东海中 证社 会发 展安 全产 业主题 指数 型证 券投 资基 金2016 年第1季 度报 告
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东海中证 社会发展安全产业主题 指数型证券投资基金
2016 年第1季度报告
2016 年03月31 日
基金管理人 ：东海基金管理有限责 任公司
基金托管人 ：中国工商银行股份有 限公司
报告送出日 期：2016年04月22日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年4月18日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 东海社会安全
基金主代码 001899
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23 日
报告期末基金份额总额 173,263,526.88 份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的
指数， 力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35% 以内，年
化跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金将采取完全复制策略， 即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分
红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊
情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时， 基金经理可以对投资组合
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进行适当调整， 并可在条件允许的情况下， 辅以股
指期货等金融衍生工具进行投资管理， 以便实现对
跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋
人民币税后活期存款利率×5％
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 属于较高风险、 较高 预期
收益的投资品种， 预期风险与预期收益高于混合型
基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动
投资的指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016 年01月01日-2016年03 月31日）
1.本期已实现收益 -15,962,633.29
2.本期利润 -45,399,539.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2370
4.期末基金资产净值 136,366,660.23
5.期末基金份额净值 0.787
注： （1） 所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 -19.86% 3.33% -20.30% 3.36% 0.44% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 证社 会发 展安 全产 业主题 指数 收益 率×95％ ＋人民 币税 后活 期存 款
利率×5％。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
东海社会安全 基金基准
2015-11-23 2015-12-09 2015-12-28 2016-01-14 2016-02-01 2016-02-24 2016-03-14 2016-03-31
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注：（1 ） 本基 金基 金合 同 生效日 为2015 年11月23日 ，截止 本报 告期 期末 未满 一年；
（2 ） 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 以中 证安 全指 数的 成 份股及 其备 选成 份股 为
主要投 资对 象。 为更 好地 实现投 资目 标， 本基 金也 可少量 投资 于其 他股 票（ 非标的 指数 成份 股及 其
备选成 份股 ，含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 的上 市股 票） 、债 券、债 券回 购、 权证 、
股指期 货、 资产 支持 证券 、货币 市场 工具 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 本基 金投资 的其 它金 融工 具
（但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。 本 基金 投资 于股票 的资 产比 例不 低于 基金资 产的90% 。 本 基金
投资于 标的 指数 成份 股票 及其备 选成 份股 票 的 资产 比例不 低于 非现 金基 金资 产的80% ； 任 何交 易日 日
终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资
产净值 的5% ；
（3） 本基 金的 建仓 期为 本 基金合 同生 效日 起6 个月 ， 截止本 报告 期末 ，本 基金 尚处在 建仓 期。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期
业年限
杜斌
本基金
的基金
经理
2015 年11月
23日
－ 19年
经济学学士， 中级经济师。
曾任泰阳证券湘证基金管
理部经理助理、泰阳证券
资产管理总部投资交易部
经理、方正证券资产管理
部债券型集合计划投资主
办人等职， 2013 年2月加入
东海基金任公司专户理财
部投资经理。现任东海美
丽中国灵活配置混合型证
券投资基金、东海中证社
会发展安全产业主题指数
型证券投资基金的基金经
理。
注： （1 ） 此处 的任职 日 期、 离职 日期均 指公司 做 出决定之 日， 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日
起即任职 ，则任 职日期 为 基金合同 生效日 ；
（2 ）证券 从业的 含义遵 从行业协 会《证 券从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理
和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种， 以及所有投资管理活动， 涵盖授 权、 研究
分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、
交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告， 并由风险管理部负责对公平交易情况进行定
期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放， 基金经理严格遵守公平、 公
正、 独立的原则下达投资指令， 所有投资指令在中央交易室集中执行， 投资交易过程公
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平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平
交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公
平交易制度和异常交易监控细则， 同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和
检查。 公司利用公平交易分析系统， 对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续
监控， 并定期对组合间的同向交易分析。 公司禁止组合内的同日反向交易， 严格控制组
合间的同日反向交易， 对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进
行监控和分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
在报告期间， 本基金管理人根据基金合同规定， 采取了对指数的完全被动复制策略，
将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差控制在了基
金合同约定的范围之内。
报告期内， 本基金达到了基金合同配置比例的要求， 即投资于股票的资产比例不低
于基金资产的90%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产比例不低于非现金基
金资产的80%。
报告期内 基金的跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结
构上的差异。 这种差异源自部分股票由于停牌或舍入取整等原因， 申购赎回清单文件中
各股票的权重与标的指数相比有所变化。 本基金管理人采取了适当的组合调整策略， 尽
可能地控制了基金的跟踪偏离度与跟踪误差。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
2016 年1季度，本基金净值增长率为-19.86% ，业绩基准增长率-20.30% ，高于业绩
比较基准0.44%。 自成立以来 （2015年11月23日） ， 本基金净值增长率为-21.30%， 业绩
基准增长率-21.55%，高于业绩比 较基准0.25%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
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展望二季度， 我们认为由于管理层依然维持积极的财政政策， 货币政策仍继续维持
流动性宽松的积极取向， 宏观经济数据有望逐步改善。 同时目前股市整体估值相对较低，
股市做多气氛可以得到上述因素的支撑，市场信心有望逐步恢复。A股市场二季度存在
结构性机会，中小市值的成长股有交易性机会。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 129,846,880.41 94.86
其中：股票 129,846,880.41 94.86
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 6,969,670.13 5.09
8 其他资产 70,160.91 0.05
9 合计 136,886,711.45 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
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B 采矿业 － －
C 制造业 86,677,767.45 63.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,111,167.40 2.28
E 建筑业 1,754,181.00 1.29
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
15,845,104.96 11.62
J 金融业 － －
K 房地产业 2,662,018.41 1.95
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 2,711,209.89 1.99
N 水利、环境和公共设施管理业 16,594,744.30 12.17
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 490,687.00 0.36
合计 129,846,880.41 95.22
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 377,089 11,621,882.98 8.52
2 002236 大华股份 211,754 7,631,614.16 5.60
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3 600100 同方股份 515,000 6,597,150.00 4.84
4 300070 碧水源 121,600 4,741,184.00 3.48
5 002030 达安基因 153,811 4,554,343.71 3.34
6 002573 国电清新 180,900 4,059,396.00 2.98
7 300367 东方网力 124,805 3,810,296.65 2.79
8 000826 桑德环境 96,899 3,154,062.45 2.31
9 300203 聚光科技 110,500 2,895,100.00 2.12
10 002022 科华生物 138,393 2,752,636.77 2.02
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告 期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本 报告期 末未持 有 股指期货 。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
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本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未被 监管部门立案调查 ， 且在本报告
编制日前 一年内未受到公开谴责 、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 68,428.35
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,732.56
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 70,160.91
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002573 国电清新 4,059,396.00 2.98
停牌或网下 申
购锁定期
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期期末持有积极投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
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由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 226,656,784.40
报告期期间基金总申购份额 1,277,333.79
减：报告期期间基金总赎回份额 54,670,591.31
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －
报告期期末基金份额总额 173,263,526.88
§7 基金 管理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查 文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件；
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》；
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》；
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
8.2 存 放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件
的复印件。
东海基金 管理有限责任公司
二〇一六 年四月二十二日
