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大成货币A(090005)

大成货币:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
大成货币市场证券投资基金 
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2016 年 4 月 22 日 
 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
第 1 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成货 币 交易代 码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年6 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 16,398,425,675.53 份 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。 投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种 选 择 三个层 次进 行投 资管 理, 以实现 超越 投资 基准 的 投 资 目标。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的 低 风 险品种 ; 预期 收益 和风 险都 低于债 券基 金 、 混 合基 金、 股票基 金。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 大成货 币 A 大成货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 090005 091005 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 446,432,061.61 份 15,951,993,613.92 份


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 2 页


大成货 币 A 大成货 币 B 1. 本期已 实现 收益 4,355,087.98 190,279,389.86 2.本 期利 润 4,355,087.98 190,279,389.86 3.期 末基 金资 产净 值 446,432,061.61 15,951,993,613.92 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额 , 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 大成货 币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6324% 0.0029% 0.0870% 0.0000% 0.5454% 0.0029%


大成货 币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6941% 0.0029% 0.0870% 0.0000% 0.6071% 0.0029% 注:本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 3 页


注:1 、 本 基金 合同 规定 , 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 有关 约定 。建仓 期结 束时 ,本 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本基 金业 绩比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利 率 ” 变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基 金合同 生效 日) 至2008 年 5 月31 日为 原业 绩比 较 基准( 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 黄 海 峰 先 生 本基金基 金经理 2014 年 12 月 24 日 - 12 年 南开大 学经 济学 学士 , 2013 年 7 月 加入 大成 基金 管理 有 限公司 固定 收益 部。2013 年 10 月14 日起 任大 成现 金宝 场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基 金经理 助理。 2013 年 10 月28 日起大 成景 恒保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 经理 助理 。 2014 年3 月18 日 起任 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金 基金经 理助 理。2014 年3 月大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 4 页


18 日至2014 年12 月23 日任 大成货 币市 场证 券投 资基 金 基金经 理助 理。2014 年6 月 23 日至2014 年12 月23 日任 大成丰 财宝 货币 市场 基金 基 金经理 助理 。2014 年 6 月26 日起任 大成 景益 平稳 收益 混 合型证 券投 资基 金基 金经理 助理。2014 年 12 月 24 日 起, 任大成 货币 市场 证券 投资 基 金基金 经理 及大 成丰 财宝 货 币市场 基金 基金 经理 。2015 年 3 月 21 日起 ,任 大成 添 利 宝货币 市场 基金 及大 成景 兴 信用债 债券 型证 券投 资基 金 基金经 理。2015 年 3 月 27 日 起, 任大 成景 秀灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 2015 年 4 月 29 日起, 任大 成 景明灵 活配 置混 合型 证券 投 资基金 基金 经理 。2015 年5 月4 日 起, 任 大成 景穗 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金 经理。2015 年5 月 15 日 起, 任大成 景源 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金经 理。 具 有 基金从 业资 格。 国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 货币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规定 ,在 基金管 理运 作中 ,大 成货 币市场 证券 投资 基金 的投资 范围 、投 资比 例、 投资组 合、 证券 交易 行为 、信息 披露 等符 合有 关法 律法规 、行 业监 管规 则和基 金合 同等 规定 ,本 基金没 有发 生重 大违 法违 规行为 ,没 有运 用基 金财 产进行 内幕 交易 和操 纵市场 行为 以及 进行 有损 基金投 资人 利益 的关 联交 易,整 体运 作合 法、 合规 。本基 金将 继续 以取 信于市 场、 取信 于社 会投 资公众 为宗 旨, 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ,在 规范 基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下, 努力 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利益 。 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 5 页


