,752.30 23.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,467,211.00 3.36
E 建筑业 2,904,374.00 3.96
F 批发和 零售 业 629,750.00 0.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,526,170.00 2.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,808,816.00 2.47
J 金融业 33,725,417.20 45.99
K 房地产 业 2,937,018.00 4.01
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 312,646.00 0.43
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 112,420.00 0.15
S 综合 - -
合计 65,639,425.50 89.52
5.2.2 报告期末积极投资 按 行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末 未 持有 积极投 资 的 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601318 中国平 安 134,590 4,281,307.90 5.84
2 600016 民生银 行 367,200 3,345,192.00 4.56
3 601166 兴业银 行 165,700 2,573,321.00 3.51
4 600000 浦发银 行 121,400 2,176,702.00 2.97 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5 600036 招商银 行 128,000 2,059,520.00 2.81
6 000002 万
科Ａ 100,200 1,884,762.00 2.57
7 600030 中信证 券 97,500 1,735,500.00 2.37
8 601328 交通银 行 292,600 1,629,782.00 2.22
9 600519 贵州茅 台 6,220 1,540,320.80 2.10
10 601398 工商银 行 355,300 1,524,237.00 2.08
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 积极投 资 的 股票 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参 与股
指期货 交易 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参 与国
债期货 交易 。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 本基金投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 在本报告编制
日前一年内未受到公 开谴 责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,246.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,877.06
5 应收申 购款 290,870.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 307,993.54
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 1,884,762.00 2.57 重大资 产重 组
5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 71,169,736.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,048,127.32
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,475,291.62
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 72,742,572.62
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 宝盈 中 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金设 立的 文件 。
《宝盈 中 证100 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》。
《宝盈 中 证100 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
9.2 存放地点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼
9.3 查阅方式
上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，在 办公 时间 内基金 持有 人可
免费查 阅。
宝盈基金管理有限公 司
2016 年 4 月 22 日
