广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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广发纳斯达克 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2016 年第1 季 度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 四 月 二十 二 日广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
2
§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 广发纳指 100ETF
场内简称 纳指 100
基金主代码 159941
交易代码 159941
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日
报告期末基金份额总额 33,052,541.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
1、权益类投资策略
本基金主要采取完全复制策略， 即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金管理人
会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、 股票流动性或其他一些影响指
数复制的市场因素的限制， 使基金管理人无法依指
数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情
况， 结合经验判断， 对投资组合进行适当调整， 以
获得更接近 标的指数的收益率。
2、固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性
管理为目的， 综合考虑流动性和收益性， 构建本基
金债券和货币市场工具的投资组合。
3、衍生品投资策略
为更好地实现本基金的投资目标， 本基金还将在条
件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品， 以
期降低跟踪误差水平。 本基金投资于金融衍生品的
目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指
数， 以便更好地实现基金的投资目标， 不得应用于
投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。
正常情况下， 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数
（Nasdaq-100 Index ） 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为
经汇率调整后的标的指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong)
境外资产托管人中文名称 中国银行( 香港) 有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 245,056.04
2.本期利润 -1,080,795.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0319
4.期末基金资产净值 32,241,086.60
5.期末基金份额净值 0.9754
注：1 、 本期 已 实 现 收益 指 基 金 本期 利 息 收 入、 投 资 收 益、 其 他 收 入（ 不 含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2 、 上 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的 各项 费 用 ， 计入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④ 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
5
准差 ② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个
月
-3.09% 1.45% -2.58% 1.41% -0.51% 0.04%
3.2.2 自基 金 合 同 生效 以 来 基 金累 计 份额净值 增 长 率 变动 及 其 与 同期 业 绩 比
较 基 准 收 益率 变 动 的 比较
广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 10 日至 2016 年 3 月 31 日）
注： 本基金合同于 2015 年 6 月 10 日生效， 截至报告期末本基金合同生效未
满一年。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邱炜
本基
金的
基金
2015-06-10 - 9 年
男，中国籍，统计学博
士，持有中国证券投资
基金业从业证书，2007广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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经理；
广发
全球
农业
指数
（QD
II）的
基金
经理；
广发
纳斯
达克
100 指
数
（QD
II）基
金的
基金
经理；
广发
美国
房地
产指
数
(QDII
) 基金
的基
金经
理； 广
发亚
太中
高收
益债
券
（QD
II）基
金的
基金
经理；
广发
全球
医疗
保健
（QD
年 5 月至 2008 年 7 月在
摩根大通集团（纽约）
任高级分析师兼助理副
总裁，2008 年 7 月至
2011 年 6 月任广发基金
管理有限公司国际业务
部研究员，2011 年 6 月
28 日起任广发全球农业
指数(QDII) 基金的基金
经理，2012 年 8 月 15
日起任广发纳斯达克
100 指数(QDII) 基金的
基金经理，2013 年 8 月
9 日起任广发美国房地
产指数(QDII) 基金的基
金经理，2013 年 11 月
28 日起任广发亚太中高
收益债券(QDII) 基金的
基金经理，2013 年 12
月 10 日起 任广发全球医
疗保健(QDII) 基金的基
金经理， 2014 年 1 月 21
日起任广发基金管理有
限公司国际业务部副总
经理，2015 年 1 月 14
日至 2016 年 1 月 28 日
任广发基金管理有限公
司另类投资部副总经
理， 2015 年 3 月 30 日起
任广生物科技指数
(QDII) 基金 的基金经理，
2015 年 6 月 10 日起任广
发纳指 100ETF 基金的
基金经理，2016 年 1 月
15 日起任广发鑫享混合
基金的基金经理。 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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II）基
金的
基金
经理；
广发
生物
科技
指数
（QD
II）基
金的
基金
经理；
广发
鑫享
混合
基金
的基
金经
理； 国
际业
务部
副总
经理
李耀
柱
本基
金的
基金
经理
2015-12-17 - 6 年
男， 中国籍， 理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书，2010 年 8
月至 2014 年 7 月在广发
基金管理有限公司中央
交易部任股票交易员，
2014 年 8 月至 2015 年
12 月在国际业务部先后
任 QDII 基金的研究员、
基金经理助理，2015 年
12 月 17 日起任广发纳
指 100ETF 基金的基金
经理。
注：证券从业年限
4.2 报 告 期内 本 基 金 运作 遵 规 守 信情 况 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 基金运作合法合规，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交
易的情况。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 初 ， 美 国 股 市受 到 中 国 股市 连 续 熔 断的 影 响 大 幅下 行 ， 同 时油 价 在
一月份持续下跌引起市场对通缩的担心， 风险资产持续暴跌。 随着中国叫停熔断
政策，欧洲央行在一月末释放宽松信号推动美国股市见底回升。
进 入 二 月 份， 市 场 对 欧洲 银 行 在 能源 业 的 敞 口的 担 忧 推 升市 场 的 避 险情 绪 ，广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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市场担心欧洲的银行危机再次到来， 风险资产持续暴跌。 美国股市在中国春节期
间也大幅下行。 随着德银公布债券回购计划以及沙特和俄罗斯的冻产计划慢慢让
石油价格企稳， 风险资产在二月中下旬止跌反弹。 同时二月末的美国超市场预期
的经济数据也有助于美国股市止跌反弹。
三月份， 中国央行降准以及一系列刺激政策的预期推升全球风险资产， 油价
等大宗商品在中国重新加码经济刺激的预期下大幅反弹， 美国股市也重新回到上
升趋势。 美联储在 3 月不加息的决定也进一步推升美股。 纳斯达克 100 指数在 3
月份收回今年的大部分跌幅。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的净值增长率为-3.09% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-2.58% 。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望二季度， 中国经济表现与美国的加息预期是关键。 从美国的各项经济数
