东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
招募说明书更新
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东吴深 证 100 指数增 强型证 券投资 基金
更新招 募说明 书摘要
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金根据【2011 】年 【8 】月【12】日中国证券监督管理委员会《关于同意 东吴深证 100 指
数增强型证券投资基金（LOF ）募集 的批复》 （证 监 许可【2011】【 1278 】 号） 的核准，进行募集。
基金管理人保证 《东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金 （LOF ） 招募说明 书》 （以下简 称 “ 《招
募说明书》 ”或“本 《招募说明书》 ” ） 的内容真实、 准确、 完整。 本 《招募说明书》 经中国证 监
会 核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金于 2012 年 3 月 9 日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该
日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩
表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金
前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金
投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险， 本基金的特定风险， 基金运作风险等等。 此外， 本基金以 1 元初 始面值进行募集， 在市场波动
等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元 初始面值的风险。
基金投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合
同》 。
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。 投资者
投 资 于 本基金 时 应 认真阅 读 本 《招募 说 明 书 》 。全 面 认 识本基 金 产 品的风 险 收 益特征 和 产 品特性 ，东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独
立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2016 年 3 月 9 日，有关财务数据和净值表现截止日 为
2015 年 12 月 31 日( 财 务数据未经审计) 。
一 、 基 金 管理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1 、名称：东 吴基金管理有限公司
2 、住所：上 海市浦东新区源深路 279 号(200135)
3 、办公地址 ：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
4 、法定代表 人： 王炯
5 、设立日期 ：2004 年 9 月 2 日
6 、批准设立 机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004 】132 号
7 、组织形式 ：有限责任公司（国内合资）
8 、注册资本 ：1 亿元人民 币
9 、联系人： 钱巍
10、电话 ： （021 ）50509888
11、传真：（ 021 ）50509884
12、客户服 务电话：400-821-0588 （ 免长途话费） 、021-50509666
13、公司网 址：www.scfund.com.cn
14、股权结 构：
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%
15、简要情 况介绍：
东 吴 基 金管理 有 限 公司设 立 固 定收益 部 、 绝对收 益 部 （下设 一 个 二级部 门 ， 量化投 资 部 ） 、权益 投
资部 、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理 部、北京营销中心、上海营销中心、
广州营销中心、 苏州分公司、 产品策略部、 总经理办公室 （下设二个二级部门， 分别为综合管理部东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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与行政事务部） 、 人力资 源部、 基金事务部、 信息技术部、 北京办事处、 财务管理部和监察稽核部、
风险管理部等 20 个职能 部门。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、董事会成 员
范力先生， 董事长， 硕士， 高级经济师， 中共党员。 历任苏州团市委常委、 办公室主任兼事业
部部长， 苏州证券公司投资部副经理、 办公室主任、 人事部总经理； 东吴证券有限责任公司总裁助
理、 董事会秘书、 经纪分公司总经理、 公司副总裁、 常务副总裁； 东吴证券股份有 限公司党委副书
记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）
有限公司五金分公司总经理、 上海轻工国际发展有限公司副总经理、 上海兰生股份有限公司常务副
总经理、 总经理、 上海兰生 （集团） 有限公司营运管理部总经理。 现任上海东浩兰生国际服务贸易
（集团）有限公司投资发展部总经理。
王炯先生， 董事， 硕士研究生、 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东吴
证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理， 东 吴基金管理有限公司常务副总经理。 现任
东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士， 董事， 博士研究生， 经济师， 中共党员。 历任东吴证券研究所研究员， 国联证券研
究所所长、 总裁助理兼经管总部总经理、 副总裁， 东吴证券总规划师兼研究所所长， 现任东吴证券
股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。
冯玉泉先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部总经理、
东吴证券客户资产存管中心总经理、 风险管理总部总经理、 合规副总监兼风险合规总部总经理。 现
任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。
全卓伟女士， 董事， 硕士研究生， 历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、 规划发展处副
主任科员、 主任科员， 企业改革处副处长。 现任上海东浩兰生国际服务贸易 （集团） 有限公司资本
运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。
贝政新先生， 独立董事， 大学， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学商学院财经学院讲师、 副教
授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生， 独立董事， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学管理学院教师、 苏州大学人文社科
处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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陈如奇先生， 独立董事， 大专学历， 中 共党员， 高级经济师。 历任新疆人民银行巴州中心支行
科员， 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长， 交通银行上海分行处长、 副行长， 交通银行广
州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2 、监事会成 员
顾锡康先生， 监事会主席， 硕士学位， 高级工程师、 经济师， 中共党员。 历任苏州电子计算机
厂工程师、 室主任， 苏州人民银行科技科硬件组组长， 苏州证券电脑中心经理、 技术总监， 东吴证
券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。
王菁女士， 监事， 本科学士学位， 会计师， 中共党员。 历任东吴证券经纪分公司财务经 理、 东
吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵， 员工监事， 本科， 学士学位， 中共党员。 历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，
东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。
3 、高管人员
范力先生， 董事长， 硕士， 高级经济师， 中共党员。 历任苏州团市委常委、 办公室主任兼事业
部部长， 苏州证券公司投资部副经理、 办公室主任、 人事部总经理； 东吴证券有限责任公司总裁助
理、 董事会秘书、 经纪分公司总经理、 公司副总裁、 常务副总裁； 东吴证券股份有限公司党委副 书
记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
王炯先生， 总经理 ， 硕士研究生、 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东
吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理， 东吴基金管理有限公司常务副总经理。 现
任东吴基金管理有限公司总经理。
徐军女士， 督察长， 大学， 会计师、 审计师， 中共党员。 历任苏州市审计局财政、 金融审计处
科员、 副处长， 东吴证券财务部总经理， 东吴基金管理有限公司财务负责人、 公司总裁助理等职务，
现任东吴基金管理有限公司督察长。
4 、基金经理
周健先生， 硕士， 南开大学毕业，9 年证券从业经历。 曾就职于海通证券；2011 年5 月加入东
吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自 2012 年 05 月 03 日起 担任
东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自 2013 年 6 月 5 日起担 任东吴深证 100 指数增强
