大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度报 告
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大成景丰债券型证券投资基金(LOF)
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管理 人 : 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 : 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期:2016 年 4 月22 日
大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成景丰债券(LOF )
场内简称 大成景丰
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF )
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
报告期末基金份额总额 832,816,008.79 份
投资目标
在严格控制投资风险、 保持资产流动性的基础上, 通
过积极主动的投资管理, 力争获得高于业绩比较基准
的投资业绩, 使基金份额持有人获得长期稳定的投资
收益。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优
势, 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上, 在资产配置、 类属配置、 个券选择和
交易策略层面实施积极管理策略; 在严格控制风险的
前提下,实现基金组合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券基金,风险收益水平高于货币 市场基
金,低于混合基金和股票基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月31 日 )
1. 本期已实 现收益 2,426,410.52
2. 本期利润
-13,650,313.95
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0232
4. 期末基金 资产净值 937,263,276.04
5. 期末基金 份额净值 1.125
注:1 、 本期 已实现收益指 基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.34% 0.38% 1.14% 0.07% -3.48% 0.31%
3.2.2 自基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
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注:本基金合同规定,基金管理人应当自开放期起始日起三个月内使投资组合比例符合基金合同
的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王磊先生
本基金
基金经
理
2014 年9 月
3 日
2016 年3 月
25 日
12 年
经济学硕士。2003 年 5 月至 2012 年
10 月曾任证券时报社公司新闻部记
者、世纪证券投资银行部业务董事、
国 信 证 券 经 济 研 究 所 分 析 师 及 资 产
管理总部专户投资经理、 中银基金管
理 有 限 公 司 专 户 理 财 部 投 资 经 理 及
总监 (主持工作) 。2012 年11 月加入
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 。2013 年 6
月7 日至2015 年7 月15 日起担任大
成 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 基 金 基 金
经理,2015 年 7 月16 日至 2016 年 3
月 25 日起任 大成强化收益定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2013
年 7 月 17 日至 2016 年 3 月 25 日起
任 大 成 景 恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。 2013 年11 月9 日至2016
年 3 月 25 日 起任大成可转债增强债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2014
年 6 月 26 日至 2016 年 3 月 25 日起
任 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。 2014 年 9 月3 日至
2016 年 3 月 23 日任大成 景丰债券型
证券投资基金 (LOF ) 基 金经理。2014
年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 25 日起
任 大 成 景 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2015 年 12 月 14 日起任大成
行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 具有基金从业资格。 国籍: 中
国
王立女士
本基金
基金经
理
2014 年9 月
3 日
- 14 年
经济学硕士。 曾任职于申银万国证券
股份有限公司、 南京市商业银行资金
营运中心。 2005 年 4 月加 入大成基金
管理有限公司, 曾任大成货币市场基
金基金经理助理。2007 年 1 月 12 日
至 2014 年 12 月 23 日担 任大成货币大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度报 告
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市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2009
年 5 月 23 日 起兼任大成债券投资基
金基金经理。2012 年 11 月 20 日至
2014 年4 月4 日任大成现金增利货币
市场基金基金经理 。2013 年 2 月 1
日至2015 年5 月25 日任 大成月添利
理财债券型证券投资基金基金经理。
2013 年 7 月 23 日至 2015 年 5 月 25
日 任 大 成 景 旭 纯 债 债 券 型 证 券 投资
基金基金经理。 2014 年9 月 3 日起任
大 成 景 兴 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金经理。 2014 年 9 月3 日起任大
成 景 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )
基金经理。 现任固定收益总部总监助
理。 具有基金从业资格。 国籍: 中国
赵世宏先
生
本基金
基金经
理
2016 年3 月
26 日
- 5 年
经济学硕士,2011 年 3 月至 2012 年
9 月 任 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员。2012 年 9 月至 2015 年 9 月任易
方达基金管理有限公司研究员、 基金
经理助理。 2015 年 9 月加 入大成基金
管 理 有 限 公 司 , 任 职 于 固 定 收 益 总
部。 自 2016 年 3 月26 日 起担任大成
景丰债券型证券投资基金 (LOF ) 、 大
成景恒保本混合型证券投资基金、 大
成景利混合型证券投资基金、 大成景
益平稳收益混合型证券投资基金、 大
成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
和 大 成 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金基金经理。 具有基金从业
资格。国籍:中国
注:1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景丰债券型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景丰债券型证券
投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行
业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕
交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将
继续以取信于市场、取信于社 会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度报 告
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人谋求最大利益。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理 活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 年1 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易, 原因为
投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间 存在股票同日反向
交易, 但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的交易情形;投资组合间债券交易存在 2 笔同 日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市