据来看， 美国的复苏是十分强劲的， 就业数据与制造业数据也有明显的改善， 但
是跟过去美国的经济复苏周期来比还是较为弱的复苏， 所以美联储对于加息的步
伐是十分谨慎的。 在全球一体化的背景下， 美国的经济比以前更加依赖于外部经
济， 而美国的货币政策也影 响全球， 所以美元的加息会考虑更多的外部因素。 但
是从现在的全球复苏情况来看， 快速进入加息周期是不合适的， 所以我们认为今
年最多还有一到两次的加息， 更大概率是只加一次息。 所以连续加息对风险资产
的负面影响会变得比较低， 而企业的盈利数据将会变得更加重要。 从美国经济复
苏的情况和美元由于加息预期降低而阶段性见顶的情况来看， 美国股市在二季度
仍然会继续保持强势，特别是以 FACEBOOK 、亚马逊和 GOOGLE 为代表的盈
利持续强劲的科技股。 届时， 这些科技巨头仍然有机会带领纳斯达克 100 指数创
造不俗的超额收益。
4.6报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
自 2016 年 1 月 4 日起至 2016 年 3 月 31 日， 本基金连续 59 个工作日出现资
产净值低于五千万。 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 人民币 元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 28,808,971.32 88.55
其中：普通股 27,826,416.70 85.53
存托凭证 982,554.62 3.02
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
1,705,644.38 5.24
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货
- -
期权 - -
权证
- -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,265,326.20 3.89
8 其他各项资产 755,283.08 2.32
9 合计 32,535,224.98 100.00
5.2 报 告 期末 在 各 个 国家 （ 地 区 ）证 券 市 场 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 分布
国家（地区） 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 28,808,971.32 89.35 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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合计 28,808,971.32 89.35
注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的 ADR 。
5.3 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 及存 托 凭 证 投资 组 合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 600,157.02 1.86
非必须消费品 5,901,322.55 18.30
必须消费品 1,992,523.98 6.18
保健 3,593,115.96 11.14
金融 - -
信息技术 16,405,819.14 50.88
电信服务 316,032.67 0.98
公共事业 - -
合计 28,808,971.32 89.35
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票及 存 托 凭
证投资明细
序
号
公司名称（英
文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1 APPLE INC
苹果公
司
AAPL
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,809.0
0
3,386,527.
56
10.50 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
12
2
MICROSOFT
CORP
微软
MSFT
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
6,859.0
0
2,447,648.
39
7.59
3
AMAZON.CO
M INC
亚马逊
公司
AMZN
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
408.00
1,564,935.
72
4.85
4
FACEBOOK
INC-A
Faceboo
k 公司
FB US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,990.0
0
1,467,073.
61
4.55
5
ALPHABET
INC-CL C
Alphabe
t 公司
GOOG
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
300.00
1,443,981.
28
4.48
6
ALPHABET
INC-CL A
Alphabe
t 公司
GOOG
L US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
254.00
1,252,029.
37
3.88 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
13
所
7 INTEL CORP
英特尔
公司
INTC
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,097.0
0
856,354.20 2.66
8
COMCAST
CORP-CLASS
A
康卡斯
特
CMCS
A US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
2,110.0
0
832,711.70 2.58
9
CISCO
SYSTEMS
INC
思科
CSCO
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,364.0
0
802,759.39 2.49
1
0
GILEAD
SCIENCES
INC
吉利德
科学
GILD
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
1,185.0
0
703,328.11 2.18
5.5 报 告 期末 按 债 券 信用 等 级 分 类的 债 券 投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 金 融衍 生 品 投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十 名 基 金投 资 明 细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
PROSHARES
ULTRA QQQ
ETF
契约型
开放式
ProShares
Trust
1,705,644.38 5.29
5.10 投 资组 合 报 告 附注
5.10.1 本 基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体在 本 报 告 期内 没 有 出 现被 监 管 部 门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 各项资 产构 成
序号 名称 金额( 人民币 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 741,607.94
3 应收股利 13,632.09
4 应收利息 43.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 755,283.08
5.10.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
15
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 36,052,541.00
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 3,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 33,052,541.00
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 交易 明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查 文件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
（一） 中国证监会批准广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金募
集的文件
（二） 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查 阅 方式 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
16
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年四 月 二 十 二日