型证券投资基金 （LOF ） 基金经理、 自 2016 年2 月 3 日起担 任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、自 2016 年 2 月 5 日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金
经理，其中自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日担任东 吴新创业 混合 型证券投资基金基金经
理。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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历任基金经理
唐祝益 2012 年 03 月 09 日-2013 年06 月05 日
刘元海 2012 年 03 月 14 日-2013 年06 月05 日
5 、投资决策 委员会成员
王炯
公司总经理；
杨庆定
固定收益部总经理；
陈宪
研究策 划部总经理；
戴斌
权益投资 部 副总经理；
王立立
权益投资部 副总经理 兼研究策划部副总经理 。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基金托 管 人 情况
1.基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月 ， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行， 总部
设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联 合交易所挂牌上市( 股票 代码 939)，于 2007 年 9
月在上海证券交易所挂牌上市( 股票 代码 601939) 。
2015 年 6 月 末，本集团资产总额 182,192 亿元 ，较上年末增长 8.81% ；客户贷款和垫款总额
101,571 亿元 ，增长 7.20% ；客户存款总额 136,970 亿元，增 长 6.19% 。净 利润 1,322 亿元，同比东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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增长 0.97% ； 营业收入 3,110 亿元，同 比增长 8.34% ，其中，利息净收入同比增长 6.31% ，手续费
及佣金净收入同比增长 5.76% 。 成本收 入比 23.23% ， 同比下降 0.94 个百分点 。 资本充足率 14.70% ，
处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。 总 行成立了渠道与运营管理部， 全面推进渠道整合； 营业网点 “三
综合” 建设取得新进展， 综合性网点达到1.44万个， 综合营销团队达到19,934 个 、 综合柜员占比达
到84% ，客户 可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有
力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%，较上年末提高
6.29 个百分 点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19% 、10.78% 和
11.47% ；善 融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线 。
转型重点业务快速发展。2015 年6 月 末，累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿元，承
销金额继续保持同业第一； 证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一， 成为首批香
港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人； 多模式现金池、 票据池、 银联单位结算卡等战略性
产品市场份额不断扩大， 现金管理品牌 “禹道” 的市场影响力持续提升； 代理中央财政授权支付业
务、 代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一， 在同业中首家按照财政部要求实现中央非税
收入收缴电子化上线试点。 “鑫存管 ” 证券客户保证金第三方存管客户数3,076 万户 ， 管理资金总额
7,417.41 亿 元，均为行业第一。
2015 年上半 年， 本集团各方面良好表现， 得到市场与业界广泛认可， 先后荣获国内外知名机构
授予的40 多 项重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志2015 年 “ 世界银行1000强排名” 中 ， 以一级资本总
额继续位列全球第2 ； 在 美国 《福布斯》 杂志2015 年全球上市 公司2000 强 排名中继续位列第2 ； 在 美
国 《财富》 杂志2015 年 世界500 强排 名第29位， 较上年上升9 位； 荣获美国 《环球金融》 杂志颁发的
“2015 年中 国最佳银行” 奖项； 荣获中国银行业协会授予的 “年度最具社会责任金融 机构奖” 和 “年
度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财
信 托 股 权市场 处 、QFII 托 管 处 、养老 金 托 管处、 清 算 处、核 算 处 、监督 稽 核 处等9 个 职 能 处室， 在
上 海 设 有投资 托 管 服务上 海 备 份中心 ， 共 有员工210 余 人 。自2007 年 起， 托 管 部连续 聘 请 外部会 计
师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2.主要人员 情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总行信贷
二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部
担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富的客户服务和业务东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总行零售
业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷
部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户部和中国建设银行 北京市分行担任
领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管
理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3.基金托管 业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”
的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责， 切实维护资产持有人的
合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模
不断 扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个
人账户、QFII、 企业年金 等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行
之一。截至 2015 年末，中 国建设银行已托管 556 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管
服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威
杂志 《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 。
（ 二 ） 基金托 管 人 的内部 控 制 制度
1.内部控制 目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行 业监管规章和本行
内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金财产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制 组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风
险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽核处， 配备了专职内控监督人员负责
托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3.内部控制 制度及措施
投资托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业
务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管理严格实东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账 户资料
严格保管， 制约机制严格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职
信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（ 三 ） 基金托 管 人 对基金 管 理 人运作 基 金 进行监 督 的 方法和 程 序
1.监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。 利 用自行开发
的 “托管业务综合系统——基金监督子系统 ”， 严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金
管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督， 并定期编写基金投资运作监督
报告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理
人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2.监督流程
（1 ） 每 工作日 按 时 通过基 金 监 督子系 统 ， 对各基 金 投 资运作 比 例 控制指 标 进 行例行 监 控 ， 发
现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与基金管理人进行情况核实 ， 督促其纠
正，并及时报告中国证监会。