场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合
间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资
组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2016 年一季 度经济逐渐呈现走稳态势。 房地产销售的持续回升开始带动投资企稳, 一线房价
大幅上 涨。基建方面也表现突出,微观层面重卡、挖掘机销售等也强力反弹。在企业补库存的带
动下,大宗商品价格大幅上涨。同时,猪肉价格和蔬菜价格也大幅上涨。货币政策方面,在经济
复苏和通胀上行的背景下,央行货币政策宽松力度明显减弱,同时出台宏观审慎监管制度,以期
控制金融体系系统性风险。权益市场方面,年初汇率大幅震荡引发资本持续流出,股票供给压力
加大,市场经历了第三次断崖式下跌。后在汇率逐步稳定、监管层延缓推出注册制和战略新兴 板
等多重利好因素推动下,市场逐步走出谷底。债券市场表现来看,市场走势较为纠结。货币市场
利率大部分时间比较宽松, 但季度末资金非常紧张。 利率债收益率先下后上, 全 季来看变化不大 。
在银行理财的配置压力下,信用债收益率大幅下行,信用利差达到历史低位。组合操作上,本基大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度报 告
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金根据市场变化灵活调整了权益仓位,均衡配置了优质蓝筹股和成长股。债券操作方面,本基金
波段操作部分中长期利率债,在保持的信用债基础投资比例的同时严控信用风险,精选中高等级
信用个券以获得较高的持有期回报。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末, 本基金份额资 产净值为 1.125 元, 本报告期基金份额净值增长率为-2.34%,
同期业绩比较基准收益率为 1.14% , 低于业绩比较基准的表现。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 73,366,282.48 7.81
其中:股票
73,366,282.48 7.81
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
821,914,833.92 87.45
其中:债券
821,914,833.92 87.45
资产 支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产
13,000,139.50 1.38
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计
8,081,789.02 0.86
8 其他资产
23,491,879.31 2.50
9 合计
939,854,924.23
100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,735,315.00 0.29
B 采矿 业 - 0.00
C 制造业 27,066,493.54 2.89
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00 大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度报 告
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F 批发和零售业 7,602,556.00 0.81
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 4,934,031.80 0.53
J 金融业 31,027,886.14 3.31
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
- 0.00
R 文化、体育和娱乐业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 73,366,282.48 7.83
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601601 中国太保 305,100 8,002,773.00 0.85
2 601166 兴业银行 497,200 7,721,516.00 0.82
3 600036 招商银行 476,446 7,666,016.14 0.82
4 601318 中国平安 240,100 7,637,581.00 0.81
5 600386 北巴传媒 318,900 5,198,070.00 0.55
6 002548 金新农 296,800 4,944,688.00 0.53
7 002657 中科金财 77,700 4,931,619.00 0.53
8 002440 闰土股份 244,400 4,797,572.00 0.51
9 300401 花园生物 131,100 4,654,050.00 0.50
10 600885 宏发股份 183,007 4,428,769.40 0.47
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 32,032,392.80 3.42
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 360,020,200.00 38.41
其中:政策性金融债 360,020,200.00 38.41
4 企业债券 226,370,761.60 24.15
5 企业短期融资券 90,322,000.00 9.64
6 中期票据 75,531,000.00 8.06
7 可转债 (可交换债) 37,638,479.52 4.02 大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度报 告
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8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 821,914,833.92 87.69
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 150218 15 国开 18 1,800,000 186,822,000.00 19.93
2 150217 15 国开 17 800,000 80,944,000.00 8.64
3 101453022
14 五矿股
MTN001
400,000 42,292,000.00 4.51
4 1180053
11 宝城投
债
300,000 32,262,000.00 3.44
5 019515 15 国债 15 319,940 32,032,392.80 3.42
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成景丰债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 季度报 告
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5.10 投 资 组 合报告 附 注
5.10.1
本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
5.10.2 基 金 投 资的前 十 名 股票中 , 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 股 票。
5.10.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 292,852.39
2 应收证券清算款 9,507,590.32
3 应收股利 -
4 应收利息 13,665,989.64
5 应收申购款 25,446.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,491,879.31
5.10.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
(%)
1 128009 歌尔转债 15,222,366.72 1.62
2 132001 14 宝钢 EB 9,352,129.60 1.00
3 113008 电气转债 7,129,200.00 0.76
4 110030 格力转债 2,456,000.00 0.26
5.10.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 2,206,638,997.31
报告期期间基金总申购份额 544,171,201.23
减: 报告期期 间基金总赎回份额 1,917,994,189.75
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
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报告期期末基金份额总额 832,816,008.79
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件;
2 、《大成景 丰分级债券型证券投资基金基金合同》;
3 、《大成景 丰分级债券型 证券投资基金托管协议》;
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅, 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2016 年 4 月22 日