东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年第 1 季度 报告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF ）
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月9 日
报告期末基金份额总额 11,742,294.91 份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金， 在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上， 通过指数增强策略进行积极的指数
组合管理与风险控制， 力争获得超越业绩比较基准的投
资收益， 谋求基金资产的长期增值。 本基金力争使日均
跟踪偏离度不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75% 。
投资策略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、 跟踪深证 100 价
格指数， 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基
金股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
上， 本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合
管理与风险控制， 力争获得超越业绩比较基准的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准
基金业绩比较基准=95%× 深证 100 价格指数收益率
+5%× 商业银 行活期存款利率（税后） 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金， 预期风险和预期收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年 3 月31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -205,857.12
2. 本期利润
-2,588,034.44
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.2181
4. 期末基金 资产净值 12,947,099.45
5. 期末基金 份额净值 1.103
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费 用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -16.88% 2.92% -14.68% 2.66% -2.20% 0.26%
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后） 。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后） 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周健
本 基 金 基
金经理
2013 年6 月
5 日
- 9 年
硕士， 南开大学毕业。 曾就
职于海通证券；2011 年 5
月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限
公司， 曾任公 司研究策划部
研究员， 现任基金经理， 自
2012 年05 月03 日起担任 东
吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券
投资基金基金经理、 自 2013
年6 月5 日起 担任东吴深证
100 指数增强 型证券投资基东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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金（ LOF ） 基金 经理、 自 2016
年2 月3 日起 担任东吴安盈
量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理、 自 2016
年2 月5 日起 担任东吴国企
改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金基金经理， 其
中自 2012 年 10 月 27 日至
2015 年5 月29 日担任东 吴
新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
注：1 、此处 的任 职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 因赎回等原因， 本基金 2016 年1 月4 日至 2016 年3 月31 日连 续五十九个工作
日出现基金资产净值低于 5000 万元 的情形， 已上报中国证券监督管理委员会， 公司正在拟定相关
应对方案，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合
同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持
有人谋求最大利益， 无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度， 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公 司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
一季度， 在地 产、 基建等一 系列稳增长政策的推动下， 经济数据 有所好转。 首 先 是反映在 PMI 、
原材料价格等高频数据上，三月份 CPI 数据温和 上升，PPI 降 幅继续收窄，证实国内需求有所恢
复，短期经济企稳并有好转迹象，因此人民币汇率快速贬值的预期逐步消退，债券收益率表现平
稳，股市投资者的风险偏好程度出现回升。一季度各指数均有较大幅度下跌，沪深 300 指数 下跌
13% ， 创业板指下跌 17%，深 100 指数 的配置较为均衡， 跌幅介于两者之间。 报告期内， 本基金主东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申
购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。
4.5 报告期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.103 元 ，累计净值 1.103 元；本 报告期份额净值增长
率-16.88% ， 同期业绩比较基准收益率为-14.68% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内， 因赎回等原因， 本基金 2016 年1 月4 日至 2016 年3 月31 日连 续五十九个工作
日出现基金资产净值低于 5000 万元 的情形， 已上报中国证券监督管理委员会， 公司正在拟定相关
应对方案。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 12,231,044.27 93.18
其中：股票 12,231,044.27 93.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 894,306.08 6.81
8 其他资产 718.95 0.01
9 合计 13,126,069.30 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 66,885.00 0.52
B 采 矿 业 60,817.36 0.47
C 制造业 6,354,893.50 49.08
D 电力、热力、燃气及水生产和 100,897.56 0.78 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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供应业
E 建筑业 35,663.04 0.28
F 批发和零售业 254,384.65 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息传输、软件和信息技术服
务业
1,357,824.51 10.49
J 金融业 1,473,829.49 11.38
K 房地产业 1,177,139.96 9.09
L 租赁和商务服务业 145,765.58 1.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 315,433.75 2.44
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 286,710.76 2.21
S 综合 89,409.76 0.69
合计 11,719,654.92 90.52
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 237,315.80 1.83
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 81,771.55 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 54,780.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 137,522.00 1.06
S 综合 - -
合计 511,389.35 3.95
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 37,066 697,211.46 5.39
2 000651 格力电器 23,232 473,700.48 3.66
3 000725 京东方Ａ 134,817 343,783.35 2.66
4 000333 美的集团 10,492 323,678.20 2.50
5 000001 平安银行 26,717 284,268.88 2.20
6 002024 苏宁云商 22,217 254,384.65 1.96
7 000858 五 粮 液 9,017 253,467.87 1.96
8 300104 乐视网 5,419 251,387.41 1.94
9 000776 广发证券 13,315 222,626.80 1.72
10 002450 康得新 6,332 208,892.68 1.61
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300146 汤臣倍健 4,154 137,912.80 1.07
2 300144 宋城演艺 4,700 137,522.00 1.06
3 000963 华东医药 1,169 81,771.55 0.63
4 600315 上海家化 2,200 67,518.00 0.52
5 601888 中国国旅 1,200 54,780.00 0.42
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有 债券。
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5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券广发证券 （000776）在 2015 年9 月12 日公告, 公 司涉嫌未按规定审
查、了解客户真实身份，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规 定，并被中国
证券监督管理委员会处以行政处罚。本基金管理人长期跟踪研究该股票，我们认为，该处罚事项
未对广发证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投
资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 489.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利息 229.79
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 718.95
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 697,211.46 5.39 重大资产重组
2 000651 格力电器 473,700.48 3.66 重大事项停牌
3 300104 乐视网 251,387.41 1.94 重大资产重组
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 11,858,737.23
报告期期间基金总申购份额 843,991.85
减: 报告期期 间基金总赎回份额 960,434.17
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 11,742,294.91
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 6,303,909.21
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 6,303,909.21
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
48.69
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1.中国证监 会批准东吴深证 100 指 数增强型证券投资基金（LOF ）设立 的文件；
2.《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）基金合 同》； 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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3.《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）基金托 管协议》；
4. 基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5.报告期内 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）在 指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年4 月22 日