（2 ） 收 到基金 管 理 人的划 款 指 令后， 对 涉 及各基 金 的 投资范 围 、 投资对 象 及 交易对 手 等 内 容
进行合法合规性监督。
（3 ） 根 据基金 投 资 运作监 督 情 况，定 期 编 写基金 投 资 运作监 督 报 告，对 各 基 金投资 运 作 的 合
法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4 ） 通 过技术 或 非 技术手 段 发 现基金 涉 嫌 违规交 易 ， 电话或 书 面 要求基 金 管 理人进 行 解 释 或
举证，并及时报告中国证监会。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1 、直销机构 ：
东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市源深路 279 号
办公地址：上海市源深路 279 号
法定代表人： 王炯
传真：021-50509884
联系人：钱巍
客户服务电话：400 －821 －0588（免 长途话费） 、021 －50509666 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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网站：www.scfund.com.cn
2 、代销机构 ：
（1 ）中国农 业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘峰
电话：（010 ）85108226
传真：（010 ）85109219
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（2 ）中国工 商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005 ）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005 ）
法定代表人：姜建清
联系人：杨菲
传真：（010 ）66105662
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（3 ）中国建 设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：张静
传真：（010 ）66275654
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（4 ）交通银 行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5 ）华夏银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005 ）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005 ）
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：（010 ）85238670
传真：（010 ）85238680
客户服务电话：95577
公司网址：www.hxb.com..cn
（6 ）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（7 ）中信银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代表人：田国立
联系人：郭伟 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com
（8 ）中国民 生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系人：杨成茜
电话：(010)57092619
传真：(010)57092611
客服电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（9 ）宁波银 行股份有限公司
注册地址 ：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银 行大楼
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：（0574）89068340
传真：（0574）87050024
客服电话：96528 ，上海 地区 962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（10）平安 银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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（11）温州 银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电话：0577-96699
公司网址： www.wzbank.cn
（12）江苏 银行股份有限公司
注册地址： 南京市洪武北路 55 号
办公地址：南京市洪武北路 55 号
法定代表人： 夏平
联系人： 张 洪玮
电话：025-58587036
传真：025-58587038
客服热线：96098,4008696098
公司网址：www.jsbchina.cn
（13）东吴 证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（14）华鑫 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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法定代表人：洪家新
联系人：孔泉
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服热线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
（15）海通 证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：021-95553
公司网址：www.htsec.com
（16）中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（17）申万 宏源证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本: 人 民币 330 亿元
注册地址: 上 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层（ 邮编:200031 ）
法定代表人：李梅 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
（18）申万 宏源（西部）证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新 疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮
编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
（19）中信 建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：（010 ）65183880
传真：（010 ）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（20）广发 证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电话：95575 或致电 各地营业网点
公司网址 ：www.gf.com.cn
（21）国信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（22）湘财 证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中 山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人：林 俊波
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（23）国联 证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：400 888 5288 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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公司网址：www.glsc.com.cn
（24）国泰 君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城 路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：400-8888-666
（25）金元 证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：（0755）83025022
传真：（0755）83025625
客服电话：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.com.cn
（26）安信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（27）华泰 证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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法定代表人：吴万善
电话：025-83290523
传真：025-84579763
联系人：肖亦玲
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（28）中航 证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：杜航
联系人： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（29）财 富 证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
公司网址： www.cfzq.com
（30）中信 证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人 ：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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联系人：吴忠超
客服电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
