国金上证50 指 数 分 级证 券 投 资 基金 2016
年第1 季 度报 告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月22 日
国金 502016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金上 证 50
场内简 称 国金上 证 50
交易代 码 502020
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 27,097,136.30 份
投资目 标
采用指 数化 投资 策略， 紧 密跟踪 上 证50 指数， 力争 获取与 标的 指数
相似的 投资 收益 ，并 将基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 误差 偏离 度绝 对值 控制 在0.35% 以 内， 年跟 踪误差 控制 在 4%
以内。
投资策 略
本基金 采用 指数 完全 复制 方法， 按照 标的 指数 成份 股及权 重构 建基
金的投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变动进 行相 应的
调整， 以达 到跟 踪和 复制 指数的 目的 ，力 争保 持基 金的净 值增 长率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 误差 偏离 度绝 对值 不超 过 0.35% ，
年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 遇特殊 情况 （如 市场 流动 性不足 、 个 别成
份股被 限制 投资 、法 律法 规禁止 或限 制投 资等 ）致 使基金 无法 购得
足够数 量的 股票 时， 基金 管理人 将对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和
调整， 并运 用股 指期 货等 金融衍 生工 具， 以实 现对 跟踪误 差的 有效
控制。
业绩比 较基 准 95%× 上证50 指 数收 益率 ＋ 5%× 同期 银行 活期 存款 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的基 金品
种，其 预期 风险 和预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市国金 502016 年第 1 季度报告
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场基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级 基 金简 称 国金 50A 国金 50B 国金 50
下属分 级场 内简 称 国金 50A 国金 50B 国金 50
下属分 级基 金交 易代 码 502021 502022 502020
下属 分 级基 金报 告期 末
基金份 额总 额
3,662,279.00 份 3,662,279.00 份 19,772,578.30 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
国金上 证50A 份 额具
有低预 期风 险、 预期
收益相 对稳 定的 特
征。
国金上 证 50B 份 额具
有高预 期风 险、 高预
期收益 的特 征。
国金上 证 50 份 额具
有与标 的指 数及 标
的指数 所代 表的 股
票市场 相似 的风 险
收益特 征。
注：无 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -5,096,390.71
2.本期 利润
-3,424,892.48
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1285
4.期末 基金 资产 净值 29,997,087.47
5.期末 基金 份额 净值 1.107
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 损益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.78% 2.17% -10.33% 2.09% 0.55% 0.08%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上 证50 指数 收益 率 ×95%+ 同期 银行 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5% 国金 502016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年5 月27 日， 至本报 告期 期末 ，本 基金 运作时 间未 满一 年。
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪 基金经 理
2015 年5 月
27 日
- 7
宫 雪 女 士 ， 中 国 科 学 院 博
士。2008 年7 月至 2011 年
12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限
公司股 票投 资部 ， 任产 业 分
析师 ； 2012 年2 月 至今 在 国
金基金 管理 有限 公司 ， 历 任
产品经 理、 行业 分析 师、 产
品与金 融工 程部 副总 经理 、国金 502016 年第 1 季度报告
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指 数 投 资 部 副 总 经 理 ， 自
2014 年11 月 起任 指数 投 资
事业部总经理。2013 年 7
月起任 国金 沪深300 指数分
级证券 投资 基金 基金 经理 ；
2014 年 8 月 起任 国金 鑫 安
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ； 2015 年5 月起任
国金上 证 50 指数 分级 证 券
投资基金基金经理；2015
年6 月起 任国 金鑫 运灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ； 2015 年7 月起 任 国
金 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金（LOF ） 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《国 金上 证50 指数 分级证 券投 资基 金 基
金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求利 益，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 本基
金无违 法、 违规 行为 。本 基金投 资组 合符 合有 关法 规及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导 意 见 》 和 《国
金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价 格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交国金 502016 年第 1 季度报告
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易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
本基金 管理 人管 理 有 8 只 基金产 品， 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和 3 只 货币 基金 ，
通过交 易系 统中 的公 平交 易程序 ，对 于不 同投 资组 合同日 同向 买卖 同一 证券 的指令 自动 进行 比例
分配， 报告 期内 ，系 统的 公平交 易程 序运 作良 好， 未出现 异常 情况 。针 对场 外网下 交易 业务 ，公
司依照 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 和公 司内 部场 外、 网下交 易业 务的 相关
规定， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 对于以 公司 名义 进行 的交 易严格 按照 发行 分配
