国 寿 安 保 尊盈 一 年 定 期开 放
债 券 型 证 券投 资 基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月22 日
国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定， 于 2016 年4
月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券
交易代 码 001847
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 695,340,188.28 份
投资目 标
本基金 在追 求安 全、 保持 资产流 动性 以及 有效 控制 风险的
础上， 通过 积极 主动 的投 资管理 ， 力 争为 基金 份额 持有人
提供超 越业 绩比 较基 准的 当期收 益以 及长 期稳 定的 投资
回报。
投资策 略
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的
固有特 点， 通过 分散 投资 降低基 金财 产的 非系 统性 风险，
保持基 金组 合良 好的 流动 性。 本 基金 在投 资中 主要 基于对
国家财 政政 策、 货币 政策 的深入 分析 以及 对宏 观经 济的动
态跟踪 ，采 用期 限匹 配下 的主动 性投 资策 略， 主要 包括：
类属资 产配 置策 略 、 期 限 配置策 略 、 回 购套 利策 略 、 可 转
换债券 投资 策略 、 中 小企 业私募 债投 资策 略等 投资 管理手
段， 对 债券 市场 、 债 券收 益率曲 线以 及各 种固 定收 益品种
价格的 变化 进行 预测 ，相 机而动 、积 极调 整。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税
后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型
基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
国寿安 保尊 盈一 年定 期开
放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001847 001848
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 647,523,154.16 份 47,817,034.12 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
国寿安 保尊 盈一 年定 期
开放债 券 A
国寿安 保尊 盈一 年定 期
开放债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -986,455.36 -120,048.50
2．本 期利 润 5,938,876.28 390,562.24
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0092 0.0082
4．期 末基 金资 产净 值 650,582,135.91 47,964,676.51
5．期 末基 金份 额净 值 1.005 1.003
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国寿安保尊盈一年定期开放债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.13% 0.67% 0.01% 0.23% 0.12%
国寿安保尊盈一年定期开放债券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.80% 0.13% 0.67% 0.01% 0.13% 0.12%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年11 月3 日， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运
作时间 未满 一年 。图 示日 期为 2015 年11 月3 日至2016 年3 月31 日。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投 资 管
理 部 总
经理、 基
金经理
2015 年11
月3 日
- 19 年
董瑞倩 女士 ， 硕士 。 曾 任 工
银瑞信 基金 管理 有限 公司
专户投 资部 基金 经理， 中 银
国际证 券有 限责 任公 司定
息收益 部副 总经 理、 执 行 总
经理； 现 任国 寿安 保基 金 管
理有限 公司 投资 管理 部总
经理， 国 寿安 保尊 享债 券 型
证券投 资基 金、 国 寿安 保 尊
益信用 纯债 一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金、 国 寿
安保稳 定回 报 混 合型 证券
投资基 金、 国 寿安 保尊 盈 一
年定期 开放 债券 型证 券投
资基金、 国寿 安保 稳健 回 报
混合型 证券 投资 基金 及国
寿安保 保本 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保尊盈一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、
勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格 控制风险的基础上， 为基金份额持有人
谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本 报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一季度中国经济逐渐显露短期企稳迹象， 前期的稳增长托底政策终于发挥
效力， 通缩压力明显缓解。 外部经济环境仍然严峻， 年初海外风险资产一度深幅下跌，
所幸美联储释放鸽派信号暂缓加息， 也降低了 中国的资金外流压力。 在缺乏新经济引
擎的情况下， 中国经济的短期企稳仍然依赖于房地产和基建的拉动， 贷款放量、 地产
新开工回升叠加工业品价格反弹都降低了市场对经济的担忧， 通胀预 期也随房价、 猪
肉菜价的上涨有所抬头。 央行货币政策内外兼顾， 汇率防线维稳为主， 利率走廊稳定
资金利率价格， 并在汇率压力减轻后适时降准。 一季度国内债券市场走势分 化， 利率
债收益率受经济基本面影响小幅上升， 但是银行理财等配置力量继续推动中高等级信
用债上涨。
本基金处于封闭期， 在 一季度缩短组合久期并进行利率债波段交易， 增持中短久
期的信用债券，提高组合静态收益率，并对存量转债进行减持。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年3 月 31 日， 本基金A 类基金份额 净值为 1.005 元， 累计份额净值为
1.005 元，C 类基金份额净值为 1.003 元，累计份额净值为 1.003 元。报告期内 A 类
基金份额净值增长率为 0.90%，C 类基金份额净值增长率为 0.80%， 同期业绩基准涨幅
为0.67% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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3 固定收 益投 资
1,199,381,977.40 96.77
其中： 债券
1,196,106,977.40 96.51
资产支 持证 券 3,275,000.00 0.26
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
8,000,132.00 0.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,944,386.00 1.77
8 其他资 产
10,044,890.23 0.81
9 合计
1,239,371,385.63
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 83,950,000.00 12.02
其中： 政策 性金 融债 83,950,000.00 12.02
4 企业债 券 598,446,977.40 85.67
5 企业短 期融 资券 391,764,000.00 56.08
6 中期票 据 121,715,000.00 17.42
7 可转债 （可 交换 债） 231,000.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,196,106,977.40 171.23
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122247 13 福新 01 500,000 52,070,000.00 7.45
2 150314 15 进出 14 500,000 51,955,000.00 7.44
3 122236 12 哈电 01 500,000 51,795,000.00 7.41
4 122705 12 苏 交通 500,000 51,005,000.00 7.30
5 011599803 15 华联 SCP003 500,000 50,250,000.00 7.19 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1589371 15 爽元 1A 100,000 3,275,000.00 0.47
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本 报告期 末 未持有国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 78,937.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,965,952.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,044,890.23
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末未持有股票。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债 券A
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 647,523,154.16 47,817,034.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 647,523,154.16 47,817,034.12
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金募集的
文件
8.1.2 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
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国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年 4 月 22 日