（31）光大 证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（32）渤海 证券股份有限公司
注册地址：天津市 经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（33）中银 国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39-40F
法定代表人：许刚
联系人：马瑾
电话：（021 ）20328720
客户服务电话：4006208888
公司网址：www.bocichina.com
（34）招商 证券股份有限公司 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565 、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn
（35）中泰 证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话：（0531）68889155
传真：（0531）68889752
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（36）恒泰 证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号
法定代表人：鞠瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常向东
客服电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn
（37）南京 证券有限责任公 司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：张华东 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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联系人：水晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电话：400-828-5888
公司网址： www.njzq.com.cn
（38）东海 证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：刘化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：梁旭
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（39）中国 中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、
02、03、05 、11、12、13 、15 、16 、18、19、20 、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热线：400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（40）爱建 证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号20-25 楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888-25122 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com
（41）天相 投资顾问有限公司
注册地址：
北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
邮编：100032
办公地址：
北京市西城 区新街口外大街 28 号C 座 5 层
邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（42）华宝 证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（43）平安 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人：谢永林
联系人：吴琼
电话：0755 －22621866
传真：0755 －82400862
客服热线：95511-8 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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公司网址：www.PINGAN.com
（44）华福 证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 层至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电话：0591－96326 （福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（45）信达 证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（46）华安 证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：0551-96518 或者 4008096518
公司网址：www.hazq.com
（47）上海 证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电话：4008918918
公司网址：www.shzq.com
（48）广州 证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼
办公地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼
法定代表人：邱三发
联系人： 林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（49）长城 国瑞证券有限公司
注册地址： 厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢 金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热线：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
（50）中信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人： 陈忠 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热线 ：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（51）五矿 证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层
法定代表人：张永衡
联系人： 赖 君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（52）九州 证券有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
联系人：聂晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热线：4006543218
公司网址：www.tyzq.com.cn
（53）上海 华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
联系人：倪丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热线：68777877 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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公司网址：www.cf-clsa.com
（54）万联 证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18 、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18 、19 层
法定代表人：张建军
联系人： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热线：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（55）深圳 众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（56）上海 好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（57）国海 证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（58）国金 证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘 婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热线：4006600109
公司网址：www.gjzq.com.cn
（59）浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话：0571-88911818 转8565
传真：0571 —86800423
客服热线：4008-773-772
公司网址：www. 5ifund.com
（60）诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
联系人：方成 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热线：400 －821 －5399
公司网址：www.noah-fund.com
（61）上海 天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（62）杭州 数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热线：4000 766 123
公司网址：www.fund123.cn
（63）和讯 信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热线：400-920-0022 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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公司网址：http://licaike.hexun.com/
