国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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国 联 安睿 祺 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 二日国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年4 月20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合
基金主 代码 001157
交易代 码 001157
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,571,048,907.16 份
投资目 标
通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司力 争获得
长期稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因
素、 金 融市 场的 利率 变动 和市场 情绪 ， 综 合运 用定 性和定
量的方 法， 对股 票、 债券 和现金 类资 产的 预期 收益 风险及
相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、 债 券及现
金类资 产等 资产 类别 的分 配比例 。 在 有效 控制 投资 风险的国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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前提下 ，形 成大 类资 产的 配置方 案。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 50%+ 上证 国债指 数 × 50%
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金， 属于 较高 预期风
险、 较 高预 期收 益的 证券 投资基 金， 通常 预期 风险 与预期
收益水 平高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ， 低 于股 票型基
金。
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 3,294,694.94
2. 本期 利润 -1,952,613.60
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0012
4. 期末 基金 资产 净值 1,636,372,859.01
5. 期末 基金 份额 净值 1.042
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益, 包含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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率① 率标准 差
②
基准收 益
率③
基准收 益
率标准 差
④
过去三 个月 0.00% 0.13% -6.08% 1.21% 6.08% -1.08%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年 4 月 8 日至2016 年 3 月 31 日)
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪深300 指数 ×50% ＋上证 国债 指数 ×50 ％；
2、本 基金 基金 合同 于2015 年4月8 日生 效。 截至 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年；
3、 本基 金建 仓期 为自 基金 合同生 效之 日起 的6 个月 。 本基金 建仓 期结 束距 本报 告期末 不满 一
年，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
4、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冯俊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安德盛
安心成
长混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
双佳信
用债券
型证券
投资基
金
（LOF）
、国联
安鑫安
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
信心增
长债券
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
鑫富混
合型证
券投资
2015-04-08 -
15 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复 旦大 学经 济 学
博士。 曾 任上 海证 券有 限 责
任公司 研究 、 交 易主 管， 光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司资产 配置 助理、 宏观 和 债
券研究 员， 长 盛基 金管 理 有
限公司 基金 经理 助理， 泰 信
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益研究 员、 基 金经 理助 理 及
基金经 理。2008 年10 月起
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公司， 现 任债 券组 合管 理 部
总监，2009 年 3 月至 2015
年3 月任 国联 安德 盛增 利 债
券证券 投资 基金 基金 经理 ，
2010 年 6 月至 2013 年7 月
兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 1 月至 2012 年7 月
兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年7 月起 任国 联安 双佳 信 用
债券型 证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 。2014 年 12 月
起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2014 年6 月 起兼 任 国
联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 起兼 任国 联 安
鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015
年4 月起 兼任 国联 安睿 祺 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2015 年 5 月起
兼 任 国 联 安 鑫 富 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理。2015国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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基金基
金经
理、国
联安添
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安通
盈灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安德
盛增利
债券证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
悦灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安鑫
禧灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安安
稳保本
年6 月起 兼任 国联 安添 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 11 月
起 兼 任 国 联 安 通 盈 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 国联 安德 盛增 利 债
券证券 投资 基金 基金 经理 。
2016 年 2 月 起兼 任国 联 安
鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 国 联安 鑫禧 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2016 年3 月起兼
任 国 联 安 安 稳 保 本 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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混合型
证券投
资基金
基金经
理、债
券组合
管理部
总监。
侯慧娣
本基金
基金经
理、国
联安货
币市场
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
