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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老:2016年第一季度报告查看PDF公告

国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 泰 安康 养 老定 期 支付 混 合型 证 券投 资 基金 
2016 年第 1 季度 报 告 
2016 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年四 月二十 二日国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 19 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 基金主 代码 000367 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 30 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,364,259,231.37 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 产品 , 同 时适 当投资 于股票 等权 益类 品种 增强 收益, 力求 实现 基金 资产 的持续 稳定增 值, 为投 资者 提供 长期可 靠的 养老 理财 工具 。 投资策 略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略, 通 过债 券等 固定 收益 类资产 的投资 获取 平稳 收益 , 并 适度参 与股 票等 权益 类资 产的投 资增强 回报 , 在 灵活 配置 各类资 产以 及严 格的 风险 管理基 础上, 力争 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 3 家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境、 证 券市 场走 势的分 析 , 预测 宏观 经济 的发展 趋 势, 并 据此评 价未 来一 段时 间股 票、 债 券市 场相 对收 益率 , 主动 调整股 票、 债券 类资 产在 给定区 间内 的动 态配 置, 以使基 金 在 保 持 总 体 风 险 水 平 相 对 稳 定 的 基 础 上 , 优 化 投 资 组 合。


2、固 定收 益品 种投 资策 略


本 基 金 采 用 的 固 定 收 益 品 种 主 要 投 资 策 略 包 括 : 久 期 策 略、期 限结 构策 略和 个券 选择策 略等 。 3、股 票投 资策 略 本基金 适当 投资 于股 票市 场, 以 强化 组合 获利 能力 , 提高 预期收 益水 平。 本基 金股 票投资 以价 值选 股、 组合 投资为 原则, 通过 选择 高流动 性 股票, 保证 组合 的高流 动 性; 通 过选择 具有 高安 全边 际的 股票, 保证 组合 的收 益性 ; 通过 分散投 资、 组合 投资 ,降 低个股 风险 与集 中性 风险 。


本基金 采用 定量 分析 与定 性分析 相结 合的 方法 , 选 取主业 清晰, 具有 持续 的核心 竞 争力, 管理 透明 度较高 , 流动性 好且估 值具 有高 安全 边际 的个股 构建 股票 组合 。 4、股 指期 货投 资策 略


本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特征 , 通过 资产 配置 、 品种选 择 ,谨 慎进 行投 资 ,旨 在 通过股 指期 货实 现基 金的 套期保 值。 5、权 证投 资策 略


