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安丰18(160515)

安丰18:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博时安丰18 个月定期开放债券型证券投
资基金(LOF ) 
2016 年第 1 季度报告 
2016 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 
 1 
§1


重要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书 。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。 §2


基金 产 品 概 况 基金简称 博时安丰 18 个月定开债(LOF ) 场内简称 安丰18 基金主代码 160515 交易代码 160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月22 日 报告期末基金份额总额 458,464,025.59 份 投资目标 在谨慎投资的前提下, 本基金力争战胜业绩比较基准, 追求基金资 产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析相补 充的方法, 确定资产在非信用类固定收益类证券 (国家债券、 中央 银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1 年期定 期存款利率(税后) ×150% 风险收益特征 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金, 低 于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/ 收 益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 2 §3


主要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年1 月 1 日-2016 年 3 月31 日) 1. 本期已实 现收益 18,678,693.34 2. 本期利润 17,644,468.13 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0386 4. 期末基金 资产净值 505,691,448.17 5. 期末基金 份额净值 1.103 注 : 本 期 已实 现 收 益 指基 金 本 期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收 入 ( 不含 公 允 价 值变 动 收 益 )扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 交易 基 金 的 各项 费 用 , 计入 费 用 后 投资 人 的 实 际收 益 水 平 要低 于所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 3.63% 0.13% 0.56% 0.01% 3.07% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 3 §4


管理 人 报 告 4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 基金经 理 2013-08-22 - 7.7 2004 年起在 厦门市商业银行 任债券交易组主管。2008 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 债 券 交 易 员 、 固 定 收益研究员、 博时理财 30 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 、 博 时 月 月 薪 定 期 支付债券基金、博时安丰 18 个月定期开放债券 (LOF)基 金 、 博 时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 、 博 时 天 天 增 利 货 币 市 场 基 金 、 博 时 月 月 盈 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 博 时 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 、 博 时 现 金 收 益 货 币 基 金 、 博 时 安 盈 债 券 基 金 、 博 时 保 证 金货币 ETF 基金、博时外服 货 币 基 金 、 博 时 安 荣 18 个 月定开债基金的基金经理 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金 持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益 的行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 4 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析 2016 年第一季度, 在财政政策稳增长为主导下, 经济金融数据超预期增长, 货币政 策维持中性对冲, 以 “利率走廊” 的价格调控方式稳定货币市场预期。 一季度流动性呈 现总体宽松、阶段性紧张的局面,回购利率大体企稳。银行间 R001 均值 2.02%,R007 均值 2.44%。由于政策稳增长、资金利率未降、房价和商品反弹等因素,加上市场微观 结构的变化, 使得一季度长端收益率难以下行, 债券收益率曲线陡峭化调整。 信用产品 得 益 于 委 外 理 财 的 快 速 增 长 , 信 用 利 差 继 续 被 压 缩 破 历 史 低 位 ,AA+ 中 等 评 级 的 信 用 债 表现最好。 一季度, 本基金根据信用债涨, 利率债跌的市场特征顺势而为, 大幅减持低评级和 地产行业信用债,降低杠杆水平,同时增配长久期利率债提高债券久期 。 4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现 截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 1.103 元,累计份额净值为 1.370 元, 报告期内净值增长率为 3.63%,同期业绩基准涨幅为 0.56%。 4.6 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 维 持 对 宏 观 经 济 的 判 断 , 即 “ 潜 在 增 速 持 续 下 行 , 政 府 托 底 实 际 增 速 ” 。 目 前 实 体 经济的类庞式格局在强化, 政府政策在强调供给侧和需求侧均衡时, 重心会有阶段性的 微调。 我们对债市维持长期牛市的判断不变, 利率大方向不悲观。 但短期来看, 长端 利 率的进一步下行需要阶段性的风险暴露。 本组合投资思路上保持谨慎乐观, 继续用左侧博弈策略加仓长久期利率债, 减持信 用债,维持中低杠杆水平。 4.7 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 无。 §5


投资 组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比 例(%) 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 5 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 783,237,542.20 96.16 其中:债券 783,237,542.20 96.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,278,498.06 2.12 7 其他各项资产 13,972,463.43 1.72 8 合计 814,488,503.69 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 186,675,000.00 36.91 其中:政策性金融债 186,675,000.00 36.91 4 企业债券 274,674,542.20 54.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 95,341,000.00 18.85 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 226,547,000.00 44.80 10 合计 783,237,542.20 154.88 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 160205 16 国开 05 1,900,000 186,675,000.00 36.91 2 1080156 10 本溪债 400,000 45,436,000.00 8.98 3 130196 15 天津 04 400,000 42,212,000.00 8.35 4 130636 15 山西 Z2 400,000 40,672,000.00 8.04 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 6 5 130612 15 宁夏 11 400,000 40,616,000.00 8.03 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 44,166.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,928,296.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,972,463.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 7 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 453,166,872.61 报告期 基金总申购份额 5,297,152.98 减: 报告期基金总赎回份额 - 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 458,464,025.59 §7


基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8


影响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富 ”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2016 年 3 月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委 托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民 币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前 我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金 ,今博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 8 年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资 源 ETF 和中证银行指数分级基金, 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10, 博时裕富沪 深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基 金 中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净 值增长率在同类 375 只 基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A ,排名前 1/5;灵活配 置型基金(股票上限95%), 博时灵活配置混合A 今年以 来净值增长率在同类排名前1/10; 股债平衡型基金中, 博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10 。 固定收益方面, 博时安丰18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同 类封闭式长期标准债券型基金中排名第一; 标准债券型基金里, 博时优势收益信用债债 券基金, 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10, 裕盈纯债债券基金排名前 1/5, 安盈 债券基金 A 排名前1/4; 黄金基金里, 博时黄金 ETF 场外D 类排名前 1/10; 货币市场基 金里, 现金宝货币A 在同类194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。 QDII 基金中,博时标普500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。 2、其他大事件


?2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届 “金貔貅”奖颁 奖盛典在京举办, 博时基金获评年度金牌品牌力、 金牌创新力两项大奖; 博时 “存金宝” 获年度金牌创新力金融产品奖。 ?2016 年1 月18 日, 大 众证券报 “2015 中国基金风云榜”上, 博时创业成长 (050014 ) 荣获 2015“最受投资者喜爱基金” 奖、 博时安丰18 个月定开债 (160515) 荣获 2015“最 佳固定收益型基金 ”奖。 ?2016 年3 月27 日, 第十三届中国基金业金牛奖揭晓, 博时基金凭借在固定收益产 品 出 色 的 业 绩 表 现 摘 得 了 基 金 业 的 “ 奥斯卡 ” 奖----“ 固 定 收 益 投 资 金 牛 基 金 公 司 ” 奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%, 其中 6 只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月 薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 §9


备查 文 件 目 录 9.1 备 查 文件 目 录 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度 报告 9 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基 金(LOF)设立的文件 9.1.2《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF )基金合同》 9.1.3《博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF )托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊 上各项公告的原稿 9.2 存 放 地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年四 月 二 十 二日