国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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国 泰 睿吉 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 证券股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 二日国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰睿 吉灵 活配 置混 合
基金主 代码 000953
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 753,967,599.18 份
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，谋求 基金 资产 长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 将 及 时 跟 踪 市 场 环 境 变 化 ， 根 据 宏 观 经 济 运 行 状
况、 财 政货 币政 策、 产 业 政策、 资本 市场 走势等 因 素的深
入研究 ，综 合评 价未 来阶 段各资 产类 别的 风险 收益 水平，
执行灵 活的 大类 资产 配置 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将以 定性 和定 量分 析为基 础， 从基 本面 分析 入手选
择具有 长期 可持 续成 长能 力的股 票。 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3、固 定收 益类 品种 投资 策 略
本基金 将根 据对 经济 周期 和市场 环境 的把 握， 基于 对财政
政策、 货币 政策 的深 入分 析以及 对宏 观经 济的 持续 跟踪，
灵活运 用久 期策 略、 收 益 率曲线 策略 、 信 用交易 策 略、 回
购套利 策略 等多 种投 资策 略， 构 建债 券资 产组 合， 并根据
对债券 收益 率曲 线形 态、 息差变 化的 预测 ， 动 态调 整债券
投资组 合。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风
险特征 ， 通过 资产 配置 、 合约选 择 ，谨 慎地 进行 投 资， 旨
在通过 股指 期货 实现 组合 风险敞 口管 理的 目标 。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金
资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础，
在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上， 立足 于无风
险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的超 额收益 。
业绩比 较基 准 50%× 沪深 300 指数 收益 率+ 50%× 中证 综合债 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为灵 活配 置混 合型 基金， 是证 券投 资基 金中 较高预
期风险 和较 高预 期收 益的 产品。 基金 的预 期风 险与 预期收
益低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰睿 吉 A 国泰睿 吉 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000953 000954
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
15,378,485.74 份 738,589,113.44 份 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
国泰睿 吉 A 国泰睿 吉 C
1. 本期 已实 现收 益 -2,720,322.22 716,800.81
2. 本期 利润 234,225.07 -8,597,116.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0138 -0.0063
4. 期末 基金 资产 净值 16,072,650.02 743,870,170.66
5. 期末 基金 份额 净值 1.045 1.007
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰睿吉 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.26% 0.74% -6.17% 1.22% 7.43% -0.48%
2、 国泰睿吉 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.73% -6.17% 1.22% 7.07% -0.49%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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国泰睿 吉灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 4 月 22 日至 2016 年 3 月 31 日)
1． 国 泰睿 吉 A ：
注： （1 ）本 基金 的合 同生 效日 为 2015 年 4 月 22 日 ，截止 至 2016 年 3 月 31 日，本 基金 运 作
时间未 满一 年。
（2） 本基 金在 6 个 月建 仓 结束时 ，各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
2． 国 泰睿 吉 C ： 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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注： （1 ）本 基金 的合 同生 效日 为 2015 年 4 月 22 日 ，截止 至 2016 年 3 月 31 日，本 基金 运 作
时间未 满一 年。
（2） 本基 金在 6 个 月建 仓 结束时 ，各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄焱
本基金
的基金
经理、
国泰金
鹏蓝筹
混合、
国泰民
益灵活
配置混
合（原
国泰淘
新灵活
2015-04-22 - 21 年
硕士研 究生。 曾任 职于 中期 国际期
货公司 、 和 利投 资发 展公 司、 平 安
保险公 司投 资管 理中 心。 2003 年 1
月加盟 国泰 基金 管理 有限 公司， 曾
任国泰 金泰 封闭 基金 经理、 金鹿保
本 增 值 基 金 和 金 象 保 本 增 值 基 金
的共同 基金 经理 。2006 年 7 月至
2008 年 5 月 担任 国泰 金龙 行业混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2007 年 4 月至 2010 年 10 月任金
鑫证券 投资 基金 的基 金经 理， 2008