的原则 或价 格优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间进行 分配 。本 报告 期内 ，场外 、网 下业 务公
平交易 制度 执行 情况 良好 ，未出 现异 常情 况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验， 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内，
未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ，公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ， 本基 金严 格遵 守 基金合 同 ， 采 取完 全复 制 标的指 数上 证 50 的 投资 策 略， 同时 为控 制
大额申 购对 跟踪 误差 的影 响， 本基 金适 当投 资股 指 期货 。 基 金持 仓包 括上 证 50 指数 成份 股、 股指
期货及 现金 等， 其中 股票 持仓不 低 于90% ，股 指期 货市值 不高 于 10% ， 现金 类资产 不低 于 5% ，以
日均跟 踪偏 离度 最小 （绝 对值不 超 过0.35% ） 、年 化跟踪 误差 尽量 小（ 不超 过4% ）为 管理 目标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率为-9.78% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-10.33% ； 报告 期内，
基金的 日均 跟踪 偏离 度0.141% ， 低于 合 同 约定 的日 均跟踪 偏离 度 为0.35% ， 年化跟 踪误 差为
3.428% ，低 于合 同约 定的 年化跟 踪误 差 为 4% 的水 平 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 自2016 年1 月4 日起至 2016 年2 月22 日止 ， 本 基金已 连续 三十 一个工 作日 出
现基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 ； 自2016 年2 月 25 日起 至2016 年3 月31 日 止， 本基 金已
连续二 十六 个工 作日 出现 基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形。 国金 502016 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 27,105,522.28 88.97
其中： 股票 27,105,522.28 88.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,786,511.32 9.15
8 其他资 产 573,438.49 1.88
9 合计 30,465,472.09 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 848,327.00 2.83
C 制造业 4,628,219.20 15.43
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
489,948.00 1.63
E 建筑业 1,585,340.00 5.28
F 批发和 零售 业 302,280.00 1.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 133,200.00 0.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
664,454.00 2.22
J 金融业 18,011,098.08 60.04
K 房地产 业 442,656.00 1.48
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 国金 502016 年第 1 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,105,522.28 90.36
注：以 上行 业分 类 以2016 年3 月31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 部分 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 80,100 2,547,981.00 8.49 国金 502016 年第 1 季度报告
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2 600016 民生银 行 218,400 1,989,624.00 6.63
3 601166 兴业银 行 98,600 1,531,258.00 5.10
4 600000 浦发银 行 72,600 1,301,718.00 4.34
5 600036 招商银 行 76,200 1,226,058.00 4.09
6 600030 中信证 券 58,200 1,035,960.00 3.45
7 601328 交通银 行 174,000 969,180.00 3.23
8 600519 贵州茅 台 3,730 923,697.20 3.08
9 601288 农业银 行 282,500 904,000.00 3.01
10 600837 海通证 券 59,832 854,999.28 2.85
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IH1604 IH1604 4 2,583,120.00 70,500.00
报告期 内， 本基 金运
用股指 期货 是出 于
追求基 金充 分投 资、
减少交 易成 本、 降低
跟踪误 差的 目的 ， 总国金 502016 年第 1 季度报告
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体风险 可控 且符 合
既定的 投资 政策 和
投资目 标
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 70,500.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -333,840.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 94,860.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 运用 股指 期货来 控制 预期 大额 申购 赎回等 情况 下的 流动 性风 险，有 效减 少基 金组
合资产 配置 与跟 踪标 的之 间的差 距， 确保 投资 组合 对指数 跟踪 的效 果。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与国 债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期基 金投 资组 合前 十名 证券的 发行 主体 中 ， 海 通 证券 （600837.SH）于 2015 年1 月 19 日发
布公告 《海 通证 券股 份有 限公司 公告 》 ， 公 司存 在为 少数融 资融 券六 个月 到期 并提出 逾期 负债 暂 缓
平仓申 请的 客户 ，在 维持 担保比 例处 于150 ％ 以上 的前提 下暂 缓平 仓的 行为 ，存在 违规 为到 期融
资融券 合约 展期 问题 ， 受 到暂停 新开 融资 融券 客户 信用账 户 3 个月 的行 政监 管措施 ；2015 年8 月
26 日 海通 证券 发布 公告 《 海通证 券关 于收 到中 国证 券 监督 管理 委员 会立 案调 查通知 书的 公告 》 ，
公司 于2015 年8 月24 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《 调查 通知书 》 ， 因 公司 涉嫌未 按规 定审 查 、
了解客 户身 份等 违法 违规 行为， 根据 《中 华人 民共 和国证 券法 》的 有关 规定 ，中国 证监 会决 定对
公司进 行立 案调 查，2015 年9 月12 日发 布公 告《 海 通证券 关于 收到 中国 证监 会行政 处罚 事先 告
知书的 公告 》 ， 公 司于2015 年9 月 10 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会行 政处 罚事先 告知 书， 行政
处罚如 下： 对海 通证 券责 令改正 ，给 予警 告， 没收 违法所 得并 处罚 款， 同时 对相关 工作 人员 予以
