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军工B(150182)

军工B:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 中证 军 工指 数分 级 证券 投 资基 金 
二 0 一六年第 1 季度 报 告 
 
2016 年 03 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 富国基金 管理有 限公司 
基金托管 人: 中国建设 银行股 份有限 公司 
报告送出 日期:


2016 年 04 月 22 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性 陈述或 重大遗 漏, 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及 连带责任 。 基金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定,于 2016 年 4 月 20 日复核了 本报告 中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容 ,保证复 核内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。 富国基 金管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金资 产,但不 保证基 金一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决策 前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书。 本报告财 务资料 未经审 计。 本报告期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日止 。


2 §2


基 金产 品概 况 基金简称 富国中证 军工指 数分级 场内简称 军工分级 基金主代 码 161024 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2014 年04 月04 日 报告期末基金份 额总额 17,992,258,820.70 投资目标 本基金采 用指数 化投资 策略, 紧密跟 踪中证 军工指 数。 在 正 常市场情 况下, 力争将 基金的 净值增 长率与 业绩比 较基准 之 间的日均 跟踪偏 离度绝 对值控 制在 0.35% 以 内,年 跟踪误 差 控制在 4% 以内 。 投资策略 本基金主 要采用 完全复 制法进 行投资 , 依托 富国量 化投资 平 台, 利用 长期稳 定的风 险模型 和交易 成本模 型, 按 照成份 股 在中证军 工指数 中的组 成及其 基准权 重构建 股票投 资组合 , 以拟合、 跟 踪中证 军工指 数的收 益表现, 并根 据标的 指数成 份 股及其权 重的变 动而进 行相应 调整。 本基金 力争将 基金的 净 值增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制在 0.35% 以 内,年 跟踪误 差控制 在 4% 以内。 业绩比较 基准 95% × 中 证 军 工 价 格 指 数 收 益 率 + 5% × 银 行 人 民 币 活 期 存款利率 (税后 ) 风险收益 特征 本基金为 股票型 基金, 具有较 高预期 风险、 较高预 期收益 的 特征。 基金管理 人 富国基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司 下属分级基金的 基金简称 军工 A 军工 B 富国中证军工指数分 级 下属分级基金场 内简称 军工 A 军工 B 军工分级 下属分级基金的 交易代码 150181 150182 161024 报告期末下属 分 级 基金的份额总 额 (单位: 份) 2,718,974,757.00 2,718,974,757.00 12,554,309,306.70 下属分级基金的 风险收益 特征 富国军 工 A 份额 具有低预期风 险 、 预 期 收 益 相 对稳定的 特征。 富国军工 B 份额 具有高预期风 险、预期 收益相 对较高的 特征。 本基金为 股票型 基金, 具有较高 预期风 险、 较 高预期收 益的特 征。


3 §3


主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 3.1 主 要财 务指 标































































































单位: 人民币 元 主要财务 指标 报告期 (2016 年01 月01 日-2016 年03 月31 日 ) 1. 本期 已实现收益 -2,840,082,607.32 2. 本期利润 -6,453,073,076.01 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.2558 4. 期末基金资产净值 20,283,324,045.11 5. 期末基金份额净值 1.127 注: 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 ( 例 如, 开放 式 基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等) , 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。 本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 (不含 公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的 余额, 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基 准收益率 标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -18.81% 3.55% -18.68% 3.09% -0.13% 0.46% 注:过去 三个月 指2016 年1 月1 日-2016 年3 月31 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期 业绩比较 基 准收 益率 变动 的比 较


4 注:1 、截止 日期 为2016 年3 月31 日。 2 、 本基金于2014 年4 月4 日成 立, 建仓 期6 个月, 从2014 年4 月4 日 起至2014 年10 月3 日 ,建仓 期结束 时各项 资产配 置比例 均符合 基金合 同约定 。


