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国金众赢货币(001234)

国金众赢货币:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年第
1 季度报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月22 日 
 
 
 国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 21 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国金众 赢货 币 场内简 称 - 交易代 码 001234 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 8,452,732,300.00 份 投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基 础上 , 通 过积 极主 动的 投 资管理 , 力争 为投 资者 创 造稳定 的收 益。 投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上 , 对 短 期货币 市场 利率 的走 势进 行预测 和判 断 , 采 取积 极 主动的 投资 策略 , 综合 利用 定性分 析和 定量 分析 方 法,力 争获 取超 越比 较基 准的投 资回 报。 业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 (税 后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属 于证券 投资 基金 中的 高 流动性 、 低风 险品 种, 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 注:无 。 国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1. 本期已 实现 收益 66,606,940.21 2.本 期利 润 66,606,940.21


3.期 末基 金资 产净 值 8,452,732,300.00 注:1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基金采 用摊 余成 本法 核算 ,因此 ,公 允价 值变 动收 益为零 ,本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相 等。 2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.8151% 0.0017% 0.3366% 0.0000% 0.4785% 0.0017% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币七 天通 知存 款利率 (税 后)


国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年6 月25 日 , 至 本报 告期 期末 , 本 基金 运作时 间未 满 一 年 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 基金经 理 2015 年6 月 25 日 - 7 徐 艳 芳女 士 ,清 华 大学 硕士。2005 年 10 月至 2012 年6 月 历任 皓天 财 经 公 关公 司 财经 咨 询、 英 大 泰和 财 产保 险 股份 有 限 公 司 投 资 经 理 。 2012 年6 月 加盟 国金 基 金 管 理有 限 公司 , 任投 资 研 究部 固 定收 益 基金 经理。2013 年 2 月起 增 聘 为 国金 国 鑫灵 活 配置国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 12 页


混 合 型发 起 式证 券 投资 基金基 金经 理;2013 年 12 月 起 增 聘 为 国 金 鑫 盈 货 币市 场 证券 投 资基 金基金 经理 ;2014 年 1 月 起 任国 金 鑫利 分 级债 券 型 证券 投 资基 金 基金 经理;2014 年 2 月起 任 国 金 金腾 通 货币 市 场证 券 投 资基 金 基金 经 理; 2015 年6 月 起任 国金 众 赢 货 币市 场 证券 投 资基 金基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投 资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》、 《国 金众 赢货 币市 场证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定, 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控制 交易 公平 执行 ,公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。 在投资 决策 内部 控制 方面 ,本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投 资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ,确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方 面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度, 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分, 投资 组合 经理 在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ,通 过岗 位设置 、制 度 约 束、 技术手 段相 结合 的方 式, 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。 在交易 执行 控制 方面 ,本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度, 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的 公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交 易,按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。 本基金 管理 人管 理 有 8 只 基金产 品, 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和 3 只 货币 基金 ,国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 12 页


通过交 易系 统中 的公 平交 易程序 ,对 于不 同投 资组 合同日 同向 买卖 同一 证券 的指令 自动 进行 比例 分配, 报告 期内 ,系 统的 公平交 易程 序运 作良 好, 未出现 异常 情况 。针 对场 外网下 交易 业务 ,公 司依照 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 和公 司内 部场 外、 网下交 易业 务的 相关 规定, 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 对于以 公司 名义 进行 的交 易严格 按照 发行 分配 的原则 或价 格优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间进行 分配 。本 报告 期内 ,场外 、网 下业 务公 平交易 制度 执行 情况 良好 ,未出 现异 常情 况。 公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验, 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内, 未出现 违反 公平 交易 制度 的情 况 ,公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度, 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 国内 经济 增速 有低位 企稳 迹象 ,投 资增 速保持 平稳 ,房 地产 销售 价量齐 升, 地产 投资增 速触 底反 弹, 同时 大宗商 品价 格开 始回 暖, 物价中 枢有 所抬 升, 通缩 压力减 缓, 虽然 外围 压力随 着美 联储 鸽派 言论 有所减 缓, 但资 金成 本边 际上行 ,市 场信 用风 险事 件迅速 攀升 。债 市基 本面和 资金 面支 撑中 长期 仍在, 但短 期有 所弱 化, 本基金 充分 考虑 资金 的流 动性和 安全 性考 虑, 适度降 低信 用工 具的 投资 比例, 同时 保持 短久 期策 略,提 升组 合资 产的 流动 性。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为0.8151% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3366%。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 4,892,771,146.39 57.86 其中: 债券 4,892,771,146.39 57.86 资产支 持证 券 -


- 国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 12 页


2 买入返 售金 融资 产 2,690,426,915.44 31.82 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 100,566,110.66 1.19 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 822,483,459.28 9.73 4 其他资 产 50,355,152.28 0.60 5 合计 8,456,036,673.39 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.33 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明 注:报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过180 天 的情 况。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 49.37