年 5 月起任国泰金鹏蓝筹价值混国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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配置） 、
国泰浓
益灵活
配置混
合的基
金经
理，权
益投资
事业部
总经
理、公
司总经
理助理
兼公司
投资总
监
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2010 年 8 月至 2014 年 3 月 兼任国
泰 价 值 经 典 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）的基金经理，2014 年 5
月 起 兼 任 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资基 金 （LOF ） （ 原 国 泰
淘 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金） 和国 泰浓 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 的基 金经 理， 2015 年 4
月 起 兼 任 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2009
年 5 月至 2011 年 1 月 任基 金管理
部副总 监 ， 2011 年 1 月至 2014 年
3 月任 基金 管理 部总 监 。 2011 年 1
月至 2012 年 2 月 任公 司投 资副总
监，2012 年 2 月 起任 公司 投资总
监。 2012 年 10 月 起任 公司 总经理
助理。2014 年 3 月起 任权 益投资
事业部 总经 理。
樊利安
本基金
的基金
经理、
国泰民
益灵活
配置混
合
（LOF ）
（原国
泰淘新
灵活配
置） 、 国
泰浓益
灵活配
置混
合、国
泰结构
转型灵
活配置
混合、
国泰国
策驱动
混合、
国泰兴
益灵活
2015-06-30 - 10 年
硕士。 曾 任职 上海 鑫地 投资 管理有
限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司
等。2010 年 7 月 加入 国泰 基金管
理有限 公司 ， 历 任研 究员、 基金经
理助理 。 2014 年 10 月 起任 国泰民
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 国 泰 淘 新 灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金） 和 国泰 浓益灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2015 年 1 月 起兼 任国泰
结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2015 年 3 月
起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月 起兼 任国 泰兴 益灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理,2015 年 6 月 起兼 任国 泰生 益
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国
泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券
投资基 金（ 原金 泰证 券投 资基金）
的基金 经理 。2015 年 5 月 起任研
究部副 总监 ，2016 年 1 月 起任研
究部副 总监 （主 持工 作） 。 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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配置混
合、国
泰生益
灵活配
置混
合、国
泰金泰
平衡混
合（原
国泰金
泰封
闭）的
基金经
理、研
究部副
总监
（主持
工作）
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 守基 金合同 和招 募说 明书 约定 ， 本着诚 实信 用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益 。 本 报告 期内 ， 本 基金 运作 合法 合规 ， 未 发生 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理 小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年第 一周 市场 就出 现 了两次 熔断 ， 沪 深两 市经 历了有 史以 来最 差开 局， 创业板 综指 一月
单月跌 幅高 达 28.7% 。 从 一季度 来看 ， 上 证指 数下 跌 15.12% ， 深证 综指 下跌 17.18% ， 创 业板 综指
下跌 19.31% 。 从 行业 表现 来看， 食品 饮料 、 银 行、 采掘、 有色 等消 费和 周期 类大市 值股 票表 现出
较强 的 抗跌 性， 计算 机、 通信、 传媒 、轻 工等 中小 市值股 票跌 幅较 大。
一季度 总体 来看 仍然 是去 年下半 年下 跌行 情的 延续 。由于 市场 结构 在近 两年 发生了 较大 的 变
化，以 绝对 收益 为主 的各 类资金 占比 大幅 提升 ，在 市场中 逐步 占据 了主 导地 位，这 使得 市场 短 期
波动加 剧， 单日 指数 跌幅 过百点 更为 频繁 。
本基金 一季 度以 绝对 收益 策略为 主， 保持 了少 量仓 位参与 新股 申购 ，净 值基 本保持 稳定 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰睿 吉 A 类在 2016 年第 一季度 的净 值增 长率 为 1.26% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率为-6.17% 。
国泰睿 吉 C 类在 2016 年第 一季度 的净 值增 长率 为 0.90% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率为-6.17% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
从宏观 层面 来看 ，2016 年 经济下 行趋 势不 变 ，3 月 PMI 数据有所 好转 ， 大 宗商 品库存 周期 见
底，产 品价 格回 升， 但我 们认为 二季 度经 济回 暖的 力度不 大。 虽 然 3 月 底美 联储并 没有 加息 ， 但
随着美 国经 济的 走强 ，后 续加息 的可 能性 依然 较大 ，人民 币汇 率依 旧存 在压 力。
我们认 为 2016 年市 场资 金 面基本 平衡 ， 仍 然是 存量 博弈， 在经 历了 一季 度的 下跌之 后， 市场
继续下 行空 间有 限， 可能 在 宽幅震 荡的 过程 中重 心逐 步下移 。 但 由于 中小 市值 股 票估值 仍然 较高 ，
我们认 为市 场全 年很 难看 到系统 性的 机会 ，更 多地 需要把 握结 构性 的机 会， 如新能 源汽 车、 畜 禽
养殖、 电子 、消 费等 景气 度较高 的子 行业 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 42,716,157.00 5.55