（64）上海 长量基金销售投资有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
（65）上海 汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-333323830
客服热线：4008202819
公司网址：http://www.chinapnr.com/
（66）浙江 金观诚财富管理有限公司
注册地址 ： 杭州市拱 墅区登云路 45 号（锦昌大 厦）1 幢10 楼 1001 室
办公地址 ：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大 厦）1 幢10 楼 1001 室
法定代表 人： 徐黎云
联系人： 来舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
（67）上海 陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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29
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
（68）上海 联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人： 燕斌
联系人： 陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服热线：4000-466-788
公司网址：http://www.66zichan.com
（69）大泰 金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大 厦一号楼 B 区 4 楼A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大 厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人： 朱 真卿
电话：18616752315
传真：021-22268089
客服热线：021-22267943
公司网址：http://www.dtfortune.com/
（70） 华鑫 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
注册资本：16 亿元人民币 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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30
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
邮政编码：200030
联系人：杨莉娟
业务联系电话：021-54967202
传真电话：021-54967293
华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888 ；4001099918
3 、 基金管理人可根据 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售办法 》 和基金合 同等的规定， 选择其 他
符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（ 二 ） 注册登 记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投 资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人：任瑞新
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
名称：北京市君泽君律师事务所
住所：北京市西城区金融大街9 号金 融街中心南楼6 层
办公地址：北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层
负责人：陶修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律师：王勇、余红征
（四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
名称：天衡会计师事务所
注册地址：南京市建邺区江东中路106 号万达广 场商务楼B座（14幢）20 楼
办公地址：南京市建邺区江东中路106 号万达广 场商务楼B座（14幢）20 楼
法定代表人：余瑞玉
经办注册会计师：谈建忠 魏娜
电话：025-84711188 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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31
传真：025-84716883
四 、 基 金 的名 称
本 基 金 名 称 ： 东 吴 深 证100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
五 、 基 金 的类 型
基 金 的 类 别 ： 股 票 型 基 金 。
六 、 基 金 的投 资 目 标
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 指 数 增 强 策 略 进
行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增
值 。 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过0.5%， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75% 。
七 、 基 金 的投 资 范 围
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 投 资 于 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 创 业
板 、 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金
投 资 的 其 它 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其
他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为90%-95% ， 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产
占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于80% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5%。权
证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 。
由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符
合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应 在10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规
另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 用 指 数 复 制 的 方 法 拟 合 、 跟 踪 深证100 价 格 指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及
其 权 重 构 建 基 金 股 票 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 在 力 求 对 标 的 指 数
进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 本 基 金 还 将 通 过 指 数 增 强 策 略 进 行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获
得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的90%-95%， 其 中 深 证100 价 格 指 数 的 成
份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的80 ％ 。 本 基 金 还 将 根 据 投 资 研 究 团 队 对 宏 观 经 济 运东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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行 态 势 、 宏 观 经 济 政 策 变 化 、 证 券 市 场 运 行 状 况 、 国 际 市 场 变 化 情 况 等 因 素 的 深 入 研 究 ， 在 本 基 金 的
投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 调 整 股 票 和 债 券 等 资 产 的 配 置 比 例 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 股 票 资 产 投 资 采 用 指 数 增 强 复 制 策 略 ， 即 根 据 深 证100 价 格 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重 构 建 股
票 投 资 组 合 ， 并 根 据 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ； 同 时 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪
的 基 础 上 ， 辅 以 量 化 增 强 策 略 等 辅 助 增 强 策 略 ， 以 期 达 到 增 强 收 益 的 目 的 。
（1 ） 跟 踪 标 的 的 选 择
本 基 金 选 择 深 证100 价 格 指 数 作 为 跟 踪 标 的 指 数 。
深证100 价 格 指 数 由 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 编 制 并 发 布 ， 该 指 数 选 取 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 上 市 的
100 只A 股 作 为 成 份 股 ， 采 用 派 氏 加 权 法 编 制 ， 其 成 份 股 票 代 表 了 深 圳 市 场 中A 股 市 场 的 核 心 优 质 资 产 ，
具 有 代 表 性 强 、 流 动 性 高 的 特 点 ， 能 够 反 映 深 圳A 股 市 场 的 总 体 发 展 趋 势 。
