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安信鑫发优选(000433)

安信鑫发优选:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
安 信 鑫 发 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 1 季 度 报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 广发银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月22 日 
 
 
 安信鑫发优选混合 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 安信鑫 发优 选混 合 交易代 码 000433 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 136,603,906.24 份 投资目 标 以风险 管理 为基 础, 通过 积极主 动的 资产 配置 和丰 富 有效的 投资 策略 , 力 争为 基金份 额持 有人 获得 超越 业 绩基准 的绝 对回 报。 投资策 略 在资产 配置 上, 结合 政策 因素、 市场 情绪 与估 值因 素 等, 分 析大 类资 产风 险收 益比, 合理 配置; 在固 定 收 益类的 投资 上 , 采 用类 属 配置 、 久 期配 置、 信用 配置 、 回购等 策略 , 选 择流 动性 好、 风 险溢 价合 理、 到 期 收 益率和 信用 质量 较高 的品 种; 在 股票 投资 上, 秉承 价 值投资 理念 ,灵 活运 用个 股精选 、低 风险 套利 投资 、 事件驱 动等 策略 ,把 握市 场定价 偏差 带来 的投 资机 会; 在 衍生 品投 资上 , 合 理利用 权证 等做 套保 或套 利 投资; 在风 险管 理上, 根 据市场 环境 的变 化, 动态 调 整仓位 和投 资品 种, 并严 格执行 有关 投资 流程 和操 作 权限。 业绩比 较基 准 1 年期 人民 币定 期存 款基 准利率+3.00% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 ,安信鑫发优选混合 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页


属于中 等风 险水 平的 投资 品种。 基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 11,259,277.28 2.本期 利润


-44,669,738.90 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2838 4.期末 基金 资产 净值 156,516,847.32 5.期末 基金 份额 净值 1.146 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -17.85% 3.15% 1.01% 0.02% -18.86% 3.13% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =1 年 期人 民币 定期 存款 基准利 率+3.00% 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年12 月 31 日 。图示 日期 为 2013 年12 月 31 日至2016 年 3 月 31 日。 2、本 基金 的建 仓期 为2013 年 12 月 31 日至 2014 年6 月 30 日 ,建 仓期 结束 时 ,本基 金各 项资 产 配置比 例均 符合 本基 金合 同的约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经 理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蓝雁书 本 基 金 的 基金经 理 2013 年12 月 31 日 - 9 蓝雁书先生,理学硕 士。历任桂林理工大 学(原桂林工学院) 理学院教师,华西证 券有限责任公司证券 研究所研究员,安信 证券股份有限公司研安信鑫发优选混合 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页


究中心研究员、证券 投资部研究员、安信 基金筹备组基金投资 部研究 员。2011 年12 月加入安信基金管理 有限责任公司基金投 资部。曾任安信策略 精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理助理;现任安信 鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金、 安信动态策略灵活配 置混合型证券投资基 金、安信优势增长灵 活配置混合型证券投 资基金、安信新常态 沪港深精选股票型证 券投资基金的基金经 理。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告( 生效 )日 期填写 。


2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定,依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度 ,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年伊 始, 再度 大幅 贬 值的人 民币 汇率 引起 投资 者不安 , 加 上不 合理 的交 易制度 安排 , 造 成1 月份 A 股踩 踏式 下跌 ,高估 值的 计算 机、 电子 、传媒 板块 跌幅 居前 ,银 行、家 电、 食品 饮料 等跌幅 相对 较小 。进 入2 月份, 经历 大幅 调整 后 的A 股估 值优 势开 始显 现, 同时经 济基 本面 也开 始有企 稳迹 象, 加上 美联 储加息 预期 延后 ,A 股市 场迎来 难得 的反 弹, 其中 涨价因 素以 及稳 增长 受益的 养殖 、建 筑建 材等 涨幅较 大。 期间 ,安 信鑫 发优选 基金 在减 持被 动超 标投资 标的 后, 适时 调整持 股结 构, 配置 行业 板块包 括新 能源 汽车 产业 链、核 电产 业链 、教 育医 疗以及 养殖 等, 取得 了较好 的投 资收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年3 月31 日, 本基金 份额 净值 为1.146 元,本 报告 期份 额净 值增 长率为-17.85% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.01% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 , 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于 5000 万元 人民 币的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 133,709,511.94 81.11 其中: 股票


133,709,511.94 81.11 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


28,791,436.52 17.47 8 其他资 产


2,348,570.24 1.42 9 合计





164,849,518.70





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 7,147,838.00 4.57 C 制造业 87,636,294.56 55.99 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 6,413,368.48 4.10 F 批发和 零售 业 5,002,576.00 3.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 14,605,179.02 9.33 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 12,904,255.88 8.24 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 133,709,511.94 85.43


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002070 众和股 份 545,900 11,059,934.00 7.07 2 002230 科大讯 飞 286,981 9,303,924.02 5.94 3 300284 苏交科 445,987 8,580,789.88 5.48 4 000513 丽珠集 团 162,300 7,295,385.00 4.66 5 000697 炼石有 色 274,600 7,147,838.00 4.57 6 603308 应流股 份 262,239 6,461,568.96 4.13 7 000090 天健集 团 452,600 6,377,134.00 4.07 安信鑫发优选混合 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


8 300145 南方泵 业 159,688 6,267,754.00 4.00 9 002117 东港股 份 188,100 6,032,367.00 3.85 10 002311 海大集 团 359,600 5,847,096.00 3.74





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与股指 期货 交易 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 安信鑫发优选混合 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本基金管 理 人从制度和流 程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 463,966.43 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,891.79 5 应收申 购款 1,877,712.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,348,570.24


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002070 众和股 份 11,059,934.00 7.07 重大事 项 2 002230 科大讯 飞 9,303,924.02 5.94 重大事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 安信鑫发优选混合 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


报告期 期初 基金 份额 总额 177,998,349.80 报告期 期间 基金 总申 购份 额 47,629,212.75 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 89,023,656.31 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 136,603,906.24 注:总 申购 份额 含红 利再 投和转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 24,388,747.96 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 24,388,747.96 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 17.85 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 安信 鑫 发优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件; 2 、《 安信 鑫发 优选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》; 3 、《 安信 鑫发 优选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》; 4 、《 安信 鑫发 优选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ; 5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司 地址: 中国 广东 省深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心36 层 安信鑫发优选混合 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


8.3 查 阅方 式 上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ,或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管 理有限 责任 公司 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。 客户服 务电 话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2016 年4 月22 日