权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 其投 资原 则为 有利 于基金 资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础, 在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上, 立足 于无风 险套利 , 尽 量减 少组 合净 值波动 率, 力求 稳健 的超 额收益 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属 于中 低风 险、 中国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 4 低收益 预期 的基 金品 种, 其预期 风险 、 预 期收 益高 于货币 市场基 金和 债券 型基 金, 低于股 票型 基金 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰安 康养老 定期支 付混 合 A 国泰安康 养老定 期支付 混 合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 000367 002061 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 959,714,917.44 份 404,544,313.93 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日) 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 A 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 C 1. 本期 已实 现收 益 1,519,756.18 1,594,540.18 2. 本期 利润 -30,331,767.58 -12,217,327.61 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0282 -0.0269 4. 期末 基金 资产 净值 1,177,880,095.89 496,962,897.42 5. 期末 基金 份额 净值 1.227 1.228 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰安康养老定 期支付 混合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -1.52% 0.36% 0.68% 0.01% -2.20% 0.35% 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 5 2、 国泰安康养老定 期支付 混合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 -1.37% 0.37% 0.68% 0.01% -2.05% 0.36% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 4 月 30 日至 2016 年 3 月 31 日) 1. 国 泰安 康养 老定 期支 付 混合 A : 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 4 月 30 日 。本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时,各 项资 产 配 置比例 符合 合同 约定 。 2. 国 泰安 康养 老定 期支 付 混合 C : 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 6 注:(1) 本 基金 的合 同生 效 日为 2014 年 4 月 30 日。 本基金 在六 个月 建仓 期结 束时, 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 (2) 自 2015 年 11 月 16 日起 ,本基 金增 加 C 类 基金 份 额并分 别设 置对 应的 基金 代码。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邱晓华 本基金 的基金 经理、 国泰金 鹿保本 混合、 国泰策 略收益 灵活配 置混合 (原国 泰目标 2014-05-22 - 15 年 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 新 华 通 讯 社、 北京 首都 国际 投资 管理 有限公 司、银 河证 券。2007 年 4 月加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 历 任行业 研究员 、 基金 经理 助理 。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月 任国 泰保 本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2011 年 6 月起兼任国泰金鹿保本增值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日 兼 任 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理; 2014 年 5国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 7 收益保 本混 合) 、 国 泰保本 混合、 国泰国 证食品 饮料行 业指数 分级、 国泰国 证医药 卫生行 业指数 分级、 国泰新 目标收 益保本 混合、 国泰鑫 保本混 合、国 泰民福 保本混 合的基 金经理 月 起 兼 任 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理; 2014 年 11 月至 2015 年 12 月兼任 国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的基金经 理 ; 2015 年 1 月 16 日 起 兼 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混合型 证券 投资 基金 ( 原国 泰目标 收益保 本混 合型 证券 投资 基金) 的 基金经 理;2015 年 4 月起 兼任国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券投资 基金、 国泰 保本 混合 型证券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理; 2015 年 12 月起 任国 泰新目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理;2016 年 3 月起任 国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交 易制度 指导 意见 》 等有 关法 律法规 的规 定 , 严 格遵 守基 金合同 和招 募说 明书 约定 , 本着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 为 持 有人谋 求最 大利 益 。 本 报告 期内 , 本 基金 运作 合法 合规 , 未 发生 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为, 信息 披露 及时 、准确 、完 整, 本 基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待, 基 金 管理 小 组保 持独 立运 作, 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系, 有效 保障 投 资国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 8 人的合 法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相 关规定 ,通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ,对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 , 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易, 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反 向交易 ,确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合,切 实防 范利 益输 送行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报 告期内 ,未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2016 年开 年以 来, 美联 储 加息预 期升 温、 离岸 人民 币贬值 速度 加快 、1 月份 外汇储 备继 续快 速下降 等多 重因 素, 导致 投资者 对于 经济 失速 下滑 及流动 性均 产生 担忧 ,股 票市场 经历 了一 轮 快 速下跌 。 但 2016 年经 济增 速下 有 6.5% 底限 ,且 高频 数据 部分 呈现出 短周 期好 转迹 象; 虽 2 月份 CPI 超预期 ,但 我们 认为 全年 通胀可 控, 央行 因通 胀而 改变货 币政 策取 向的 概率 不高, 整体 货币 环 境 仍然处 于较 为宽 松的 状态 ,M2 全 年增 速目 标 13% ;同时 人民 币贬 值压 力减 小,市 场风 险偏 好 有 所回升 ,股 票市 场在 大幅 下跌之 后出 现一 定反 弹。 债券市 场方 面, 在收 益率 继续大 幅下 行概 率较 低的 背景下 ,基 本呈 现震 荡走 势,我 们对 债 券 市场的 观点 较为 中性 。 2016 年我 们强 调资 产配 置 的重要 性。 股票 方面 严格 控制仓 位、 同时 精选 弹性 较高的 成长 性个 股进行 操作 ,同 时在 市场 底部进 行了 小幅 加仓 。债 券方面 ,我 们较 为均 衡的 配置了 信用 债和 利 率 债,防 范信 用风 险, 同时 保证充 足流 动性 ,并 进行 了适当 的波 段操 作。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 国泰安 康养 老混 合 A 在 2016 年 第一 季度 的净 值增 长率为-1.52% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.68% 。 