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大成景阳领先混合(519019)

大成景阳领先混合:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
大成景阳领先混合型证券投资基金 
2016 年第1 季度报告 
 
2016 年 3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2016 年 4 月 22 日 
 
 
 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 
第 1 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成景 阳领 先混 合 交易代 码 519019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,336,270,717.14 份 投资目 标 追求基 金资 产长 期增 值 投资策 略 本基金 将通 过定 量与 定性 分析相 结合 的方 式, 选择 代 表我国 新兴 经济 体特 点、 具有核 心竞 争力 的领 先上 市 公司进 行投 资, 分享 中国 经济高 速成 长果 实, 获取 超 额收益 。 还 将在 基金 合同 允许的 范围 内, 根据 国内 外 宏观经 济情 况、 国内 外证 券市场 估值 水平 , 阶 段性 不 断调整 股票 资产 和其 它资 产之间 的大 类资 产配 置比 例。 其 中, 全 球主 要股 市 的市盈 率比 较、 我国 GDP 增 速、 上 市公 司总 体盈 利增 长速度 、 股 市和 债市 的预 期 收益率 比较 以及 利率 水平 , 是确 定大 类资 产配 置比 例 的主要 因素 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 + 20% × 中债 综合 指数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中预 期风 险 和预期 收益 适中 的品 种, 其预期 风险 和预 期收 益低 于 股票型 基金 ,高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 2 页


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 20,250,060.20 2.本期 利润


-154,284,414.87 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1149 4.期末 基金 资产 净值 1,120,514,372.22 5.期末 基金 份额 净值 0.839 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -11.96% 2.38% -10.70% 1.94% -1.26% 0.44%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 3 页


注:1 、 按基 金合 同规 定, 大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金应 自基 金合 同生 效 (暨 基金 转型) 之 日2007 年12 月11 日起3 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 约定 。 建仓 期结 束时 , 本 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 约定 。 2、本 基金 业绩 比较 基准 自 2015 年9 月14 日 起由 原 “ 沪深300 指数 ×80% +中信 标普 全债 指数 ×20% ” 变 更为 “沪深 300 指数× 80% +中 债综 合指 数 ×20% ” 。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐彦 本 基 金 基 金经理 2015 年9 月 15 日 - 10 年 管理学硕士。曾就职 于中国东方资产管理 公 司 投 资 管 理 部 , 2007 年 加入 大成 基金 研究部,曾任中游制 造 行 业 研 究 主 管 , 2011 年 7 月 29 日至 2012 年 10 月 27 日曾 任景宏证券投资基金 和大成行业轮动股票 型证券投资基金基金 经理助 理。2012 年10 月 31 日至 2015 年 7 月21 日 任大 成策 略回 报股票型证券投资基 金基金 经理 ,2015 年 7 月 22 日起 任大 成策 略回报混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 。 2014 年 4 月 25 日至 2015 年7 月21 日 任大 成竞争优势股票型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2015 年7 月22 日 起任大成竞争优势混 合型证券投资基金基 金 经理 。2015 年 2 月 3 日起任大成高新技 术产业股票型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年9 月15 日 起任 景阳领先混合型证券大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 4 页


投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 国籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成景 阳领 先混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ,在 基金 管理 运作 中,大 成景 阳领 先混 合型证 券投 资基 金的 投资 范围、 投资 比例 、投 资组 合、证 券 交 易行 为、 信息 披露等 符合 有关 法律 法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定, 本基 金没 有发生 重大 违法 违规 行为 ,没有 运用 基金 财产 进行内 幕交 易和 操纵 市场 行为以 及进 行有 损基 金投 资人利 益的 关联 交易 ,整 体运作 合法 、合 规。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ,承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产, 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ,努 力为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协 作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2016 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在9 笔同 日反向 交易 , 原 因 为 投资策 略需 要; 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易, 但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的交易 情形 ;投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ;投 资组 合间 相邻 交易日 反向 交易 的市 场成交 比例 、成 交 均 价等 交易结 果数 据表 明该 类交 易不对 市场 产生 重大 影响 ,无异 常; 投资 组合大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 5 页