（2 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 初 始 建 仓 期 或 者 为 申 购 资 金 建 仓 时 ， 按 照 深 证100 价 格 指 数 各 成 份 股 所 占 权 重 逐 步 买 入 。
在 买 入 过 程 中 ， 本 基 金 采 取 相 应 的 交 易 策 略 降 低 建 仓 成 本 ， 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 。 在 投 资 运 作 过 程 中 ，
本 基 金 以 标 的 指 数 权 重 为 标 准 配 置 个 股 ， 并 进 行 适 时 调 整 。 但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动 性 不 足 等 ） 导 致
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代 。
（3 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
① 定 期 调 整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 的 深 证100 价 格 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行
相 应 的 跟 踪 调 整 。
② 不 定 期 调 整
当 深 证100 价 格 指 数 成 份 股 发 生 增 发 、 送 配 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 ， 本 基 金
将 根 据 指 数 公 司 在 股 权 变 动 公 告 日 次 日 发 布 的 临 时 调 整 决 定 及 其 需 调 整 的 权 重 比 例 ， 进 行 相 应 调 整 ；
③ 特 殊 情 形 下 的 调 整
本 基 金 在 某 些 特 殊 情 形 下 将 选 择 其 他 股 票 或 股 票 组 合 对 目 标 指 数 中 的 成 份 股 票 加 以 替 换 ， 这 些 情
形 包 括 ：a) 法 律 法 规 的 限 制 ；b) 目 标 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ；c) 成 份 股 上 市 公 司 存 在 重 大 虚 假 陈
述 等 违 规 行 为 、 或 者 面 临 重 大 的 不 利 行 政 处 罚 或 司 法 诉 讼 等 。 本 基 金 进 行 替 换 遵 循 以 下 原 则 ：a)用于
替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 属 于 同 一 行 业 ， 经 营 业 务 相 似 度 高 ；b) 用 于 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 的
市 场 价 格 收 益 表 现 具 有 很 强 的 相 关 性 ， 能 较 好 地 代 表 被 替 换 股 票 的 收 益 表 现 ；c) 用 于 替 换 的 股 票 优 先
从 目 标 指 数 的 其 他 成 份 股 中 挑 选 ， 如 不 能 挑 选 出 较 合 适 的 替 换 股 票 ， 再 考 虑 从 非 目 标 指 数 成 份 股 的 股
票 中 挑 选 。
（4 ） 指 数 增 强 策 略
本 基 金 的 增 强 型 策 略 主 要 包 括 ： 成 分 股 量 化 增 强 策 略 和 非 成 分 股 增 强 策 略 。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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a ） 成 分 股 量 化 增 强 策 略
本 基 金 成 分 股 量 化 增 强 策 略 采 用 东 吴 多 因 子 量 化 增 强 策 略 ， 主 要 方 法 为 选 取 价 值 、 成 长 、 盈 利 、
市 场 特 征 四 大 类 因 子 ， 建 立Alpha 多 因 子 模 型 。 大 类 因 子 由 一 系 列 单 因 子 组 成 ， 其 中 价 值 因 子 主 要 是
指 股 票 的 绝 对 和 相 对 估 值 水 平 ， 包 括 市 盈 率 、 市 净 率 、 市 销 率 、EV/EBITDA 等 指 标 ； 成 长 因 子 主 要 包
括 上 市 公 司 主 营 业 务 收 入 、 现 金 流 、 净 利 润 等 指 标 的 历 史 增 长 和 预 测 增 长 ； 盈 利 因 子 主 要 包 括 上 市 公
司 毛 利 率 、 净 利 润 率 、 净 资 产 收 益 率 等 指 标 的 绝 对 和 相 对 水 平 ； 市 场 特 征 因 子 主 要 包 括 股 票 价 格 的 动
量/ 反 转 趋 势 、 股 票 的 规 模 因 子 以 及 其 他 风 格 因 子 。 上 述 因 子 能 够 综 合 反 映 股 票 市 场 的 诸 多 驱 动 因 素 ，
能 够 寻 找 较 好 的 投 资 机 会 。
通 过 东 吴 多 因 子 量 化 增 强 策 略 ， 本 基 金 对 深 证100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 综 合 评 分 ， 并 根 据 评 分 结
果 ， 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 前 提 下 ， 对 深 证100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 权 重 优 化 ， 作 为 指 数 增 强 投 资 中
的 参 考 。
b ） 非 成 分 股 增 强 策 略
对 于 非 成 分 股 的 选 择 ， 本 基 金 采 用 “ 东 吴 基 金 企 业 竞 争 优 势 评 价 体 系 ” ， 即 投 研 团 队 根 据 波 特 的
五 种 竞 争 力 模 型 ， 深 入 分 析 上 市 公 司 的 战 略 管 理 优 势 、 技 术 优 势 、 市 场 优 势 、 管 理 运 营 优 势 、 资 源 及
其 它 附 加 优 势 ， 采 用 定 性 的 方 法 得 到 上 市 公 司 竞 争 优 势 的 评 价 。 本 基 金 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟
踪 的 基 础 上 ， 适 度 投 资 于 上 述 优 选 的 非 成 分 股 上 市 公 司 股 票 ， 以 期 达 到 增 强 收 益 的 目 的 。
本 基 金 还 可 投 资 预 期 将 纳 入 指 数 的 个 股 ， 以 及 新 股 发 行 、 增 发 或 配 股 在 内 的 具 有 重 大 投 资 机 会 的
股 票 ， 以 增 强 基 金 的 投 资 收 益 。
（5 ） 跟 踪 误 差 控 制
本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 ： 力 争 使 得 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 日 均 跟
踪 偏 离 度 不 超 过0.5%， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75% 。
本 基 金 将 密 切 跟 踪 基 金 的 实 际 跟 踪 误 差 ， 及 时 分 析 跟 踪 误 差 的 来 源 ， 调 整 基 金 投 资 组 合 ， 将 跟 踪
误 差 控 制 在 跟 踪 目 标 以 内 。
3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 主 要 是 流 动 性 管 理 的 需 要 ， 以 获 取 适 当 收 益 。 本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 方 式 制 定 具
体 投 资 策 略 ， 考 虑 的 主 要 因 素 是 ： 宏 观 经 济 走 势 、 资 金 供 求 状 况 、 基 础 利 率 、 债 券 收 益 率 曲 线 、 市 场
波 动 等 。 基 金 管 理 人 将 优 先 选 择 信 用 等 级 较 高 、 剩 余 期 限 较 短 、 流 动 性 较 好 的 政 府 债 券 进 行 投 资 ， 并
通 过 对 基 金 现 金 需 求 的 科 学 分 析 ， 制 定 相 应 的 债 券 投 资 策 略 ， 合 理 分 配 基 金 资 产 在 债 券 上 的 配 置 比 例 。
九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
基金业绩比较基准=95%* 深证 100 价 格指数收益率 +5%*商业 银行活期存款利率（税后）
十、基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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十 一 、 基 金投 资 组 合 报告
东吴深证 100 指 数 增强证 券 投 资基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 基 金 管 理人的 董 事 会及董 事 保 证
本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、 准确性和完整性
承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年1 月15 日复核了
本 报 告 中的财 务 指 标、净 值 表 现和投 资 组 合报告 等 内 容, 保证 复 核 内容不 存 在 虚假记 载 、 误导性 陈
述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）
1 、报告期末 基金资产组合情况：
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 14,752,530.05 91.99
其中：股票 14,752,530.05 91.99
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,275,924.21 7.96
7 其他资产 8,384.70 0.05
8 合计 16,036,838.96 100.00
2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合：
（1 ）报告期 末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 122,351.62 0.78
C 制造业 8,065,081.44 51.24
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
62,470.88 0.40
E 建筑业 96,911.84 0.62
F 批发和零售业 426,572.89 2.71