其中： 股票 42,716,157.00 5.55
2 固定收 益投 资 325,840,605.20 42.34
其中： 债券 325,840,605.20 42.34
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 237,100,798.55 30.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 160,254,842.63 20.82
7 其他各 项资 产 3,676,340.42 0.48
8 合计 769,588,743.80 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,760,000.00
0.63
C 制造业
6,156,820.23 0.81 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,382,364.00 1.23
E 建筑业
7,611,387.77 1.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
10,545,450.00 1.39
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,597,680.00 0.21
J 金融业
- -
K 房地产 业
395,280.00 0.05
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,267,175.00 0.30
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
42,716,157.00 5.62
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601006 大秦铁 路 1,535,000 10,545,450.00 1.39
2 002781 奇信股 份 204,545 6,772,484.95 0.89
3 600028 中国石 化 1,000,000 4,760,000.00 0.63
4 600617 国新能 源 262,300 3,758,759.00 0.49
5 000669 金鸿能 源 200,000 3,084,000.00 0.41
6 000858 五 粮 液 100,000 2,811,000.00 0.37
7 002236 大华股 份 70,000 2,522,800.00 0.33
8 300012 华测检 测 107,500 2,267,175.00 0.30
9 300332 天壕环 境 95,000 1,749,900.00 0.23
10 600037 歌华有 线 100,800 1,597,680.00 0.21
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
12
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,040,000.00 5.27
其中： 政策 性金 融债 40,040,000.00 5.27
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 279,720,000.00 36.81
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,080,605.20 0.80
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 325,840,605.20 42.88
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 011699454
16 中船
SCP005
600,000 59,940,000.00 7.89
2 041658017
16 鲁 国资
CP001
600,000 59,886,000.00 7.88
3 011699459
16 大 连港
SCP002
500,000 49,975,000.00 6.58
4 041656007
16 远 东租 赁
CP001
500,000 49,935,000.00 6.57
5 041660016
16 豫 高管
CP001
500,000 49,930,000.00 6.57
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性 及风险 特征 ， 通过 资产 配置 、 品 种选 择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 165,804.31
2 应收证 券清 算款 2,847,951.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 657,479.31
5 应收申 购款 5,104.84 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,676,340.42
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
- 110031 航信转 债 753,072.00 0.10
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000669 金鸿能 源 3,084,000.00 0.41 重大事 项
2 002781 奇信股 份 6,772,484.95 0.89 网下新 股
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰睿 吉A 国泰睿 吉C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,599,420.27 4,613,428,072.45
报告期 基金 总申 购份 额 1,525,540.32 698,520,671.15
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 5,746,474.85 4,573,359,630.16
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,378,485.74 738,589,113.44
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截至 本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持
有本基 金。 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
15
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、国 泰睿 吉灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
2 、国 泰睿 吉灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3 、关 于准 予国 泰睿 吉灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。
8.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一六年四月二十 二日