禧灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
2015-12-25 -
9 年 （ 自2007
年）
侯 慧 娣 女 士 ， 理 学 硕 士 。
2006 年 3 月至 2006 年7 月
在 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 从
事 国 内 债 券 市 场 数 据 分 析
与处理 ； 2006 年7 月至2008
年10 月在 世商 软件 （ 上海 ）
有 限 公 司 从 事 债 券 分 析 ；
2009 年 12 月至 2012 年 9
月 在 国 信 证 券 股 份 有 限 公
司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和
固 定 收 益 分 析 ；2012 年 9
月至 2015 年 6 月 在德 邦 基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
部从事 研究 和管 理工 作， 期
间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定
收 益 部 副 总 监 。2015 年 6
月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有
限公司 ，2015 年 12 月起任
国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016 年 3
月 起 兼 任 国 联 安 鑫 禧 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
李广瑜
本基金
基金经
理、兼
任国联
安信心
增益债
券型证
券投资
基金基
金经
理、国
2015-06-12 2016-03-15
7 年 （ 自2009
年起）
李广瑜 先生 ，硕 士研 究生 ，
注册金 融分 析师(CFA) 、金
融 风 险 管 理 师(FRM）。 2005
年 1 月至 2006 年 8 月在晨
星 资 讯 有 限 公 司 担 任 分 析
师；2006 年 9 月至 2009 年
8 月在渣 打银 行有 限责 任 公
司 担 任 国 际 管 理 培 训 生 ；
2009 年 9 月至 2011 年8 月
在 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司担任 债券 投资 经理，2011国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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联安德
盛增利
债券证
券投资
基金基
金经
理、国
联安保
本混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
信心增
长债券
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
鑫悦灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
禧灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
年 8 月至 2013 年 6 月在太
平 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任
债 券 投 资 经 理 。2013 年 6
月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理
有限公 司。2013 年11 月至
2016 年 3 月 担任 国联 安 德
盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2013 年12 月至
2016 年 3 月 兼任 国联 安 信
心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 2015 年 3 月至
2015 年 12 月 兼任 国联 安 中
债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起
式证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年 6 月至 2016 年3 月
兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 6 月至 2016
年3 月兼 任国 联安 信心 增 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 6 月至 2016
年3 月兼 任国 联安 保本 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2016 年2 月至3 月 兼任 国 联
安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 国 联 安 鑫 禧
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
王超伟
本基金
基金经
理、兼
任国联
安鑫安
灵活配
置混合
型证券
2016-02-26 -
8 年 （ 自2008
年起）
王超伟 ， 硕 士研 究生。2008
年 7 月至 2011 年 8 月在国
泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
证 券 及 衍 生 品 投 资 总 部 任
投资经 理。2011 年 8 月至
2015 年 9 月 在国 泰君 安 证
券 股 份 有 限 公 司 权 益 投 资
部 任 投 资 经 理 。2015 年 9国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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投资基
金基金
经理。
月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 担 任 基 金 经 理 助
理。 2016 年 2 月起 担任 国 联
安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金、 国联 安睿 祺 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 睿祺
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 及 其他 相 关法律 法规 、 法律 文件 的 规定 ， 本 着诚 实
信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金财 产 ， 在 严 格控制 风险 的前 提下 ， 为 基金份 额持 有人
谋求最 大利 益 。 本 基金 运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ， 无 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （以 下简 称 “公平 交易 制度 ”） ， 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 1 季度 国内 宏观 经 济基本 面呈 短期 改善 迹象 ， 通胀 上行 但绝 对水 平较 低， 人民
币汇率 贬值 预期 依然 存在 ， 贬 值压 力依 然较 大， 央 行货币 政策 放松 节奏 有所 顾忌 ， 加强公
开市场 频率 操作 ， 同 时开 始在一 季度 实 行 MPA 宏 观 审慎监 管 ， 货 币市 场资 金 面呈现 由于 监
管和央 行对 冲不 及时 导致 的阶段 性时 点性 资金 紧张 特征， 但也 出现 阶段 性流 动性充 裕特 征 。
债券市 场方 面 ， 虽 然短 期 实体经 济改 善和 通胀 上行 制约长 期利 率债 走势 ， 但 经济增 速放 缓和
理财机 构的 资产 配置 压力 仍支撑 债券 牛市 ， 本基 金 将在控 制流 动性 风险 基础 上， 通过 严格 的
信用评 估筛 选个 券 ， 并 利 用较低 市场 利率 ， 选择 合 适杠杆 规模 扩大 收益 。 积 极参与 打新，获
取新股 增强 收益 。在 保证 基金流 动性 的前 提下 为投 资人获 取超 越基 准的 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率为 0.00% ，同 期 业绩 比较 基准 收益 率为-6.08% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 49,729,163.23 2.32
其中： 股票 49,729,163.23 2.32
2 固定收 益投 资 1,897,146,321.01 88.60
其中： 债券 1,897,146,321.01 88.60