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 6.61 - 国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 12 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 24.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-180 天 12.25 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 6.27


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 99.44 -


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 360,210,486.72 4.26 其中: 政策 性金 融债 360,210,486.72 4.26 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,775,660,385.19 21.01 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,756,900,274.48 32.62 8 其他 - - 9 合计 4,892,771,146.39 57.88 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111621015 16 渤 海银 行 CD015 5,000,000 497,192,232.20 5.88 2 111619052 16 恒 丰银 行 CD052 3,900,000 387,329,711.40 4.58 3 111691304 16 北 京农 商 银行 CD007 2,500,000 248,703,856.26 2.94 4 111691360 16 苏 州银 行 2,300,000 229,856,410.58 2.72 国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 12 页


CD028 5 150311 15 进出 11 2,000,000 200,123,217.40 2.37 6 111691303 16 重 庆农 村 商行 CD016 2,000,000 199,896,579.30 2.36 7 111690836 16 厦 门农 商 行CD002 2,000,000 199,166,499.19 2.36 8 111691486 16 中 原银 行 CD004 2,000,000 198,886,233.69 2.35 9 111691581 16 洛 阳银 行 CD013 2,000,000 198,848,486.62 2.35 10 041566018 15 淮 南矿 业 CP003 1,500,000 149,964,265.73 1.77


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1248% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0439% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0891%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在剩 余存 续期 内平 均摊 销,每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产 净值发 生重 大偏 离, 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ,基金 管理 人于 每一 估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ” 计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净 值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ,基 金管 理人 应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 , 其 中, 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形, 基 金管 理人 应与 基金托 管人 协商 一致 后, 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.8.2


报告期 内本 基金 未持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券。 5.8.3 本报告 日前 一年 内, 本基 金投资 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查、公 开 谴 责 、 处罚。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 50,354,364.66 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 787.62 7 其他 - 8 合计 50,355,152.28


5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 7,153,087,986.81 报告期 期间 基金 总申 购份 额 25,746,984,537.80 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 24,447,340,224.61 报告期 期末 基金 份额 总额 8,452,732,300.00


注:1、 总申 购份 额含 红 利再投 、转 换入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 出份 额。 2、 本 报告 期末 ,基 金管 理人持 有本 基金 的份 额 为45,052,057.03 份, 基金 管理人 的子 公司 北京 千石创 富资 本管 理有 限公 司(以 下简 称 “ 千石 资本 ” )持 有本 基金 的份 额 为41,872,862.57 份, 基金管 理人 和千 石资 本按 照本基 金《 基金 合同 》及 《招募 说明 书》 规定 的申 购规则 及申 购费 率办 理申购 业务 ,并 已按 照法 规规定 向中 国证 监会 进行 了报告 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2016 年1 月7 日 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00% 2 申购 2016 年1 月 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00% 国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 12 页


14 日 3 赎回 2016 年2 月1 日 20,000,000.00 20,004,569.50 0.00% 4 赎回 2016 年2 月 19 日 5,000,000.00 5,000,422.57 0.00% 5 赎回 2016 年2 月 29 日 50,000,000.00 50,012,757.60 0.00% 6 赎回 2016 年3 月2 日 12,378,095.45 12,379,206.02 0.00% 7 申购 2016 年3 月9 日 20,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 8 申购 2016 年3 月 25 日 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00% 合计


151,378,095.45 133,396,955.69





§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本报告 期内 ,基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定,在 《中 国证 券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露: 1 、2016 年1 月4 日 披露 了 《国金 基金 管理 有限 公司 关于国 金基 金 2015 年12 月31 日旗 下基 金净值 公告 》; 2 、2016 年1 月 16 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 国金 众赢 货币 市场 证券投 资基 金 限 制大额 申购 业务 的公 告》 ; 2 、2016 年1 月20 日披 露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2015 年第 4 季 度报告 》; 3 、2016 年2 月6 日 披露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投 资 基金 招募 说明 书更 新》、 《国 金众 赢货币 市场 证券 投资 基金 招募说 明书 更新 摘要 》; 4 、2016 年2 月26 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 直销 系统 、 订 单系 统升级 的公 告 》 ; 5 、2016 年3 月9 日 披露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 电子 直销 业务 增加 通联支 付第 三方 支付业 务的 公告 》; 6 、2016 年3 月28 日披 露 了《国 金众 赢货 币市 场证 券投资 基 金 2015 年 度报 告 》、《 国金 众 赢货币 市场 证券 投资 基 金2015 年度 报告 摘要 》; 7 、 本报 告期 内, 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布 基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。 国金众赢货币 2016 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同; 3 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议; 4 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 9.2 存 放地 点 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 管理 人。 咨询电 话:4000-2000-18 公司网 址:www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2016 年4 月22 日