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包 括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部 负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ,监 察稽 核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2016 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在9 笔同 日反向 交易 , 原 因 为 投资策 略需 要; 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 , 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的交易 情形 ;投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ;投 资组 合间 相邻 交易日 反向 交易 的市 场成交 比例 、成 交 均 价等 交易结 果数 据表 明该 类交 易不对 市场 产生 重大 影响 ,无异 常; 投资 组合 间虽然 存在 同向 交易 行为 ,但结 合交 易价 差分 布统 计分析 和潜 在利 益输 送金 额统计 结果 表明 投资 组合间 不存 在利 益输 送的 可能性 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2016 年1 季度 在财 政和 货 币政策 发力 后, 宽货 币有 向宽信 用转 换趋 势, 但经 济数据 仍然 喜忧 参半, 货币 政策 也维 持宽 松格局 ,债 券市 场陡 峭化 下行, 整体 呈现 牛陡 格局 ,中短 端下 行幅 度大 于长端 ,从 指数 看, 中债 综合财 富指 数上 涨1.14% 。受央 行公 开市 场操 作利 率稳定 影响 ,短 期融 资券利 率虽 有所 走低 ,但 幅度不 如 2-5 年 这段 。 操作上 , 本组 合重 点做 好 流动性 管理 , 精选 优质 个 券, 降低 信用 风险 暴露 , 提高组 合流 动性 , 另外在 春节 和季 末时 点合 理安排 头寸 ,抓 住时 点性 机会配 置高 收益 资产 ,提 高组合 静态 收益 。


4.5 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 0.6324% ,B 类净 值收益 率 0.6941% , 期间 业 绩比较 基准 收 益率 为0.0870% 。 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 6 页


4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 8,083,483,241.69 46.29 其中: 债券 8,083,483,241.69 46.29 资产支 持证 券 -


0.00 2 买入返 售金 融资 产 1,742,704,539.33 9.98 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,026,441,414.53 40.24 4 其他资 产 609,697,800.70 3.49 5 合计 17,462,326,996.25 100.00


5.2 报告期债券回购融资 情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.04 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,051,498,364.25 6.41 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 5.3 基金投资组合平均剩 余期 限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38


大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 7 页


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过180 天的 情况。 5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 41.82


6.41


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 2 30 天( 含)-60 天 18.78 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 3 60 天( 含)-90 天 10.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 4 90 天( 含)-180 天 19.27 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 5 180 天(含)-397 天( 含) 11.30 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 合计 101.17 6.41


5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 1,632,510,953.01 9.96 其中: 政策 性金 融债 1,632,510,953.01 9.96 4 企业债 券 80,737,955.64 0.49 5 企业短 期融 资券 6,170,691,128.90 37.63 6 中期票 据 - 0.00 7 同业存 单 199,543,204.14 1.22 8 其他 - 0.00 9 合计 8,083,483,241.69 49.29 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - 0.00


5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 8 页


比例( %) 1 150211 15 国开 11 3,000,000 300,207,597.22 1.83 2 150206 15 国开 06 3,000,000 300,037,949.02 1.83 3 041551063 15 联通 CP001 2,500,000 250,388,154.90 1.53 4 011556003 15 中 交建 SCP003 2,500,000 250,233,762.36 1.53 5 011503008 15 中 石化 SCP008 2,500,000 249,969,006.45 1.52 6 150222 15 国开 22 2,400,000 239,540,925.12 1.46 7 041556052 15 大秦 铁路 CP001 2,100,000 210,440,749.12 1.28 8 150215 15 国开 15 2,000,000 200,025,742.26 1.22 9 150413 15 农发 13 2,000,000 199,967,112.12 1.22 10 011602001 16 铁道 SCP001 2,000,000 199,898,656.28 1.22


5.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1416% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0479% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1063%


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价,即计价对 象以 买入成本列示, 按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息 ,按实际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的 溢价或折价。 本 基金每 日计提收益, 通过 每日分 红使得基金份额净值 维持 在 1.0000 元。 5.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于397 天但 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券的 摊余成本超过当日基 金资 产净值的 20% 的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 9 页


3 应收利 息 149,933,885.34 4 应收申 购款 459,763,915.36 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 609,697,800.70


5.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成货 币A 大成货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 3,276,678,050.36 59,463,243,502.53 报告期 期间 基金 总申 购份 额 553,115,691.42 19,691,799,815.49 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,383,361,680.17 63,203,049,704.10 报告期 期末 基金 份额 总额 446,432,061.61 15,951,993,613.92


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 《关 于同 意大 成货 币市 场证券 投资 基金 募集 的批 复》 ; 2 、 《关 于大 成货 币市 场证 券投资 基金 备案 确认 的函 》 ; 3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ; 4 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ; 5 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程; 6 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 10 页


9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。


大成基 金管 理有 限公 司 2016 年4 月22 日