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,297,746.96 8.24
J 金融业 1,189,362.37 7.56
K 房地产业 1,291,236.02 8.20
L 租赁和商务服务业 194,568.99 1.24
M 科学研究和技术服务业 - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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N
水利、环境和公共设施管理
业
469,380.59 2.98
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 371,716.52 2.36
S 综合 127,731.52 0.81
合计 13,715,131.64 87.13
（2 ）报告期 末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 23,222.00 0.15
B 采掘业 - -
C 制造业 658,484.35 4.18
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
61,803.00 0.39
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 95,619.78 0.61
K 房地产业
L 租赁和商务服务业 134,779.50 0.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 42,348.78 0.27
R 文化、体育和娱乐业 21,141.00 0.13
S 综合 - -
合计 1,037,398.41 6.59
3 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：
（1 ）报告期 末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％ ）
1 000002 万科 A 37,066 905,522.38 5.75
2 000651 格力电器 23,232 519,235.20 3.30
3 000001 平安银行 29,217 350,311.83 2.23
4 000333 美的集团 10,492 344,347.44 2.19
5 300104 乐视网 5,419 318,637.20 2.02 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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6 002236 大华股份 8,216 303,170.40 1.93
7 002415 海康威视 8,309 285,746.51 1.82
8 002241 歌尔声学 7,892 273,063.20 1.73
9 000063 中兴通讯 14,535 270,787.05 1.72
10 002024 苏宁云商 19,717 265,193.65 1.68
（2 ）报告期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （ ％）
1 600085 同仁堂 4,500 200,745.00 1.28
2 300146 汤臣倍健 3,754 144,529.00 0.92
3 002106 莱宝高科 7,738 103,224.92 0.66
4 601888 中国国旅 1,700 100,827.00 0.64
5 603288 海天味业 2,429 85,865.15 0.55
4 、报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国 债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3 ）本期国 债期货投资评价 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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37
本基金报告期末未持有国债期货。
11、投资组 合报告附注
（1 ） 本 基金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 本期未 出 现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编 制 日
前一年受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）期末其 他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,285.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 281.53
5 应收申购款 6,817.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,384.70
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 905,522.38 5.75 重大事项停牌
2 300104 乐视网 318,637.20 2.02 重大事项停牌
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6 ）投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、 基 金的 业 绩
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在 作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1 ）东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较 基准收益
率比较：
时间
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④ 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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准差 ④
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60%
-0.13
%
2013.01.01-2013.12.31 -4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40%
-0.01
%
2014.01.01-2014.12.31 31.12% 1.14% 30.69% 1.15% 0.43%
-0.01
%
2015.01.01-2015.12.31
17,96% 2.67% 20.73% 2.46% -2.77% 0.21%
2012.03.09-2015.12.31 32.7% 1.72% 34.21% 1.66% -1.51% 0.06%
注 ： 统 计 截 至2015 年12 月31 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证100 价 格 指 数 收 益 率+5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
（2 ） 东 吴 深 证100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年3 月9 日至2015 年
12 月31 日 ）
注：东吴深证100 指数增强型证券投资基金 从2012 年 3 月 9 日起正式运作。
十 三 、 基 金 费 用 与 税收
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费； 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后的信息披露费用；
4 、基金份额 持有人大会费用；
5 、基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金财产 拨划支付的银行费用；
8 、基金上市 费及年费；
9 、基金的指 数使用费；
10、基金的 开户费用、账户维护费用；
11、 在中国 证监会规定允许的前提下， 本基金可以从基金财产中计提销售服务费， 具体计提方
法、计提标准在招募说明书或相关公告 中载明；
12、按照国 家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规
和 基 金 合同另 有 规 定时从 其 规 定。
（ 三 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年管 理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为 1%
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年托 管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为 0.15%
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期 顺延。
3 、基金的指 数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通常情况下， 指数使用费按前一日基金资产净值的东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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0.02 ％ 的 年费 率 计 提，且 收 取 下限为 每 季 度（ 《基 金 合 同》生 效 之 日所在 季 度 的指数 使 用 费，按 实
际计提金额收取，不设下限）人民币 5 万元。 计算方法如下：
H=E× 0.02%÷ 当年天数
H 为每日计 提的指数使用费
E 为前一日 的基金资产净值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后于每季度结
束后 10 个工 作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
4 、除 管 理费和 托 管 费之外 的 基 金费用 ， 由 基金托 管 人 根据其 他 有 关法规 及 相 应协议 的 规 定 ，
按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及
处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、
律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付 。