间虽然 存在 同向 交易 行为 ,但结 合交 易价 差分 布统 计分析 和潜 在利 益输 送金 额统计 结果 表明 投资 组合间 不存 在利 益输 送的 可能性 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 一季度 市场 先抑 后扬 ,下 跌主要 是因 为对 于汇 率的 担心, 上涨 则来 自于 担心 的消除 以及 经济 数据向 好。 本基 金并 未参 与强周 期股 ,而 是秉 承一 贯的理 念, 在下 跌之 后买 入了个 别长 期看 好的 和新经 济相 关的 股票 。


4.5 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份 额资产 净值 为0.839 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-11.96%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-10.70% ,低 于业 绩比 较 基准的 表现 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 774,024,180.68 68.91 其中: 股票


774,024,180.68 68.91 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资


4,193,106.00 0.37 其中: 债券


4,193,106.00 0.37








资产 支持 证券


- 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产


90,000,245.00 8.01 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


254,175,586.35 22.63 8 其他资 产


916,733.68 0.08 9 合计





1,123,309,851.71





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 6 页


B 采矿业 - 0.00 C 制造业 604,442,540.74 53.94 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 776,708.12 0.07 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 94,090,162.11 8.40 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 23,116,590.95 2.06 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 54,210.10 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,301,584.00 0.29 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,730,978.50 2.30 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 22,009,449.83 1.96 R 文化、 体育 和娱 乐业 501,956.33 0.04 S 综合 - 0.00 合计 774,024,180.68 69.08


5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合


无。 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600885 宏发股 份 4,274,840 103,451,128.00 9.23 2 002126 银轮股 份 6,759,529 100,514,196.23 8.97 3 002422 科伦药 业 5,891,421 86,132,575.02 7.69 4 002127 南极电 商 4,696,030 82,180,525.00 7.33 5 600998 九州通 4,726,239 78,928,191.30 7.04 6 002138 顺络电 子 5,028,353 69,793,539.64 6.23 7 002588 史丹利 2,478,700 67,172,770.00 5.99 8 002475 立讯精 密 1,266,383 37,041,702.75 3.31 9 002672 东江环 保 1,543,550 25,730,978.50 2.30 10 600104 上汽集 团 1,149,275 23,054,456.50 2.06





大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 7 页


5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 - 0.00 其中: 政策 性金 融债 - 0.00 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 (可 交换 债) 4,193,106.00 0.37 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 4,193,106.00 0.37


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 110034 九州转 债 33,870 4,193,106.00 0.37





5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 8 页


5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金的前十名证券 的发 行主体本期被监管部 门立 案调查, 或在报告编制日 前一年内受到 公开谴责、处罚的情 形。 本基金 投资 的前 十名 证券 之一科 伦药 业,2015 年 4 月 22 日, 公司 收到 《中 国 证券监 督管 理 委员会 四川 监管 局行 政处 罚决定 书》 : (一) 科伦 药业 未按照 规定 披露 临时 报告 ; (二) 科 伦药 业 《2011 年年度 报告 》 和 《2012 年 年度报 告 》 存 在重 大遗 漏 。 本 基金 认为 , 对科 伦药 业的处 罚不 会 对 其投 资价值 构成 实质 性负 面影 响。 5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。


5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 728,345.49 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 76,674.95 5 应收申 购款 111,713.24 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 916,733.68


5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 9 页


5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,339,761,786.31 报告期 期间 基金 总申 购份 额 48,455,523.06 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 51,946,592.23 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,336,270,717.14


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 《关 于核 准 景阳证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议的 批复 》; 2 、《 大成 景阳 领先 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 大成 景阳 领先 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 第 10 页


阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2016 年4 月22 日