国泰安 康养 老混 合 C 在 2016 年 第一 季度 的净 值增 长率为-1.37% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 9 为 0.68% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望全 年, 我们 认为 只要 经济增 速能 够稳 住、 流动 性维持 较为 宽松 的状 态、 汇率不 出现 大 的 风险, 那么 资本 市场 仍然 存在较 多的 投资 机会 。我 们站在 当前 时点 来观 察这 三个要 素, 一是 经 济 基本面 ,3 月以 来宏 观经 济短期 回暖 的迹 象逐 渐增 多,包 括耗 煤量 、高 炉开 工、挖 机利 用小 时 数 等高频 数据 都有 显著 改善 ,产成 品库 存同 比数 据接 近历史 底部 ,存 在一 定补 库存可 能, 主要 经 济 体制造 业 PMI 出现改 善, 外需也 有一 定好 转可 能性 ; 二是 流动 性, 我 们认 为 年内 CPI 走势 应该 是 “N ” 型走 势,3 、4 月 份很 大概率 是年 内高 点, 因此 通胀压 力可 控, 预计 货币 政策维 持较 为宽松的 状态不 变; 三是 汇率 ,耶 伦鸽派 言论 极大 推迟 了美 联储加 息的 节奏 ,如 果二 季度内 只要 央行 不 主 动对汇 率采 取措 施, 人民 币贬值 和资 本外 流的 压力 或将较 小。 在股票 市场 方面 ,市 场经 过前期 下跌 之后 ,大 部分 风险已 经得 到释 放, 同时 ,此前 引起 下 跌 的负面 因素 也在 近期 得到 基本化 解, 我们 认为 短期 可以对 股票 市场 适当 乐观 ,当然 中期 仍需 要 密 切观察 关键 指标 的变 化。 因此短 期在 股票 操作 上我 们会偏 向积 极, 适度 收缩 股票仓 位的 同时 精 选 弹性较 高的 个股 ,我 们看 好的行 业仍 然是 成长 型行 业,重 点选 择估 值合 理的 成长股 ,包 括受 益 于 大众消 费升 级的 娱乐 传媒 行业、 医疗 行 业 、先 进制 造业、 改革 受益 行业 等。 债券市 场方 面, 资金 面可 能构成 小幅 扰动 因素 ,预 计债券 市场 仍将 维持 震荡 格局, 保持 中 性 观点不 变。 我们 在债 券操 作方面 会基 本延 续一 季度 的策略 ,均 衡配 置、 保证 流动性 、同 时注 意 严 格防范 信用 风险 。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 139,288,628.30 8.31 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 10 其中: 股票 139,288,628.30 8.31 2 固定收 益投 资 1,360,412,803.60 81.12 其中: 债券 1,360,412,803.60 81.12 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 160,338,079.97 9.56 7 其他各 项资 产 16,975,894.76 1.01 8 合计 1,677,015,406.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 114,020.85 0.01 C 制造业 97,674,918.83 5.83 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 6,892,194.43 0.41 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,090,233.34 0.54 J 金融业 3,086,751.40 0.18 K 房地产 业 5,372,517.90 0.32 L 租赁和 商务 服务 业 772,699.20 0.05 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,547,875.98 0.39 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 11 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,440,300.30 0.21 S 综合 6,297,116.07 0.38 合计 139,288,628.30 8.32 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300471 厚普股 份 935,650 52,555,460.50 3.14 2 002466 天齐锂 业 55,708 9,347,802.40 0.56 3 300457 赢合科 技 136,693 8,902,815.09 0.53 4 300113 顺网科 技 79,368 7,039,941.60 0.42 5 002781 奇信股 份 204,545 6,772,484.95 0.40 6 002672 东江环 保 392,794 6,547,875.98 0.39 7 000532 力合股 份 379,573 6,297,116.07 0.38 8 300436 广生堂 94,594 6,019,962.16 0.36 9 002551 尚荣医 疗 155,703 3,862,991.43 0.23 10 601777 力帆股 份 299,720 3,587,648.40 0.21 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 191,900,000.00 11.46 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 505,097,000.00 30.16 其中: 政策 性金 融债 505,097,000.00 30.16 4 企业债 券 148,800,000.00 8.88 5 企业短 期融 资 券 510,928,000.00 30.51 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 3,687,803.60 0.22 8 同业存 单 - - 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 12 9 其他 - - 10 合计 1,360,412,803.60 81.23 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 150023 15 附 息国 债 23 1,600,000 161,616,000.0 0 9.65 2 011699255 16 中粮 SCP001 1,500,000 149,970,000.0 0 8.95 3 150205 15 国开 05 1,070,000 110,424,000.0 0 6.59 4 150215 15 国开 15 1,000,000 100,050,000.0 0 5.97 5 011616001 16 华 电股 SCP001 1,000,000 99,980,000.00 5.97 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ,本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 , 以套期 保值 为主 要目 的, 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的 期货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股 指国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 13 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 , 通过 资产 配置 、 品 种选 择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前 一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。


5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 125,241.32 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 16,845,434.61 5 应收申 购款 5,218.83 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,975,894.76 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 转股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 14 1 300471 厚普股 份 52,555,460.50 3.14 网下新 股 2 002781 奇信股 份 6,772,484.95 0.40 网下新 股 3 300436 广生堂 6,019,962.16 0.36 网下新 股 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰安 康养 老定 期支 付 混合A 国泰安 康养 老定 期支 付 混合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,428,507,638.68 404,587,027.63 报告期 基金 总申 购份 额 2,509,215.04 163,718,650.11 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 471,301,936.28 163,761,363.81 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 959,714,917.44 404,544,313.93 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未 持 有本基 金。 7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、关 于核 准国 泰安 康养 老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 2 、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 3 、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 托管 协议 4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 15 8.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一六年四月二十 二日