3.3 其 他指 标 其他指标 报告期末 (2016 年03 月31 日 ) 军工A 与军工B 基金 份额配比 1:1 期末军工A 份额参考 净值 1.007 期末军工A 份额累计 参考净值 1.111 期末军工B 份额参考 净值 1.247 期末军工B 份额累计 参考净值 2.399 2016 年富国军工A 的预计年收益率 4.50% §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金基金 经理兼任量 化投资总 监、富国上 证综指交易 2014-04-04 - 10 年 博士, 曾任富国基金 管理有限 公司研究员、 富国沪 深300 增 强 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理; 2011 年3 月起任上证综指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 5 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金、上证综 指交易型开 放式指数证 券投资基 金、富国创 业板指数分 级证券投资 基金、富国 中证移动互 联网指数分 级证券投资 基金、富国 中证国有企 业改革指数 分级证券投 资基金、富 国中证全指 证券公司指 数分级证券 投资基金、 富国中证银 行指数分级 证券投资基 金基金经理 基金、 富国上证综指 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金基金经理, 2013 年9 月起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投资基金基金经理,2014 年4 月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2015 年4 月起任富国中证移动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金、 富国中证国有企 业改革指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月起任富国中证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投资基金、 富国中证 银行指数 分级证券投资 基金基 金经理; 兼任量化投资总监。 具有基金 从业资格 。 张圣贤 本基金经理 兼任富国中 证国有企业 改革指数分 级证券投资 基金、富国 中证新能源 汽车指数分 级证券投资 基金、富国 中证工业 4.0 指数分 级证券投资 基金、富国 中证体育产 业指数分级 证券投资基 2015-06-05 - 9 年 硕士,自 2007 年 7 月至 2015 年3 月任上海申银万 国证券研 究所有限公司分析师; 自2015 年 3 月至 2015 年 6 月任富国 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助理; 2015 年6 月起任富国中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金、 富国中证国有企 业改革指 数分级证券投资基金 、 富国中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 自 2015 年 8 月起任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基 金、 富国 中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 证 券 投资基金基金经理,2016 年2 月 起 任 富 国 中 证 智 能 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF )基金 6 金、富国中 证智能汽车 指数证券投 资基金 (LOF )基金 经理 经理。具有基金从业 资格。 注:1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ,离 任日 期为 根据 公 司确定 的 解聘日期 ;首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。 2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。 4.2 报 告期 内本 基金 运作 遵规守 信情 况说 明 本报告期, 富国基 金管理 有限公 司作为 富国中 证军工 指数分 级证券 投资 基金 的管理人 严格按 照 《中 华人民 共和国 证券投 资基金法 》 、 《 中华人 民共 和国证券 法》 、 《富 国中证 军工指 数分级 证 券投 资基金 基金合 同》 以 及其它 有关 法律法规 的规定, 本着诚 实信用、 勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资 产, 以 尽可 能减少和 分散投资 风险、 确保基金 资产的 安全并 谋求基 金资产 长期稳 定的增 长 为目标, 基 金投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规定 。 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金管 理人根 据相关 法规要 求, 结 合实际情 况, 制 定了内 部的 《 公平 交易 管理办法》 , 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、 授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节, 实行事 前控制、 事 中监控 、 事后评 估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均 等交易机 会,并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。 事前控制 主要包 括:1 、 一级 市场, 通过标 准化的 办公流 程, 对 关联方 审核、 价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制;2 、 二级 市场 , 通过交 易 系统的 投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理, 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限 进行自动 化控制 。 事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制, 银行 间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制 行为, 非 经特别 控制流 程审核 同意, 不 得进行 ; 对于 同日同 向交易 , 通 过交易系 统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 , 7 对同一投 资标的 采用相 同投资 策略的, 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投 资指令, 确保公 平对待 其所管 理的组 合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易 的合理 性分析 评估, 以及不 同时间 窗口下 (1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统, 对 涉及公 平 性交易的 投资行 为进行 分析评 估,分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品, 并重点分 析同类 组合 (股票 型、 混合 型、 债券 型) 间、 不同 产品间 以及 同一基金 经理管理 不同组 合间的 交易行 为, 若发 现异常 交易行 为, 监 察稽核 部视 情况要求 相关当 事人 做出 合理 性解 释,并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性 交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字, 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字 后, 归档 保存, 以备后 查。 本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度, 未出 现违 反公 平交易制 度的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明 本报告期 内未发 现异常 交易行 为。


