博 时 现金宝 货 币市场 基 金
2016 年第1 季 度报告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 六 年四 月 二十 二 日博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年4 月21 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年 1 月1 日起至3 月31 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称 博时现 金宝 货币
基金主 代码 000730
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,454,371,979.21 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金资 产净 值波 动风 险并 满足流 动性 的前 提下 ，提 高基金 收益 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 预期
风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 博时现 金宝 货 币A 博时现 金宝 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 000730 000891
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
825,038,955.59 份 1,629,333,023.62 份
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元 博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
2
主要财 务指 标
报告期(2016 年1 月1 日-2016 年 3 月 31 日)
博时现 金宝 货 币 A 博时现 金宝 货 币 B
1. 本期 已实 现收 益 5,604,359.39 9,217,266.08
2. 本期 利润 5,604,359.39 9,217,266.08
3. 期末 基金 资产 净值 825,038,955.59 1,629,333,023.62
注：本 期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其 他收入（不含公允价值变 动收益） 扣
除相关费 用后的余额，本期利润为 本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益，由于 货币市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1 、博时现金宝货币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个
月
0.7166% 0.0039% 0.0885% 0.0000% 0.6281% 0.0039%
2 、博时现金宝货币 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个
月
0.7166% 0.0039% 0.0885% 0.0000% 0.6281% 0.0039%
注：自 2014 年 11 月 21 日起对 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 类后 ，本 基金 的 A 、B 基金 份额 采
用统一的 收益结转方式。通常情况 下本基金的收益结转方式 为按日结转，对于目前暂 不支持按日结
转的销 售机 构， 仍保 留按 月结转 的方 式。 基金 份额 分类后 ， 本 基金 将分 设 A 级和 B 级两 类基 金份 额，
两类基金 份额单独设置基金代码， 分别公布每万份基金净收 益、七日年化收益率，按 照相同的费率
计提销 售服 务费 用。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1 、博时现金宝货币 A 博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
3
2 、博时现金宝货币 B
§4
管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏桢 基金经 理 2014-09-18 - 7.7
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业
银 行 任债 券交 易组 主管 。
2008 年 加 入 博 时 基 金 管
理 有 限公 司， 历任 债券 交
易 员 、固 定收 益研 究员 、
博 时 理财 30 天 债 券基 金
的 基 金经 理。 现任 博时 岁
岁 增 利一 年定 期开 放债 券
基 金 、博 时月 月薪 定期 支
付债券 基金 、 博时 安 丰 18
个月定 期开 放债 券（LOF ）
基 金 、博 时双 月薪 定期 支
付 债 券基 金、 博时 天天 增
利 货 币市 场基 金、 博时 月博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
4
月 盈 短期 理财 债券 型证 券
投 资 基金 、博 时现 金宝 货
币 市 场基 金、 博时 现金 收
益 货 币基 金、 博时 安盈 债
券 基 金、 博时 保证 金货 币
ETF 基 金、 博时 外 服货 币
基 金 、博 时安 荣 18 个月
定开债 基金 的基 金经 理
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持 有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2016 年第一季度， 在财 政政策稳增长为主导下， 经济金融数据超预期 增长， 货币政
策维持中性对冲， 以 “利率走廊 ”的价格调控方式稳定货币市场预期。 一季度流动性呈
现总体宽松、阶段性紧张的局面，回购利率大体企稳。银行间 R001 均值 2.02%，R007
均值 2.44% 。由于由于政策稳增长、资金利率未降、房 价和商品反弹等因素，加上市场
微观结构的变化， 使得一季度长端收益率难以下行， 债券收益率曲线陡峭化调整。 信用
产品得益于委外理财的快速增长，信用利差继续被压缩破历史低位，AA+ 中 等 评 级 的 信
用债表现最好。
一季度， 本基金秉承现金管理工具的流动性、 安全性和收益性原则， 以短期存款和
存单配置为主。 博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
5
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
报告期内，本基金 A 类 基金份额净值增长率为 0.72%，B 类基金份 额净值增长率为
0.72% ，同期业绩基准增长率 0.09%。
4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市， 在一个去杠杆周期下， 央行货币政策的效力不断削弱， 防债务通缩成为
了央行的主要任务。 在实体部门缺回报和缺乏加杠杆主体下， 央行的货币政策都将面临
“金融泡沫- 债务通缩”的两难选择。如果继续放水，那么则有可能在未来引发金融资
产价格泡沫， 诱发危机； 如果不继续放水， 那么则有可能在当下触发资产价格下跌， 引
发债务通缩。 因此预计央行货币政策偏重价格调控， 量上以维稳对冲为主。 货币市场利
率有望保持低位，资金面总体平稳。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位， 继 续保持投资组合良好的流动性和适度
的组合期限。未来一段时间，继续 以存款存单为主要投资工具，低配短期融资券。
4.7 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 1,036,575,468.94 37.62
其中： 债券 1,036,575,468.94 37.62
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,550,116,654.14 56.26
4 其他资 产 168,498,364.85 6.12
5 合计 2,755,190,487.93 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.08
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
6
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,069,450.46 12.19
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期内债券回购融资余额 占基金资产净值的比例为 报告期内每个交易日融资 余额占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例 （%）
原因 调整期
1 2016-01-22 28.29 巨额赎 回 1
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 71
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
1 30天以 内 27.01 12.19
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
2 30天（ 含） —60 天 17.09 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
3 60天（ 含） —90 天 34.10 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
4 90天（ 含） —180 天 11.41 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 15.77 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮 动利 率债 - -