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 103,700,555.55 4.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,387,881.86 2.35 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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7 其他各 项资 产 40,377,283.00 1.89
8 合计 2,141,341,204.65 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
6,300,420.85
0.39
C 制造业
34,586,007.90 2.11
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,920,500.00 0.18
J 金融业
5,886,000.00 0.36
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
49,729,163.23 3.04
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601088 中国神 华 440,000 6,186,400.00 0.38
2 000858 五 粮 液 200,000 5,622,000.00 0.34
3 600019 宝钢股 份 1,000,000 5,250,000.00 0.32
4 300488 恒锋工 具 71,341 5,159,381.12 0.32
5 002508 老板电 器 100,000 4,599,000.00 0.28
6 002791 坚朗五 金 121,285 4,559,103.15 0.28
7 002572 索菲亚 100,000 4,318,000.00 0.26
8 002792 通宇通 讯 77,621 3,412,219.16 0.21
9 000001 平安银 行 300,000 3,192,000.00 0.20
10 300017 网宿科 技 50,000 2,920,500.00 0.18
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,818,000.00 7.38
其中： 政策 性金 融债 120,818,000.00 7.38
4 企业债 券 768,709,317.80 46.98
5 企业短 期融 资 券 331,251,000.00 20.24
6 中期票 据 609,873,000.00 37.27
7 可转债 （可 交换 债） 66,495,003.21 4.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,897,146,321.01 115.94
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 122384 15 中信 01 1,000,000
104,620,000.0
0
6.39
2 101451057
14 铁道
MTN003
1,000,000
104,440,000.0
0
6.38
3 122388 15 华泰 G1 1,000,000
101,720,000.0
0
6.22
4 150411 15 农发 11 1,000,000
100,060,000.0
0
6.11
5 1182276
11 中 铁股
MTN2
800,000 86,312,000.00 5.27
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除 15 中信 01 和 15
华泰 G1 外，没有出现 被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
15 中信 01(122384) 的 发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 8 月 31 日发布
公告称， 几名高级管理人员和员工于 2015 年 8 月25 日被公安机关要求协助调查
有关问题， 调查工作尚 在进行之中， 相关事项 如有新的进展， 且涉及 公告事项时 ，
其将按照有关规定，及时发布公告。
15 中信 01(122384) 的 发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 9 月 16 日发布
公告称， 公司总经理程博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新
利、 信息技术中心汪锦岭等人于 2015 年9 月 15 日因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信
息被公安机关依法要求 接受调查。
15 中信01(122384) 的 发行主体中信证券股份有限公司于2015 年11 月27 日发布
公告称， 其于2015 年 11 月26 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反 《证
券公司监督管理条例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》 。
15 华泰 G1（122388 ） 的发行主体华泰证券股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日发
布公告称， 于2015 年 8 月24 日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定
审查、了解客户身份等违法违规行为予以立案调查的《调查通知书》 。
15 华泰 G1（122388 ） 的发行主体华泰证券股份有限公司 于 2015 年 9 月 12 日发
布公告称， 于2015 年 9 月10 日收到中国证券监督管理委员会的 《行政处罚事先
告知书 》 。华 泰证 券未 按照规 定对客 户的 身份 信息进 行审查 和了 解， 违反了 《证
券公司监督管理条例》 ；在 2015 年 7 月 12 日 中国证券监督管理委员会发布《关国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》 之后， 仍未采取有效措施严格审查客
户身份的真实性， 未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动， 新增下
挂子账户102 个， 性质恶劣、 情节严重。 因此， 中国证券监督管理委员会拟决定：
对 华 泰 证 券 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 18,235,275.00 元 ， 并 处 以
54,705,825.00 元罚款。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 74,288.57
2 应收证 券清 算款 4,939,072.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,363,922.04
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,377,283.00
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110030 格力转 债 8,596,000.00 0.53
2 128009 歌尔转 债 7,489,152.00 0.46
3 113008 电气转 债 5,941,000.00 0.36
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的
公允价值( 元)
占基金资 产净值
比例(%)
流通受限 情
况说明
1 300488 恒锋工具 5,159,381.12 0.32 新股锁定
2 002791 坚朗五金 4,559,103.15 0.28 新股锁定
3 002792 通宇通讯 3,412,219.16 0.21 新股锁定
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,802,987,843.11
报告期 基金 总申 购份 额 157,950.50
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 232,096,886.45
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,571,048,907.16
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ； 总 赎回 份 额包含 本报 告期
内发生 的转 换出 份额 。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安睿祺 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、 《 国联 安睿 祺灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告
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5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
8.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年四 月二 十二日