公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面, 报 告期内本 组合与 其他投 资组合 之间, 因 组合流 动性管 理或投 资策略 调 整需要, 出 现6 次同 日反向 交易成 交较少 的单边 交易量 超过该 证券当 日成交 量 5% 的情况。 4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析 年初以来 , 受人 民币汇 率快速 贬值的 影响, 市 场对资 本外流 产生担 忧。 同时 叠加美联 储加息 预期和 供给侧 改革的 推动, 市 场投资 者预计 国内流 动性 进一步宽 松的环境 受到限 制, 总体 情绪趋 于谨慎,A 股市场 再次出 现大幅 调整。随 着2 月 公布的1 月信贷 数据大 幅超预 期, 同时 人民币 汇率逐 步企稳 , 投资 者对 货币宽松 预期加强 ,市场 经过充 分调整 之后迎 来反弹 。3 月以 来,市 场环境 进 一步向好 , 月初央行 意外下 调存款 准备金 率, 后续 公布的 地产销 售等经 济数据 逐 步向好, 同 时美联储 确定暂 缓加息 , 市场 迎来喘 息的窗口 , 股指 总体震 荡反弹 。 从 1 季度 来 看,创业 板指下跌 17.53% ,上证综指下跌 15.12% ,后续市场仍需 紧密 关注美联 储加息预 期及国 内的通 胀预期 对国内 货币政 策的影 响。 总体 来看, 中证 军工指数 1 季度下 跌19.69% 。


8 在投资管 理上, 本基金采 取完全 复制的 被动式 指数基 金管 理 策略, 采用 量化 和人工管 理相结 合的方 法, 处理 基金日 常运作 中的大 额申购 和赎回 等 事件。 本 基 金在报告 期内遇 到多次 大额申 购赎回, 同时受 上市公 司大面 积停牌 的 影响, 明 显 增加了本 基金的 交易成 本。 4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现 本报告期 , 本基 金份额净 值增长 率为-18.81% , 同期业绩比较基准 收益 率为 -18.68% 。 4.6 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 本报告期 无需要 说明的 相关情 形。 §5


投 资组 合报 告 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资产的 比例(% ) 1


权益投资 19,054,036,140.64 92.88 其中: 股票 19,054,036,140.64 92.88 2


固定收益投资 3,267,376.20 0.02 其中: 债券 3,267,376.20 0.02








资产支持 证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中:买断式 回购的买入 返售 金 融资产 - - 6


银行存款和 结算 备付 金合计 923,643,222.37 4.50 7


其他资产 534,401,943.43 2.60 8


合计 20,515,348,682.64 100.00 5.2 报 告期 末 积 极投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 241,189.57 0.00 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 - - E 建筑业 36,234.48 0.00


9 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 277,424.05 0.00 5.3 报 告期 末 指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,488,896,657.57 86.22 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 207,759,258.40 1.02 G 交通运输、仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 1,244,613,995.38 6.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 业 112,488,805.24 0.55 N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,053,758,716.59 93.94


10 5.4 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 股票 投资 明细 5.4.1 报告期末指数投资 按 公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名股 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(% ) 1 601989 中国重工 236,088,527 1,697,476,509.13 8.37 2 600271 航天信息 19,256,857 1,120,749,077.40 5.53 3 600893 中航动力 23,189,223 915,742,416.27 4.51 4 002465 海格通信 51,067,769 660,306,253.17 3.26 5 000768 中航飞机 32,946,174 637,508,466.90 3.14 6 600118 中国卫星 17,589,180 627,933,726.00 3.10 7 600150 中国船舶 20,499,017 514,935,307.04 2.54 8 000748 长城信息 19,392,297 456,688,594.35 2.25 9 600839 四川长虹 109,864,164 437,259,372.72 2.16 10 000738 中航动控 13,632,798 398,759,341.50 1.97 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例(% ) 1 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.00 2 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.00 3 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.00 4 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00 5 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.00 5.5 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,267,376.20 0.02 8 同业存单 - -