合计 105.38 12.19
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 180,096,833.96 7.34
其中： 政策 性金 融债 180,096,833.96 7.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 440,074,417.72 17.93
6 中期票 据 - - 博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
7
7 同业存 单 416,404,217.26 16.97
8 其他 - -
9 合计 1,036,575,468.94 42.23
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111611043 16 平安 CD043 1,500,000 149,442,292.69 6.09
2 111690035 16 宁 波银 行CD009 1,300,000 129,875,517.93 5.29
3 111611059 16 平安 CD059 1,000,000 98,156,401.85 4.00
4 041555043 15 永达 CP001 800,000 79,968,797.62 3.26
5 011599740 15 福 新能 源SCP002 700,000 69,983,916.26 2.85
6 150411 15 农发 11 600,000 60,028,101.41 2.45
7 011699155 16 大 连港SCP001 500,000 49,982,832.06 2.04
8 041575004 15 昆钢 CP002 500,000 49,981,418.36 2.04
9 041553043 15 粤 物资CP001 400,000 40,078,678.04 1.63
10 160401 16 农发 01 400,000 40,018,426.00 1.63
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.28%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.06%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.14%
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续 期超过 397 天
的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成 博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
8
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,064,691.42
4 应收申 购款 154,433,673.43
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 168,498,364.85
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 博时现 金宝 货币A 博时现 金宝 货币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,871,056,660.39 977,107,675.52
报告期 基金 总申 购份 额 1,137,907,989.14 4,229,272,092.61
报告期 基金 总赎 回份 额 2,183,925,693.94 3,577,046,744.51
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 825,038,955.59 1,629,333,023.62
注： 根据 基金 管理 人2014 年11 月20 日发 布的 《 关 于博时 现金 宝货 币市 场基 金实施 份额 分类 以
及调整 收益 结转 方式 和修 订基金 合同 及托 管协 议部 分条款 的公 告》 ， 博时 现金 宝货币 市场 基金 自 2014
年11 月21 日实 施基 金份 额分类 以及 调整 收益 结转 方式, 具体 内容 请查 阅指 定 报刊上 的各 项相 关公 告 。
§7
基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 转入 2016-01-25 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
2 转出 2016-02-01 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%
3 转入 2016-03-24 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
4 转入 2016-03-28 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%
5 申购 2016-03-31 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
合计
310,000,000.00 310,000,000.00
§8
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2016 年 3博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
9
月 31 日，博时基金公司共管理九十四只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民
币，其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民 币，累计分红约 712 亿 元人民币，是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016 年一季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至 3 月 31 日，标准 股票型基金中，博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金，今
年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5；标准指数股票型基金里，博时上证自然资
源ETF 和中证银行指数分级基金， 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10 ， 博时裕富沪
深 300 、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金
中排名前 1/5 ；偏股型基金(股票上下限 60%-95%) ，博时主题行业混合 LOF 今年以来净
值增长率在同类 375 只 基金中排 名前 1/100,博时特许价值混合 A，排名前 1/5；灵活配
置型基金(股票上限95%) ， 博时灵活配置混合A 今年以来净值增长率在同类排名前1/10 ；
股债平衡型基金中， 博 时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10 。
固定收益方面， 博时安 丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同
类封闭式长期标准债券型基金中排名第一； 标准债券型基金里， 博时优势收益信用债债
券基金， 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10 ， 裕盈纯债债券基金排名前 1/5， 安盈
债券基金A 排名前1/4； 黄金基金里， 博时黄金 ETF 场外D 类排名前1/10 ； 货币市场基
金里，现金宝货币A 在同类 194 只排名前1/5，博时外服货币排名前 1/10 。
QDII 基金中，博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。
2 、其他大事件
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届 “金貔貅 ”奖颁奖
盛典在京举办， 博时基金获评年度金牌品牌力、 金牌创新力两项大奖； 博时 “存金宝 ”
获年度金牌创新力金融产品奖。
?2016 年1 月18 日， 大众 证券报 “2015 中国基金风云榜 ”上， 博时创业成长 （050014 ）
荣获 2015“ 最受投资者喜爱基金 ”奖、 博时 安丰 18 个月定开债 （160515 ） 荣获 2015“ 最
佳固定收益型基金 ”奖。 博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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?2016 年3 月27 日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金凭借在固定收益产
品 出 色 的 业 绩 表 现 摘 得 了 基 金 业 的 “ 奥斯卡 ” 奖---- “ 固 定 收 益 投 资 金 牛 基 金 公 司 ”
奖。wind 数据显示，2015 年博时基金旗下10 只纯债产品平均收益率达 12.65% ， 其中 6
只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%，博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月
薪双双夺得同类基金收益榜冠军。
§9
备查文件目录
9.1 备查 文件目 录
9.1.1 中国证监会批准博 时现金宝货币市场基金设立的文件
9.1.2 《博时现金宝货币市场基金基金合同》
9.1.3 《博时现金宝货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十二日