（五） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管
理 人 必 须最迟 于 新 的费率 实 施 日 2 日 前 在 指定媒 体 上 刊登公 告 。
（ 六 ） 场外申 购 费 用和赎 回 费 用
1 、申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
本基金申购费率如下：
申购金额（含申购费）
申购费率
100 万元以下 1.2%
100 万元以上 （含）-200 万元以下 0.8%
200 万元以上 （含）-500 万元以下 0.4%
500 万元以上 （含）
1000 元/ 笔
2 、赎回费用
赎回费用由基金份额赎回人承担， 赎回费的 25% 归基金财产， 其余部分作为注册登记等其他必
要的手续费。
本基金赎回费率如下：
持有时间 赎回费率
1 年以内（ 含 1 年）
0.5%
1 年-2 年（ 含 2 年）
0.25%
2 年以上
0
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式， 最新的申购费率和赎回费
率在更新的招募说明书中列示。 费率如发生变更， 基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销
计划， 针对以特定交易方式( 如网上交 易、 电话交易等) 等进行基 金交易的投资人定期或不定期地开
展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适
当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七） 场内 申 购 费 用和赎 回 费 用
1 、本 基 金的申 购 费 用由基 金 申 购人承 担 ， 不列入 基 金 财产， 主 要 用于本 基 金 的市场 推 广 、 销
售、注册登记等各项费用。
本基金申购费率如下：
申购金额（含申购费）
申购费率
100 万元以下 1.2%
100 万元以上 （含）-200 万元以下 0.8%
200 万元以上 （含）-500 万元以下 0.4%
500 万元以上 （含）
1000 元/ 笔
2 、投 资 人可将 其 持 有的全 部 或 部分基 金 份 额赎回 。 赎 回费用 由 基 金份额 赎 回 人承担 ， 赎 回 费
的 25% 归基金 财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
场内赎回费率统一为 0.5%。
3 、基 金 管理人 可 以 在基金 合 同 约定的 范 围 内调整 费 率 或收费 方 式 ，基金 管 理 人最迟 应 于 新 的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（ 八) 基 金 税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法 》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规
的要求, 本基 金管理人对本基金原招募说明书进行了更新, 并 根据本基金管理人在本基金合同生效
后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主 要更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”中，更新了相关内容。
2 、 在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。
3 、 在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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4 、 在“五、相关服务机构”中，更新 了相关内容。
5 、 在“十一、基金的投资”中，更新了相关内容。
6 、 在“十二、基金的业绩”中，更新了相关内容
7 、 在“二十四、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：
（1 ） 2015 年09月17 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《 东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海汇付金融服务有限公
司申购费率及定投申购费率优惠的公告》
（2 ） 2015 年09月17 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新 增上海汇付金融服务有限
公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》
（3 ） 2015 年09月24 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠的公告》
（4 ） 2015 年10月20 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券有限责任
公司基金申购及定期定额投资费率优惠的公告 》
（5 ） 2015 年10月23 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公告了《东吴深证100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）更新招 募说明书以及摘要 》
（6 ） 2015 年 10 月 26 日在中 国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮资
讯网）等媒体上公告了《东吴深证 100 指数增强 型证券投资基金 LOF 2015 年第3 季度 报告 》
（7 ） 2015 年11月05 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限
公司费率优惠的公告》
（8 ） 2015 年12 月09 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在浙江金观诚财富管理有限
公司申购费率及定投申购费率优惠的公告 》
（9 ） 2015 年12月09 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增浙江金观诚财富管理有
限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告 》
（10） 2015 年12月25 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （ 巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有限公司费
率优惠的公告》
（11） 2015 年12月25 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增 上海陆金 所资产管理东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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有限公司为代销机构公告》
（12） 2015 年12月28 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加浙江金观诚财富管理有限公司费
率优惠的公告》
（13） 2015 年12月31 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份
有限公司定投产品费率优惠的公告》
（14） 2015 年12月31 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于指数熔断情况下旗下基金调整开放时
间的公告》
（15） 2016 年01月04 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2015 年年度资产净值公告》
（16） 2016 年01月04 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 平安 银行股份有限公司基金
代销业务费率优惠活动的公告》
（17） 2016 年01月06 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公
告》
（18） 2016 年01月06 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下场内基金 在指数熔 断期间暂停申购赎回业
务的提示性公告》
（19） 2016 年01月11 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 》
（20） 2016 年01月16 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司总经理变更的公告 》
（21） 2016 年01月16 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司董事长变更的公告 》
（22） 2016 年01月20 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公告了《东吴深证100 指数 增强型证券投资基金LOF 2015年第四 季度报告 》
（23） 2016 年01月21 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加大泰金石投资管理有限公司费率
优惠的公告》 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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（24） 2016 年01月21 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联泰资产管理有限
公司为代销机构并推出转换业务的公告 》
（25） 2016 年01月21 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联泰资产管理有限
公司费率优惠的公告》
（26） 2016 年02月03 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告 》
（27） 2016 年03月02 日在中国证 券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 估值方法变更的公告 》
十 六 、 签 署日 期
本基金更新招募说明书于2016 年04 月22日签署 。
东吴基金管理有限公司
二零一六年四月二十二 日