11 9 其他 - - 10 合计 3,267,376.20 0.02 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 128010 顺昌转债 26,010 3,267,376.20 0.02 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的前 十 名 资产 支持证 券 投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的 前五 名 贵金 属 投资 明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。 5.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 权证。 5.10 报 告期 末 本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 5.10.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计( 元) - 股指期货投资 本期收 益( 元) - 股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。 5.10.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金投 资股指 期货将 根据风 险管理 的原则, 主要选 择流动 性好、 交易 活跃 的股指期 货合约 。 本基金 力争利 用股指 期货的 杠杆作 用, 降 低股票 仓位 频繁调整 的交易成 本。 5.11 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.11.1 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资国 债期货 。 5.11.2 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计(元) - 国债期货投资本期收 益(元) - 国债期货投资本期公 允价值变动( 元) -


12 注:本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。 5.11.3 本 期国 债期 货投 资评 价 本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。 5.12 投 资组 合报 告附 注 5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案 调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告 编制日 前一年 内受到 公开谴 责、处 罚的情 况。 5.12.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 备选股 票库之 外的股 票。 5.12.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元 ) 1 存出保证金 7,742,063.77 2 应收证券清算款 511,553,470.16 3 应收股利 - 4 应收利息 281,282.72 5 应收申购款 14,825,126.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 534,401,943.43 5.12.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 处于转 股期的 可转换 债券。 5.12.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 5.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 金额 单位 :人民 币元


13 序号 股票代码 股票名称 流通受限 部分的 公允价值( 元) 占基金资 产净 值比例(% ) 流通受限 情况说 明 1 600271 航天信息 1,120,749,077.40 5.53 筹划重大事项 5.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 金额 单位 :人民 币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限 部分的 公允价值( 元) 占基金资 产净 值比例(% ) 流通受限 情况说 明 1 603798 康普顿 22,784.70 0.00 新股认购 5.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。 因四舍五 入原因, 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存 在尾差。 §6


开 放式 基金 份额 变动 单位:份 项目 军工A 军工B 富国中证军工指数分 级 报 告期期初基金份额 总额 8,217,491,031.00 8,217,491,031.00 19,000,021,230.32 报告期期间基金总申 购份额 - - 4,858,736,540.71 减: 报告期期间基金 总赎回份额 - - 8,477,903,537.52 报告期期间基金拆分 变动份额 (份额减少以“- ”填列) -5,498,516,274.00 -5,498,516,274.00 -2,826,544,926.81 报告期期末基金份额 总额 2,718,974,757.00 2,718,974,757.00 12,554,309,306.70 注:拆分 变动份 额为本 基金三 级份额 之间的 配对转 换及份 额折算 的份 额。 §7


基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况 单位:份 报告 期期初管理人持 有的本基金份 额 - 报告 期期间买入/ 申购总份 额 - 报告 期期间卖出/ 赎回总份 额 - 报告 期期末管理人持 有的本基金份 额 - 报告 期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比例 (% ) -


14 注:买入/ 申 购含红 利再投 资、转 换入份 额;卖 出/ 赎回含 转换出 份额 。 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 注:本报 告期本 基金的 管理人 未运 用 固有资 金申赎 及买卖 本基金 。 §8


备 查文 件目 录 8.1 备 查文 件目 录 1 、中国证监 会批准 设立富 国中证 军工指 数分级 证券投 资基金 的文件 2 、富国中证 军工指 数分级 证券投 资基金 基金合 同 3 、富国中证 军工指 数分级 证券投 资基金 托管协 议 4 、中国证监 会批准 设立富 国基金 管理有 限公司 的文件 5 、富国中证 军工指 数分级 证券投 资基金 财务报 表及报 表附注 6 、报告期 内 在指定 报刊上 披露的 各项公 告 8.2 存 放地 点 上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国 金中心 二期16-17 层 8.3 查 阅方 式 投资者对 本报告 书如有 疑问, 可咨询 本基金 管理人 富国基 金管理 有限 公司。 咨询电话 :95105686 、4008880688 (全国统一,免 长途话 费) 公司网址 :http://www.fullgoal.com.cn 富国基金 管理有 限公司 2016 年04 月22 日