警告并 处罚 款 ； 中 信证 券 （600030.SH）于 2015 年1 月 18 日 发布 公告 《中 信 证券股 份有 限公 司公国金 502016 年第 1 季度报告
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告》 ， 中信 证券 存在 为到期 融资融 券合 约展 期的 问题 （根据 相关 规定 ， 融 资融 券合约 期限 最长 为6
个月） ， 中信 证券 被中 国证 监会采 取暂 停新 开融 资融 券客户 信用 账 户 3 个 月的 行政监 管措 施。2015
年11 月26 日， 中信 证券 发布公 告称 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 调查 通知 书（稽 查总 队调 查通
字153121 号） ， 其中 提及 ：因公 司涉 嫌违 反《 证券 公司监 督管 理条 例》 相关 规定， 中国 证监 会决
定对公 司进 行立 案调 查。
由于海 通证 券 （600837.SH ） 和中 信证 券 （600030.SH ） 是上 证 50 指数 的成 份股 ， 故将 其纳 入
本基金 的投 资组 合。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 544,000.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 391.81
5 应收申 购款 29,046.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 573,438.49
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
国金 502016 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国金50A 国金 50B 国金 50
报告期 期初 基金 份额 总额 2,124,829.00 2,124,829.00 25,356,350.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 38,403,207.45
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 40,912,079.78
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
1,537,450.00 1,537,450.00 -3,074,900.00
报告期 期末 基金 份额 总额 3,662,279.00 3,662,279.00 19,772,578.30
注：1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间配 对转 换及基 金份 额折 算的 变动 份额。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为 707,911.66 份， 基 金管 理人 的子公 司北 京千 石创
富资本 管理 有限 公司 （ 以 下简称 “ 千 石资 本 ” ） 、 上 海国金 通用 财富 资产 管理 有限公 司 （以 下简 称
“国金 财富 ”） 持有 本基 金的份 额分 别 为 2,125,152.23 份、3,542,392.80 份 ，基金 管理 人、 千
石资本 和国 金财 富均 按照 本基金 《基 金合 同》 及《 招募说 明书 》规 定的 申购 规则及 申购 费率 办理
申购业 务， 并已 按照 法规 规定向 中国 证监 会进 行了 报告。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 707,911.66
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 707,911.66
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
2.61
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2016 年1 月4 日 披露 了 《国金 基金 管理 有限 公司 关于国 金基 金 2015 年12 月31 日旗 下基国金 502016 年第 1 季度报告
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金净值 公告 》；
2 、2016 年1 月6 日 披露 了 《国金 基金 管理 有限 公司 关于 2016 年1 月4 日指 数 熔断后 旗下 基
金调整 开放 时间 的补 充公 告》；
3 、2016 年1 月6 日 披露 了《国 金基 金管 理有 限公 司关于 旗下 上交 所场 内股 票类基 金在 指数
熔断期 间暂 停申 购赎 回业 务的提 示性 公告 》；
4 、2016 年1 月8 日 披露 了 《国金 基金 管理 有限 公司 关于 2016 年1 月7 日指 数 熔断后 旗下 基
金调整 开放 时间 的公 告》 ；
5 、2016 年1 月11 日披 露 了《国 金上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书 更新》 、《 国
金上 证50 指数 分级 证券 投 资基金 招募 说明 书更 新摘 要》；
6 、2016 年1 月 20 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 浙江 金观 诚财 富管理 有限 公 司
和大泰 金石 投资 管理 有限 公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告 》；
7 、2016 年1 月20 日披 露 了《国 金上 证 50 指 数分 级 证券投 资基 金 2015 年第4 季度报 告》 ；
8 、2016 年2 月 19 日 披露 了 《 国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 上海 联泰 资产 管理有 限公 司 为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》；
9 、2016 年2 月23 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 所持 “浦 发银行 ” 、 “ 信
威集团 ”股 票估 值调 整的 公告》 ；
10 、 2016 年2 月26 日披 露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 直销 系统 、 订 单系 统升级 的公 告》 ；
11 、2016 年3 月8 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 增加 厦门 鑫鼎 盛和 深圳富 济财 富 为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》；
12 、2016 年3 月9 日 披露 了 《国 金基 金管 理有 限公 司关于 电子 直销 业务 增加 通联支 付第 三 方
支付业 务的 公告 》；
13 、2016 年3 月28 日披 露了《 国金 上 证 50 指数 分 级证券 投资 基 金 2015 年 度 报告》 、《 国
金上 证50 指数 分级 证券 投 资基 金 2015 年 度报 告摘 要 》；
14 、2016 年3 月30 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于参 加新 兰德 费率 优惠的 公告 》；
15 、本 报告 期内 ，基 金管 理人按 照《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 的规 定每个 开放 日公
布基金 份额 净值 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件； 国金 502016 年第 1 季度报告
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2 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金托 管协 议；
4 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金基金管理有 限公司
2016 年4 月22 日
